金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)題

1、金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)題(第一章)1. 在中國(guó)銀行業(yè)的分類中，下列選項(xiàng)屬于“國(guó)有銀行”有： ( )A. 商業(yè)銀行B. 農(nóng)村商業(yè)銀行C. 政策性銀行D. 信用合作社2. 下列監(jiān)管職能中，自 2003年 4月起不屬于人民銀行監(jiān)管范圍的有： ( )A. 不良貸款及銀行的資本充足率B. 銀行間拆借市場(chǎng)C. 銀行間債券市場(chǎng)D. 執(zhí)行存款準(zhǔn)備金的管理3. 保監(jiān)會(huì)對(duì)設(shè)立中外合資壽險(xiǎn)公司中外資參股比例的規(guī)定是： ()A. 不得超過 25%B. 不得超過 30%C. 不得超過 50%D. 不得超過 51%4.1995 年中國(guó)商業(yè)銀行法中第一次明確規(guī)定所有商業(yè)銀行的資本充足率不得 低于： ()A.2%B.4%C.

2、6%D.8%5. 請(qǐng)簡(jiǎn)要回答中國(guó)金融業(yè)的發(fā)展過程。6. 請(qǐng)簡(jiǎn)要回答中國(guó)監(jiān)管當(dāng)局當(dāng)前關(guān)于資本充足率的規(guī)定7. 請(qǐng)?jiān)敿?xì)闡述中國(guó)銀行業(yè)的分類。（ 第二章）1. 下列科目不屬于資產(chǎn)的是（ ）A現(xiàn)金及同業(yè)存放B未分配利潤(rùn)C(jī)商譽(yù)和無形資產(chǎn)D銀行建筑及固定資產(chǎn)2. 下列選項(xiàng)中屬于表外業(yè)務(wù)的是（）A貸款 B貸款承諾C定期存款 DNOW賬戶3. 下列明細(xì)科目中不屬于“存款”科目的是（）A貨幣市場(chǎng)存款賬戶B 儲(chǔ)蓄存款C 無息的活期存款D購買的聯(lián)邦資金和回購協(xié)議4. 請(qǐng)簡(jiǎn)要回答資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的概念以及兩者之間的關(guān)系5. 如何理解資產(chǎn)負(fù)債表恒等式。6. 主要的表外業(yè)務(wù)有哪些？（ 第三章）1. 對(duì)股權(quán)收益率（ROE

3、進(jìn)行分解，下列不屬于其組成成分的是（）A. 凈利潤(rùn)率（ NPM）B. 資產(chǎn)利用率（ AU）C. 股權(quán)乘數(shù)（ EM）D. 每股收益率（ EPS）2. ROE=() X股權(quán)乘數(shù)A. 資產(chǎn)凈非利息收益率B.資產(chǎn)收益率C. 凈利潤(rùn)率D. 資產(chǎn)凈利息收益率3. 股權(quán)收益率模型主要是分析金融機(jī)構(gòu)的（A. 償債能力 B. 盈利能力C. 發(fā)展能力D. 流動(dòng)性4. ROE和ROA各自的計(jì)算公式是什么，它們的作用是什么？5. 請(qǐng)說明對(duì)ROA進(jìn)行分解，有什么樣的作用。6. 請(qǐng)簡(jiǎn)要說明股權(quán)收益率模型的意義。7. 簡(jiǎn)述“駱駝評(píng)價(jià)體系”。8. 假設(shè)一個(gè)銀行的稅后凈利潤(rùn)為 2000萬元，總營(yíng)業(yè)收入為 6000萬元，總資 產(chǎn)

4、為 4 億元，總權(quán)益資本為 1.5 億元。（1）簡(jiǎn)述ROE勺分解（2）計(jì)算該銀行的ROE是多少，ROA是多少？（ 第四章）1. 利率風(fēng)險(xiǎn)最常見和最基本的表現(xiàn)形式是（）A. 重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D. 期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)2. 下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個(gè)不是 1 年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？（ ）A. 20 年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次B. 30 年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次C. 5 年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次D.20 年期浮動(dòng)利率抵押貸款，沒兩年重定價(jià)一次3. 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的 3個(gè)月重定價(jià)缺口為 5萬， 3個(gè)月到 6個(gè)月的重定價(jià)缺 口為-7 萬，6個(gè)月

