2020年電大金融風(fēng)險管理期末復(fù)習(xí)小抄

1、單項選擇題A.GDP增長率在反映一國經(jīng)濟(jì)增長速度的同時,也反映了該國經(jīng)濟(jì)的總體開展態(tài)勢.A.負(fù)債治理理論認(rèn)為,銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動性風(fēng)險,而且可以通過向外借錢提供流動性,只要銀行的借款市場廣闊,它的流動性就有一定保證.A.國際金融工程師學(xué)會IAFE的成立標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成.A.數(shù)據(jù)倉庫存儲前前臺交易記錄信息、各種風(fēng)險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等.A.信用風(fēng)險是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時歸還債務(wù)而使銀行遭受 損失的可能性.A德爾菲法是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法,現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、社會預(yù)測

2、和決策之中A流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險.A期貨合約是在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約.由于合約的履行由交易所保證,所以不存在違約的問題.B.20%的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25 %的償債率是債務(wù)國限制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線.B.公司型基金具有法人資格.B.系統(tǒng)性風(fēng)險是指市場聚集性風(fēng)險,對金融體系的完整性構(gòu)成威脅.B.折算風(fēng)險,又稱為會計風(fēng)險,是指對財務(wù)報表會計處理,將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時,因匯率變動而蒙受賬面 損失的可能性.C.法律風(fēng)險是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款,或因法律條款不完善、不嚴(yán) 密而引致的風(fēng)險.C.馬柯維茨系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券

3、組合理論,為證券投資風(fēng)險治理奠定了理論根底.C.轉(zhuǎn)移策略是在風(fēng)險發(fā)生之前,通過各種交易活動,把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承當(dāng).D.分散策略是指治理者通過承當(dāng)各種性質(zhì)/、同的風(fēng)險,利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險組合,使加總 后的總體風(fēng)險水平最低.D.硬貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣.成長型基金是以追求長期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金,為了到達(dá)這個目的,它要投資于未來具有潛在高速 增長前景公司的股票.1968年的Z評分模型中,對風(fēng)險值的影響最大的指標(biāo)是C銷售收入/總資產(chǎn)20世紀(jì)90年代以來,金融危機(jī)更多的是以貨幣危機(jī)形式爆發(fā).AJ按金融風(fēng)險的性質(zhì)可將風(fēng)險劃分為C系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

4、.BX保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中表達(dá)在 C資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配.BS被視為銀一線準(zhǔn)備金的是B.現(xiàn)金資產(chǎn).BG并購業(yè)務(wù)是證券公司C投資銀行業(yè)務(wù)的一項重要業(yè)務(wù).DQ當(dāng)期權(quán)協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格相同時,期權(quán)的狀態(tài)為C兩平DY當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時,市場利率的A.上升會增加銀行的利潤.DY當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時,市場利率的上升會A.增加銀行利潤；反之,那么會減少銀行利潤.GJ根據(jù)?巴塞爾資本協(xié)議?規(guī)定,商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于0.8% oHG回購協(xié)議是產(chǎn)生于 20世紀(jì)60年末的一種0.短期資金融通方式.JJ基金治理公司進(jìn)行風(fēng)險治理制的根底是A良好的內(nèi)部限制

5、制度.JD將單一風(fēng)險暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是B根本指標(biāo)法JR金融風(fēng)險治理白第二階段 B衡量與評估階段JR金融機(jī)構(gòu)的流動,住需求具有A.剛性特征.JR金融機(jī)構(gòu)的流動性越高,B.風(fēng)險性越小.JR金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括 D稅務(wù)風(fēng)險JR金融衍生工具面臨的根底性風(fēng)險是 A市場風(fēng)險JR金融自由化中的“價格自由化主要是指A利率的自由化.LL利率互換交易始于 20世紀(jì)D.80年代初.LD流動性比率是流動性資產(chǎn)與B.流動性負(fù)債之間的商.LD流動性風(fēng)險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)缺乏,不能滿足支付需要,使銀行喪失A清償水平的風(fēng)險.LD流動性缺口是指銀行A.資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額.

6、MK麥考利存續(xù)期是金融工具利息收人的現(xiàn)值與金觸工具現(xiàn)值之比.MQ目前,互換類Swap 金融衍生工具一般分為B貨幣互換和利率互換兩大類.QQ期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動越大,期權(quán)的時間價值A(chǔ)越大QX期限少一年的認(rèn)股權(quán)證為B備兌認(rèn)股權(quán)證.R.QK缺口是指利率敏感型A.資產(chǎn)與利率敏感型負(fù)債之間的差額之間的差額.RY人員風(fēng)險是指B.缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險.RZ融資租賃一般包括租賃和D購貨兩個合同.SS上世紀(jì)50年代,馬柯維茨的C資產(chǎn)組合選擇理論和莫迪里亞尼一米勒的 MM定理為現(xiàn)代金融理論的定量化開展指明了方向.直到現(xiàn)在,金融工程的理論根底仍是這兩大理論.SW所謂的“存貸

7、款比例是指A.貸款/存款.TX貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當(dāng)期債券價格B.反向相關(guān).WL網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險治理主要應(yīng)密切注意兩個渠道：首先是A數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計.WL為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題,我國銀行都開始實行了 D審貸別離制度,以降低信貸風(fēng)險.WG我國的銀行業(yè)自律組織一銀行業(yè)協(xié)會成立于0.2000年.WG我國于20世紀(jì)A.90年代恢復(fù)股票的發(fā)行.XY狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險,也就是由于B.借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難,而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險.XLB以下不屬于保險資金運(yùn)用風(fēng)險治理的是 D加大

8、對異常信息和行為的監(jiān)控力度XLC以下舉措中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險治理舉措的是D建立、健全風(fēng)險核保制度 .XLF卜列風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是0.流動性風(fēng)險XLG以下各項,A進(jìn)仃商所承當(dāng)?shù)膮R率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險.XLG以下各項,負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計監(jiān)督的是B監(jiān)治理事會XLG以下各種風(fēng)險治理策略中,采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接、有效A.風(fēng)險分散.XLS以下屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點(diǎn)的是B以自有資金進(jìn)行證券投資,盈利歸已,風(fēng)險自擔(dān)XLZ以下證券中,風(fēng)險最小的是B中央政府債券.XLB卜面/、是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點(diǎn)的是D.交易費(fèi)用與物理地點(diǎn)有相關(guān)性.XD現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于D20世紀(jì)70年代.XY信

