量化投資-陰轉(zhuǎn)高開交易策略獲取短線利潤

1、運用陰轉(zhuǎn)高開陽股票分析模型獲取短線利潤摘要 陰轉(zhuǎn)高開陽股票分析模型，其設(shè)計原理是昨日收陰線有一定的跌幅，但今日卻高開，證明投資者對該股的預期在一夜之間發(fā)生了轉(zhuǎn)變，預期突然變好不會空穴來風，必定有利好消息的支持，及時介入這樣的股票獲得短線利潤。上一個交易日股價下跌(認為股價最好是下跌3%以上且至少下跌2%以上，而今日卻跳空高開，這樣的走勢是一種非常明顯強烈的上漲信號。在上一個交易日悲觀下跌的情況下，經(jīng)過一夜后突然反轉(zhuǎn)一致看好，說明該股出現(xiàn)了利好消息。而我們通過量化分析模型的方式準確的捕捉到這樣的股票，在技術(shù)上具有很強的可操作性，有利于程序化交易策略的實現(xiàn)。本文即介紹如何通過迅動平臺，運用陰轉(zhuǎn)高開

2、陽分析模型獲取短線利潤。主要內(nèi)容包括四個方面：如何找到符合陰轉(zhuǎn)高開陽分析模型的股票，如何通過條件交易計劃買入符合模型條件的股票，買入后如何通過風險控制賣出獲得更好的利潤，在平臺上運用此模型獲得短線利潤的實戰(zhàn)案例。關(guān)鍵詞 陰轉(zhuǎn)高開陽分析模型 條件交易計劃 風險控制 止盈點 止損點一般而言，在陰轉(zhuǎn)跳空高開的走勢下，股價向上的信號已經(jīng)非常明顯，開始連續(xù)競價后應(yīng)立刻買入，盡可能擴大當日上漲動能帶來的利潤空間。如果我們能建立某種有效的交易策略，狙擊這類經(jīng)常出現(xiàn)的陰轉(zhuǎn)高開股票，就有可能獲得一個較為確定的盈利。這個交易策略分兩步進行：1） 【當日集合競價結(jié)束后、連續(xù)競價之前】分析找到符合陰轉(zhuǎn)高開條件的股票，

3、做條件交易計劃立刻買入。2） 【次日、或之后】通過風險控制賣出持倉股。其中第一止盈價設(shè)置為昨日收盤價上漲5%，第二止盈價設(shè)置為昨日收盤價上漲2%，止損價設(shè)置為昨日收盤價向下0.5%。那么，如何找到符合陰轉(zhuǎn)高開陽分析模型的股票呢？如何找到符合陰轉(zhuǎn)高開陽分析模型的股票每日早盤，9點25分過后集合競價撮合完成，確定開盤價后馬上使用陰轉(zhuǎn)高開分析模型找到目標股票，如今日無目標股票則放棄。如得到多個結(jié)果，則選擇前一日跌幅較大，但成交量較低的優(yōu)先選擇。由于這種陰轉(zhuǎn)高開是非常強烈的上沖信號，所以在連續(xù)競價開始后急速上沖的可能性非常大，所以確定目標后應(yīng)馬上建立條件交易計劃在9點30連續(xù)競價開始后立即買入。打開迅

4、動股票分析平臺的產(chǎn)品網(wǎng)站（），在產(chǎn)品網(wǎng)站首頁的右上方有一個“進入軟件平臺”的按鈕，點擊就可以登錄平臺了。登錄迅動股票分析平臺首頁，在平臺首頁左端有一個縱向的“量化分析”按鈕，點擊此按鈕進入量化分析頁面。如圖示1-1所示。圖示1-1交易策略頁面進入“量化分析”頁面，分別有“股票分析模型”、“版塊分析模型”、“市場分析模型”三種分析類型。如圖示1-2所示。圖示1-2量化分析頁面每日早盤，9點25分過后集合競價撮合完成，確定開盤價后馬上使用陰轉(zhuǎn)高開陽分析模型找到目標股票。 勾選“上證A股”、“深圳A股”和“股票分析模型”前面的勾選框。如圖示1-3所示。圖示1-3量化分析頁面點擊“股票分析模型”后面的

