自相關(guān)性習(xí)題及答案

1、自相關(guān)性、名詞解釋1序列相關(guān)性4廣義差分法7 DW檢驗(yàn)10相關(guān)系數(shù)虛假序列相關(guān) 3自回歸模型6科克倫-奧克特跌代法差分法廣義最小二乘法9 Durbin 兩步法二、單項(xiàng)選擇題1、如果模型yt =b（）+biXt+ut存在序列相關(guān)，則（）（xt, u t）=0 （u t, u s）=0（t ws） C. cov（x t, ut）w0 D. cov（u t, u s） w 0（t w s）2、DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（p為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）A、DW=0B、p = 0C、DW=1D>p =13、下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW僉3（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）2A. ut =

2、put-1+vtB.ut =put 1+ p ut-2+vtC.ut =pvtD.ut =pvt + p 之 v t-1 + 4、DW勺取值范圍是（）A -1 < DM 0 B -1 < DW； 1C、-2 < DW； 2D 0< DM 45、當(dāng)DW= 4時(shí)，說(shuō)明（）A不存在序列相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)H存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)6、根據(jù)20個(gè)觀(guān)測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線(xiàn)性回歸模型的DW=。在樣本容量 n=20，解釋變量k=1,顯著性水平為時(shí)，查得 dl=1,du=,則可以決斷（）A、不存在一階自相關(guān)B、存在正的一階自相關(guān)C存在負(fù)的一階自

3、H無(wú)法確定7、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（）H工具變量法A加權(quán)最小二乘法B、間接最小二乘法C廣義差分法8、對(duì)于原模型yt=b°+b1Xt+ut,廣義差分模型是指（）A.utB. Vyt=b1Vxt VutC. Vyt=b0+b1Vxt VutD. ytyt-1=b0（1- ）+6的 xQ （utut-1）9、采用一階差分模型一階線(xiàn)性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（）S為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又 由此決斷上述模型存在 （） D隨機(jī)解釋變量問(wèn)題A、p =0B、p =1 C、-1 v p v 0D、0v p v 110、假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型S=b0+b1Pt+ut描

4、述的（其中知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。A異方差問(wèn)題已序列相關(guān)問(wèn)題C、多重共線(xiàn)性問(wèn)題 11、根據(jù)一個(gè) n=30的樣本估計(jì)yt=+ ?xt+et后計(jì)算得 DW=,已知在 5%勺置信度下， dl=,du=,則認(rèn)為原模型（）A、存在正的一階自相關(guān) B存在負(fù)的一階自相關(guān) C不存在一階自相關(guān)D無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。12對(duì)于*II型yt= ?0+?%+號(hào)，以P表示et與et-1之間的線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T），則下 列明顯錯(cuò)誤的是（）A p =, DW= B、p =, DW= C p =0, DW= 2 D、p = 1, DW= 013、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的

5、數(shù)據(jù)列稱(chēng)為（）A. 橫截面數(shù)據(jù)B. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)C. 修勻數(shù)據(jù)D. 原始數(shù)據(jù)三、多項(xiàng)選擇題 1、DW僉驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（）A、高階線(xiàn)性自回歸形式的序列相關(guān)日一階非線(xiàn)性自回歸的序列相關(guān)C移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D正的一階線(xiàn)性自回歸形式的序列相關(guān)E、負(fù)的一階線(xiàn)性自回歸形式的序列相關(guān)2、以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW勺下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量 DW勺上限分布，則 DW檢驗(yàn)的不確定區(qū) 域是（）A du< DW 4-du B 、4-du & DVW： 4-dl C 、dl w DVW： du D 、4-dl & DVW 4 E、 0< DW： dl3、DW檢驗(yàn)不適用于下列

6、情況下的一階線(xiàn)性自相關(guān)檢驗(yàn)（）A、模型包含有隨機(jī)解釋變量B、樣本容量太小C非一階自回歸模型D含有滯后的被解釋變量E、包含有虛擬變量的模型4、針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（）A、 加權(quán)最小二乘法B、 一階差分法C、 殘差回歸法D、 廣義差分法D、 Durbin兩步法 5、如果模型yt=b0+b1xt+ut 存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備（）A線(xiàn)性B、無(wú)偏fC、有效fD真實(shí)TE、精確性6、DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)A遞增型異方差的檢驗(yàn)2B ut = p ut 1+p ut 2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)C、 xi=b0+b1xj +ut 形式的多重共線(xiàn)性檢驗(yàn)

