數(shù)字化定量分析

1、2022-3-5數(shù)字化定量分析 廣州銀盈實業(yè)有限公司海南大宗產(chǎn)品交易所講師：陳經(jīng)理2022-3-52數(shù)字化定量分析方法定義數(shù)字化定量分析方法定義定量空間定量空間定量時間定量時間定量速度定量速度速率分型速率分型定量趨勢定量趨勢一致性獲利法時間跨度定量研究一致性獲利法時間跨度定量研究時間與價格守則時間與價格守則布林帶及其應(yīng)用布林帶及其應(yīng)用2022-3-53 將操作思路進行數(shù)字化、量化，用數(shù)字將操作思路進行數(shù)字化、量化，用數(shù)字來定量時間、空間、趨勢、速度等，使操作來定量時間、空間、趨勢、速度等，使操作思路更加清晰，更加便捷。思路更加清晰，更加便捷。 2022-3-54u技術(shù)分析的三個基本原理：技術(shù)分

2、析的三個基本原理：1、價格包含一切；、價格包含一切；2、趨勢一旦形成將延續(xù)；、趨勢一旦形成將延續(xù)；3、歷史會重演；、歷史會重演；數(shù)學(xué)公式數(shù)學(xué)公式:4=2*3/1公式解釋：歷史上一公式解釋：歷史上一個波段的起點為個波段的起點為1、終點為終點為2；這波行情；這波行情的起點為的起點為3，求這波，求這波行情的終點行情的終點4。設(shè)計思想：歷史會重設(shè)計思想：歷史會重演。演。2022-3-55u空間量化的三個原則：1、速度的自相似性越強越好。自相似性是指行情運行的角度和速度。2022-3-562、在同一大周期當中，相互不要距離太遠。、在同一大周期當中，相互不要距離太遠。 即歷史不能距離現(xiàn)在太遠，距離越近的事

3、情對現(xiàn)即歷史不能距離現(xiàn)在太遠，距離越近的事情對現(xiàn)在的影響越大。在的影響越大。2022-3-573、取點價格要一致，取極值都取極值，取收盤、取點價格要一致，取極值都取極值，取收盤價，都取收盤價。價，都取收盤價。取極值：取極值：2022-3-58 取收盤價：取收盤價： 一般情況下，我們?nèi)O值，但是出現(xiàn)突發(fā)事一般情況下，我們?nèi)O值，但是出現(xiàn)突發(fā)事件引起的件引起的K線特別不規(guī)則，則取收盤價。線特別不規(guī)則，則取收盤價。2022-3-59u時間定量分為：直接對稱、間接對稱時間定量分為：直接對稱、間接對稱直接對稱：直接對稱：當行情進入到一個當行情進入到一個相對平衡期的時候，相對平衡期的時候，時間開始走出直接

4、時間開始走出直接對稱，直到平衡被對稱，直到平衡被打破。直接對稱多打破。直接對稱多出現(xiàn)在橫盤的震蕩出現(xiàn)在橫盤的震蕩行情中。行情中。2022-3-510間接對稱：當行情進入單邊上升或下降的行間接對稱：當行情進入單邊上升或下降的行情時，時間會在這個單邊上升或下降的過程情時，時間會在這個單邊上升或下降的過程中，以小周期的上升周期或下降周期完成對中，以小周期的上升周期或下降周期完成對稱，直到這個周期被終結(jié)。稱，直到這個周期被終結(jié)。2022-3-511 間接對稱存在與單邊上升周期或下降周間接對稱存在與單邊上升周期或下降周期中期中 ，大周期中包含小周期。我們應(yīng)該細心，大周期中包含小周期。我們應(yīng)該細心體會，契

5、合行情的節(jié)奏，順勢而為。體會，契合行情的節(jié)奏，順勢而為。 2022-3-512u速度的緩急定量分為相對、絕對。速度的緩急定量分為相對、絕對。 用絕對的方法來定量速度，大于用絕對的方法來定量速度，大于45為急速，小于為急速，小于45的為緩速。的為緩速。2022-3-513一般情況下我們對速度的定量采用相對方法。一般情況下我們對速度的定量采用相對方法。 2022-3-514u速率分型圖：把速度分出形態(tài)來，以便給出操作速率分型圖：把速度分出形態(tài)來，以便給出操作策略，叫速率分型圖。策略，叫速率分型圖。l急漲緩跌急漲緩跌l緩漲急跌緩漲急跌l急跌緩漲急跌緩漲1.緩跌急漲緩跌急漲2022-3-5152022

6、-3-516u趨勢線：連接多個重要高點/低點的連線。u趨勢線取點原則：1、連接重要高點/低點。2、經(jīng)過的重要點數(shù)量越多越有效。3、在不違背1、2的基礎(chǔ)上距離現(xiàn)在越近的取點效果越好。2022-3-5172022-3-518上升趨勢的終結(jié)：價格下穿上升趨勢線。上升趨勢的終結(jié)：價格下穿上升趨勢線。下降趨勢的終結(jié)：價格上穿下降趨勢線。下降趨勢的終結(jié)：價格上穿下降趨勢線。u擊穿趨勢線操作的定量有兩個原則：擊穿趨勢線操作的定量有兩個原則：如果上升趨勢線同時有上軌而形成上升通道，如果上升趨勢線同時有上軌而形成上升通道，那么這個通道之間的距離設(shè)定為那么這個通道之間的距離設(shè)定為100%，下穿，下穿趨勢線定量為通