9、用風(fēng)險的核心內(nèi)容是A信貸風(fēng)險XY信用社面臨的最根本的風(fēng)險是B流動性風(fēng)險YB一般認(rèn)為,1997年我國成功避開了亞洲金融危機(jī)的主要原因是我國當(dāng)時沒有開放B.資本賬戶YZ依照“貸款風(fēng)險五級分類法,根本特征為“肯定損失的貸款為C.可疑類貸款.YX以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是D代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失YH銀行的持續(xù)期缺口公式是A'- HYH銀行對技術(shù)性風(fēng)險的限制和治理水平在很大程度上取決于B.計算機(jī)平安技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平 .YQ引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險D市場風(fēng)險和信用風(fēng)險.YY源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是B折算風(fēng)險

10、.ZC在出口或?qū)ν赓J款的場合, 如果預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶位,可以在爭得對方同意的前提下C提前收匯,以預(yù)防該貨幣可能貶值帶來的損失.ZD在電子交易過程中,負(fù)責(zé)核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是A.電子認(rèn)證中央CA.ZQ證券承銷的信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為,在證券承銷完成之后,證券的D發(fā)行人不按時向證券公司支付銷費(fèi)用,給證券公司帶來相應(yīng)的損失.ZQ證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在B二級市場市場上完成的.ZQ證券投資治理的首要目標(biāo)是D本金平安.ZG中國股票市場中B認(rèn)購權(quán)證是一種買進(jìn)權(quán)利,持有人有權(quán)于約定期間美式或到期日歐式,以約定價格買進(jìn)約定數(shù)量的資產(chǎn).ZB資本乘數(shù)等于D.總資產(chǎn)除以總資本

11、后所獲得的數(shù)值.ZC資產(chǎn)負(fù)債治理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)D.70年代末、8O年代初.ZH做好現(xiàn)金需求預(yù)測是開放式基金治理贖回與流動性風(fēng)險的手段.二.多項選擇題ABODE 方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險.A.交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險 B.技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險 C.證券公司工作人員成心或失誤造成的風(fēng)險D.財務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險E.其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌娘L(fēng)險20世紀(jì)70年代以來,金融風(fēng)險的突出特點(diǎn)是 ABC.A.證券市場的彳格風(fēng)險 B.金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險AJ按金融風(fēng)險主體分類,金融風(fēng)險可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險：ABCD國家金融風(fēng)險、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險、居民金融風(fēng)險、企業(yè)金融風(fēng)險AZ根據(jù)美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪

12、等著名評級公司的作業(yè)流程,信用評級過程一般包括的階段有ABCE.準(zhǔn)備、談、評定、事后治理BS巴塞爾委員會把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險治理分為三個步驟ABC.A.評估風(fēng)險B.治理和限制風(fēng)險 C.監(jiān)控風(fēng)險BX保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括ABC.A.保險產(chǎn)品風(fēng)險 B.承保風(fēng)險 C.理賠風(fēng)險BX保險公司整體風(fēng)險治理的特征包括ABCD.A.目的明確性 B.全面性C.全方位性 D.可擴(kuò)展性BX保險公司資產(chǎn)負(fù)債治理技術(shù)主要有ACD.A.現(xiàn)金流匹配策略 C.久期免疫策略 D動態(tài)財務(wù)分析BX保險資金運(yùn)用的風(fēng)險治理層次包括ABC .A.宏觀決策層次 B .投資實施層次 C.監(jiān)督與考核層次CZ操作風(fēng)險的主要特點(diǎn)有ABD.A.發(fā)生

13、頻率低,但損失大B.單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清楚D.人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因CZ操作風(fēng)險度量模型可以劃分為ABC.A.根本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)化方法C.高級衡量法CZ操作風(fēng)險治理中S架包括ABCD A戰(zhàn)略B流程C.根底設(shè)施D.環(huán)境CG從各國的實踐情況看, 金融自由化主要集中在 ABCD A.價格自由化B.市場準(zhǔn)入自由化 C.業(yè)務(wù)經(jīng)營自由化 D.資本流動自由化CY從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有ABCE .A.存貸款比率B.備付金比率 C.流動性比率E.單個貸款比率FD房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆包括：ABD A.同一地區(qū)房地產(chǎn)工程供過于求B.工程方案或設(shè)計中途改變 D.

14、銷售緩慢,售價折扣過大FY非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險治理方法中,商業(yè)法包括ABDE A選擇有利的合同貨幣 B.加列合同條款 D.提前或推遲收付匯E,配對GJ根據(jù)國際金融組織對外債的定義,外債的特征有ABD.A.外債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系B.外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系須具后契約性 D.外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的GJ根據(jù)有效市場假說理論,可以根據(jù)市場效率的上下將資本市場分為BCE °B.弱有效市場 C.強(qiáng)有效市場 E.中度有效市場GY關(guān)于風(fēng)險的定義,卜列正確的選項是ABCD A.風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性B.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)損失時機(jī)或損失的可能性C.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的

15、損害和危險D.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異GL治理利率風(fēng)險的常用衍生金融工具包括ABCDE .A遠(yuǎn)期利率協(xié)定 B利率期貨C利率期權(quán)D利率互換E利率上限GY廣義的保險公司風(fēng)險治理, 涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面和環(huán)節(jié),既包括產(chǎn)品設(shè)計、展業(yè)、_、_和_等環(huán)節(jié)ACDA.理賠詢C.核保D.核賠GY廣義的操作風(fēng)險概念把除 _和_以外的所有風(fēng)險都視為操作風(fēng)險.CD C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險GJ國際上常用的借款方式有ABCDE A.國際金融組織貸款 B.外國政府貸款 C.政府混合貸款 D.出口信貸E.銀團(tuán)貸款GJ國家風(fēng)險的根本特征有BD.B.發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中D.不管是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)

