計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文參考word

1、 課程名稱(chēng)： 中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 題目名稱(chēng)： 影響中國(guó)食品價(jià)格指數(shù)的多因素分析 專(zhuān)業(yè)年級(jí)： 2011級(jí)投資學(xué)碩士研究生 二0一一年十二月二十八日推薦精選目 錄一、問(wèn)題提出1二、理論分析2三、模型設(shè)定2四、數(shù)據(jù)的收集3五、模型的估計(jì)與調(diào)整41、數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)41.1單位根檢驗(yàn)41.2協(xié)整檢驗(yàn)52、食品價(jià)格指數(shù)對(duì)其他各解釋變量的回歸63、模型檢驗(yàn)63.1異方差性檢驗(yàn)63.2多重共線(xiàn)性檢驗(yàn)。73.3自相關(guān)檢驗(yàn)93.4自相關(guān)的修正10六、結(jié)論及政策建議12七、參考文獻(xiàn)13推薦精選影響中國(guó)食品價(jià)格指數(shù)的多因素分析摘 要：本文試從影響食品價(jià)格指數(shù)的外因糧食價(jià)格指數(shù)、肉禽及其制品價(jià)格指數(shù)、水產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)、蔬菜

2、價(jià)格指數(shù)等進(jìn)行分析和探討，并在比較相關(guān)線(xiàn)性回歸方程后，建立合理的食品價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)模型。本文用到的模型檢測(cè)方法主要有懷特檢驗(yàn)、DW檢驗(yàn)、LM檢驗(yàn)。模型修正方法有德賓兩步法、用科克倫奧克特迭代方法、逐步回歸法。關(guān)鍵詞：食品價(jià)格指數(shù) 多因素分析 預(yù)測(cè)模型 模型檢測(cè)與修正一、問(wèn)題提出曾經(jīng)，有一種說(shuō)法，叫做“CPI的走勢(shì)是由豬決定”。這句話(huà)乍一看很荒謬，但是仔細(xì)分析，其實(shí)是有道理的，豬肉的價(jià)格會(huì)首先影響糧食價(jià)格指數(shù)，糧食價(jià)格指數(shù)通過(guò)影響食品價(jià)格指數(shù)，進(jìn)而影響CPI.2009年11月份CPI由負(fù)轉(zhuǎn)正，結(jié)束了九個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)過(guò)程。自此以來(lái)，CPI持續(xù)高速增長(zhǎng)，最高時(shí)在今年7月份達(dá)到了%6.5.從數(shù)據(jù)上看，中國(guó)

3、經(jīng)濟(jì)似乎已經(jīng)呈現(xiàn)“高通脹，高增長(zhǎng)”的過(guò)熱趨勢(shì)，有關(guān)經(jīng)濟(jì)是“過(guò)熱”還是“通脹”的議論已經(jīng)不絕于耳。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯然“過(guò)熱”。 經(jīng)濟(jì)過(guò)熱發(fā)生時(shí)，其生產(chǎn)能力無(wú)法跟上日益增長(zhǎng)的總需求。這是普遍的特點(diǎn)是一個(gè)不可持續(xù)的高比率的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。經(jīng)濟(jì)處于景氣時(shí)期往往是經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的特色。 經(jīng)濟(jì)過(guò)熱給社會(huì)各方面造成的影響是不可忽視的。從過(guò)去的CPI數(shù)據(jù)中可以看出，食品價(jià)格的上漲是CPI的主要推手。這一點(diǎn)可以從一下事實(shí)看出。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9日發(fā)布數(shù)據(jù)，7月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平（CPI）同比上漲6.5%，漲幅比上月提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)新高，但增速有明顯回落。CPI漲幅已經(jīng)達(dá)到了拐點(diǎn)，食品價(jià)格季節(jié)性因素成為增速放

