國內(nèi)主要商業(yè)銀行風(fēng)險管理架構(gòu)介紹

1、國內(nèi)主要商業(yè)銀行風(fēng)險管理架構(gòu)介紹一、工商銀行（一）工商銀行風(fēng)險管理組織框架圖1 :工商銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)圖（二）風(fēng)險管理職責(zé)要求1. 風(fēng)險管理部職責(zé)風(fēng)險管理部主要職責(zé)：牽頭推進(jìn)本行全面風(fēng)險管理工作，統(tǒng)籌研究提出 全行風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略，匯總報告各類風(fēng)險情況；組織信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、 操作風(fēng)險等各類風(fēng)險的量化管理；組織推動內(nèi)部評級法工程，負(fù)責(zé)收集、整 理、分析與測算各類風(fēng)險要素數(shù)據(jù)，進(jìn)行模型設(shè)計；擬定全行產(chǎn)品控制的政 策制度；開展不良貸款管理與清收處置。此外，風(fēng)險管理部為本行風(fēng)險管理 委員會和市場風(fēng)險管理委員會提供行政支持，直接向首席風(fēng)險官匯報。2. 各類主要風(fēng)險管理基本情況風(fēng)險類型管理部門具體職

2、責(zé)全面風(fēng)險管理風(fēng)險管理部牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作，匯總、報告全行各類風(fēng)險（包 括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等）管理工作情況，構(gòu) 建全面風(fēng)險管理體系。信用風(fēng)險管理信貸管理部全行信用風(fēng)險的牽頭管理部門；負(fù)責(zé)統(tǒng)一確認(rèn)和發(fā)布涉和信用風(fēng)險的相關(guān)政策、制度、辦法、流程、規(guī)程。授信業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶信用評級管理、審查審批客戶的授信額度、項目 貸款評估和擔(dān)保品價值評估。信用審批部負(fù)責(zé)貸款、擔(dān)保和其他信貸申請的審查與審批。市場風(fēng)險管理風(fēng)險管理部牽頭管理全行市場風(fēng)險管理工作；擬訂全行市場風(fēng)險管理 政策、制度和辦法；負(fù)責(zé)全行市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控、 分析和報告；牽頭編制市值評估方法和市場風(fēng)險計量方 法；負(fù)責(zé)全行市場

3、風(fēng)險限額管理和全行市場風(fēng)險管理相關(guān) 系統(tǒng)的管理和維護；計量市場風(fēng)險資本。資產(chǎn)負(fù)債管理部管理銀行賬戶利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險， 包括：負(fù)責(zé)制定全行 銀行賬戶利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險管理辦法與流程；識別、計量、監(jiān)控和報告全行銀行賬戶利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險； 擬定 銀行賬戶利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險的對沖策略和方案；負(fù)責(zé)銀 行賬戶本外幣利率風(fēng)險管理相關(guān)信息系統(tǒng)的開發(fā)、維護和 升級等；配置市場風(fēng)險資本。流動性風(fēng)險管理資產(chǎn)負(fù)債管理部在資產(chǎn)負(fù)債管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下監(jiān)控和評估本行的總體 流動性狀況；實時管理本行的日常流動性風(fēng)險；制訂本行 年度流動性計劃并報本行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會批準(zhǔn)，監(jiān)控 其實施情況，并每季度作出所需調(diào)整。操作風(fēng)險管

4、理內(nèi)控合規(guī)部組織推動對各類業(yè)務(wù)中操作風(fēng)險的識別和評估工作，定期 監(jiān)測操作風(fēng)險狀況，并向管理層報告；對已識別的重大操 作風(fēng)險提出緩釋建議、對未來的風(fēng)險變動作出預(yù)警；履行 操作風(fēng)險管理委員會秘書處職責(zé)。3. 機構(gòu)設(shè)置、派駐、報告和業(yè)務(wù)介入情況管理要求具體情況風(fēng)險管理部門設(shè)置在總行層面設(shè)置風(fēng)險管理部，一級分行和以下機構(gòu)設(shè)信用審批部承機構(gòu)層級擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險管理職責(zé)風(fēng)險管理派駐機構(gòu)二級分行信用審批部為一級分行派出機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)貸款、和職責(zé)擔(dān)保和其他信貸申請的審查與審批。風(fēng)險報告路徑風(fēng)險管理報告經(jīng)本級機構(gòu)高級管理層審定后，上報上級機構(gòu)業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險管理部不介入具體業(yè)務(wù)流程，不作為業(yè)務(wù)中臺部門把控風(fēng)險二

