流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告新

1、北都農(nóng)商行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告大同銀監(jiān)分局：為了幫助各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)了解和掌握我行流動(dòng)性壓力測(cè)試的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展流動(dòng)性壓力測(cè)試的通知及貴局有關(guān)要求，我行認(rèn)真組織了本次壓力測(cè)試工作及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查工作，測(cè)試由資金營(yíng)運(yùn)部會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部、統(tǒng)計(jì)信息部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、壓力測(cè)試基本情況我行于2012年改制農(nóng)商行以來(lái)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測(cè)控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以1104表中G21、G22G0105表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以2013年6月30日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測(cè)試當(dāng)期壓力指標(biāo)。（一）壓

2、力測(cè)試范圍與假設(shè)本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測(cè)試幣種為人民幣，測(cè)試數(shù)據(jù)為2013年6月30日，壓力測(cè)試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動(dòng)性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時(shí)，我行的反應(yīng)和應(yīng)對(duì)能力。（二）壓力測(cè)試狀況1、測(cè)試數(shù)據(jù)情況按照1104口徑，2013年6月份30日，我行存貸比例為57.32%，超額備付率為6.91，流動(dòng)性比例為31.34%。2、假設(shè)一：嚴(yán)重假設(shè)條件下（高壓力測(cè)試），本區(qū)發(fā)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或其他公共危機(jī)，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，此種情況下30日內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為544016萬(wàn)元，30日內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債825157萬(wàn)元，流動(dòng)性缺口-281141萬(wàn)元，流動(dòng)性缺口51.67

3、%率，低于一般檢測(cè)值大于-10%的規(guī)定，在此種情況下存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測(cè)試），30天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為544016萬(wàn)元，30天內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動(dòng)概率置信區(qū)間為-20%，+20%,因此在實(shí)際發(fā)生的較壞情況是存款在2013年6月30日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴(yán)重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動(dòng)性負(fù)債，在其他條件不變的情況下，30天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為544016萬(wàn)元，30天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為825157-200000=625157萬(wàn)元，因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為-81141萬(wàn)元，流

4、動(dòng)性缺口率為-14.91%小于-10%的檢測(cè)值，但大于-20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測(cè)試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為544016萬(wàn)元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為825157*50%=412579萬(wàn)元（按照國(guó)內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負(fù)債，即穩(wěn)定性負(fù)債，只有另外50%為波動(dòng)性負(fù)債），因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為131437萬(wàn)元，流動(dòng)性缺口率為24.16%大于-10%的檢測(cè)值。（三）總體流動(dòng)性狀況分析截至2013年6月30日，全行各項(xiàng)存款1150509萬(wàn)元，較年初下降88173萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款659542萬(wàn)元，較年初增加8

5、6017萬(wàn)元（其中轉(zhuǎn)貼較年初增加54702萬(wàn)元）；存貸比例為57.32.按照測(cè)算表測(cè)算情況看，我行流動(dòng)性比例為31.34，流動(dòng)性比例較高，不存在存在支付壓力。測(cè)算表及監(jiān)測(cè)表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動(dòng)性支付危機(jī)。但是我行存款今年未增長(zhǎng)，存款期限結(jié)構(gòu)不太合理，活期存款占比較高，值得關(guān)注，可能會(huì)對(duì)我行流動(dòng)性造成影響。二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施從壓力測(cè)試情況看，6月30日，全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口率在中度和重度壓力測(cè)試下存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性缺口風(fēng)險(xiǎn)。因此全行將積極做好各方面工作：一是加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)支付情況的持

6、續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；二是加大存款組織力度，尤其是三個(gè)月以上定期存款攬儲(chǔ)力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機(jī)，更加重視轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；三是按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于1104報(bào)送中相關(guān)指標(biāo)，按月填報(bào)檢測(cè)存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動(dòng)性分析等報(bào)表，并根據(jù)1104非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管G21及G22表的填報(bào)要求，按月對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行匯總預(yù)測(cè)，并安排專人對(duì)資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解支付風(fēng)險(xiǎn)。三、下一步工作打算經(jīng)過(guò)此次流動(dòng)性壓力測(cè)試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查，督促我社做好流動(dòng)性指標(biāo)的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:一是要加快綜合化經(jīng)營(yíng)步伐，逐步建立健全應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，建立流動(dòng)性分析制度，提高防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，堅(jiān)持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)和處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。三是要充分利用好資金資源，積極做好貸款投放工作，減少期限較長(zhǎng)貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時(shí)間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