銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系介紹.

1、1非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系介紹非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系介紹2主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析四、工作進(jìn)展和系統(tǒng)運(yùn)行情況四、工作進(jìn)展和系統(tǒng)運(yùn)行情況五、下階段目標(biāo)和重點(diǎn)五、下階段目標(biāo)和重點(diǎn)3一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)簡(jiǎn)介一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)簡(jiǎn)介4指標(biāo)計(jì)算公式指標(biāo)計(jì)算公式歸屬關(guān)系歸屬關(guān)系基礎(chǔ)報(bào)表基礎(chǔ)報(bào)表特色報(bào)表特色報(bào)表填報(bào)說明填報(bào)說明定義表定義表監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管指標(biāo)生成報(bào)表生成報(bào)表駱駝評(píng)級(jí)駱駝評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警使用手冊(cè)使用手冊(cè)輸入輸出數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)結(jié)果數(shù)據(jù)結(jié)果財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)

2、狀況+信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)+流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)抵御能力風(fēng)險(xiǎn)抵御能力+其他其他風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管+合規(guī)監(jiān)管合規(guī)監(jiān)管(一一) 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系(詳見第二部分詳見第二部分)5(二二) 報(bào)表報(bào)送要求報(bào)表報(bào)送要求u質(zhì)量要求質(zhì)量要求u并表要求并表要求u時(shí)間頻度要求時(shí)間頻度要求u報(bào)送方式要求報(bào)送方式要求u違規(guī)處罰規(guī)定違規(guī)處罰規(guī)定 ( (詳見詳見填報(bào)指引填報(bào)指引和相關(guān)法規(guī)和相關(guān)法規(guī)) )6(三三) 結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析u分析框架分析框架u分析方法分析方法u取得數(shù)據(jù)取得數(shù)據(jù)u結(jié)合報(bào)表指標(biāo)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)u繼續(xù)探索繼續(xù)探索7(四四) 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

3、管流程非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管流程制定監(jiān)管計(jì)劃制定監(jiān)管計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)為本風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管理念監(jiān)管理念監(jiān)管計(jì)劃書監(jiān)管計(jì)劃書收集監(jiān)管信息收集監(jiān)管信息機(jī)構(gòu)概覽機(jī)構(gòu)概覽日常監(jiān)管分析日常監(jiān)管分析分析報(bào)告分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)立項(xiàng)建議書立項(xiàng)建議書監(jiān)管評(píng)級(jí)監(jiān)管評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)報(bào)告書評(píng)級(jí)報(bào)告書后續(xù)監(jiān)管后續(xù)監(jiān)管監(jiān)管報(bào)告等監(jiān)管報(bào)告等8(五五)職能調(diào)整、部門分工、人員配置職能調(diào)整、部門分工、人員配置9新機(jī)制下的部門分工新機(jī)制下的部門分工監(jiān)管部門監(jiān)管部門統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)部門信息部門信息部門報(bào)表指標(biāo)報(bào)表指標(biāo)* *問題解答問題解答* * * *收集審核收集審核* *加工匯總加工匯總* *分析應(yīng)用分析應(yīng)用*

4、* *數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理* * * *系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)* *對(duì)外披露對(duì)外披露* *10新一輪人事改革重點(diǎn)新一輪人事改革重點(diǎn)11(六六) 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)u培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容u參加人員參加人員u培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式u培訓(xùn)師資培訓(xùn)師資u培訓(xùn)教材培訓(xùn)教材 12數(shù)據(jù)采數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)集系統(tǒng)一部一部集市集市省局?jǐn)?shù)省局?jǐn)?shù)據(jù)庫據(jù)庫銀監(jiān)會(huì)數(shù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)倉庫據(jù)倉庫銀行準(zhǔn)銀行準(zhǔn)備數(shù)據(jù)備數(shù)據(jù)并報(bào)送并報(bào)送主監(jiān)管主監(jiān)管員進(jìn)行員進(jìn)行審核審核T+2信息中信息中心數(shù)據(jù)心數(shù)據(jù)同步同步統(tǒng)計(jì)部統(tǒng)計(jì)部門匯總門匯總整理整理各部分各部分析應(yīng)用析應(yīng)用(七七) 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)流程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)流程二部二部集市集市統(tǒng)

5、計(jì)部統(tǒng)計(jì)部集市集市13一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)簡(jiǎn)介一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)簡(jiǎn)介14主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析四、工作進(jìn)展和運(yùn)行情況四、工作進(jìn)展和運(yùn)行情況五、下階段目標(biāo)和重點(diǎn)五、下階段目標(biāo)和重點(diǎn)15二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系(一一) 設(shè)計(jì)思路和基本原則設(shè)計(jì)思路和基本原則 (二二) 總體框架總體框架(三三) 基礎(chǔ)報(bào)表和特色報(bào)表基礎(chǔ)報(bào)表和特色報(bào)表(四四) 生成報(bào)表和監(jiān)管指標(biāo)生成報(bào)表和監(jiān)管指標(biāo)(五五) 計(jì)算公式和歸屬關(guān)系計(jì)算公式和歸屬關(guān)系(六六) 結(jié)合報(bào)表