16、,還是個人,都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失HL匯率風(fēng)險包括ABCD A買賣風(fēng)險B交易結(jié)算風(fēng)險 C評價風(fēng)險D存貨風(fēng)險JJ基金的銷售包括以下哪幾種方式：ABCD A.方案銷售法 B.直接銷售法 C.承銷法D.通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法JJ基金治理公司風(fēng)險治理的原那么包括ABCDE .A首要性原那么B.全面性原那么 C.審慎性原那么 D.獨(dú)立性原那么和防火墻原那么E.適時性原那么和有效性原那么JR金融風(fēng)險的特征是ABCD A.隱蔽性、擴(kuò)散性、加速性、可控性JR金融風(fēng)險治理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)：ACDE A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健平安C.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競爭和較高效率 D.保證國

17、家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行E.維護(hù)社會公眾的利益JR金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)有ABE.A.金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性指標(biāo) B.宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性指標(biāo) E.市場風(fēng)險指標(biāo)JR金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括 ABCD .A.貸款評估系統(tǒng)B.財務(wù)報表分析系統(tǒng) C.擔(dān)保品評估系統(tǒng) D.資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)JR金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實體工具為ABCD A.股票B.票據(jù)發(fā)行便利 C.回購協(xié)議D.可轉(zhuǎn)換債券JR金融工程學(xué)可以看做是三者結(jié)合的新興交叉科學(xué).ABC A.現(xiàn)代金融學(xué)B.信息技術(shù)C.工程方法JR金融工程運(yùn)用的實體工具可以劃分為ABCDE .A.商品市場工具 B.貨幣市場工具 C.資本市場工具 D.外匯市場工具E .權(quán)益市場工具J

18、R金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險 F.風(fēng)險估價的根本方法有ABCE.A.原始本錢法 B.重置本錢法 C.市場價值法 E.實際現(xiàn)金價值法JR金融機(jī)構(gòu)流動性較強(qiáng)的負(fù)債有 ABCD.A.活期存款B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 C.向其他金融企業(yè)拆借資金 D.向中央銀行借款JR金融危機(jī)產(chǎn)生的根源是DE D.金融體系內(nèi)在的脆弱性E.經(jīng)濟(jì)周期波動形成的經(jīng)濟(jì)危機(jī)JR金融信托風(fēng)險治理原那么有ACD.A.投資比例限制 C.投資分散原那么 D.保險限制原那么JR金融信托投資的根本職能有 AC.A.財產(chǎn)治理C.融通資金JR金融衍生工具面臨的風(fēng)險包括ABCDE .A市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險 D操作風(fēng)險E.法律風(fēng)險JR金融衍生

19、工具信用風(fēng)險治理的過程包括BCD .B.信用風(fēng)險評估 C信用風(fēng)險限制 D信用風(fēng)險財務(wù)處理LF開放式基金面臨的特殊風(fēng)險包括ABC.A贖回與流動性風(fēng)險 B投資的市場風(fēng)險 C.募集風(fēng)險LL利率風(fēng)險的常用分析方法有AB A.收益分析法、濟(jì)價值分析法LL利率風(fēng)險的主要形式有ABCD A重新定價風(fēng)險B收益率曲線風(fēng)險 C基準(zhǔn)風(fēng)險D期權(quán)性風(fēng)險LL利率風(fēng)險治理的方法/ABE合理選擇利率、利率掉期、貨幣互換LL利率期貨的特征有ABCD.A.標(biāo)準(zhǔn)化的合約條款 B沖銷交易C.公開交易的市場 D.交易主體的另一方是交易所LL利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成.AC A.借款人利率期權(quán) C.賣出利率期權(quán)LY利用互聯(lián)

20、網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點(diǎn)ABCDE A.擴(kuò)大知名度 B.簡化保險商品交易手續(xù),提升效率C.方便保險產(chǎn)品的宣傳 D.促進(jìn)保險公司和保險消費(fèi)者雙方的相互了解E.提升競爭力YM某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升,并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口治理,卜列各項描述正確的選項是AD.A.最正確的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口D.最可取的舉措是增加利率敏感性資產(chǎn),減少利率敏感性負(fù)債MQ目前,互換類Swap金融衍生工具一M分為 _和利率互換兩大類.BC B.貨幣互換C.費(fèi)率互換NB內(nèi)部限制制度中的業(yè)務(wù)限制包括 ABCDE .A.投資治理業(yè)務(wù)限制 B.信息披露限制 C.信息技術(shù)系統(tǒng)限制 D.會計系統(tǒng)限制E.監(jiān)察稽核限制

21、NK內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險治理為主線,并遵循以下原那么ACD.A.有效性C.全面性D.獨(dú)立性NC農(nóng)村信用社的資金大局部來自農(nóng)民的是最便捷的效勞產(chǎn)品.CA C.儲蓄存款,A.小額農(nóng)貸RZ融資租賃涉及的幾個必要當(dāng)事人包括：ABC A.出租人B.承租人C.供貨人SY商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是ABC.A.沒有考慮貸款需求多樣化B.沒有熟悉到存款的相對穩(wěn)定性C沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件SY商業(yè)銀行的負(fù)債工程由_、_和_三大負(fù)債組成.ACE A.存款C.借款E.結(jié)算中占用資金SY商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn),分別是：BCDE B.現(xiàn)金資產(chǎn)C.證券投資D.貸款E.固定資產(chǎn)SY商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險主要

22、包括ABD A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險D.法律風(fēng)險SY商業(yè)銀行全面風(fēng)險治理體系由以下ABCDE 要素組成.A.風(fēng)險治理環(huán)境與風(fēng)險信息處理B.風(fēng)險治理目標(biāo)與政策設(shè)定C.風(fēng)險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改講D.風(fēng)險評括與內(nèi)部限制 E.風(fēng)險定價與處置SY商業(yè)銀行頭寸包括ABC.A .根底頭寸B.可用頭寸C可貸頭寸SY商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括ABC A.庫存現(xiàn)金B(yǎng)在中央銀行的存款 C .同業(yè)存款SY商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下ABCDE 特點(diǎn).A.風(fēng)險透明度差 B.風(fēng)險多樣化C.風(fēng)險自由度大 D.風(fēng)險可測性低E.風(fēng)險損失度局SY屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)工程的是 ACDE .現(xiàn)金資產(chǎn)、各種貸款、證券投資、固定資產(chǎn)WH外匯

