商業(yè)銀行練習(xí)試題和答案解析..

1、商業(yè)銀行練習(xí)題及答案（1） 第一章 一、名詞解釋 1. 商業(yè)銀行：是以經(jīng)營工商業(yè)存、放款為主要業(yè)務(wù)，并以獲取利潤為目的的貨幣經(jīng)營企業(yè)。 2. 銀行控股公司制：由一個(gè)集團(tuán)成立股權(quán)公司，再由該公司控制或收購兩家以上的銀行，在法律上，這些銀行是獨(dú)立的，但其業(yè)務(wù)與經(jīng)營政策統(tǒng)屬于同一股權(quán) 公司所控制。 3. 存款保險(xiǎn)制度：要求商業(yè)銀行按存款額的大小和一定的保險(xiǎn)費(fèi)率繳納保險(xiǎn)費(fèi)給存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，當(dāng)投保銀行經(jīng)營破產(chǎn)或發(fā)生支付困難時(shí)，存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在一定 限度內(nèi)代為支付，為其提供支持。 二填空題 1. 1694年歷史上最早的股份制銀行一一（英格蘭銀行）誕生了。 2. （信用中介職能）是商業(yè)銀行最基本，也是最能反映其

2、經(jīng)營活動(dòng)特征的職能。 3. （單一銀行制）在美國非常普通，是美國最古老的銀行組織形式之一。 4. 目前世界上多數(shù)政府對銀行的監(jiān)管秉承的是（謹(jǐn)慎監(jiān)管）原則。 5我國現(xiàn)行的銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)是（中國銀監(jiān)會）。 三、不定項(xiàng)選擇題 1. 商業(yè)銀行的職能作用是 （ABCD ）。 A.信用中介 B.支付中介 C 信用創(chuàng)造 D.金融服務(wù) 2. 商業(yè)銀行的外部組織形式有 （ABD ）。 A.單一銀行制 B .分行制 C .集團(tuán)制D .銀行控股公司制 3現(xiàn)代股份制銀行的內(nèi)部組織形式可分為（ABC ）。 A.決策機(jī)構(gòu) B 執(zhí)行機(jī)構(gòu)C 監(jiān)督機(jī)構(gòu) D 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 4銀行的管理系統(tǒng)由（ABCDE ）方面組成。 A.全面管理

3、B .財(cái)務(wù)管理 C .人事管理 D .經(jīng)營管理 E .市場營銷管理 5.政府對銀行業(yè)實(shí)行謹(jǐn)慎監(jiān)管原則，即“CAMEL駱各駝）原則”,包括（ABCDE ）。 A.資本 B.資產(chǎn) C.管理 D.收益 E.清償能力 四、問答題 1. 如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì) ？ 2. 總分行制的優(yōu)缺點(diǎn)是什么 ？ 3. 簡述商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)。 4. 政府對銀行監(jiān)管的理由是什么？ 5. 政府對銀行監(jiān)管的內(nèi)容是什么？ 第二章 一、名詞解釋 1. 信用風(fēng)險(xiǎn) 2. 利率風(fēng)險(xiǎn) 3. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 4. 市場風(fēng)險(xiǎn) 5. 操作風(fēng)險(xiǎn) 二、填空題 1. 銀行的核心資本由（股本）和（公開儲備）組成。 （最低資本要求）、（監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督

4、檢查）和（市場紀(jì)律）構(gòu)成。 3銀行資本的來源渠道主要有： （創(chuàng)立時(shí)籌措的資本）、（經(jīng)營中利潤留成）和（外部市場籌資）。 2新巴塞爾資本協(xié)議中所表述的銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的三大支柱是由 4 在最低資本金要求中，新巴塞爾資本協(xié)議中要求充分考慮到 （信用風(fēng)險(xiǎn)）、（市場風(fēng)險(xiǎn)） （操作風(fēng)險(xiǎn)）對資本充足率的影響。 三、不定項(xiàng)選擇題 1新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，銀行的總風(fēng)險(xiǎn)資本比率不得少于（C） A. 4% B 6% C 8% D 10% 2屬于銀行外部籌集資本的方法有（BCD ）。 A.股利分配B.出售銀行資產(chǎn) C.發(fā)行股票D.發(fā)行債券E 發(fā)行大額存單 3在銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型中，銀行資產(chǎn)的持續(xù)增長與 （ABCD ）

