2019年銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風險管理(考前沖刺第三章)

1、2019 年銀行從業(yè)資格考試試題及答案：風險管理(考前沖刺第三章)第三章 信用風險管理一、單項選擇題1. 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品能夠基本劃分為 ( ) 三類。A. 個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款B. 個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風險貸款、循環(huán)零售貸款C. 個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款D. 個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款2. 下列各項屬于現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是 ( ) 。A. 信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監(jiān)測D.信用風險控 制3. 商業(yè)銀行客戶信用評級是 ( ) 對客戶償債水平和償債意愿的計 量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.

2、 商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶4. 客戶信用評級對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是 ( ) 。A. 4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs5. 假定某部門當年的銷售收入為 200萬元，銷售成本為 120 萬 元，其銷售毛利率為 ( ) 。A. 30% B.40% C.45% D.50%6. 下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是 ( ) 。A. 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B. 巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部 評級 1 年期違約概率與 3 個基點中的較高者C. 計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長 時間完全一致D. 違約概率與違約頻

3、率不是同一個概念7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是 ( ) 。A. 斯克拉定理 B. 坎德爾系數(shù) C. 信用風險組合模型 D. 違約相關(guān)性8. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采 用( ) 。A. 評級方法和評分方法 B. 評級方法和評級方法C. 評分方法和評級方法 D. 評分方法和評分方法9. 壓力測試主要采用敏感性分析和 ( ) 兩種方法。A. 制作數(shù)據(jù)清單 B. 情景分析方法 C. 失誤樹分析法 D. 專家調(diào)查分 析法10. CreditMetrics 模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的 ( .) 表示。A.資產(chǎn)規(guī)模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分11.

4、壓力測試是用于評估 ( ) 。A.預期損失B.特定事件的變化C.風險價值D.特定經(jīng)營環(huán)境12. ( ) 是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風 險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起注重的水平或已經(jīng)超過閥 值。A.信用風險對沖B.信用風險識別C.信用風險監(jiān)測D.信用風險控13. 預期損失率的計算公式表示為 ( ) 。A.預期損失率一預期損失/資產(chǎn)總額B.預期損失率二預期損失/貸 款資產(chǎn)總額C.預期損失率一預期損失/負債總額D.預期損失率一預期損失/ 資產(chǎn)風險敞口14. 下列關(guān)于主權(quán)風險評級的說法錯誤的是 ( ) 。A. 主權(quán)評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的 水平B

5、. 比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟學家坎托和帕克提出C. 主權(quán)分析評級必須是靜態(tài)的D. 朱特勒和麥卡錫對CP模型使用回歸分析實行了擴展15. 債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低 客戶違約風險導致的損失，對原有貸款實行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操 作屬于( ) 。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批16. 下列相關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是 ( ) 。A. 信用衍生產(chǎn)品是允許對沖信用風險的金融合約B. 信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同C. 信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D. 信用衍生產(chǎn)品既能夠用于對沖掉全部的違約風險，也可用于單 筆貸款對

6、沖17. 客戶評級 / 評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手 段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括 ( ) 。A. 客戶信用評級 B. 風險違約區(qū)分水平驗證C.檢驗評級結(jié)果D.對違約概率預測準確性的驗證18. 相關(guān)“貸款風險遷徙率”這個指標，下面說法錯誤的是 ( ) 。A. 該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的水準B. 該指標是一個靜態(tài)指標C. 該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D. 該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率19. 商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不 需要考慮的因素是 ( ) 。A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.當前的組合集中情況C.資產(chǎn)負債 率D.經(jīng)濟前景

7、20. 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯誤的是 ( ) 。A. 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B. 相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系C. 相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)D. 對于線性相關(guān)，能夠通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)實行計量21. 假設某銀行在 2006 會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為 30億人 民幣，注重類貸款為 15億人民幣，次級類貸款為 5 億人民幣可疑類貸 款為 2 億人民幣，損失類貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為 ( ) 。A. 15% B.12% C.45% D.25%22. 已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)實行分類， 次級類貸款為 6億，可疑類貸款為 2億，損失類貸款為

