文華財經(jīng)程序化交易初級篇

1、文華財經(jīng)文華財經(jīng) 研究部研究部1 程序化交易概念及應(yīng)用指南程序化交易概念及應(yīng)用指南2 模型基本結(jié)構(gòu)和編寫要點模型基本結(jié)構(gòu)和編寫要點3 如何編寫帶有資金管理和止損的策略模型如何編寫帶有資金管理和止損的策略模型4 如何進行多維的模型評估如何進行多維的模型評估 5 如何編寫基于如何編寫基于Tick逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型逐筆數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻模型 6 如何編寫下單組件對下單過程進行精細控制如何編寫下單組件對下單過程進行精細控制什么是程序化交易？什么是程序化交易？ 程序化是一個交易的概念，用戶可以把平時的交易思想，寫成交易策略模型，讓電腦去執(zhí)行這些交易思想，自動下單。利用電腦的計算能力和鐵面無私，提高下單的

2、速度和效率，避免交易收到情緒的影響，理性交易。 程序化也是一個研究的概念，程序化平臺都提供豐富歷史數(shù)據(jù)和收益、風(fēng)險等多角度的模型評估算法的，用戶可以在電腦的仿真交易環(huán)境下，去測試、改進策略模型，這樣交易思想就可以快速成熟了，不再需要動輒幾個月甚至幾年的實盤驗證了。利用電腦的歷史數(shù)據(jù)存儲能力，能節(jié)省時間，節(jié)省金錢。程序化交易應(yīng)用指南程序化交易應(yīng)用指南不同用戶群體對程序化的需求也不盡相同，我們把程序化應(yīng)用，從初級應(yīng)用到高級應(yīng)用，分成6個級別向大家介紹。信號預(yù)警盒子信號預(yù)警盒子公式條件單公式條件單趨勢跟蹤策趨勢跟蹤策略（過濾模略（過濾模型）型）加倉資金管理策加倉資金管理策略（非過濾模型）略（非過濾模

3、型）模型組合模型組合高頻交易高頻交易一級：信號預(yù)警盒子一級：信號預(yù)警盒子信號預(yù)警盒子是一種為程序化半自動下單半自動下單的用戶提供的功能，客戶可以在信號預(yù)警盒子自己設(shè)定預(yù)警的模型，在條件滿足的時候，系統(tǒng)能夠會彈出彈出預(yù)警窗口，確認就可以直接下單了。這個功能類似以前版本的半自動，但是增加了顯示加載模型運行情況的列表，我們叫做盒子。盒子還可以后臺運行，加載了信號預(yù)警以后，可以做看盤等其他操作，不影響模型出信號的。信號預(yù)警盒子的主要功能：1、點擊盒子列表中的一行，可以打開k線圖上查看設(shè)定預(yù)警模型 的信號。2、支持設(shè)置信號持續(xù)時間和信號消失確認時間二級：公式條件單二級：公式條件單 公式條件單是為只按照某

4、種特定條件進行交易只按照某種特定條件進行交易的用戶，提供的一種靈活的程序化執(zhí)行方式。 公式條件單讓條件單不再停留在簡單的價格條件和時間條件上，可以利用文華麥語言編寫出思路更廣的條件。 客戶可以在組群中加載條件單模組，系統(tǒng)根據(jù)寫入的條件進行自動交易。公式條件單的主要功能：公式條件單的主要功能：1、 只寫開倉條件，按照條件自動開倉；2、 只寫平倉條件，將初始化帶入模組的持倉自動平掉；3、信號獨立，沒有過濾機制。4、可以隨意進行主觀干預(yù)。5、可以后臺運行。三級：趨勢跟蹤策略（過濾模型）三級：趨勢跟蹤策略（過濾模型） 為有完整交易策略的投資者提供的全自動程序化交易全自動程序化交易。交易策略中一開一平，

