麥語言函數(shù)手冊(cè)

1、文華財(cái)經(jīng)“麥語言”函數(shù)手冊(cè)（2011年10月更新）文華財(cái)經(jīng)資訊有限公司“麥語言”源于2004年文華推出的國內(nèi)第一套程序化函數(shù)庫，經(jīng)過6年的發(fā)展，吸收幾十萬用戶的意見反饋，一點(diǎn)一點(diǎn)完善起來的，是一套成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺(tái)。麥語言，是國內(nèi)使用人數(shù)最多的程序化模型開發(fā)平臺(tái)。 麥語言倡導(dǎo)的是積木式的編程理念，把復(fù)雜算法封裝到一個(gè)個(gè)的函數(shù)里，采用“小語法，大函數(shù)”的構(gòu)建模式。語法雖然簡單，但是配合專門的程序化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，配合豐富的金融統(tǒng)計(jì)函數(shù)庫，同樣可以支持邏輯復(fù)雜的金融應(yīng)用。麥語言的函數(shù)庫，是經(jīng)常更新的，根據(jù)客戶的新要求隨時(shí)添加新函數(shù)，來支持編程者的交易新思想和新應(yīng)用一、 自編策略模型支持的函數(shù)1.歷史

2、數(shù)據(jù)引用 AVPRICE取得均價(jià)(在盤后對(duì)于國內(nèi)三個(gè)期貨交易所指結(jié)算價(jià))SETTLE取得結(jié)算價(jià)(只有在日線周期盤后才能取得當(dāng)日的結(jié)算價(jià))說明：如果用在周期小于'日'的K線上如5分鐘K線，一小時(shí)k線，每根k線返回的值表示這根k線當(dāng)日開盤時(shí)到這根k線的為止的結(jié)算價(jià)(均價(jià))如果用在周期大于等于'日'的K線上，返回當(dāng)根K線結(jié)束時(shí)間所在日的結(jié)算價(jià).CLOSE取得收盤價(jià)(在盤中指最新價(jià))，也可簡寫為 C 。HIGH求高價(jià)，也可簡寫為 H 。LOW求最低價(jià)，也可簡寫為L 。OPEN求開盤價(jià)，也可簡寫為O 。OPI取持倉量REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值例:REF(CLO

3、SE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個(gè)周期的收盤價(jià)REFX(X,N)引用N個(gè)周期后的數(shù)據(jù)。（N為大于等于1的整數(shù)）未來函數(shù)例：REFX(CLOSE,5);表示引用自當(dāng)前周期后第5個(gè)周期的收盤價(jià)本函數(shù)運(yùn)算量很大，將占用很多的CPU資源，導(dǎo)致行情刷新速度變慢，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用!#IMPORT引用某品種在某個(gè)周期上加載了某個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。用法：#IMPORT CODE, PERIOD, FORMULA AS VAR。引用 CODE 所對(duì)應(yīng)的合約 PERIOD 周期下指標(biāo) FORMULA 的數(shù)據(jù)。CODE 文華碼，PERIOD 周期，F(xiàn)ORMULA 引用指標(biāo)名，VAR定義變量名注意：1.只能引用 .FML/.X

4、FML文件2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTHs3.只能短周期引用長周期 4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用5.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約MINPRICE返回某品種的最小變動(dòng)價(jià)位。用法：MINPRICE(CODE); 返回CODE所對(duì)應(yīng)合約的最小變動(dòng)價(jià)位。CODE 文華碼或交易代碼。例：MINPRICE('IF1107'); 表示返回IF1007的最小變動(dòng)價(jià)位。注意：某些合約（如橡膠指數(shù)）查不到最小變動(dòng)價(jià)位，返回0。VOL求成交量，也可簡寫為V 。2.日內(nèi)高頻數(shù)據(jù)引用L2_BID1取秒周期末買1價(jià)

5、（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買1價(jià)（Tick圖）。用法：L2_BID1 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買1價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買1價(jià)。L2_BID2取秒周期末買2價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買2價(jià)（Tick圖）。用法：L2_BID2 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買2價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買2價(jià)。L2_BID3取秒周期末買3價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買3價(jià)（Tick圖）。用法：L2_BID3 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買3價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買3價(jià)。L2_BID4取秒周期末買4價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買4價(jià)（Ti

6、ck圖）。用法：L2_BID4 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買4價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買4價(jià)。L2_BID5取秒周期末買5價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買5價(jià)（Tick圖）。用法：L2_BID5 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買5價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買5價(jià)。L2_ASK1取秒周期末賣1價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣1價(jià)（Tick圖）。用法：L2_ASK1 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣1價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣1價(jià)。L2_ASK2取秒周期末賣2價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣2價(jià)（Tick圖）。用法：L2_ASK2 K線圖時(shí)返

