市場參與者接口規(guī)格說明書1.33版發(fā)布說明

1、上海證券交易所技術(shù)文檔競價撮合平臺市場參與者接口規(guī)格說明書（1.332版）上海證券交易所二一五年十一月文檔可自由編輯打印市場參與者接口規(guī)格說明書1.33版發(fā)布說明2015年11月進(jìn)行了修訂，主要有：1、 新增新股發(fā)行過戶數(shù)據(jù)ipoghXXXXX.txt接口。本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋, 以上變更啟用安排參見相關(guān)業(yè)務(wù)或測試通知。服務(wù)電話：00通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部網(wǎng)站地址： 新交易系統(tǒng)專區(qū) 市場參與者接口規(guī)格說明書1.32版發(fā)布說明2015年10月進(jìn)行了修訂，主要有：1、 行情接口mktdt00.txt中，當(dāng)行情數(shù)據(jù)類型取值標(biāo)識字母MD加類

2、型編號取值為MD002、MD003、MD004時，增加了TradingPhaseCode（行情實時階段及標(biāo)志）的熔斷相關(guān)類型。2、 4.1節(jié)中“上市公司公告文件”中序列號由原先的3位NNN擴(kuò)展至4位NNNN。市場參與者接口規(guī)格說明書1.31版發(fā)布說明2015年7月進(jìn)行了修訂，主要有：1、 cpxxMMDD.txt中產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)志字段，第4位原定義為對應(yīng)：S表示債券風(fēng)險警示類。因本所不再實施債券風(fēng)險警示制度，本次正式改為第4位不啟用。2、 可交換公司債換股參考可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股實現(xiàn)，在本文檔中已有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股描述處進(jìn)行擴(kuò)展以納入支持可交換公司債換股的文字描述?？山粨Q公司債換股的業(yè)務(wù)放開時間具體以交易所通知

3、為準(zhǔn)。市場參與者接口規(guī)格說明書1.30版發(fā)布說明2015年4月進(jìn)行了修訂，主要有：1、正式發(fā)布產(chǎn)品非交易基礎(chǔ)信息接口fjyYYYYMMDD.txt市場參與者接口規(guī)格說明書1.29版發(fā)布說明2015年1月進(jìn)行了修訂，主要有：1、 kxxMMDD.txt中基金狀態(tài)FundStatus修改值為“0”和“4”時的含義描述。2、 修訂了5.5.3返回代碼表。市場參與者接口規(guī)格說明書1.28版發(fā)布說明2015年1月進(jìn)行了修訂，主要有：1、 cpxxMMDD.txt中產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)志字段，第4位現(xiàn)定義為對應(yīng)：S表示債券風(fēng)險警示類。未來改為不啟用，此改動暫未實施，具體以交易所通知為準(zhǔn)。市場參與者接口規(guī)格說明書1.

4、27版發(fā)布說明2014年9月初進(jìn)行了修訂，主要有：1、 增加競價撮合平臺行情接口mktdt00.txt，即合并文檔上海證券交易所EzSR競價撮合平臺行情mktdt00文件接口(預(yù)發(fā)布稿)_20140916。增加基于數(shù)據(jù)庫的STEP行情接口。2、 cpxxMMDD.txt除市場外，有其他單位部分使用，特此說明。市場參與者接口規(guī)格說明書1.26版發(fā)布說明2014年6月初進(jìn)行了修訂，主要有：1、 修訂并完善產(chǎn)品信息（cpxxMMDD.txt）接口，增加債券風(fēng)險警示和債券市場投資者適當(dāng)性要求標(biāo)識。2、 修訂申報接口，增加信用賬戶支持發(fā)行類功能說明。3、 針對港交所申報，修訂滬股通投票分段規(guī)則。中間開發(fā)