7、D、 yt= ?0+ ?1xt+ ?2yt-1+et 的一階線(xiàn)性自相關(guān)檢驗(yàn)E、遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn) 四、簡(jiǎn)答題1 .簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的局限性。2序列相關(guān)性的后果。3簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。4.廣義最小二乘法（GLS的基本思想是什么5解決序列相關(guān)性的問(wèn)題主要有哪幾種方法6差分法的基本思想是什么7差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么8請(qǐng)簡(jiǎn)述什么是虛假序列相關(guān)。9序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一個(gè)意思10. DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么 五、計(jì)算分析題1.根據(jù)某地1961 1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)， 運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程

8、：,DW=上式下面括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差。在5%的顯著性水平之下，由DW檢驗(yàn)臨界值表，得dL=,d u= 。問(wèn)；（1） 題中所估計(jì)的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義；（2） 該回歸方程的估計(jì)中存在什么問(wèn)題應(yīng)如何改進(jìn)2.根據(jù)我國(guó)1978 2000年的財(cái)政收入 Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 X的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：Y 556.6477 0.1198 X()()R2 = , S.E =, F = , DW =請(qǐng)回答以下問(wèn)題：(1) 何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性(2) 試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)，為什么(3) 自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響(4) 如果該模型存在自相關(guān)，試寫(xiě)出消除一階自相

9、關(guān)的方法和步驟。(臨界值 dL 1.24, du1.43)3.對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增長(zhǎng)影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下gEMPt0 igMINit 2gPOP3gGDPit4gGDPt t式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MINI為該地區(qū)最低限度工資，POW新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；g表示年增長(zhǎng)率。(1)如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀(guān)測(cè)的卻對(duì)新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的因素作為基礎(chǔ)來(lái)選擇最低限度工資，則OLS估計(jì)將會(huì)存在什么問(wèn)題(2)令MIN為該國(guó)的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)嗎(3)按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國(guó)家最低工資，哪么gMIN能成為gMIN

10、1的工具變量嗎4下表給出了美國(guó)1960-1995年36年間個(gè)人實(shí)際可支配收入X和個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出 Y的數(shù)據(jù)。美國(guó)個(gè)人實(shí)際可支配收入和個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出單位：100億美元年份個(gè)人實(shí)際可 支配收 入X個(gè)人實(shí)際 消費(fèi)支出Y年份個(gè)人實(shí)際可 支配收 入X個(gè)人實(shí)際 消費(fèi)支出Y19601571431978326P 295196116214619793353021962169153198033730119631761601981345305196418816919823483081965200180198335832419662111901984384341196722019619853963571968230

11、2071986409371196923721519874153821970247220198843239719712562281989440406197226824219904484131973287253199144941119742852511992461422197529025719934674341976301271199447844719773112831995493458注：資料來(lái)源于 Economic Report of the President ,數(shù)據(jù)為1992年價(jià)格。要求：(1)用普通最小二乘法估計(jì)收入一消費(fèi)模型；Yt12X2 Ut(2)檢驗(yàn)收入一消費(fèi)模型的自相關(guān)狀況(5%

12、&著水平)；(3)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄏＰ椭写嬖诘膯?wèn)題。5在研究生產(chǎn)中勞動(dòng)所占份額的問(wèn)題時(shí)，古扎拉蒂采用如下模型模型 1Ytoitut模型 2Ytoit 2t2ut其中，Y為勞動(dòng)投入，t為時(shí)間。據(jù)1949-1964年數(shù)據(jù)，對(duì)初級(jí)金屬工業(yè)得到如下結(jié)果: 模型 1 Y? 0.4529 0.0041tt =()R2 =DW=20.4786 0.0127t 0.0005t2t =()R2 =DW=其中，括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為 t統(tǒng)計(jì)量。問(wèn)：(1)模型1和模型2中是否有自相關(guān);(2)如何判定自相關(guān)的存在 (3)怎樣區(qū)分虛假自相關(guān)和真正的自相關(guān)。6下表是北京市連續(xù)19年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入與人均支出的數(shù)據(jù)。

13、北京市19年來(lái)城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表(單位：元)年傷順序人均收入(元)人均生活消 費(fèi)支出(兀)商品零售物價(jià)指數(shù)(%)人均實(shí)際收入(元)人均實(shí) 際支 出(元)1 23 45 67 8910111213141516171819要求：(1)建立居民收入一消費(fèi)函數(shù)；(2)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯?wèn)題，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理;(3)對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。7下表給出了日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與可支配收入數(shù)據(jù)日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與實(shí)際可支配收入單位：1000日元年份個(gè)人實(shí)際可 支配收 入X個(gè)人實(shí)際 消費(fèi)支出Y年份個(gè)人實(shí)際可 支配收 入X個(gè)人實(shí)際 消費(fèi)支出Y197023930019833043841

