計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)及答案

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。 A統(tǒng)計(jì)學(xué) B數(shù)學(xué) C經(jīng)濟(jì)學(xué) D數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B1933年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)刊出版C1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立 D1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A控制變量 B解釋變量 C被解釋變量 D前定變量4橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指

2、標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A時(shí)期數(shù)據(jù) B混合數(shù)據(jù) C時(shí)間序列數(shù)據(jù) D橫截面數(shù)據(jù)6在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（ A ）。A內(nèi)生變量 B外生變量 C滯后變量 D前定變量7描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（ A ）。A微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 B宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 C理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 D應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（ C ）。A控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（ D ）。A19912003年各年某地區(qū)20

3、個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B19912003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù) D某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（ A ）。A設(shè)定理論模型收集樣本資料估計(jì)模型參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰設(shè)定模型估計(jì)參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型C個(gè)體設(shè)計(jì)總體估計(jì)估計(jì)模型應(yīng)用模型D確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計(jì)模型應(yīng)用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ D ）。A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量12（ B ）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A外生變量 B內(nèi)生變量 C前定變量 D滯后變量14計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的

4、基本應(yīng)用領(lǐng)域有（ A ）。A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià) B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、 D季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（ A ）。A函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系 B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系 D簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16相關(guān)關(guān)系是指（ D ）。A變量間的非獨(dú)立關(guān)系B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系 D變量間不確定性的依存關(guān)系17進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（ A ）。A都是隨機(jī)變量 B都不是隨機(jī)變量C一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18表示總體回歸模型的是（ C ）。A B C

5、D19參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（ B ）。A B C D20對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則（ AB ）。A BC D21設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤的是（ D ）。 A BC D22對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示X和Y的相關(guān)系數(shù)，則有（ D ）。A B C D 23產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說明（ D ）。 A產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元 B產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元C產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 D產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24在總體回歸直線中，表示（ B

6、）。A當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加個(gè)單位B當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加個(gè)單位C當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加個(gè)單位D當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加個(gè)單位25對(duì)回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定 服從（ C ）。A B C D26以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（ D ）。A B C D27設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（ D ）。A B C D28用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過點(diǎn)_D_。A B C D29以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（ A ）。A B C D30用一組有30個(gè)觀測(cè)值

7、的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（ D ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一元線性回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（ B ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（ D ）。Ar-1 Br1C0r1 D1r133判定系數(shù)R2的取值范圍是（ C ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R2134某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則（ A ）。A預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低 B預(yù)測(cè)

8、區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高 D預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大35如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（ C ）。A1 B1 C0 D36根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R21時(shí)，有（ D ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生產(chǎn)函數(shù)中，（ A ）。A.和是彈性 B.A和是彈性 C.A和是彈性 D.A是彈性38回歸模型中，關(guān)于檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量，下列說法正確的是（ D ）。A服從 B服從 C服從 D服從39在二元線性回歸模型中，表示（ A ）。A當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。 B當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。C當(dāng)X1和X2都保持不變

9、時(shí)，Y的平均變動(dòng)。 D當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)。40在雙對(duì)數(shù)模型中，的含義是（ D ）。AY關(guān)于X的增長(zhǎng)量 BY關(guān)于X的增長(zhǎng)速度 CY關(guān)于X的邊際傾向 DY關(guān)于X的彈性41根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（ C ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（ A ）。A與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) B與殘差項(xiàng)不相關(guān) C與被解釋變量不相關(guān) D與回歸值不相關(guān)43根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（ C ）。 A.F=1   B.

10、F=1    C.F=  D.F=0 44下面說法正確的是（ D ）。 A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量  B.前定變量是隨機(jī)變量 C.外生變量是隨機(jī)變量  D.外生變量是非隨機(jī)變量 45在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（ A ）。A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.前定變量 46回歸分析中定義的（ B ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量 B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量 D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量 47計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定

11、是（ C ）。A控制變量 B政策變量 C內(nèi)生變量 D外生變量48.在由的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（ B ）A. （消費(fèi)）=500+0.8（收入） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價(jià)格）C. （商品供給）=20+0.75（價(jià)格） D. （產(chǎn)出量）=0.65（勞動(dòng)）（資本）50.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型后，在0.05的顯著性水平上對(duì)的顯著性作檢驗(yàn)，則顯著地不等