7、回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣2價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣2價(jià)。L2_ASK3取秒周期末賣3價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣3價(jià)（Tick圖）。用法：L2_ASK3 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣3價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣3價(jià)。L2_ASK4取秒周期末賣4價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣4價(jià)（Tick圖）。用法：L2_ASK4 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣4價(jià)。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣4價(jià)。L2_ASK5取秒周期末賣5價(jià)（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣5價(jià)（Tick圖）。用法：L2_ASK5 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣5價(jià)。TICK圖時(shí)

8、返回該筆TICK時(shí)刻的賣5價(jià)。L2_BIDVOL1取秒周期末買1量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買1量（Tick圖）。用法：L2_BID1 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買1量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買1量。L2_BIDVOL2取秒周期末買2量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買2量（Tick圖）。用法：L2_BID2 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買2量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買2量。L2_BIDVOL3取秒周期末買3量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買3量（Tick圖）。用法：L2_BID3 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買3量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買

9、3量。L2_BIDVOL4取秒周期末買4量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買4量（Tick圖）。用法：L2_BID4 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買4量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買4量。L2_BIDVOL5取秒周期末買5量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的買5量（Tick圖）。用法：L2_BID5 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的買5量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的買5量。L2_ASKVOL1取秒周期末賣1量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣1量（Tick圖）。用法：L2_ASK1 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣1量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣1量。L2_ASKVOL

10、2取秒周期末賣2量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣2量（Tick圖）。用法：L2_ASK2 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣2量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣2量。L2_ASKVOL3取秒周期末賣3量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣3量（Tick圖）。用法：L2_ASK3 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣3量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣3量。L2_ASKVOL4取秒周期末賣4量（K線圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣4量（Tick圖）。用法：L2_ASK4 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣4量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣4量。L2_ASKVOL5取秒周期末賣5量（K線

11、圖）或該筆TICK時(shí)刻的賣5量（Tick圖）。用法：L2_ASK5 K線圖時(shí)返回當(dāng)前秒周期最后時(shí)刻的賣5量。TICK圖時(shí)返回該筆TICK時(shí)刻的賣5量。L2_PRICE取Tick圖中該筆TICK的成交價(jià)。用法：L2_PRICE 返回TICK圖中該筆TICK的成交價(jià)。L2_VOLUME取TICK圖中該筆TICK的成交量。用法：L2_VOLUME 返回TICK圖中該筆TICK的成交量。ASKBIGVOLPRICETICK圖中該筆Tick 盤口中空頭滿足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格。用法：ASKBIGVOLPRICE 返回TICK圖中該筆Tick 盤口滿足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格, 注模型中需調(diào)用

12、一次CALVOLPRICELIST函數(shù)BIDBIGVOLPRICETICK圖中該筆Tick 盤口中多頭滿足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格。用法：BIDBIGVOLPRICE 返回TICK圖中該筆Tick 盤口滿足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格, 注模型中需調(diào)用一次CALVOLPRICELIST函數(shù)CALVOLPRICELISTTICK圖中初始化盤口大單價(jià)格表,主要在BIDBIGVOLPRICE 與ASKBIGVOLPRICE 前使用，提供初始化。用法：CALVOLPRICELISTL2_SETBIGVOL設(shè)置大單成交手?jǐn)?shù)閾值 用法：L2_SETBIGVOL( nVol ) 成交手?jǐn)?shù)大于nVol的為

13、大單，例：L2_SETBIGVOL( 10 ); / 大于10手的是大單 L2_BKBIGCOUNT; / 查看買開的大單成交次數(shù);L2_BIDVOL取秒周期主動(dòng)買的成交量。用法：L2_BIDVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的成交量L2_ASKVOL取秒周期主動(dòng)賣的成交量。用法：L2_ASKVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的成交量L2_BIDBIGCOUNT取秒周期主動(dòng)買的大單成交次數(shù)。用法：L2_BIDBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的大單成交次數(shù)L2_ASKBIGCOUNT取秒周期主動(dòng)賣的大單成交次數(shù)。用法：L2_ASKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的大單成交次數(shù)L2_BIDBIGT

14、OTVOL取秒周期主動(dòng)買的大單成交量。用法：L2_BIDBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的大單成交量L2_ASKBIGTOTVOL取秒周期主動(dòng)賣的大單成交量。用法：L2_ASKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的大單成交量L2_BKVOL取秒周期買開的成交量。用法：L2_BKVOL 返回當(dāng)前秒周期買開的成交量L2_SKVOL取秒周期賣開的成交量。用法：L2_SKVOL 返回當(dāng)前秒周期賣開的成交量L2_BPVOL取秒周期買平的成交量。用法：L2_BPVOL 返回當(dāng)前秒周期買平的成交量L2_SPVOL取秒周期賣平的成交量。用法：L2_SPVOL 返回當(dāng)前秒周期賣平的成交量L2_BKB