5、且交易手數(shù)開平對應(yīng)，不會出現(xiàn)鎖倉和加倉的情況。 客戶自己在組群中加載模組后，出現(xiàn)信號按照信號執(zhí)行方式確認后自動下單交易。不加倉模型的主要功能：不加倉模型的主要功能：1、可以通過麥語言，編寫各類技術(shù)分析指標(biāo)、形態(tài)、止損止盈等策略；2、模型中必須加入AUTOFILTER函數(shù)以實現(xiàn)交易指令的開平對應(yīng)；3、可以主觀干預(yù)。4、可以后臺運行。四級：加倉資金管理策略（非過濾模型）四級：加倉資金管理策略（非過濾模型） 為資金量較大，且交易周期跨度較大的投資者提供的全自動程序化交易。 在制定交易策略的時候，可以對資金進行合理規(guī)劃，確定首次開倉手數(shù)和后續(xù)加倉手數(shù)，在策略中實現(xiàn)更靈活資金管理更靈活資金管理。客戶自己

6、在組群中加載模組后，出現(xiàn)信號按照信號執(zhí)行方式確認后自動下單交易。加倉模型的主要功能：加倉模型的主要功能：1、除不加倉模型可以實現(xiàn)的策略外，還可以實現(xiàn)帶有資金管理 的策略。2、編寫時可以利用頭寸函數(shù)進行過濾，避免鎖倉；3、可以主觀干預(yù)；4、可以后臺運行。五級：模型組合五級：模型組合 程序化交易是一項系統(tǒng)工程，工程就是要通過各個環(huán)節(jié)的配合，達到結(jié)果的最優(yōu)。 程序化交易想實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，就需要模型組合,可以把各種不同策略類型的模型，合理分配每一個模型的資金量，行情不好的時候模型之間盈虧互抵，行情好的時候共同盈利，即可以平滑資金曲線，又可以達得穩(wěn)定盈利的效果。 Wh8的模組，為用戶提供一個合約上加載多個

7、模型，每一個一個合約上加載多個模型，每一個模型分配不同的資金，每一個模型在分配的資金內(nèi)運行的功能。模型分配不同的資金，每一個模型在分配的資金內(nèi)運行的功能。WH8也提供組合測試功能也提供組合測試功能，可以將一籃子模型組合到一起測試，查看模型組合的測試結(jié)果。 確定好模型組合后，可以將這些組合加載到模組中一起運行，達到組合交易的目的。其中任何模型出現(xiàn)信號都會按照信號執(zhí)行方式確認后自動下單。模組組合的主要功能：模組組合的主要功能：1、 組合測試可以提供組合內(nèi)各模型的資金曲線和組合后的總資金曲線2、 組合測試可以提供組合后的詳細測試數(shù)據(jù)詳細測試數(shù)據(jù)，如：總的盈虧、總的最大回撤、總的勝率等3、 組合測試可

8、以提供組合后的階段總結(jié)，可以按年或者按月統(tǒng)按年或者按月統(tǒng)計盈利率、勝率等計盈利率、勝率等。4、 模型組合在模組中運行時，相互獨立，互不干擾。5、 模型組合的模組，可以后臺運行。六級：高頻交易六級：高頻交易 日內(nèi)高頻是為以研究市場微觀結(jié)構(gòu)微觀結(jié)構(gòu)為主要交易基礎(chǔ)的投資者提供的全自動程序化交易。 在日內(nèi)高頻平臺中，客戶可以使用日內(nèi)高頻函數(shù)，取得盤口的多檔掛單，及逐筆成交數(shù)據(jù)，編寫資金流或者其他市場微觀結(jié)構(gòu)策略的交易模型，一些國內(nèi)的炒單思路，也可以編寫成高頻模型。 客戶可以自己將高頻模型加載在某一合約上，出現(xiàn)信號按照信號執(zhí)行方式確認后自動下單。此外，客戶還可以使用下單組件編寫日內(nèi)高頻模型，利用下單組件

9、獨立運行的方式實現(xiàn)高頻交易。日內(nèi)高頻的主要功能：日內(nèi)高頻的主要功能：1、可以切換到各級秒周期；2、可以進行高頻模型的TICK逐筆回放測試；3、具有獨特的量能周期功能，更好的實現(xiàn)價量策略；4、可以自己定義大單，將成交數(shù)據(jù)按類取出大單數(shù)據(jù)，如取主動買大單成交次數(shù)。3、可以后臺運行。課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型的編寫一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型的編寫二、跨周期模型的編寫二、跨周期模型的編寫 MY 語言的編寫基于文華財經(jīng)wh3平臺中。通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)，了解文華公式編寫平臺的基本函數(shù)與語法，設(shè)計自己的指標(biāo)和程序化交易策略模型，實現(xiàn)全自動的委托發(fā)單交易。指標(biāo)指標(biāo) 指能夠繪出圖線但不發(fā)交