23、的敞口頭寸包括：AC等幾種情況.A.外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額C.外匯資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)量相等,但期限不同WL網(wǎng)絡(luò)金融的平安要素包括BCDE.B.機(jī)密性C. /、可抵賴性 D.完整性E.審查水平WL網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險可能源于 ABC.A.系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴(yán)重缺乏B.客戶的誤操作 C.系統(tǒng)設(shè)計、實施中的缺陷XF西方興旺國家的金融風(fēng)險防范體系包括ABCDE .A.立法標(biāo)準(zhǔn)制度 B.內(nèi)、外部監(jiān)管制度 C.存款保險制度 D.市場準(zhǔn)入退出制度E. “駱駝評級制度XL以下各項,屬于金融衍生工具的有 ABDE.A遠(yuǎn)期B.期貨D.期權(quán)E.互換XL以下說法正確的選項是ABC A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險B.信用

24、風(fēng)險是最古老也是最重要的一種風(fēng)險C.信用風(fēng)險存在一切信用交易活動中XD信貸風(fēng)險防范的方法中,減少風(fēng)險的具體舉措有ABCDE .A.實行信貸配給制度 B.實施抵押擔(dān)保C.簽訂限制性契約D.提供貸款承諾E.跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動情況XD信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括ACDE .A.產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 C.區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整 D.種類結(jié)本調(diào)整 E.貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整XD信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要成因包括ABD.A.來自經(jīng)營環(huán)境的風(fēng)險B.來自借款人的風(fēng)險 D.來自銀行內(nèi)部的風(fēng)險XX信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的 _和_,從而呆壞賬和金融風(fēng)險的發(fā)生.AC A.逆向選擇C.道德風(fēng)險YG一個金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險治理組織系統(tǒng)一般包括

25、以下子系統(tǒng)BDE.B.董事會和風(fēng)險治理委員會D.風(fēng)險治理部 E.業(yè)務(wù)系統(tǒng)YH銀行外匯頭寸治理方法有BDE B.設(shè)立合理的外汜交易頭寸限額D.及時拋補(bǔ)敞口頭寸 E.積極建立預(yù)防性頭寸ZB在不良資產(chǎn)的化解和防范舉措中,債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式主要包括：ACD A.資產(chǎn)證券化 C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓 D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)ZG在躲避風(fēng)險的過程中,金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于AD A套期保值D構(gòu)造組合ZM在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中,資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有ABE.A信用問題B.操作問題E.匯率問題ZX在“貸款風(fēng)險五級分類中,哪幾種貸款屬于“不良貸款：ACE A可疑C次級E損失ZS折算風(fēng)險的治理方法有AD A.缺口法D.合約保值法ZR正

26、如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主默頓所說,CD在過去的20年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的主要原因.C.監(jiān)管因素D.稅收因素ZQ證券承銷的類型有ACD.全額包銷C.余額包銷D.代銷ZQ證券承銷的市場風(fēng)險就是在整個市場行情不斷下跌的時候,證券公司無法將要承銷的證券按預(yù)定的全部銷售給的風(fēng)險.CA A.投資者C.發(fā)行價ZQ證券公司的風(fēng)險有ABCDE .A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.系統(tǒng)風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.信用風(fēng)險ZQ證券公司的主要業(yè)務(wù)有ABCE°A.證券承銷業(yè)務(wù) B.證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) C.證券自營業(yè)務(wù) E.財務(wù)參謀業(yè)務(wù)ZQ證券公司流動性風(fēng)險主要來自 ABCD .A .代客理財B.自營證券業(yè)務(wù) C.新股債券發(fā)行及配售承

27、銷業(yè)務(wù) D.客戶信用交易ZQ證券投資分散化的主要方式有ABCDE°A.證券種類分散化 B.證券到期時間分散化 C.投資部門分散化 D.投資行業(yè)分散化E.投資時機(jī)分散化ZQ證券投資基金的特點(diǎn)是AB.A.收益共享B.風(fēng)險共擔(dān)ZJ專家制度法的內(nèi)容包括ABCDE .A.品德與聲望B.資格與水平C.資金實力D.擔(dān)保E.經(jīng)營條件和商業(yè)周期三.判斷題BX保險公司有必要建立專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行整體風(fēng)險治理.,BQ不確定性是風(fēng)險的根本特征.,CZ操作風(fēng)險是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險.,CX存續(xù)期是對某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量,DL

28、當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時,利率的下降會減少銀行的盈利；相反,那么會增加銀行的盈利.XDY對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言,到期收益率與當(dāng)期債券價格正向相關(guān).XFX風(fēng)險治理部是風(fēng)險治理委員會下設(shè)的,獨(dú)立于日常交易治理之外的實務(wù)部門.,FB封閉式基金在存續(xù)期內(nèi)面臨的流動性風(fēng)險比開放式基金少.,GG杠桿收購是指并購企業(yè)通過信貸所融資本獲得目標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)權(quán),并以目標(biāo)企業(yè)未來的利潤和現(xiàn)金流歸還負(fù)債的并購K ,HX核心存款,是指那些相對來說比擬穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款,季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對其影響也比擬小.,KJ會計風(fēng)險的大小與折算方法有關(guān).VJR金融風(fēng)險按層次可分為微觀金融風(fēng)險和宏觀金融風(fēng)險.,JRJ

29、金融風(fēng)險治理是研究銀行等金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營中各種風(fēng)險的生成機(jī)理、計量方法、處理程序和決策舉措的一門科,R金融風(fēng)險識別是金融風(fēng)險治理的第一步.,JR金融機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因是多方面的,其中主要原因之一是資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配.,JR金融理論的開展是金融工程得以確立的根底和前提.,JR金融危機(jī)是金融風(fēng)險的集中表達(dá)和極端形式.,JR金融租賃除了融資功能外,還具有推銷功能.,JX進(jìn)行保護(hù)性止損是限制基金投資風(fēng)險的一種有效手段.VLL利率上下限的期權(quán)費(fèi)支出可以為零.,LL利率上限就是交易雙方確定一個固定利率,在未來確定期限內(nèi)每個設(shè)定的日期,將市場利率或參考利率與固定利率比擬,假設(shè)巾場利率低于固定利率

