進(jìn)出口貿(mào)易與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長1副本

1、青島市海關(guān)貿(mào)易與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展-基于var模型的實(shí)證研究 摘要：文章采用1985到2010年間的有關(guān)數(shù)據(jù)，采取協(xié)整檢驗(yàn)理論、granger因果關(guān)系檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)分析的方法，對(duì)青島市進(jìn)出口貿(mào)易與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行了比較研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，出口是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的原因，但進(jìn)口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長有抑制作用，而且，經(jīng)濟(jì)增長對(duì)進(jìn)出口也有著明顯不同的影響。關(guān)鍵詞：進(jìn)出口貿(mào)易；經(jīng)濟(jì)發(fā)展；var模型；格蘭杰檢驗(yàn)；脈沖響應(yīng)函數(shù)引言：進(jìn)出口貿(mào)易是地區(qū)經(jīng)濟(jì)和外部經(jīng)濟(jì)的橋梁樞紐，對(duì)當(dāng)?shù)匕l(fā)展起到重要支撐。我國長期堅(jiān)持對(duì)外開放，國際貿(mào)易對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。對(duì)于省市地區(qū)而言，需要進(jìn)行具體的實(shí)證分析，把握當(dāng)?shù)匕l(fā)展脈搏，深入

2、探究進(jìn)出口貿(mào)易與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。以便對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)形勢做出科學(xué)判斷，合理規(guī)劃發(fā)展方向。1、數(shù)據(jù)和方法的選取縱觀以前我國學(xué)者在相關(guān)領(lǐng)域的研究，不難發(fā)現(xiàn)一些不足之處：首先，需要對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗(yàn)，不然構(gòu)造的回歸函數(shù)具有虛假性；再者，數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度不能太短，否則即使盲目擴(kuò)大樣本區(qū)間，得到的數(shù)據(jù)質(zhì)量卻不盡人意；最后，很多學(xué)者對(duì)數(shù)據(jù)的分析不夠深入具體，難以凸顯地區(qū)特色。為此，本文在上述三個(gè)方面做了不同程度的改進(jìn)，力爭能夠較為全面的分析青島市進(jìn)出口貿(mào)易在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用。本文選取青島市19852010年間的時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本，采用全市生產(chǎn)總值作為反映當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)。數(shù)據(jù)來源于

3、青島市統(tǒng)計(jì)快報(bào)（2010）。并根據(jù)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行了修正。全文將對(duì)選取的數(shù)據(jù)建立var模型，分析論證進(jìn)出口貿(mào)易額和生產(chǎn)總值之間的關(guān)系。首先，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，判斷其是否平穩(wěn)性防止模型出現(xiàn)虛假回歸現(xiàn)象。其次，構(gòu)建相應(yīng)的var模型；然后，基于var模型采用協(xié)整檢驗(yàn)，granger因果關(guān)系檢驗(yàn)及脈沖響應(yīng)函數(shù)分析。2、進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實(shí)證比較分析本文將在建立var 模型的基礎(chǔ)上對(duì)進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系展開實(shí)證分析，并按照如下具體步驟操作：首先，為了避免宏觀經(jīng)濟(jì)變量的不平穩(wěn)造成虛假回歸以及確保var 模型的穩(wěn)定性， 將采用單位根檢驗(yàn)來判斷數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性；其次，構(gòu)建var 模型；然后，在v

4、ar 模型的基礎(chǔ)上逐次進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)函數(shù)分析。（1）變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)。gdp,進(jìn)出口額的時(shí)間序列圖如下。直觀上，他們都不是平穩(wěn)序列。gdp(億元) export（萬美元） import（萬美元）圖1 gdp exp imp數(shù)額更精確地，dickey 和fuller（1981）提出了一種adf法對(duì)gdp和進(jìn)出口貿(mào)易額進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。由時(shí)間序列確定構(gòu)建檢驗(yàn)方程的具體方法，設(shè)定合理的滯后階數(shù)，然后分析各變量檢驗(yàn)方程的截距項(xiàng)及時(shí)間序列項(xiàng)的系數(shù)顯著性，從而對(duì)方程的合理性做出判斷。滯后階數(shù)基于aic 或sic 準(zhǔn)則確定。表1 gdp exp imp 的adf檢驗(yàn)結(jié)果變量adf值