4、緩的主要原因。 從公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，食品類(lèi)價(jià)格依然領(lǐng)漲CPI。7月份中國(guó)食品類(lèi)價(jià)格同比上漲14.8%，影響價(jià)格總水平上漲約4.38個(gè)百分點(diǎn)。其中，豬肉價(jià)格同比上漲56.7%，影響價(jià)格總水平上漲約1.46個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院宏觀經(jīng)濟(jì)研究所袁鋼明教授表示，雖然CPI的漲幅比上個(gè)月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，但上漲幅度明顯減緩，這主要是因?yàn)槭称穬r(jià)格、尤其是豬肉價(jià)格的下降。 推薦精選因此，我們幾乎可以得出結(jié)論，要想控制CPI，對(duì)食品價(jià)格指數(shù)的控制毫無(wú)疑問(wèn)是很重要的一環(huán)，而對(duì)食品價(jià)格的控制，很顯然有賴(lài)于對(duì)影響食品價(jià)格指數(shù)的各因素的控制。這也正是本項(xiàng)目研究的主要目的。二、理論分析食品價(jià)格指數(shù)是反映不同時(shí)期食品價(jià)

5、格水平的變化方向、趨勢(shì)和程度的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。是經(jīng)濟(jì)指數(shù)的一種，通常以報(bào)告期和基期相對(duì)比的相對(duì)數(shù)來(lái)表示。食品價(jià)格指數(shù)是研究食品價(jià)格動(dòng)態(tài)變化的一種工具，它為制定、調(diào)整和檢查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，特別是價(jià)格政策提供依據(jù)。 食品價(jià)格指數(shù)是價(jià)格指數(shù)的一個(gè)細(xì)分類(lèi)，價(jià)格指數(shù)按其所包括范圍的不同分為：個(gè)體指數(shù)，反映某一種商品價(jià)格水平升降程度的指數(shù)；分類(lèi)指數(shù)，即分類(lèi)商品價(jià)格指數(shù)，反映某一類(lèi)商品價(jià)格水平升降程度的指數(shù)；總指數(shù)，反映全部商品價(jià)格總水平升降程度的指數(shù)。本文用到的是第二種，分類(lèi)數(shù)據(jù)。從目前的研究來(lái)看，對(duì)影響食品價(jià)格指數(shù)變動(dòng)的因素方面的影響并不多，而大多數(shù)研究涉及的的是食品價(jià)格指數(shù)與CPI的關(guān)系。本文通過(guò)對(duì)糧食價(jià)格指

6、數(shù)、肉禽及制品價(jià)格指數(shù)、水產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)、蔬菜價(jià)格指數(shù)等的研究，試圖發(fā)現(xiàn)這些因素對(duì)食品價(jià)格指數(shù)的控制。3、 模型設(shè)定在本文中，我們選取糧食價(jià)格指數(shù)、肉禽及制品價(jià)格指數(shù)、水產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)、蔬菜價(jià)格指數(shù)作為解釋變量，選取食品價(jià)格指數(shù)作為被解釋變量，構(gòu)建多元線(xiàn)性回歸模型：Y=0+1X1 +2X2 +3X3 +4X4 +i其中：Y 食品價(jià)格指數(shù) X1 糧食價(jià)格指數(shù) X2 肉禽價(jià)格指數(shù) X3 水產(chǎn)品價(jià)格指數(shù) X4 蔬菜價(jià)格指數(shù)推薦精選4、 數(shù)據(jù)的收集 本文獲取了2008年8月份到2011年10月的數(shù)據(jù)如下表。時(shí)間/指標(biāo)食品價(jià)格指數(shù) (本期數(shù))Y糧食價(jià)格指數(shù) (本期數(shù))X1肉禽及其制品價(jià)格指數(shù) (本期數(shù))X2

7、水產(chǎn)品價(jià)格指數(shù) (本期數(shù))X3鮮菜價(jià)格指數(shù) (本期數(shù))X42008年08月 110.3108108116.499.52008年09月 109.7107.6108.5114.7100.12008年10月 108.5106.9106.7112.7100.22008年11月 105.9105.8102111.297.92008年12月 104.2104.399110.4105.52009年01月 104.21103.997.2111.57119.642009年02月 98.09104.3991.19103.3190.662009年03月 99.33105.5389.66106.42105.94200

8、9年04月 98.7105.586.5103.4110.92009年05月 99.35104.9984.53100.86122.242009年06月 98.91105.0584.6299.23117.562009年07月 98.8105.186.898.2110.12009年08月 100.5105.290.598.6121.82009年09月 101.5105.593.398.8125.82009年10月 101.6106.296.1101.4114.82009年11月 103.210798.3103.6123.92009年12月 105.3108.698.3105.7136.22010年0

