金融風(fēng)險管理(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金融風(fēng)險管理教材版本：復(fù)旦大學(xué)出版社 作者：盧文瑩自學(xué)時間：2012年12月-2013年3月 章 次基本要求學(xué)習(xí)內(nèi)容重點、難點作 業(yè)1.11.理解融風(fēng)險2.了解風(fēng)險的起源3.WTO后對中國在金融風(fēng)險管理方面有哪些要求金融風(fēng)險管理理論與實踐的發(fā)展演變過程重點:金融風(fēng)險的類型難點:金融機(jī)構(gòu)對金融風(fēng)險的管制措施1.2了解金融風(fēng)險管理模式發(fā)生的巨大變化20世紀(jì)80年代以來金融風(fēng)險管理模式發(fā)生的重大變化重點:獨立的風(fēng)險管理部門出現(xiàn)的原因難點:現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的全面風(fēng)險管理理念20世紀(jì)80年代以來金融風(fēng)險管理模式發(fā)生的重大變化有哪些？1.31.了解金融業(yè)風(fēng)險的特征2.理解什么是金融風(fēng)

2、險的模糊性中國金融業(yè)風(fēng)險的特征重點:主權(quán)信用的含義難點:現(xiàn)有產(chǎn)權(quán)制度改革對市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義1.41.了解研究金融危機(jī)處理機(jī)制的意義2.理解匯率機(jī)制對金融穩(wěn)定性的影響今后的風(fēng)險防范任務(wù)重點:中國金融市場的前景難點:亞洲金融危機(jī)的影響2.11.了解高風(fēng)險是證券行業(yè)的特性2理解人才、資金和金融產(chǎn)品是證券公司的三大特性證券公司風(fēng)險管理的理念和原則重點:什么是風(fēng)險意識難點:風(fēng)險模型的建立什么是風(fēng)險意識？2.21掌握券商的層次2.理解資本充足率的概念券商風(fēng)險識別:來源、類型和特征重點: 資本風(fēng)險的定義難點:流動性的實際意義2.31了解風(fēng)險價值的定義2理解受險價值法的定義和特點券商風(fēng)險測量方法和分類重點:

3、 VAR風(fēng)險法計算難點:金融產(chǎn)品或投資組合的頭寸價值的相對變動與潛在價格2.41了解證券公司風(fēng)險管理和控制的意義2理解證券公司的風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的的構(gòu)成券商風(fēng)險管理的國際慣例及其對國內(nèi)券商的啟示重點: 證券監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險管理和控制過程的監(jiān)督難點:風(fēng)險管理及控制系統(tǒng)的要素風(fēng)險管理及控制系統(tǒng)的要素？2.51掌握Merrill Lynch 的風(fēng)險管理系統(tǒng)2了解什么是風(fēng)險管理體系國際上大型證券公司風(fēng)險管理的實踐重點: 組織構(gòu)架及其特點難點:風(fēng)險管理的體系構(gòu)成3.11了解中國銀行業(yè)重組革新前景與風(fēng)險管理改進(jìn)2理解中國在加入WTO之后的風(fēng)險管理環(huán)境的變化銀行業(yè)經(jīng)營管理新發(fā)展與風(fēng)險管理創(chuàng)新重點: 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

4、、貸款業(yè)務(wù)對金融戰(zhàn)略的影響難點:中國銀行業(yè)風(fēng)險管理創(chuàng)新的方法中國銀行業(yè)風(fēng)險管理創(chuàng)新的方法有哪些？3.21理解CRO與風(fēng)險管理之間的關(guān)系2了解個人信用風(fēng)險評分模型3掌握開行的二維風(fēng)險評估矩陣示意圖銀行業(yè)信用風(fēng)險管理的創(chuàng)新重點: 信用風(fēng)險管理方法難點:信用風(fēng)險限額管理3.31理解利率市場化與利率風(fēng)險的管理創(chuàng)新的關(guān)系2了解利率風(fēng)險的類型及在中國的表現(xiàn)銀行業(yè)利率風(fēng)險的管理創(chuàng)新重點: 基本點風(fēng)險的計算難點:如何看收益曲線風(fēng)險如何看收益曲線風(fēng)險？3.41了解操作性風(fēng)險的界定方法2理解BCBS操作性風(fēng)險的管理原則銀行業(yè)操作性風(fēng)險的管理創(chuàng)新重點: 操作性風(fēng)險的管理程序難點:操作性風(fēng)險的管理工具4.11理解保險