5、因素相關(guān)。 A.銀行資產(chǎn)收益率B銀行紅利分配政策 C.資本比率D .外源資本增加額 4.衡量銀行資本規(guī)模的方法有 （ABD ）。 A.賬面資本B 管理資本 C.市場資本D 市場價(jià)值資本 四、問答題 1. 銀行資本有何功能？ 2. 銀行資本構(gòu)成是怎樣的？ 3. 影響銀行資本需要量的因素有哪些？ 4. 新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神是什么？ 5. 銀行資本籌集的主要渠道和方法有哪些？ 五、計(jì)算題 （單位：萬元） 例1、假設(shè)某商業(yè)銀行的核心資本為600萬元，附屬資本為 500萬元，各項(xiàng)資產(chǎn)及表外業(yè)務(wù)項(xiàng)目如下: 項(xiàng)目 金額 信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 現(xiàn)金 850 0% 短期政府債券 3000 0% 國內(nèi)銀行

6、存款 750 20% 住宅抵押貸款 800 50% 企業(yè)貸款 9750 100% 備用信用證支持的市場債券 1500 1 . 0 20% 對企業(yè)的長期貸款承諾 3200 0. 5 100% ?是否達(dá)到了巴塞爾協(xié)議規(guī)定的資本標(biāo)準(zhǔn)? 根據(jù)以上資料，暫不考慮市場風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，請計(jì)算該銀行的資本充足率是多少 解：資本充足率 =(600 + 500)計(jì)(850+3000) X0%+75(20%+800 x50%+975g00%+150(M.0 X2O%+32O0O.5 XI00%X100% =1100 曰2200 9.01% 大于8%,達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。 例2、某商業(yè)銀行的核心資本為69,165萬元，附屬資

7、本為 2,237萬元，加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為461,755萬元；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，計(jì)算該銀行資本充足率是多少？是 否符合比例管理指標(biāo)的要求？ 解：資本充足率 =(69165+2237) 韶61755 X100% =15.46% 大于8%符合管理指標(biāo)的要求。 第三章 一、名詞解釋 1銀行負(fù)債業(yè)務(wù) 2 交易賬戶 3. 核心存款 4可用資金成本 二、填空題 1商業(yè)銀行負(fù)債主要包括（存款負(fù)債）、（借入款負(fù)債）和（結(jié)算性負(fù)債）。 2. 商業(yè)銀行負(fù)債的主要目的是 （維持資產(chǎn)增長）和（保持流動(dòng)性）。 3. 在核心存款和易變性存款之間，銀行應(yīng)該加大（核心存款）所占的比例。 4銀行要保證利潤的增加，必須使新增存款的邊際

8、成本（小于）邊際收益。 5. 資金成本相當(dāng)于（利息成本）和（營業(yè)成本）兩種成本的總和。 6. 我國銀行負(fù)債主要來源于 （各項(xiàng)存款）。 三、不定項(xiàng)選擇題 1. 非交易賬戶中包括（BC ）。 A.活期存款 B .定期存款 C .儲蓄存款 D .貨幣市場存款賬戶 2. 存款定價(jià)可以采用（ABCD ）。 A.成本加利潤定價(jià)法B .邊際成本定價(jià)法 C .不同客戶定價(jià)法 D .根據(jù)客戶與銀行關(guān)系定價(jià) 3. 銀行的非存款資金來源包括 （ABCD ）。 A.同業(yè)拆借 B 從央行借款 C 證券回購 D 發(fā)行債券 4. 可用資金是指銀行總的資金中扣除（ABCD ）的余額。 A庫存現(xiàn)金 B 央行存款 C 聯(lián)行或同業(yè)

