習(xí)題-商業(yè)銀行管理學(xué)概要

1、2. 商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備金是（）。第一章習(xí)題判斷題1. 金融服務(wù)現(xiàn)代化法案的核心內(nèi)容之一就是廢除格拉斯斯蒂格爾法 。 （ ）2.政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的。 （ ）3.商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤最大化。 （ ）4.在金融市場上，商業(yè)銀行起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。 （ ）5. 商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理 , 如邊際分析原 理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。 （）6.金融市場的交易成本和信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的主體地位。 （ ）7.企業(yè)價(jià)值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。 （ ）8.

2、 商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對(duì)象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開的各 種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問題。 （ ）9. 商業(yè)銀行資金的安全性包含兩重含義：一是指銀行投入的信用資金在不受損失的情 況下能按期收回； 二是指銀行不會(huì)出現(xiàn)因貸款本息不能按期收回而影響客戶提取存款的 情況。 （）第一章習(xí)題參考答案1.V2.X3.x4.V5.X6.V7.X8.V9.V第二章習(xí)題一、判斷題1 . 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4。 （ ）2. 巴塞爾新資本協(xié)議 規(guī)定，銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過其核心資本的 50%。 （ ）3. 巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)

3、部評(píng)級(jí)法。 （ ）4. 資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 （ ）5. 我國國有商業(yè)銀行目前只能通過財(cái)政增資的方式增加資本金。（ ）6. 商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定。（ ）二、單選題1. 我國商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定，計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核 心資本的（ ） 。A. 20% B. 50%C. 70% D. 100%A. 一般準(zhǔn)備金 B. 專項(xiàng)準(zhǔn)備金1. 商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括）。C. 特殊準(zhǔn)備金 D. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金3. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系（ ）。A.仝 8% B.W8%C.仝 4% D.W4%

4、4. 票據(jù)貼現(xiàn)的期限最長不超過（ ）。A. 6 個(gè)月 B. 9 個(gè)月C. 3 個(gè)月 D. 1 個(gè)月第二章習(xí)題參考答案一、判斷題1.X2.X3.V4.V5.X6.x二、單選題1. B 2. A 3. C 4. A第三章習(xí)題一、判斷題1. 商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資。 （ ）2. 歐洲貨幣市場借款利率一般以LIBOR 為基準(zhǔn)。（）3. 市場滲透定價(jià)法在短期內(nèi)不強(qiáng)調(diào)利潤對(duì)成本的彌補(bǔ)。（ ）4. 高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。（ ）5. 對(duì)商業(yè)銀行來說存款并不是越多越好。6. CDs 存單是一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級(jí)市場流通轉(zhuǎn)讓的定期存款憑證。（）7. 我國目前資本市

5、場利率仍然是市場利率與計(jì)劃利率并存。（ ）8. 負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來源。（ ）二、單項(xiàng)題9. 商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是（ ）。A. NOW 賬戶 B.定活兩便存款A(yù). 保持存款的穩(wěn)定性 B. 降低存款的成本率C. 降低存款的流動(dòng)性 D. 提高存款的增長率2.存款按存款資金性質(zhì)及計(jì)息范圍劃分為財(cái)政性存款和（ ）。A. 個(gè)人存款 B. 定期存款C. 一般性存款 D. 單位存款3.使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為（ ）。A. 同業(yè)存款 B. 有獎(jiǎng)存款C. 定期存款 D. 活期存款4.商業(yè)銀行的被動(dòng)負(fù)債是（ ）。A. 發(fā)行債券 B. 吸收存款C. 同業(yè)拆借 D. 再貸款5.下列借入負(fù)債中

6、被采用“隔日放款”或今日貨幣形式的為（ ）。A. 同業(yè)拆借 B. 回購協(xié)議C. 間接借款 D. 再貼現(xiàn)6.商業(yè)銀行中長期借款包括（ ）。A.同業(yè)拆借 B.回購協(xié)議C. 中央銀行借款 D. 發(fā)行長期金融債券7.同業(yè)借款不包括（ ）。A. 同業(yè)拆借 B. 再貼現(xiàn)C. 抵押借款 D. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)8.目標(biāo)利潤定價(jià)法的核心在于（ ）。A. 嚴(yán)格測算各種存款的營業(yè)成本 B. 計(jì)算存款的歷史加權(quán)成本C. 確定存款的邊際成本 D. 確定存款的風(fēng)險(xiǎn)成本C. 儲(chǔ)蓄存款 D. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶5. 商業(yè)銀行國內(nèi)市場借款的主要方式有（ ）。A. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) B. 向央行借款10. 商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括（ ）

