期貨從業(yè)資格考試市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)真題精選

1、窗體底端窗體頂端窗體底端一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)1.套利者關(guān)心和研究的只是()。A.單一合約的價(jià)格B.單一合約的漲跌C.不同合約之間的價(jià)差D.不同合約的絕對(duì)價(jià)格2.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者是()。A.其他套期保值者B.期貨結(jié)算部門C.期貨投機(jī)者、套利者D.期貨交易所3.世界上第一個(gè)現(xiàn)代意義上的結(jié)算機(jī)構(gòu)是()。A.美國(guó)期貨交易所結(jié)算公司B.芝加哥期貨交易所結(jié)算公司C.東京期貨交易所結(jié)算公司D.倫敦期貨交易所結(jié)算公司4.收盤價(jià)在移動(dòng)平均線之下運(yùn)動(dòng)，回升時(shí)未超越移動(dòng)平均線，且移動(dòng)平均線已由水平轉(zhuǎn)為下移的趨勢(shì)，是()

2、。A.賣出時(shí)機(jī)B.買入時(shí)機(jī)C.增倉(cāng)時(shí)機(jī)D.減倉(cāng)時(shí)機(jī)5.在我國(guó)，批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機(jī)構(gòu)是()。A.期貨交易所B.期貨結(jié)算部門C.中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)6.期貨合約是在()的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。A.互換合約B.期權(quán)合約C.調(diào)期合約D.現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約7.我國(guó)期貨交易所中由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格是()。A.收盤價(jià)B.開盤價(jià)C.開盤價(jià)和收盤價(jià)D.以上都不對(duì)8.某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是一份()。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.平值期權(quán)D.零值期權(quán)9.香港地區(qū)的期貨交易市場(chǎng)適用的法律是()。A.國(guó)務(wù)院發(fā)布的期貨交易管理?xiàng)l

3、例B.中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)發(fā)布的期貨交易管理辦法C.香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布的證券及期貨條例D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的證券及期貨條例10.期貨實(shí)現(xiàn)電子和網(wǎng)絡(luò)化交易方式之后，()成為期貨交易發(fā)展的一個(gè)方向。A.公司化改制B.上市C.公司化和上市D.聯(lián)合和合并11.關(guān)于期權(quán)的水平套利組合，下列說(shuō)法中正確的是()。 A.期權(quán)的到期月份不同B.期權(quán)的買賣方向相同C.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同D.期權(quán)的類型不同12.期貨合約價(jià)格的形成方式主要有()。A.連續(xù)競(jìng)價(jià)方式和公開喊價(jià)方式B.計(jì)算機(jī)撮合成交方式和集合競(jìng)價(jià)制C.公開喊價(jià)方式和計(jì)算機(jī)撮合成交方式D.連續(xù)競(jìng)價(jià)方式和一節(jié)一價(jià)制13.某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為c，執(zhí)行價(jià)格

4、為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為()，該投資者不賠不賺。A.X+CB.X-C，C.C-XD.C14.某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為()美分/蒲式耳。A.290B.284C.280D.27615.基差受地區(qū)差價(jià)的影響，反映在()上。A.運(yùn)費(fèi)差價(jià)B.交割手續(xù)費(fèi)C.地方稅務(wù)D.商品品級(jí)16.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的代替作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的()方式免除合約履約義務(wù)。A.實(shí)物交割B.現(xiàn)金結(jié)算交割C.對(duì)沖平倉(cāng)D.套利投機(jī)17.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其

5、是()的需要而產(chǎn)生的。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)18.艾略特波浪理論最大的不足是()。A.應(yīng)用上比較困難B.一個(gè)完整周期的規(guī)模太長(zhǎng)C.面對(duì)同一個(gè)形態(tài)，不同的人會(huì)有不同的做法D.不能通過(guò)計(jì)算得出各個(gè)波浪之間的相互關(guān)系19.在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是()。A.期權(quán)多頭方B.期權(quán)空頭方C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方D.都不用支付20.美國(guó)()國(guó)債通常是附有息票的附息國(guó)債。A.短期B.中期C.長(zhǎng)期D.中、長(zhǎng)期二、多選題 21.正向市場(chǎng)牛市套利的市場(chǎng)特征有()。A.供給過(guò)旺，需求不足B.近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格C.近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約D.近期月份

