772--46582--long龍龍降低的沒發(fā)[精選]

1、 一、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的現(xiàn)況及影響（一）商業(yè)銀行業(yè)務(wù)分析商業(yè)銀行在一國金融體系中占據(jù)主導(dǎo)地位。無數(shù)事實世界經(jīng)濟(jì)和金融的發(fā)展，在任何地方，現(xiàn)代金融發(fā)展與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的在一起。商業(yè)銀行對金融體系的結(jié)構(gòu)和功能帶來巨大的變革創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和金融自由化的進(jìn)程，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與金融的協(xié)調(diào)發(fā)展。我國商業(yè)銀行的創(chuàng)新有很大的差距仍然存在，新的金融服務(wù)和工具，特別是滿足日益增長的消費需求，投資需求。面對當(dāng)今高新技術(shù)的迅速發(fā)展，全方位、多角度的進(jìn)行商業(yè)銀行創(chuàng)新的趨勢。在金融創(chuàng)新，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新是核心，發(fā)揮商業(yè)銀行業(yè)務(wù)包括要求企業(yè)舉足輕重的地位，資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)。其中，中間業(yè)務(wù)的范圍非常廣泛，內(nèi)容極其豐富，是現(xiàn)

2、代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要。中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和發(fā)展，提供多種金融服務(wù)，滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種，根據(jù)和形式的功能分類，可以分為支付結(jié)算，代理類，擔(dān)保，金融衍生產(chǎn)品和其他中間業(yè)務(wù)類。與傳統(tǒng)的商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)相比，中間業(yè)務(wù)不需要或很少的自有資金，除了大量的金融衍生產(chǎn)品，大多具有低成本，低風(fēng)險的優(yōu)勢，高回報的特點。另一方面，對中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品提供多樣化選擇不同的功能，以滿足客戶的投資和融資等方面的要求，具有重要的意義。（二）我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的計量在商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型，均值方差模型可以用來衡量在信貸資產(chǎn)的價值和方向，趨勢的var波動：creditmetrics模型可以較為準(zhǔn)確地衡量

3、信貸資產(chǎn)價值的波動程度，它可以衡量信貸資產(chǎn)的風(fēng)險，但同時測量許多信用組合風(fēng)險，具有較強(qiáng)的可操作性；kmv模型只有當(dāng)波動在信用組合測量足夠的樣本值，它是正確的和可行的，大家都知道，生產(chǎn)和壞賬積累。直接的原因是質(zhì)量差的原因資產(chǎn)的商業(yè)銀行如何準(zhǔn)確測量在中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，應(yīng)該是一個問題。然而，目前我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理還處于初級階段，主要是基于部分財務(wù)指標(biāo)來確定信用如果有風(fēng)險，或根據(jù)分類的信用貸款五級分類后的跟蹤管理，信貸風(fēng)險的程度，是測量準(zhǔn)確缺乏1、均值方差模型均值-方差模型涉及到一個重要的概念是分布函數(shù)，一個完整的描述。分布函數(shù)的統(tǒng)計工具來描述事件的隨機(jī)概率事件，它代表在每個范圍內(nèi)的隨機(jī)變

4、量的概率分布函數(shù)的變量，如號碼是：f(x)=p(有時可以分布或功能性成分的概率和可能的事件的相應(yīng)結(jié)果完成對事件的描述。然而，在實際工作中，確定一個事件的分布往往是非常困難的，有時是不必要的。因此，進(jìn)一步利用均值和方差來描述事件的特征。平均事件每一個可能的收益的加權(quán)平均值，它反映了一種資產(chǎn)的預(yù)期收益。平均值越大，表明預(yù)期的收益越大；反之亦然。r ri值（i = 1,2假設(shè)收益，n）時的概率為pi，平均收益率：=piri 方差反映結(jié)果的波動，這可以用來揭示金融資產(chǎn)的變化，它的大小衡量財務(wù)風(fēng)險。方差較大，事件結(jié)果越分散分布，資產(chǎn)的波動性更大，更多的金融風(fēng)險；反之，較小的方差，財務(wù)風(fēng)險是小的此外，在實

5、際業(yè)務(wù)中，由于往往是風(fēng)險損失而言，人們更關(guān)心的是收益小于平均時間分布。因此，這里介紹的局部方差（2）：概念的2 =（2我的m型收入低于畝，用來描述一個低于平均收入波動。然而，總體水平與均值-方差模型的方向只能使人把握信用風(fēng)險，風(fēng)險價值，是無能為力的。這是它的局限性2、風(fēng)險價值var：creditmetrics模型creditmetrics模型來計算風(fēng)險var值是最有影響力的方法。該模型是將估計的貸款和債券的產(chǎn)品組合將在值分布的變化。值的變化，在給定的時間內(nèi)，債務(wù)人的信用質(zhì)量（信用評級上升，下降，或默認(rèn)）有關(guān)creditmetrics模型var衡量信貸資產(chǎn)度量var的信用價值分為四個步驟：第一，

