銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試風(fēng)險管理模擬141

1、銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試風(fēng)險管理模擬 141（ 總分： 100.00 ，做題時間： 90 分鐘 ）一、單項選擇題 （ 總題數(shù)： 30，分?jǐn)?shù)： 60.00）1. 關(guān)于事后檢驗，下列說法正確的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 事后檢驗是操作風(fēng)險計量方法的一種B. 事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進VC. 若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高D. 若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題解析：解析A事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種；C

2、若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高；D若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后的檢驗的假設(shè)前提存在問題。2. 如果第一個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為 6%，第二個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為 3%，那么投資者通常會選擇用來投資的資產(chǎn)組合是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 第一個B. 第二個 VC. 第一個或第二個均可D. 均不選擇解析： 解析 兩個資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率相同，這時候就要比較一下標(biāo)準(zhǔn)差，就是收益的波動率，也代表 一種風(fēng)險。這時就要選擇波動率小的組合，即第二個。3. 在抵押貸款證券化過程中

3、，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 為了發(fā)行證券B. 為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 VC. 為了保證投資者本息的按期支付D. 為了購買權(quán)益資產(chǎn)解析：解析資產(chǎn)證券化的過程中，首先要建立一個特別目的實體，就是SPV,這是為證券化目的而設(shè)立的公司，作用就是實現(xiàn)權(quán)益資本與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。A C、D三項都不是SPV的主要目的。4. 計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動B. 風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短C. 無法充分度量非線性金

4、融工具的風(fēng)險 VD. 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強解析：解析VaR值的歷史模擬法存在的缺陷：風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度 量，將低估突發(fā)性的收益率波動； 風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短； 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)， 對數(shù)據(jù)的依賴性強；在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重。5. 下列關(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 表外項目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B. 首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對 象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的

5、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C. 對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算D. 利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成： 一部分是賬面價值， 另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得 V 解析： 解析 兩部分，一部分是按市價計算出的重置資本， 另一部分由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得。6. 下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B. 危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗策略C. 聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南VD. 危機可能永遠不會發(fā)

6、生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值解析：解析A是改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐之一；B傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強烈的對抗行動，現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”；D無論危機是否會發(fā)生，在系統(tǒng)規(guī)劃聲譽危機管理時，很多潛在的風(fēng)險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn) 并得到有效處理。因此，聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值。7. 國別風(fēng)險分散的具體策略包括 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 銀團貸款B. 共同投資C. 國別限額D. 以上都是 V解析：解析提高風(fēng)險分散，就要想到多元化。A是多家銀行；B是多家投資方；C是多個國家，都可以達到風(fēng)

7、險分散的效果。8. 是指國際債權(quán)人在進行國際資金融通時往往要求當(dāng)?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 保險轉(zhuǎn)移B. 非保險轉(zhuǎn)移 VC. 兩者都是D. 兩者都不是解析： 解析 擔(dān)保不等同于保險。保險就是找保險公司，本題題干沒有提到保險，只是說明擔(dān)保，所以這 是非保險轉(zhuǎn)移。9. 對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國別風(fēng)險，就是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 風(fēng)險自留 VB. 風(fēng)險分散C. 風(fēng)險抑制D. 以上都是解析：解析題干中說明了是“承擔(dān)風(fēng)險”，也就是沒有采取什么控制措施，

8、從字面上看，也可判斷A是正確選項。10. 是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 會計資本B. 監(jiān)管資本 VC. 經(jīng)濟資本D. 實收資本解析： 解析 監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計算出來的。經(jīng)濟資本則是銀行自己計量出來的。11. 下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B. 原有貸款的展期無需再次經(jīng)過審批程序 VC. 在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D. 在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)

9、險解析：解析對于風(fēng)險管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時，就要相應(yīng)作出調(diào)整。B內(nèi)容需要再次經(jīng)過審批。12. 下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 恐怖襲擊B. 監(jiān)管規(guī)定C. 聲譽受損 VD. 黑客攻擊解析： 解析 C 選項屬于聲譽風(fēng)險。13. 下列各項中，屬于客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 凈資產(chǎn)負(fù)債率B. 現(xiàn)金比率C. 公司治理結(jié)構(gòu) VD. 流動比率解析： 解析 客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)主要包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)。公司治理結(jié)構(gòu)屬于 客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo)，而凈資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率和現(xiàn)金比率屬于

