程序化交易培訓

1、LOGOLOGO期貨程序化交易培訓（入門篇）期貨程序化交易培訓（入門篇）GOLOGO題記題記 LOGO程序化的現(xiàn)實意義與營銷學意義程序化的現(xiàn)實意義與營銷學意義程序化是一種程序化是一種認為交易中存在著某種可以盈利的規(guī)律認為交易中存在著某種可以盈利的規(guī)律，以數(shù)理統(tǒng)計、以數(shù)理統(tǒng)計、數(shù)學概率、數(shù)學期望值為基礎數(shù)學概率、數(shù)學期望值為基礎，通過期貨交易軟件中的特定編程語言通過期貨交易軟件中的特定編程語言編寫的編寫的，具有回測歷史以及在真實期貨市場中替代人工進行自動化下具有回測歷史以及在真實期貨市場中替代人工進行自動化下單的方法單的方法。程序化是一種從心理學角度開發(fā)出的一種對抗程序化是一種從心理學角度開發(fā)出

2、的一種對抗“莊家莊家”營銷辦法，即營銷辦法，即通過歷史分析得出我們最容易在沖動的情況下與通過歷史分析得出我們最容易在沖動的情況下與“莊家莊家”進行交易的進行交易的情形，并在未來盡全力避免（情形，并在未來盡全力避免（防守防守）。并且我們也可以在適當?shù)臅r候）。并且我們也可以在適當?shù)臅r候合理運用合理運用“莊家莊家”的套路，將我們自己的貨物用大價錢沒有經(jīng)驗的交的套路，將我們自己的貨物用大價錢沒有經(jīng)驗的交易者（易者（進攻進攻）。）。LOGO主觀交易主觀交易半自動交易半自動交易全自動程序化交易全自動程序化交易期貨交易發(fā)展趨勢期貨交易發(fā)展趨勢LOGO當今國外期貨與期權日成交量當今國外期貨與期權日成交量LOG

3、O各國家的程序化交易比重各國家的程序化交易比重LOGO主觀交易與程序化交易的比較主觀交易與程序化交易的比較程序化交易程序化交易順從市場變化技術面為主投資回報率相對穩(wěn)定專業(yè)操盤能力要求低人才依賴程度低每日連續(xù)工作時間可達滿負荷24小時長期交易平均損失概率20%-30%運算速度和執(zhí)行能力高決策方式：理性客觀經(jīng)驗概率主觀交易主觀交易預測市場變化基本面為主投資回報率相對不穩(wěn)定專業(yè)操盤能力要求高人才依賴程度高每日連續(xù)工作時間一般最高8小時長期交易平均損失概率60%-70%運算速度和執(zhí)行能力低決策方式：感性主觀恐懼貪婪LOGO程序化適用周期有限制嗎？程序化適用周期有限制嗎？LOGO 1、趨勢系統(tǒng)：趨勢跟蹤

4、系統(tǒng)等待特定的價格移動，然后假定趨勢會繼續(xù)延伸，所以程序會朝著已有趨勢相同相同的方向上建倉。 2、反趨勢系統(tǒng)（震蕩系統(tǒng)）：反趨勢系統(tǒng)等待價格移動到一個關鍵的價位，然后假定趨勢在該價位上會受阻回調(diào)，所以程序會在該價位上，朝著已有趨勢相反相反的方向建倉。 3、形態(tài)識別系統(tǒng)：該系統(tǒng)關注的不是已有趨勢的移動方向，而是特特殊殊K線組合形態(tài)線組合形態(tài)產(chǎn)生的交易信號。我們熟知的雙重底（頂），紅三兵（三只烏鴉），晨星（黃昏星），孕線等，都可以作為形態(tài)識別系統(tǒng)的組成部分。三種基本的交易系統(tǒng)介紹三種基本的交易系統(tǒng)介紹LOGO趨勢模型交易理念解析圖趨勢模型交易理念解析圖LOGO震蕩模型交易理念解析圖震蕩模型交易理念