9、往來 D 其他現(xiàn)金資產(chǎn) 5. 銀行加權(quán)平均成本的變化主要取決于（ABCD ）。 A.負(fù)債利息率 B.其他成本率 C.負(fù)債結(jié)構(gòu)D.可用資金率 四、問答題 1. 簡述銀行負(fù)債成本的概念與構(gòu)成。 2. 存款對銀行經(jīng)營為什么很重要？銀行主要有哪些存款？ 3. 銀行非存款資金來源（非存款負(fù)債方式）有哪些？ 4. 銀行負(fù)債成本的分析方法有哪些？ 五、計(jì)算題 某銀行各類存款負(fù)債、股權(quán)資本、資金成本、可用資金比例如下（單位：萬元） 項(xiàng)目 年平均數(shù) 資金成本額 可用資金比例 可用資金額 資金成本率 可用資金成本率 活期存款 1600 72 70% 1120 4.5 % 6.43 % 定期存款 200 24 91

10、% 182 12 % 13.18 % 短期借款 400 44 95% 380 11 % 11.58 % 其他負(fù)債 160 10 95% 152 6.25 % 6.58 % 股權(quán)資本 240 68 95% 228 28.33 % 29.82 % 合計(jì) 2600 218 2062 8.38 % 10.57 % 請計(jì)算其資金成本率與可用資金成本率是多少？請將計(jì)算結(jié)果填入表中相應(yīng)欄目內(nèi)。 第四章 一、名詞解釋 1法定準(zhǔn)備金 2. 流動(dòng)性需求 3 資金頭寸 二、填空題 1商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分構(gòu)成：（法定準(zhǔn)備金）和（超額準(zhǔn)備金）。 2.目前我國商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備金率為（20% ; 16.5

11、% ）。 3可用資金頭寸是指扣除了 （法定準(zhǔn)備金）以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)。 4. 商業(yè)銀行的存款按照被提取的可能性，可以分成（游動(dòng)性貨幣負(fù)債）、（脆弱性貨幣負(fù)債）、（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債）三類。 5銀行主要可以通過（轉(zhuǎn)換資產(chǎn)）和（借入資金）兩種方式滿足流動(dòng)性需求。 三、不定項(xiàng)選擇題 1. 現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ABCD ）。 A.庫存現(xiàn)金 B .托收中的現(xiàn)金C .在中央銀行的存款 D .存放同業(yè)的存款 2銀行持有現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是保證銀行的（ABD ）。 A.安全性 B .流動(dòng)性 C .盈利性 D .安全性和流動(dòng)性 3流動(dòng)性需求可以被分為 （ABCD ）。 A.短期流動(dòng)性需求B .長期流動(dòng)性需求 C .周期流動(dòng)性

12、需求D .臨時(shí)流動(dòng)性需求 4.基礎(chǔ)頭寸包括（AC ）。 A.庫存現(xiàn)金 B .在央行的法定存款準(zhǔn)備金C .在央行的超額存款準(zhǔn)備金D .存放同業(yè)的存款 5在下列資金頭寸中，資金量最小的是（C ）。 A.可用頭寸B.基礎(chǔ)頭寸 C.可貸頭寸 D.不可比較 四、問答題 1. 簡述銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的與原則。 2. 銀行流動(dòng)性需求有哪些種類 ？ 3. 銀行流動(dòng)性需求預(yù)測方法有哪些？ 4. 銀行如何進(jìn)行流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理？ 5. 如何評價(jià)銀行流動(dòng)性管理的效果 ？ 五、計(jì)算題 某銀行在預(yù)測期內(nèi)各類負(fù)債額、新增貸款額、法定準(zhǔn)備率以及要提取的流動(dòng)性資金比例如下（單位：萬元） 項(xiàng)目 金額 法定準(zhǔn)備率 法定

13、準(zhǔn)備額 提留流動(dòng)性資金比例 游動(dòng)性貨幣負(fù)債 9000 8% 720 95% 脆弱性貨幣負(fù)債 7500 5% 375 30% 穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 12000 3% 360 15% 新增貸款 360 100% 計(jì)算該銀行流動(dòng)性需求總額是多少萬元? 解：流動(dòng)性需求總額 =0.95 360 =7866+641.25+1746+360 =10613.25(萬元) 第五章 一、名詞解釋 1. 貸款政策 2不良貸款 3 .呆賬準(zhǔn)備金 二、填空題 1. 銀行貸款組合的目的是 （最大限度提高貸款收益，降低整體貸款風(fēng)險(xiǎn)）。 可疑）和損失五類。 ）剝離其呆壞賬。 2. 按貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，貸款可以劃分為（正常）、（關(guān)注）