6、指標(biāo)開展監(jiān)管分析結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展監(jiān)管分析16(一一) 設(shè)計(jì)思路和基本原則設(shè)計(jì)思路和基本原則u 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與合規(guī)監(jiān)管相結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管與合規(guī)監(jiān)管相結(jié)合u 法人監(jiān)管與分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管相結(jié)合法人監(jiān)管與分支機(jī)構(gòu)監(jiān)管相結(jié)合u 國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)際相結(jié)合國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)際相結(jié)合u 監(jiān)管要求與信息成本相結(jié)合監(jiān)管要求與信息成本相結(jié)合u 統(tǒng)一規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合統(tǒng)一規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合u 自主開發(fā)與信息共享相結(jié)合自主開發(fā)與信息共享相結(jié)合17指標(biāo)計(jì)算公式指標(biāo)計(jì)算公式歸屬關(guān)系歸屬關(guān)系基礎(chǔ)報(bào)表基礎(chǔ)報(bào)表特色報(bào)表特色報(bào)表填報(bào)說明填報(bào)說明定義表定義表監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管指標(biāo)生成報(bào)表生成報(bào)表駱駝評(píng)級(jí)駱駝評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警使用手冊(cè)使用手

7、冊(cè)輸入輸出數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)結(jié)果數(shù)據(jù)結(jié)果財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)狀況+信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)+流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)抵御能力風(fēng)險(xiǎn)抵御能力+其他其他風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管+合規(guī)監(jiān)管合規(guī)監(jiān)管(二二) 總體框架總體框架18基礎(chǔ)報(bào)表基礎(chǔ)報(bào)表序號(hào)序號(hào)類別類別編號(hào)編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表名稱1 1基本基本財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)G01資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表G01附注附注第第部分：非應(yīng)計(jì)貸款、委托業(yè)務(wù)及債券發(fā)行情況報(bào)表部分：非應(yīng)計(jì)貸款、委托業(yè)務(wù)及債券發(fā)行情況報(bào)表第第部分：貸款質(zhì)量五級(jí)分類情況簡(jiǎn)表部分：貸款質(zhì)量五級(jí)分類情況簡(jiǎn)表第第部分：存貸款明細(xì)報(bào)表（二）部分：存貸款明細(xì)報(bào)表（二）第第部分：人民幣備付率報(bào)表部分：人

8、民幣備付率報(bào)表第第部分：各項(xiàng)墊款情況表部分：各項(xiàng)墊款情況表2 2G02金融衍生業(yè)務(wù)情況表金融衍生業(yè)務(wù)情況表3 3G03各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表4 4G04利潤(rùn)表利潤(rùn)表5 5G05利潤(rùn)分配表利潤(rùn)分配表6 6信用信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)G11資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類情況表資產(chǎn)質(zhì)量五級(jí)分類情況表第第部分：按行業(yè)分的貸款（按貸款投向）部分：按行業(yè)分的貸款（按貸款投向）第第部分：資產(chǎn)質(zhì)量及準(zhǔn)備金部分：資產(chǎn)質(zhì)量及準(zhǔn)備金 7 7G12貸款質(zhì)量遷徙變化情況表貸款質(zhì)量遷徙變化情況表8 8G13最大十家關(guān)注類最大十家關(guān)注類/ /次級(jí)類次級(jí)類/ /可疑類可疑類/ /損失類貸款情況表損失類貸款情況表9 9G14授信集

9、中情況表授信集中情況表1010G15最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表1111G16抵債資產(chǎn)賬齡情況表抵債資產(chǎn)賬齡情況表1212G17銀行卡業(yè)務(wù)情況表銀行卡業(yè)務(wù)情況表19基礎(chǔ)報(bào)表基礎(chǔ)報(bào)表序序號(hào)號(hào)類別類別編號(hào)編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表名稱1313流動(dòng)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)G21流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表1414G22流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表1515G23最大十家存款客戶情況表最大十家存款客戶情況表1616G24最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表1717市場(chǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)G31有價(jià)證券及投資情況表有價(jià)證券及投資情況表1818G32外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口

10、情況表外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表1919G33利率重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)情況表利率重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)情況表2020資本資本充足充足G41資本充足率匯總表資本充足率匯總表2121G42表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況表表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況表2222G43表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況表表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情況表2323其他其他G53分地區(qū)情況表分地區(qū)情況表第第部分：資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表部分：資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表第第部分：利潤(rùn)簡(jiǎn)表部分：利潤(rùn)簡(jiǎn)表第第部分：貸款行業(yè)情況簡(jiǎn)表部分：貸款行業(yè)情況簡(jiǎn)表第第部分：五級(jí)分類情況簡(jiǎn)表部分：五級(jí)分類情況簡(jiǎn)表20基礎(chǔ)報(bào)表舉例基礎(chǔ)報(bào)表舉例_G11貸款質(zhì)量五級(jí)分類貸款質(zhì)量五級(jí)分類 項(xiàng)目行業(yè)名稱各項(xiàng)貸款正常貸款不良貸款正常類關(guān)注類次級(jí)類可

