期貨基礎(chǔ)知識(shí)練習(xí)題

1、一、單項(xiàng)選擇題1 .世界上第一個(gè)現(xiàn)代意義上的結(jié)算機(jī)構(gòu)是.A美國(guó)期貨交易所結(jié)算公司B芝加哥期貨交易所結(jié)算公司C東京期貨交易所結(jié)算公司D倫敦期貨交易所結(jié)算公司2 .期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的代替作用,使期貨交易能夠以獨(dú)有的方式免除合約履約義務(wù).A實(shí)物交割B現(xiàn)金結(jié)算交割C對(duì)沖平倉(cāng)D套利投機(jī)3 .在我國(guó),批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機(jī)構(gòu)是.A期貨交易所B期貨結(jié)算部門C中國(guó)人民銀行D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)4 .期貨合約是在的根底上開(kāi)展起來(lái)的.A互換合約B期權(quán)合約C調(diào)期合約D現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約5 .在今年7月時(shí),CBOT、麥?zhǔn)袌?chǎng)白基差為-2美分/蒲式耳,到了8月,基差變?yōu)?美分/蒲式耳,說(shuō)明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)

2、,這種變化為基差.A“走強(qiáng)B“走弱C“平穩(wěn)D“縮減6 .某投資者買入一份看漲期權(quán),在某一時(shí)點(diǎn),該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格,那么在此時(shí)該期權(quán)是一份.A實(shí)值期權(quán)B虛值期權(quán)C平值期權(quán)D零值期權(quán)7 .某投資者買入一份看跌期權(quán),假設(shè)期權(quán)費(fèi)為C,執(zhí)行價(jià)格為X,那么當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為,該投資者不賠不賺.AX+CBX-CCC-XDC8 .關(guān)于期權(quán)的水平套利組合,以下說(shuō)法中正確的選項(xiàng)是.B期權(quán)的買賣方向相同C期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同D期權(quán)的類型不同9 .股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們治理股市風(fēng)險(xiǎn),尤其是的需要而產(chǎn)生的.A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)10 .在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候,需要支付保證金的是.

3、A期權(quán)多頭方B期權(quán)空頭方C期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方D都不用支付11 .在期權(quán)交易中,買入看漲期權(quán)最大的損失是.A期權(quán)費(fèi)B無(wú)窮大C零D標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格12 .美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi).A低B高C費(fèi)用相等D不確定13 .某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán),最新的3月大豆成交價(jià)格為839.25美分/蒲式耳.那么,該投資者擁有的期權(quán)屬于.A實(shí)值期權(quán)B深度實(shí)值期權(quán)C虛值期權(quán)D深度虛值期權(quán)14 .某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為15美分/蒲式耳.賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為ll美分/蒲式耳.那么其損益平衡

4、點(diǎn)為美分/蒲式耳.A290B284C280D27615 .被稱為“另類投資工具的組合是.A共同基金和沖基金B(yǎng)期貨投資基金和共同基金C期貨投資基金和對(duì)沖基金D期貨投資基金和社?；?6 .是指當(dāng)損失到達(dá)一定的程度時(shí),立即對(duì)沖了結(jié)先前進(jìn)行的造成該損失的交易,以便把損失限定在一定的范圍之內(nèi).A指數(shù)期貨交易B多CTA策略C保護(hù)性止損D期貨加期權(quán)17 .在形態(tài)理論中,屬于才!續(xù)整理形態(tài)的有.A菱形B鉆石形C旗形DW形18 .目前,期貨交易中成交量最大的品種是.A股指期貨B利率期貨C能源期貨D農(nóng)產(chǎn)品期貨19 .最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是.A外匯期貨B國(guó)債期貨C股指期貨D利率期貨20 .以下關(guān)于利

5、率期貨的說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是.A按所指向的根底資產(chǎn)的期限,利率期貨可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨B短期利率期貨就是短期國(guó)債期貨和歐洲美元期貨C長(zhǎng)期利率期貨包括中期國(guó)債期貨和長(zhǎng)期國(guó)債期貨D利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)都是固定收益證券21 .標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元,期限為90天,最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)即0.01%,那么利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為美元.A25B32.5C50D10022 .當(dāng)合約到期時(shí),以進(jìn)行的交割為實(shí)物交割.A結(jié)算價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算B標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移C賣方交付倉(cāng)單D買方支付貨款23 .期權(quán)合約買方可能形成的收益或損失狀況是.A收益無(wú)限,損失有限B