5、結(jié)論gdp1.157(-3.25)非平穩(wěn)gdp0.419(-3.25)非平穩(wěn)2gdp-3.54(-3.26)平穩(wěn)exp2.67(-3.25)非平穩(wěn)exp-2.59(-3.25)非平穩(wěn)2exp-4.97（-3.27）平穩(wěn)imp5.13(-3.27)非平穩(wěn)imp1.06(-3.28)非平穩(wěn)2imp-5.96(-3.28)平穩(wěn)注： 本表中adf 檢驗(yàn)采用eviews6.0，表示一階差分，2 表示二階差分；括號(hào)內(nèi)為10置信水平下的臨界值 從表1 中可以看出，各變量的水平時(shí)間序列及其一階差分在顯著性水平為10的adf 檢驗(yàn)中都存在單位根，而所有變量的二階差分都在10的顯著性檢驗(yàn)水平下拒絕了單位根檢驗(yàn)，從

6、而各變量都是二階單整序列?；赼df 檢驗(yàn)我們可以繼續(xù)進(jìn)行下面的分析。（2）var 模型的確定。var 模型不以嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)理論為依據(jù)，它采用多方程聯(lián)立的形式，每個(gè)方程中，內(nèi)生變量對(duì)模型的全部內(nèi)生變量的滯后值進(jìn)行回歸，從而估計(jì)全部內(nèi)生變量間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。構(gòu)建var 模型需明確兩點(diǎn)：其一，模型共含有哪些變量；其二，模型滯后期的選擇。該var 模型中的變量已經(jīng)確定，即gdp、exp 和imp。為了保持合理的自由度使模型參數(shù)具有較強(qiáng)的解釋能力，同時(shí)在綜合參照了殘差的自相關(guān)性、異方差性和正態(tài)性后，本文選取最佳滯后期為4。軟件處理結(jié)果顯示模型擬合優(yōu)度達(dá)0.99 以上，效果較好。（3）協(xié)整分析。協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)

7、通常采用兩種方法，即engle-granger 兩步法和johansen 檢驗(yàn)法。前者雖然使用簡便，而且得到的協(xié)整回歸參數(shù)估計(jì)量具有超一致性和強(qiáng)有效性，但在小樣本下，這種估計(jì)量具有實(shí)質(zhì)性偏差。由于本文的分析中有效樣本相對(duì)不多，為了克服上述方法的不足，本文采用基于var 模型的johansen 協(xié)整檢驗(yàn)。協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?shí)質(zhì)上是對(duì)無約束的var 模型進(jìn)行協(xié)整約束后得到的var 模型，模型的滯后期即為無約束var 模型的一階差分變量的滯后期。由于無約束var 模型的最優(yōu)滯后期為4，所以協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臏笃趹?yīng)為3。表2 var模型的協(xié)整分析最后得到的協(xié)整方程為：gdp= 229881.2 + 22.24

8、exp - 19.92imp + 。由協(xié)整方程可以看出， 青島市的gdp 與出口之間呈現(xiàn)出正向的關(guān)系，但與進(jìn)口出現(xiàn)負(fù)相關(guān)。出口的回歸系數(shù)為22.24，而進(jìn)口的回歸系數(shù)是-19.992，。這說明每增加一美元的出口可以帶來22.24 元的國內(nèi)生產(chǎn)總值，但每增加一美元的進(jìn)口卻減少22.24 元的國內(nèi)生產(chǎn)總值。可見，青島市的出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長具有重大的促進(jìn)作用，而進(jìn)口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長卻有抑制作用。（4） 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果只是證明了gdp、exp 和imp 之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系， 但這種均衡關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系還需要進(jìn)一步的驗(yàn)證。var 模型的一個(gè)重要應(yīng)用就是利用格蘭杰檢驗(yàn)分析經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列變量之間的因果關(guān)系。由于格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)對(duì)滯后期長度的變化比較敏感，即選擇不同的滯后期，可能會(huì)得到不一致的結(jié)果，因此，在檢驗(yàn)過程中應(yīng)選取多個(gè)不同的滯后期，若檢驗(yàn)結(jié)果一致，則得出的結(jié)論較為可信。本文在檢驗(yàn)過程中選取5 個(gè)不同的滯后期，相對(duì)于自由度來說，滯后期已經(jīng)足夠長，檢驗(yàn)結(jié)果如表3 所示。從表3 中可以看出，第一，就exp 和gdp 的關(guān)系而言，在滯后1、2 期時(shí)，exp 不是gdp 的格蘭杰原因，但滯后期大于等于3 期時(shí)，exp 才是gdp 的格蘭杰原因，這說明我國外貿(mào)乘數(shù)的滯后效應(yīng)一般是2 期， 從第3 期exp 開始才對(duì)gdp 起到明顯的推動(dòng)作用；另一方