深圳證券交易所國(guó)債凈價(jià)交易技術(shù)方案

1、如果對(duì)您有幫助！感謝評(píng)論與分享深圳證券交易所國(guó)債凈價(jià)交易技術(shù)方案導(dǎo)讀：本文深圳證券交易所國(guó)債凈價(jià)交易技術(shù)方案，僅供參考，如果覺得很不錯(cuò)，歡迎點(diǎn)評(píng)和分享。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家財(cái)政部的要求，本所將試行國(guó)債的凈價(jià)交易制度。為了國(guó)債凈價(jià)交易的平穩(wěn)實(shí)施，本所制定了相應(yīng)的技術(shù)方案。一、國(guó)債凈價(jià)交易的實(shí)施原則1、實(shí)行凈價(jià)申報(bào)和凈價(jià)撮合成交。以成交價(jià)格和每百元國(guó)債應(yīng)計(jì)利息額之和作為結(jié)算價(jià)格，以結(jié)算金額（結(jié)算價(jià)格成交量）為基數(shù)計(jì)算交易經(jīng)手費(fèi)等費(fèi)用。2、報(bào)價(jià)系統(tǒng)和行情發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)同時(shí)顯示凈價(jià)價(jià)格和每百元應(yīng)計(jì)利息額。二、數(shù)據(jù)接口相關(guān)字段定義國(guó)債凈價(jià)交易在新版數(shù)據(jù)接口規(guī)范（深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范TS0401001）

2、的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)，相關(guān)字段定義如下：1 、證券信息庫(kù)（SJSXX.DBF）1） XXSNLR（字段10:上年每股利潤(rùn)）：對(duì)附息和零息國(guó)債，存放票面年利率；對(duì)貼現(xiàn)國(guó)債，存放貼現(xiàn)發(fā)行價(jià)。2） XXSSRQ（字段15:上市日期）：對(duì)附息國(guó)債，存放本次付息起息日；對(duì)零息和貼現(xiàn)國(guó)債，存放發(fā)行起息日。3） XXDJRQ（字段16:到期/交割日）：存放國(guó)債的到期日。2、行情庫(kù)(SJSHQ.DBF)1) )國(guó)債的昨日收盤價(jià)、今日開盤價(jià)、最近成交價(jià)、最高成交價(jià)、最低成交價(jià)、買賣盤信息中的四個(gè)買價(jià)位和四個(gè)賣價(jià)位等字段為凈價(jià)，成交金額以凈價(jià)價(jià)格計(jì)算。2) HQSYL1(字段11：市盈率1)：每百元國(guó)債應(yīng)計(jì)利息額。該值按

3、“4舍5入”原則精確到0.01元，只可作為行情揭示用。3) HQSYL2(字段12:市盈率2):存放到期收益率，供市場(chǎng)參考用。到期收益率采取單利計(jì)算。計(jì)算公式為：FVPVDY=PV365式中：y為到期收益率；PV為債券全價(jià)(等于成交價(jià)格加應(yīng)計(jì)利息)；D為交易當(dāng)日至債券兌付日的實(shí)際天數(shù)；FV為到期本息和。3、委托庫(kù)(SJSWT.DBF)和回報(bào)庫(kù)(SJSHB.DBF)對(duì)于國(guó)債，委托價(jià)格(WTWTJG)和成交價(jià)格(HBCJJG)均為凈價(jià)。4、股份結(jié)算信息庫(kù)(SJSGF.DBF)每日收市后通過(guò)股份結(jié)算信息庫(kù)(SJSGF.dbf)向證券營(yíng)業(yè)部發(fā)送下一交易日的國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額數(shù)據(jù)。GFYWLB(字段4

4、:業(yè)務(wù)類別）為X1的記錄，為國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額的數(shù)據(jù)。各字段說(shuō)明如下：1） ）GFXWDM（字段1：席位代碼）：證券營(yíng)業(yè)部的席位代碼；2） GFZQDM（字段2：證券代碼）：國(guó)債代碼；3） GFYWLB（字段4:業(yè)務(wù)類別）：為X1;4）GFWTGS（字段6:委托序號(hào)）：表示計(jì)息日期（CCYYMMDD）;5） GFWTGS（字段7:委托股數(shù)）：表示應(yīng)計(jì)利息天數(shù)；6） GFQRGS（字段8:確認(rèn)股數(shù)）：表示國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額分母；7） GFZJJE（字段9:資金金額）：表示國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額分子；8） GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日（T+1日）的國(guó)債每百元應(yīng)計(jì)利息額，單位為元，保留8位小數(shù)；9） GFFSRQ（字段11:發(fā)送日期）：表示數(shù)據(jù)發(fā)送當(dāng)日日期（T日）；10） ）其他未涉及的字段為空格。5、證券交易統(tǒng)計(jì)庫(kù)（SJSTJ.DBF）對(duì)于國(guó)債，證券交易統(tǒng)計(jì)庫(kù)SJSTJ.dbf中的TJMRZJ（字段4:買入資金）和TJMCZJ（字段6:賣出資金）均為結(jié)算金額