14、、（次級）、（ 3. 呆賬準(zhǔn)備金的提取要符合兩項(xiàng)原則：（及時(shí)性原則）和（充足性原則）。 4. 針對我國國有銀行不良資產(chǎn)率高的情況，我國成立了四家（資產(chǎn)管理公司 三、不定項(xiàng)選擇題 1. 按照貸款的保障程度，銀行貸款分為（ABCD ） o A.抵押貸款B .質(zhì)押貸款 C .保證貸款 D .信用貸款 2. 可以通過三道防線發(fā)現(xiàn)問題貸款（ACD ） o A.信貸員B .貸款發(fā)放 C .貸款復(fù)核 D .外部檢查 3.呆賬準(zhǔn)備金可以分成三種類型（ACD ）。 A.普通呆賬準(zhǔn)備金B(yǎng) .特殊呆賬準(zhǔn)備金C .專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金D .特別呆賬準(zhǔn)備金 四、問答題 1. 簡述貸款原則的主要內(nèi)容。 2. 貸款政策主要包括哪

15、些內(nèi)容 ？ 3. 如何評價(jià)貸款的質(zhì)量？ 4. 什么是貸款的五級分類？ 5. 銀行有問題貸款應(yīng)如何處置 ? 一、名詞解釋 1. 抵押 2質(zhì)押 3保證 二、填空題 1. 銀行對企業(yè)發(fā)放的短期貸款具有（自動(dòng)清償）的性質(zhì)。 2. 對借款人資產(chǎn)負(fù)債表的分析，可以從三大比率著手，即（營運(yùn)比率）、（杠桿比率）、（流動(dòng)比率）。 3現(xiàn)金凈流量包括企業(yè)的（經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量）、（投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量）、（融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 ）。 4. 反映流動(dòng)性的比率由（流動(dòng)比率）和（速動(dòng)比率）兩個(gè)指標(biāo)構(gòu)成。 三、不定項(xiàng)選擇題 1企業(yè)申請貸款可能是由于 （ABCD ）。 A.銷售增長 B 營業(yè)周期減慢 C .購買固定資產(chǎn) D .其

16、他資金支出 2. 反映借款企業(yè)營運(yùn)效率的指標(biāo)有 A.速動(dòng)比率 B .總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 3評價(jià)管理者盈利能力的指標(biāo)是 （B ）。 C 資產(chǎn)負(fù)債率 D 利息保障倍數(shù) （D ）。 A.資產(chǎn)報(bào)酬率 B 利息保障倍數(shù)C 負(fù)債與所有者權(quán)益的比率D 權(quán)益報(bào)酬率 4銀行對借款企業(yè)要求的貸款擔(dān)保包括（ABCD ）。 A.抵押 B 質(zhì)押 C 保證 D 附屬合同 5.影響企業(yè)未來還款能力的因素主要有（ABCD ） o A.財(cái)務(wù)狀況 B .現(xiàn)金流量 C .信用支持D .非財(cái)務(wù)因素 四、問答題 1. 企業(yè)申請貸款可能的理由有哪些？ 2. 反映借款企業(yè)的杠桿比率的指標(biāo)有哪些？ 3. 銀行對抵押和質(zhì)押的管理內(nèi)容有哪些？ 4.

17、銀行應(yīng)如何考察和管理保證人？ 5. 銀行為什么要對借款企業(yè)非財(cái)務(wù)因素進(jìn)行分析？ 五、計(jì)算題 1、某企業(yè)向銀行申請200萬元貸款，期限為一年，約定到期還本付息。銀行為此籌集資金的邊際成本為5%，發(fā)放與管理貸款的經(jīng)營成本為2%,可能發(fā)生違 約風(fēng)險(xiǎn)損失為1.5 %，銀行預(yù)期的利潤率為1 %，該筆貸款的價(jià)格應(yīng)當(dāng)是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？ 解：貸款利率（價(jià)格）=5 % +2% +1.5 % +1% = 9.5 % 貸款利息（價(jià)格）=200 05 %X1 = 19 （萬元） 2、某商業(yè)銀行發(fā)放期限為一年、金額為300萬元的貸款，其中，股本比例5%,預(yù)期股本收益率 8%,銀行所得稅率25%,非資