6、建立評價體系和信用水平的另一個信用等級轉(zhuǎn)移概率。第二，利用貸款貼現(xiàn)現(xiàn)值法計算。第三，計算未來信用轉(zhuǎn)移投資組合價值變化分布。第四，在一定置信值計算var第一步，轉(zhuǎn)移矩陣的建立。轉(zhuǎn)移矩陣，是指從信用評級信貸和債務(wù)。概率累積。另一信用級別的穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾評級機(jī)構(gòu)這方面的表中的數(shù)據(jù)可以看出，一個企業(yè)在原有的信用評級最有可能的是，轉(zhuǎn)移到可能是遠(yuǎn)從原來的信用評級的信用評級是小。第二步，上升的借款合同采用貼現(xiàn)現(xiàn)金流量法的當(dāng)前市場價值計算。借款企業(yè)信用評級的下降將影響到貸款信用風(fēng)險蔓延。因此，對貸款合同的潛在的市場價值。根據(jù)折現(xiàn)現(xiàn)金流量法，。市場價值可以貸款的貼現(xiàn)率重新估價第三步，信用證轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)組合分布的計算

7、。如果每一級計劃的貼現(xiàn)值重復(fù)，你可以得到一系列不同級別的債券價值一年后，那么市場價值分配。第四步，一定程度的var值的變化v分布的保險價值計算的信心。的-23.91第一四分位數(shù)，這又是一個99.82%的var值的置信水平。（三）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響信用風(fēng)險在過去的幾年中，我國金融業(yè)分業(yè)經(jīng)營，商業(yè)銀行資產(chǎn)的相對簡單，主要集中在貸款。同時，有一小部分的證券投資基金，銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)渠道太單一。在商業(yè)銀行貸款利息收入占總收入的商業(yè)銀行總收入占大部分在90%以上，這部分收入受宏觀經(jīng)濟(jì)政策和信貸風(fēng)險。如果信貸資產(chǎn)的風(fēng)險，使銀行經(jīng)營風(fēng)險的集中表現(xiàn)形式的信用風(fēng)險，嚴(yán)重影響到銀行的生存與發(fā)展。隨著金融體制改革的

8、逐步深化，中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險防范工作，雖然時間不長，但已取得顯著成效。然而，由于缺乏經(jīng)驗，相關(guān)的理論研究是不夠的，有在中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的預(yù)防目前許多不容忽視的問題。主要功能和商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)，直接向社會提供融資服務(wù)。通過信用證的性質(zhì)決定的，必須有結(jié)束的信用行為的發(fā)生之間的時間間隔，貸款和還款行為總是有時間差。就在這個時候，或借貸資金可能會由于各種因素的制約，無法發(fā)揮預(yù)期的效用，不能正常周轉(zhuǎn)和有效的價值，使資本償付能力的相應(yīng)影響；或借款人無意于主觀意愿償還他們的貸款在貸款風(fēng)險。由于國有商業(yè)銀行貸款80%的國有企業(yè)，專注于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)。這些行業(yè)和產(chǎn)業(yè)近年來，整體經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)下降，銀行的信

9、貸風(fēng)險逐漸增加。特別是，在新的形勢下，有效信貸需求不足，加劇了銀行間的無序競爭，貸款，交通，能源，電力，電信等壟斷行業(yè)，大型項目和集團(tuán)公司，股份公司，上市公司和其他大型企業(yè)，客戶群體的收斂，可能有風(fēng)險集中和新的不良貸款形成，潛在的信用風(fēng)險不容忽視。隨著金融自由化和金融改革，國有銀行實施公司化，要求全面改革，對企業(yè)信息公眾披露，直接進(jìn)入資本市場，獨立的業(yè)務(wù)將趨于模糊的界限。這不僅增加了國有商業(yè)銀行經(jīng)營的靈活性，但也增加了銀行的風(fēng)險。一大批實力雄厚，有外資銀行的利益已經(jīng)或?qū)⒁酒饋?，影響越來越大，國有商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險，客戶流失，客戶群體邊緣化，信貸風(fēng)險增加。二、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的成因（一）行

10、業(yè)因素1. 金融市場發(fā)展不成熟近年來，中國商業(yè)銀行業(yè)取得了快速發(fā)展，但由于其在實踐中的歷史局限性，正確處理風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)發(fā)展之間的關(guān)系，對中國銀行業(yè)的問題還沒有達(dá)到成熟。商業(yè)銀行作為經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，自然高負(fù)債，高的外部特征，除了追逐利潤的銀行，必須重視安全性和流動性。”次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)，“金融界對信用風(fēng)險理論有更深刻的認(rèn)識，我國商業(yè)銀行在社會主義初級階段為“雙重使命和發(fā)展”的轉(zhuǎn)變，尤其是信用風(fēng)險積累的問題。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，信用風(fēng)險管理的游戲是規(guī)避風(fēng)險，套期保值的變化不同技能的價值，盡管中國的金融市場“天然防火墻”，銀行的負(fù)面影響，避免金融危機(jī)，但中國特色的商業(yè)銀行信用風(fēng)險和