8、3 億，商業(yè)銀 行在當期為不良貸款撥備的一般準備是 2 億，專項準備是 3 億，特種 準備是 4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是 ( ) 。A.23. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于 ( )A.行業(yè)因素B.產(chǎn)品因素C.地區(qū)因素D.宏觀經(jīng)濟因素24.CreditMetrics的說法錯誤的是 ( ) 。A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風險的B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析C. CreditMetrics 模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其 對整個組合風險狀況的作用D.CreditMetrics模型組合的違

9、約遵從泊松過程25. 不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是 ( ) 。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率26. 下列關(guān)于個人客戶信用風險說法錯誤的是 ( ) 。A. 個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的 違約B. 通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫能夠獲得個人客戶的信用記 錄C. 通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄D. 個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求27. 下列說法不準確的是 ( ) 。A. 信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系 .B. 專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性C. 死亡率模型是違約概率模型中有

10、代表性的模型之一D. 違約概率模型能直接估計客戶的違約概率28. 關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，準確的是 ( ) 。A. 內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險實行評價B. 內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C. 內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務人的償債水平和意愿的整 體評估D. 內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)29. 以下說法中不準確的是 ( ) 。A. 違約頻率是事后的檢驗結(jié)果 B. 違約概率和違約頻率不是同一 個概念C. 違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D. 違約概率是分析 模型作出的事前預測30. 假定當前市場上 1年期零息國債的收益率為 10%，1 年期信用 等級為

11、B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的 情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風險中性定價原 理,上述風險債券的違約概率約為 ( ) 。A. 2.5% B.5% C.10% D.15%31. 假定銀行總體經(jīng)濟資本為 C,有3個分配單元，對應的非預期 損失分別為CVaRI CVaR2 CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損 失占比的經(jīng)濟資本配置方法 則第 3 個單元對應的經(jīng)濟資本為 ( ) 。A. CVaR3 B.CX CVaR3 C.CX CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D. CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)32. 在信用

12、風險管理過程中 商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利水 平、營運水平、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來實行客戶信用風險識 別 以下各財務比率不屬于盈利水平指標的是 ( ) 。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利潤D.資本收益率33. 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是 ( ) 。A. 支付標的資產(chǎn)的所有收益 B. 為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán) 益人的破產(chǎn)隔離C. 為了購買權(quán)益資產(chǎn)D.為了實行總收益率互換34. 下列各項中能夠防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管 理類別是 ( ) 。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以 上均不對35. 與綜合風

13、險報告內(nèi)容不同，專項風險報告主要是 ( ) 。A. 轄內(nèi)各類風險總體狀況 B. 風險應對策略C.對管理范圍的重大風險事項實行報告 D.增強風險管理36. 假定某公司 2006年的銷售成本為 50 萬元，銷售收入為 200 萬元，年初資產(chǎn)總額為 150 萬元，年底資產(chǎn)總額為 220萬元，則其總 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為 ( ) 。A. 54% B.108% C.53% D.56%37. 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1 億元，回收成本為 0.8 億元，違約風險暴露為 1.5 億元，則違約損失率為 ( )A. 86.67% B.13.33% C.16.67% D.20%38. 根據(jù)2002年

14、穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCA的技術(shù)文件中所披露的信息， ( ) 等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻水準。A. 企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟周期因素D.清償優(yōu)先性39. 外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情 況，一般的限度是 ( ) 。A. 20%25% B.15%- 25% C.10%- 20% D.10%- 25%40. 一銀行 2006年貸款應提準備為 2000億元，貸款損失準備充 足率為 80%，則貸款實際計提準備為 ( ).A. 1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元二、多項選擇題1. 集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風

15、險特征有 ( )A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B. 連環(huán)擔保十分普遍 C. 真實財務狀況難以 掌握D .系統(tǒng)風險性低 E. 風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小2. 根據(jù)絕大部分國家的標準，現(xiàn)金流量表分為 ( ) 。A. 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表 B. 銷售活動的現(xiàn)金流量表 C. 投資活動 的現(xiàn)金流量表D .資金活動的現(xiàn)金流量表 E. 融資活動的現(xiàn)金流量表3. 商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了 ( ) 三個主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模 型分析 E. 情景分析法4. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法準確的是 ( ) 。A. 客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B.