5、解析圖LOGO形態(tài)模型交易理念解析圖形態(tài)模型交易理念解析圖LOGO國內(nèi)常用的程序化交易軟件國內(nèi)常用的程序化交易軟件1、文華財經(jīng)贏智程序化軟件、文華財經(jīng)贏智程序化軟件2、交易開拓者（、交易開拓者（TradeBlazer，或簡稱，或簡稱TB）3、金字塔、金字塔4、MultiCharts（簡稱（簡稱MC）5、易盛、易盛LOGO 1、下載程序化交易軟件（以文化贏智WH8為例） 2、登錄軟件的程序化編輯平臺 3、輸入模型代碼 4、設置參數(shù)，適當時候可進行參數(shù)的優(yōu)化 5、根據(jù)不同參數(shù)組代表的模型種類，選擇適合自己交易習慣的模型 6、模型測試報告的簡易解讀 7、了解手續(xù)費和滑點對該交易系統(tǒng)歷史績效造成的影響

6、 8、用剛剛開發(fā)的模型建立實盤交易模組 9、實盤交易模組的運行一個簡易趨勢模型的制作流程一個簡易趨勢模型的制作流程LOGO第一步：下載程序化軟件（以文華贏智第一步：下載程序化軟件（以文華贏智WH8為例）為例）LOGO第二步：找到贏智程序化交易軟件并注冊賬號第二步：找到贏智程序化交易軟件并注冊賬號LOGO第三步：登錄贏智第三步：登錄贏智WH8，并登錄虛擬交易賬戶，并登錄虛擬交易賬戶12LOGO第四步：進入策略開發(fā)平臺第四步：進入策略開發(fā)平臺LOGO第五步：新建一個策略模型第五步：新建一個策略模型LOGO第六步：編寫一個簡單的均線模型第六步：編寫一個簡單的均線模型定義模型中兩個均線周期的參定義模型

7、中兩個均線周期的參數(shù)，在數(shù)，在“默認默認”一欄里體現(xiàn)一欄里體現(xiàn)LOGO輸完代碼，設置好右側參數(shù)，點擊輸完代碼，設置好右側參數(shù)，點擊“效果預覽效果預覽”第七步：點擊效果預覽，選擇需要測試的期貨合約第七步：點擊效果預覽，選擇需要測試的期貨合約12LOGO第八步（第八步（1）：模型資金曲線和信號預覽（遠景）：模型資金曲線和信號預覽（遠景）LOGO第八步（第八步（2）：模型資金曲線和信號預覽（近景）：模型資金曲線和信號預覽（近景）LOGO第九步：進行模型參數(shù)的初步優(yōu)化第九步：進行模型參數(shù)的初步優(yōu)化123LOGO第十步：初始優(yōu)化結果前十名績效排列展示第十步：初始優(yōu)化結果前十名績效排列展示LOGO第十一步

8、：用初選最佳參數(shù)組進行新一輪測試第十一步：用初選最佳參數(shù)組進行新一輪測試將初選歷史收益排將初選歷史收益排名第一的參數(shù)填進名第一的參數(shù)填進右邊的參數(shù)列表后右邊的參數(shù)列表后再次點擊效果預覽再次點擊效果預覽21LOGO第十二步：精選最佳參數(shù)第十二步：精選最佳參數(shù)12LOGO第十三步：分析歷史業(yè)績最好的前十名參數(shù)組第十三步：分析歷史業(yè)績最好的前十名參數(shù)組比較比較A類參數(shù)和類參數(shù)和B類參數(shù)在做單頻率類參數(shù)在做單頻率和平均每單盈虧上的不同和平均每單盈虧上的不同ABABABBBBALOGO第十三步（拓展第十三步（拓展1）：）：A類參數(shù)在歷史上的表現(xiàn)圖類參數(shù)在歷史上的表現(xiàn)圖交易次數(shù)：交易次數(shù)：257平均盈虧比

9、：平均盈虧比：1.79扣本金和成本后凈利潤：扣本金和成本后凈利潤：873.80%勝率：勝率：52.53%ALOGO第十三步（拓展第十三步（拓展2）：）：B類參數(shù)在歷史上的表現(xiàn)圖類參數(shù)在歷史上的表現(xiàn)圖交易次數(shù)：交易次數(shù)：65平均盈虧比：平均盈虧比：3.25扣本金和成本后凈利潤：扣本金和成本后凈利潤：735.10%勝率：勝率：46.15%BLOGO第十三步（拓展第十三步（拓展3）：）：A、B模型某段行情中的表現(xiàn)模型某段行情中的表現(xiàn)ABLOGO第十四步：收益率分析表重要參數(shù)解析第十四步：收益率分析表重要參數(shù)解析分析指標分析指標指標解析指標解析測試周期數(shù)測試的K線根數(shù)指令總數(shù)出現(xiàn)指令數(shù)目（BPK，SP

