黑龍江省農(nóng)村居民收入與消費的實證分析1

1、，對黑龍江省農(nóng)村居民收入與消費進(jìn)行了協(xié)整分析。分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)農(nóng)村居民的收入與消費之間存在著長期均衡的關(guān)系，在此基礎(chǔ)上建立了誤差修正模型，從而說明誤差修正系數(shù)對偏離長期均衡的調(diào)整力度。關(guān)鍵詞:收入與消費；協(xié)整分析；誤差修正模型；黑龍江Empirical Analysis of the Relationship between the Revenue and Consumption of the Rural Resident in Heilongjiang ProvinceFan Dong Dong , Ji JieAbstract : In this paper ,according the an

2、nual statistics dating from 1980 to 2008 in Heilongjiang province , we analyse the net income and consumption expenditure of the rural resident by coingration analysis . The analysis find that there exists long-term and stable balance between them . On this basis ，An error correction model was estab

3、lished . Thus explains the adjustments to deviating deviate from the long-term equilibrium made by error correction coefficient . Keyword:Revenue:consumption:CoingrationAnalysis:ECM:Heilongjiang1 引言收入是決定居民消費需求的基本因素，這個結(jié)論已經(jīng)得到消費函數(shù)理論界廣泛的認(rèn)可。對于消費和收入關(guān)系的研究，諸多經(jīng)濟(jì)學(xué)家以不同的消費理論假設(shè)， 建立了各種形態(tài)的消費函數(shù)， 如凱恩斯( Keynes) 的絕對收入

4、假說、杜森貝里(Duesenberry)的相對收入假說、弗里得曼( Friedman) 的持久收入假說和莫迪里安尼(Modigliani) 的生命周期假說等等。但是，20 世紀(jì)70 年代中期，傳統(tǒng)的消費模型在經(jīng)濟(jì)動蕩面前失靈，導(dǎo)致以普通最小二乘法建立的模型缺乏統(tǒng)計意義上的邏輯論證，容易產(chǎn)生偽回歸，從而導(dǎo)致預(yù)測的失敗。20 世紀(jì)80 年代以來，協(xié)整理論和誤差修正模型的產(chǎn)生，為解決偽回歸提供了堅實的基礎(chǔ)。同時為研究收入消費關(guān)系提供了科學(xué)的方法。本文就利用這一理論，對黑龍江省農(nóng)村居民收入和消費關(guān)系進(jìn)行了探討。2 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法及理論模型主要采用ADF 單位根檢驗和Engle-Granger 協(xié)整檢驗

5、等動態(tài)分析方法對黑龍江省農(nóng)村居民的收入與消費關(guān)系進(jìn)行研究。(1)ADF 單位根檢驗。通常利用時間序列進(jìn)行建模時，一般假定序列要求是平穩(wěn)的，其均值和方差均固定不變，并且自協(xié)方差只與所考察的兩點的時間間隔長短有關(guān)，與時間長短無關(guān)。對平穩(wěn)時間序列而言，任何沖擊和影響都是暫時的，隨著時間的推移，這些影響將逐漸小時，從而變量的取值將恢復(fù)到長期的平均水平。然而，在實際建模中，平穩(wěn)的時間序列是很少見的，大多數(shù)時間序列都是非平穩(wěn)的，往往有很強烈的周期性或時間趨勢，當(dāng)利用非平穩(wěn)的時間序列進(jìn)行建模時，盡管從各統(tǒng)計量的數(shù)據(jù)上看，回歸結(jié)果可能讓人滿意，但實際上卻缺乏統(tǒng)計上的邏輯意義，目前常用的做法是將數(shù)據(jù)進(jìn)行差分或?qū)?/p>

6、數(shù)化處理。在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，如果序列xt經(jīng)過d 次差分后所得到的序列是平穩(wěn)的，則稱該序列是d 階單整的，記為I(d) 。此處的d 就成為序列xt 的單整階數(shù)，當(dāng)d = 0 時，序列xt 就是平穩(wěn)的。目前，檢驗時間序列是否平穩(wěn)的方法主要是采用Augmented Dicky-Fuller (簡稱ADF) 單位根檢驗法，用以判斷序列的平穩(wěn)性或確定非平穩(wěn)序列的單整階數(shù)。該方法基于如下3 個數(shù)學(xué)模型進(jìn)行檢驗: 模型I xt= b1xt-1+xt 模型II xt=a+ b1xt-1+xt模型III xt=a+b0t+ b1xt-1+xt其中b1=- 1 ，ADF 方法從模型III 開始，檢驗b1= 0 是否