16、 客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C. 客戶評級的評價目標是客戶違約風險D. 客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率E. 客戶信用評級反映客戶違約風險的大小5. 違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括 ( ) 。A.二項分布檢驗B.卡方分布檢驗C.正態(tài)分布檢驗D.均勻分布檢 驗E. 檢驗給定年份某一等級PD預測準確性6. 在我國銀行業(yè)實踐中，能夠根據(jù)運作機制將風險預警方法分 為三類，其中包括 ( ) 。A.綠色預警法B.紅色預警法C.藍色預警法D.黑色預警法E.紫色 預警法7. Credit Portfo1io View 模型是當前國際銀行業(yè)應用比較廣泛 的組合模型之一，這個模型認為違約率取決于 ( )

17、 。A. 宏觀變量的歷史數(shù)據(jù) B. 宏觀變量的前景預測 C. 對整個經(jīng)濟體 系產(chǎn)生影響的沖擊或改革D. 僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革 E. 單個借款人的信用評級8. 信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè) 銀行需借助很多方法來完成，當其對單一客戶實行風險檢測時，需要 借助的方法有 ( ) 。A. 6C法B.客戶信用評級方法C.貸款分類方法D.信用評分方法E.組合管理方法9. 商業(yè)銀行在實行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題 有( ) 。A. 統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制B. 掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D.盡量少用抵押，爭取多用保證E. 與

18、集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其相關(guān)關(guān)聯(lián)交易10. 信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移 / 對沖信用風險的金融工具，下列屬 于信用衍生品的是 ( ) 。A. 信用違約互換 B. 總收益互換 C .成本收益互換 D .信用價差衍生 產(chǎn)品 E .信用聯(lián)動票據(jù)11. 下列信用局風險模型與申請評分模型說法準確的是 ( ) 。A. 信用局評分模型與申請評分模型具有對立性B. 信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性C. 申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者實行信貸審 批D. 申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概 率作出的預測E. 信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具12. 以

19、下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，準確的有 ( ) 。A. 它們反映了信用風險水平的兩個維度 B. 債項評級主要針對交 易主體C.債項評級的水平由債務人的信用水平?jīng)Q定D. 一個債務人只能有一個客戶評級E. 一個債務人的不同的交易能夠有不同的債項評級13. 下列關(guān)于信用風險控制的限額管理說法準確的是 ( ) 。A. 對單一客戶實行限額管理時，要計算客戶的債務承受水平B. 在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應小于但不能等于 客戶的債務承受額度C. 集團客戶與單一客戶限額管理存有差異，集團統(tǒng)一授信一般分斗，止+為三步走D. 國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新 檢查一次E. 組合

20、限額管理能夠分為授信集中度限額和總體組合限額14. 以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級 / 評分的驗證的說法準確的是 ( )A. 驗證是一個循環(huán)過程B. 驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C .驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱D. 驗證的結(jié)果要接受驗證設計和實施部門的審閱E. 巴塞爾新資本協(xié)議對內(nèi)部評級的驗證實行了詳細的闡釋15. 關(guān)于違約的說法中，準確的是 ( ) 。A. 當前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存有統(tǒng)一的違約定義B. 違約定義是巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的最重要定義C. 違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風 險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎D .體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為

21、中心的信用風險管理理念E. 債務人破產(chǎn)能夠視為違約16. 下列屬于壓力測試功能的是 ( ) 。A. 為商業(yè)銀行提供債務人的信用評級水平B. 為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法C .提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解D. 協(xié)助商業(yè)銀行重估模型假設E. 協(xié)助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其 風險偏好一致17. 以下關(guān)于信用風險組合模型的說法，準確的有( ) 。A. CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型B. CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風險的目的C. Credit Port/o1io View是 Credit

22、Metrics 模型的一種補充D. Credit Portfo1io View比較適合投機類型的借款人E. Credit Risk+ 模型是對貸款組合違約率實行分析的18. 下列關(guān)于法人客戶評級模型說法準確的是 ( ) 。A.Z 計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈 利性、活躍性、償債水平等B. 作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低C. RiskCa1c 模型適合于上市公司的違約概率模型D. RiskCa1e 模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能 預測違約的一組變量E. Credit Monitor 模型適合于非上市公司的違約概率模型19. 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議