10、易指令的公式。指標(biāo)是一個技術(shù)分析范疇的概念。交易模型：交易模型： 指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易 手數(shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個交易范疇的概念。交易指令：交易指令： 指交易模型自動發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認直接下單，也可以等待投資者回車確認再下單。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是一個程序化交易范疇的概念。理解一下名詞：理解一下名詞：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3

11、*K-2*D;用指標(biāo)監(jiān)測行情：K線上穿D線RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;/以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令A(yù)UTOFILTER;MY language 編寫語法MY language 操作符1、定義變量名稱變量名

12、稱不能相互重復(fù)；不能與參數(shù)名重復(fù)；不能與函數(shù)名重復(fù)；2、半角輸入法的大寫狀態(tài)；3、每個語句應(yīng)該以分號結(jié)束；命名命名參數(shù)參數(shù)A:(O+C)/2;B:CO; /判斷是否收陽；滿足條件返回1，否則返回0D:TIME=0900&CO; /用于多條件邏輯關(guān)系SETTLE引用結(jié)算價REF(X,N)引用X在N個周期前的值MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡單移動平均。定義變量：當(dāng)根K線最高價；結(jié)算價：15周期收盤價均線（顯示定義)；REF(HH,1);REF(MA15,1);HH:=H;S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：當(dāng)前K線的前一個周期最高價； 當(dāng)前K線的前一個周期15均線； 在編寫前

13、，需要將交易思想清晰量化后，通過語言函數(shù)編寫完成交易模型基本結(jié)構(gòu)交易模型基本結(jié)構(gòu)1.1.定義需要的每個變量定義需要的每個變量2.2.交易條件交易條件+ +交易指令交易指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;定義思路中涉及到的變量交易條件，寫入交易指令關(guān)鍵字：反手指令均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具體細化思路：5日均線上穿10日均線，平空做多

14、；5日均線下穿10日均線，平多做空；關(guān)鍵詞：關(guān)鍵詞：多個交易條件多個交易條件1：以均線結(jié)合KD交叉指標(biāo)為例：2：練習(xí)編寫：MACD、KDJ指標(biāo)模型。MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA5MA10,BK;/5日均線大于10日均線買入。MA5MA10&CROSS(K,D),BK;/5日均線大于10日均線并且KD金叉買入MA5MA10&CROSS(D,K),SP;/10日均線大于5日均線并且KD死叉賣出AUTOFILTER;DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA := EMA(DIFF,N);MACD:=2*(DIFF-D

15、EA);RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D;(CROSS(K,D)&J1),BK;(CROSS(D,K)&REF(J,1)70)|(CROSS(DEA,DIFF)&MACD70)|(CROSS(DEA,DIFF)&MACD-1),SK;(CROSS(K,D)&REF(J,1)1),BP; AUTOFILTER;總結(jié)：多條件下用“（）”明確邏輯關(guān)系關(guān)鍵字：畫線函數(shù)趨勢線以突破趨勢線為進場、出場點具體細化思路：要求：1.突破5周期均線與30周期均線

16、金叉k線最高點和20周期均線與 60周期均線金叉k線最高點直接的連線，平空做多。2.突破5周期均線與30周期均線死叉k線最低點和20周期均線與 60周期均線死叉k線最低點直接的連線，平多做空。實例源碼：實例源碼：MA5:=MA(C,5);MA5:=MA(C,5);MA20:=MA(C,20);MA20:=MA(C,20);MA30:=MA(C,30);MA30:=MA(C,30);MA60:=MA(C,60);MA60:=MA(C,60);TMP1:=TRENDLINES(CROSS(MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H);TMP1:=TRENDLINES(CROSS(

17、MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H);TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L);TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L);HTMP1&CMA30,BPK;HTMP1&CMA30,BPK;LTMP2&CMA30,SPK;LTMP2&CDM10&DM10DM30&CROSS(K,D),BPK;DM5DM10&DM10DM10&CROSS(MA5,MA10)&TIME1450,BK;(DM5=1450,SP;DM5DM10&CROSS(MA