18、金性經(jīng)營成本是貸款數(shù)額的 貸款違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是貸款額度的0 5%,籌集放貸資金的成本是5.6 %，該筆貸款的價(jià)格應(yīng)當(dāng)是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？ 解：貸款利息（價(jià)格） =300X5%X8% 珂1 25% )+300 2% +300X0.5 % +(300 300X5%) 5.6 % =1.6+6+1.5+15.96 =25.06 (萬元) 貸款利率(價(jià)格) =25.06 00X00 % =8.35 % 3、某客戶向銀行獲得 500萬元的貸款，期限為一年，貸款利率7.8 %，銀行要求客戶將貸款額度的20%作為補(bǔ)償余額存入該銀行，并對補(bǔ)償余額收取 諾費(fèi)。根據(jù)以上條件，計(jì)算該筆貸款的實(shí)際價(jià)格

19、是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？ 解：貸款總收入（貸款實(shí)際價(jià)格） =500 7.8 % +100X % =40萬元 借款人實(shí)際使用資金額 2%， 1%的承 =500 (500 X20%) =400萬元 貸款稅前收益率（貸款實(shí)際利率） =40 詔00X100 % =10 % 第七章 一、名詞解釋 1、個(gè)人貸款 2、個(gè)人貸款定價(jià) 3、78s條款法 4、補(bǔ)償存款余額 二、填空題 1、個(gè)人貸款是指銀行等金融機(jī)構(gòu)為滿足個(gè)人（ 消費(fèi)）、（投資）、（經(jīng)營）所需貸款。 2、 影響個(gè)人信用（償債能力）的主要因素包括兩個(gè)方面：一是（個(gè)人財(cái)務(wù)狀況，即財(cái)務(wù)因素），另一個(gè)是（主觀意愿或信用意識，即非財(cái)務(wù)因素）。

20、3、 通常情況下，速動(dòng)比率為1. 00或高于1. 00被認(rèn)為是合理的，它說明（1元流動(dòng)負(fù)債）至少有（1元流動(dòng)資產(chǎn)）做保證。 4、 Z計(jì)分模型是一種以（ 會計(jì)資料）為基礎(chǔ)的多變量信用評分模型，Z值越大，信用就（ 越好）；Z值越小，信用就（越差）。 三、不定項(xiàng)選擇題 1、個(gè)人貸款與其他貸款相比，具有（ABCE ）的特點(diǎn)。 A高風(fēng)險(xiǎn)性 B高收益性 C周期性 D利率敏感性 E利率不敏感性 2、 在進(jìn)行客戶資產(chǎn)分析時(shí)，銀行必須關(guān)注資產(chǎn)的（ABCDE ）。 A價(jià)值B穩(wěn)定性C流動(dòng)性D所有權(quán)E控制權(quán) 3、個(gè)人貸款定價(jià)的原則包括（ ABCDE）。 A成本收益原則 B 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則 C 參照市場價(jià)格原則 D組合定

21、價(jià)原則E 與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則 四、問答題 1. 發(fā)展個(gè)人貸款對商業(yè)銀行有何意義？ 2. 個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施是什么？ 3. 個(gè)人財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容是什么？ 4. 什么是個(gè)人信用評估的“ 5C判斷法” ？ 5. 影響個(gè)人貸款定價(jià)的因素有哪些？ 五、計(jì)算題 1、 假設(shè)林某獲得一筆期限為1年、金額為6000元的耐用消費(fèi)品貸款，按月等額還本，半年后她因加薪而提出提前還貸申請，請用78s條款計(jì)算銀行應(yīng)該 給予她的利息回扣（比例）是多少？ 解： 利息回扣率=（1+2+3+4+5+6） /78 X100% = 26.92 % 2、 假設(shè)王宏申請1年期個(gè)人綜合消費(fèi)貸款 50 000元，他的信用評分屬