12、于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于（ C ）A. B. C. D. 52在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（ C ）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型 中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量 服從( C )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系( D ) A. B. C. D. 55關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（C ）。A.只有隨機(jī)因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都

13、不對(duì)56在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個(gè)數(shù))：（ C ）A nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n3057.下列說法中正確的是：（ D ）A 如果模型的 很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ C ）。 AX的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化 BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化   

14、DY關(guān)于X的彈性59.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ A ）。A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率 B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化      D.Y關(guān)于X的邊際變化61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（ A ）A.異方差性               B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量      

15、;     D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（ D ）A.一階差分法             B.廣義差分法 C.工具變量法             D.加權(quán)最小二乘法63.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ A ）A.異方差性      

16、         B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量           D.多重共線性64.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ A ）A.異方差性               B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量      &

17、#160;    D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（ D ）A.戈德菲爾特匡特檢驗(yàn) B.懷特檢驗(yàn) C.戈里瑟檢驗(yàn) D.方差膨脹因子檢驗(yàn)66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 （ A ）A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗(yàn)信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（ B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估

18、計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ C ）A. B. C. D. 69果戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（ A ）A.異方差問題 B.序列相關(guān)問題 C.多重共線性問題 D.設(shè)定誤差問題70.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計(jì)量為（ C ）A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ D ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（為隨機(jī)誤

19、差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（ B ）。ADW0 B0 CDW1 D173下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（ A ）。Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值范圍是（ D ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475當(dāng)DW4時(shí)，說明（ D ）。A不存在序列相關(guān) B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān) D存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=

20、1,du=1.41,則可以決斷（ A ）。A不存在一階自相關(guān) B存在正的一階自相關(guān) C存在負(fù)的一階自 D無(wú)法確定77當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（ C ）。A加權(quán)最小二乘法B間接最小二乘法 C廣義差分法 D工具變量法78對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ D ）。79采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（ B ）。A0 B1 C-10 D0180某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ B ）。A異方差問題B

21、序列相關(guān)問題C多重共線性問題D隨機(jī)解釋變量問題81根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（ D ）。A存在正的一階自相關(guān) B存在負(fù)的一階自相關(guān)C不存在一階自相關(guān) D無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。82. 對(duì)于模型，以表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（ B ）。A0.8，DW0.4 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW084當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（ C ）A線性 B無(wú)偏性 C有效性 D一致性85經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情

22、況是這個(gè)解釋變量的VIF（ A ）。A大于10 B小于10 C大于5 D小于586模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（ A ）。A增大 B減小 C有偏 D非有效87對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（ B ）。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍88如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴(yán)重的（ C ）。A異方差問題 B序列相關(guān)問題C多重共線性問題 D解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( C )。A 異方

23、差 B 序列相關(guān) C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度90存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（ A ）。A變大 B變小 C無(wú)法估計(jì) D無(wú)窮大91完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（ D ）。A參數(shù)無(wú)法估計(jì) B只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計(jì)算模型的擬合程度92設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ C ） A.1個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.4個(gè)93當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（ D ）A.

24、外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛擬變量95假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)量(   D  ) A.無(wú)偏且一致  B.無(wú)偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計(jì)量(  D    ) A.無(wú)偏且一致   B.無(wú)偏但不一致  C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量( C &#

25、160; ) A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響 B.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降 D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降98設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是(  D    )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重疊的99虛擬變量(  A   ) A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因素 C.只能代表數(shù)量因素 D.只能代表季節(jié)影響因素 10

26、0分段線性回歸模型的幾何圖形是( D )。 A.平行線 B.垂直線 C.光滑曲線 D.折線 101如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( A )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問題為（D）。A異方差性 B序列相關(guān) C不完全的多重共線性 D完全的多重共線性103.對(duì)于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（ C ）。A.序列的完全相關(guān) B.序列不完全

27、相關(guān) C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性104. 設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（ A ）。A.， B. ， C. ， D. ，105設(shè)無(wú)限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（C）。A B C D不確定106對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（ B ）。A異方差問題 B多重共線性問題 C多余解釋變量 D隨機(jī)解釋變量107在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（ D ）。A B C D108對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用( D ) 。 A普通最小二乘法 B間接最小二乘法