15、IGCOUNT取秒周期買開的大單成交次數(shù)。用法：L2_BKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交次數(shù)L2_SKBIGCOUNT取秒周期賣開的大單成交次數(shù)。用法：L2_SKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交次數(shù)L2_BPBIGCOUNT取秒周期買平的大單成交次數(shù)。用法：L2_BPBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交次數(shù)L2_SPBIGCOUNT取秒周期賣平的大單成交次數(shù)。用法：L2_SPBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交次數(shù)L2_BKBIGTOTVOL取秒周期買開的大單成交量。用法：L2_BKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交量L2_SKB

16、IGTOTVOL取秒周期賣開的大單成交量。用法：L2_SKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交量L2_BPBIGTOTVOL取秒周期買平的大單成交量。用法：L2_BPBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交量L2_SPBIGTOTVOL取秒周期賣平的大單成交量。用法：L2_SPBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交量3.行情數(shù)據(jù)引用GETPRICE(N)根據(jù)文華碼取出某一品種的最新價(jià)。例：GETPRICE(1209);返回文華碼為1209的合約品種的最新價(jià)。4.金融統(tǒng)計(jì)BACKSET(X,N)若X條件成立,則將當(dāng)前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。未來函數(shù)例：BACKS

17、ET(CLOSE>OPEN,3);表示當(dāng)K線收陽時(shí)，自當(dāng)前位置到3周期前的數(shù)值設(shè)為1BARSLAST(X)求上一次條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)。COUNT(X,N)表示統(tǒng)計(jì)在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。如果N為0則表示從已申請(qǐng)到的數(shù)據(jù)的第一天開始算起。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N); COUNT(WR>80,5);表示統(tǒng)計(jì)在5個(gè)周期內(nèi)滿足WR>80的次數(shù) DMA(X,A)返回X的動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均，其中A為常數(shù)，并且必須介于0及1之間。計(jì)算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DM

18、A(N-1)為第(N-1)天的DMA值。EMA(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的平滑移動(dòng)平均。（指數(shù)加權(quán)）計(jì)算方法：EMA(X,N)=2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1)/(N+1) 其中EMA(X,(N-1)為第(N-1)天的EMA值EMA2(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的加權(quán)平均。（線性加權(quán)）計(jì)算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+.+1*XN-1)/(N+(N-1)+(N-2)+.+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值.HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。例：HHV(HIGH,13);求13

19、個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)的最大值。 HHVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。例：HHVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最大的周期到當(dāng)前的周期數(shù)LLV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)的最小值LLVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值的位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。例：LLVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最小的周期到當(dāng)前的周期數(shù)MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡單移動(dòng)

20、平均。計(jì)算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5個(gè)周期內(nèi)的簡單移動(dòng)平均SLOPE(X,N)求線型回歸的斜率。用法：SLOPE(X,N)得到X的N周期的線型回歸的斜率。例:SLOPE(CLOSE,5);表示求收盤價(jià)5個(gè)周期線性回歸線的斜率ZIGZAG(X,P,N) 之字轉(zhuǎn)向,當(dāng)X變化量超過P時(shí)轉(zhuǎn)向,當(dāng)N取1,P為百分比數(shù);當(dāng)N取0,P為價(jià)位差值絕對(duì)值。未來函數(shù)例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向 PEAK(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M

21、個(gè)波峰的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值;PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值 PEAKBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波峰到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)例：PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的

22、上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù)PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù) TROUGH(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波谷的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷的數(shù)值TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷的數(shù)值 TROUGHBARS(X,P,M,N)取得ZIGZA

23、G前M個(gè)波谷到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù)TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù) SAR(N,Step,Max)得到拋物轉(zhuǎn)向值。N為計(jì)算周期,Step為步長,Max為極值。（系統(tǒng)函數(shù)，計(jì)算步驟后臺(tái)自動(dòng)完成）例：SAR(17,0.03,0.3);表示計(jì)算17個(gè)周期拋物轉(zhuǎn)向，步長為3%，極限值為30% SMA(X,N

24、,M)得到X在N個(gè)周期內(nèi)的移動(dòng)平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。計(jì)算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N STD(X,N)求標(biāo)準(zhǔn)差。用法：STD(X,N)求X在N個(gè)周期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差。STDP(X,N)求總體標(biāo)準(zhǔn)差。用法：STDP(X,N)為X的N日總體標(biāo)準(zhǔn)差。SUM(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總和，如果N=0，則從第一個(gè)有效周期開始算起。例: SUM(VOL,10);表示統(tǒng)計(jì)10周期內(nèi)的成交量總和 SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于A時(shí)的周期數(shù)。 TRMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的三角移動(dòng)平均。 TSMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的時(shí)間序列移動(dòng)平均。計(jì)算方法