22、于B級，銀行采用基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)來確定利率，基準(zhǔn)利率為4%，加點(diǎn)幅度為2%。 請問：a、在基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)方法下，王宏的貸款利率是多少？ b、如果使用貼現(xiàn)法貸款，王宏的實(shí)際貸款利率是多少？ 解：a、在基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)方法下 王宏的貸款利率 =4%+2% = 6% b、如果使用貼現(xiàn)法貸款 王宏的實(shí)際貸款利率 =50000 X6%(50000-50000 0%)X1OO% =3000 7000X100% =6.4% 3、假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆汽車貸款，貸款金額為100 000元，貸款期限為1年，按月等額本金還款，假定每月初還款。假設(shè)銀行采用成本加成定價(jià)模型 對這筆貸款進(jìn)行定價(jià)。經(jīng)銀行核算，這筆貸款

23、的資金成本為3%,貸款費(fèi)用為2. 5%,風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用為1%,銀行的目標(biāo)利潤為2. 2%。請計(jì)算劉輝的貸款利 率以及實(shí)際貸款利率。 解：(1)采用成本加成定價(jià)模型 劉輝的貸款利率(名義貸款價(jià)格) =3 % +2.5 % +1% +2.2 % = 8.7 % (2)劉輝的實(shí)際貸款利率 =實(shí)際利息支出十平均有效利用的貸款資金X100% 根據(jù)按月等額本金還款的公式，假定每月初還款，計(jì)算112月的利息額(根據(jù)教材P191、P192): 每月還本=100000/12 = 8333.33 元 月禾U率=8.7 % /12 = 7.25%。 第1個(gè)月利息 =(100000-8333.33 X) X7.25 %

24、=664.58 元 第2個(gè)月利息 =(100000-8333.33 X2) X7.25 %=604.17 元 第3個(gè)月利息 =(100000-8333.33 X3) X7.25 %=543.75 元 第4個(gè)月利息= =(100000-8333.33 X4) X7.25 %=483.33 元 第5個(gè)月利息= =(100000-8333.33 X5) X7.25 %=422.92 元 第6個(gè)月利息= =(100000-8333.33 X6) X7.25 %=362.50 元 第7個(gè)月利息= =(100000-8333.33 X7) X7.25 %=302.08 元 第8個(gè)月利息= =(100000

25、-8333.33 X8) X7.25 %=241.67 元 第9個(gè)月利息= =(100000-8333.33 X9) X7.25 %=181.25 元 第10個(gè)月利息 =(100000-8333.33 X0) X7.25 %=120.83 元 第11個(gè)月利息 =(100000-8333.33 X1) X7.25 %=60.42 元 第12個(gè)月利息 =(100000-8333.33 X2) X7.25 =0 元 利息合計(jì)：3987.50元 劉輝的實(shí)際貸款利率 =實(shí)際利息支出十平均有效利用的貸款資金x100% =3987.5 - (100000 吃)X100% =7.98% 注1 :如果按名義本金

26、計(jì)算：3987.5勻00000 X00%=3.99% 第八章 一、名詞解釋 1. 反向年金抵押貸款 2. 分享增值抵押貸款 3. 個(gè)人住房貸款證券化 4. 銀行卡滲透率 二、填空題 1. 個(gè)人住房貸款的種類，從貸款利率分為（固定利率）和（浮動(dòng)利率）。 2. 汽車貸款模式（方式）主要分為（直客模式）和（間客模式）兩大類。 3. 汽車貸款供給方式（途徑）主要分為（商業(yè)銀行）和（汽車金融公司）兩種。 4. 我國汽車貸款主要采用 （商業(yè)銀行直客模式）的供給方式，貸款期限不超過 （5年）。 5. 汽車貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)是（信用風(fēng)險(xiǎn)）、（市場風(fēng)險(xiǎn)）、（操作風(fēng)險(xiǎn)）。 三、不定項(xiàng)選擇題 1、 個(gè)人住房貸款的特征是

27、（ACDE ）。 A筆數(shù)多B規(guī)模大C規(guī)模小D抵押性E期限長 2、 個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)種類包括（ABCD ）。 A信用風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn) C提前償付風(fēng)險(xiǎn) D抵押物風(fēng)險(xiǎn) E匯率風(fēng)險(xiǎn) 3、 決定個(gè)人住房貸款期限的因素（ABCD ）。 A法律規(guī)定的承擔(dān)民事責(zé)任的年齡B住房的土地使用權(quán)期限C影響房屋質(zhì)量的房齡 D住房貸款用途 E貸款金額大小 4、信用卡的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括 （ABCD ）。 A.信用風(fēng)險(xiǎn)B 偽冒風(fēng)險(xiǎn) C 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 5我國有關(guān)法律規(guī)定，信用卡的最長還款期限不得超過 A. 30 天 B . 60 天 C . 90 天 D . 120 天 6、.目前我國信用卡的還款方式有（ABD ）。 A.