5、到 1 年的重定價(jià)缺口為 10 萬，則該金融機(jī)構(gòu)的 1 年期累計(jì)重定 價(jià)缺口為（ ）A. 8 萬 B.6 萬 C.-8 萬 D.10 萬4. 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的 1年期利率敏感性資產(chǎn)為 20 萬，利率敏感性負(fù)債為 15 萬，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升 1 個(gè)百分點(diǎn)后（假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利 率變化相同），其利息收入的變化為（ ）A. 利息收入減少 0.05 萬B. 利息收入增加 0.05 萬C. 利息收入減少 0.01 萬D. 利息收入增加 0.01 萬5. 什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的原則，利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形 式主要有哪些？6. 什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負(fù)債？什

6、么是重定價(jià)缺口？在 用重定價(jià)模型測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，主要注重的是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的什么變量？重定價(jià)模型 的主要缺陷有哪些？為什么？7. 計(jì)算下列各種情況下的重定價(jià)缺口，并計(jì)算當(dāng)利率上升 1個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，其 對(duì)凈利息收入的影響？A、利率敏感性資產(chǎn)=200萬元，利率敏感性負(fù)債=100萬元B、利率敏感性資產(chǎn)=100萬元，利率敏感性負(fù)債=150萬元C、利率敏感性資產(chǎn)=150萬元，利率敏感性負(fù)債=140萬元（ 第五章）1. 期限為一年，面值為 1000元，利率為 12，每半年付息的債券的久期為 ）A. 1 年 B. 0.878 年 C. 0.12 年 D. 0 .7358 年2. 期限為 2 年，面值為 1000元

7、的零息債券的久期為（ ）A. 1.909 年 B. 1.878 年 C. 2 年D. 2 .709 年3. 債券為永久性公債，面值為 1000 元，其久期為（ ）A. 10 年 B.13.5 年 C. 12.5 年D.14.5 年4. 簡(jiǎn)述久期的特征5. 如果你打算運(yùn)用久期模型來對(duì)你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，那么當(dāng)利率變化 時(shí)，哪三個(gè)因素會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？6. 思考以下問題：（1）期限為 5 年，利率為 10，每半年付息國(guó)庫券的久期為多少？面值為100 元。（ 2）如果該國(guó)庫券的收益率上升到 14，久期為多少？上升到 16呢？（3）通過上面計(jì)算歸納出久期與收益率之間的關(guān)系嗎？7. 思考下列問題：

8、（1）期限為 4 年，利率為 10，半年付息的國(guó)庫券久期為多少？（2）期限為 3 年，利率為 10，半年付息的國(guó)庫券久期為多少？（3）期限為 2 年，利率為 10，半年付息的國(guó)庫券久期為多少？（4）從上述計(jì)算中你可以得出久期和到期期限之間的什么結(jié)論？（ 第六章）1. 以下貸款中屬于循環(huán)貸款的是（ ）A. 住房抵押貸款 B. 信用卡C. 助學(xué)貸款 D. 汽車貸款2. 以下因素中構(gòu)成真正的還款來源的是（ ）A. 抵押物B. 還款意愿C. 融資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流D. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流3. 某住房抵押貸款申請(qǐng)者的資料如下：收入 120,000 元/ 年，住房抵押貸款償還額2,500元/月，房產(chǎn)稅3

9、,000元/年，則其GDS匕率為（）A. 27.50%B. 30.20%C. 40.56%D. 18.69%4. 上題中，若該申請(qǐng)者的其他債務(wù)支出為3,500元/年，則其TDS比率為）A. 70.86% B. 69.12%C. 62.50%D. 56.79%5. 以下匕率中能夠較好地反映企業(yè)短期償債能力的是（）A. 流動(dòng)匕率B. 速動(dòng)匕率C. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)D. 現(xiàn)金匕率6. 以下匕率中直接反映了企業(yè)償還借款利息能力的是（）A. 資產(chǎn)負(fù)債率B. 利息保障倍數(shù)C. 速動(dòng)匕率D. 銷售凈利率7. 信用風(fēng)險(xiǎn)是指什么？它可分為哪兩類？為什么研究信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)來說很重要？8. 貸款可分為哪幾類？分別有什么特點(diǎn)？9. 貸款收益率的計(jì)算主要有哪兩種方法？其主要思想是什么？10. 什么是5C分析法？它適用于什么樣的貸款申請(qǐng)人? 些？其局限性是什么？11. XX公司2003年資產(chǎn)負(fù)債表和損益表如下：資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元2003 年 2002 年年 2002年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金277.5255.6837.4759.5應(yīng)收賬款