10、K指令只算一次）標準離差率平均盈利的穩(wěn)定性（用百分比表示）最大回撤實時動態(tài)權益從最高點到最低點回撤的最大值勝率非虧損交易周次數(shù)/總交易次數(shù)平均盈利/平均虧損平均每一次交易的收益與虧損的比值盈利率凈利潤/初始本金平均盈利/最大回撤判斷最大回撤對資金曲線平滑度造成的沖擊程度最大連續(xù)盈利次數(shù)測試周期內(nèi)最大連續(xù)盈利交易的次數(shù)最大連續(xù)虧損次數(shù)測試周期內(nèi)最大連續(xù)虧損交易的次數(shù)最大持倉測試周期里持倉的最大值（手）扣除最大盈利后收益率（最終權益-最大贏利-初始資金）/初始資金扣除最大虧損后收益率（最終權益-最大虧損-初始資金）/初始資金LOGO第十五步（第十五步（1）：手續(xù)費對收益的影響）：手續(xù)費對收益的影響

11、ABA系統(tǒng)收益率對手續(xù)費敏感性強系統(tǒng)收益率對手續(xù)費敏感性強B系統(tǒng)收益率對手續(xù)費敏感性弱系統(tǒng)收益率對手續(xù)費敏感性弱LOGO第十五步（第十五步（2）：滑點對收益的影響）：滑點對收益的影響ABA系統(tǒng)收益率對滑點敏感性強系統(tǒng)收益率對滑點敏感性強B系統(tǒng)收益率對滑點敏感性弱系統(tǒng)收益率對滑點敏感性弱LOGO第十六步（第十六步（1）：進入實盤交易模組編輯器）：進入實盤交易模組編輯器點擊程序化下拉菜單中的點擊程序化下拉菜單中的“自動交易運行模組自動交易運行模組”，再選擇再選擇“一號模組一號模組”。LOGO第十六步（第十六步（2）：新建一個實盤交易模組（）：新建一個實盤交易模組（1）點擊模組菜單，點擊模組菜單，再

12、點擊再點擊“新建新建”。LOGO第十六步（第十六步（3）：新建一個實盤交易模組（）：新建一個實盤交易模組（2）LOGO第十六步（第十六步（4）：新建一個實盤交易模組（）：新建一個實盤交易模組（3）LOGO第十六步（第十六步（5）：新建一個實盤交易模組（）：新建一個實盤交易模組（4）LOGO第十六步（第十六步（6）：新建一個實盤交易模組（）：新建一個實盤交易模組（5）LOGO第十六步（第十六步（7）：新建一個實盤交易模組（）：新建一個實盤交易模組（6）LOGO第十六步（第十六步（8）：運行新建的實盤交易模組（）：運行新建的實盤交易模組（1）LOGO第十六步（第十六步（9）：運行新建的實盤交易模組

13、（）：運行新建的實盤交易模組（2）LOGO日內(nèi)超短線系統(tǒng)展示（日內(nèi)超短線系統(tǒng)展示（1.2）：）：1分鐘超短線系統(tǒng)代碼分鐘超短線系統(tǒng)代碼陰陽線開倉，智能止盈止損LOGO日內(nèi)超短線系統(tǒng)展示（日內(nèi)超短線系統(tǒng)展示（1.2）：）：1分鐘超短線系統(tǒng)信號圖分鐘超短線系統(tǒng)信號圖橡膠橡膠1305合約合約 1分鐘分鐘K線圖線圖2013年年1月月7日日2013年年2月月7日日LOGO高頻系統(tǒng)展示（高頻系統(tǒng)展示（1.1）：大單跟隨高頻系統(tǒng)代碼）：大單跟隨高頻系統(tǒng)代碼跟蹤大單入場方向LOGO跟蹤大單入場方向高頻系統(tǒng)展示（高頻系統(tǒng)展示（1.2）：大單跟隨高頻系統(tǒng)信號圖）：大單跟隨高頻系統(tǒng)信號圖LOGO本人多品種模型展示（

14、橡膠）本人多品種模型展示（橡膠）LOGO本人多品種模型展示（銅）本人多品種模型展示（銅）LOGO本人多品種模型展示（糖）本人多品種模型展示（糖）LOGO本人多品種模型展示（豆粕）本人多品種模型展示（豆粕）LOGO本人多品種模型展示（本人多品種模型展示（PTA）LOGO本人多品種模型展示（股指）本人多品種模型展示（股指）LOGO本人與某投資公司類似策略對比（一）本人與某投資公司類似策略對比（一）凈利潤：凈利潤：147030交易手數(shù)：交易手數(shù)：1032盈利手數(shù)：盈利手數(shù)：383虧損手數(shù)：虧損手數(shù)：643盈利比率：盈利比率：37%平均盈利：平均盈利：1062平均虧損：平均虧損：404平均盈利平均盈利