14、9712483111984308392197225832919853104001973272351198631240319742683541987314411197528036419883244281976279360198932643419772823661990332441197828537019913344491979293378199233645119802913741993334449198129437119943304491982302381注：資料來(lái)源于日本銀行經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)為 1990年價(jià)格。要求：（1）建立日本工薪家庭的收入一消費(fèi)函數(shù)；（2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯?wèn)題，并采取適當(dāng)

15、的補(bǔ)救措施預(yù)以處理;（3）對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。8下表給出了中國(guó)進(jìn)口需求（Y）與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（X）的數(shù)據(jù)。19852003年中國(guó)實(shí)際 GDP進(jìn)口需求單位：億元年份實(shí)際GDP（X,億元）實(shí)際進(jìn)口額 （Y,億元）1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003注：表中數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2004光盤(pán)。實(shí)際GD林口實(shí)際進(jìn)口額均為1985年可比價(jià)指標(biāo)。要求：（1）檢測(cè)進(jìn)口需求模型Yt12Xt ut的自相關(guān)性；（2）采用科克倫-奧克特迭代法處理模型中的自相關(guān)問(wèn)題。9下表給出了某地區(qū)1980-200

16、0年的地區(qū)生產(chǎn)總值（Y）與固定資產(chǎn)投資額（X）的數(shù)據(jù)。地區(qū)生產(chǎn)總值（Y）與固定資產(chǎn)投資額（X）單位：億元年份地區(qū)生產(chǎn) 總值（Y）固定資產(chǎn) 投資額（X）年份地區(qū)生產(chǎn)總值（2固定資產(chǎn) 投資 額（X）19801402216199031245441981162425419913158523198213821871992357854819831285151199340676681984166524619944483699198520803681995489774519862375417199651206671987251741219975506845198827414381998608895119892

17、730436199970421185200087561180要求：(1)使用對(duì)數(shù)線(xiàn)性模型LnYti 2LnXt山 進(jìn)行回歸，并檢驗(yàn)回歸模型的自相關(guān)性；(2)采用廣義差分法處理模型中的自相關(guān)問(wèn)題。(3)令Xt X"Xti (固定資產(chǎn)投資指數(shù))，YtYt/Y(地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)指數(shù))，使用模型LnYti 2LnXt Vt ,該模型中是否有自相關(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)(自相關(guān))答案6、 名詞解釋1 .序列相關(guān)性：對(duì)于模型yi 0ixii2X2i kXkii i 1,2，n隨機(jī)誤差項(xiàng)互相獨(dú)立的基本假設(shè)表現(xiàn)為Cov( i, j) 0 i j,i, j i,2,，n如果出現(xiàn)Cov( i, j) 0 i j

18、,i,j i,2,n即對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性， 則認(rèn)為出現(xiàn)了序列相關(guān)性(Serial Correlation) 。2 .虛假序列相關(guān)：是指模型的序列相關(guān)性是由于省略了顯著的解釋變量而導(dǎo)致的。3 差分法：差分法是一類(lèi)克服序列相關(guān)性的有效方法，被廣泛的采用。差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。4 廣義差分法：廣義差分法可以克服所有類(lèi)型的序列相關(guān)帶來(lái)的問(wèn)題，一階差分法是它 的一個(gè)特例。5 自回歸模型：ytyt 1 t6 廣義最小二乘法：是最有普遍意義的最小二乘法，普通最小二乘法和加權(quán)最小二乘法 是它的特例。7 DW 檢驗(yàn)：德賓和

19、瓦特森與 1951年提出的一種適于小樣本的檢驗(yàn)方法。DW檢驗(yàn)法有五個(gè)前提條件(略)8 科克倫-奧克特跌代法：是通過(guò)逐次跌代去尋求更為滿(mǎn)意的的估計(jì)值，然后再采用廣義差分法。具體來(lái)說(shuō)，該方法是利用殘差t去估計(jì)未知的。9 Durbin兩步法：當(dāng)自相關(guān)系數(shù)未知，可采用Durbin提出的兩步法去消除自相關(guān)。第一步對(duì)一多元回歸模型，使用OLS法估計(jì)其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。10 .相關(guān)系數(shù)：度量變量之間相關(guān)程度的一個(gè)系數(shù)，一般用p表示。Cov( i j),j，01 ，越接近于1,相關(guān)程度越強(qiáng)，越接近于0,相,Var( i)Var( j)關(guān)程度越弱。7、 單項(xiàng)選擇題答案：1D2B3A4D 5D6A7c8