5、業(yè)風(fēng)險管理的特征2了解保險業(yè)風(fēng)險存在的必然性保險業(yè)風(fēng)險管理重點: 保險業(yè)風(fēng)險的特點難點:保險業(yè)風(fēng)險存在的隱蔽性保險業(yè)風(fēng)險的特點？4.21了解保險業(yè)企業(yè)的分類保險業(yè)風(fēng)險的種類重點: 難點: 保險業(yè)風(fēng)險的種類4.31了解我國保險業(yè)的發(fā)扎現(xiàn)狀2理解我國保險業(yè)中存在的問題我國保險業(yè)的現(xiàn)狀分析重點: 難點: 我國保險業(yè)中存在的問題我國保險業(yè)中存在的問題？4.41掌握我國保險業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的類型2理解我國保險業(yè)投資風(fēng)險的類型我國保險業(yè)風(fēng)險現(xiàn)狀分析重點: 難點:我國監(jiān)管風(fēng)險面臨的主要問題4.51了解強(qiáng)化風(fēng)險意識的重要性2理解防范經(jīng)營風(fēng)險的措施我國保險業(yè)風(fēng)險防范的對策重點: 防范經(jīng)營風(fēng)險的措施難點: 風(fēng)險意識的重

6、要性防范經(jīng)營風(fēng)險的措施？5.11了解投資基金風(fēng)險的定義2理解風(fēng)險管理流程基金投資的風(fēng)險和風(fēng)險重點: 投資基金風(fēng)險的定義難點: 風(fēng)險管理流程5.21了解證券投資基金的法律法規(guī)沿革證券投資基金投資風(fēng)險管理的法規(guī)政策重點: 難點: 證券投資基金的法律法規(guī)沿革證券投資基金的法律法規(guī)沿革？5.31了解績效評價方法2理解風(fēng)險和風(fēng)險調(diào)整后的收益評價投資績效與風(fēng)險評價方法的綜合比較重點:風(fēng)險的基金業(yè)績效評價的三個綜合指標(biāo)難點:風(fēng)險評價應(yīng)注意的三個問題5.41了解一般的投資和風(fēng)險管理流程證券投資基金的風(fēng)險管理技術(shù)重點: 難點: 投資和風(fēng)險管理流程投資和風(fēng)險管理流程？6.11了解我國期貨業(yè)的現(xiàn)狀2理解我國期貨業(yè)存

7、在的問題我國期貨業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀重點: 我國期貨業(yè)存在的問題難點: 我國期貨業(yè)的現(xiàn)狀6.21了解期貨業(yè)風(fēng)險客觀存在性2按照交易環(huán)節(jié)不同風(fēng)險的類型期貨業(yè)風(fēng)險及其類型重點: 交易環(huán)節(jié)不同風(fēng)險的類型難點: 期貨業(yè)風(fēng)險客觀存在性交易環(huán)節(jié)不同風(fēng)險的類型？6.31了解主要的風(fēng)險案例2基于風(fēng)險案例的交易所風(fēng)險管理分析基于風(fēng)險案例的期貨業(yè)參與主體的風(fēng)險控制體系分析重點: 風(fēng)險案例的交易所風(fēng)險管理分析難點: 險案例的期貨業(yè)參與主體的風(fēng)險控制體系分析7.11了解金融危機(jī)的主要事件2金融危機(jī)理論界定金融危機(jī)概念的界定重點: 金融危機(jī)理論界定難點: 金融危機(jī)的主要事件金融危機(jī)的主要事件？7.21了解金融危機(jī)事件的原因回顧2掌握早期金融危機(jī)形成理論研究金融危機(jī)形成理論綜述重點: 早期金融危機(jī)形成理論研究難點: 金融危機(jī)事件的原因回顧7.31了解超周期性、傳染性、區(qū)域性的特點當(dāng)代金融危機(jī)的特征重點: 周期性的特點難點: 傳染性、區(qū)域性的特點周期性的特點？8.11了解百富勤