5、農(nóng)業(yè)銀行（一）農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險管理組織框架圖2 :農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)圖（二）風(fēng)險管理職責(zé)要求1. 風(fēng)險管理部職責(zé)風(fēng)險管理部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全行風(fēng)險管理，負(fù)責(zé)制定和實施全 面風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和流程；組織實施巴塞爾新資本協(xié)議，開發(fā)符合監(jiān)管 要求的風(fēng)險計量工具；負(fù)責(zé)客戶信用等級評定；組織開展資產(chǎn)分類和減值測 試工作；負(fù)責(zé)全行經(jīng)濟資本的計量；監(jiān)控全行關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和重大風(fēng)險事項, 組織實施風(fēng)險報告制度；擬定并監(jiān)督執(zhí)行風(fēng)險限額和組合管理方案；評估全行的風(fēng)險敞口水平；協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門和分支行的風(fēng)險管理工作等。2. 各類主要風(fēng)險管理基本情況風(fēng)險類型管理部門具體職責(zé)全面風(fēng)險管理風(fēng)險管理部風(fēng)險管理部統(tǒng)籌協(xié)

6、調(diào)全行風(fēng)險管理，負(fù)責(zé)制定和實施全面風(fēng)險 管理戰(zhàn)略、政策和流程，監(jiān)控全行關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和重大風(fēng)險事 項，組織實施風(fēng)險報告制度。信用風(fēng)險管理信貸管理部負(fù)責(zé)建立健全信用風(fēng)險管控體系；制定行業(yè)信貸政策，確定客 戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，組織實施客戶名單制管理；負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行信貸 業(yè)務(wù)審查、批復(fù)；負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險的審查；優(yōu)化信貸管 理系統(tǒng)，滿足信用風(fēng)險識別、計量和控制的需求。授信執(zhí)行部負(fù)責(zé)授信執(zhí)行環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理，開展放款管理，組織和監(jiān)督貸 后管理，對在線監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的重要問題進(jìn)行現(xiàn)場核查，組織開展 信貸審查審批人員的盡職合規(guī)評價。資產(chǎn)處置部負(fù)責(zé)制定并組織實施不良資產(chǎn)處置政策和制度辦法；承擔(dān)大額或跨區(qū)域不良資產(chǎn)處置的現(xiàn)場

7、調(diào)查， 并跟蹤檢查資產(chǎn)處置項目 的實施情況；管理全仃大額不良資產(chǎn)；實施全仃資產(chǎn)的保全管 理，管理各類不良資產(chǎn)清收處置、核銷等工作。市場和流動性風(fēng)險管理金融市場部根據(jù)總行統(tǒng)一的風(fēng)險偏好，在交易授權(quán)和市場風(fēng)險限額內(nèi)，對本部門自營和代客業(yè)務(wù)實施市場風(fēng)險管理；組織實施本外幣金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，在核定的市場風(fēng)險限額內(nèi)開展投融資業(yè)務(wù)，并承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險。資產(chǎn)負(fù)債部負(fù)責(zé)制定并組織實施流動性風(fēng)險管理以和銀行賬戶利率、匯率風(fēng)險管理的政策和制度；制定并組織實施全行利率、匯率風(fēng)險 官理政策、制度、辦法，建立相關(guān)官理體系；識別、計里、監(jiān) 測、控制、報告利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險；管理和控制全行流動性 風(fēng)險，指導(dǎo)資金交易部門配合

8、實施全行流動性風(fēng)險管理；組織 實施庫存現(xiàn)金限額管理。操作風(fēng)險管理內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查全行風(fēng)險管理政策制度的執(zhí)行情況，督辦問題 整改；開展內(nèi)控合規(guī)檢查和評估；管理合規(guī)風(fēng)險，承擔(dān)業(yè)務(wù)流 程、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查和測試；開展授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán) 管理。運營管理部負(fù)責(zé)全行后臺業(yè)務(wù)處理的操作風(fēng)險管理，負(fù)責(zé)制定并組織實施 運營管理相關(guān)規(guī)早制度和操作流程；建立和兀善運營風(fēng)險管理 體系，優(yōu)化各類業(yè)務(wù)、各項產(chǎn)品的后臺處理流程，通過集中處 理方式防范操作風(fēng)險。法律事務(wù)部負(fù)責(zé)管理全行的法律風(fēng)險，確保風(fēng)險政策的合法性和健全性， 并且負(fù)責(zé)管理訴訟風(fēng)險、合同糾紛風(fēng)險和知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。3. 機構(gòu)設(shè)置、派駐、報告和業(yè)務(wù)介入情