11、疑類損失類11.各項(xiàng)貸款22.對(duì)境內(nèi)貸款32.1農(nóng)、林、牧、漁業(yè)42.2采礦業(yè)52.3制造業(yè)62.4電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)72.5建筑業(yè)21基礎(chǔ)報(bào)表舉例基礎(chǔ)報(bào)表舉例_G11貸款質(zhì)量五級(jí)分類貸款質(zhì)量五級(jí)分類 項(xiàng)目行業(yè)名稱各項(xiàng)貸款正常貸款不良貸款正常類關(guān)注類次級(jí)類可疑類損失類222.20國(guó)際組織232.21個(gè)人貸款24 2.21.1信用卡25 2.21.2汽車26 2.21.3住房按揭貸款27 2.21.4其他 22基礎(chǔ)報(bào)表舉例基礎(chǔ)報(bào)表舉例_G11貸款質(zhì)量五級(jí)分類貸款質(zhì)量五級(jí)分類 項(xiàng)目行業(yè)名稱各項(xiàng)貸款正常貸款不良貸款正常類關(guān)注類次級(jí)類可疑類損失類294.逾期貸款 304.1其中：逾期30天以

12、內(nèi)的貸款314.2逾期31天到90天貸款324.3逾期91天到180天貸款334.4逾期181天到270天貸款344.5逾期271天到360天貸款354.6逾期361天以上貸款23基礎(chǔ)報(bào)表舉例基礎(chǔ)報(bào)表舉例_G11貸款質(zhì)量五級(jí)分類貸款質(zhì)量五級(jí)分類 項(xiàng)目行業(yè)名稱各項(xiàng)貸款正常貸款不良貸款正常類關(guān)注類次級(jí)類可疑類損失類365.重組貸款375.1年初重組貸款385.2加：期間新重組方案 395.3減：重組上調(diào)405.4減：重組貸款收回現(xiàn)金、以物抵債、核銷、其他415.5期末重組貸款42 5.5.1其中：逾期超過90天24基礎(chǔ)報(bào)表舉例基礎(chǔ)報(bào)表舉例_G11貸款質(zhì)量五級(jí)分類貸款質(zhì)量五級(jí)分類 項(xiàng)目名稱各項(xiàng)資產(chǎn)正

13、常資產(chǎn)不良資產(chǎn)正常類關(guān)注類次級(jí)類可疑類損失類11.各項(xiàng)貸款2 1.1保證金和抵質(zhì)押品價(jià)值3 1.2貸款損失準(zhǔn)備_專項(xiàng)準(zhǔn)備4 1.3貸款損失準(zhǔn)備_特種準(zhǔn)備5 1.4貸款損失準(zhǔn)備_一般準(zhǔn)備62.拆放同業(yè)和買入返售資產(chǎn)73.存放同業(yè)款項(xiàng)25(四四) 生成報(bào)表和監(jiān)管指標(biāo)生成報(bào)表和監(jiān)管指標(biāo)70 特色生成報(bào)表特色生成報(bào)表D類類 用戶自己定義的生成報(bào)表用戶自己定義的生成報(bào)表X類類80有關(guān)管理的生成報(bào)表有關(guān)管理的生成報(bào)表C類類40（ 明細(xì)明細(xì) ）關(guān)于監(jiān)管的生成報(bào)表關(guān)于監(jiān)管的生成報(bào)表B類類4關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的生成報(bào)表關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的生成報(bào)表A類類數(shù)量數(shù)量?jī)?nèi)容內(nèi)容類別類別26CAMELS基礎(chǔ)指標(biāo)基礎(chǔ)指標(biāo)(共共38個(gè)個(gè))

14、資本充足資本充足(2個(gè)個(gè))資本充足率、核心資本充足率資本充足率、核心資本充足率信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)(16個(gè)個(gè))不良貸款率、不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備充足率、資產(chǎn)損不良貸款率、不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備充足率、資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率、撥備覆蓋率、單一集團(tuán)客戶授信集中度、失準(zhǔn)備充足率、撥備覆蓋率、單一集團(tuán)客戶授信集中度、 單一客戶貸款集中度、授信集中度、單一客戶關(guān)聯(lián)度、集單一客戶貸款集中度、授信集中度、單一客戶關(guān)聯(lián)度、集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)度、全部關(guān)聯(lián)度、正常貸款遷徙率、正常類貸團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)度、全部關(guān)聯(lián)度、正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級(jí)類貸款遷徙率、可疑款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級(jí)類貸款遷徙

15、率、可疑類貸款遷徙率、類貸款遷徙率、盈利性盈利性(9個(gè)個(gè))資產(chǎn)利潤(rùn)率、調(diào)整資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利資產(chǎn)利潤(rùn)率、調(diào)整資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤(rùn)率、凈息差潤(rùn)率、凈息差(%)、成本收入比率、利息收入比率、中間業(yè)、成本收入比率、利息收入比率、中間業(yè)務(wù)收入比率、務(wù)收入比率、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(7個(gè)個(gè))流動(dòng)性比例、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例、流動(dòng)性缺口率流動(dòng)性比例、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例、流動(dòng)性缺口率 、核、核心負(fù)債依存度、人民幣超額備付金率、存貸款比例、最大心負(fù)債依存度、人民幣超額備付金率、存貸款比例、最大十戶存款比例十戶存款比例市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(4個(gè)個(gè))累計(jì)外匯敞口頭寸比例、美元敞口頭寸