11、強(qiáng)大的，多層次的資本市場體系，金融衍生品市場不發(fā)達(dá)，金融市場的自由化程度不高，問題貸款仍然是商業(yè)銀行利潤的主要來源，也使我國銀行業(yè)必須學(xué)習(xí)先進(jìn)的金融風(fēng)險管理理論，探討我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的對策的起源從微觀層面和市場前景缺乏支持，完善的體系和績效考核體系，信貸結(jié)構(gòu)，信貸業(yè)務(wù)，信貸，對全面風(fēng)險管理的水平，實現(xiàn)。2. 信息不對稱因為持續(xù)的高信貸業(yè)務(wù)在我國，現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)和信貸資源配置失衡問題日益突出，特別是在比爾融資和長期貸款比重高風(fēng)險。從信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，中長期貸款的增長，該增長率顯著高于短期貸款比例。在2009和2010為例，在2010中國金融機(jī)構(gòu)新增中長期貸款總額為6.16元人民幣，

12、對短期貸款同期僅增加2.46元；2009分別為6.17元和2.13元。因此，在某種程度上，現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行貸款的增長主要是中長期貸款的增長，必然對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)債務(wù)帶來的錯配風(fēng)險和流動性風(fēng)險。（二）政府因素1.法制不健全，社會信用的缺失法律制度的不完善，導(dǎo)致金融市場的不完善和規(guī)范，增加了商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險；法律機(jī)制不完善，而且在經(jīng)濟(jì)主體缺乏信貸資產(chǎn)的保護(hù)，商業(yè)銀行為了保證資金安全。社會信用的缺失會產(chǎn)生道德風(fēng)險。在注冊資本的公司欺詐，會計舞弊的報告中的數(shù)據(jù)，銀行貸款，這是常見的。在各種形式的欠款，銀行貸款的現(xiàn)象逃稅。我國的社會信用體系還沒有完全建立，一些企業(yè)已經(jīng)認(rèn)真的思考，企業(yè)之間的很多

13、難以解開的債務(wù)鏈，無法返回的資金償還銀行貸款。2. 政府干預(yù)隨著商業(yè)銀行法，在銀行信貸工作更好的政府干預(yù)，但這種現(xiàn)象是常見的。為支持國有企業(yè)提供貸款，企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步的支持，貸款利率低；支持貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)業(yè)銀行，中國中央政府提供扶貧貸款對貧困地區(qū)等。這些政策性貸款由于政府命令的影響，在項目評估和批準(zhǔn)一般不嚴(yán)格，貸款的管理和使用是不足夠的重視，造成國有商業(yè)銀行的行為扭曲了銀行資金的安全性和流動性，不能保證。（三）商業(yè)銀行自身因素大家都知道，國有銀行的不良資產(chǎn)占較高比例，超過20%，一直是金融業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行和國家經(jīng)濟(jì)問題。近年來，除直接融資通過財政部發(fā)行特別國債，銀行的資本金，

14、還通過金融投資建立金融資產(chǎn)管理公司剝離銀行的不良資產(chǎn)，銀行的不良資產(chǎn)率已開始下降，但仍高，往往是舊的不良資產(chǎn)尚未完全消化，新的不良資產(chǎn)。為了解決不良貸款問題，中國采取了一系列重要措施，商業(yè)銀行的不良貸款已經(jīng)有了一些積極的變化，在新的貸款質(zhì)量普遍提高。這種狀況不僅威脅到商業(yè)銀行自身的管理，影響銀行對事故的能力大大降低，同時也產(chǎn)生了對整個金融業(yè)穩(wěn)定構(gòu)成巨大威脅，不斷上升的不良貸款增加的趨勢，隨著債券損失迅速增加，在直接的安全一方面，流動性和銀行資產(chǎn)的銀行管理能力的風(fēng)險，風(fēng)險急劇上升，另一方面，由于商業(yè)銀行的高負(fù)債經(jīng)營的，也有可能增加的風(fēng)險和對公共利益的損害。2.資本不充足，補(bǔ)償貸款能力不強(qiáng)在金融危

15、機(jī)對中國經(jīng)濟(jì)的影響下，正面臨著近幾年來，經(jīng)濟(jì)衰退迄今未知的，對企業(yè)的盈利能力和個人的收入下降，導(dǎo)致大量銀行貸款成為不良資產(chǎn)。2005，四大國有商業(yè)銀行個人購買不良貸款余額為289萬元比2004年的個人住房貸款的平均不良率2.1%，比2004增加了0.6個百分點。同時，由于資本市場遭受嚴(yán)重打擊，資金籌集困難。這兩個因素導(dǎo)致商業(yè)銀行的資本充足率，另一方面，可能會受到監(jiān)管指標(biāo)約束，一方面可以降低其抗風(fēng)險能力。一些商業(yè)銀行由于美國持有次級債和金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險越來越大，短期流動性風(fēng)險和增加資本金的要求之間的矛盾，在銀行系統(tǒng)的風(fēng)險積累了。3.銀行內(nèi)部管理不成熟，信貸審查草率管理體制和運(yùn)行機(jī)制不完善，管理水平不高是信用風(fēng)險形成的重要內(nèi)在因素。從系統(tǒng)的角度來看，內(nèi)部控制制度，貸款審查體系薄弱，安全性，流動性