格式論文---企業(yè)經(jīng)營的統(tǒng)計(jì)決策研究66修改稿

1、企業(yè)經(jīng)營的統(tǒng)計(jì)決策研究王欣】王書亞2焦慧平i（1.中州大學(xué) 鄭州450044； 2.神火集團(tuán) 商丘411481 ）摘 要：采集與企業(yè)經(jīng)營密切相關(guān)的宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，篩選出與預(yù)測結(jié)果變量高度相關(guān)的 影響因索作為h變量，進(jìn)行多元相關(guān)系數(shù)分析和線性回歸分析，同時(shí)對分析的結(jié)果進(jìn)行謀差估 計(jì)。預(yù)測未來的利潤額度和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)下期工作計(jì)劃的制定和經(jīng)營、管理系統(tǒng)的改進(jìn), 提供可靠的理論依據(jù)。關(guān)鍵詞：回歸分析相關(guān)分析數(shù)學(xué)模型數(shù)據(jù)倉庫統(tǒng)計(jì)決策屮圖分類號：f224文獻(xiàn)標(biāo)示碼：a文章編號：the research on statistical decision of the enterprise manage

2、menti2(wang xin wang shuya jiao huiping(1. zhongzhou university zhengzhou 450044; 2. shcnhuo group co.ltd shangqiu 411481)abstract: macro-and micro-economic data which are closely related to management of the enterprise are gathered in the paper, the influencing facts which are highly related to the

3、 forecasting resuits are thought as the variables, multiple correlated coefficient analysis and linear regression analysis are conducted, the error of the analyzed results are estimated as well in order to forecast the profit margin and operating risk in the future and to supply the reliable theoret

4、ical basis for the next decision, management and development of the enterprise.key words: regression analysis, correlated analysis, mathematic model, database,statistical decision1.引言現(xiàn)代企業(yè)生存在信息的海洋z中，如何 從中提取冇效信息，建立綜合的信息資源庫, 傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫管理技術(shù)己不能勝任。開發(fā)基 于數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的經(jīng)營分析系統(tǒng)， 利用多元回歸算法進(jìn)行業(yè)務(wù)預(yù)測分析是經(jīng)營 分析系統(tǒng)的一個(gè)重耍組成部分。在以往生

5、產(chǎn) 經(jīng)營的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和積累的基礎(chǔ)上，建立更加 科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析模型，進(jìn)行宏觀的統(tǒng)計(jì)分析 決策，己成為當(dāng)今企業(yè)經(jīng)營決策的重要手段。2.統(tǒng)計(jì)模型的建立影響收入（因變量y ）的口變量（x）為 多個(gè)吋，應(yīng)建立多元回歸模型。通過相關(guān)系 數(shù)分析，對諸多影響因索旺，兀2,兀加進(jìn)行篩選，即：選取0.9vp（無，y）vl或數(shù)，并令它們等于零，得愆処購一物(;=丿、一 1 < pg y） < -0.9 （i = 1,2,3., p; p < m） 的因素進(jìn)行，低于此指標(biāo)的數(shù)據(jù)，在統(tǒng)計(jì)分 析決策屮不予考慮。實(shí)際中，結(jié)果變量y是隨機(jī)變量，往往 受多個(gè)變量“，兀2,，?！埃╬ > 1）的制約，對于=

6、-2工（必-九-勺勺-$兀2 一一叭）=0 /?=-2工（兒-久-也勺-匕兀2-bpxqxjj =0c-l12 ，“）整理z,得正規(guī)方程組為加+勺» +僅»2 +=刃/?»+&+貶族+$=0 m hhm/=!自變量兀，兀2,宀的一紐確定的值，y有它自己的分布。若y的數(shù)學(xué)期望存在，則它是因素變聚x）,x2,.,xp的函數(shù)，記為兀12x22dip1=1工gp/=!“牛曲.»或“（坷，兀2，齊），即y關(guān)于兀的 i叫歸函數(shù)。當(dāng)然，我們最關(guān)心的是 上心|,兀2，叫）是兀1宀，,心的線性函數(shù)的 情況。所以，建立多元線性回歸模型： y = bq +b內(nèi) +/?

7、2兀2 +. + bpxp +£ ,其屮b（m，.bp稱z為回歸系數(shù)，£為隨機(jī)誤差,£（0,/） , /為隨謀差的方差。設(shè) （兀1】，兀2，兀1卩''），（£，兀2,，兀叩，兒） 是一組樣本（斤為樣本容量）；用極大似然 估計(jì)法來佔(zhàn)計(jì)參數(shù)»,九.打，即取心&+勺»內(nèi)+僅1)涉2 +®e討/m/=(/=!r=l /=引入矩陣:110/ 、 兒'y =)?2 宀丿j則b =xnl(n<=1f=lbo,b,b2,bp使 得aaaa= bo= b、z?2 = b? yb卩=bp 時(shí) 差 平方q =

8、工(兀一心 bxi b2xi2 - bpxipy/=!(n/=1xty =工兀必1=10/=1z41=1 /于是（2）式可寫成矩陣達(dá)到最小。求q分別關(guān)于bo，b,.b的偏導(dǎo) 方程£0(0,/)(6)這是正規(guī)方程（4）的矩陣形式。設(shè)xr y 的逆矩陣（x7r）_1存在，在（5）式的兩邊左 乘（x7 /）-'得到式（4）的解為/ a 、ho人 ；（4）b = g =（x7r）-1xrr3可以取xi0,x20,.,xp0處的回歸值y0 = ho + h x10 + /? 2 x2o + . + " xp0 作為jo = 5 + b內(nèi)° + b2x2() +. +