16、比例、利率風(fēng)險(xiǎn)敏累計(jì)外匯敞口頭寸比例、美元敞口頭寸比例、利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度、投資潛在損失率感度、投資潛在損失率27(五五) 計(jì)算公式和歸屬關(guān)系計(jì)算公式和歸屬關(guān)系數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫 數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)集市(統(tǒng)計(jì)部統(tǒng)計(jì)部)小計(jì)小計(jì)生成報(bào)表數(shù)量生成報(bào)表數(shù)量227張張356張張583張張計(jì)算公式和歸計(jì)算公式和歸屬關(guān)系屬關(guān)系9.5萬條萬條17萬條萬條26.5萬條萬條資本利潤(rùn)率資本利潤(rùn)率稅后利潤(rùn)稅后利潤(rùn)/(所所有者權(quán)益有者權(quán)益+少數(shù)少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益) *100%資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表G01、利潤(rùn)表、利潤(rùn)表 G04(G04_9.A+G04_10.A)/(G01_50.CG01_59.C)平均余額平均余額100%折年系

17、數(shù)折年系數(shù)(12/n)計(jì)算公式舉例計(jì)算公式舉例28對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的再認(rèn)識(shí)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的再認(rèn)識(shí) 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)絕不僅僅是為統(tǒng)計(jì)而設(shè)計(jì)絕不僅僅是為統(tǒng)計(jì)而設(shè)計(jì)的，而是：的，而是：u風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和度量的工具風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和度量的工具u定量監(jiān)管的基礎(chǔ)和前提定量監(jiān)管的基礎(chǔ)和前提u是風(fēng)險(xiǎn)分析的數(shù)據(jù)來源是風(fēng)險(xiǎn)分析的數(shù)據(jù)來源u監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管水平和監(jiān)管技術(shù)高低的直接體現(xiàn)監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管水平和監(jiān)管技術(shù)高低的直接體現(xiàn)u商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力的真實(shí)反映商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力的真實(shí)反映29主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)三

18、、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析四、工作進(jìn)展和系統(tǒng)運(yùn)行情況四、工作進(jìn)展和系統(tǒng)運(yùn)行情況五、下階段目標(biāo)和重點(diǎn)五、下階段目標(biāo)和重點(diǎn)30三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析(一一) 分析框架分析框架(二二) 分析方法分析方法(三三) 取得數(shù)據(jù)取得數(shù)據(jù)(四四) 結(jié)合報(bào)表指標(biāo)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)31 (一一) 監(jiān)管分析框架監(jiān)管分析框架分析的內(nèi)容分析的內(nèi)容銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)/監(jiān)管部門監(jiān)管部門銀行機(jī)構(gòu)銀行機(jī)構(gòu)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 著眼于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策調(diào)整以及對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)健性影響 (*)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和信貸政策調(diào)整銀行業(yè)總體分析銀行業(yè)總體分析著眼于銀行業(yè)的發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)，以及各項(xiàng)監(jiān)

19、管政策調(diào)整 (*)同業(yè)比較和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略單家機(jī)構(gòu)分析單家機(jī)構(gòu)分析著眼于每家機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及監(jiān)管策略、監(jiān)管措施與自身風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合32(二二) 監(jiān)管統(tǒng)計(jì)分析方法監(jiān)管統(tǒng)計(jì)分析方法u理論推導(dǎo)理論推導(dǎo)(存款保險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)監(jiān)管的挑戰(zhàn)存款保險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)監(jiān)管的挑戰(zhàn))u文獻(xiàn)綜述文獻(xiàn)綜述(新資本協(xié)議對(duì)監(jiān)管帶來的挑戰(zhàn)新資本協(xié)議對(duì)監(jiān)管帶來的挑戰(zhàn))u案例調(diào)查案例調(diào)查(主要商業(yè)銀行實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則情況主要商業(yè)銀行實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則情況)u問卷調(diào)查問卷調(diào)查(商業(yè)銀行數(shù)據(jù)集中對(duì)監(jiān)管工作影響商業(yè)銀行數(shù)據(jù)集中對(duì)監(jiān)管工作影響)u抽樣調(diào)查抽樣調(diào)查(如貸款偏離度檢查如貸款偏離度檢查)u以數(shù)量分析為主，多種方法結(jié)合以