9、況管理要求具體情況風(fēng)險管理部門設(shè)置風(fēng)險管理部設(shè)置到一級分行，二級分行和支行的風(fēng)險管理職責(zé)分別機構(gòu)層級由二級分行的信貸管理部和支行管理層負(fù)責(zé)。風(fēng)險管理派駐機構(gòu)和職責(zé)一級分行風(fēng)險管理部向二級分行試點派駐風(fēng)險主管，二級分行信貸 管理部向支行派駐風(fēng)險經(jīng)理。風(fēng)險經(jīng)理主要職責(zé)：審核資產(chǎn)風(fēng)險分類；審核資產(chǎn)減值測試結(jié)果；督促駐地行報告風(fēng)險事件；報告駐地行風(fēng)險管理和內(nèi)控合規(guī)情況， 評價駐地行風(fēng)險水平；掌握主要信貸客戶風(fēng)險，提出風(fēng)險化解建議， 督促客戶經(jīng)理落實貸后管理措施；監(jiān)督駐地行落實內(nèi)控合規(guī)管理工 作；審核駐地行重點法人客戶放款。風(fēng)險報告路徑綜合報告或匯總報告實行雙線報告，向上級風(fēng)險管理部門報告的同 時報本級

10、高管層；單項事件報告實行風(fēng)險管理條線單線報送。業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險管理部不介入具體業(yè)務(wù)流程，不作為業(yè)務(wù)中臺部門把控風(fēng)險三、中國銀行（一）中國銀行風(fēng)險管理組織框架圖3 :中國銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)圖操作風(fēng)險法律與合規(guī)部r"流動性風(fēng)險、財務(wù)管理部（二）風(fēng)險管理職責(zé)要求1. 風(fēng)險管理部職責(zé)風(fēng)險管理部主要職責(zé)：根據(jù)風(fēng)險管理戰(zhàn)略的要求，傳導(dǎo)、落實和執(zhí)行各 項具體風(fēng)險管理目標(biāo)，監(jiān)督、指導(dǎo)和后評價分行各級風(fēng)險管理部門和業(yè)務(wù)部 門的風(fēng)險窗口的工作，保障風(fēng)險管理戰(zhàn)略的實現(xiàn)，在風(fēng)險管理體系的建設(shè)和 運行中發(fā)揮核心推動作用。同時承擔(dān)風(fēng)險政策委員會秘書處工作。2. 各類主要風(fēng)險管理基本情況風(fēng)險類型管理部門具體職責(zé)

11、全面風(fēng)險管理風(fēng)險管理部風(fēng)險管理部是具體實施風(fēng)險管理的牽頭組織部門。信用風(fēng)險管理風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)風(fēng)險管理政策和程序，對整體信用風(fēng)險進(jìn)行 歸集和匯總，按照一定的頻度向管理層、風(fēng)險政策委員會 提交風(fēng)險管理報告；負(fù)責(zé)對境內(nèi)外分支機構(gòu)的超權(quán)限授信 業(yè)務(wù)進(jìn)行盡責(zé)審查、授信評審和按程序?qū)徟驁笈?；新資 本協(xié)議實施規(guī)劃協(xié)調(diào)辦公室掛靠風(fēng)險管理部。授信執(zhí)行部負(fù)責(zé)授信發(fā)放審核、貸后監(jiān)督、押品管理、信貸檔案管理、 客戶信息維護和不良資產(chǎn)清收、資產(chǎn)損失核銷、已核銷呆 賬管理工作；負(fù)責(zé)全轄的系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。市場風(fēng)險管理風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，對整體市場風(fēng)險進(jìn)行 歸集和匯總；按照一定的頻度向管理

