計量經濟學自相關實驗報告

1、第六章 自相關實驗報告一、研究目的對于廣大的中國農村人口而言，其消費總量比重卻不高。農村居民的收入和消費是一個值得研究的問題。消費模型是研究居民消費行為的常用工具。通過中國農村居民消費模型的分析可判斷農村居民的邊際消費傾向，這是宏觀經濟分析的重要參數(shù)。同時，農村居民消費模型也能用于農村居民消費水平的預測。二、模型設定影響居民消費的因素很多，但由于受各種條件的限制，通常只引入居民收入一個變量做解釋變量，即消費模型設定為：yt=+1xt+ ut參數(shù)說明：yt農村居民人均消費支出 (單位：元)xt農村居民人均純收入（單位：元）ut隨機誤差項收集到數(shù)據(jù)如下（見表2-1）表2-1 1985-2011年農

2、村居民人均收入和消費 單位：元年份人均純收入現(xiàn)價人均消費支出現(xiàn)價消費價格指數(shù)1985=100人均收入1985可比價人均消費支出1985可比價1985397.6317.4100.0397.6317.41986423.8357.0106.1399.4336.481987462.6398.3112.7410.5353.421988544.9476.7132.4411.6360.051989601.5535.4157.9381.0339.081990686.3584.63165.1415.7354.111991708.6619.8168.9419.5366.961992784.0659.8176.84

3、43.4373.191993921.6769.7201.0458.5382.9419941221.01016.8248.0492.341019951577.71310.4291.4541.4449.6919961923.11572.1314.4611.7500.0319972090.11617.2322.3648.5501.7719982162.01590.3319.1677.5498.2819992214.31577.4314.3704.5501.7520002253.41670.0314.0717.7531.8520012366.41741.0316.5747.7550.082002247

4、5.61834.0315.2785.4581.8520032622.241943.3320.2818.9606.8120042936.42184.7335.6875.0650.9720053254.932555.4343.0949.0745.0120063587.042829.0348.11030.5812.7020074140.363223.9366.91128.5878.6720084760.623660.7390.71218.5936.9520095153.173993.5389.51323.01025.2820105919.014381.8403.51466.91085.9520116

5、977.295221.1426.91634.41223.03注：資料來源于中國統(tǒng)計年鑒1986-2012。為了消除價格變動因素對農村居民收入和消費支出的影響，不宜直接采用現(xiàn)價人均收入和現(xiàn)價人均消費支出的數(shù)據(jù)，而需要用經消費價格進行調整后的1985年可比價格及人均純收入和人均消費支出的數(shù)據(jù)做回歸分析。根據(jù)表2-1中調整后的1985年可比價格計的人均純收入和人均消費支出的數(shù)據(jù)，使用普通最小二乘法估計消費模型得如下結果。表2-2 最小二乘估計結果dependent variable: ymethod: least squaresdate: 12/04/13 time: 20:00sample: 19

6、85 2011included observations: 27coefficientstd. errort-statisticprob.c45.4022510.302254.4070250.0002x0.7185260.01252657.360690.0000r-squared0.992459mean dependent var580.5296adjusted r-squared0.992157s.d. dependent var256.4506s.e. of regression22.71079akaike info criterion9.154744sum squared resid12

7、894.50schwarz criterion9.250732log likelihood-121.5890hannan-quinn criter.9.183287f-statistic3290.249durbin-watson stat0.528075prob(f-statistic)0.000000由以上結果得到以下方程:t=45.4022545+0.718526xt （6.1）（10.30225）（0.012526）t = (4.407025) (57.36069)r2=0.992459 =0.992157 f=3290.249 dw=0.528075該回歸方程可決系數(shù)較高，回歸系數(shù)均顯著。對樣本量為27，一個解釋變量的模型、5%顯著水平，查dw統(tǒng)計表可知，dl=1.32，du= 1.47，模型中dw du，說明廣義差分模型中已無自相關，不必再進行迭代。同時可見，可決系數(shù)r2、t、f統(tǒng)計量也均達到理想水平。故可判斷已不存在一階自相關性。由差分方程得由