6、收益有限,損失無(wú)限C收益有限,損失有限D(zhuǎn)收益無(wú)限,損失無(wú)限24 .關(guān)于期權(quán)價(jià)格的表達(dá)正確的選項(xiàng)是.A期權(quán)有效期限越長(zhǎng),期權(quán)價(jià)值越大B標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大,期權(quán)價(jià)值越大C無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小,期權(quán)價(jià)值越大D標(biāo)的資產(chǎn)收益越大,期權(quán)價(jià)值越大25 .金融期貨三大類別中不包括.A股票期貨B利率期貨C外匯期貨D石油期貨26 .關(guān)于外匯期貨表達(dá)不正確的選項(xiàng)是.A外匯期貨是以外匯為根底工具的期貨合約B外匯期貨主要用于躲避外匯風(fēng)險(xiǎn)C外匯期貨交易由l972年芝加哥商業(yè)交易所CME所屬的國(guó)際貨幣市場(chǎng)率先推出D外匯期貨只能躲避商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn),但是不能躲避金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)27 .短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于.A外匯期貨B股指期貨C利率

7、期貨D商品期貨28 .股指期貨的交割方式是.A以某種股票交割B以股票組合交割C以現(xiàn)金交割D以股票指數(shù)交割29.第一家推出期權(quán)交易的交易所是.ACBOTBCMECCBOEDLME30.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與期權(quán)合約的有效期.A成正比B成反比C成導(dǎo)數(shù)關(guān)系D沒(méi)有關(guān)系31 .下面屬于商品期貨的是.A丙烷期貨B外匯期貨C利率期貨D國(guó)債期貨32 .最早的金融期貨品種一一外匯期貨是在被推出的.A1971年B1972年C1973年D1974年33 .期貨市場(chǎng)的根本功能之一是.A消滅風(fēng)險(xiǎn)B躲避風(fēng)險(xiǎn)C減少風(fēng)險(xiǎn)D套期保值34.能反映多種生產(chǎn)要素在未來(lái)一定時(shí)期的變化趨勢(shì),具有超前性.A現(xiàn)貨價(jià)格B期貨價(jià)格C批發(fā)價(jià)格D零售價(jià)格

8、35.判斷某種市場(chǎng)趨勢(shì)下行情的漲跌幅度與持續(xù)時(shí)間的分析工具是.A周期分析法B根本分析法C個(gè)人感覺(jué)D技術(shù)分析法36.美元較歐元貶值,此時(shí)最正確策略為.A賣出美元期貨,同時(shí)賣出歐元期貨B買入歐元期貨,同時(shí)買入美元期貨C賣出美元期貨,同時(shí)買入歐元期貨D買人美元期貨,同時(shí)賣出歐元期貨37.根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,假設(shè)基差交易時(shí)間的權(quán)利屬于買方,那么稱之為.A買方叫價(jià)交易B賣方叫價(jià)交易C盈利方叫價(jià)交易D虧損方叫價(jià)交易38.以下對(duì)期貨投機(jī)交易說(shuō)法正確的選項(xiàng)是.A期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的B期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者C期貨投機(jī)交易等同于套利交易D期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)

9、進(jìn)行交易39 .上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為l9500元,買人價(jià)格為19510元,前一成交價(jià)為19480元,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為元.A19480B19490C19500D1951040 .根據(jù)大連商品交易所規(guī)定,假設(shè)在最后交易日后尚未平倉(cāng)的合約持有者須以交割履約,買方會(huì)員須在閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全額貨款.A申請(qǐng)日B交收日C配對(duì)日D最后交割日41 .的所有品種均采用集中交割的方式.A大連商品交易所B鄭州商品交易所C上海期貨交易所D中國(guó)金融期貨交易所42 .套期保值的根本原理是.A建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B建立對(duì)沖組合C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D保存潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)43 .當(dāng)

10、期貨合約臨近到期日時(shí),現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于.A期貨彳格B零C無(wú)限大D無(wú)法判斷44 .加工商和農(nóng)場(chǎng)主通常所采用的套期保值方式分別是.A賣出套期保值；買入套期保值B買入套期保值；賣出套期保值C空頭套期保值；多頭套期保值D多頭套期保值；空頭套期保值45 .某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為.A價(jià)差B基差C差價(jià)D套價(jià)46 .空頭避險(xiǎn)策略中,以下基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是.A基差值為正,而且絕對(duì)值變大B基差值為負(fù),而且絕對(duì)值變小C基差值為正,而且絕對(duì)值變小D無(wú)法判斷47 .期貨公司應(yīng)將客戶所繳納的保證金.A存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶B存