20、D9B10B11D12B13B8、 多項(xiàng)選擇題答案：1ABC 2BC 3BCD4BDE5AB6ABCDE9、 判斷題1F2F3F4F 5F 6F十、 簡(jiǎn)答題1 .簡(jiǎn)述DW僉驗(yàn)的局限性。答：從判斷準(zhǔn)則中看到，DW檢驗(yàn)存在兩個(gè)主要的局限性： 首先，存在一個(gè)不能確定的 DW.值區(qū)域，這是這種檢驗(yàn)方法的一大缺陷。其次：DW.檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)。但在實(shí)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題中， 一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類(lèi)序列相關(guān)，而且經(jīng)驗(yàn)表明，如果不存在一階自相關(guān)， 一般也不存在高階序列相關(guān)。所以在實(shí)際應(yīng)用中， 對(duì)于序列相關(guān)問(wèn)題一般只進(jìn)行DW .檢驗(yàn)。2 .序列相關(guān)性的后果。3 .簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。4 .廣義

21、最小二乘法(GLS的基本思想是什么5 .解決序列相關(guān)性的問(wèn)題主要有哪幾種方法6 .差分法的基本思想是什么7 .差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么8 .請(qǐng)簡(jiǎn)述什么是虛假序列相關(guān)。9 .序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一個(gè)意思10 . DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么十一、計(jì)算分析題1 .答案：(1)題中所估計(jì)的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義；該回歸方程是一個(gè)對(duì)數(shù)線(xiàn)性模型，可還原為指數(shù)的形式為：Y3.938L1.451K 0.3841 ,是一個(gè)C-D函數(shù)，為勞動(dòng)產(chǎn)出彈性，為資本產(chǎn)出彈性。因?yàn)?1,所以該生產(chǎn)函數(shù)存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)。(2)該回歸方程的估計(jì)中存在什么問(wèn)題應(yīng)如何改進(jìn)因?yàn)镈W=,dL=，即，故存在一階正自

22、相關(guān)。 可利用GLS方法消除自相關(guān)的影響。2 . (1)何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性答：如果對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性，則出現(xiàn)序列相關(guān)性。如存在： E( i i 1)0,稱(chēng)為一階序列相關(guān)，或自相關(guān)。(2)試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)，為什么答：存在。(3)自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響答：1參數(shù)估計(jì)兩非有效;2變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義。3模型的預(yù)測(cè)失效。(4)如果該模型存在自相關(guān)，試寫(xiě)出消除一階自相關(guān)的方法和步驟。(臨界值 dL 1.24, dU1.43)答：1構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量并查表；2與臨界值相比較，以判斷模型的自相關(guān)狀態(tài)。3.答案：(1)由于

23、地方政府往往是根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)、當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況以及期望的經(jīng)濟(jì) 發(fā)展前景來(lái)定制地區(qū)最低限度工資水平的，而這些因素沒(méi)有反映在上述模型中，而是被歸結(jié)到了模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中，因此gMIN1與 不僅異期相關(guān)，而且往往是同期相關(guān)的，這將引起OLS估計(jì)量的偏誤，甚至當(dāng)樣本容量增大時(shí)也不具有一致性。(2)全國(guó)最低限度的制定主要根據(jù)全國(guó)國(guó)整體的情況而定，因此gMIN基本與上述模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)無(wú)關(guān)。(3)由于地方政府在制定本地區(qū)最低工資水平時(shí)往往考慮全國(guó)的最低工資水平的要求，因此gMIN1與gMIN具有較強(qiáng)的相關(guān)性。結(jié)合(2)知gMIN可以作為gMIN1的工具變量 使用。練習(xí)題4參考解答：(1 )收入一消費(fèi)模型為Y

24、? 9.4287 0.9359XtSe = t =R2 = , F = , d f = 34 , DW=(2)對(duì)樣本量為36、一個(gè)解釋變量的模型、5痂著水平，查DW施計(jì)表可知，dL=, du=, 模型中DW<d顯然消費(fèi)模型中有自相關(guān)。(3 )采用廣義差分法et= et-1Yf3.7831 0.9484XtSe (1.8710)()t =()()R2 =F = d f = 33DW=查5%&著水平的DW光計(jì)表可知dL = , dU=,模型中DW= > dU,說(shuō)明廣義差分模型中已無(wú)自相關(guān)。同時(shí)，判定系數(shù)R2、t、F統(tǒng)計(jì)量均達(dá)到理想水平。13.9366?3.78311 0.72855最終的消費(fèi)模型為Y t = + X t練習(xí)題5參考解答：(略)練習(xí)題6參考解答：(1 )收入一消費(fèi)模