5、按鈕，進入分析模型設(shè)計頁面。如圖示1-4所示。圖示1-4分析模型設(shè)計頁面找到“陰轉(zhuǎn)高開陽股票分析模型”并選中，然后點擊“確定”按鈕，網(wǎng)頁對話框自動關(guān)閉后回到之前的頁面。如圖示1-5所示。圖示1-5分析模型設(shè)計頁面退出網(wǎng)頁對話框后，回到“量化分析”頁面，股票分析模型后面會顯示所選取的分析模型，即陰轉(zhuǎn)高開陽股票分析模型。點擊“開始分析”按鈕，系統(tǒng)開始對上證A股和深圳A股中的股票進行篩選。如圖示1-6所示。圖示1-6量化分析頁面點擊“開始分析”按鈕進行分析后，彈出詢問消息點擊“確定”按鈕即可。等待分析結(jié)果可能需要一些時間，可以通過進度條查看分析進度。如圖示1-7所示。圖示1-7量化分析頁面耐心等待片

6、刻，待選股分析完成后，系統(tǒng)會彈出一個分析過程正常完成提示框，點擊“確定”按鈕即可。如圖示1-8所示。 圖示1-8提示消息頁面點擊“結(jié)果查看”按鈕就會得到上證A股和深圳A股的篩選結(jié)果。如圖示1-9所示。圖示1-9量化分析結(jié)果頁面需要注意的是，如果沒有符合模型條件的股票，則放棄。如得到多個結(jié)果，則選擇前一日跌幅較大，但成交量較低的優(yōu)先選擇。如果有且只有一只符合模型條件的股票，則通過基本面分析是否有立刻買入的價值。一旦發(fā)現(xiàn)此股有很大的潛力，則立刻加入交易候選股中。以分析結(jié)果中的海峽股份為例，勾選股票代碼前面的勾選框，點擊“作交易候選”按鈕，將股票加入交易候選股中。成功將海峽股份納入交易候選股中，如圖

7、示1-10所示。圖示1-10交易候選頁面由于這種陰轉(zhuǎn)高開是非常強烈的上沖信號，所以在連續(xù)競價開始后急速上沖的可能性非常大，所以確定目標后應(yīng)馬上建立條件交易計劃在9點30連續(xù)競價開始后立即買入。那么下面就來看一下，如何通過條件交易計劃買入符合模型條件的股票。如何通過條件交易計劃買入符合模型條件的股票前面已經(jīng)將符合模型條件并計劃立刻買入的股票，加入了交易候選股中。現(xiàn)在我們要做的，就是立刻建立一個條件交易買入計劃。點擊交易策略頁面下的“條件交易”按鈕，進入條件交易計劃頁面。如圖示2-1所示。圖示2-1交易策略頁面進入條件交易計劃頁面，點擊頁面下方的“計劃創(chuàng)建”按鈕，進入條件交易計劃創(chuàng)建頁面。如圖示2

8、-2所示。圖示2-2條件交易計劃頁面選中模擬交易前面的圓形按鈕，下面就會出現(xiàn)可用的模擬資金賬戶。圖示2-3所示。圖示2-3條件交易計劃創(chuàng)建頁面選擇一個資金賬戶，點擊“下一步”按鈕。如圖示2-4所示。圖示2-4條件交易計劃創(chuàng)建頁面此頁面包括股票買入計劃和股票賣出計劃兩部分，根據(jù)你所選擇的資金賬戶的金額，系統(tǒng)會自動提示你所能買入的股票數(shù)。此時我們需要注意控制倉位，由于買入后次日賣點并不一定出現(xiàn)在早盤，所以為了平衡機會和風險，我們每次的買入操作應(yīng)選擇半倉操作。在“買入（股）”輸入框中填寫好要買入的股數(shù)。如圖示2-5所示。圖示2-5條件交易計劃創(chuàng)建頁面填寫好要買入的股數(shù)后，點擊“設(shè)計”超鏈接，進入買入

9、條件設(shè)計頁面。如圖示2-6所示。圖示2-6買入條件設(shè)計頁面勾選設(shè)計條件前面的勾選框才能進行條件設(shè)計。勾選“漲幅大于”前面的勾選框，這里介紹個小技巧，由于陰轉(zhuǎn)高開上沖動能較大，所以在9點30連續(xù)競價開始后會急速拉升，為了我們能確保在第一時間買入，我們可以將條件交易的漲幅條件設(shè)置為大于1%的時候買入，平臺的后臺交易系統(tǒng)會立刻觸發(fā)下單條件，并以買入的價格迅速下單，確保買入成功。如圖示2-7所示。圖示2-7買入條件設(shè)計頁面買入條件設(shè)計完成后，點擊“確定”按鈕，點擊“下一步”按鈕進入計劃創(chuàng)建確認頁面，如圖示2-8所示。圖示2-8條件交易計劃創(chuàng)建確認頁面確認好買入計劃后，點擊“提交”按鈕進行計劃提交。提交