12、層、風(fēng)險政策委員會 提交風(fēng)險管理報告。流動性風(fēng)險管理財務(wù)管理部實施流動性風(fēng)險管理的牽頭組織部門； 擬定流動性管理的政策和制度，制定流動性風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)和分析方法；監(jiān)測 各項流動性指標(biāo)和限額的執(zhí)行情況。操作風(fēng)險管理法律與合規(guī)部牽頭負(fù)責(zé)本行內(nèi)部控制與操作風(fēng)險管理框架的建立和實 施；制定本仃的內(nèi)控規(guī)劃和內(nèi)控基本制度并督促實施；建 立并組織實施操作風(fēng)險管理體系。3. 機構(gòu)設(shè)置、派駐、報告和業(yè)務(wù)介入情況管理要求具體情況風(fēng)險管理部門設(shè)置風(fēng)險管理部設(shè)置到二級分行機構(gòu)層級風(fēng)險管理派駐機構(gòu)和職責(zé)未實行派駐制管理模式風(fēng)險報告路徑雙線報告，向上級風(fēng)險管理部門報告的同時報本級高管層。業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險管理部介入具體信貸業(yè)

13、務(wù)流程，主要承擔(dān)獨立盡職審查、信貸 質(zhì)量監(jiān)控、資產(chǎn)分類和分行審批核準(zhǔn)等職責(zé)。四、建設(shè)銀行（近期改革前）（一）建設(shè)銀行風(fēng)險管理組織框架圖4 :建設(shè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)圖董事會董事會監(jiān)事會監(jiān)事會風(fēng)險管理委員會總行風(fēng)險管理與 內(nèi)控委員會首席風(fēng)險官風(fēng)險管理部市場與操作風(fēng)險管理部風(fēng)險計量部風(fēng)險監(jiān)控部信貸審批部一級分行風(fēng)險管理部風(fēng)險總監(jiān)信貸審批部風(fēng)險主管二級分行風(fēng)險管理部風(fēng)險管理部（二）風(fēng)險管理職責(zé)要求1. 風(fēng)險管理部職責(zé)風(fēng)險管理部主要職責(zé)：風(fēng)險偏好和風(fēng)險管理戰(zhàn)略的擬定、風(fēng)險管理體制 的建設(shè)和推進(jìn)、風(fēng)險管理政策和基本制度的制定、風(fēng)險計量工具開發(fā)和運行、 資產(chǎn)質(zhì)量控制計劃和考核、全面風(fēng)險報告、風(fēng)險組合管理和

14、經(jīng)濟資本計量、 信貸業(yè)務(wù)授權(quán)、非信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理、產(chǎn)品風(fēng)險管理、押品管理、操作風(fēng)險 管理、業(yè)務(wù)持續(xù)性管理以和巴塞爾資本協(xié)議的推進(jìn)等工作。風(fēng)險管理部下設(shè) 市場風(fēng)險管理部（二級部），承擔(dān)牽頭制定全行市場風(fēng)險管理政策、制度和 程序，交易性市場風(fēng)險日常管理，牽頭海外分行風(fēng)險管理等工作。2. 各類主要風(fēng)險管理基本情況風(fēng)險類型管理部門具體職責(zé)全面風(fēng)險管理風(fēng)險管理部風(fēng)險管理部是全行業(yè)務(wù)風(fēng)險的綜合管理部門。 承擔(dān)風(fēng)險偏好 和風(fēng)險管理戰(zhàn)略的擬定、風(fēng)險管理體制的建設(shè)和推進(jìn)、風(fēng)險 管理政策和基本制度的制定和全面風(fēng)險報告職責(zé)。信用風(fēng)險管理授信管理部負(fù)責(zé)組織擬定信貸審批指引等信貸政策和相關(guān)管理維護； 負(fù) 責(zé)組織擬定全行

15、授信業(yè)務(wù)操作流程；負(fù)責(zé)管理、推進(jìn)、指導(dǎo) 系統(tǒng)開展平行作業(yè)，組織授信條件落實情況的審核工作；負(fù) 責(zé)全行授信審批管理；負(fù)責(zé)總行權(quán)限內(nèi)客戶授信業(yè)務(wù)審批和 信用等級審定的受理與合規(guī)性審查， 和組織審批（審定）和 信息反饋工作；負(fù)責(zé)組織全行信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類、信貸資產(chǎn) 減值損失測算，負(fù)責(zé)組織全行授信政策執(zhí)行、信貸資產(chǎn)質(zhì)量 真實性、授信業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況的監(jiān)控、檢查、提示和預(yù)警工作。資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)經(jīng)營管理本行不良資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)和債轉(zhuǎn)股等特殊資產(chǎn) 以和公司類關(guān)注三級貸款的經(jīng)營管理，遵循成本效益原則， 最大限度提高不良資產(chǎn)的回收價值。建行在總行和一級分行設(shè)置資產(chǎn)保全機構(gòu)，二級分行視情況設(shè)資產(chǎn)保全部或資產(chǎn)保全崗，已實現(xiàn)