30、,買力借款者將獲得兩者間的差額XOS歐式期權(quán)的買方只能在到期日行使合同,這是歐式期權(quán)區(qū)別于美式期權(quán)的顯著特點(diǎn),QY契約型基金是依照信托法建立的,而公司型基金是依據(jù)公司法設(shè)立的.,SY商業(yè)銀行可以通過一T式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給他人.,WH外匯期貨期權(quán)是以外匯期貨為對象的期權(quán)交易.,WZ外債的歸還治理中,在一定條件下可以借新債還舊債.,WL網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)中金融產(chǎn)品和信息是以電子形式存在的.,XT系統(tǒng)性風(fēng)險不是單個金融機(jī)構(gòu)的工作范圍,但增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險治理,會降低整個金融體系承受的風(fēng)險,XS現(xiàn)實中,進(jìn)行股票風(fēng)險治理時很難做到完全的套期保位.,XT信托投資公司的違約風(fēng)險可能是由于發(fā)放貸款前或進(jìn)行投

31、資前缺乏審查造成的,也可能是發(fā)放貸款或投資后客戶經(jīng)營狀況惡化而造成.,XY信用風(fēng)險與市場風(fēng)險的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險工作中會遇到法律方面的障礙,而市場風(fēng)險方面的法律限制很少 ,YX一項資產(chǎn)的？值越大,它的系統(tǒng)風(fēng)險越小,人們的投資興趣就越高,由于可以靠投資的多樣化來消除風(fēng)險.XYZ一種金融資產(chǎn)的預(yù)期收益率的方差小,說明其收益的平均變動幅度小,那么投資的風(fēng)險也越小,YW由于融資技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新,使許多業(yè)務(wù)可以在資產(chǎn)與負(fù)債表內(nèi)外相互轉(zhuǎn)換,所以?巴塞爾協(xié)議?要求銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)統(tǒng)一治理.,YH銀行對網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的平安性風(fēng)險的考慮是首要的.,乙在強(qiáng)有效市場中,幾乎不可能獲得超常收益.,YY擁有外匯多頭

32、頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的風(fēng)險,而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升值的風(fēng)險.,ZD在德爾菲法中,放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是一5C法,這主要包括：職業(yè)Career、資格和水平Capacity 、資金Capital 、擔(dān)保Collateral 、經(jīng)營條件和商業(yè)周期 ConditionorCycle .XZQ在全額包銷中,承銷商從發(fā)行者那里買入資本市場工具時的價格一般低于其向社會公開出售的價格.,三、簡答/論述20世紀(jì)70年代以來,金融風(fēng)險表現(xiàn)出哪些新的特征？答：一是金融的自由化.20世紀(jì)70年代以來,西方主要國家紛紛放松甚至取消外匯治理,國際資本隨加速流動,加劇了金融業(yè)的國際競爭.1979年

33、美國金融監(jiān)管法規(guī)中的 Q條例的取消更是使利率自由化,利率風(fēng)險亦成為重要的金融風(fēng)險之一.二是金融行為的證券化.這主要是指籌資者不是通過向銀行借款來籌措資金,而是直接通過證券市場發(fā)行各種證券來籌措資金.在金融行為證券化之前,企業(yè)對銀行貸款的依賴程度相當(dāng)嚴(yán)重,但是在金融證券化以后,企業(yè)可以直接到證券市場籌資,大量的資金從銀行抽走,流向證券市場,使銀行不得不以比過去更高的利率來吸引存款,以比過去更低的利率發(fā)放貸款.利潤的降低竟然迫使一些銀行運(yùn)用短期資金去投資長期的固定利率證券.在利率發(fā)生不利變動時,這些銀行往往要承當(dāng)巨大的風(fēng)險.三是金融的一體化.20世紀(jì)70年代以后,特別是 80年代以后,由于各國金融

34、管制的放松,現(xiàn)代通訊技術(shù)的進(jìn)步以及金融創(chuàng)新的促進(jìn),金融一體化的步伐日益加快. 國內(nèi)金融市場和國際金融市場之間,以及國際金融市場相互之間的聯(lián)系日益密切,從而形成了相互影響、相互制約、相互促進(jìn)的、統(tǒng)一的全球性金融市場.VaR的參數(shù)選擇和影響參數(shù)的因素有什么？答：參數(shù)選擇和影響因素：計算VaR必須確定兩個關(guān)鍵參數(shù)：第一是時間段,第二是置信水平.時間段.是指 VaR的時間范圍.時間范圍越長,資產(chǎn)價格的波動性也必然越大.在選擇時間段時,一般要考慮流動性、正態(tài)性、頭寸調(diào)整和數(shù)據(jù)約束四方面因素.首先考慮資產(chǎn)流動性.流動性大,選擇較短的持有期.流動性小,較長的持有期.其次,時間段選擇越短,實際回報分布越接近正

35、態(tài)分布,在金融資產(chǎn)持有期較短的情況下,以正太分布來你和實際情況的準(zhǔn)確性較高.再次,資產(chǎn)治理人員會根據(jù)市場情況不斷調(diào)整其頭寸或者組合,持有期越長,資產(chǎn)組合改變的可能性越大.最后,VaR的計算需要大規(guī)模樣本數(shù)據(jù),這就需要銀行的信息系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確采集大規(guī)模的樣本數(shù)據(jù).置信水平.并非越高越好.置信水平與有效性之間的關(guān)系是置彳t度越高,實際損失超過VaR的可能性越小.當(dāng)考慮銀行的內(nèi)部資本需求時,置信水平的選擇依賴于銀行對極端事件的風(fēng)險厭惡程度.需要根據(jù)監(jiān)管要求而定.應(yīng)考慮機(jī)構(gòu)之間的比擬.保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險的含義是什么？主要風(fēng)險及其各自的表現(xiàn)形式？P40答：保險業(yè)務(wù)風(fēng)險是保險公司在經(jīng)營過程中,業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)定

36、目標(biāo)與實際運(yùn)營結(jié)果之間的可能偏差,即造成的可能經(jīng)濟(jì)損失或不確定性.保險公司保險業(yè)務(wù)的風(fēng)險主要包括保險產(chǎn)品風(fēng)險、承保風(fēng)險和理賠風(fēng)險.保險產(chǎn)品的風(fēng)險主要表現(xiàn)在兩個方面：1保險產(chǎn)品具有較好的市場適應(yīng)性,但價格較低,無法滿足保險人正常經(jīng)營的需要；2保險產(chǎn)品具有較為公平的價格,但市場的適應(yīng)性較差,無法滿足保險人經(jīng)營風(fēng)險的量的要求.或簡單地說,保險產(chǎn)品風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險和基于產(chǎn)品設(shè)計的展業(yè)風(fēng)險.承保風(fēng)險主要表現(xiàn)在：1無視風(fēng)險責(zé)任限制,隨意提升自留額、降低費(fèi)率、放寬承保條件、采取高額退費(fèi)；2超承保水平承保.理賠風(fēng)險主要表現(xiàn)為保險公司的內(nèi)部和外部兩種風(fēng)險形式.內(nèi)部理賠風(fēng)險主要包括：1公司內(nèi)部缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制和行為