28、自動(dòng)還款 B 半自動(dòng)還款 C 支票還款D 主動(dòng)還款 四、問答題 1. 簡述個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)流程。 2. 住房貸款證券化對我國銀行有何意義？ 3. 個(gè)人綜合消費(fèi)貸款貸前調(diào)查包括哪些內(nèi)容？ 4. 什么是汽車貸款直客模式 ？分析其優(yōu)缺點(diǎn)。 5. 如何進(jìn)行汽車貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理？ 6. 如何進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營貸款的貸后管理？ 7. 如何進(jìn)行信用卡的風(fēng)險(xiǎn)管理 ？ 五、計(jì)算題 1、假設(shè)林先生從銀行獲得一筆住房裝修貸款，貸款金額為100 000元，貸款期限為2年，貸款利率為4. 8%, 1年后利率調(diào)整為6%。請問：（1）在按月 等額本金還款、每月月初還款方式下，第18個(gè)月林先生分別需要償還多少本金和利息 ？ （ 2）

29、在按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18個(gè)月林先生分 別需要償還多少本金和利息 ？ 解：（1）按月等額本金還款、每月月初還款方式下，第18個(gè)月償還本金和利息： 每月還款額=L/N+（L-S） XR 每月利息=（L-S） R 每月等額歸還本金 =100000吃4=4166.67（元） 第 18 個(gè)月償還利息=（100000-4166.67 8） 0%/12 =(100000-75000) 5 %o =125(元) (2)按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18個(gè)月償還本金和利息 每月還款額=L/N+(L-S) XR 每月利息=(L-S) R 每月等額歸還本金 =100000吃4=416

30、6.67(元) 第 18 個(gè)月償還利息=(100000-4166.67 7) 6%/12 =(100000-70833.39)5 % =145.83(元) 70%，額度期限10年，可循環(huán)使用。如果他使 日收到對賬單，到期還款日為5月15日，應(yīng)還 1筆：3月31日，金額為20 000元。如果 2、假設(shè)劉先生用價(jià)值 500萬元的別墅進(jìn)行抵押，獲得了一筆個(gè)人經(jīng)營抵押貸款，授信額度為抵押品價(jià)值的 用了 200萬元，那么他還可用多少額度？如果他4年后歸還了 150萬，他的可用額度又為多少？ 解：500 70%-200=150 萬元 150+150=300 萬元 3、假設(shè)王女士的信用卡授信額度為30 00

31、0元，每月25日為賬單日，賬單日后 20天為最后還款日。5月1 款余額為20 000元，最低還款額為 2 000元，她上次對賬單余額為 0，從上次對賬單日到本次對賬單日期間只消費(fèi) 本期償還1 500元，請問：她6月份收到的對賬單上透支利息、滯納金分別是多少？ 解：按銀行流行算法： 因?yàn)楸酒谖窗凑兆畹瓦€款額還款，所以，刷卡消費(fèi)的透支金額都要計(jì)算利息。 從3月31日到5月15日，算頭不算尾，共計(jì) 45天； 從5月15日到下一個(gè)賬單日的5月25日，算頭不算尾，共計(jì)10天。 利息=(20000X).0005 45) + (20000-1500 )X0.0005 X10 =450+92.5 =542.5

32、(元) 滯納金=(2000-1500 )X5% =25(元) 4、假設(shè)趙先生獲得了金額300 000元、期限10年、利率為9%的固定利率住房貸款，約定還款方式為按月等額本息償還法，試計(jì)算他的每月支付額和利息 總額各是多少？ 解：每月支付額 10 X210X2 =300000 X9%/12 1+9%/12)計(jì)(1+9%/12)-1 =300000X7.5 %o4514 勻.4514 =3800.23(元) 利息總額=3800.23 M20-300000 =456027.6-300000 =156027.60(元) 第九章 一、名詞解釋 1. 分業(yè)經(jīng)營 2. 混業(yè)經(jīng)營 3. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 4. 非系