25、：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N) 5.數(shù)理統(tǒng)計(jì)AVEDEV(X,N)求X在N周期內(nèi)的平均絕對(duì)偏差DEVSQ(X,N)數(shù)據(jù)偏差平方和。FORCAST(X,N)得到X的N周期線性回歸預(yù)測(cè)值。例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期線性回歸預(yù)測(cè)VAR(X,N)得到X在N周期內(nèi)的樣本方差VARP(X,N) 得到X在N周期內(nèi)的總體樣本方差數(shù)理統(tǒng)計(jì)舉例說明：設(shè)一個(gè)數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個(gè)數(shù)為N，以今天（2005-10-14）五天內(nèi)的A0605收盤價(jià)為例，N就為5。數(shù)列的內(nèi)容為：2766，2805，2814，2886，2885。1、算術(shù)平均值MA(CLOSE,5)

26、：數(shù)據(jù)總和除以總個(gè)數(shù)N。 (2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。 可以用公式MA(CLOSE,5),從今天的值上看出。2、偏差：每個(gè)數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。3、平均絕對(duì)偏差A(yù)VEDEV(X,N)：將偏差的絕對(duì)值相加，除以總個(gè)數(shù)N。 (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44 4、數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ(X

27、,N)：將偏差的平方相加。 (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2=11130.80 5、總體樣本方差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個(gè)數(shù)N。用公式可以這樣算： (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16 6、樣本方差VAR(X,N)：是總體方差的N/(N-1)倍。 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。6.邏輯判斷BETWEEN(A,B,C)判斷條件“A位于B及C之間”是否成立，如

28、果條件成立則返回1 (yes),否則返回0 (no)。例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40); 表示收盤價(jià)介于5日均線與40日均線之間。CROSS(X,Y)表示X上穿Y。例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盤線從下方向上穿過5日均線CROSS2(A,B)兩條線交叉。用法:CROSS2(A,B)表示當(dāng)A從下方向上穿過B兩次時(shí)返回1(Yes)，否則返回0(No)例：CROSS2(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盤線從下方向上穿過5日均線兩次FILTER(COND,N)過濾連續(xù)出現(xiàn)的信號(hào)。用法：FILTER(COND,N) 當(dāng)COND條件成立時(shí)，將其后N周

29、期內(nèi)的數(shù)據(jù)置為0。例：FILTER(CLOSE>OPEN,3) 查找陽線，3天內(nèi)再次出現(xiàn)的陽線不被記錄在內(nèi)注：不能與BKPRICE,BARSBK,SKPRICE,BARSSK一起使用EXIST(COND,N)判斷N個(gè)周期內(nèi)是否有滿足條件COND的情況發(fā)生。例：EXIST(CLOSE>REF(HIGH,1),10);表示10個(gè)周期中是否存在收盤價(jià)大于前一個(gè)周期的最高價(jià)EVERY(COND,N)判斷過去N個(gè)周期內(nèi)是否一直滿足條件COND。例：EVERY(CLOSE>OPEN,5);表示5個(gè)周期內(nèi)一直是陽線LAST(COND,N1,N2)判斷過去N1到N2周期內(nèi)是否一直滿足條件CO

30、ND。例：LAST(CLOSE>OPEN,10,5);表示從過去第10個(gè)周期到第5個(gè)周期內(nèi)一直是陽線LONGCROSS(A,B,N)如果A在前N個(gè)周期內(nèi)都小于B，本周期上穿B，則返回1。否則返回0。例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);表示收盤線在10日均線之下持續(xù)20周期后從下向上穿過10日均線NOFILTER 交易模型買賣指令信號(hào)過濾函數(shù)。（僅適用于交易模型的過濾）交易模型公式后加“NOFILTER;”是指不需要過濾，出現(xiàn)任何交易指令都會(huì)執(zhí)行。公式后不加“NOFILTER;”是指當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)同方向的交易指令時(shí)，系統(tǒng)只顯示出第一個(gè)交易指令，其他交易指令自動(dòng)

31、被過濾。IFELSE(C,A,B)如果條件C成立則取A值,否則取B值例：A:=IFELSE(MA5>MA10,CROSS(DIFF,DEA),IFELSE(CROSS(D,K),2,0);當(dāng)MA5>MA10時(shí)，取是否滿足DIFF上穿DEA，否則(MA5不大于MA10)，當(dāng)K,D死叉時(shí)，令A(yù)賦值為2，若上述條件都不滿足，A賦值為0A=1,BPK;/當(dāng)MA5>MA10，以DIFF上穿DEA作為開多倉條件A=2,SPK;/當(dāng)MA5不大于MA10，以K D死叉作為開空倉條件ISDOWN 判斷該周期是否收陰。ISEQUAL 判斷該周期是否平盤。ISUP 判斷該周期是否收陽。ISLAST