20、數(shù)量分析為主，多種方法結(jié)合(大多數(shù)統(tǒng)計(jì)分析大多數(shù)統(tǒng)計(jì)分析)33常用數(shù)量分析方法常用數(shù)量分析方法u比例結(jié)構(gòu)分析：指標(biāo)，占比比例結(jié)構(gòu)分析：指標(biāo)，占比u時(shí)間序列分析：歷史比較，增長(zhǎng)速度時(shí)間序列分析：歷史比較，增長(zhǎng)速度u同質(zhì)同類分析：同組平均，同組排名，均值和中位數(shù)同質(zhì)同類分析：同組平均，同組排名，均值和中位數(shù)u異常變動(dòng)分析：異常變動(dòng)報(bào)告異常變動(dòng)分析：異常變動(dòng)報(bào)告u高級(jí)定量分析方法：高級(jí)定量分析方法：u讀者是可以培養(yǎng)的讀者是可以培養(yǎng)的!34(三三) 取得數(shù)據(jù)和信息的渠取得數(shù)據(jù)和信息的渠道道u非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)、大額零售系統(tǒng)等內(nèi)部系統(tǒng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)、大額零售系統(tǒng)等內(nèi)部系統(tǒng)u通過現(xiàn)場(chǎng)檢查以及審慎會(huì)談、

21、三方會(huì)談等取得的信息通過現(xiàn)場(chǎng)檢查以及審慎會(huì)談、三方會(huì)談等取得的信息u開展專題調(diào)研取得的數(shù)據(jù)開展專題調(diào)研取得的數(shù)據(jù)u人民銀行數(shù)據(jù)：全科目統(tǒng)計(jì)、征信和反洗錢等統(tǒng)計(jì)數(shù)人民銀行數(shù)據(jù)：全科目統(tǒng)計(jì)、征信和反洗錢等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)u其他外部數(shù)據(jù)：國(guó)民經(jīng)濟(jì)、政府部門、金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)其他外部數(shù)據(jù)：國(guó)民經(jīng)濟(jì)、政府部門、金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)u第三方機(jī)構(gòu)：評(píng)級(jí)公司、投資銀行等市場(chǎng)分析人員第三方機(jī)構(gòu)：評(píng)級(jí)公司、投資銀行等市場(chǎng)分析人員35與人行共享數(shù)據(jù)和信息與人行共享數(shù)據(jù)和信息u存存貸款傳統(tǒng)分類數(shù)據(jù)貸款傳統(tǒng)分類數(shù)據(jù)u貸款分類業(yè)明細(xì)數(shù)據(jù)貸款分類業(yè)明細(xì)數(shù)據(jù)u房地產(chǎn)貸款明細(xì)數(shù)據(jù)房地產(chǎn)貸款明細(xì)數(shù)據(jù)(總量、投向、期限、利率、質(zhì)總量、投向、期限、利

22、率、質(zhì)量、流量、對(duì)應(yīng)住宅面積等量、流量、對(duì)應(yīng)住宅面積等)u代客理財(cái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)代客理財(cái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)u衍生金融工具簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)衍生金融工具簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)u涉農(nóng)貸款數(shù)據(jù)涉農(nóng)貸款數(shù)據(jù)(按行業(yè)分、按用途分、按性質(zhì)分、按按行業(yè)分、按用途分、按性質(zhì)分、按質(zhì)量分等質(zhì)量分等)u助學(xué)貸款、下崗就業(yè)等專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)助學(xué)貸款、下崗就業(yè)等專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)36(四四) 結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)基本財(cái)務(wù)分析基本財(cái)務(wù)分析u資產(chǎn)負(fù)債分析資產(chǎn)負(fù)債分析(總量、結(jié)構(gòu)、速度、異?？偭?、結(jié)構(gòu)、速度、異常)u盈利分析盈利分析(盈利水平、利潤(rùn)構(gòu)成、成本分析盈利水平、利潤(rùn)構(gòu)成、成本分析)監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管指標(biāo) 資產(chǎn)利潤(rùn)率、調(diào)整資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本

23、利潤(rùn)率、風(fēng)險(xiǎn)資資產(chǎn)利潤(rùn)率、調(diào)整資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤(rùn)率、凈息差產(chǎn)利潤(rùn)率、凈息差(%)、成本收入比率、利息收入比、成本收入比率、利息收入比率、中間業(yè)務(wù)收入比率、率、中間業(yè)務(wù)收入比率、37結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)(續(xù)續(xù))資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)質(zhì)量u五級(jí)分類結(jié)果五級(jí)分類結(jié)果(結(jié)合偏離度結(jié)合偏離度)u五級(jí)分類分行業(yè)五級(jí)分類分行業(yè)u五級(jí)分類分產(chǎn)品五級(jí)分類分產(chǎn)品(信用卡、汽車、住房按揭等信用卡、汽車、住房按揭等)，結(jié)合，結(jié)合零售貸款違約統(tǒng)計(jì)中的天數(shù)零售貸款違約統(tǒng)計(jì)中的天數(shù)u資產(chǎn)質(zhì)量專題分析資產(chǎn)質(zhì)量專題分析(如重組貸款、跨境貸款、抵債資如重組貸款、跨境貸款、抵債資產(chǎn)、墊款情況