23、，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿 足哪些標準 ?( )A. 貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的B .子組合內(nèi)對個人授信額度不超過 10 萬歐元C. 必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)D. 循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致E. 辦理該業(yè)務時，理應高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢20. 商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履 約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結(jié)構(gòu)實行 調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是 ( ) 。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費用21. 違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險 暴露的比例，影

24、響它的因素主要包括 ( ) 。A. 產(chǎn)品因素 B. 公司因素 C. 行業(yè)因素 D. 地區(qū)因素 E. 宏觀經(jīng)濟因素22. 關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的以下說法，準確的有( )A. 區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B. 發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額C. 在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必 要的D. 國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額E. 國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露管理的額度框架23. 下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的是 ( ) 。A. 授信審批理應堅持審貸分離的原則B. 授信審貸要對信用風險暴露實行詳細的評估C. 零售信用

25、風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露D. 原有的貸款的任何展期能夠不用重新實行申請E. 在實行信貸決策時，商業(yè)銀行理應對可能引發(fā)信用風險的借款 人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量24. 按照巴塞爾新資本協(xié)議，以下將被視為違約的是 ( ) 。A. 銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果存有的話 )， 借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務B. 在發(fā)生信貸關(guān)系后，因為信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷 了貸款或計提了專項準備金C. 銀行將貸款出售并相對應承擔了較大的經(jīng)濟損失D. 銀行停止對貸款計息E. 債務人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務逾期超過 90 天25. 屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有

26、( ) 。A. 線性概率模型 B.Logit 模型 C. 非線性辨別模型 D .死亡率模型E. Probit 模型三、判斷題1. 對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和財務 比率實行分析的。 ( )2. 流動比率的高低與企業(yè)償債水平成反方向變動關(guān)系。 ( )3. 保證這個擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工 承攬合同等主合同。 ( )4. Credit Monitor 模型的核心思想是假設金融市場中的每個參 與者都是風險中立者。 ( )5. 同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質(zhì) 存有差異。 ( )6. 債項評級能夠反映債項本身的交易風險，不能同時反映客戶 信用

27、風險和債項交易風險。 ( )7. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、 違約概率模型分析蘭個主要發(fā)展階段。 ( )8. 中國人民銀行貸款風險分類指導原則規(guī)定，從 2001 年起， 在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、注重、 逾期、壞賬和呆賬。 ( )9. 組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。 ( )10. 個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人 冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。 ( )11. 集團內(nèi)部企業(yè)之間存有的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務重組 屬于縱向一體化集團的關(guān)聯(lián)交易。 ( )12. 一個債務人只能擁有一個債

28、項評級。 ( )13. Credit Monitor 模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個 基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 ( )14. 信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( )15. 良好的風險報告路徑應采取橫向報送與縱向傳送相結(jié)合的矩 陣式。 ( )16. 貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定 價的主要力量。 ( )17. 信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。 ( )18. 在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合 維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀 行資本。 ( )19. 某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 ( )20. 秩相

29、關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質(zhì)，但 既不能刻畫兩個變量之間的相關(guān)水準，而且也無法通過各變量的邊緣 分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 ( )參考答案及解析一、單項選擇題1. C 解析 個人信貸產(chǎn)品能夠劃分為個人住宅抵押貸款、個人零 售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以 C 項準確。2. B 解析 信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 所以 B 準確。3. A 解析客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債水平和償債意愿 的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，所以A 項準確。4. B解析當前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為 廣泛的系統(tǒng)，所以B項準確。5. B 解析銷售毛利率=(

30、銷售收入一銷售成本 )/ 銷售收入，所以 銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項準確。6. C 解析 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部 評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，所以AB項準確計算違 約概率的 1 年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致， 所以C項錯誤;與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率 是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預測，所以D項準確。7. A 解析 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理， 所以 A 項準確。8. A 解析按照國際慣例，商業(yè)銀