7、。A. 辦公費(fèi) B. 員工工資C. 差旅費(fèi) D. 非利息支出11. 關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的是（ ）。A. 同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為。B. 為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。C. 同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行的籌資成本。D.同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。三、多選題1.商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動(dòng)性可分為（ ）。A. 流動(dòng)負(fù)債 B. 應(yīng)付債券C. 其他長期負(fù)債 D. 應(yīng)付賬款2.下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是（ ）。A. 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 B. 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C. 貨幣市場賬戶 D. 個(gè)人退休金賬戶3.影響存款成本定價(jià)的因素包括（ ）。A. 市

8、場利率的水平 B. 存款的期限結(jié)構(gòu)C. 銀行的盈利性 D. 客戶與銀行的關(guān)系4.商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括（ ）。A. 借入資金的規(guī)模 B. 借入資金的期限C. 借入資金的相對(duì)成本 D. 借入資金的風(fēng)險(xiǎn)E. 借入資金的法規(guī)限制C. 同業(yè)拆借 D. 發(fā)行金融債券E. 證券回購協(xié)議6. 價(jià)格定價(jià)法中價(jià)格表按收費(fèi)條件包括( )。A. 免費(fèi)定價(jià) B. 有條件免費(fèi)定價(jià)C. 浮動(dòng)費(fèi)率 D. 固定費(fèi)率7.以下屬于商業(yè)銀行“主動(dòng)型負(fù)債”的是( )。A. 存款 B. 同業(yè)拆借C. 再貼現(xiàn) D. 金融債券E. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)四、計(jì)算題1.假定一家銀行籌集了 500 萬的資金，包括 200 萬的活期存款， 300 萬

9、定期存款與儲(chǔ)蓄存 款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇婵畹?%，定期存款和儲(chǔ)蓄存款總成本為10%。假如儲(chǔ)備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的15%，儲(chǔ)蓄存款的 5%。求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。2.某銀行可通過 7%的存款利率吸引 50 萬元新存款。銀行估計(jì)，若提供利率為7.5%，可籌集資金 100 萬元；提供 8%利率可籌集存款 150 萬元；提供 8.5%的利率可籌集存款 200 萬元； 提供9%的利率可籌集存款 250 萬元。 如果銀行投資資產(chǎn)的收益率為10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加， 貸款利率就是貸款的邊際收益率。 存款為多少時(shí)銀行可獲得最大的利 潤呢？第三章習(xí)題參考

10、答案一、判斷題1.X2.V3.V4.V5.V6.X7.V8.X二、單選題1.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.B 8.B 9. C 10.D 11.B三、多選題1.ABC 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCDE 6.ABD 7.BCDE四、計(jì)算題1.加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額X100%=(200X8%+300X1 0%)/(200X85%+300X95%)X100%A. 信用風(fēng)險(xiǎn)B. 市場風(fēng)險(xiǎn)C. 操作風(fēng)險(xiǎn)D. 國家風(fēng)險(xiǎn)=10.11%2.利潤 =貸款收益 - 存款成本(1) (10%-7.5%)X100+50X7.5%-50X7%=2.

11、75(2)(10%-8%X150+50X8%-50X7%=3.5(3)(10%-8.5%)X200+50X8.5%-50X7%=3.75(4)(10%-9%)X250+50X9%-50X7%=3.5所以采取第三種方案可以獲得最大利潤。第四章習(xí)題一、判斷題1. 五級(jí)分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。 ( )2. 質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。 ( )3. 補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。( )4. 資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費(fèi) 用成本。 ( )5. 一般保證條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款，保證人即

12、應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任。 ()二、單選題1. 按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款 的責(zé)任，此類貸款稱之為( )。A. 信用貸款 B. 一般保證貸款 C. 連帶責(zé)任保證貸款 D. 票據(jù)貼現(xiàn)貸款2. 如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失， 但損失金額尚不確定， 此類貸款應(yīng)歸屬于 ( )。A. 關(guān)注類貸款 B. 次級(jí)類貸款 C. 可疑類貸款 D. 損失類貸款3. 由于對(duì)環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)，一般歸納于()。A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 國家風(fēng)險(xiǎn)4. 產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于( )。三、 多選題1