9、 bpxp()+ 的預(yù)測值。則兒n（% +方內(nèi)（）+仇勺0 +- + 02）（7）這就是的極大似然佔(zhàn)計(jì)。取b（）+ bi x, + bi x2 +. + bp xp 記做 > y 作 為“（旺，兀2，兀“）=% +勺兀+b2x2 + + /?腫 的估計(jì)，即aaaaay = bo+b x +bix2 +.+bp xp （5）式（7）稱z為p元線性回歸方程，簡稱 為回歸方程。3.決策區(qū)間的獲取回歸方程的另一個(gè)重要的開應(yīng)用是，對 于一設(shè)定的數(shù)據(jù)點(diǎn)兀0，兀20"，?！?,可以在一 定的置信度1-q內(nèi)預(yù)測出決策量y的觀測 值的取值范圍，即所謂決策區(qū)間。決策區(qū)間 獲収的方法如下：y

10、6; n佩+打心+ +乞兀。吆+ k2）(8)s xx = z z e - "/= ；=1p_y0- y0 n(o,l + 丄 + 上m <t2)'標(biāo)準(zhǔn)化 n后,xx，另一方面, p n(o,l)i fa-若+丄+ nsy2)'故設(shè)兒是在兀0,兀20,兀/,0處對隨機(jī)變量v的觀測結(jié)果，則它應(yīng)滿整理乙y（）這里=o對于給定的置信度1-ct,可得決策量兒的置信概率1-q的決策區(qū)間 為可以說，此區(qū)間愈短，則意味著決策愈 精確。令 i£ g -小,此量決 二仁（n-2）o寸 1 + + _ tv 川兒定著決策區(qū)間的大小。對于設(shè)定的數(shù)據(jù)點(diǎn) xi0,x20,.,x

11、p（）,在p + 1維空間里，決策量 兒的可選值就在p維平面aaaaay0 =bo + b x10 +/?2 x20 + . + bp xp0 +3 和aaaaa）；o =bo + bi x10 +b2 x20 + + bp xpo 5 , 二平面的夾縫里。也可以說在以決策量兒的 極大似然估計(jì)量兒的上述§鄰域內(nèi)，即 p兒w （y（）,5）'且在石=丄乞5處v ;=i = min,即決策區(qū)間最短，擬為最佳決策 區(qū)間。4.決策量的控制決策量的控制是決策的反問題。即要求 決策量的決策值y在決策區(qū)間（兒，丁2）內(nèi)取 值時(shí)，應(yīng)控制決策相關(guān)因索變量禹,勺，,入 的值在什么范圍z內(nèi)，亦即對

12、于給定的置信度1-a ,確定出決策相關(guān)因素變量xx2,.,xf）的収值 范圍。使得當(dāng)xj,x2,.,xp在此范|韋1的某個(gè)點(diǎn)取值時(shí)決策a a量y對應(yīng)的觀測值落在決策區(qū)間（兒2）的 概率不小于-ao現(xiàn)在只討論樣本容量n很人的情形。令aa aa />/x八y-<yza =y-<7a =bo+b 尢+b2x2+.+bpxp2 2aa aa aaay2=bo+b x, +/?2 x2 +.+hp xp. 2 2(11)則決策變量xi,x2,.,x/,的線性組合 bo + b x, +/?2兀2 + + ：“ x” 應(yīng)控制落 在區(qū)間jl+b j）之內(nèi)。但應(yīng)注意的是要 tt實(shí)現(xiàn)這種控制，

13、決策區(qū)間（y；,y2）的長度必 須大于譏2即兒-兒2力廠否則2t就無法得到對決策變量x1,x2,.,x/,進(jìn)彳亍有a aa a效控制的區(qū)間（y - b妝,y + b電）。i i5結(jié)論（1）.多元回歸算法可利用大量以往積累的企業(yè)綸產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，通過建立冋歸模型， 通過對回歸方程的求解得出下一年度企業(yè)可 能達(dá)到的利潤總額，即決策量y值及具決策 a區(qū)間的鄰域t/（y0,）o（2）.應(yīng)控制決策因素變量的線性組合aaaa仇 + bi x +/?2 x2 +. + b“q應(yīng)控制落在 區(qū)間（y- o如，y+ b如）z內(nèi)。tt.按金業(yè)各分支機(jī)構(gòu)往年所占的收入 權(quán)重，分解和下達(dá)新年度的任務(wù)指標(biāo)，為企 業(yè)的經(jīng)營和決

14、策提供可靠的科學(xué)理論依據(jù)， 近而提高企業(yè)管理的先進(jìn)性和科學(xué)性，以實(shí) 現(xiàn)和達(dá)到更高的利潤。參考文獻(xiàn)：1 劉曉石.概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)m.北京： 科學(xué)出版社，2006： 238-243.2 胡世強(qiáng),周立,許虹.統(tǒng)計(jì)學(xué)原理m 重慶：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2007： 328 -336.3 gudmund r. t versen, mary gergen （美） 吳喜z等譯統(tǒng)計(jì)學(xué)m 北京：高等教育出 版社，2002： 318-322.4 于秀林，任雪松.多元統(tǒng)計(jì)分析m.北 京：中國統(tǒng)計(jì)出版社,2006： 198-210.5 張文彤.spss統(tǒng)計(jì)分析高級教程m 北京：高等教育出版社，2004： 236-240.6 廖里等.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)倉庫及其在電 信業(yè)中的應(yīng)用j,重慶郵電學(xué)院學(xué)報(bào)，2000.12,第 12 卷，第 4 期：3437o7 趙宏波.數(shù)據(jù)挖掘在電信客八關(guān)系管理 中的應(yīng)用j電信技術(shù),2001年12期：70-85o8 jiawei han, michenline ka