31、行對于企業(yè)采取評級方法，對 個人的信用評定采取評分方法，所以 A項準確。9. B 解析壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方 法。10. B解析CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的信用等級來表示。11. B 解析壓力測試是用于評估特定事件或特定金融變量的變化 對金融機構(gòu)財務狀況的潛在影響，所以 B項準確。12. C解析信用風險監(jiān)測是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)， 動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起注重的水 平或已經(jīng)超過閥值，所以 C項準確。13. D解析預期損失率二預期損失/資產(chǎn)風險敞口，所以D項準確14. C 解析主權(quán)評級是各國直接和

32、間接影響債務人履行其對外償債義務的水平和意愿的測量與排名，所以A項準確；比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟學家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對CP模型使用回歸分析實行了擴展，所以BD準確;國家主權(quán)風險分析必須是動態(tài)的， 并且與變化的世界環(huán)境相適合，所以 C項不準確。15. A 解析 貸款重組是債務人因某種原因無法按原有合同履約， 商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款實行調(diào)整、 重新安排、重新組織的過程，所以 A項準確。16. B 解析 信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移或?qū)_信用風險的金融工具， 能夠?qū)喂P貸款和資產(chǎn)組合的全部違約風險，轉(zhuǎn)移給交易對方，所以AD項準確;信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或

33、現(xiàn)金兩種方式，所以C項準確; 信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是不相同的， 買方付出一定權(quán)益金來獲得違約保護，而賣方則以獲得一定的權(quán)益金 為代價來承擔貸款的風險，所以 B項錯誤。17. A 解析 客戶評級 / 評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系 的重要手段，它的內(nèi)容包括風險違約區(qū)分水平驗證，對違約概率預測 準確性的驗證，檢驗評級結(jié)果及風險參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使 用情況，所以BCD準確，A項錯誤。18. B 解析 貸款風險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風險變化的水準，表 示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標，該指標包括 正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以 ACD準確，B

34、項錯誤。19. C 解析 在確定商業(yè)銀行在組合風險限額管理中資本分配的權(quán) 重時，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、當前的組合集中 情況、經(jīng)濟前景、收益率，所以 ABD準確，C項錯誤。20. D 解析 本題考查組合信用風險計量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著 重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān) 系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的缺點是僅能用來計量線性 相關(guān)，所以ABC準確。對于非線性相關(guān)，能夠通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德 爾系數(shù)實行計量。21. A 解析 本題考查風險檢測指標中不良資產(chǎn)率。本章中會涉及 一些計算題，但考生也不要擔心，計算都是能夠根據(jù)公式換算或者直 接應用公式計算

35、出來。不良資產(chǎn)率 =( 次級類貸款 +可疑類貸款 +損失類 貸款”各項貸款 X 100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4- 1)15%22. C 解析 本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計算的問題。 我們能夠根據(jù)公式不良貸款撥備覆蓋率 =(一般準備+專項準備 +特種準 備)/( 次級類貸款 +可疑類貸款 +損失類貸款 )=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82 。23. B 解析 本題主要考查考生對影響違約損失率的因素的把握。 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，包括行業(yè)因素、產(chǎn)品因素、 地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟因素，產(chǎn)品因素包括清償優(yōu)先性、抵押品等，所 以 B 項準確。24. D 解析

36、 本題考查的是 CreditMetrics 模型知識點，本章中涉及一些模型，考生要掌握這些模型的主要內(nèi)容以及模型的應用。 CreditMetrics 模型本原理是信用等級變化分析， CreditMetrics 模型 是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風險的， CreditMetrics 模型是將單一 信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用，所以 ABC 準確;Credit Risk+ 模型認為組合的違約遵從泊松過程，所以D項錯誤。25. D 解析 假接揭風險屬于個人住宅抵押貸款的風險分析，所以A項準確；汽車消費信貸，信用卡消費信貸屬于個人零售貸款的風險分 析，所以BC準確;D項中的違約

37、概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于 按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶，本題答案為D。26. C 解析 個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約，所以A項準確；通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫以及 海關(guān)、法院等部門能夠獲得個人客戶的信用記錄，所以B項準確，C項錯誤; 實踐表明，個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本 要求，而且有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務規(guī)模和運營效率，所以 D 項準確。27. B 解析 信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的 函數(shù)關(guān)系，其次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)實行回歸分析，最后將屬于此類別的潛 在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代入函數(shù)關(guān)系式計算出一個數(shù)值，所以A 項準確