6、合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約22.下列關(guān)于大連商品交易所玉米期貨合約的說(shuō)法中，正確的有()。A.最小變動(dòng)價(jià)位為2元/噸B.合約價(jià)值的最小變動(dòng)值是10元C.合約交割月份為1、3、5、7、9、11月D.最后交易日為合約月份第15個(gè)交易日23.以下利率期貨合約中，不采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有()。A.CME3個(gè)月期國(guó)債B.CME3個(gè)月期歐洲美元C.CBOT5年期國(guó)債D.CBOT10年期國(guó)債24.當(dāng)會(huì)員沒(méi)按期貨交易所通知及時(shí)追加保證金或主動(dòng)建倉(cāng)，且市場(chǎng)行情仍朝其持倉(cāng)不利的方向發(fā)展時(shí)，期貨交易所(期貨公司)()。A.強(qiáng)行平掉會(huì)員部分頭寸B.強(qiáng)行平掉會(huì)員全部頭寸C.將平掉頭寸后所得資金填補(bǔ)保證金缺口D.將

7、平掉頭寸后所得資金返給客戶25.按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為()。A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)26.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定，其具備的條件包括()。A.注冊(cè)資本最低限額為人民幣5000萬(wàn)元B.有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程C.有合格的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和業(yè)務(wù)設(shè)施D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件27.芝加哥期貨交易所小麥期貨合約的交割等級(jí)有()。A.2號(hào)軟紅麥B.2號(hào)硬紅冬麥C.2號(hào)黑硬北春麥D.2號(hào)北秋麥平價(jià)28下列哪些是石油的主要消費(fèi)國(guó)?()A.日本B.美國(guó)C.沙特D.歐洲各國(guó)29.下列期貨合約中，在大連商品交易所上市交易的有()。A.黃大豆

8、2號(hào)合約B.玉米合約C.優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥合約D.棉花合約30.國(guó)際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是()。A.經(jīng)濟(jì)全球化B.競(jìng)爭(zhēng)13益激烈C.場(chǎng)外交易發(fā)展迅猛D.業(yè)務(wù)合作向資本合作轉(zhuǎn)移31-天然橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū)，在下列國(guó)家中，有天然橡膠期貨交易的有()。 A.中國(guó)B.蒙古C.馬來(lái)西亞D.新加坡32.下列對(duì)個(gè)人管理賬戶類型的期貨基金描述正確的是()。A.開立個(gè)人管理期貨賬戶這種形式只能被有較高收入的投資人所使用，因?yàn)镃TA通常都會(huì)設(shè)置一個(gè)非常高的最低投資要求B.一些大型的機(jī)構(gòu)投資者，諸如養(yǎng)老基金，公益基金，投資銀行，保險(xiǎn)基金往往采取這種形式而非購(gòu)買大量公募或私募基金份額的形式來(lái)參與期貨市

9、場(chǎng)，以優(yōu)化他們的投資組合C.投資者采取把錢直接投向CTA的方式實(shí)際上相當(dāng)于投資者購(gòu)買了CTA的交易技能，其好處在于可以免去公募或私募基金的管理費(fèi)D.投資者不需具備投資的專業(yè)技能和判斷挑選能力34.除供需關(guān)系外，下列哪些因素也能影響期貨價(jià)格?()A.匯率B.戰(zhàn)爭(zhēng)C.心理D.利率35.巴林銀行事件后，歐美各主要銀行和基金紛紛采取措施，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)投資者的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，采取的主要措施有()。A.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程B.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控力度C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制D.建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)-36.()的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0。A.平值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.美式期權(quán)D.實(shí)值歐式期權(quán)37.關(guān)于對(duì)沖基金，下列描述正確的是()。A.對(duì)沖基金發(fā)起人可以是機(jī)構(gòu)，但不可以是個(gè)人B.對(duì)沖基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人兩種C.一般合伙人不需投入自己的資金或只投入很少比例的資金D.有限合伙人不參加基金的具體交易和日常管理活動(dòng)38.過(guò)度投機(jī)具有的危害是()。A.導(dǎo)致違約的發(fā)生B.風(fēng)險(xiǎn)水平迅速上升C.導(dǎo)致不合理的期貨價(jià)格D.極易引起風(fēng)險(xiǎn)集