7、成立，然后再對模型II 和模型I 作同樣的檢驗。(2) Engle-Granger 協(xié)整檢驗協(xié)整檢驗主要用于研究具有相同單整階數(shù)，非平穩(wěn)的序列之間的線性組合是否是平穩(wěn)的，進(jìn)而需找非平穩(wěn)序列之間的長期均衡關(guān)系。具體做法如下，對于兩個非平穩(wěn)的時間序列xt 和yt ，首先對模型yt =0 +1 xt + et 進(jìn)行估計，得到其殘差t= yt -0- 1xt ，接下來，利用ADF 檢驗殘差t的平穩(wěn)性，如果殘差是平穩(wěn)的，那么就說明時間序列xt 和yt 之間存在協(xié)整關(guān)系，兩者之間存在穩(wěn)定的函數(shù)關(guān)系;否則，兩者之間的數(shù)量關(guān)系是動蕩的，不能用簡單回歸方程來描述。(3) 誤差修正模型( Error Correc

8、tion Model ，ECM)當(dāng)兩個非平穩(wěn)的時間序列xt 和yt 具有協(xié)整關(guān)系時，可以進(jìn)一步建立他們之間的誤差修正模型，用以說明短期震蕩對長期均衡關(guān)系的影響。建立誤差修正模型主要是采取Engle -Granger 兩步法:首先，用OLS 法對模型yt = k1 xt + et 進(jìn)行估計，得到1及殘差序列t = yt - 1 xt。再對模型yt =0 +t-1 +2xt+t 進(jìn)行估計，所得到的結(jié)果就是序列xt 和yt的誤差修正模型，殘差序列t的系數(shù)反映了短期震蕩對長期均衡關(guān)系的調(diào)整力度。3 黑龍江省農(nóng)村居民收入與消費的協(xié)整檢驗3. 1 數(shù)據(jù)的選擇與處理研究的是黑龍江省農(nóng)村居民收入與消費的關(guān)系

9、，本文選取1980年至2008年的數(shù)據(jù)用以研究收入與消費關(guān)系。根據(jù)黑龍江省統(tǒng)計年鑒各卷，整理出各年的收入與消費數(shù)據(jù)，采用農(nóng)村居民的人均純收入(SR) 和農(nóng)村居民的人均消費支出( XF ) 。同時，為了消除數(shù)據(jù)中的異方差性，對以上數(shù)據(jù)進(jìn)行對數(shù)化處理(見表1)。表1 黑龍江省農(nóng)村居民人均收入和人均消費支出年份SRXFlnSRlnXF1980208.1166.25.3380195.1131921981249.5175.65.5194595.1683231982276.3201.25.6214875.3042991983387.5219.535.9597165.3914891984431.7238.5

10、86.0677315.4747051985397.8306.65.9859495.7255441986476.3338.36.1660485.8239331987474.53616.1622625.8888781988553.4424.16.3160816.0499691989535.24826.2826416.1779441990759.9585.86.6331876.3729781991734.8618.66.5995986.4274591992949.2674.56.855626.51397219931028.4751.46.9357596.621938199413941042.77.2

11、399336.94956919951766.31479.87.4766427.29966219962189.91537.37.6916117.33778319972308.31549.17.7442677.34542919982253.11464.67.7200627.28933719992165.91371.67.6805917.22373320002148.21540.37.6723867.33973220012280.31604.57.7320627.38056720022405.21674.27.7853887.42309120032508.91661.77.82767.4155962

12、0043005.21837.48.0080997.51610720053221.32544.78.077547.84176820063552.42618.28.1753797.87024220074132.33117.48.3265898.04475520084855.63844.78.4878888.254451資料來源：黑龍江統(tǒng)計年年鑒3.2 數(shù)據(jù)的描述與分析圖1所示，總體來看居民的收入與消費均有持續(xù)增長的勢頭，在1993 年以前增長比較緩慢，兩者的增長趨勢也比較緊密，1993 - 1996 年間收入與消費的增長勢頭比較迅猛，而從1996 年開始，收入的增長勢頭超過了消費的增長勢頭，兩者之

13、間的差距有所增加，但總體來看還是能保持同步增長的趨勢。從圖中可以看到，農(nóng)村居民的收入與消費有比較明顯的時間趨勢，但從長期來看，不能保證序列的平穩(wěn)性，直接回歸容易產(chǎn)生偽回歸的結(jié)果，為了得到收入與消費之間的長期均衡關(guān)系，需要對收入與消費進(jìn)行協(xié)整分析。圖1 黑龍江省農(nóng)村居民的收入與消費關(guān)系圖示3.3 單位根檢驗、平穩(wěn)性分析利用Eviews 軟件進(jìn)行計算，結(jié)果如下：表2 序列l(wèi)nSR 與lnXF及差分后的ADF 檢驗變量檢驗形式（C T K）ADF統(tǒng)計量臨界值（5%）臨界值（1%）結(jié)論lnSR（C T 2）-2.65-3.6-4.36不平穩(wěn)lnXF（C T 2）-2.19-3.59-4.34不平穩(wěn)ln