38、; 違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風險計量方法，其中死亡率模型是違 約概率模型中有代表性的模型之一，所以 C項準確;專家判斷和信用評 分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計客戶的違約概率， 所以D項準確，B項錯誤。28. A 解析 外部評級專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務人的償債水平和意 愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府和大企業(yè)，所以BCD項錯誤。A項，內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的 交易風險實行評價。29. C 解析 違約頻率是事后的檢驗結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預測，這是兩者存有的本質(zhì)區(qū)別，所以ABC準確，C項錯誤。30. B 解析 假設一旦違約，債券持有人將一

39、無所有，即回收率0=0，則上述評級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：P=1-(1 + 10%”(1 + 15.8%)=1-0.95=0.05，所以 B項準確。31. C解析假定銀行總體經(jīng)濟資本為C,有3個分配單元，對應 的非預期損失分別為CVaRI CVaR2 CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于 非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第 3個單元對應的經(jīng)濟資本 為 CX CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3所以 C項準確。32. A 解析在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶 盈利水平、營運水平、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來實行客戶信用 風險識別，其中盈利水平指標包括總資產(chǎn)收益

40、率、銷售凈利潤、資本 收益率等，所以BCD準確，A錯誤。33. B 解析商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的 SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”，所以 B項準確34. B 解析 通過設定組合風險限額，能夠防止信貸風險過于集中 于某一地區(qū)，從而有效控制組合信用風險。所以 B 項準確。35. C 解析 專項風險報告主要是針對管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風險 事項與內(nèi)控隱患所做的專題性風險分析報告。36. B 解析 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一銷售收入 /( 期初資產(chǎn)總額 +期末資產(chǎn) 總額)/23，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/(150+220)/23 X 100 %=108% 所以答案是

41、B。37. A 解析 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率，違約損失率 =1 一 (回收金額-回收成本”違約風險暴露=1-(1 0.8)/1.586.67%,所以 A項準確。38. D 解析 根據(jù) 2002 年穆迪公司在違約損失率預測模型 LOSSCAL 的技術(shù)文件中所披露的信息,清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對違約損失率的 影響貢獻水準,所以 D 項準確。39. A 解析 外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債 負擔情況，一般的限度是 20%-25%高于這個限度說明外債負擔過重。40. B 解析 根據(jù)公式“貸款損失準備充足率 =貸款實際計提準備 / 貸款應提準備X 100%，所以貸款實際計提準備=2

42、000X 80%=1600億元。二、多項選擇題1. ABC 解析與單一法人客戶相比,集團法人客戶的信用風險具 有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁,連環(huán)擔保十分普遍,真實財務 狀況難以掌握,系統(tǒng)風險性高,風險識別和貸后管理難度較大,所以 ABCt確，DE錯誤。2. ACE 解析 根據(jù)絕大部分國家的標準,現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活 動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。3. ABD 解析商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評 分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，所以ABD準確；CE項指風險識別常用的方法。4. BCDE解析信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán) 節(jié)，

43、所以A項不準確;客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債水平和償債 意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，評價主體是商業(yè)銀行， 客戶評級的評價目標是客戶違約風險，客戶評價結(jié)果是信用等級和違 約概率，所以BCDEB確。5. ABCE解析違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括二項 分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等級 PD 預測準確性、檢驗給定年份不同等級 PD預測準確性等。6. BCD 解析在我國銀行業(yè)實踐中，能夠根據(jù)運作機制將風險預 警方法分為三類，其中包括紅色預警法、藍色預警法、黑色預警法， 所以BCDt確。7. ACD解析Credit Portfolio View模型是當

44、前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這個模型認為違約率取決于宏觀變量的歷 史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD準確。8. ABCD解析信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要 環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助很多方法來完成，當其對單一客戶實行風險檢 測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、 信用評分方法，所以ABCDt確。9. ABC 解析商業(yè)銀行在實行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有統(tǒng)一識剮標準，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免 過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責對集團相關(guān) 信息的收集、分析、授信協(xié)

