試驗(yàn)報(bào)告2多元線性回歸模型的估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)答案

1、嫁N詩(shī)/學(xué)初將子塔實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)報(bào)告課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)開(kāi)課學(xué)期：2011-2012學(xué)年第一學(xué)期開(kāi)課系（部）：經(jīng)濟(jì)系開(kāi)課實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)I）室：數(shù)量經(jīng)濟(jì)分析實(shí)驗(yàn)室學(xué)生姓名：專業(yè)班級(jí)：學(xué)號(hào)：重慶工商大學(xué)融智學(xué)院教務(wù)處制實(shí)驗(yàn)題目實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）項(xiàng)目名稱多元線性回歸模型的估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)指導(dǎo)教師實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）日期所在分組實(shí)驗(yàn)概述【實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）目的及要求】目的：掌握多元線性回歸模型的估計(jì)、檢驗(yàn)。要求：在老師指導(dǎo)下完成多元線性回歸模型的建立、估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并得到正確的分析結(jié)果?！緦?shí)驗(yàn)（訓(xùn)）原理】當(dāng)多元線性回歸模型在滿足線性模型古典假設(shè)的前提下，最小二乘估計(jì)結(jié)果具有無(wú)偏性、有效性等性質(zhì)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步對(duì)估計(jì)所得的模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)

2、意義檢驗(yàn)及統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容【實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)）方案設(shè)計(jì)】1、創(chuàng)建工作文件和導(dǎo)入數(shù)據(jù)；2、完成變量的描述性統(tǒng)計(jì)；3、進(jìn)行多元線性回歸估計(jì)；4、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：可決系數(shù)分析（R）;（2）參數(shù)顯著性分析（t檢驗(yàn)）；（3）方程顯著性分析（F檢驗(yàn)）；5、進(jìn)行變量非線性模型的線性化處理，并比較不同模型的擬合優(yōu)度（因變量相同時(shí)）。實(shí)驗(yàn)背景選擇包括中央和地方稅收的“國(guó)家財(cái)政收入”中的“各項(xiàng)稅收”（簡(jiǎn)稱“TAX）作為被解釋變量，以反映國(guó)家稅收的增長(zhǎng)。選擇“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP”作為經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)水平的代表；選擇中央和地方“財(cái)政支出”作為公共財(cái)政需求的代表（FIN）;選擇“商品零售物價(jià)指數(shù)”作為物價(jià)水平的代表（PRIC）,并將

3、它們?cè)O(shè)為影響稅收收入的解釋變量。建立中國(guó)稅收的增長(zhǎng)模型，并對(duì)已建立的模型進(jìn)行檢驗(yàn)?！緦?shí)驗(yàn)（訓(xùn)I）過(guò)程】（實(shí)驗(yàn)（訓(xùn)I）步驟、記錄、數(shù)據(jù)、分析）1、根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的相關(guān)信息建立Workfile;在菜單中依次點(diǎn)擊FileNewWorkfile,在出現(xiàn)的又舌框"Workfilerange”中選擇數(shù)據(jù)頻率。因?yàn)楸纠治鲋袊?guó)1978-2002年度的稅收（Tax）與GDR財(cái)政支出（FIN）、商品零售物價(jià)指數(shù)（PRIC）之間關(guān)系，因此，在數(shù)據(jù)頻率選項(xiàng)中選擇"Annual"選項(xiàng)。在"startdata”輸入“1978”，在“enddata”輸入“2002”。2、導(dǎo)入數(shù)據(jù)；在

4、菜單欄中選擇“QuickEmptyGroup”，將TAXGDRFIN、PRIC的年度數(shù)據(jù)從Excel導(dǎo)入，并將這四個(gè)序列的名稱分別改為“TAX'、"TAX'、"GDP、"FIN”、“PRIC.或者在EViews命令窗口中直接輸入“dataTAXGDPFINPRIC”,在彈出的編輯框中將這四個(gè)個(gè)變量的時(shí)間數(shù)列數(shù)據(jù)從Excel中復(fù)制過(guò)來(lái)。3、給出自變量和因變量的描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并判斷數(shù)據(jù)序列是否服從正態(tài)分布（3=5%）變量名MeanMedianStdJ-B值J.Bp值是否服從正態(tài)分布GDP3597718548344453.3080.191是FIN585

5、5308459689.3900.009否PRIC10510374.1250.127是TAX4848282248716.9080.032否4、給出自變量和因變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣:GDPFINPRICTAXGDP1.0000.957-0.2900.969FIN0.9571.000-0.3750.997PRIC-0.290-0.3751.000-0.334TAX0.9690.997-0.3341.0005、假設(shè)總體回歸模型1為T(mén)AX=久+F1GDP+P2FIN+P3PRIC+u,進(jìn)行多元回歸估計(jì)并報(bào)告估計(jì)結(jié)果：DependentVariableTAXMethodLeastSquaresDate11

6、/14/11Tinne2353Sample19782002(Includedobservations25VEinableCoefFiciientStdErrort-StatisticProb=C-2S827919406128274E860D0121GDP00220670005577396660500007FIN0.7021040.03323G21124G0.0000PRIC23.9B5410.7383022.744059Q.0121R-squared口997430dpendsnlvar4048366AdjusledR-aqinar'iJ0997063SDdependentar48709