32、BAR判斷當(dāng)前周期是否為最后一根K線。VALUEWHEN(COND,DATA)當(dāng)條件COND滿足時(shí)，取當(dāng)時(shí)的DATA的值，否則取得前面一個(gè)滿足條件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);表示當(dāng)前最高價(jià)大于前五個(gè)周期最高價(jià)的最大值時(shí)返回當(dāng)前最高價(jià)。7.數(shù)學(xué)運(yùn)算ABS(X)求X的絕對(duì)值例：ABS(SAR(17,0.03,0.3);返回拋物轉(zhuǎn)向SAR(17,0.03,0.3)的絕對(duì)值。ACOS(X)求X的反余弦值A(chǔ)SIN(X)求X的反正弦值A(chǔ)TAN(X)求X的反正切值COS(X)返回X的余弦值EXP(X)返回e的X次冪CUBE(X)返回X的三次方。C

33、EILING(X)向上舍入，返回沿X數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)。FLOOR(X)向下舍入，返回沿X數(shù)值減小方向最接近的整數(shù)。INTPART(X)取X的整數(shù)部分，返回沿X絕對(duì)值減小方向最接近的整數(shù)。LN(X)得到X的自然對(duì)數(shù)，以e為底的對(duì)數(shù)。例：LN(OPEN);求開盤價(jià)的自然對(duì)數(shù)。LOG(X)得到X的常用對(duì)數(shù)，取得X的以10為底的對(duì)數(shù)。例：LOG(OPEN);求開盤價(jià)的以10為底的對(duì)數(shù)。MAX(A,B)求A,B中的較大者。例：MAX(CLOSE-OPEN,0);表示若收盤價(jià)大于開盤價(jià)返回它們的差值，否則返回0。MIN(A,B)求A,B中的較小者。例：MIN(OPEN,CLOSE);返回開盤價(jià)和收

34、盤價(jià)中的較小值。MOD(A,B)返回A對(duì)B得到模。例：MOD(CLOSE,500);收盤價(jià)除以500所得余數(shù)NOT(X)當(dāng)X為0時(shí)返回1,否則返回0。例：NOT(TIME=090530);表示該周期對(duì)應(yīng)的時(shí)間不是9:05:30AM。POW(A,B) 得到A的B次冪。例：POW(CLOSE,2);求得收盤價(jià)的2次方。REVERSE(X)取反，返回符號(hào)相反的數(shù)值。例：REVERSE(LOW);返回-LOW。RANGE(A,B,C)表示A大于B同時(shí)小于C時(shí)返回1，否則返回0SGN(X)得到X的符號(hào)，如果X>0則返回1,如果X<0則返回1，否則返回0。SIN(X)得到X的正弦值。SQRT(

35、X)得到X的平方根。例：SQRT(CLOSE);收盤價(jià)的平方根。SQUARE(X)得到X的平方。例：SQUARE(CLOSE);收盤價(jià)的平方。TAN(X)得到X的正切值。8.時(shí)間函數(shù)BARPOS取得當(dāng)前K線的位置。DATE取得當(dāng)前周期的日數(shù)（700101-341231）。DAY取得當(dāng)前周期的日數(shù)（1-31）。HOUR取得當(dāng)前周期的小時(shí)數(shù)（0-23）。MINUTE取得當(dāng)前周期的分鐘數(shù)（0-59）。MONTH取得當(dāng)前周期的月數(shù)（1-12）。TIME取得當(dāng)前周期的時(shí)間數(shù)（0-2359），秒級(jí)周期返回值范圍為：0-235959。WEEKDAY取得當(dāng)前周期的星期數(shù)（0-6）。YEAR取得當(dāng)前周期的年數(shù)（

36、1970-2034）。9.繪圖BACKGROUNDSTYLE(i)設(shè)置背景的樣式。用法：BACKGROUNDSTYLE(i)設(shè)置背景的樣式。i = 0 或 1。DRAWLINE(C1,P1,C2,P2,COLOR)當(dāng)條件C1及C2均滿足時(shí)，從P1畫直線到P2，顏色為COLOR。例：DRAWLINE(MA18< CLOSE,OPEN,MA5 >CLOSE,CLOSE,COLORCYAN); 表示當(dāng)收盤價(jià)大于18日均線并且小于5日均線時(shí)，從開盤價(jià)畫青色直線到收盤價(jià)。 DRAWTEXT(C,P,TEXT) 表示當(dāng)條件C滿足時(shí)在P上寫TEXT文字。例：DRAWTEXT(CLOSE<