11、入期貨公司在銀行的賬戶C存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶D存入交易所在銀行的賬戶48 .關(guān)于開(kāi)盤價(jià)與收盤價(jià),正確的說(shuō)法是.A開(kāi)盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生,收盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生B開(kāi)盤價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生,收盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生C都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生D都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生49 .對(duì)于會(huì)員或客戶的持倉(cāng),距離交割月份越近,限額規(guī)定就.A越低B越高C根據(jù)價(jià)格變動(dòng)情況而定D與交割月份遠(yuǎn)近無(wú)關(guān)50 .大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)為2100元/噸,買入價(jià)為2103元/噸,前一成交價(jià)為2101元/噸,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為元/噸.A2100B2101C2102D210351 .期貨交易和交割的時(shí)間順序是.A同步進(jìn)行的B通常交

12、易在前,交割在后C通常交割在前,交易在后D無(wú)先后順序52 .當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí).A仍應(yīng)避險(xiǎn)B不應(yīng)避險(xiǎn)C可考慮局部避險(xiǎn)D無(wú)所謂53 .在正向市場(chǎng)中,當(dāng)基差走弱時(shí),代表().A期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大B期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小C期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大D期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小54 .某出口商擔(dān)憂日元貶值而采取套期保值,可以.A買日元期貨買權(quán)B賣歐洲日元期貨C賣日元期貨D賣日元期貨賣權(quán),賣日元期貨買權(quán)55 .開(kāi)盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在每一交易日開(kāi)始前分鐘內(nèi)進(jìn)行.A5B15C20D3056 .某交易所主機(jī)中,綠豆期貨前一成交價(jià)為每噸2820元,尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價(jià)

13、2825元,現(xiàn)有賣方報(bào)價(jià)每噸2818元,二者成交那么成交價(jià)為每噸元.A2825B2821C2820D281857 .以下關(guān)于期貨的結(jié)算說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是.A期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度,即客戶以開(kāi)倉(cāng)后,當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開(kāi)倉(cāng)價(jià)比擬的結(jié)果,在此之后,平倉(cāng)之前,客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比擬的結(jié)果B客戶平倉(cāng)后,其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比擬得出,也可由所有的單日盈虧累加得出C期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度,客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥.當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時(shí),只要其保證金賬戶上的金額超過(guò)初始保證金的數(shù)額,那么客戶可以將超過(guò)局部提現(xiàn)

14、；當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí),一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額,那么客戶必須追加保證金,否那么就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng)D客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與58 .在期貨交易中,當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來(lái)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí),這個(gè)過(guò)程稱為.A杠桿彳用B套期保值C風(fēng)險(xiǎn)分散D投資“免疫策略59 .空頭套期保值者是指.A在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭B在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做空頭C在現(xiàn)貨市場(chǎng)做多頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭D在現(xiàn)貨市場(chǎng)做空頭,同時(shí)在期貨市場(chǎng)做多頭60 .關(guān)于“基差,以下說(shuō)法不正確的選項(xiàng)是.A基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差B基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C當(dāng)基差減小時(shí),空頭套期保值者可

15、以忍受損失D基差可能為正、負(fù)或零答案：C二、多項(xiàng)選擇題61 .以下適合進(jìn)行牛市套利的商品是.A木材B橙?fC可可D豬肚62 .某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時(shí)以2050元/噸買入7月大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為元時(shí),該投資人獲利.A-80B50C100D15063 .以下不屬于反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征的是.A供應(yīng)過(guò)旺,需求缺乏B近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約C近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格D近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約64 .跨商品套利可分為兩種情況,一是相關(guān)商品間的套利,二是原料與成品問(wèn)的套利,以下交易活動(dòng)中屬于跨商品套利的有.A小麥/

16、玉米套利B玉米/大豆套利C大豆提油套利D反向大豆提油套利65 .下面關(guān)于交易量的說(shuō)法錯(cuò)誤的有.A在三重頂中價(jià)格上沖到每個(gè)后繼的峰時(shí),交易量放大B價(jià)格突破信號(hào)成立,那么伴隨著較大交易量C下降趨勢(shì)中價(jià)格下跌,交易量較小D三角形整理形態(tài)中交易量較大66 .以下屬于短期利率期貨品種的有.A歐洲美元BEURIBORCT-notesDT-bonds67 .以下股價(jià)指數(shù)中,來(lái)自于美國(guó)股市的有.A納斯達(dá)克指數(shù)B標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)C道瓊斯工業(yè)指數(shù)D恒生指數(shù)68 .期權(quán)交易的用途是.A減少交易費(fèi)用B創(chuàng)造價(jià)值C套期保值D投資69 .假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)三個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)憂三個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通