18、10,MA5)&TIMEDM10&CROSS(MA5,MA10)|TIME=1450,BP;AUTOFILTER;課程內(nèi)容課程內(nèi)容一、頭寸函數(shù)介紹一、頭寸函數(shù)介紹二、資金管理，止盈止損模型的編寫思路及案例二、資金管理，止盈止損模型的編寫思路及案例三、使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題三、使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題常用頭寸函數(shù)介紹常用頭寸函數(shù)介紹ISLASTBK判斷上一個交易信號是否是BK。用法：ISLASTBK 如果上一個交易信號是BK則返回1否則返回0ISLASTSK判斷上一個交易信號是否是SK。用法：ISLASTSK 如果上一個交易信號是SK則返回1，否則返回0BARS

19、BK上一次買開信號位置用法：BARSBK返回上一次買開倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。BARSSK上一次賣開信號位置用法：BARSSK返回上一次賣開倉距離當(dāng)前k線的k線數(shù)。BKPRICE買開信號位置的買開信號價位。用法：BKPRICE返回最近一次模型買開位置的買開信號價位。例如: BKPRICE-CLOSE60 , SP;/如果買開價位比當(dāng)前價位高出60,且買開價位存在，賣平倉請注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個開倉信號(加倉)的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開倉信號的價格,而不是開倉均價。注：BKPRICE 只在加載之后的K線上才返回信號價位。效果測試中該函數(shù)返回信號位置的收盤價SKPRICE賣開信號位置的賣開

20、信號價位用法：SKPRICE返回最近一次模型賣開位置的賣開信號價位。例如:CLOSE-SKPRICE60 & SKPRICE0, BP;/如果當(dāng)前價位高出賣開價位60， 且賣開價位存在, 買平倉請注意當(dāng)模型存在連續(xù)多個開倉信號(加倉)的情況下，該函數(shù)返回的是最后一次開倉信號的價格,而不是開倉均價。注：SKPRICE 只在加載之后的K線上才返回信號價位。效果測試中該函數(shù)返回信號位置的收盤價MONEY虛擬資金余額用法：MONEY返回虛擬資金余額。注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX

21、等可能會導(dǎo)致誤差。MARGIN合約保證金用法：MARGIN返回當(dāng)前合約的保證金比率（用戶啟動模組時設(shè)置的）。注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。PROFIT虛擬逐筆浮盈用法：PROFIT返回當(dāng)前的虛擬逐筆浮動盈虧。注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。SETDEALPERCENT設(shè)置下單的虛擬資金使用比例用法：SETDEALPE

22、RCENT(fPercent)表示每次按資金的fPercent（范圍1100）下單。例子：SETDEALPERCENT(20); /每次按資金比例的%20下單注：應(yīng)該與AUTOFILTER函數(shù)同時使用BKVOL模型虛擬多頭持倉用法：BKVOL返回模型虛擬多頭持倉。注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。SKVOL模型虛擬空頭持倉用法：SKVOL返回模型虛擬空頭持倉。注意與未來函數(shù)同時使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAK

23、BARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。一、資金管理模型的編寫思路及案例一、資金管理模型的編寫思路及案例利用頭寸函數(shù)實現(xiàn)對倉位的加減。利用頭寸函數(shù)實現(xiàn)對倉位的加減。例例1 加倉模型加倉模型A:=多頭開倉條件; A1:=多頭加倉條件;B:=空頭交易條件; B1:=空頭加倉條件;D:=多頭平倉條件;E:=空頭平倉條件;A & NOT(ISLASTSK| ISLASTBK) , BK(2);B & NOT(ISLASTBK| ISLASTSK) , SK(2);BKVOL=2 & A1 & ISLASTBK , BK(1);SKVOL=2 & B 1& ISLASTS

24、K , SK(1);D & ISLASTBK,SP(BKVOL);E & ISLASTSK,BP(SKVOL);注意，交易時要考慮前一信號方向防止鎖倉。注意，交易時要考慮前一信號方向防止鎖倉。例例2：對交易資金的管理：對交易資金的管理/過濾模型過濾模型每次下單使用當(dāng)時資金的每次下單使用當(dāng)時資金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF0&DEA0&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF0&DEA0&DEA0&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF0&DEA0&C