7、71£Eofregression263CJS99Akaikeinf口criterion1413512Sumsquaredresid1463172.Schwarzcriterion1433014LogNikelihood-172.6090F-statistic2717.230Durbin-Watsonstart0.940542Prob(F-statistic)0000000變量回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤t-統(tǒng)計(jì)量p常數(shù)項(xiàng)C-2582.79940.613-2.7460.012GDP0.020.0063.9570.001FIN0.700.03321.1250.000PRIC23.998.7382.74

8、50.0122Adj-R2=0.9971F=2717.238p（F統(tǒng)U里）=01)寫(xiě)出樣本回歸方程TAXi=25827910.022067GDP0.702104FIM23.98541PRIG(940.6128)(0.0056)(0.0332)(8.7363)t=(-2.7459)(3.9566)(21.1247)(2.7449)22R=0.9974R=0.9971f=2717.238df=212)解釋各自變量回歸系數(shù)的含義：在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年GDP每增長(zhǎng)1億元，稅收收入就會(huì)增長(zhǎng)0.02207億元；在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年財(cái)政支出每增長(zhǎng)1億元，稅收收入會(huì)增長(zhǎng)0.7021億元

9、；在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年零售商品物價(jià)指數(shù)上漲一個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入就會(huì)增長(zhǎng)23.9854億元。3)解釋調(diào)整可決系數(shù)R的含義：二2R=0."71,說(shuō)明稅收的總變動(dòng)中，有99.71%可由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、財(cái)政支出、零售商品物價(jià)指數(shù)的聯(lián)合變動(dòng)進(jìn)行解釋。4、根據(jù)p值檢驗(yàn)，判斷在口=5%的顯著性水平下，各自變量回歸系數(shù)是否顯著異于零？根據(jù)p值檢驗(yàn)結(jié)果可知，在a=5%的顯著性水平下，各自變量的回歸系數(shù)都顯著不為零。5、給定顯著性水平a=5%,試進(jìn)行方程的顯著性檢驗(yàn)。第一步：提出如下原假設(shè)與備擇假設(shè)：H0：-1=-2=3=0H1:Pj不全為0第二步：在原假設(shè)H)成立的條件下，構(gòu)造如下統(tǒng)計(jì)量F=

10、ESS/kF(k,n-k-1)RSS/(n-k-1)第三步：給定顯著性水平a=5%,查表求得臨界值Fo.05(3,25-3-1)=3.075,從而確定拒絕域F>Fo.05(3,21)第四步：根據(jù)樣本觀察值求出F統(tǒng)計(jì)量的值并進(jìn)行判斷：將樣本帶入計(jì)算所得的F統(tǒng)計(jì)量值為2717,F=2717F0.05(3,21)=3.075,則拒絕原假設(shè)H),即認(rèn)為回歸方程總體上存在顯著的線性關(guān)系。6、假設(shè)總體回歸模型2為L(zhǎng)n(TAX)=B0+B1Ln(GDP)+B2Ln(FIN)+B3Ln(PRIC)+u,進(jìn)行多元回歸估計(jì)并報(bào)告估計(jì)結(jié)果:變量回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤t-統(tǒng)計(jì)量P常數(shù)項(xiàng)C-6.913.50-1.970.

11、062Ln(GDP)0.450.202.280.033Ln(FIN)0.640.242.620.016Ln(PRIC)1.120.741.520.144Adj-R2=0.975243F=316.1373p=0.0001)以樣本回歸方程形式規(guī)范報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)果;Ln(TAXj)=-6.910.45Ln(GDPi)0.64Ln(FINi)1.12Ln(PRICi)(0.74)(1.52)df=21(3.50)(0.20)(0.024)t=(-1.97)(2.28)(2.62)Adj-R2=0.975243F=2717.2382)解釋各自變量回歸系數(shù)的含義;在其它解釋變量不變的條件下，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值每增長(zhǎng)

12、1%將導(dǎo)致稅收支出增長(zhǎng)0.45%;在其它解釋變量不變的條件下，財(cái)政支出每增長(zhǎng)1%將導(dǎo)致稅收支出增長(zhǎng)0.64%;在其它解釋變量不變的條件下，零售商品物價(jià)指數(shù)每增長(zhǎng)1%將導(dǎo)致稅收支出增長(zhǎng)1.12%。3)給定顯著性水平a=5%,判斷各自變量回歸系數(shù)是否顯著；在=5%的顯著性水平下，Ln(GDP)、Ln(FIN)兩個(gè)自變量的回歸系數(shù)顯著不為零，說(shuō)明這兩個(gè)解釋變量對(duì)Ln(TAX)有顯著性的影響。但不能拒絕Ln(PRIC)的回歸系數(shù)為零的原假設(shè)。【結(jié)論】從普通最小二乘法建立的中國(guó)稅收增長(zhǎng)模型(模型1)中可得到如下結(jié)論：1 .建立的模型其參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義與理論較為符合。在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年GD兩增長(zhǎng)1億元，稅收收入就會(huì)增長(zhǎng)0.02207億元；在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年財(cái)政支出每增長(zhǎng)1億元，稅收收入會(huì)增長(zhǎng)0.7021億元；在假定其它