9、1月 103.7109.896.5103.9117.12010年02月 106.2109.698.4108.8125.52010年03月 105.2109.297.8106.3118.52010年04月 105.9110.798.2105.5124.92010年05月 106.1111.5100.8105.6121.32010年06月 105.7111.73101.81106.47114.552010年07月 106.83111.75104.09107.6122.29推薦精選2010年08月 107.5111.95105.43108.52119.242010年09月 108.05112.071

10、05.42110.9118.012010年10月 110.06112.34106.8111.15130.952010年11月 111.7114.74109.91111.85121.252010年12月 109.55115.57110.23110.8994.282011年01月 110.34115.08110.88111.07102.012011年02月 111114.83113.27109.09106.052011年03月 111.71114.99117.27110.19104.282011年04月 111.47113.9121.44111.6492.642011年05月 111.74112.

11、85124.27112.4592.882011年06月 114.44112.41132.26113.9107.322011年07月 114.76112.37133.58115.01107.62011年08月 113.39112.23129.27114.71100.062011年09月 113.42111.93128.39114.1102.112011年10月 111.93111.59126.11112.3893.18 數(shù)據(jù)來(lái)源：http:/edu-五、模型的估計(jì)與調(diào)整1、數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)本文采用的是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，為了避免數(shù)據(jù)的不平穩(wěn)，導(dǎo)致偽回歸，我們對(duì)解釋變量和被解釋變量分別進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。本

12、文中用Eviews軟件分別對(duì)Y、X1、X2、X3、X4進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。 根據(jù)eviews對(duì)原序列的單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)，在1%，5%，10%的置信水平下都無(wú)法拒絕非平穩(wěn)假設(shè)。因此本文進(jìn)一步對(duì)各變量的一階差分進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。 1.1單位根檢驗(yàn) dX1的單位根檢驗(yàn)結(jié)果如下：推薦精選 dX2的單位根檢驗(yàn)結(jié)果如下：dX3的單位根檢驗(yàn)結(jié)果如下：dX4的單位根檢驗(yàn)結(jié)果如下：dY的單位根檢驗(yàn)結(jié)果如下： 以上檢驗(yàn)結(jié)果表明除了dx2，其他的數(shù)據(jù)都可以在1%的置信度上拒絕原假設(shè)；所有數(shù)據(jù)序列都能夠在5%的置信度下拒絕原假設(shè)。也就是說(shuō)這一系列數(shù)據(jù)是一階單整的。 1.2協(xié)整檢驗(yàn)在數(shù)據(jù)組一階單證的基礎(chǔ)上，本文進(jìn)一步進(jìn)行協(xié)整

13、檢驗(yàn)，首先對(duì)原模型進(jìn)行回歸，對(duì)殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下推薦精選顯然，殘差的回歸結(jié)果顯示不存在單位根。綜上所述，雖然原序列不是平穩(wěn)的，但是這些數(shù)組是協(xié)整的，因此我們可以進(jìn)一步用最小二乘法對(duì)模型進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。2、食品價(jià)格指數(shù)對(duì)其他各解釋變量的回歸Eviews的最小二乘法計(jì)算結(jié)果見(jiàn)下表：所以模型的估計(jì)形式為=6.399908+0.32136X1 +0.1979X2 +0.3532X3 +0.05445X4 (6.1310) (0.0535)（0.0208) (0.044) (0.01318) T= 1.044 6.0116 9.5053 8.0317 4.1324 R2=0.976190從回歸的

14、結(jié)果可以看出，擬合效果非常好，各解釋變量都通過(guò)了t檢驗(yàn)，整個(gè)模型也通過(guò)了F檢驗(yàn)。從經(jīng)濟(jì)意義上來(lái)看，該模型說(shuō)明了糧食價(jià)格指數(shù)、肉禽及制品價(jià)格指數(shù)、水產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)、蔬菜價(jià)格指數(shù)上升一個(gè)百分點(diǎn)，分別引起食品價(jià)格指數(shù)上漲0.32136、0.1979、0.3532、0.05445個(gè)百分點(diǎn)。由于各變量都通過(guò)了檢驗(yàn)，所以說(shuō)明各變量對(duì)被解釋變量都起到了很好的作用。推薦精選3、模型檢驗(yàn) 3.1異方差性檢驗(yàn) 本文用懷特檢驗(yàn)進(jìn)行模型的異方差性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下： 檢驗(yàn)結(jié)果表明，模型通過(guò)懷特檢驗(yàn)沒(méi)有檢測(cè)出異方差。3.2多重共線(xiàn)性檢驗(yàn)。推薦精選直觀的來(lái)看，、的相關(guān)系數(shù)達(dá)到了0.718，的相關(guān)系數(shù)達(dá)到了0.8。所以可以判

