北京點趣教育科技有限公司-2020年銀行從業(yè)《中級風險管理》習題

1、北京點趣教育科技有限公司 -2020 年銀行從業(yè)中級風險管理習題1 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包 ()A. 交易賬戶中的利率風險和股票風險B. 交易對手的違約風險C. 全部的外匯風險D. 全部的商品風險2 客戶累計百分比為橫軸、 ()為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A. 違約客戶累計百分比B. 違約客戶數(shù)量C. 正?？蛻衾塾嫲俜直菵. 正?？蛻魯?shù)量3 下列因素中，不是Altman 的 Z 基本模型所關注的因素是()A. 流動性B. 盈利性C. 資本化程度D. 杠桿比率4 項目融資屬于產(chǎn)品線中的 ()A. 商業(yè)銀行業(yè)務

2、B. 交易和銷售C. 零售銀行業(yè)務D. 公司金融()5 下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是A. 經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B. 新的監(jiān)管機構的建議C. 年度進行業(yè)務計劃和預算D. 授信集中度限額變化6 下列 ()越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。A. 現(xiàn)金頭寸指標B. 核心存款比例C. 易變負債與總資產(chǎn)的比率D. 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率7 對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于()A. 系統(tǒng)風險B. 非系統(tǒng)風險C. A 和 B 都是D. A和B都不是8 當外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為高于()時說明一個國家外債過重。A. 13%B. 15%C. 25%D. 40 %pag

3、e 1 / 319 銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于()A. 信息安全B. 管理安全C. 媒介安全D. 應用安全10 風險是指 ()A. 損失的大小B. 損失的分布C. 未來結果的不確定性D. 收益的分布11 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承擔能力。A. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C. 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平12 下列不屬于作為測量主權風險評級中決定因素的變量的是()A. 人均收入B. 通貨膨脹C. 財政平衡D. 違約率13 下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是()

4、A. 流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B. 核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C. 流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D. 計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算14 從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取 ()A. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式B. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式一C. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式D. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式15 下列關于風險管理策略的說法，正確的是(

5、)A. 對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B. 風險補償是指事前(損失發(fā)生以前) 以風險承擔的價格補償C. 風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險D. 風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避16 下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是()A. 經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B. 戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在C. 風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D. 商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓17 下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()A. 賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債

6、表上所有者權益部分B. 賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤C. 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征，按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的D. 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本18()針對特定時段， 計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額， 以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。A. 流動性比率/ 指標法B. 現(xiàn)金流分析法C. 缺口分析法D. 久期分析法19 如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為 l 000 億元，負債為 800 億元，資產(chǎn)久期為 6 年

7、，負債久期為年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動，該商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為 ()A. 資產(chǎn)價值減少27.8億元B. 資產(chǎn)價值增加27.8億元C. 資產(chǎn)價值減少14.8億元D. 資產(chǎn)價值增加14.8億元20 從貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化可以分為()貸款證券化的增量貸款證券化。A. 存量B. 減量C. 次級D. 優(yōu)良1.B解析：B【解析】商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風險。故選 B2.A解析：A【解析】CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百 分比為橫軸、違約客

8、戶累計百分比為縱軸分別做出三條曲線3 .C解析：C【解析】Altman的Z基本模型所關注的因素包括：流動性、盈利性、杠桿比率、償 債能力和活躍性4 .A解析：A【解析】項目融資是一般的公司貸款業(yè)務，所以屬于商業(yè)銀行業(yè)務5 .D解析：D【解析】經(jīng)濟和市場狀況的較大變動、新的監(jiān)管機構的建議、年度進行業(yè)務計劃和預算、高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化都是信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的，所以A、B、C項正確，D選項錯誤6 .C解析：C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。 其他選項指標越高，風險越小7 .A解析：A【解析】對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險

9、屬于系統(tǒng)風險。系統(tǒng)風險是指由于某種因素的影響和變化， 導致股市上所有股票價格的下跌。 從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選 A8 .C解析：C【解析】當外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為15%25%時，是一般國家外債負擔的比率，高于這個比率則說明該國家的外債負擔過重9.B解析：B【解析】管理安全是網(wǎng)絡安會真正得以維系的重要保證，銀行系統(tǒng)安全制度的制定,國家法律、 法規(guī)的宣傳， 以及提高企業(yè)人員的整體網(wǎng)絡安全意識都是管理安全十分重要的環(huán) 節(jié)。故選 B 10.C; 而另一種定義則強調(diào)風險表現(xiàn)解析：C【解析】風險的一種定義強調(diào)了風險表現(xiàn)為不確定性 為損失的不確定性。11 .D解析：D【解析】在商業(yè)銀行的

10、經(jīng)營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。 資本金是銀行的自有資本， 反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權益， 資產(chǎn)則是東權益加負債， 兩者相比， 資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。 銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模， 不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力12 .D解析：D【解析】測量主權風險評級中決定因素的變量是人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標、違約率指標等8 個變量13.B解析：B【解析】核心負債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標14.D解析：D【解析】從內(nèi)部控

11、制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故D 選項符合題意，A、B C選項不符合題意15.B解析：B【解析】A項中，風險可完全消除的表述是錯誤的。C項中，風險轉移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉移部分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風除的策略是風險分散。 D 項中，風險規(guī)避就是不做業(yè)務， 不承擔風險， 并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法， 只有保險轉移和非像險轉移的說法16.A解析：A【解析】沒有風險是處于獨立狀態(tài)的，B不正確。C是由董事會和高級管理層負責的。 D 商業(yè)銀行要做的是無論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學習總結。17.D