計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐

1、經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué) 2.估計(jì)方法OLS: D=112.7-719P+0.0014Y + (殘差) 2020505080801101101401405050100100150150200200Y Y線性 (Y)線性 (Y)SRF1PRFSRF2YXSRF： Yi = i + i = 1+ 2Xi + i其中 i是殘差項(xiàng)（residual）回歸分析的主要目的是根據(jù)SRF：Yi = 1+ 2Xi + i來估計(jì)PRF： Yi =a1+a2Xi+ui Xi X PRF:E(Y|Xi)=a1+a2XiSRF: i=1+ 2Xi i uiYE(Y|Xi)E(Y|Xi

2、)iYi),2 , 1( :PRF21niuXYiiiiiiiiuYuXY :SRF2122122121)(minmin,min squareleast ordinary :OLS)( iiiiiiiiXYu)f(XYYYu求解：XYXnYnYYyXXxxxy)X(X)Y(Y)X(X)X(XnXYXYniiiiiiiiiiiiiiiiii22122222221111 YXYX1 ）得代入正規(guī)方程（的離差。將用小寫字母表示對均值。；定義離差：的樣本均值和是和其中的估計(jì)值和解上述正規(guī)方程組得到、公式：) ()0)( . 1 22222222221estimatorLinearYXnXnXnxXXx

3、YxxxxYYxxxYxxYxxYYxxyxuYuXYiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii性估計(jì)量的一個(gè)線性函數(shù)，是線是）（證明：的線性函數(shù)擾動(dòng)項(xiàng)的線性函數(shù)，也是是因變量一、線性性：的線性函數(shù)擾動(dòng)項(xiàng)也是，因?yàn)橐彩请S機(jī)變量注：的一個(gè)線性函數(shù)也是的一個(gè)線性函數(shù)是證明：iiiiiiiuuXYYYXY .2212212222222222222121222)( .1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuExx)E(uxxuxxxXxxuxxxXxxxuXxxYxx)E(）（）（證明：二、無偏性：即12112222222212122221)(10111111111

4、.2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuExXxn)E(XXxXxXXnxXXxnXxxXxXxnuxXxnxXXxnXxXxnuXxXxnYxXxnXYxxYnXY）（證明：222)var(ix22222211)var(iiixnXxXn) ,() ,() ,0( 62221122222iiiixnXNxNNu服從服從則服從即，成立如果古典假定BLUE估計(jì)量線性無偏估計(jì)量全部估計(jì)量)()(2*22222seset)()Pr()(022值小拒絕統(tǒng)計(jì)量是統(tǒng)計(jì)上顯著的內(nèi)統(tǒng)計(jì)量的值落入臨界域值大，當(dāng)與比較PtHttttt 不能同時(shí)降低兩類錯(cuò)誤!222222222

5、222220)(2 i 2 ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuyyxyxyyxuxuyuyuyyuyuyyuyyYYuYY求總和得對兩邊求平方得前后兩個(gè)等式相減得：由222iiiuyyiYiYY)(YYiiu )(YYi來自殘差來自回歸總離差SRF22)(YYyii22)(YYyii22)(iiiYYu22222)()(rYYYYyyTSSESSiiii性質(zhì)：0r21 問： r2 =0 意味著什么？ r2 =1 意味著什么？22211riiyuTSSRSS元）個(gè)解釋變量（國內(nèi)稱是，是截距項(xiàng)是解釋變量；，是被解釋變量；其中：、總體形式學(xué)形式變量線性回歸模型的數(shù)一、1112112211KKXXXXXYuXXXYKKKKK ),2, 1( 22122222121112211221nnKKnnKKKKiiKKiiuXXYuXXYuXXYniuXXY即樣本形式：2R11() () ()( ,)RRR X XRRRqn kFF q n k2211 (1)nRRnk 2 /()