15、斷出本題的數(shù)據(jù)應(yīng)該是存在多重共線(xiàn)性的。分別剔除在進(jìn)行回歸，結(jié)果如下： 剔除后導(dǎo)致通不過(guò)t檢驗(yàn)，而且可決系數(shù)大幅降低。 然后分別剔除再進(jìn)行回歸。結(jié)果如下：推薦精選結(jié)果表明，雖然有多重共線(xiàn)性，但并不影響本文的分析效果，不必要進(jìn)行處理。 3.3自相關(guān)檢驗(yàn) 3.3.1圖示法進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。對(duì)模型進(jìn)行回歸，根據(jù)其得到殘差resid,下圖是殘差E和滯后一期的散點(diǎn)圖。通過(guò)該圖，可以初步判斷隨機(jī)誤差存在自相關(guān)。 3.3.2 DW檢驗(yàn) 根據(jù)=6.399908+0.32136X1 +0.1979X2 +0.3532X3 +0.05445X4 的估計(jì)結(jié)果。由DW=0.48311,給定顯著性水平=0.05，查Durb

16、in-Watson表，n=39,k(解釋變量個(gè)數(shù))=4,得下限臨界值d =1.273,上限臨界值dl=1.722,因?yàn)镈W統(tǒng)計(jì)量為0.48311DU=1.722.經(jīng)過(guò)迭代，自相關(guān)已經(jīng)消除。3.4.2用科克倫奧克特迭代方法進(jìn)行消除自相關(guān)用eviews對(duì)y、c、x1、x2、x3、x4、AR(1)、AR(2)進(jìn)行回歸，得到如下結(jié)果由DW值可以看出，經(jīng)過(guò)迭代，自相關(guān)已經(jīng)消除。綜上，本研究模型估計(jì)的最終結(jié)果為：=15.01638+0.338059X1 +0.242745X2 +0.182160X3 +0.083024X4 (7.1165) (0.07442)（0.021996) (0.02921) (0

17、.00533)推薦精選t= 2.11 4.542 11.0358 6.2354 15.5696R2=0.99677 DW=1.928832六、結(jié)論及政策建議本研究的結(jié)果表明，食品價(jià)格指數(shù)確實(shí)受到糧食價(jià)格指數(shù)、肉禽及其制品價(jià)格指數(shù)、水產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)、蔬菜價(jià)格指數(shù)四個(gè)因素的影響，糧食價(jià)格指數(shù)、肉禽及制品價(jià)格指數(shù)、水產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)、蔬菜價(jià)格指數(shù)上升一個(gè)百分點(diǎn)，分別引起食品價(jià)格指數(shù)上漲0.338059、0.242745、0.182160、0.083024個(gè)百分點(diǎn)。由于各變量都通過(guò)了檢驗(yàn)，所以說(shuō)明各變量對(duì)被解釋變量都起到了很好的解釋作用。從結(jié)論來(lái)看，我們應(yīng)該從以下幾點(diǎn)來(lái)進(jìn)行改進(jìn),以控制食品價(jià)格指數(shù)，進(jìn)而控制CPI.1、穩(wěn)定糧食價(jià)格，防止糧食價(jià)格的波動(dòng)幅度過(guò)大，在糧食豐收之年，照顧到農(nóng)民利益，實(shí)行最低糧食收購(gòu)價(jià)格制度；在糧食歉收之年，要加大糧食調(diào)度，調(diào)劑余缺，避免出現(xiàn)糧食價(jià)格被過(guò)分炒高，防止出現(xiàn)去年的“蒜你狠”、“豆你玩”。2、保證肉、蛋、奶的穩(wěn)定供應(yīng)，豬肉等價(jià)格的波動(dòng)在很大程度上會(huì)通過(guò)食品價(jià)格指數(shù)傳導(dǎo)到CPI.3、關(guān)注居民的菜