10、財務(wù)指標(biāo)。14. 廣義的操作風(fēng)險定義認(rèn)為， 以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 市場風(fēng)險B. 法律風(fēng)險C. 信用風(fēng)險D. 市場風(fēng)險和信用風(fēng)險 V解析：15. 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 聲譽風(fēng)險B. 戰(zhàn)略風(fēng)險C. 信用風(fēng)險D. 操作風(fēng)險 V解析：16. 巴塞爾委員會提出要將銀行總經(jīng)濟資本的 分配給操作風(fēng)險， 這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法（a ）法”。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 4%B. 8%C. 12%D. 15% V解析： 解析 巴塞爾委員會提出平均要將銀行總經(jīng)濟資本的

11、15%分配給操作風(fēng)險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為“阿爾法 （a ）法”。一般銀行將 a設(shè)在15% 20%。17. 市場風(fēng)險在 中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 基本賬戶B. 銀行賬戶和交易賬戶 VC. 交易賬戶D. 銀行賬戶解析： 解析 被納入資本要求范圍的：交易賬戶利率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險；銀行賬戶和交易賬戶 匯率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險。18. 在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 組合在戰(zhàn)略層面的重要性B. 經(jīng)濟前景C. 收益率D. 過去的組合集中情況 V解析： 解析 在確定資本分配權(quán)重時

12、，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性；經(jīng)濟前景（ 宏觀經(jīng)濟預(yù)測）;收益率（ROE）;目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應(yīng)該是目前的。19. 在對沖中只是在對沖開始時建立頭寸，然后使對沖頭寸保持不變，直到對沖期間結(jié)束。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 靜態(tài) VB. 期權(quán)C. 動態(tài)D. 股票 解析： 解析 分析題干，從開始到結(jié)束，過程中的頭寸是不變的，從字面上也可以判斷是靜態(tài)對沖。動態(tài) 對沖，是在對沖開始時建立頭寸，然后不斷調(diào)整頭寸，直到對沖期間結(jié)束。期權(quán)對沖是利用期權(quán)合約進行 風(fēng)險對沖。股票對沖是利用投資與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的股票來對沖風(fēng)險。=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額 =操作風(fēng)險

13、損失當(dāng)期發(fā)生額 =操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額 =操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額20. 商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)規(guī)定操作風(fēng)險損失率的計算公式為 （分?jǐn)?shù)： 2.00 ）/前3期總利息收入與非利息收入之和的平均值/前3期凈利息收入與非利息收入之和的平均值/前3期總利息收入與非利息收入之和/前3期總利息收入與凈利息收入之和A. 操作風(fēng)險損失率B. 操作風(fēng)險損失率C. 操作風(fēng)險損失率D. 操作風(fēng)險損失率 解析： 解析 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)，操作風(fēng)險指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不 完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險，表示為操作風(fēng)險損失率，即操作造成的損失與前三 期凈利息收入加上非利息收入平

14、均值之比。21. 下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，不正確的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險 VB. 相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得C. 信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)D. 信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險解析：解析從語氣上判斷，就可直接選出 A,因為造成任何風(fēng)險原因都不會只有一個。一般來說信用風(fēng) 險表現(xiàn)違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。B項與市場風(fēng)險有關(guān)的各種價格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險則要通過模型計量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。22. 假設(shè)資本要求（K）為2%違約風(fēng)險暴露（EAD）為10億元，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) （RWA）為億元。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 12.

15、5B. 10C. 2.5 VD. 1.25解析：解析風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) RWA=K12.5 XEAD23. 是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成不良影響。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 操作風(fēng)險B. 國別風(fēng)險C. 聲譽風(fēng)險 VD. 法律風(fēng)險解析：24. 下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險B. 市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征 VC. 市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量D. 銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險

16、解析： 解析 市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征。25.2005 年 6月 17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事 達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的 4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于 引發(fā)的風(fēng)險。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 人員因素B. 系統(tǒng)缺陷C. 內(nèi)部流程D. 外部事件 V解析： 解析 黑客入侵屬于外部事件。26. 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約B. 信用衍生產(chǎn)品的基本功能違約保護在買方和賣方之間是相同的VC. 信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D. 信用衍

17、生產(chǎn)品既可以用于對沖違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險解析： 解析 買方付出一定的權(quán)益金來獲得違約保護，賣方以獲得一定的權(quán)益金為代價來承擔(dān)貸款的風(fēng)險。27. 下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險 VB. 風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C. 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D. 商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審 慎態(tài)度解析： 解析 把消除風(fēng)險作為風(fēng)險管理目標(biāo)是不現(xiàn)實的。事實上，沒有風(fēng)險，也就沒有收益，因此這

