信用風(fēng)險分析報告

1、* 年第 * 季度信用風(fēng)險簡析信用風(fēng)險處* 年第 * 季度，我行信用風(fēng)險水平整體呈上升趨勢，全行資產(chǎn)質(zhì)量有所下降， 個貸不良貸款和逾期貸款出現(xiàn)較快增長， 對公客戶整體信用等級結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，此外，我行投資類業(yè)務(wù)首度試水，對信用風(fēng)險管理提出了更高的要求。一、外部環(huán)境 / 事件對我行風(fēng)險狀況的影響在經(jīng)歷過 *月份“錢荒”之后，三季度銀行流動性整體偏緊，加之利率市場化進程加快， 部分銀行已經(jīng)停止發(fā)放個人購房貸款，一些銀行取消了房貸優(yōu)惠并延長了審批時間。銀行停貸或惜貸現(xiàn)象將進一步加大房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的融資成本，從而導(dǎo)致房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈斷裂進而違約的可能性增大，房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險呈上升趨勢。二、各類風(fēng)險狀

2、況分析（一）關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管理主要指標(biāo)表* 年*季度單位： *元， %分類指標(biāo)名稱三季度年初去年同期不良貸款率不良貸款余額信用風(fēng)險不良資產(chǎn)率撥貸比單一集團客戶授信集中度1單一客戶貸款集中度逾期及非應(yīng)計貸款余額AAA級客戶余額AA級客戶余額A 級客戶余額BBB級客戶余額平臺貸款規(guī)模限額（二）信用風(fēng)險狀況1. 個人類貸款逾期增加，不良貸款率明顯上升五級分類情況 ：三季度末全行不良貸款率為0.0293% ，雖仍在董事會規(guī)定的 KPI 指標(biāo)之內(nèi)，但較年初和二季度末均有大幅增長。不良貸款余額為500.06 億元，較年初和二季度末分別增長462.66 億元和 390.85 億元，凈增幅達1237% 和

3、358% 。0.0350%7000.0300%6000.0250%5000.0200%400不良貸款余額0.0150%300不良貸款率0.0100%200指數(shù) (不良貸款率 )0.0050%1000.0000%0圖：不良貸款情況圖2全行關(guān)注類貸款余額為1173.09億元，較年初和二季度末分別減少 3561.36 億元和增加 338.37 億元，變動幅度分別為降低75.22%和提高 40.54% 。關(guān)注類個人貸款連續(xù)三個季度呈現(xiàn)上升趨勢。6,000.005,000.004,000.004,6203,000.002,100對公關(guān)注類余額2,000.001,217個貸關(guān)注類余額1,1731,000.

4、008351143750.00圖：關(guān)注類貸款余額情況圖逾期貸款情況 ：截止三季度末， 全行逾期貸款各項數(shù)據(jù)均為最高水平，共有逾期個人類貸款 255 筆，占個人類貸款總筆數(shù)的 0.68% ，逾期金額 1221.76 億元，較年初和二季度末分別增加了 1218.07 億元和 653.57 億元；涉及貸款余額 10582.48 億元，占全部個人類貸款余額的1.05% ，較年初和二季度末分別增加了8300.83 億元和2394.91億元。3120001000080006000400020000400350300 逾期貸款筆數(shù)250200 逾期貸款150 涉及余額100指數(shù) (逾期50貸款涉及0余額 )

5、圖：逾期貸款情況圖在逾期個人類貸款中，累計拖欠兩期（含）以上的58 筆，涉及貸款余額 2576.24億元；余額在100 萬以上共計 20 筆，涉及貸款余額 3436.20 億元，均較二季度有較大增幅。個人按揭類貸款的逾期情況比住房儲蓄類貸款更為嚴(yán)重。在全部個人類貸款中，有逾期的住房儲蓄類貸款余額占全部住房儲蓄類貸款余額的 0.71% ，而個人按揭類貸款的該比例則為1.12% ，高出住房儲蓄類貸款 41 個百分點。2.公司類客戶信用等級結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定， BBB 級超出董事會限額截至三季度末，我行公司類客戶信用等級結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定， 且評級全部有效。按照董事會確定的信用等級限額的統(tǒng)計口徑，本季度，B

6、BB 級（包含 A- 、BBB+ 、BBB）客戶余額為 20075 億元，連續(xù)三個月超過 1 億元的限額要求，發(fā)出紅色預(yù)警。 BBB 級客戶余額超限的原因為，濟南東拓與吳江汾湖兩個存量銀團貸款客戶在建設(shè)銀行74月份的重評結(jié)果降為A- 級別。此外，本季度在存量客戶的重評過程中，共有 12 個客戶的重評結(jié)果發(fā)生了變化，包括 3 家上升和 9 家下降；在 9 家評級結(jié)果下降的客戶中， 8 家采用建行評級， 1 家采用我行評級。3.投資理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)開辦，對信用風(fēng)險管理提出更高要求根據(jù)行內(nèi)大力支持開拓創(chuàng)新的發(fā)展思路， 投資理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)成功開辦，拓寬了我行資金收益來源的渠道， 9 月末，該業(yè)務(wù)余額為 68950 億元。目前我行比照信貸業(yè)務(wù)對該業(yè)務(wù)進行信用風(fēng)險管理。 但由于監(jiān)管制度、風(fēng)險識別等方面尚不能像信貸業(yè)務(wù)那樣有比較成熟的體系，故對該業(yè)務(wù)信用風(fēng)險狀況的判斷和控制措施也在逐漸摸索和完善