25、ROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;10日均線之上開多倉（開倉資金可用資金日均線之上開多倉（開倉資金可用資金20%），價格每上漲），價格每上漲10%止盈平止盈平倉倉50%倉位，上漲倉位，上漲20%止盈全部倉位。跌破止盈全部倉位。跌破5日線止損。日線止損。N為合約單位為合約單位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN);CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);CROSS(MA5,C),SP(

26、BKVOL);/非過濾模型非過濾模型 二、二、 止盈止損模型的編寫思路及案例止盈止損模型的編寫思路及案例例例1：限價止損、限價止盈模型：限價止損、限價止盈模型A:=多頭交易條件;B:=空頭交易條件;E:=多頭平倉條件;F:=空頭平倉條件;A,BK;E|C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F|C=SKPRICE+100|CMA1,BK; (C=BKPRICE&C3*B,BK;A*3B,SK;CSKPRICE+M,BP;CLL+P,BP;AUTOFILTER;量能周期量能周期價量關(guān)系價量關(guān)系1、量增價漲，量價配合，看漲。2、量增價平，看平。3、量增價跌，看跌。4、量縮價漲，無量空漲，看漲

27、5、量縮價平，看平 6、量縮價跌，綿綿陰跌。 VOLTIMEMA(VOLTIME,3)&VOLTICKREF(H,1),BK;/當(dāng)根量能周期形成的時間短于3根量能周期形成的時間均值并且當(dāng)根量能周期包含的tick筆數(shù)少于上一根量能周期包含的tick筆數(shù)并且當(dāng)根最高價大于前一根最高價VOLTIMEMA(VOLTIME,3)&VOLTICKREF(VOLTICK,1)&LREF(HHV(H,2),1),BP;LREF(LLV(L,2),1),SP;AUTOFILTER;策略模型 何時發(fā)出信號？下單組件 如何進行下單？交易系統(tǒng) 交易成功。什么是下單組件什么是下單組件下單組件的作用下單組件的作用控制成交

28、成本 智能分批下單。實現(xiàn)個性化交易 自定義止損止盈。下單下單組件如何編寫組件如何編寫基本語法函數(shù)簡介流程圖解編寫范例基本語法基本語法一、變量的定義及賦值：一、變量的定義及賦值：VAR N1; /定義變量定義變量N1VAR N2; /定義變量定義變量N2VAR N3; /定義變量定義變量N3N1=3000; /整型賦值整型賦值N2=88.888; /浮點型賦值浮點型賦值N3=“股指期貨股指期貨”; /字符串型賦值字符串型賦值基本語法基本語法二、函數(shù)的定義：二、函數(shù)的定義：VOID MAIN() /定義主函數(shù)定義主函數(shù) VAR BKDEAL() /帶返回值的函數(shù)帶返回值的函數(shù)RETURN(10)

29、/返回值返回值 VOID BKDEAL() /不帶返回值函數(shù)不帶返回值函數(shù)下單組件包括的系統(tǒng)函數(shù)下單組件包括的系統(tǒng)函數(shù)盤口信息 Offers(Code,strContent) 某合約買賣盤報價 Volume(Code) 某合約當(dāng)前成交量交易系統(tǒng)信息 T_Equity(Type), 返回交易賬號當(dāng)前權(quán)益 T_OrderState(OrderID) 返回委托狀態(tài)策略模型信號 F_BuyAvgPrice() 返回模型多頭持倉成本價 F_Sig() 返回模型當(dāng)前的信號下單控制 T_Deal(Code,bs,kp,vol,price) 按指定價格發(fā)出委托 T_DeleteOrderAll() 撤掉所有未成交掛單函數(shù)簡介函數(shù)簡介三、常用函數(shù)三、常用函數(shù)判斷判斷IF(F_Sig()=BK) /如果當(dāng)前是如果當(dāng)前是BK信號信號 BKDeal(); /運行開多倉函數(shù)運行開多倉函數(shù)ELSE IF(F_Sig()=SK)/如果當(dāng)前是如果當(dāng)前是SK信號信號 SKDeal(); /運行開空倉函數(shù)運行開空倉函數(shù)函數(shù)簡介函數(shù)簡介三、常用函數(shù)三、常用函數(shù)信號信號IF(F_FreshSig()=1&F_SigValid()=1) /如果如果是沒有消失的新信號是沒有消失的新信號 IF(F_Sig()=B