15、/平均虧損：平均虧損：2.63/1最大資金回撤：最大資金回撤：13920回撤百分比：回撤百分比：7%測試周期：兩年測試周期：兩年凈利潤：凈利潤：171985交易手數(shù)：交易手數(shù)：976盈利手數(shù)：盈利手數(shù)：341虧損手數(shù)：虧損手數(shù)：632盈利比率：盈利比率：35%平均盈利：平均盈利：1193平均虧損：平均虧損：372平均盈利平均盈利/平均虧損：平均虧損：3.21/1最大資金回撤：最大資金回撤：14568回撤百分比：回撤百分比：6.57%測試周期：兩年測試周期：兩年LOGO本人保收益型策略詳細復合資金曲線圖本人保收益型策略詳細復合資金曲線圖LOGO本人與某投資公司類似策略對比（二）本人與某投資公司類

16、似策略對比（二）凈利潤：凈利潤：899200交易手數(shù)：交易手數(shù)：312盈利手數(shù)：盈利手數(shù)：162虧損手數(shù)：虧損手數(shù)：150勝率：勝率：52%平均盈利：平均盈利：7974平均虧損：平均虧損：2618平均盈利平均盈利/平均虧損：平均虧損：3.05/1最大資金回撤：最大資金回撤：126300回撤百分比：回撤百分比：12%測試周期：四年測試周期：四年凈利潤：凈利潤：1879198交易手數(shù)：交易手數(shù)：569盈利手數(shù)：盈利手數(shù)：264虧損手數(shù)：虧損手數(shù)：305勝率：勝率：46%平均盈利：平均盈利：10138平均虧損：平均虧損：2966平均盈利平均盈利/平均虧損：平均虧損：3.29/1最大資金回撤：最大資金

17、回撤：141835回撤百分比：回撤百分比：9.57%測試周期：四年測試周期：四年LOGO本人長期穩(wěn)定型策略詳細復合資金曲線圖本人長期穩(wěn)定型策略詳細復合資金曲線圖LOGO本人與某投資公司類似策略對比（三）本人與某投資公司類似策略對比（三）凈利潤：凈利潤：2019495交易手數(shù)：交易手數(shù)：2766盈利手數(shù)：盈利手數(shù)：1087虧損手數(shù)：虧損手數(shù)：1678盈利比率：盈利比率：39%平均盈利：平均盈利：4009平均虧損：平均虧損：1393平均盈利平均盈利/平均虧損：平均虧損：2.88/1最大資金回撤：最大資金回撤：268875回撤百分比：回撤百分比：15%測試周期：四年測試周期：四年凈利潤：凈利潤：30

18、26806交易手數(shù)：交易手數(shù)：3120盈利手數(shù)：盈利手數(shù)：1096虧損手數(shù)：虧損手數(shù)：2024盈利比率：盈利比率：35%平均盈利：平均盈利：6831平均虧損：平均虧損：2204平均盈利平均盈利/平均虧損：平均虧損：3.10/1最大資金回撤：最大資金回撤：165845回撤百分比：回撤百分比：10.67%測試周期：四年測試周期：四年LOGO本人激進型策略詳細復合資金曲線圖本人激進型策略詳細復合資金曲線圖LOGO短線程序化交易的優(yōu)點短線程序化交易的優(yōu)點 大多數(shù)日內(nèi)交易商每天都可以獲得很多機會這類交易令人興奮并很刺激如果有一個高勝算的系統(tǒng)，資金曲線比長線交易將平滑的多日內(nèi)交易不會有隔夜風險，因此即使實在大的市場上交易，也只需要很少的保證金，甚至從隔夜的角度看是零保證金如果有瞬間的崩盤或暴漲，理論上將是設備精良的日內(nèi)交易商最喜歡的情形短線程序化交易的缺點短線程序化交易的缺點 交易成本較高，交易成本一般占初始賬戶的百分之20以上數(shù)據(jù)成本較高，大多數(shù)短線交易商要求高頻的交易所交易數(shù)據(jù)交易設備和通道速度要求很高，搶帽子交易策