深圳證券交易所國債凈價交易技術方案

1、如果對您有幫助！感謝評論與分享深圳證券交易所國債凈價交易技術方案導讀：本文深圳證券交易所國債凈價交易技術方案，僅供參考，如果覺得很不錯，歡迎點評和分享。根據(jù)中國證監(jiān)會和國家財政部的要求，本所將試行國債的凈價交易制度。為了國債凈價交易的平穩(wěn)實施，本所制定了相應的技術方案。一、國債凈價交易的實施原則1、實行凈價申報和凈價撮合成交。以成交價格和每百元國債應計利息額之和作為結算價格，以結算金額（結算價格成交量）為基數(shù)計算交易經手費等費用。2、報價系統(tǒng)和行情發(fā)布系統(tǒng)應同時顯示凈價價格和每百元應計利息額。二、數(shù)據(jù)接口相關字段定義國債凈價交易在新版數(shù)據(jù)接口規(guī)范（深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范TS0401001）

2、的基礎上實現(xiàn)，相關字段定義如下：1 、證券信息庫（SJSXX.DBF）1） XXSNLR（字段10:上年每股利潤）：對附息和零息國債，存放票面年利率；對貼現(xiàn)國債，存放貼現(xiàn)發(fā)行價。2） XXSSRQ（字段15:上市日期）：對附息國債，存放本次付息起息日；對零息和貼現(xiàn)國債，存放發(fā)行起息日。3） XXDJRQ（字段16:到期/交割日）：存放國債的到期日。2、行情庫(SJSHQ.DBF)1) )國債的昨日收盤價、今日開盤價、最近成交價、最高成交價、最低成交價、買賣盤信息中的四個買價位和四個賣價位等字段為凈價，成交金額以凈價價格計算。2) HQSYL1(字段11：市盈率1)：每百元國債應計利息額。該值按

3、“4舍5入”原則精確到0.01元，只可作為行情揭示用。3) HQSYL2(字段12:市盈率2):存放到期收益率，供市場參考用。到期收益率采取單利計算。計算公式為：FVPVDY=PV365式中：y為到期收益率；PV為債券全價(等于成交價格加應計利息)；D為交易當日至債券兌付日的實際天數(shù)；FV為到期本息和。3、委托庫(SJSWT.DBF)和回報庫(SJSHB.DBF)對于國債，委托價格(WTWTJG)和成交價格(HBCJJG)均為凈價。4、股份結算信息庫(SJSGF.DBF)每日收市后通過股份結算信息庫(SJSGF.dbf)向證券營業(yè)部發(fā)送下一交易日的國債每百元應計利息額數(shù)據(jù)。GFYWLB(字段4

4、:業(yè)務類別）為X1的記錄，為國債每百元應計利息額的數(shù)據(jù)。各字段說明如下：1） ）GFXWDM（字段1：席位代碼）：證券營業(yè)部的席位代碼；2） GFZQDM（字段2：證券代碼）：國債代碼；3） GFYWLB（字段4:業(yè)務類別）：為X1;4）GFWTGS（字段6:委托序號）：表示計息日期（CCYYMMDD）;5） GFWTGS（字段7:委托股數(shù)）：表示應計利息天數(shù)；6） GFQRGS（字段8:確認股數(shù)）：表示國債每百元應計利息額分母；7） GFZJJE（字段9:資金金額）：表示國債每百元應計利息額分子；8） GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日（T+1日）的國債每百元應計利息額，單位為元，保留8位小數(shù)；9） GFFSRQ（字段11:發(fā)送日期）：表示數(shù)據(jù)發(fā)送當日日期（T日）；10） ）其他未涉及的字段為空格。5、證券交易統(tǒng)計庫（SJSTJ.DBF）對于國債，證券交易統(tǒng)計庫SJSTJ.dbf中的TJMRZJ（字段4:買入資金）和TJMCZJ（字段6:賣出資金）均為結算金額