18、不是 風(fēng)險管理的目標(biāo)，風(fēng)險管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險，讓風(fēng)險和收益相匹配。風(fēng)險是消除不了的，考生今后在遇到語氣過于絕對的選項時，要格外留意。28. 商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正 VB. 事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C. 事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D. 事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制解析：解析本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對風(fēng)險首先要防患于未然，排除B、C兩項，而風(fēng)險一旦發(fā)生，就要控制風(fēng)險的繼續(xù)擴大；“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D。29. 如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為 10億元，

19、總負(fù)債為 7 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為 3 年，那么久期缺口等于 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. -1B. 1C. -0.1VD. 0.1解析：解析久期缺口 =資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期。30. 下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 資本金收益率 =稅后凈收入 / 資產(chǎn)總額B. 資產(chǎn)收益率 =稅后凈收入 / 資本金總額C .凈業(yè)務(wù)收益率 = （營業(yè)收入總額 -營業(yè)支出總額 ）/ 資產(chǎn)總額 VD.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入-營業(yè)支出）解析：解析A資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額；B資產(chǎn)收益率=

20、稅后凈收入/資產(chǎn)總額；D非利息 收入率 =（ 非利息收入 - 非利息支出 ）/ 資產(chǎn)總額。二、多項選擇題 （ 總題數(shù)： 14，分?jǐn)?shù)： 28.00）31. 操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容包括 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 風(fēng)險狀況VB. 損失事件VC. 誘因及對策 VD. 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) VE. 資本金水平 V解析：32. 商業(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括 （分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 貸款 VB. 可交易資產(chǎn) VC. 衍生工具 VD. 信用證 VE. 抵押解析： 解析 給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險暴露來進行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其 他或有負(fù)債。抵押只是一種

21、擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。33. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括 。分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 風(fēng)險分散VB. 風(fēng)險對沖VC. 風(fēng)險規(guī)避VD. 風(fēng)險隱藏E. 風(fēng)險補償V解析： 解析 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償五 種策略。34. 當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 市場利率不變，銀行整體價值不變B. 利率上升，銀行整體價值不變C. 市場利率下降，銀行整體價值增加D. 市場利率上升，銀行整體價值增加E. 市場利率上升，銀行整體價值減少下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的敘述，VVV正確的有解析： 解析 當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久

22、期缺口為正時，市場利率不變，銀行的市場價值不變；如果市場利率 下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅 度大，銀行的市場價值將減少。35. 對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有 分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 風(fēng)險分散B. 風(fēng)險對沖C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移VD. 風(fēng)險規(guī)避VE. 風(fēng)險補償V解析： 解析 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的方法有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償，其中后 三種主要針對不可管理風(fēng)險。36. 影響違約損失率的因素包括 。（分?jǐn)?shù)： 2

23、.00 ）A. 產(chǎn)品因素VB. 公司因素VC. 行業(yè)因素VD. 地區(qū)因素VE. 宏觀經(jīng)濟周期因素 V 解析：37. 建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則包括 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)B. 風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性 VC. 風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)VD. 風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門E. 風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素 解析： 解析 獨立性和有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險管理部門的兩個基本準(zhǔn)則。38. 下列關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 外部審計側(cè)重于金融機

24、構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計B. 外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查C. 外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄VD. 外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場VE. 外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點也是外部審計所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強風(fēng)險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證V解析： 解析 銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析，外部審計側(cè)重于財務(wù)報表審計；外部審計和銀 行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查。39. 下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 違約概率是事

25、后檢驗的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)VB. 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C. 違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比VD. 違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的 解析： 解析 違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。不良率是不良債項余額 在所有債項余額的占比，與違約概率不具有可比性。40. 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng) 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 定期采取從上至下的方式進行 VB. 制定切實可行的實施方案 VC. 體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動

26、中 VD. 全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)VE. 使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低V解析：41. 在聲譽風(fēng)險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期 VB. 商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化 VC. 商業(yè)銀行改革重組的成本和收益 VD. 監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件 VE. 市場利率短期內(nèi)劇烈波動解析： 解析 E 對商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專門作出評估。42. 下列說法正確的有 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失VB. 均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C. 零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D. 零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失VE. VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險解析：解析均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失；VaR衡量的是市場風(fēng)險而非信用風(fēng)險。43. 債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括 。（分?jǐn)?shù)： 2.00 ）A. 正向收益率曲線VB. 反向收益率曲線VC. 波動收益率曲線VD. 水平收益率曲線VE. 垂直收益率曲線解析： 解析 不存在垂直收