28、C二階段最小二乘法 D工具變量法 109koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是( D ) 。 A無(wú)偏且一致 B有偏但一致 C無(wú)偏但不一致 D有偏且不一致 110下列屬于有限分布滯后模型的是（ D ）。A BC D111消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對(duì)未來(lái)消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加（ C ）。A0.5個(gè)單位 B0.3個(gè)單位 C0.1個(gè)單位 D0.9個(gè)單位 112下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（ D ）。Akoyck變換模型 B自適應(yīng)預(yù)期模型 C局部調(diào)整模型 D有限多項(xiàng)式滯后模型113有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分

29、布滯后模型估計(jì)中的（ D ）。A異方差問題 B序列相關(guān)問題 C多重共性問題 D參數(shù)過多難估計(jì)問題114分布滯后模型中，為了使模型的自由度達(dá)到30，必須擁有多少年的觀測(cè)資料（ D ）。A32 B33 C34 D38二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分）1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ ADE ）。A統(tǒng)計(jì)學(xué) B數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) C經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) D數(shù)學(xué) E經(jīng)濟(jì)學(xué)2從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（ AC ）。A理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) B狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) C應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) E金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（ BD ）。A理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) B狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) C應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

30、 E金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（ AB ）。A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量 D外生變量 E控制變量5從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（ CD ）。A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量 D外生變量 E控制變量6使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（ ABCDE）。A對(duì)象及范圍可比 B時(shí)間可比 C口徑可比 D計(jì)算方法可比 E內(nèi)容可比7一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（ABCD ）。A變量 B參數(shù) C隨機(jī)誤差項(xiàng) D方程式 E虛擬變量8與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)（ BC ）。A確定性 B經(jīng)驗(yàn)性 C隨機(jī)性 D動(dòng)態(tài)性 E靈活性9一個(gè)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

31、中，可作為解釋變量的有（ BCDE ）。A內(nèi)生變量 B外生變量 C控制變量 D政策變量 E滯后變量10計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（ABCD ）。A結(jié)構(gòu)分析 B經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) C政策評(píng)價(jià) D檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論 E設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1下列哪些變量屬于前定變量( CD )。A內(nèi)生變量 B隨機(jī)變量 C滯后變量 D外生變量 E工具變量 12經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(   ABCD )。A折舊率    B稅率     C利息率 D憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)    E運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)

32、 14對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有( ABE )。A無(wú)偏性 B有效性 C一致性 D確定性 E線性性15指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACD）。A家庭消費(fèi)支出與收入 B商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格C物價(jià)水平與商品需求量 D小麥高產(chǎn)與施肥量 E學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門課程分?jǐn)?shù)16一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括（ ABCDE ）。A B C D E17以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，帶有常數(shù)項(xiàng)，則回歸直線滿足（ABE）。A BC D E18表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的

33、（AC ）。A BC D E19表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ BE ）。A BC D E20回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有（ CDE ）。A相關(guān)系數(shù)法 B方差分析法C最小二乘估計(jì)法 D極大似然法E矩估計(jì)法21用OLS法估計(jì)模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，則要求（ ABCE ）。A B C D服從正態(tài)分布 EX為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。22假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（ CDE ）。A可靠性 B合理性C線性 D無(wú)偏性E有效性23普通最小二乘估計(jì)的帶有常數(shù)項(xiàng)的直線具有以下特性（ ABDE

34、 ）。A通過樣本均值點(diǎn) B C D E24由回歸直線估計(jì)出來(lái)的值（ADE）。A是一組估計(jì)值 B是一組平均值C是一個(gè)幾何級(jí)數(shù) D可能等于實(shí)際值YE與實(shí)際值Y的離差之和等于零25反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ACDE）。A和的相關(guān)系數(shù)B回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E剩余變差（或殘差平方和）26對(duì)于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為（ ABCDE ）。A BC D E27對(duì)于樣本回歸直線，為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（ABCDE）。A BC D E28下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（ABCDE ）。A BC D E29判定系數(shù)R2可表示為（ BCE）。A B C D E30