24、產(chǎn)、墊款情況)u五級(jí)分類與逾期交叉分類五級(jí)分類與逾期交叉分類u非信貸資產(chǎn)質(zhì)量非信貸資產(chǎn)質(zhì)量u表外業(yè)務(wù)質(zhì)量表外業(yè)務(wù)質(zhì)量38結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)(續(xù)續(xù))押品和準(zhǔn)備金押品和準(zhǔn)備金u押品與準(zhǔn)備金提取情況分析押品與準(zhǔn)備金提取情況分析(結(jié)合各行不同的會(huì)計(jì)政結(jié)合各行不同的會(huì)計(jì)政策和撥備政策策和撥備政策)u非信貸資產(chǎn)撥備情況分析非信貸資產(chǎn)撥備情況分析風(fēng)險(xiǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)集中(結(jié)合大額授信統(tǒng)計(jì)結(jié)合大額授信統(tǒng)計(jì))u單一客戶授信集中單一客戶授信集中u集團(tuán)客戶授信集中集團(tuán)客戶授信集中u同業(yè)往來集中同業(yè)往來集中39結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)(續(xù)續(xù))關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易u(yù)關(guān)聯(lián)

25、授信情況關(guān)聯(lián)授信情況u其他關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)集中其他關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)集中(結(jié)合大額授信統(tǒng)計(jì)結(jié)合大額授信統(tǒng)計(jì))信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo) 不良貸款率、不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備充足率、資不良貸款率、不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備充足率、資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率、撥備覆蓋率、單一集團(tuán)客戶授信產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率、撥備覆蓋率、單一集團(tuán)客戶授信集中度、集中度、 單一客戶貸款集中度、授信集中度、單一客單一客戶貸款集中度、授信集中度、單一客戶關(guān)聯(lián)度、集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)度、全部關(guān)聯(lián)度、正常貸款戶關(guān)聯(lián)度、集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)度、全部關(guān)聯(lián)度、正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級(jí)類貸

26、款遷徙率、可疑類貸款遷徙率級(jí)類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率40結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)(續(xù)續(xù))流動(dòng)性分析流動(dòng)性分析u賬面分析賬面分析u缺口分析缺口分析u壓力測(cè)試壓力測(cè)試(資金來源集中資金來源集中)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo) 流動(dòng)性比例、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例、流動(dòng)性缺口率流動(dòng)性比例、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例、流動(dòng)性缺口率 、核心負(fù)債依存度、人民幣超額備付金率、存貸款比、核心負(fù)債依存度、人民幣超額備付金率、存貸款比例、最大十戶存款比例例、最大十戶存款比例41結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)(續(xù)續(xù))市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析u風(fēng)險(xiǎn)敏感性資產(chǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)

27、敏感性資產(chǎn)分析u外匯敞口分析外匯敞口分析u重訂價(jià)利率風(fēng)險(xiǎn)分析重訂價(jià)利率風(fēng)險(xiǎn)分析u壓力測(cè)試壓力測(cè)試市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo) 累計(jì)外匯敞口頭寸比例、美元敞口頭寸比例、利率風(fēng)累計(jì)外匯敞口頭寸比例、美元敞口頭寸比例、利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度、投資潛在損失率險(xiǎn)敏感度、投資潛在損失率42結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)結(jié)合報(bào)表指標(biāo)確定分析著力點(diǎn)(續(xù)續(xù))資本充足率分析資本充足率分析u資本構(gòu)成及變化資本構(gòu)成及變化u資本計(jì)算審慎性資本計(jì)算審慎性u(píng)表內(nèi)外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析表內(nèi)外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析資本充足率監(jiān)管指標(biāo)資本充足率監(jiān)管指標(biāo) 資本充足率、核心資本充足率資本充足率、核心資本充足率43其他專題分析其他專題分析u各種

28、區(qū)域分析、產(chǎn)業(yè)分析、行業(yè)分析、突發(fā)事件分析各種區(qū)域分析、產(chǎn)業(yè)分析、行業(yè)分析、突發(fā)事件分析、監(jiān)管理念方法及手段的分析、監(jiān)管理念方法及手段的分析u案件統(tǒng)計(jì)案件統(tǒng)計(jì) 包括，包括，案件數(shù)量、類型、金額、時(shí)間、發(fā)現(xiàn)渠道、資案件數(shù)量、類型、金額、時(shí)間、發(fā)現(xiàn)渠道、資金用途、成功堵截、處理人員和追究責(zé)任金用途、成功堵截、處理人員和追究責(zé)任u小企業(yè)情況：戶數(shù)、金額、質(zhì)量、授小企業(yè)情況：戶數(shù)、金額、質(zhì)量、授信情況和貸款質(zhì)信情況和貸款質(zhì)量量44分析工作幾點(diǎn)體會(huì)分析工作幾點(diǎn)體會(huì) u風(fēng)險(xiǎn)為本與領(lǐng)導(dǎo)為本相結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)為本與領(lǐng)導(dǎo)為本相結(jié)合u宏觀、中觀與微觀相結(jié)合宏觀、中觀與微觀相結(jié)合u應(yīng)題作文與主動(dòng)選題相結(jié)合應(yīng)題作文與主動(dòng)選題