37、約束機(jī)制,導(dǎo)致虛假理賠、盲目賠付、通融賠付和以賠謀私；2理賠人員缺乏職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng), 在接到出險通知時未能及時趕到現(xiàn)場勘察損失原因和損失程度,或者趕到現(xiàn)場卻無法正確判定損失原因和準(zhǔn)確厘算賠償金額,導(dǎo)致保險公司超額的本錢支出.外部保險欺詐風(fēng)險是投保人、被保險人及受益人以欺詐手段偽造或夸大損失,獲取不合理保險賠款的違法行為.操作風(fēng)險類型有哪些？導(dǎo)致的原因有什么？P33答：操作風(fēng)險可以劃分為六種類型：1.執(zhí)行風(fēng)險2.信息風(fēng)險3.關(guān)系風(fēng)險.4.法律風(fēng)險5.人員風(fēng)險.6.系統(tǒng)時間風(fēng)險.操作風(fēng)險事件導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的原因有以下七種：1.內(nèi)部欺詐,即有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違反法律以及金融機(jī)構(gòu)的

38、規(guī)章制度的行為；2.外部欺詐,即第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違反法律的行為；3.雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險事件,即由于不履行合同,或者不符合勞動健康、平安法規(guī)所引 起的賠償要求；4.客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險事件,即有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求,或者 是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計問題造成的失誤；5.有形資產(chǎn)的損失,即由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失；6.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯；7.涉及執(zhí)行、交割以及交易過程治理的風(fēng)險事件.從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的8項指標(biāo)是什么？答：指標(biāo)如下：衡量資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)的8項指標(biāo)：1存貸款比率=各項貸款期末余額/各項存款期末余額；2

39、中長期貸款比率=人民幣余期1年以上貸款期末余額/余期1年以上 存款期末余額；或者外匯余期1年以上貸款期末余額/外匯貸款期末余額3流動性比率=流動性資產(chǎn)期末余額/流動性負(fù)債期末余額；4國際商業(yè)借款比率=自借國際商業(yè)借款+境外發(fā)行債券期末余額/資本凈額；5境外資金運(yùn)用 比率=境外貸款+投資+存放境外資金運(yùn)用期末余額/外匯資產(chǎn)期末余額；6備付金比率=超額準(zhǔn)備金期末余額/各項 存款期末余額；7單個貸款比率=對同一借款客戶貸款期末余額 /資本凈額；或者對最大十家客戶發(fā)放的貸款期末余額 /資本凈額；8拆借資金比率=拆入資金期末余額/各項存款期末余額或者拆出資金期末余額/各項存款期末余額.貸款五級分類法將信

40、貸資產(chǎn)分成哪五個級別？各自的含義是什么？答：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失五類.后三種為不良貸款.正常是指借款人能夠履行合同,沒有足夠理由疑心貸款本息不能按時歸還.關(guān)注是指盡管目前借款人有水平歸還貸款本息,但存在一些可能對歸還產(chǎn)生不利影響的因素.次級是指借款人的還款水平出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法作惡歸還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能造成一定損失.可疑是指借款人無法足額歸還貸款本息,即 使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失.損失是指在采取所有可能的舉措或者一切必要的法律程序之后,本息任然無法收回,或只能收回極少局部.度量借款人的“5C分別指什么內(nèi)容？ P17答：在德爾菲法中,專家借以判斷

41、一筆信貸是否應(yīng)發(fā)給借款人的依據(jù)是什么呢？比擬有效的決策依據(jù)是關(guān)于審查借款人五方面狀況的“5C法,也有人稱之為“專家制度法,即審查借款人的品德與聲望、資格與水平、資金實力、擔(dān)保、經(jīng)營條件和商業(yè)周期.發(fā)生對外債務(wù)危機(jī)的國家的特征 有：1出口不斷萎縮,外匯來源主要依靠舉借外債.2國際債務(wù)條件對債務(wù)國不利,如外債期限縮短,外債本錢上升等.3大多數(shù)債務(wù)國缺乏外債治理經(jīng)驗.4外債投向效率不高,創(chuàng)匯水平低.非銀行金融機(jī)構(gòu)：包括保險公司、證券公司、信托機(jī)構(gòu)、租賃公司、財務(wù)公司、信用合作組織等.個人消費(fèi)信貸的風(fēng)險征兆：1借款人到期沒有歸還貸款；2借款人的收入出現(xiàn)較大下降,或變更了工作單位,而新工作的穩(wěn)定程度不如

42、前一份工作；3借款人身體受到了傷害,比方致殘；4銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提供的擔(dān)保品或抵押品完全是虛假的,或是多頭擔(dān)保抵押；5當(dāng)銀行發(fā)放的個人消費(fèi)貸款是固定利率時,恰遇國家上調(diào)利率；6借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條的征兆.關(guān)于金融風(fēng)險的數(shù)據(jù)倉庫主要由哪些信息構(gòu)成？答：數(shù)據(jù)倉庫的信息主要有：1客戶根本信息；2授信合同信息；3信貸賬戶信息；4擔(dān)保品信息；5清償數(shù)據(jù)信息和6企業(yè)財務(wù)信息.關(guān)于金融風(fēng)險的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)主要由哪幾個子系統(tǒng)構(gòu)成？答：包括：貸款評估系統(tǒng)、財務(wù)報表分析系統(tǒng)、擔(dān)保品評估系統(tǒng)和資產(chǎn)組合量化系統(tǒng).何為操作風(fēng)險？其有哪些特點(diǎn)？P32答：根據(jù)巴塞爾委員會的定義,操作風(fēng)險是指“由于不完善或