10、完成，條件交易買入計劃創(chuàng)建成功了，如圖示2-9所示。圖示2-9條件交易計劃提交成功頁面點擊“返回”按鈕，可以查看交易計劃的執(zhí)行狀態(tài)。如圖示2-10所示。圖示2-10條件交易計劃詳細頁面一旦條件交易計劃中的條件被觸發(fā)，系統(tǒng)就會自動買入股票。如圖示2-11所示。圖示2-11資金賬戶成交記錄頁面買入后如何通過風險控制賣出獲得更好的利潤在賣出股票時，我們遵循這樣一個原則，即“賺的時候一定多賺，虧的時候一定少虧”。沒有一個交易策略可以確保在任何情況下穩(wěn)賺不賠，判斷失誤導致虧損發(fā)生的情形一定會存在的，也是需要有一定預見性的。作為投資者，可采取多種對沖的手法，在整體上保證一個穩(wěn)定的收益增長。所謂的對沖，可以

11、是標的上的對沖，也可以是時間上的對沖，所謂“東方不亮，西方亮”，“今天不成，明天成”。一個精心設(shè)計的交易策略，應(yīng)當確保在賺的時候一定要多賺，虧的時候一定要少虧。那么綜合起來，就可以獲得一個持續(xù)的、穩(wěn)定的收益增長。如何在有賺的時候多賺，要虧的時候少虧，是交易策略設(shè)計的核心要點之一，也需要不斷地精益求精。讓賺的時候盡量多賺，關(guān)鍵在于對上升趨勢的清晰判斷及對賣出點的準備把握。當個股的上升趨勢比較明確的時候，不可以“見好就收”，要精心設(shè)計賣出策略，盡量地在一個階段性的高點把股票賣出。讓虧的時候盡量少虧，關(guān)鍵在于設(shè)計止損。漲停個股一旦買入，必須要設(shè)計止損措施。一旦次日的走勢沒有按照預期的方向發(fā)展，一定要

12、果斷地止損或止盈。如能利用交易模型在盤中進行動態(tài)的止損或止盈，那么就可能使虧損的次數(shù)更少，虧損的幅度更小。我們假設(shè)每個月有20個可交易日，每周有3次以上的交易性機會，那平均每個月至少有10次交易性機會。假設(shè)我們的本金為10萬元，根據(jù)T+1規(guī)則，及風險控制原則，每次的漲停板狙擊我們均采取半倉操作。10次操作其中成功了7次，失敗了3次。每次成功的平均收益率為6%，每次失敗的平均虧損率為2%，則每個月的收益率計算如下：(10 / 2* (1 + 6% * (1 + 6% * (1 + 6% * (1 + 6% * (1 + 6% * (1 + 6% * (1 + 6% * (1 - 2% * (1

13、- 2% * (1 - 2% - (10 / 2 / 10= 20.76%我們認為，只要精心設(shè)計交易策略，讓賺的時候盡量多賺，虧的時候盡量少虧，就可以達到這個20.76%的月度收益率目標。在平臺首頁右上方有一個“個人賬戶”按鈕，點擊此按鈕進入個人賬戶頁面。如圖示3-1所示。圖示3-1迅動平臺首頁個人賬戶頁面包括四個部分，分別是資金賬戶、身份信息、財務(wù)記錄、系統(tǒng)功能，資金賬戶屬于其中一個部分。如圖示3-2所示。圖示3-2個人賬戶頁面找到創(chuàng)建條件交易計劃時使用的資金賬戶，并點擊其前面的代碼名稱“A14”超鏈接，查看資金賬戶的一些詳細信息。如圖示3-3所示。圖示3-3資金賬戶信息頁面點擊“持倉情況”

