商業(yè)銀行計(jì)算題.doc

1、計(jì)算題(1)某銀行用 10的加權(quán)平均資金成本籌的1800 萬(wàn)資金，扣除12的法定存款準(zhǔn)備金之后用于投資。投資兩種證券，一種是年收益率14的應(yīng)稅證券，一種是年收益率 11的免稅證券，該銀行所處邊際稅率為34，如何進(jìn)行投資組合以獲得最高收益？(2)保留補(bǔ)償性余額定價(jià)假設(shè)某企業(yè)向銀行申請(qǐng)一份期限為 1 年限額為 1560 萬(wàn)元的循環(huán)使用貸款，申請(qǐng)者和銀行無(wú)其它往來(lái)關(guān)系， 銀行預(yù)計(jì)在貸款期限內(nèi)， 該客戶的實(shí)際平均貸款額將是所申請(qǐng)的貸款限額的 83%，賬戶存款服務(wù)成本為 68500 元，貸款的管理費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)為實(shí)際貸款額的 2%，貸款的 7%由銀行資本金支持，其余的 93%則由銀行負(fù)債來(lái)支持。加權(quán)邊際資金

2、成本為10%，銀行資本的稅前目標(biāo)收益率為15%?？蛻糍J款有兩種選擇：方案甲：要求借款者按可投資金額存入貸款限額的5%和實(shí)際貸款額的4%，預(yù)測(cè)的補(bǔ)償存款的投資收益率為6%，貸款承諾費(fèi)為實(shí)際貸款額的0.2%；方案乙：借款者不需在銀行存款，但貸款承諾費(fèi)增加1 倍，考察在不同方案下貸款利率的確定(3)某商業(yè)銀行向客戶出售一個(gè)3 X 6 的 1600 萬(wàn)美元的 FRAS.此時(shí)現(xiàn)貨資金市場(chǎng)美元的利率為 3 個(gè)月（年利率）：12%-13%6 個(gè)月（年利率）：14%-14.7%求該份 FRAS 的協(xié)議利率是多少？(4)利率互換A、B 兩家公司面臨如下利率A公司B公司美元（浮動(dòng)利率）LIBOR+0.6%LIBO

3、R+1.1%加元（固定利率）4.5%6.5%假設(shè) A 要美元浮動(dòng)利率借款， B 要加元固定利率借款， 一銀行計(jì)劃安排 A、B 公司之間的互換，并要得到 0.3%的收益。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)對(duì) A、 B 同樣有吸引力的互換方案。(5)遠(yuǎn)期匯率假定在法蘭克福市場(chǎng)上，某日即期匯率為EURO1=SFR3.1135/45， 9 個(gè)月匯水為130/160 點(diǎn)。（ 1）求 9 個(gè)月遠(yuǎn)期匯率（ 2）SFR 對(duì) EURO 的點(diǎn)數(shù)是多少？(6)某銀行分行設(shè)在該市郊區(qū)，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金量為2555 萬(wàn)元，全年按 365 天計(jì)算平均現(xiàn)金投放量， 每次運(yùn)鈔需支出補(bǔ)助等費(fèi)用100 元，資金占用率為年利率 10%（

4、1）計(jì)算最適送鈔量以及相應(yīng)的總費(fèi)用？（ 2）如每天運(yùn)鈔一次或每周運(yùn)鈔一次，費(fèi)用為多少（ 3）如調(diào)撥資金需提前 1 天，平均每天正常支出是 7 萬(wàn)，預(yù)計(jì)每天最大支出量為10 萬(wàn)元，求現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)？(7)若中國(guó)銀行發(fā)放了一筆金額為3000 萬(wàn)，期限為 9 個(gè)月，利率為 12%的貸款，前三個(gè)月資金有利率為10%的存款支持，后6 個(gè)月準(zhǔn)備通過(guò)歐洲貨幣市場(chǎng)來(lái)籌集資金支持，中國(guó)銀行預(yù)期市場(chǎng)利率會(huì)上升，為避免籌資成本上升向花旗銀行買進(jìn)一份3 X 9的 FRAS，參照利率為 LIBOR ，協(xié)議利率為 10%。請(qǐng)以 LIBOR 為 9%和 11%來(lái)描述 FRAS 的實(shí)施過(guò)程(8)USD1=HKD7.7450/

5、60USD1=JPY107.20/30GBP1=USD1.5570/80AUD1=USD0.6965/75求:GBP1=HKD?HKD1=JPY?GBP1=AUD?出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：

6、愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所?！澳?”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允之任也。