43、有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險.從這個定義可以看出,操作風(fēng)險的四大因素：人員、流程、系統(tǒng)和外部事件.操作風(fēng)險的特點(diǎn)是：1.操作風(fēng)險主要來源于金融機(jī)構(gòu)的日常營運(yùn),人為因素是主要原因.2.操作風(fēng)險事件發(fā)生頻率很低.但是一旦發(fā)生就會造成極大的損失,甚至危及銀行的生存.3.單個的操作風(fēng)險因素與操作性損失之間不存在清楚的、可以定量界定的數(shù)量關(guān)系.何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么？P48答：金融信托投資,是指專門接受他人委托, 代為經(jīng)營、治理、授受和買賣有關(guān)貸幣資金及其他財產(chǎn)的一種特殊金融效勞.具體表現(xiàn)為財產(chǎn)治理和融通資金兩個根本職能.金融信托投資公司的核

44、心業(yè)務(wù)：一是資產(chǎn)治理業(yè)務(wù).根據(jù)規(guī)定,委托人將其合法擁有的資金、動產(chǎn)、不動產(chǎn)以及知識產(chǎn)權(quán)等財產(chǎn)、財產(chǎn)權(quán)委托給信托投資公司根據(jù)約定的條件和目的,進(jìn)行治理、運(yùn)用和處分.二是局部投資銀行業(yè)務(wù),主要包括 證券承銷和自營、公司理財、企業(yè)并購、投資咨詢、基金治理和風(fēng)險資本治理等.三是自營業(yè)務(wù).信托投資公司對可以運(yùn)用的資金,可以存放銀行或者用于同業(yè)拆放、貸款、融資租賃、以自有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保等業(yè)務(wù).因此,信托投資公司的經(jīng)營范圍涵蓋了資本市場、貸幣市場和實業(yè)投資市場三大市場,并擁有直接投資和社會融資兩大手段,可運(yùn)用股權(quán)和債權(quán)兩大方式.何為金融租賃？金融租賃白主要風(fēng)險有什么？P49答：金融租賃是一種由出租方融通

45、資金為承租人提供所需設(shè)備,承租方定期償付租金并獲得設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)的、集融資和融物于一體的信用方式,即由出租人根據(jù)承租人的請求,按雙方事先合同的約定,向承租人指定的出賣人購置承租人指定的固定資產(chǎn),在出租人擁有該固定資產(chǎn)所有權(quán)的前提下,以承租人支付所有租金為條件,將一個時期的該固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)讓渡給承租人.一信用風(fēng)險；一是承租人違約的風(fēng)險.主要表現(xiàn)為承租人因本身經(jīng)營不善或惡意欺詐而發(fā)生延付甚至不付租金的行為.二是出租人違約的風(fēng)險, 主要表現(xiàn)為租賃公司本身資金缺乏或工作疏忽、失誤而導(dǎo)致供貸人拒絕或推遲交貨,使得租賃物不能如期交給承租人而使之蒙受損失.三是供貨人違約的風(fēng)險,主要表現(xiàn)為供貨人

46、未能按合同規(guī)定按時交貨,或未能到達(dá)約定的要求如貨物 質(zhì)量、包裝物、技術(shù)等,從而使承租人、出租人蒙受損失.二利率風(fēng)險；是指租賃公司向釬或其他融資機(jī)構(gòu)籌借的資金利率發(fā)生不利變動而提升租賃公司的融資本錢、降低收益水平的風(fēng)險.一般來說,作為租賃公司的收入,承租人所支付的租金是固定的.這樣,租賃公司的利潤就會下降.三匯率風(fēng)險；在融資租賃交易中,從購貨合同的簽訂到租賃合同的完成,一般都需 3個月至1年的時間.在此期間,盡管貨價不變,但假設(shè)用于支付的外幣匯率發(fā)生變動,比方用于支付的幣種匯率下跌,那么對出口商供貨商而言,會導(dǎo)致其以本幣衡量的實際收入減少；假設(shè)結(jié)算匯率上升,對進(jìn)口商承租人來說,那么會導(dǎo)致以其本幣

47、衡量的實際進(jìn)口本錢租金增大.另外,如果租賃公司跨國籌資,假設(shè)其歸還貸款時外幣匯率升水,那么需要多付出本幣利息.這也會提升租賃公司的本錢.四稅務(wù)風(fēng)險；由于租賃公司向承租人收取的租金是考慮了納稅優(yōu)惠待遇而定的,如果在租期內(nèi)稅收政策和稅率發(fā)生不利變動,租賃公司就要遭受損失.五技術(shù)落后風(fēng)險；指在融資租賃業(yè)務(wù)中, 由于承租人選用的技術(shù)和制備未能跟上科學(xué)技術(shù)的開展,其租用的設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重的元器件磨損甚至不得不淘汰,從而影響其經(jīng)濟(jì)效益和償租水平的風(fēng)險.六政治風(fēng)險；主要是在國際租賃業(yè)務(wù)中,由于承租人所在國發(fā)生重大政治事件,政局動亂或政策制度改變,而給出租人造成損失的可能性.七自然災(zāi)害風(fēng)險；自然災(zāi)害一旦發(fā)生, 將

48、使租賃物在運(yùn)輸、 安裝、使用中對承租人的生產(chǎn)、 經(jīng)營造成不利影響, 從而影響租賃合同的履行,給租賃當(dāng)事人造成損失.八宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險；政府為了到達(dá)一定的宏觀經(jīng)濟(jì)開展目標(biāo),會通過財政、金融、產(chǎn)業(yè)等一系列政策手段,對社會經(jīng)濟(jì)活動的各方面實施治理、調(diào)節(jié)和限制,稅收變化、利率和匯率調(diào)整以及資金供求形勢變化等一系列因素,直接或間接地造成租賃業(yè)務(wù)的風(fēng)險或損失.九操作風(fēng)險；是指在公司經(jīng)營過程中,超過風(fēng)險限額而未發(fā)覺、越權(quán)交易、交易或后臺部門的欺詐賬簿和交易記錄不完整,缺乏根本的內(nèi)部會計限制等,而引致?lián)p失的風(fēng)險.在我國金融租賃公司中,有很多因操作風(fēng)險治理不當(dāng)造成的不良資產(chǎn).何為利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債？在兩