13、. 下列措施中，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇（）。A.保險(xiǎn)B.抵押（或質(zhì)押）C.貸款組合 D.提取呆帳準(zhǔn)備金2. 下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素（）。A.利率B.承諾費(fèi)C.補(bǔ)償余額 D.隱含條款3. 下列風(fēng)險(xiǎn)狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？（）。A. 對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；B. 不科學(xué)的操作流程或工作程序；C. 缺乏科學(xué)成文的信貸政策；D銀行資產(chǎn)負(fù)債組合不匹配。4. 下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款（）。A.票據(jù)貼現(xiàn) B.證券交易商貸款 C.循環(huán)信貸融資 D.項(xiàng)目貸款四、 計(jì)算分析題資料： 某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（2009 年 9 月 30 日）單位：元資產(chǎn)負(fù)債及股

14、東權(quán)益流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金99,059,888.78短期借款230,666,350.2應(yīng)收票據(jù)7,471,746應(yīng)付帳款68,743,479.53應(yīng)收賬款凈額128,262,559.1預(yù)收帳款15,490,058.4其他應(yīng)收款凈額36,546,170.17應(yīng)付工資3,575,267.48應(yīng)收款項(xiàng)凈額164,808,729.3應(yīng)交稅金5,618,141.21預(yù)付帳款35,771,611.46其他應(yīng)交款0存貨凈額113,501,599.1其他應(yīng)付款22,311,251.18流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)420,613,574.6流動(dòng)負(fù)債合計(jì)346,792,432.5長期投資長期負(fù)債長期股權(quán)投資1,490,838

15、.97長期借款75,000,000長期投資凈額1,490,838.97專項(xiàng)應(yīng)付款3,000,000固定資產(chǎn)長期負(fù)債合計(jì)78,000,000固定資產(chǎn)凈額276,437,297遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)14,935,143.44在建工程凈額23,246,284.95負(fù)債合計(jì)439,727,575.9固定資產(chǎn)清理63,890少數(shù)股東權(quán)益55,250,848.37固定資產(chǎn)合計(jì)299,747,471.9股東權(quán)益無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)_股本137,000,000長期待攤費(fèi)用887,190.89股本凈額137,000,000無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)146,356,713.6資本公積金72,522,706.11遞延稅項(xiàng)盈余公積金

16、25,560,376.71遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)767,880.47未分配利潤140,653,551.4貨幣換算差額-1,738,578.97股東權(quán)益合計(jì)373,998,055.3資產(chǎn)總計(jì)868,976,479.6負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)868,976,479.6根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率；流動(dòng)比率；速動(dòng)比率_股權(quán)收益率；流動(dòng)資產(chǎn)比率；財(cái)務(wù)杠桿比率。第四章習(xí)題參考答案一、 判斷題1.X2.X3.V4.V5.V二、 單選題1.C 2.C 3.C 4.A三、 多選題1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB四、 計(jì)算分析題資產(chǎn)負(fù)債率 50.60%;流動(dòng)比率 1.21 ;速動(dòng)比率 0.8

17、9 ;股權(quán)收益率 0.30 ;流動(dòng)資產(chǎn)比 率 0.48%;財(cái)務(wù)杠桿比率 2.32。第六章習(xí)題一、計(jì)算題1.假設(shè)一種 5 年期市政債券的收益率是10%，一種相應(yīng)期限公司債券的收益率是15%，所得稅稅率是 34%，銀行應(yīng)選擇哪一種債券？2.一張 10 年期美國長期國庫券，面值為1000 美元，當(dāng)前各證券交易商的售價(jià)為775 美元,該債券息票率為 9%。如果現(xiàn)在購入并持有至到期，其預(yù)期的到期收益率是多少？第六章習(xí)題參考答案一、計(jì)算題1.市政債券的收益率為10%公司債券的實(shí)際收益率為15%X(1-34%) =9.6%故銀行選擇市政債券。A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)2.10p丄丁=775t