29、相結(jié)合u多種調(diào)查分析方法相結(jié)合多種調(diào)查分析方法相結(jié)合u監(jiān)管分析與其他非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管手段相結(jié)合監(jiān)管分析與其他非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管手段相結(jié)合u統(tǒng)計(jì)與分析相結(jié)合統(tǒng)計(jì)與分析相結(jié)合u學(xué)習(xí)與實(shí)踐相結(jié)合學(xué)習(xí)與實(shí)踐相結(jié)合45主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析四、工作進(jìn)展和運(yùn)行情況四、工作進(jìn)展和運(yùn)行情況五、下階段目標(biāo)和重點(diǎn)五、下階段目標(biāo)和重點(diǎn)46四、工作進(jìn)展和運(yùn)行情況四、工作進(jìn)展和運(yùn)行情況(一一) 建設(shè)過程建設(shè)過程(二二) 重大意義重大意義(三三) 積極成果積極成果(四四) 面臨挑戰(zhàn)面臨挑戰(zhàn)47(一一) 非現(xiàn)

30、場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)過程非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)過程方方案案和和框框架架設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)集集中中研研究究需需求求開開發(fā)發(fā)與與測(cè)測(cè)試試培培訓(xùn)訓(xùn)和和試試運(yùn)運(yùn)行行正正式式運(yùn)運(yùn)行行其其中中：完完善善階階段段2003.11-2004.102004.11-2005.062005.07-2006.012006.01-2006.122006.08-2007.032007.01至今至今48(二二) 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)重大意義非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)重大意義u滿足銀監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管的要求滿足銀監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管的要求u縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的差距，提高監(jiān)管有效性縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的差距，提高監(jiān)管有效性u(píng)在銀監(jiān)會(huì)內(nèi)部普及了風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管

31、的理念，推廣了非在銀監(jiān)會(huì)內(nèi)部普及了風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的理念，推廣了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的技術(shù)和方法現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的技術(shù)和方法u推動(dòng)了銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平和推動(dòng)了銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平和IT水平水平 摘自劉明康主席摘自劉明康主席20062006年年1212月月2020日在非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信日在非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)息系統(tǒng)( (電視電話電視電話) )會(huì)議上的講話會(huì)議上的講話49(三三) 運(yùn)行成果和積極作用運(yùn)行成果和積極作用直接表現(xiàn)為：直接表現(xiàn)為：u第一次不依托于人民銀行獨(dú)立對(duì)全部銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)第一次不依托于人民銀行獨(dú)立對(duì)全部銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、審核、加工和披露據(jù)進(jìn)行采集、審核、加工和披露u第一次通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)每一家

32、機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)第一次通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)每一家機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)況狀和風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行全面反映發(fā)展、財(cái)務(wù)況狀和風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行全面反映u第一次實(shí)現(xiàn)了對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行并表統(tǒng)計(jì)第一次實(shí)現(xiàn)了對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行并表統(tǒng)計(jì)u第一次實(shí)現(xiàn)了對(duì)全國(guó)銀行業(yè)數(shù)據(jù)的全面匯總分析第一次實(shí)現(xiàn)了對(duì)全國(guó)銀行業(yè)數(shù)據(jù)的全面匯總分析u第一次實(shí)現(xiàn)了通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了同質(zhì)同類分析第一次實(shí)現(xiàn)了通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了同質(zhì)同類分析50(三三) 運(yùn)行成果和積極作用運(yùn)行成果和積極作用(續(xù)續(xù))更重要的是：更重要的是：u自上而下對(duì)銀監(jiān)會(huì)內(nèi)設(shè)部門、職能和人員進(jìn)行調(diào)整，自上而下對(duì)銀監(jiān)會(huì)內(nèi)設(shè)部門、職能和人員進(jìn)行調(diào)整，為系統(tǒng)的順利運(yùn)行和監(jiān)管有效性提高提供制度保障為

33、系統(tǒng)的順利運(yùn)行和監(jiān)管有效性提高提供制度保障u以報(bào)表數(shù)據(jù)收集、審核和應(yīng)用為起點(diǎn)，明確非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)以報(bào)表數(shù)據(jù)收集、審核和應(yīng)用為起點(diǎn)，明確非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)和流程，強(qiáng)化非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管功能管職責(zé)和流程，強(qiáng)化非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管功能u以軟件和報(bào)表推廣為契機(jī)，開展了系統(tǒng)性地培訓(xùn)，全以軟件和報(bào)表推廣為契機(jī)，開展了系統(tǒng)性地培訓(xùn)，全面貫徹風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，整體提高了監(jiān)管隊(duì)伍的面貫徹風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，整體提高了監(jiān)管隊(duì)伍的水平與素質(zhì)水平與素質(zhì)u引領(lǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力和引領(lǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力和IT水平水平51(四四) 困難和挑戰(zhàn)：直接表現(xiàn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量需要提高困難和挑戰(zhàn)：直接表現(xiàn)為數(shù)據(jù)質(zhì)量需要提高個(gè)別機(jī)構(gòu)：個(gè)別機(jī)構(gòu)