33、統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 二、填空題 1. 商業(yè)銀行證券投資的主要功能（作用）是（獲取收益）、（管理風(fēng)險(xiǎn)）、（增強(qiáng)流動(dòng)性）。 2. 證券投資收益主要是（利息、股息、紅利等收入）和（資本利得）。 3. 證券的收益率的表示方法有：（名義收益率）、（當(dāng)期收益率）、（到期收益率）。 三、不定項(xiàng)選擇題 1、 分散投資法是指銀行投資者將自己的資金分別投資于多種證券，以達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定收益的目的，具體包括：（ABCD） A期限分散 B地域分散 C類型分散 D 發(fā)行者分散 2、 期限分離法是指銀行投資者把投資資金全部投放在一種期限的證券上，或長期、或短期，它具體包括：（ABC） A短期投資 B長期投資 C杠鈴?fù)顿Y D組合投

34、資 3、 商業(yè)銀行實(shí)行分業(yè)經(jīng)營的國家典型代表有：（ACD ） A美國B德國C日本D英國 4、 商業(yè)銀行實(shí)行混業(yè)經(jīng)營以（ A B D ）國家為典型代表，又被稱為全能銀行制度”。 A德國B瑞士C美國D法國 四、問答題 1. 銀行證券投資的對象種類有哪些 ？ 2. 銀行進(jìn)行證券投資面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？ 3. 銀行證券投資的一般策略是什么? 4. 分業(yè)經(jīng)營模式有何優(yōu)缺點(diǎn) ？ 5. 混業(yè)經(jīng)營模式有何優(yōu)缺點(diǎn) ？ 五、計(jì)算題 1、假設(shè)某商業(yè)銀行以900萬元的市場價(jià)格購入票面價(jià)值為1000萬元的證券，票面收益率為6.5 %，期限為5年。如果持有到償還期滿，可按票面價(jià)值收回 本金。試計(jì)算該商業(yè)銀行證券投資的即期收益率

35、(當(dāng)期收益率)、到有期收益率各是多少？如果持有3年后按950萬元的價(jià)格賣出，其持有期收益率是多少？ 解：即期收益率 =1000 6.5% 弋00XI00%=7.22% 到期收益率 =10000.5%+( 1000-900 )廿-(900+1000)吃00% =(65+20)弋50 00% =8.95% 持有期收益率 =1000 冷.5%+( 950-900 )+ (900+950)吃00% =(65+16.67) 弋25 00% =8.83% 2、假設(shè)銀行將資金投資于 A、B、C三種有價(jià)證券，其預(yù)期收益率分別為15 %、12 %、9 %，銀行資金投資于這三種證券的比例分別為55% 30% 15

36、%這 種證券組合投資的預(yù)期收益率是多少？ 解：證券組合投資的預(yù)期收益率 =15%55%+12%30%+9%15% =8.25%+3.6%+1.35% =13.2% 第十章 一、名詞解釋 1資產(chǎn)負(fù)債管理 2. 利率敏感比率 3. 資金缺口管理 4持續(xù)期 5利率互換 二、填空題 1資金缺口是用于衡量銀行凈利息收入對（市場利率變動(dòng)）的敏感程度。 2.利率敏感比率大于 1,表明利率敏感性資產(chǎn)（大于）利率敏感性負(fù)債。 3當(dāng)銀行預(yù)測利率將會上升時(shí)，銀行應(yīng)該建立一個(gè)（正）資金缺口。 4. 持續(xù)期實(shí)際上是（加權(quán)的現(xiàn)金流量現(xiàn)值）與（未加權(quán)的現(xiàn)值）之比。 5遠(yuǎn)期利率協(xié)議不交易本金，只是在特定日交易根據(jù)協(xié)議利率和協(xié)議規(guī)定的（參考利率）計(jì)算出來的（利息差額的貼現(xiàn)金額）。 6. 在遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易中，若參考利率高于協(xié)議利率，支付資金的一方為（賣方）。 7利率互換交易的定價(jià)一般是以 （倫敦銀行同業(yè)