18、 .11rt其中 P 為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計(jì)算出 第九章習(xí)題一、單選題1.衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)是（）。A.現(xiàn)金狀況指標(biāo) B.流動(dòng)性證券指標(biāo)C.游資比率 D.能力比率2將不同時(shí)期存款的最低點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的A.易變性存款線 B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線 D.長期貸款趨勢線3將不同時(shí)期貸款的最高點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的A.易變性存款線 B.核心存款線C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線 D.長期貸款趨勢線4.商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于（）。A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額D.基礎(chǔ)頭寸二、多選題1.屬于商業(yè)銀行基本流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是（）。

19、r=10.7%C. 歸還中央銀行再貸款 D. 滿足客戶的合理貸款需求2.衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)包括 （ ） 。A. 現(xiàn)金狀況指標(biāo) B. 流動(dòng)性證券指標(biāo)C. 游資比率 D. 能力比率3.下列指標(biāo)值越高 ,表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好 （ ） 。A. 能力比率 B. 核心存款比率C. 現(xiàn)金資產(chǎn)比率 D. 游資比率4.下列指標(biāo)值越低 , 表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好 （ ） 。A. 游資比率 B. 流動(dòng)性證券比率C. 活期存款與定期存款之比 D. 經(jīng)紀(jì)人存款比率5.對(duì)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管時(shí)應(yīng)注意的市場信號(hào)包括（ ）。A. 銀行的資信評(píng)級(jí) B. 銀行的股票價(jià)格C. 對(duì)客戶履約程度 D. 向央行的借款情況三、

20、計(jì)算分析題假設(shè) A 城市商業(yè)銀行主管資金計(jì)劃的部門預(yù)計(jì)本行下月有20%勺可能會(huì)出現(xiàn) 1 億元的流動(dòng)性赤字， 40%的可能會(huì)出現(xiàn) 1.6 億元的流動(dòng)性赤字， 25%的可能會(huì)出現(xiàn) 1.8 億元的流動(dòng)性盈 余，15%的可能會(huì)出現(xiàn) 2 億元的流動(dòng)性盈余。本行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求是多少？該部門應(yīng) 該對(duì)管理層提出哪些流動(dòng)性管理舉措？第九章習(xí)題參考答案：一、單選題1. C 2. B 3. D 4. A二、多選題1. ABC 2. ABD 3.BCD 4. CD 5. ABCD三、計(jì)算分析題（1） 根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測中概率分析法的要求，A 城市商業(yè)銀行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求=20%X1+ 40%M.6 -

21、25% 1 為-15% 2X=0.09（億元） = 9 （ 百萬元 ）（2） 資金計(jì)劃部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性需求的存在對(duì)流動(dòng)性管理帶來了一定的壓力，最好詳細(xì)了解流動(dòng)性支出與盈余的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題.流動(dòng)性供應(yīng)的可能渠道，既要滿足本行流動(dòng)性需5補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)金融形勢.本行的具體情況對(duì)管理層提出切實(shí)可行的流動(dòng)性管理舉措。 短期措施包括： 辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金； 適量同 業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等。長期措施包括：及時(shí)清收臨近到期貸款；改善本行金 融服務(wù)爭取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長以擴(kuò)大資金來源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量

22、減少損失 等。商業(yè)銀行管理學(xué)模擬試卷 A一、不定項(xiàng)選擇題（每題 2 分，共 20 分）1新巴塞爾協(xié)議規(guī)定的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括（）內(nèi)部評(píng)級(jí)法 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 VaR 法2商業(yè)銀行的核心資本充足率應(yīng)不少于（）8 %6 %4 %10%6表外業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是（ ）規(guī)模龐大 交易集中 盈虧巨大 靈活性大8下列能衡量商業(yè)銀行盈利性的指標(biāo)是（）ROAROE現(xiàn)金股利/利潤 營業(yè)利潤率9下列既屬于中間業(yè)務(wù)又屬于表外業(yè)務(wù)的是（） 信用證業(yè)務(wù) 擔(dān)保業(yè)務(wù) 互換業(yè)務(wù) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議10短期借款的主要渠道包括（ ）同業(yè)借款 向中央銀行借款 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 回購協(xié)議二、判斷題（每題 1 分，共 10 分）1 一般企業(yè)管理常用的最優(yōu)

