00-姬新龍-風險管理-習題班-第三章講義

1、銀行從業(yè)銀行從業(yè)風險管理風險管理習題班習題班主講老師：主講老師：姬新龍姬新龍第第三三章章 信用風險管理信用風險管理本章重要知識考點1信用風險識別2信用風險計量3信用風險檢測4信用風險報告5. 信用風險控制第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（ ）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。A、信用風險識別B、信用風險計量C、信用風險監(jiān)控D、信用風險報告第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【答案】B【解析】信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】下列關于紅色預警法的說法，不正

2、確的是（ ） 。A、是一種定性分析的方法B、要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析C、要進行不同時期的對比分析D、要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】B【解析】黑、藍、紅初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】 下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（ ） 。A、信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B、信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析C、當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中

3、監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高D、信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D【解析】理解分析初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（ ）。 A申請評分 B行為評分 C信用局評分 D利潤評分初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.19

4、27年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【答案】C【解析】參照國際最佳實踐，個人客戶評分按照評分的階段則可以分為拓展客戶期（信用局評分）、審批客戶期（申請評分）和管理客戶期（行為評分）。 初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括（ ）。 A分散風險 B實現(xiàn)利益共享 C實現(xiàn)資產(chǎn)

5、多元化 D增加收益初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【答案】B【解析】貸款轉(zhuǎn)讓（又稱貸款出售）通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但來到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本配置效率。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀

6、行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】 商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析的時候，需要關注和了解的內(nèi)容包括（ ） 。A . 客戶的類型B . 企業(yè)基本經(jīng)營情況C . 企業(yè)員工的數(shù)量D . 法人的信用狀況E . 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【答案】ABC【解析】商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析時，必須對客戶的基本情況和與商業(yè)銀行業(yè)務相關的信息進行全

7、面了解，以判斷客戶的類型（企業(yè)法人客戶還是機構(gòu)法人客戶）、基本經(jīng)營隋況（業(yè)務范圍、盈利情況）、信用狀況（有無違約記錄）等。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】商業(yè)銀行對客戶的財務分析主要包括（ ） 。A . 企業(yè)經(jīng)營成果B . 財務狀況C . 主管財務的工作人員能否勝任D . 現(xiàn)金流量情況E . 公司治理結(jié)構(gòu)是否完善初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公

8、司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【答案】ABD【解析】一般認為，財務分析是對企業(yè)經(jīng)營活動中的經(jīng)營成果、財務狀況以及現(xiàn)金流量情況的分析。通過分析達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績和經(jīng)營效率、評估企業(yè)所創(chuàng)造價值、估計企業(yè)的財務風險等目標。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】根據(jù)國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價（ ） 。

9、A . 財務報表風險B . 領導后備力量C . 經(jīng)營管理狀況D . 資產(chǎn)管理狀況E . 負債管理狀況初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【答案】ACDE【解析】 根據(jù)國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重的主要內(nèi)容是： 識別和評價財務報表風險； 識別和評價經(jīng)營管理狀況； 識別和評價資產(chǎn)管理狀況； 識別和評價負債管理狀況。 初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將

10、資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（ ）。 A利率水平提高 B擴張的貨幣政策 C借款人財務杠桿提高 D經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條 E借款人收益波動性變大 初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【答案】ACDE【解析】 A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了

11、借款人信用風險的提高。 初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括（ ） 。A . 不良資產(chǎn)率B . 不良貸款撥備覆蓋率C . 預期損失率D . 貸款損失準備率E . 單一客戶授信集中度初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理

12、信用風險管理【答案】 ABCDE【解析】除ABCDE五項外，我國商業(yè)銀行的信用風險監(jiān)管指標還包括不良貸款率。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題）違約概率與違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內(nèi)容。（ ）【答案】錯 【解析】兩者之間的對比分析是事后分析的一項重要內(nèi)容。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投

13、放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題）使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都能夠直接估計出客戶的違約概率。（ ）【答案】錯 【解析】專家判斷法難以實現(xiàn)對信用風險的準確計量；信用評分法無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題） Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當

14、于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。（ ）【答案】對 【解析】 Credit Monitor 模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權(quán)買賣關系，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題） Risk Calc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用LogitProbi

15、t回歸技術預測客戶的違約頻率。（ ）【答案】錯 【解析】 Risk Calc模型最終預測的是客戶的違約概率，而不是違約頻率。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題）壓力測試只能評估商業(yè)銀行在盈利性方面承受壓力的能力。（ ）【答案】錯 【解析】壓力測試能評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資

16、金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題）風險預警可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和橙色預警法。（ ）【答案】 錯【解析】 在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題）貸款實際計提

17、準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備。 （ ）【答案】對 初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題）一個債務人只能擁有一個債項評級。 （ ）【答案】 錯 【解析】一個債務人只能有一個客戶信用評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。 初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)

18、銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題）商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。（ ）【答案】對 初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束，大量公司擴充資本(有強烈的融資需要)。2.商業(yè)銀行繞過限制，通過控股的證券公司將資金投放到證券市場。3.1927年麥克法頓法取消禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。第三章第三章 信用風險管理信用風險管理【例題】（判斷題）在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03中的較高者。 （ ）【答案】錯 【解析】違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。 初期繁榮：一戰(zhàn)結(jié)束