14、按鈕，進入風險控制設(shè)計頁面。如圖示3-4所示。圖示3-4資金賬戶持倉情況頁面在持倉情況頁面可以查看買入個股的持倉情況，同時，此頁面也是用戶設(shè)計止損點和止盈點的位置。點擊個股右端的“設(shè)計”超鏈接，設(shè)置止損點和止盈點進行風險控制設(shè)計。如圖示3-5所示。圖示3-5風險控制設(shè)計頁面風險控制設(shè)計窗口，會提示用戶所買入個股的成本價和當前價，以這些數(shù)據(jù)作為參考來設(shè)計止損點和止盈點。勾選“止盈”前面的勾選框，先以昨日收盤價上漲5%的價格，設(shè)置為第一止盈點賣出。止盈點可根據(jù)次日行情進行動態(tài)設(shè)計。如圖示3-6所示。圖示3-6風險控制設(shè)計頁面其次，在條件交易頁面下創(chuàng)建條件交易賣出計劃，以昨日收盤價上漲2%的價格，設(shè)

15、置為第二止盈點賣出。如圖示3-7所示。圖示3-7賣出條件設(shè)計頁面止損點一般以昨日收盤價向下0.5%，也就是次日跌幅0.5%的價格，設(shè)計好止損點賣出。如圖示3-8所示。圖示3-8風險控制設(shè)計頁面設(shè)計好止盈點和止損點后，點擊“保存設(shè)計”按鈕即可。如圖示3-9所示。圖示3-9資金賬戶持倉情況頁面在平臺上運用此模型獲得短線利潤的實戰(zhàn)案例上述交易策略的實施流程，以2013-4-1日天壇生物(600161實戰(zhàn)操作為例。2013-4-1日早盤通過陰轉(zhuǎn)高開陽模型分析得到三個結(jié)果。如圖示4-1所示。圖示4-1量化分析結(jié)果頁面三只股票中，上一個交易日天壇生物跌幅(-3.82%較大，但是成交量相對較小，今日高開幅度

16、高(5.13%。所以最終確定天壇生物為今日操作的買入目標。將天壇生物加入交易候選股中作交易候選。將目標加入交易候選股后，立刻建條件交易買入計劃。關(guān)于條件交易買入計劃中買入價格的設(shè)置，按照上述介紹的小技巧，由于陰轉(zhuǎn)高開上沖動能較大，所以在9;30連續(xù)競價開始后會急速拉升，為了我們能確保在第一時間買入，我們可以將條件交易的漲幅條件設(shè)置為大于1%的時候買入，平臺的后臺交易系統(tǒng)會立刻觸發(fā)下單條件，并以買入的價格迅速下單，確保買入成功。如圖示4-2所示。圖示4-2買入條件詳細頁面成功以15.43的價格買入天壇生物6000股(半倉。如圖示4-3所示。圖示4-3資金賬戶成交記錄頁面天壇生物(600161果然

17、不負所望在收盤的時候封住漲停，當日便獲得了4.5%的收益。如圖示4-4所示。圖示4-4資金賬戶持倉情況頁面為了控制風險保持利潤，我們要對持倉的天壇生物(600161設(shè)置風險控制計劃。止損點一般以收盤價向下3%，也就是次日跌幅的3%為止損價，止盈點可根據(jù)次日行情動態(tài)設(shè)計。如圖示4-5所示。圖示4-5風險控制設(shè)計頁面2013-4-2日早盤天壇生物平開走勢并不理想，而大盤近期弱勢所以選擇開盤即賣出，本次操作獲得了4.5%的收益。截止到2013-4-1陰轉(zhuǎn)高開模型(默認參數(shù)共選出10只股票。其中當日封住漲停板的股票有 7只，比例非常高。2013-03-19到 2013-04-01 按照陰轉(zhuǎn)高開交易策略

18、可操作6次，除吉艾科技(300309沒有成功其余5次操作均成功。按照最低收益計算(次日開盤即賣，僅算當日收益7.00%+3.25%+2.90%+5.00%+4.50% = 22.65%，按照半倉操作，所以再除以2，最低收益約為 11.30%。如圖示4-6陰轉(zhuǎn)高開陽歷史實戰(zhàn)案例統(tǒng)計表所示。交易日期證券代碼證券名稱買入價收盤價當日收益2013-03-19中鋼吉炭0009288.809.34（漲停）7.00%2013-03-21美克股份 6003375.856.03（漲停）3.25%2013-03-27成飛集成00219015.4315.862.90%2013-03-29紫鑫藥業(yè)0021188.078.59（漲停） 6.70%2013-03-29天原集團0023866.807.13