17、過(guò)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值的目的.A出售遠(yuǎn)期合約B買入期貨合約C買入看跌期權(quán)D買入看漲期權(quán)70 .以下關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易的說(shuō)法,正確的有.A遠(yuǎn)期外匯交易是交易雙方在成交時(shí)約定于未來(lái)某日按新的匯率交收一定數(shù)量某種外匯的交易方式手的違約風(fēng)險(xiǎn)D遠(yuǎn)期外匯交易由于交易數(shù)量、期限、價(jià)格可由交易雙方自行商定,因而流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外匯期貨交易71 .通常出現(xiàn)以下情況之一時(shí),將導(dǎo)致本國(guó)貨幣貶值.A提升本幣利率B降低本幣利率C本國(guó)順差擴(kuò)大D本國(guó)逆差擴(kuò)大答案：B,D72 .以下構(gòu)成不同月份金融期貨價(jià)格差異的原因有.A通貨膨脹率B利率C預(yù)期心理D倉(cāng)儲(chǔ)本錢答案:A,B,C73 .以下屬于短期利率期貨的有.A短期國(guó)庫(kù)券期貨B歐洲美

18、元定期存款單期貨C商業(yè)票據(jù)期貨D定期存單期貨答案:A,B,C,D74 .以下各種指數(shù)中,采用加權(quán)平均法編制的有.A道瓊斯平均系列指數(shù)B標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)C香港恒生指數(shù)D英國(guó)金融時(shí)報(bào)指數(shù)答案：B,C75 .對(duì)于期貨期權(quán)交易,以下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是.A買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱B買賣雙方都要交納保證金C在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易D采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式76 .按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同可將期權(quán)分為.A看漲期權(quán)B看跌期權(quán)C歐式期權(quán)D美式期權(quán)答案：A,B77 .以下策略中,權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是.A買進(jìn)看漲期權(quán)B買進(jìn)看跌期權(quán)C賣出看漲期權(quán)D賣出看跌期權(quán)答案：A,D78 .以下對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)交易的

19、分析正確的選項(xiàng)是.A平倉(cāng)U益-權(quán)利金賣出價(jià)-買入價(jià)B履約收益-標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行彳格-權(quán)利金C最大損失是全部權(quán)利金,不需要交保證金D隨著合約時(shí)間的減少,時(shí)間價(jià)值會(huì)一直上漲答案:A,B,C79 .關(guān)于道氏理論的主要內(nèi)容,以下描述正確的選項(xiàng)是.A市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場(chǎng)的大局部行為B市場(chǎng)波動(dòng)可分為兩種趨勢(shì)C交易量在確定趨勢(shì)中有一定的作用D開(kāi)盤價(jià)是最重要的價(jià)格答案：A,C80 .在面對(duì)形態(tài)時(shí),幾乎要等到突破后才能開(kāi)始行動(dòng).AV形B雙重頂?shù)證三重頂?shù)譊矩形答案：C,D81 .根據(jù)葛蘭威爾法那么,以下為賣出信號(hào)的是.A平均線從上升開(kāi)始走平,價(jià)格從下上穿平均線B價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線,忽然上升,但在平

20、均線附近再度下降C價(jià)格上穿平均線,并連續(xù)暴漲,遠(yuǎn)離平均線D價(jià)格下穿平均線,并連續(xù)暴跌,遠(yuǎn)離平均線答案：B,C82 .金融期貨交易的類型主要有.A外匯期貨B利率期貨C股票期貨D股票價(jià)格指數(shù)期貨答案：A,B,D83 .以下屬于外匯期貨合約的有.ACME的日元期貨合約BIMM的歐洲美元期貨合約CSIMEX的美元期貨合約DCBOT的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨合約答案：A,C84 .以下債務(wù)憑證中不屬于商業(yè)信用的是.A商業(yè)本票B商業(yè)匯票C國(guó)債D銀行存單答案：C,D85 .利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約,其預(yù)期.A債券價(jià)格上升B債券價(jià)格下跌C市場(chǎng)利率上升D市場(chǎng)利率下跌答案：B,C86 .以下