45、調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC準確。10. ABDE解析信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風險的金融工 具。信用違約互換、總收益互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE準確。11. CE解析本題考查信用局評分模型和申請評分模型的異同。 信用局風險評分模型是一種很有價值的決策工具，信用局評分模型與 申請評分模型具有互補性，所以 E項準確，A項錯誤；申請評分模型是 商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者實行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項錯誤，C項準確 ； 信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中 的違約概率作出的預測，所以 D項錯誤。12. ADE解析本題

46、考查的是債項評級和客戶評級的區(qū)別.所以考 生要清楚界定 =者之同的關(guān)系。債項評級和客戶評級都反映了信用風險 水平的兩個維度，所以A項準確;客戶評級主要針對交易主體，其等級 水平由債務人的信用水平?jīng)Q定，所以 BC錯誤;一個債務人只能有一個 客戶評級，一個債務人的不同的交易能夠有不同的債項評級，所以 DE 準確。13. ACDE解析對單一客戶實行限額管理時，要計算客戶的債務承受水平，所以A項準確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度 應小于或等于客戶的債務承受額度，所以 B項錯誤；集團統(tǒng)一授信與單 一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存有著較大的差異， 集團客戶一般分為三步走.所以C項準

47、確；國家風險限額管理基于對一 個國家的綜合評級，綜合評級由信用風險管理部門內(nèi)設的國家風險研 究機構(gòu)承擔，國家風險限額至少一年重新檢查一次，所以D項準確;組合限額管理能夠分為授信集中度限額和總體組合限額，所以 E 項準確14. ABE解析本題考查的是商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證。商 業(yè)銀行客戶評級 / 評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段，所 以B項準確；巴塞爾新資本協(xié)議對內(nèi)部評級的驗證實行了詳細的闡 釋，并給出了驗證構(gòu)成要素的示意圖，所以 E項準確;驗證是一個循環(huán)過程，所以A項準確;驗證的流程和結(jié)果應得到獨立于驗證設計和實施 部門之外的部門的審閱，所以 CD錯誤。15. BCDE解析本題

48、考查的關(guān)于違約的說法，違約會造成商業(yè)銀 行要承擔一定的風險。所以考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確 違約的各項說法。違約定義是巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的最重要定義，估計違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD） 等信用風險參數(shù)的基礎，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管 理理念，所以BCD準確;當前我國商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān) 管*也未出臺相對應的監(jiān)督指引，所以 A項不準確;E項中屬于商業(yè)銀行 違約內(nèi)容之一，所以 E 項準確。16. BCDE解析壓力測試功能主要為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法，提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解，協(xié)助商 業(yè)銀行重估模

49、型假設，協(xié)助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風 險暴露是否與其風險偏好一致，所以BCDEt確。17. ACDE解析CreditMetrics本質(zhì)上是一個VaR模型，所以A項準確 ;CreditMetrics 達到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交 易性資產(chǎn)信用風險的目的，所以 B項錯誤;Credit PortfolioView 是 CreditMetrics 模型的一種補充， Credit PortfolioVJew 比較適合投 機類型的借款人，所以CD項準確;Credit Risk+ 模型是對貸款組合違約率實行分析的，所以E項準確。18. ABD解析Z計分模型認為，影響借款人違約概率的

50、因素包括 流動性、盈利性、活躍性、償債水平等。 RiskCalc 模型核心是通過嚴 格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，為違約風險的指標。Z值越高，違約概率越低，所以 ABD準確;RiskCalc模型適合 于非上市公司的違約概率模型， Credit Monitor 模型適合于上市公司 的違約概率模型，所以CE錯誤。19. ABCDE解析根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，針對個人的循環(huán)零 售貸款應滿足的標準是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對個人授信額度不超過 10 萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零 售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致，辦理該業(yè)務時，理應高 度重視借款人的資信狀況和變化趨勢，所以 ABCD準確。20. ABE解析商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原 有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款 結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等 ） 實行調(diào)整、重新安排、重新 組織的過程，所以ABE準確。21. ABCDE解析違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額 占違約風險暴露的比例，影響它的