7、道間距的趨勢線定量為通道間距的10%。2022-3-519u如果下降趨勢同時有下軌形成下降通道，這如果下降趨勢同時有下軌形成下降通道，這個通道間距設(shè)定為個通道間距設(shè)定為100%，上穿下降趨勢線，上穿下降趨勢線距離定量為通道間距的距離定量為通道間距的10%。2022-3-520如果沒有形成通道，根據(jù)距離趨勢線最后一如果沒有形成通道，根據(jù)距離趨勢線最后一次高點次高點/低點到趨勢線距離的遠近來定量。如低點到趨勢線距離的遠近來定量。如果距離比較近，破位即操作；如果較遠，等果距離比較近，破位即操作；如果較遠，等反身回試趨勢線時操作。反身回試趨勢線時操作。2022-3-521 比爾比爾.威廉姆的威廉姆的證

8、券混沌操作法證券混沌操作法中談中談到了對波浪理論第四浪的定量研究：一致性到了對波浪理論第四浪的定量研究：一致性獲利法。獲利法。u 一致性獲利法對第四浪終結(jié)的定量一致性獲利法對第四浪終結(jié)的定量 標準定義：標準定義：把把MACD參數(shù)設(shè)置為（參數(shù)設(shè)置為（5,34,5），上升趨勢中），上升趨勢中MACD的的DIF下穿下穿 0軸為第四浪調(diào)整結(jié)束的定軸為第四浪調(diào)整結(jié)束的定 量標準；下降趨勢中量標準；下降趨勢中 MACD的的DIF上穿上穿0軸為第軸為第 四浪反彈結(jié)束的定量標準。四浪反彈結(jié)束的定量標準。2022-3-522u改良改良MACD：1、周期數(shù)、周期數(shù)L:1浪起點到浪起點到3浪終點的周期數(shù)。浪終點的周

9、期數(shù)。2、基本震蕩因子、基本震蕩因子X：X=L/60。3、MACD參數(shù)設(shè)置為（參數(shù)設(shè)置為（5*X,34*X,5*X）。）。MACD穿越穿越0軸，軸，4浪結(jié)束。浪結(jié)束。 2022-3-523u每天行情有兩段趨勢，每段趨勢由持續(xù)期間和強度相同的兩段構(gòu)成。確定第一波段衡量第一波段的的步驟：1、衡量高點到低點或者低點到高點2、衡量走勢所花時間確定均衡點均衡點：連續(xù)兩根收在同一價位的K線。用作計算第二波段的參數(shù)。2022-3-524確定第二波段的利潤空間1、在漲勢中，均衡水準加上第一波段，可以確立利潤空間。2、在跌勢中，均衡水準減去第一波段，可以確立利潤空間。2022-3-525u BOLL指標又叫布林

10、線指標，“Bolinger Bands”，是約翰布林格(John Bollinger)根據(jù)統(tǒng)計學(xué)中的標準差原理設(shè)計出來的，用于研判股價運動趨勢的一種中長期技術(shù)分析工具。 一般而言，股價的運動總是圍繞某一價值中樞（如均線、成本線等）在一定的范圍內(nèi)變動，布林線指標指標正是在上述條件的基礎(chǔ)上，引進了“股價通道”的概念，其認為股價通道的寬窄隨著股價波動幅度的大小而變化，而且股價通道又具有變異性，它會隨著股價的變化而自動調(diào)整。具有靈活性、直觀性和趨勢性的特點。2022-3-526u小參數(shù)布林帶2022-3-527u大參數(shù)的布林帶2022-3-528u震蕩行情中： 1，當價格穿越上限壓力線時，賣點信號；

11、2，當價格穿越下限支撐線時，買點信號； 3，當價格由下向上穿越中界限時，為加碼信號； 4，當價格由上向下穿越中界線時，為賣出信號。2022-3-5292022-3-5302022-3-531u單邊行情中： 在一個強勢市場中，價格連續(xù)上升，通常價格會運行在BOLB1和BOLB2之間，當價格連續(xù)上升較長時間，會上穿BOLB1，次日又下穿BOLB1且進一步打破BOLB2，帶動BOLB1曲線，出現(xiàn)由上升轉(zhuǎn)平的明顯拐點，此時為賣出信號。 在一個弱勢市場中，價格連續(xù)下降，通常價格會運行在BOLB3和BOLB2之間，當價格連續(xù)下降較長時間，會下穿BOLB3，次日又上穿BOLB3且進一步打破BOLB2，帶動BOLB3曲線，出現(xiàn)由下降轉(zhuǎn)平的明顯拐點，此時為買進信號。2022-3-5322022-3-5332022-3-534u大布林帶使用方法：將布林參數(shù)設(shè)置為120；30分鐘周期看趨勢；在15分鐘周期和5分鐘周期中選進場點。u具體做法： 當價格到達30分鐘大布林外軌時看價格在此處的反應(yīng)，如果60分鐘大布林的形態(tài)支持30分的方向，再