34、：u表內(nèi)數(shù)據(jù)缺失表內(nèi)數(shù)據(jù)缺失 (如非信貸五級(jí)分類如非信貸五級(jí)分類)u表間校驗(yàn)關(guān)系不平表間校驗(yàn)關(guān)系不平(如資本凈額如資本凈額)u報(bào)表數(shù)據(jù)單位錯(cuò)誤報(bào)表數(shù)據(jù)單位錯(cuò)誤 (如小企業(yè)貸款數(shù)據(jù)如小企業(yè)貸款數(shù)據(jù))u與現(xiàn)有數(shù)據(jù)差異較大與現(xiàn)有數(shù)據(jù)差異較大 (如存款、貸款、資本凈額如存款、貸款、資本凈額) 以以2006年年12月數(shù)據(jù)為例，統(tǒng)計(jì)部月數(shù)據(jù)為例，統(tǒng)計(jì)部“抽樣二次審核抽樣二次審核”發(fā)現(xiàn)上述錯(cuò)誤近千處，已通過會(huì)議、文件、電子郵件等發(fā)現(xiàn)上述錯(cuò)誤近千處，已通過會(huì)議、文件、電子郵件等多種形式反饋監(jiān)管部門，絕大部分已經(jīng)得到更正。多種形式反饋監(jiān)管部門，絕大部分已經(jīng)得到更正。52(四四) 困難和挑戰(zhàn)：困難和挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)質(zhì)量

35、問題深層原因包括以下幾方面：數(shù)據(jù)質(zhì)量問題深層原因包括以下幾方面：u銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和和IT不到位不到位u 報(bào)表內(nèi)容、適用范圍、時(shí)間頻度需要進(jìn)一步科學(xué)調(diào)整報(bào)表內(nèi)容、適用范圍、時(shí)間頻度需要進(jìn)一步科學(xué)調(diào)整u 計(jì)算機(jī)軟件需要進(jìn)一步優(yōu)化完善計(jì)算機(jī)軟件需要進(jìn)一步優(yōu)化完善u 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員職責(zé)、精力和培訓(xùn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員職責(zé)、精力和培訓(xùn)53主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)一、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)二、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析三、結(jié)合報(bào)表指標(biāo)開展分析四、工作進(jìn)展和系統(tǒng)運(yùn)行情況四、工作進(jìn)展和系統(tǒng)運(yùn)行情況五、下階段工作重點(diǎn)五、下階段工作重

36、點(diǎn)54五、下階段工作重點(diǎn)五、下階段工作重點(diǎn)(一一) 法人機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)法人機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)(二二) 分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)(三三) 其他相關(guān)工作其他相關(guān)工作55(一一) 法人機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)工作重點(diǎn)法人機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)工作重點(diǎn) 從業(yè)務(wù)流程看：從業(yè)務(wù)流程看：u進(jìn)一步明確數(shù)據(jù)收集審核的職責(zé)和流程進(jìn)一步明確數(shù)據(jù)收集審核的職責(zé)和流程 (下發(fā)文件下發(fā)文件)u進(jìn)一步加強(qiáng)分析和應(yīng)用進(jìn)一步加強(qiáng)分析和應(yīng)用 (案例分析會(huì)、培訓(xùn)等案例分析會(huì)、培訓(xùn)等)u進(jìn)一步強(qiáng)化問責(zé)和跟蹤評(píng)價(jià)進(jìn)一步強(qiáng)化問責(zé)和跟蹤評(píng)價(jià)u在保持穩(wěn)定的前提下，對(duì)報(bào)表指標(biāo)和軟件進(jìn)行完善在保持穩(wěn)定的前提

37、下，對(duì)報(bào)表指標(biāo)和軟件進(jìn)行完善56(一一) 法人機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)工作重點(diǎn)法人機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)工作重點(diǎn) 從管理角度看：從管理角度看：u抓監(jiān)管人員：審核和運(yùn)用抓監(jiān)管人員：審核和運(yùn)用u抓統(tǒng)計(jì)信息人員：分析和技術(shù)抓統(tǒng)計(jì)信息人員：分析和技術(shù)u抓銀行機(jī)構(gòu)：數(shù)據(jù)質(zhì)量抓銀行機(jī)構(gòu)：數(shù)據(jù)質(zhì)量57(二二)、分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)、分支機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)1、 基本目標(biāo)基本目標(biāo)2、 主要內(nèi)容主要內(nèi)容3、 報(bào)表指標(biāo)報(bào)表指標(biāo)4、 信息管理信息管理5、 工作計(jì)劃工作計(jì)劃6、 難點(diǎn)難點(diǎn)581、基本目標(biāo)、基本目標(biāo)u一是滿足銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)對(duì)轄內(nèi)法人分支機(jī)構(gòu)開展非一是滿足銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)對(duì)轄內(nèi)法人分支機(jī)構(gòu)開展非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的需要；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的需要；u二是滿足銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)將轄內(nèi)法人與法人分支機(jī)構(gòu)二是滿足銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)將轄內(nèi)法人與法人分支機(jī)構(gòu)匯總的需要；匯總的需要