14、SR（0 0 0）-0.09-1.95-2.65平穩(wěn)lncXF（C 0 0）-3.86-2.98-3.7平穩(wěn)注：檢驗形式中的（C，T，K），C 表示常數(shù)項，T 表示趨勢項，K 表示滯后階數(shù)項，0 表示無，滯后階數(shù)確定采用AIC 準(zhǔn)則，表示變量的一階差分。由表2 中可看出lnSR與lnXF在5%和1%顯著水平上都不平穩(wěn)，而其一階差分序列均平穩(wěn)，均為I （1） 序列。3. 4 協(xié)整檢驗對lnSR和lnXF 進(jìn)行最小二乘分析，得如下回歸方程:lnSR=0.9541×lnXF+tt =312.47R 2 = 0. 9845 ，D.W = 1.0885再對以上模型的殘差序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，令t

15、 = lnXF 0.95lnSR ， 對t進(jìn)行單位根檢驗，得ADF 值為-3.065小于于顯著水平1%下的臨界值-2.65 ，說明t 是平穩(wěn)的，同時D.W 值1.9788也說明不存在自相關(guān)性。由此得出結(jié)論，差分后的收入，消費的對數(shù)形式存在穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系，0.9541為協(xié)整參數(shù)。3.5 誤差修正模型(ECM) 的建立下面建立誤差修正模型，根據(jù)方程lnXF = 0.9541×lnSR令ecmt = lnXF - 0.9541×lnSR ，此既是誤差修正模型中的誤差修正項，對模型lnXF=a0 + + + ecmt - 1進(jìn)行逐個檢驗，剔除模型中的不顯著滯后項之后，得到的誤差修正

16、模型為:lnXF =0.7428×lnSR -0.4649 ×ecmt - 1t = 5.9184 ，-2.5849R 2 = 0.7147 ，R 2 = 0.7030 ， D. W = 1. 7000從各項統(tǒng)計量來看，該誤差修正模型基本通過了各項檢驗，其中誤差修正系數(shù)為負(fù)數(shù)，符合反向的修正機制，反映了均衡誤差對消費的短期動態(tài)影響。4 結(jié)論與建議(1) 1980 - 2008 年，黑龍江省農(nóng)村居民的消費與純收入之間存在長期協(xié)整關(guān)系，說明現(xiàn)階段純收入仍是影響農(nóng)村居民消費的重要因素，因此，要想刺激農(nóng)村居民消費，拉動內(nèi)需，就需要考慮從長期增加居民收入，以刺激消費，推動經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、

17、健康增長。(2) 長期均衡與短期動態(tài)關(guān)系密切。從長期來看，農(nóng)村居民的消費與收入存在長期的均衡關(guān)系;從短期來看，消費對純收入的邊際傾向達(dá)到0.9541 ，這反映出黑龍江省農(nóng)村居民僅僅解決了溫飽問題，其生活水平還有待進(jìn)一步改善，收入有待進(jìn)一步提高。lnSR的系數(shù)0.7428 ，說明消費對純收入有很強的依賴性，當(dāng)期收入對當(dāng)期消費的影響相當(dāng)大。因此，要想解決“三農(nóng)”問題，推動城鄉(xiāng)一體化，保持經(jīng)濟(jì)的健康，持續(xù)發(fā)展，就應(yīng)當(dāng)維持穩(wěn)定的社會環(huán)境，進(jìn)一步建立健全農(nóng)村的社會保障制度，從長期的角度考慮增加收入，保持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性循環(huán)。(3) 誤差修正模型的系數(shù)為負(fù)。符合誤差修正機制的理論，也符合黑龍江省農(nóng)村居民的實際情況。- 0.4649表明誤差修正項以- 46.49 %的權(quán)重對下一年的消費進(jìn)行修正，收入與消費的均衡機制對消費的制約有限，反映了農(nóng)民的消費主要還是受收入的影響?？傊邶埥r(nóng)民的消費與收入之間存在長期協(xié)整關(guān)系，邊際消費傾向過高與“三農(nóng)”問題的存在是有關(guān)聯(lián)的，因此，要打開農(nóng)村消費市場，有效的刺激農(nóng)民消費，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，就