eviews處理面板數(shù)據(jù)ppt課件

1、第一步第一步 錄入數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)第二步第二步 分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)第三步第三步 平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析途徑選擇平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析途徑選擇第四步第四步 協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn)第五步第五步 回歸模型回歸模型一一 請點(diǎn)請點(diǎn) 實(shí)例數(shù)據(jù)實(shí)例數(shù)據(jù)二二 請點(diǎn)請點(diǎn) 錄入數(shù)據(jù)軟件操作錄入數(shù)據(jù)軟件操作US：美國鋼鐵公司：美國鋼鐵公司反映企業(yè)必要重置投反映企業(yè)必要重置投資期望值資期望值錄入錄入 數(shù)據(jù)軟件操作數(shù)據(jù)軟件操作EVIEW6.0第二步第二步 分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)請點(diǎn)請點(diǎn) 闡明闡明請點(diǎn)請點(diǎn) 軟件操作軟件操作結(jié)果結(jié)果 點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果1 結(jié)果結(jié)果2分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)

2、性單位根檢驗(yàn)闡明分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)闡明 注：一切序列者要檢驗(yàn)注：一切序列者要檢驗(yàn) 原：不穩(wěn)定原：不穩(wěn)定Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：穩(wěn)定原：穩(wěn)定 目的：防止虛偽回歸或偽回歸目的：防止虛偽回歸或偽回歸方法：方法： 一樣根下：一樣根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5方式：方式： 三種檢驗(yàn)方式：既有趨勢又有截距、只需截距、以上都無對面板序列繪制時(shí)三種檢驗(yàn)方式：既有趨勢又有截距、只需截距、以上都無對面板序列繪制時(shí)序圖做出方式選擇。序圖做出方式選擇。次序：程度次序：程度level、一階差分、

3、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：備注：ADF檢驗(yàn)是經(jīng)過三個(gè)模型來完成，首先從含有截距和趨勢項(xiàng)的模型開場，檢驗(yàn)是經(jīng)過三個(gè)模型來完成，首先從含有截距和趨勢項(xiàng)的模型開場，再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且以為，只需三個(gè)模再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且以為，只需三個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能回絕原假設(shè)時(shí)，我們才以為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，而只需其型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能回絕原假設(shè)時(shí)，我們才以為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，而只需其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果回絕了零假設(shè)，就可以為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果回絕了零假設(shè)，就可

4、以為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟 件件 操操 作作 在在Pool對象，對象，View/Unit Root Test，輸入相應(yīng)的，輸入相應(yīng)的Pool序列名序列名填寫方式，先做填寫方式，先做序列圖再選擇序列圖再選擇 填寫次序填寫次序 選擇檢驗(yàn)選擇檢驗(yàn)方法方法 填寫序列填寫序列名名 右邊右邊一切一切欄目欄目軟件軟件 自動自動填寫填寫無需無需更改更改 例例10.4中中I?的程度變量的一切方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果的程度變量的一切方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果: 各種方法的結(jié)果(除Breitung檢驗(yàn) 外)都接受原假設(shè)， I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。只需此處小于0.05,闡明除此法外都以為非平

5、穩(wěn) 例例10.4中中I?的一階差分變量的一切方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果的一階差分變量的一切方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果: 各種方法的結(jié)果都回絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論： I?是I(1)的。一切P值均小于0.05，闡明平穩(wěn)第三步第三步 平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析途徑選擇平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析途徑選擇平穩(wěn)性檢驗(yàn)后假設(shè)：平穩(wěn)性檢驗(yàn)后假設(shè)：變量之間是非同階單整變量之間是非同階單整 請點(diǎn)請點(diǎn) 思緒一思緒一 序列變換序列變換變量之間是同階單整變量之間是同階單整 請點(diǎn)請點(diǎn) 思緒二思緒二 協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn)思緒一：變量之間是非同階單整思緒一：變量之間是非同階單整 ：序列變換：序列變換變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序變