37、OPEN&&REF(CLOSE,1)< REF(OPEN,1) &&REF(VOL,1)*1.1< VOL,LOW,'注'); 表示連續(xù)兩日收陰并且成交量比前一日至少多10%時(shí)，在最低價(jià)上寫“注”字。 DRAWSL(COND,DATA,SLOPE,LEN,EXPAND,COLOR)畫斜線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，從DATA開始以每個(gè)周期相差SLOPE個(gè)點(diǎn)的斜率畫斜線，劃線長度為LEN個(gè)周期，EXPAND為線段的延長方式（0：不延伸；1:向左延伸；2:向右延伸；3：雙向延伸）。例：DRAWSL(LOW=LLV(LOW,50),LOW,5,

38、3,2,COLORRED); 表示當(dāng)前最低價(jià)等于50周期內(nèi)的最小值時(shí)，從當(dāng)前最小值開始以每隔5個(gè)點(diǎn)的斜率畫長度為3個(gè)周期向右延伸的斜線，顏色為紅色 DRAWNUMBER(COND,DATA,NUMBER,PRECISION,COLOR)畫數(shù)字。當(dāng)條件COND滿足時(shí)，在DATA位置寫數(shù)字NUMBER（為數(shù)組），精度為PRECISION（小數(shù)點(diǎn)后有幾位數(shù)字）。例：DRAWNUMBER(CLOSE/OPEN>1.08,HIGH,(CLOSE-OPEN)/OPEN*100,2,COLORRED); 表示當(dāng)日漲幅大于8%時(shí)在最高價(jià)位置顯示漲幅(相對(duì)開盤價(jià)的百分比)。 FILLRGN(COND,DA

39、TA1,DATA2,COLOR)填充區(qū)域，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，填充DATA1及DATA2包圍的區(qū)域。例：FILLRGN(MA5>MA10,MA5,MA10,COLORRED); 表示MA5>MA10時(shí)以紅色填充MA5和MA10之間的區(qū)域。 PLAYSOUND(COND, 'N')當(dāng)條件滿足時(shí)，播放自定義聲音'N'(自定義聲音在插入聲音文件中設(shè)置，最多可以設(shè)置10個(gè))。例：PLAYSOUND(CLOSE>OPEN,'A');表示CLOSE>OPEN時(shí)播放自定義聲音'A'。POLYLINE(COND,DATA

40、,COLOR)畫折線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，連接各個(gè)DATA點(diǎn)。例：POLYLINE(CLOSE>=HHV(CLOSE,100),CLOSE,COLORRED); 表示在收盤價(jià)創(chuàng)100天新高點(diǎn)之間畫折線。 PARTLINE(COND,DATA,COLOR)同POLYLINE。例：PARTLINE(HIGH>REF(HIGH,1),HIGH,COLORRED); 表示當(dāng)期最高價(jià)大于前期最高價(jià)用紅色繪制最高價(jià)連線線段。 STICKLINE(C,P1,P2,Color,Empty)如果條件C滿足時(shí)，從P1到P2畫柱線，顏色為Color,如果Empty取1，則為空心柱；如果Empty取0，

41、則為實(shí)心柱。例：STICKLINE(OPEN-CLOSE>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0); 表示當(dāng)開盤價(jià)大于收盤價(jià)時(shí)，從開盤價(jià)到收盤價(jià)畫青色的實(shí)心柱，即K線陰線的實(shí)體部分。 VERTLINE(COND,COLOR)畫垂直線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，畫垂直線。例：VERTLINE(HIGH>=HHV(HIGH,30),COLORRED); 表示在價(jià)格創(chuàng)30天新高時(shí)畫垂直線。 RGB(R,G,B)自定義顏色函數(shù)。R,G,B的數(shù)值范圍都在0255之間，例：RGB(225,225,225)表示白色COLORSTICK畫彩色柱線VOLUMESTICK畫成交量線BAMBOOL

42、INE畫竹線CIRCLEDOT畫圓 OPISTICK畫持倉量柱線10.顏色常數(shù)COLORRED紅色COLORGREEN綠色COLORBLUE藍(lán)色COLORMAGENTA紅紫色COLORYELLOW黃色COLORLIGHTGREY淺灰色COLORLIGHTRED淺紅色COLORLIGHTGREEN淺綠色COLORLIGHTBLUE淺藍(lán)色COLORBLACK黑色COLORWHITE白色COLORCYAN青色11.頭寸函數(shù)AUTOFILTER對(duì)模型的所有信號(hào)按照先買后賣，先開后平的順序過濾。用法：AUTOFILTER產(chǎn)生的指令將按照如下規(guī)則過濾：1.連續(xù)的同方向指令只有第一個(gè)有效，其他的將被過濾；2