23、化經(jīng)濟(jì)原理同樣適用于銀行管理。（）2政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互統(tǒng)一的。（）3巴塞爾協(xié)議規(guī)定，附屬資本的合計(jì)金額不得超過其核心資本的50%。（ ）4質(zhì)押貸款的質(zhì)物主要指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。（）6商業(yè)銀行等金融中介自身也不能完全消除金融交易雙方的信息不對(duì)稱。（7敏感性缺口為負(fù)，市場利率上漲時(shí)，銀行凈利息收入呈上升的趨勢。（）8速動(dòng)比率與銀行償債能力成正比。（）9商業(yè)銀行證券投資中的梯形期限策略多為中小銀行采用。（）10銀行承兌匯票屬于銀行匯票的一種。（）三、名詞解釋題（每題 3 分，共 12 分）4操作風(fēng)險(xiǎn)四、簡答題（每題 4 分，共 16 分）2商業(yè)銀行證券投資的方法有哪些。 3衡

24、量商業(yè)銀行流動(dòng)性的市場信號(hào)指標(biāo)有哪些。五、計(jì)算題（每題 11 分，共 22 分）2設(shè)某固定收入債券的息票為80 美元，償還期為 3 年，面值為 1000 美元，該金融工具的實(shí)際收益率（市場利率為10），求該債券的持續(xù)期為多少？六、論述題（每題 10 分，共 20 分） 1試從交易成本和信息不對(duì)稱的角度論述商業(yè)銀行在金融市場中的作用。 模擬試卷 A 參考答案一、不定項(xiàng)選擇題 （每題 2 分，共 20 分）1（13） 2（3） 3（2） 4（4） 5（1） 6（1234）7（123） 8 （ 124） 9（ 12） 10（ 1234）二、 判斷題 （每題 1 分，共 10 分）1.X2.V3.X4

25、.X5.V6.V7.X8.V9.V10.X三、名詞解釋（每題 3 分，共 12 分） 4操作風(fēng)險(xiǎn)指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損 失的可能性。四、簡答題（每題 4 分，共 16 分）2.主要有： （1）被動(dòng)投資策略，包括：梯形期限策略和杠鈴方法。（2）主動(dòng)投資策略，包括：收益率曲線策略，替換掉期策略和組合轉(zhuǎn)換策略。（3）避稅組合策略。3.指標(biāo)：公眾的信心；股票價(jià)格；商業(yè)銀行發(fā)行債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；資產(chǎn)出售時(shí)的 損失；履行對(duì)客戶的貸款；向中央銀行借款的情況；資信評(píng)級(jí)。1.答案要點(diǎn):（1）交易成本：商業(yè)銀行降低交易成本的優(yōu)勢：商業(yè)銀行將大量的散戶資金集中起來，形成巨大資

26、金量，從而可以大大地降低投資的單位成本。一一規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。商業(yè)銀行利用其支付清算職能以及與客戶的廣泛聯(lián)系，可以掌握國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)方面、各個(gè)行業(yè)和各個(gè)企業(yè)甚至各種產(chǎn)品的市場信息，具有充分的信息優(yōu)勢。商業(yè)行業(yè)擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)的投資理財(cái)專家，可以為投資提供強(qiáng)大的智力和技術(shù)支持。由于商業(yè)銀行集中了大量的閑散資金，形成巨大的資金量，可以最大限度的分散投資，從而充分的降低投資風(fēng)險(xiǎn)。（2）信息不對(duì)稱：首先，金融市場上的信息不對(duì)稱會(huì)導(dǎo)致交易前的逆向選擇。其次，金融 市場上的信息不對(duì)稱會(huì)導(dǎo)致交易后的道德風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行緩解逆向選擇的優(yōu)勢。金融市場上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于舊車 市場經(jīng)紀(jì)人的作用。商業(yè)銀行