6、量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)，此時(shí)不能進(jìn)展協(xié)整檢驗(yàn)與直接對原序列進(jìn)展回歸。列不平穩(wěn)，此時(shí)不能進(jìn)展協(xié)整檢驗(yàn)與直接對原序列進(jìn)展回歸。對序列進(jìn)展差分或取對數(shù)使之變成同階序列對序列進(jìn)展差分或取對數(shù)使之變成同階序列 假設(shè)變換序列后均為平穩(wěn)序列可用變換后的序列直接進(jìn)展回歸假設(shè)變換序列后均為平穩(wěn)序列可用變換后的序列直接進(jìn)展回歸 假設(shè)變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，那么請點(diǎn)假設(shè)變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，那么請點(diǎn) 思緒二思緒二思緒二思緒二 變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗(yàn)變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗(yàn) 請點(diǎn)協(xié)整檢驗(yàn)闡明請點(diǎn)協(xié)整檢驗(yàn)闡明 請點(diǎn)請點(diǎn) 軟件操作軟件操作 結(jié)果斷定請點(diǎn)結(jié)果斷

7、定請點(diǎn) 1 2 3 協(xié)整檢驗(yàn)經(jīng)過：協(xié)整檢驗(yàn)經(jīng)過： 請點(diǎn)因果分析請點(diǎn)因果分析. 請點(diǎn)回歸分析請點(diǎn)回歸分析協(xié)整檢驗(yàn)沒經(jīng)過：協(xié)整檢驗(yàn)沒經(jīng)過： 假設(shè)均為假設(shè)均為2階單整，那么都取差分或都取對數(shù)生成新序列進(jìn)展單階單整，那么都取差分或都取對數(shù)生成新序列進(jìn)展單位根位根 檢驗(yàn)否是檢驗(yàn)否是1階單整取差分或?qū)?shù)后都會變成階單整取差分或?qū)?shù)后都會變成1階單整，如是階單整，如是 對新序列進(jìn)展協(xié)整檢驗(yàn)，如無法達(dá)成協(xié)整，分析終止。對新序列進(jìn)展協(xié)整檢驗(yàn)，如無法達(dá)成協(xié)整，分析終止。 假設(shè)均為假設(shè)均為1階單整，直接全取差分或全取對數(shù)，進(jìn)展回歸分析階單整，直接全取差分或全取對數(shù)，進(jìn)展回歸分析 協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn) 說說 明明原：不存

8、在協(xié)整原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)方法可以分為兩大類，一類是建立在面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)方法可以分為兩大類，一類是建立在Engle and Granger二步法檢驗(yàn)根底上的面板協(xié)整檢驗(yàn)，詳細(xì)方法主要有二步法檢驗(yàn)根底上的面板協(xié)整檢驗(yàn)，詳細(xì)方法主要有Pedroni檢驗(yàn)和檢驗(yàn)和Kao檢驗(yàn)；另一類是建立在檢驗(yàn)；另一類是建立在Johansen協(xié)整檢驗(yàn)根底上協(xié)整檢驗(yàn)根底上的面板協(xié)整檢驗(yàn)。的面板協(xié)整檢驗(yàn)。 1Pedroni檢驗(yàn)檢驗(yàn) 2Kao檢驗(yàn)檢驗(yàn) 3Johansen面板協(xié)整檢驗(yàn)面板協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn)操作協(xié)整檢驗(yàn)操作Pedroni檢驗(yàn)：檢驗(yàn)：原假設(shè)：無協(xié)原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系整關(guān)系此欄目下此欄目下P值值均小于均小

9、于0.05存在協(xié)整關(guān)系存在協(xié)整關(guān)系此欄目下此欄目下P值均值均兩個(gè)小于兩個(gè)小于0.05存在協(xié)整關(guān)系存在協(xié)整關(guān)系一個(gè)大于一個(gè)大于0.05，不支持協(xié)整不支持協(xié)整檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)假設(shè)檢驗(yàn)假設(shè)統(tǒng)計(jì)量名統(tǒng)計(jì)量名統(tǒng)計(jì)量值統(tǒng)計(jì)量值P值值Kao檢驗(yàn)檢驗(yàn)H0： = 1 ADF-6.7873260.0000*Pedroni檢檢驗(yàn)驗(yàn) H0： = 1 H1 ：(i = ) 1 Panel v-Statistic2.0996520.044*Panel rho-Statistic-3.4157580.0012*Panel PP-Statistic-5.9914030.0000*Panel ADF-Statistic-7