35、線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)的殘差滿足（ACDE ）。A B C D E31調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有（ BCD）。A B C D E32對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（BC ）。A B C D E33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（ABC ）A.直接置換法 B.對(duì)數(shù)變換法 C.級(jí)數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法 E.加權(quán)最小二乘法34.在模型中（ABCD ）A. 與是非線性的 B. 與是非線性的 C. 與是線性的 D. 與是線性的 E. 與是線性的35.對(duì)模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（ BCD ）。A. B

36、. C. D. E. 36. 剩余變差是指（ ACDE ）。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（ BCD）。A. 被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和 B. 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C. 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D. 解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E. 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)(包含常數(shù)項(xiàng))，則總體線性回歸模型進(jìn)行

37、顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（ BC）。A.B. C. D. E.39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（AD ）。A.< B. C.只能大于零 D.可能為負(fù)值40.下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題（ AB）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 D.以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（AB ）A.線性 B.無(wú)偏性 C.最小方差性D.精確

38、性 E.有效性42.異方差性將導(dǎo)致（BCDE ）。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)失效43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)（DE ）。A. DW檢驗(yàn) B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法 D.樣本分段比較法 E.殘差回歸檢驗(yàn)法44.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象時(shí)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備（ABCD）。A.線性 B.無(wú)偏性 C.有效性D.一致性 E.精確性45.下列說法正確的有（BE）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不

39、具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效 C.異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差 D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性 E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46DW檢驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（ ABC）。A高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B一階非線性自回歸的序列相關(guān)C移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是（BC ）。AduDW4-du B4-duDW4-d

40、l CdlDWdu D4-dlDW4 E0DWdl48DW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)（ACD ）。A模型包含有隨機(jī)解釋變量 B樣本容量太小 C非一階自回歸模型D含有滯后的被解釋變量 E包含有虛擬變量的模型49針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（BDE）。A加權(quán)最小二乘法B一階差分法 C殘差回歸法D廣義差分法 EDurbin兩步法50如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備（AB ）。A線性 B無(wú)偏性 C有效性 D真實(shí)性 E精確性51DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)（ ABCDE）。A遞增型異方差的檢驗(yàn) Butut1+2ut

41、2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)Cxi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn) D的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)52下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（AC ）。A資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D商品價(jià)格地區(qū)消費(fèi)風(fēng)俗同時(shí)作為解釋變量的需求函數(shù)E每畝施肥量每畝施肥量的平方同時(shí)作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)（ACD）。A各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別B部分解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)C估計(jì)量

42、的精度將大幅度下降 D估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)54下述統(tǒng)計(jì)量可以用來(lái)檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性（ACD ）。A相關(guān)系數(shù)BDW值C方差膨脹因子D特征值E自相關(guān)系數(shù)55多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ABCD）。A經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì) B經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性56多重共線性的解決方法主要有（ABCDE）。A保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量 B利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式C變換模型的形式 D綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù) E逐步回

43、歸法以及增加樣本容量57關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有（ ABC）。A解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則不存在多重共線性B所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義D存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58模型存在完全多重共線性時(shí)，下列判斷正確的是（AB）。A參數(shù)無(wú)法估計(jì) B只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C模型的判定系數(shù)為0 D模型的判定系數(shù)為159下列判斷正確的有（ABC ）。A在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量。B多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)

44、此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。D如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。60在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(  AE) 。A.與該解釋變量高度相關(guān)    B.與其它解釋變量高度相關(guān) C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)    D.與該解釋變量不相關(guān) E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)61關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有 （ABCD ）A是質(zhì)的因素的數(shù)量化 B取值為l和0C代表質(zhì)的因素 D在有些情況下可代表數(shù)量因素 E代表數(shù)量因素62虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（BC ）A0表示存在某種屬性 B0表示不存在某種屬性 C1表示存在某種屬性 D1表示不存在某種屬性 E0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63在截距變動(dòng)模型中，模型系數(shù)（ AC）A是基礎(chǔ)類型截距項(xiàng) B是基礎(chǔ)類型截距項(xiàng) C稱為公共截距系數(shù) D稱為公共截距系數(shù) E為差別截距系數(shù)64虛擬變量的特殊應(yīng)用有（ABC ）A調(diào)整季節(jié)波動(dòng) B檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性