16、不良資產(chǎn)“統(tǒng)一歸口、集中經(jīng)營”。市場風(fēng)險管理風(fēng)險管理部牽頭全行市場風(fēng)險管理并具體管理金融市場業(yè)務(wù)面臨的風(fēng) 險，負(fù)責(zé)擬訂全行統(tǒng)一的市場風(fēng)險管理政策， 擬訂全行金融 市場業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險限額，建立金融市場業(yè)務(wù)市場風(fēng)險計量 方法和管理制度，開展市場風(fēng)險計量、監(jiān)控和市場風(fēng)險資本 計量，牽頭全行總體市場風(fēng)險情況的報告等。資產(chǎn)負(fù)債管理部負(fù)責(zé)建立銀行賬戶利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險的計量方法和管理 制度，開展利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險計量，通過資產(chǎn)負(fù)債總量和 結(jié)構(gòu)的安排調(diào)整等策略進(jìn)行風(fēng)險控制和對沖，定期提交風(fēng)險 報口等。流動性風(fēng)險管理資產(chǎn)負(fù)債管理部負(fù)責(zé)日常的流動性管理，擬定相關(guān)政策和制度，組織協(xié)調(diào)工 作的具體實施。金融市場部負(fù)

17、責(zé)對流動性頭寸管理的具體操作；各一級分行計財部負(fù)責(zé) 日常資金調(diào)度，保證轄區(qū)內(nèi)的對外支付和清算，并對轄區(qū)內(nèi) 流動性狀況進(jìn)行監(jiān)控、分析和評價。操作風(fēng)險管理風(fēng)險管理部各業(yè)務(wù)和后臺保障部門負(fù)責(zé)建立其所轄業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險管 理制度、流程和措施。負(fù)責(zé)設(shè)計操作風(fēng)險管理框架，擬定政 策、流程和風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、評估、監(jiān)督各業(yè)務(wù) 和后臺部門的操作風(fēng)險管理活動，對關(guān)鍵風(fēng)險點監(jiān)控檢查。審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督評價操作風(fēng)險管理的執(zhí)行情況，評價操作風(fēng)險管理 和監(jiān)控流程的充分性和有效性。3. 機構(gòu)設(shè)置、派駐、報告和業(yè)務(wù)介入情況管理要求具體情況風(fēng)險管理部門設(shè)置機構(gòu)層級風(fēng)險管理部設(shè)置到二級分行風(fēng)險管理派駐機構(gòu)向縣支行派駐風(fēng)險經(jīng)理

18、。風(fēng)險經(jīng)理貸前與客戶經(jīng)理平行作業(yè)，承擔(dān)和職責(zé)調(diào)查評價、風(fēng)險評估等職責(zé)。風(fēng)險報告路徑雙線報告，向上級風(fēng)險管理部門報告的同時報本級高管層。業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險經(jīng)理介入具體信貸業(yè)務(wù)，開展授信調(diào)查、評估工作。附件：四大行和郵儲銀行總行風(fēng)險管理部組織人員情況表附件:四大行和郵儲銀行總行風(fēng)險管理部組織人員情況表序號銀行名稱部門名稱內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱總?cè)藬?shù)1中國工商銀行風(fēng)險管理部12綜合管理處、風(fēng)險管理委員會秘書處、風(fēng)險報告處、風(fēng)險資產(chǎn)處置 處、監(jiān)測分析處、內(nèi)部評級和應(yīng)用處、驗證與參數(shù)管理處、國別風(fēng) 險管理處、制度管理處、操作風(fēng)險計量管理處、市場風(fēng)險管理處、 產(chǎn)品控制處1152中國農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險管理部9綜合管理處、風(fēng)險政策制度處、風(fēng)險監(jiān)測報告處、風(fēng)險分類管理處、 信用風(fēng)險管理處、市場風(fēng)險管理處、操作風(fēng)險管理處、風(fēng)