ADF單位的根檢驗(yàn)具體操作

1、ADF檢驗(yàn)：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)，把數(shù)據(jù)輸入 Eviews之后，點(diǎn)擊左上角的 View-Unit Root Test,（但uick Scries Statistics * Unit Root lest好像更好用一些），之后可以選擇一階、二階差分之后的 序列是否存在單位根，同時(shí)可以 選檢驗(yàn)的方程中是否存在存在趨勢(shì)項(xiàng)、常數(shù)項(xiàng)等。一般進(jìn)行ADF檢驗(yàn)要分3步：1對(duì)原始時(shí)間序列進(jìn)行檢驗(yàn)，此時(shí)第二項(xiàng)選 level，第三項(xiàng)選None.如果沒通過 檢驗(yàn)，說明原始時(shí)間序列不平穩(wěn)；2對(duì)原始時(shí)間序列進(jìn)行一階差分后再檢驗(yàn)，即第二項(xiàng)選1st differe nee，第三項(xiàng)選intereept,若仍然未通過檢驗(yàn)，則需要進(jìn)行二次差分

2、變換；3二次差分序列的檢驗(yàn)，即第二項(xiàng)選擇2nd differenee，第四項(xiàng)選擇Trend andin tereept. 一般到此時(shí)間序列就平穩(wěn)了！看結(jié)果:1% 5% 10%旨的是顯著水平，如果 ADF檢驗(yàn)值（t值）大于某顯著水平值（一般是5%，則不通過檢驗(yàn)，即存在單位根（不平穩(wěn)），此時(shí)，可通過一階差分再來查看單位根是否平穩(wěn)， p值指的是接受原假設(shè)的概率。在報(bào)告上的寫法：H0: r=0Hi： r=1如果ADF檢驗(yàn)值臨界值，則接受H0，序列有單位根，非平緩。反之（注：H的寫法，選中要設(shè)置為下標(biāo)的字母，點(diǎn)擊菜單欄格式一一字體，選擇效果中的下標(biāo),宋Ct （收正SQk小四 B Z 口 丁 4 電 I確

3、定?；蛑苯舆x中的那個(gè)紅色項(xiàng)進(jìn)行格式設(shè)置）單位根檢驗(yàn)對(duì)話框（由三部分構(gòu)成）（1）檢購類型TMlType）（A）DF檢驗(yàn)卑*P檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象Level （水平序列1 st difference （一階差分序列2nd difference二階療分序列）（3）檢驗(yàn)式中應(yīng)血括的附加項(xiàng)Intercept （療移項(xiàng)）Trend and Intercept （趟勢(shì)項(xiàng)和漂移項(xiàng)JNone （無陽加項(xiàng)（4）檢驗(yàn)式中因變量的滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)°由GDP的吋序圖（可以看出該序列可能存在趨勢(shì)項(xiàng)，若需用ADF檢騎則選擇第三種模型進(jìn)行檢驗(yàn)人操作：圖 /line&symbol:用自相關(guān)系數(shù)圖判斷AC PAC Q-

4、Stat ProbAutocorrelationPa椚 Correlation1 0.983 0.6832 07703 0.655 -0.0704 0.542 -0 C635 0.432 -0 C696 0.315 -0.1117 0.195 -0.1018 0.077 -O.CGO9 0037 (6510 -0 122 -O CGO11 -0.190 0.00412 -0.244 -002022.68440 65354 24763 98170 46274.06975 52775.77075 8107648678.24281 3380.0000.0000.0000.0000.0000.0000

5、.000中國(guó)GI)P時(shí)間序列的 趨于零，即緩慢下降，很快迪(如滯后期K=2,:Unit Root Test:單位根檢驗(yàn)Quick - Series StatisticsFile Edit Objects Viev Frees$uick0tLons £mdov Help &輸入變量名（本例：GDP） 豈 Econometric ViewsI File Qbjeds View Erocs Quick Cl ' Window| Workfile: 194 (e:evView| Procs| Save| SaveAs | Sample | Genr| Fetch| Store

6、) DRange： 197 Sample： 197 國(guó)c 0gdp 0esid|Seies Z&me選擇ADF檢驗(yàn) / Level水平序列）/Trend and Intercept （趨勢(shì)項(xiàng)和漂移項(xiàng)/滯后期數(shù) 2亠T est T ype:4 Augmented Dickey Fqlle* Phillipa-PerronTest for unit root in: Level1st difference2nd differenceInclude in test equation:Intercept .Trend and interceptNoneLagged differences:5% Critical Value3.6219在1%、5%、10%三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值分別為-4.4167. -3.6219. -3.2474,詁然，I述檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)吊值犬廣柑應(yīng)DW臨界值，從而接受p ,衣明我國(guó)197 2003年度5% Critical Value-