43、.交易指令必須配對(duì)出現(xiàn)（例如：前面已經(jīng)有了買開指令，則后面只允許出現(xiàn)賣平指令，其他的指令都被濾掉。這也就意味著，第一個(gè)指令只能是買開或者賣開指令，其他的都被過濾）；例：CLOSE>OPEN,BPK;CLOSE<OPEN,SPK;AUTOFILTER; 注意如果使用自動(dòng)過濾函數(shù)建議就不要在代碼中再使用其它的語句進(jìn)行過濾的編寫。BARSBK上一次買開信號(hào)位置用法：BARSBK返回上一次買開倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。BARSSK上一次賣開信號(hào)位置用法：BARSSK返回上一次賣開倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。ISLASTBK判斷上一個(gè)交易信號(hào)是否是BK。用法：ISLASTBK 如果上一個(gè)交易信號(hào)是

44、BK則返回1（Yes），否則返回0（No）ISLASTSK判斷上一個(gè)交易信號(hào)是否是SK。用法：ISLASTSK 如果上一個(gè)交易信號(hào)是SK則返回1（Yes），否則返回0（No）ISLASTBP判斷上一個(gè)交易信號(hào)是否是BP。用法：ISLASTBP 如果上一個(gè)交易信號(hào)是BP則返回1（Yes），否則返回0（No）ISLASTSP判斷上一個(gè)交易信號(hào)是否是SP。用法：ISLASTSP 如果上一個(gè)交易信號(hào)是SP則返回1（Yes），否則返回0（No）ISLASTBPK判斷上一個(gè)交易信號(hào)是否是BPK。用法：ISLASTBPK 如果上一個(gè)交易信號(hào)是BPK則返回1（Yes），否則返回0（No）ISLASTSPK判斷

45、上一個(gè)交易信號(hào)是否是SPK。用法：ISLASTSPK 如果上一個(gè)交易信號(hào)是SPK則返回1（Yes），否則返回0（No）FEE合約手續(xù)費(fèi)用法：FEE返回當(dāng)前合約的手續(xù)費(fèi)（用戶啟動(dòng)模組時(shí)設(shè)置的）。注意不能與未來函數(shù)同時(shí)使用如ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等本函數(shù)運(yùn)算量很大，將占用很多的CPU資源，導(dǎo)致行情刷新速度變慢，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用!ISLASTBUYLONG判斷上一個(gè)信號(hào)是否是BUYLONG用法：ISLASTBUYLONG 如果上一個(gè)交易信號(hào)是BUYLONG則返回1（Yes），否則返回0（No）IS

46、LASTSELLSHORT判斷上一個(gè)信號(hào)是否是SELLSHORT用法：ISLASTSELLSHORT 如果上一個(gè)交易信號(hào)是SELLSHORT則返回1（Yes），否則返回0（No）ISLASTEXITLONG判斷上一個(gè)信號(hào)是否是EXITLONG用法：ISLASTEXITLONG 如果上一個(gè)交易信號(hào)是EXITLONG則返回1（Yes），否則返回0（No）ISLASTEXITSHORT判斷上一個(gè)信號(hào)是否是EXITSHORT用法：ISLASTEXITSHORT 如果上一個(gè)交易信號(hào)是EXITSHORT則返回1（Yes），否則返回0（No）BKPRICE買開信號(hào)位置的買開信號(hào)價(jià)位。用法：BKPRICE返回

47、最近一次模型買開位置的買開信號(hào)價(jià)位。例如:BKPRICE-CLOSE>60 && BKPRICE>0, SP;/如果買開價(jià)位比當(dāng)前價(jià)位高出60,且買開價(jià)位存在，賣平倉請(qǐng)注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個(gè)開倉信號(hào)(加倉)的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開倉信號(hào)的價(jià)格,而不是開倉均價(jià)。注：BKPRICE 只在加載之后的K線上才返回信號(hào)價(jià)位，歷史K線信號(hào)由于無信號(hào)價(jià)位會(huì)返回0，使用時(shí)請(qǐng)注意判斷BKPRICE>0。效果測(cè)試中該函數(shù)返回信號(hào)位置的收盤價(jià)SKPRICE賣開信號(hào)位置的賣開信號(hào)價(jià)位用法：SKPRICE返回最近一次模型賣開位置的賣開信號(hào)價(jià)位。例如:CLOSE-SKPRICE