27、擁有大量生產(chǎn)并把握公司信息的專家，有能力分辨信貸風(fēng)險(xiǎn)， 先吸收存款，然后向優(yōu)良的企業(yè)發(fā)放貸款。 商業(yè)銀行成功的關(guān)鍵在于他們的貸款一般不能自 由交易，其他投資者不能把貸款的價(jià)格拉到銀行難以補(bǔ)償其生產(chǎn)信息的費(fèi)用的高點(diǎn)上。從而能避免“搭便車問題”，并從信息生產(chǎn)中獲得相應(yīng)的利潤。商業(yè)銀行可以化解道德風(fēng)險(xiǎn)。由于商業(yè)銀行充分的了解借款公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況，也具備監(jiān)督債務(wù)人履行合約的能力，因此可以有效減少。由于信息不對(duì)稱與交易成本的存在，銀行等金融中介在企業(yè)外部融資中發(fā)揮著比證券市場更大的作用。商業(yè)銀行管理學(xué)模擬試卷 B、不定項(xiàng)選擇（每題 2 分，共 20 分）五、計(jì)算題（每題11 分，共 22 分）2

28、計(jì)算步驟；R tD 十t (1 i)t31000 tzt10%)=2.78 年)31000ry (110%)t六、論述題（每題10 分，共 20 分）1 在商業(yè)銀行資本總額中，按巴塞爾協(xié)議規(guī)定，其長期次級(jí)債券最多只能為核心資本的（）。 100% 50% 25% 20%2新巴塞爾協(xié)議中，商業(yè)銀行所面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)是指（）。市場風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)n HtmaxPVr3商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是企業(yè)價(jià)值最大化。7（1 i），式中_：t是指商業(yè)銀行在第 t 年的（）。現(xiàn)金凈流量總收入利潤價(jià)值4 下列功能項(xiàng)目中，哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行資本的主要功能（）。盈利功能營業(yè)功能保護(hù)功能管理功能5 現(xiàn)金資產(chǎn)管理

29、的原則是（）?？偭窟m度適時(shí)調(diào)節(jié)安全保障收益最大6.下列能夠衡量商業(yè)銀行盈利性的指標(biāo)是（ ）ROAROE現(xiàn)金股利/利潤營業(yè)利潤率7 下列既屬于中間業(yè)務(wù)又屬于表外業(yè)務(wù)的是（）信用證業(yè)務(wù)擔(dān)保業(yè)務(wù)互換業(yè)務(wù)遠(yuǎn)期利率協(xié)議&短期借款的主要渠道包括（）同業(yè)借款 向中央銀行借款 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 回購協(xié)議9.銀行的核心資本充足比率應(yīng)不少于（）8 %6 %4%10%二、判斷題（每題 1 分，共 10 分）1 商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是利潤最大化。（）2.三性中，資金的流動(dòng)性是核心。（）3商業(yè)銀行向中央銀行借款不可以用于投資。（）4 巴塞爾協(xié)議將資本票據(jù)、資本債券、可轉(zhuǎn)換債券稱為次級(jí)長期債券。5補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變

30、相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。6發(fā)行金融債券是銀行籌集短期資金來源的一種主要方式。（）7敏感性缺口為正，市場利率上漲時(shí)，銀行凈利息收入呈下降的趨勢。（）&承諾費(fèi)屬于銀行貸款價(jià)格的一部分。（）9風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是一種事后控制貸款風(fēng)險(xiǎn)的手段。（）10.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是其資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的延伸。（）四、簡答題（每題 4 分，共 16 分）1目前影響我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的因素有哪些。2 簡述商業(yè)銀行借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素。五、計(jì)算題（每題 11 分，共 22 分）2.假定某商業(yè)銀行敏感性資產(chǎn)與負(fù)債如下表（單位：百萬元）資產(chǎn)金額負(fù)債與股東權(quán)益金額一、庫存現(xiàn)金250一、活期存款320二、短期證券（60 天以內(nèi)）250二、貨幣市場存款（60 天以內(nèi)）280三、長期證券（60 天以上）300三、儲(chǔ)蓄存款（60 天以內(nèi)）（60 天以上）1180500四、浮動(dòng)利率貸款550680五、固定利率貸款（60 天以內(nèi)）固定利率貸款（60 天以上）260440四、同業(yè)拆入（60 天以內(nèi)）230六、其他資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）180五、股本220合計(jì)2230合計(jì)2230請(qǐng)根據(jù)以上資料計(jì)算該行敏感性缺口GAP，并進(jìn)一步分析其利率風(fēng)險(xiǎn)狀況。六、論述題（每題 10 分，共 20 分）