10、.8353110.0000* H0： = 1 H1 ：(i = )1.87，所以回絕H2；又由于 F12.049，所以也回絕H1。因此，例10.5的模型應(yīng)采用變系數(shù)的方式。 模型方式檢驗(yàn)步驟：注要手工計(jì)算模型方式檢驗(yàn)步驟：注要手工計(jì)算iiiiiuxy根據(jù)以前所做的影響效應(yīng)填寫POOL/ESTIMATE如右如右窗口窗口點(diǎn)確定結(jié)果請點(diǎn)點(diǎn)確定結(jié)果請點(diǎn) 結(jié)果結(jié)果由于自變量前系數(shù)可變，所以自變量填寫在此處手工記下 S1手工記下：自在度為N T-K-1 說說 明明軟件給出的固定影響分軟件給出的固定影響分為：為：一一 總體均值總體均值二二 個(gè)體對總體的偏離個(gè)體對總體的偏離iiiimuxy*由于自變量前系數(shù)不

11、變，所以自變量填寫在此處POOL/ESTIMATE如右如右窗口窗口點(diǎn)確定結(jié)果請點(diǎn)點(diǎn)確定結(jié)果請點(diǎn) 結(jié)果結(jié)果記下S2記下：自在度為NT-1-Kittiititmuxy*iiiuxy由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處，截距也不變，在此填寫C小心此小心此處選：處選：NONE點(diǎn)確定結(jié)果請點(diǎn)點(diǎn)確定結(jié)果請點(diǎn) 結(jié)果結(jié)果 一切的截面的系數(shù)相等，和將一切的截面的系數(shù)相等，和將5個(gè)公司的數(shù)據(jù)接到一同，用個(gè)公司的數(shù)據(jù)接到一同，用OLS的的估計(jì)結(jié)果一樣。估計(jì)結(jié)果一樣。記下S3記下自在度為NT-K+1 1橫截面的異方差與序列的自相關(guān)性是運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模橫截面的異方差與序列的自相關(guān)性是運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型時(shí)能夠遇到的最為

12、常見的問題型時(shí)能夠遇到的最為常見的問題,此時(shí)運(yùn)用此時(shí)運(yùn)用OLS能夠會產(chǎn)生能夠會產(chǎn)生結(jié)果失真結(jié)果失真,因此為了消除影響因此為了消除影響,對我國東、中、西部地域的分對我國東、中、西部地域的分析將采用不相關(guān)回歸方法析將采用不相關(guān)回歸方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)來估計(jì)方程。而對于全國范圍內(nèi)的估計(jì)來說來估計(jì)方程。而對于全國范圍內(nèi)的估計(jì)來說,由于橫截由于橫截面?zhèn)€數(shù)大于時(shí)序個(gè)數(shù)面?zhèn)€數(shù)大于時(shí)序個(gè)數(shù),所以采用截面加權(quán)估計(jì)法所以采用截面加權(quán)估計(jì)法(Cross SectionWeights, CSW) 。2普通而言，面板數(shù)據(jù)可用固定效應(yīng)普通而言，面板數(shù)據(jù)可用固定效應(yīng)(fixed effect) 和隨和隨機(jī)效應(yīng)機(jī)效應(yīng)(random effect) 估計(jì)方法估計(jì)方法,即假設(shè)選擇固定效應(yīng)模型即假設(shè)選擇固定效應(yīng)模型,那么利用虛擬變量最小二乘法那么利用虛擬變量最小二乘法(LSDV) 進(jìn)展估計(jì)進(jìn)展估計(jì);假設(shè)