48、>60 && SKPRICE>0, BP;/如果當(dāng)前價(jià)位高出賣開價(jià)位60， 且賣開價(jià)位存在, 買平倉請(qǐng)注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個(gè)開倉信號(hào)(加倉)的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開倉信號(hào)的價(jià)格,而不是開倉均價(jià)。注：SKPRICE 只在加載之后的K線上才返回信號(hào)價(jià)位，歷史K線信號(hào)由于無信號(hào)價(jià)位會(huì)返回0，使用時(shí)請(qǐng)注意判斷SKPRICE>0。效果測(cè)試中該函數(shù)返回信號(hào)位置的收盤價(jià)BARSBP上一次買平信號(hào)位置用法：BARSBP返回上一次買平倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。BARSSP上一次賣平信號(hào)位置用法：BARSSP返回上一次賣平倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。LASTSIG判斷上一次交

49、易的信號(hào)用法：LASTSIG返回上一次交易的信號(hào)。注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。MONEY虛擬資金余額用法：MONEY返回虛擬資金余額。注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。BUYVOL模型虛擬多頭持倉用法：BUYVOL返回模型虛擬多頭持倉。注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,

50、PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。SELLVOL模型虛擬空頭持倉用法：SELLVOL返回模型虛擬空頭持倉。注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。MARGIN合約保證金用法：MARGIN返回當(dāng)前合約的保證金比率（用戶啟動(dòng)模組時(shí)設(shè)置的）。注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。VO

51、LMARGIN模型虛擬空頭持倉用法：VOLMARGIN計(jì)算當(dāng)前的持倉保證金。注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。MONEYRATIO資金使用率用法：MONEYRATIO返回當(dāng)前的虛擬資金的使用率。注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。MONEYTOT虛擬總資金用法：MONEYTOT返回當(dāng)前虛擬總資金（虛擬資金余額+持倉保證金）。

52、注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。PROFIT虛擬逐筆浮盈用法：PROFIT返回當(dāng)前的虛擬逐筆浮動(dòng)盈虧。注意與未來函數(shù)同時(shí)使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會(huì)導(dǎo)致誤差。SETDEALPERCENT設(shè)置下單的虛擬資金使用比例用法：SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按資金的fPercent（范圍1100）下單。例子：SETDEALPE

53、RCENT(20); /每次按資金比例的%20下單注：應(yīng)該與AUTOFILTER函數(shù)同時(shí)使用二、 自編下單組件支持的函數(shù)1.引用數(shù)據(jù)函數(shù) AvPrice(Code)某合約當(dāng)前均價(jià)。用法：AvPrice(Code)返回合約Code的當(dāng)前均價(jià)，Code為某合約的合約代碼例：VAR avprice;/定義一個(gè)變量avpriceavprice=AvPrice("m1109"); /price的值為合約m1109的當(dāng)前均價(jià)High(Code)某合約當(dāng)前最高價(jià)。用法：High(Code)返回合約Code的當(dāng)前最高價(jià)，Code為某合約的合約代碼例：VAR high;/定義一個(gè)變量high

54、high=High("m1109"); /high的值為合約m1109的當(dāng)前最高價(jià)Low(Code)某合約當(dāng)前最低價(jià)。用法：Low(Code)返回合約Code的當(dāng)前最低價(jià)，Code為某合約的合約代碼例：VAR low;/定義一個(gè)變量lowlow=Low("m1109"); /low的值為合約m1109的當(dāng)前最低價(jià)Position(Code,strContent)某合約的盤口數(shù)據(jù)。用法：Position(Code,strContent) 返回某合約某種盤口數(shù)據(jù)Code為某合約的合約代碼(字符串), strContent為所要取得內(nèi)容,可選以下內(nèi)容"

55、;bid1","bid2","bid3","bid4","bid5","ask1","ask2","ask3","ask4","ask5","bidvol1","bidvol2","bidvol3","bidvol4","bidvol5","askvol1","askvol2&q

56、uot;,"askvol3","askvol4","askvol5",分別表示買1-買5 賣1-賣5 買1量-買5量 賣1量-賣5量。例：VAR bid1;bid1=Position("m1109","bid1");/bid1為豆粕1009的當(dāng)前買1價(jià)Price(Code)某合約當(dāng)前價(jià)格。用法：Price(Code)返回合約Code的當(dāng)前價(jià)格，Code為某合約的合約代碼例：VAR price;/定義一個(gè)變量priceprice=Price("m1109"); /price的值為合約m1109的當(dāng)前價(jià)格Volume(Code)某合約當(dāng)前成交量。用法：Volume(Code)返回合約Code的當(dāng)前成交量，Code為某合約的合約代碼例：VAR volume;/定義一個(gè)變量volumevolume=Volume("m1109"); /volume的值為合約m1109的當(dāng)前成交量2.邏輯判斷函數(shù)SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2)判斷兩個(gè)時(shí)間是否是同一個(gè)周期。用法：SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2)如果T1,T2