49、者彼此大小不同的情況下,利率變動對銀行利北有什么影響？ P26答：利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感型負(fù)債就是指資產(chǎn)的收益或負(fù)債的本錢受到利率波動影響較大的資產(chǎn)或負(fù)債.當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利敏感型負(fù)債時,市場利率的上升會增加銀行的利潤；相反,市場利率的下降那么會減少銀行的利潤.當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)小于利率敏感型負(fù)債時,利率的上升會減少銀行的利潤；反之,利率的下降那么會相對地增將銀行的利潤.何為外匯風(fēng)險？何為外匯敞口頭寸？P29答：外匯風(fēng)險又稱匯率風(fēng)險, 是指經(jīng)濟(jì)主體在持有或運(yùn)用外匯時,因匯率變動而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性.外匯敞口頭寸包括在外匯交易中,風(fēng)險頭寸表現(xiàn)為外匯超買即多頭或超賣空頭部分.在企

50、業(yè)經(jīng)營中,風(fēng)險頭寸表現(xiàn)為外幣資產(chǎn)與負(fù)債不相匹配的局部,如外幣資產(chǎn)大于或小于負(fù)債,或者外幣資產(chǎn)與 負(fù)債在數(shù)量上相等,但期限不一致等.何為外債結(jié)構(gòu)治理？該方法主要包括哪些內(nèi)容？其各自的特點(diǎn)及主要工作內(nèi)容是什么？P31答：外債結(jié)構(gòu)治理是指對外債的來源、利率、期限、幣種、投向以及借款人等狀況所進(jìn)行的分析與合理安排.建立合理的外債結(jié)構(gòu)意義重大,可以擴(kuò)大本國的借款水平,維護(hù)國際信譽(yù),有效減輕債務(wù)負(fù)擔(dān),預(yù)防出現(xiàn)償債頂峰期或在國際環(huán)境發(fā)生時產(chǎn)生債務(wù)危機(jī).外債結(jié)構(gòu)治理的主要內(nèi)容包括：1、借款方式結(jié)構(gòu).國際上常用的借款方式有：國際金融組織貸款、外國政府貸款、普通商業(yè)貸款、發(fā)行債券和國際金融租賃等.2、外債期限結(jié)構(gòu)

51、.外債按期限的長短可分為：短期債務(wù)和中期、長期債務(wù).合理的外債期限結(jié)構(gòu)要求各種期限的債務(wù)之間保持適當(dāng)?shù)谋壤?3、外債幣種結(jié)構(gòu).必須做好以下幾項工作：1、做好主要貨幣匯率和利率的分析預(yù)測工作；2、為防范匯率風(fēng)險,要堅持外債幣種多元化的原那么；3、合理安排幣種構(gòu)成；4、在外債幣種結(jié)構(gòu)既定的情況下,可以根據(jù)不同貨幣的匯率和利率走勢,調(diào)整幣種結(jié)構(gòu).4、外債利率結(jié)構(gòu).固定利率的特點(diǎn)是利率較高,可以消除國際金融市場利率波動的風(fēng)險.5、外債借入者結(jié)構(gòu).外債借入者結(jié)構(gòu)是指債務(wù)國內(nèi)部借款人的構(gòu)成及相互間的關(guān)系.何謂金融衍生工具？金融衍生工具信用風(fēng)險的限制方法包括什么內(nèi)容？P51答：金融衍生工具又稱派生金融工具、

52、金融衍生產(chǎn)品等,是在原生金融工具諸如即期交易的商品合約、債券、股票、外匯等根底上派生出來的. 其金融由根底商品、證券或指數(shù)的價格決定. 金融衍生工具信用風(fēng)險治理的整個過程主要包括信用風(fēng)險評估、信用風(fēng)險限制和信用風(fēng)險的財務(wù)處理三個階段.其中的信用風(fēng)險限制方法主要包括信用限額、準(zhǔn)備制度等.1信用限額的根本思路是針對單一信用敞口特定客戶或關(guān)聯(lián)集團(tuán)、特定行業(yè)、國家、區(qū)域、授信品種等設(shè)定信用額度,以限制信用風(fēng)險的集中度.2準(zhǔn)備制度是金融機(jī)構(gòu)對風(fēng)險設(shè)置多層預(yù)防機(jī)制的方法,包括資本金比率和準(zhǔn)備金制度以及風(fēng)險基金制度等方面.準(zhǔn)備金制度是指金融機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)份額中保持一定的準(zhǔn)備金,包括第一級保證金、第二級保證金和第

53、三級保證金等.第一級保證金由流動性較強(qiáng)的現(xiàn)金和存款構(gòu)成,第二級保證金和第三級保證金由生息的資產(chǎn)構(gòu)成.風(fēng)險基金制度主要是指對衍生工具的信用風(fēng)險計提呆賬準(zhǔn)備金,從而使金融機(jī)構(gòu)可以在不影響正常經(jīng)營的情況下抵補(bǔ)可能發(fā)生的損失.衡量金融風(fēng)險的根底公式 我們歸納出金融風(fēng)險與發(fā)生概率及其后果的函數(shù)關(guān)系：R=f P?C R為金融風(fēng)險程度；P為金融風(fēng)險發(fā)生概率；C為金融風(fēng)險造成的可能損失.衡量一個國家的償債水平和外債負(fù)擔(dān)的指標(biāo).P28答：衡量或考核一個國家的償債水平及外債負(fù)擔(dān)的最常用指標(biāo)有以下幾項：1.負(fù)債率,即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年國民生產(chǎn)總值的比率.其公式為：負(fù)債率 =當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年國 民生產(chǎn)總

54、值*100%2.債務(wù)率,即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年商品效勞出口總額的比率.其公式為：債務(wù)率=當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年商品效勞出口總額*100%3.償債率,即當(dāng)年外債還本付息總額與當(dāng)年商品效勞出口總額的比率.其公式為：償債率=當(dāng)年外債還本付息總額 /當(dāng)年商品效勞出口總額*100%根據(jù)國際上通行的標(biāo)準(zhǔn),20%的負(fù)債率、100% 的債務(wù)率、25%的償債率是債務(wù)國限制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線.基金的概念是什么？何為契約型基金,何為公司型基金？P44P45答：基金,就是將眾多分散的資金集中起來,然后投資于某種專門用途的資金池,包括產(chǎn)業(yè)投資基金、證券投資基金和風(fēng)險投資基金等.但是,最普遍的基金還是證券投資基金.根據(jù)存續(xù)期內(nèi)基金份額是否可以變動分類,可封閉式證券投資基金和開放式證券投資