21、股價(jià)指數(shù)中采用幾何平均法計(jì)算的是.A金融日?qǐng)?bào)30指數(shù)B價(jià)值線綜合指數(shù)C恒生指數(shù)D道瓊斯指數(shù)答案：A,B87 .關(guān)于期貨期權(quán)的說(shuō)法正確的選項(xiàng)是.A它的標(biāo)的物是期貨合約,而不是現(xiàn)貨合約B賣出看漲期權(quán)所面臨的最大可能收益是權(quán)利金,而可能面臨的虧損是無(wú)限大的C買賣期權(quán)的雙方都有賣或不賣、買或不買相關(guān)期貨合約的權(quán)利D期貨期權(quán)交易中的權(quán)利義務(wù)是不對(duì)稱的答案:A,B,D88 .以下不屬于效率市場(chǎng)形式的是.A弱式有效市場(chǎng)B半弱式有效市場(chǎng)C強(qiáng)式有效市場(chǎng)D完全有效市場(chǎng)答案：B,D89 .與商品期貨相比,金融期貨的特點(diǎn)有.A交割便利B全部采用現(xiàn)金交割方式交割C期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行D容易發(fā)生逼倉(cāng)行情答案：A,C90 .

22、以下金融期貨合約中,由CBOT推出的有.A3個(gè)月歐洲美元定期存款合約B美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約C政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證DDJIA指數(shù)期貨合約答案：B,C,D91 .轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有.A分散籌資B外匯期貨交易C遠(yuǎn)期外匯交易D外匯期權(quán)交易答案：B,C,D92 .以下利率期貨合約中,不采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有.ACME3個(gè)月期國(guó)債BCME3個(gè)月期歐洲美元CCBOT5年期國(guó)債DCBOT10年期國(guó)債答案:C,D93 .股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有.A以現(xiàn)金交收和結(jié)算B以小搏大C套期保值D投機(jī)答案:A,B94 .期權(quán)根據(jù)標(biāo)的物不同,可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán),以下屬于金融期權(quán)的是.A利率期貨B股票指數(shù)期權(quán)

23、C外匯期權(quán)D能源期權(quán)答案:B,C95 .期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是.A執(zhí)行價(jià)格B權(quán)利金C到期時(shí)間D期權(quán)的價(jià)格答案:B,D96 .關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值,正確的說(shuō)法是.A指立即履行期權(quán)合約時(shí)可以獲得的總利潤(rùn)B內(nèi)涵價(jià)值為正、為負(fù)還是為零決定了期權(quán)權(quán)利金的大小C實(shí)質(zhì)期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值D兩平期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定小于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值答案:A,B,C97 .按道氏理論的分類,趨勢(shì)分為等類型.A主要趨勢(shì)B次要趨勢(shì)C長(zhǎng)期趨勢(shì)D短暫趨勢(shì)答案:A,B,D98 .以下關(guān)于圓弧頂?shù)恼f(shuō)法正確的選項(xiàng)是.A圓弧形成的時(shí)間與其反轉(zhuǎn)的力度成反比B形成過(guò)程中成交量是兩頭多中間少C它的形成與機(jī)構(gòu)大戶炒作的相關(guān)

24、性高D它的形成時(shí)間相當(dāng)于一個(gè)頭肩形態(tài)形成的時(shí)間答案:B,C,D99 .應(yīng)用旗形形態(tài)時(shí)應(yīng)注意.A旗形不具有測(cè)算功能B旗形出現(xiàn)前,一般應(yīng)有一個(gè)旗桿C旗形持續(xù)的時(shí)間不能太長(zhǎng)D旗形形成之前和突破之后,成交量都很小答案:B,C100 .目前最主要、最典型的金融期貨交易品種有.A貴金屬期貨B外匯期貨C利率期貨D股票價(jià)格指數(shù)期貨答案:B,C,D101 .以下情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值.A本國(guó)順差擴(kuò)大B降低本幣利率C本國(guó)逆差擴(kuò)大D提升本幣利率答案:A,D102 .下面對(duì)遠(yuǎn)期外匯交易表述正確的有.A一般由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)相互通過(guò)、等方式達(dá)成B交易數(shù)量、期限、價(jià)格自由商定,比外匯期貨更加靈活C遠(yuǎn)期交易的價(jià)格具有公開(kāi)性D遠(yuǎn)期交易的流動(dòng)性低,且面臨對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)答案:A,B,D103