5、版本1.25版的變更，主要有：2014年5月初進(jìn)行了修訂，主要有：4、 針對港交所申報，增加滬股通投票業(yè)務(wù)。2014年1月初進(jìn)行了修訂，主要有：5、 修訂產(chǎn)品信息（cpxxMMDD.txt）接口，增加無任何價格漲跌幅控制類型取值。6、 修訂本文中對交易規(guī)則的章節(jié)號引用，增加交易規(guī)則版本描述。7、 補(bǔ)充說明基金公司zqy壓縮打包方式。市場參與者接口規(guī)格說明書1.24版發(fā)布說明2013年12月中旬進(jìn)行了修訂，主要有：1、 配合優(yōu)先股業(yè)務(wù)，修改盤后過戶文件中關(guān)于發(fā)行日的描述，優(yōu)先股其他變更參見1.23版第2條修訂。2、 增加轉(zhuǎn)發(fā)指數(shù)公司的質(zhì)押式報價回購質(zhì)押券折算率（值）文件接口。市場參與者接口規(guī)格說

6、明書1.23版發(fā)布說明2013年12月進(jìn)行了修訂，主要有：1、 補(bǔ)充說明實時成交回報和盤后過戶接口中成交金額字段溢出處理。2、 修訂產(chǎn)品信息（cpxxMMDD.txt）接口，增加優(yōu)先股產(chǎn)品類型和板塊類型取值。3、 修訂產(chǎn)品信息（cpxxMMDD.txt）接口說明，補(bǔ)充說明包含停牌產(chǎn)品。中間開發(fā)版本1.22版的變更，2013年10月進(jìn)行了修訂，主要有：4、 修訂證券權(quán)益接口zqyXXXXX.dbf，啟用該接口，并刪除、修改相關(guān)字段。5、 修訂過戶庫接口市值配售發(fā)行(更改為按市值資金申購)、資金申購發(fā)行記錄定義，扣款、還款記錄支持通過成交時間cjsj字段擴(kuò)位。6、 補(bǔ)充數(shù)據(jù)格式約定中數(shù)值溢出時處理

7、方式。補(bǔ)充描述產(chǎn)品信息面值字段。中間開發(fā)版本1.21版的變更，2013年10月中旬進(jìn)行了修訂，主要有：7、 修訂產(chǎn)品信息（cpxxMMDD.txt）接口，新增IPO上市首日的漲跌幅控制類型，并描述具體的上下限價格字段取值。市場參與者接口規(guī)格說明書1.20版發(fā)布說明2013年9月進(jìn)行了修訂，主要有：1、 因變更未部署，暫不實施關(guān)于新股發(fā)行過戶庫接口的修訂（即修訂2、3），并做修訂回退。2013年8月進(jìn)行了修訂，主要有：2、 過戶數(shù)據(jù)接口中，在新股發(fā)行時，扣款還款記錄cjbh字段，新增與成交時間字段組合規(guī)則，從而擴(kuò)展編號范圍（注：本修訂取消）。3、 過戶數(shù)據(jù)接口中，在新股發(fā)行時（具體新規(guī)則待正式發(fā)

8、布），配號記錄由原來的1條變更為12條，區(qū)分賬戶配號記錄和申購量配號記錄。不分配配號或無配號的，不生成配號記錄（注：本修訂取消）。4、 補(bǔ)充產(chǎn)品信息漲跌幅限制類型取值。中間開發(fā)版本1.19版的變更，2013年7月進(jìn)行了修訂，主要有：5、 產(chǎn)品基礎(chǔ)信息接口cpxxMMDD.txt，新增LOF產(chǎn)品子類型，梳理刪除無效的產(chǎn)品子類型。2013年6月進(jìn)行了修訂，主要有：6、 修訂產(chǎn)品基礎(chǔ)信息接口cpxxMMDD.txt，增加發(fā)布國債預(yù)發(fā)行業(yè)務(wù)保證金比例、基準(zhǔn)價格、參考久期、最后交易日、招標(biāo)方式信息。其中使用了部分預(yù)留字段和備注字段。7、 修訂產(chǎn)品基礎(chǔ)信息接口cpxxMMDD.txt，增加國債預(yù)發(fā)行業(yè)務(wù)當(dāng)

9、期發(fā)行量，補(bǔ)充相關(guān)說明。8、 調(diào)整CPXX中關(guān)于國債預(yù)發(fā)行招標(biāo)方式到備注字段，調(diào)整最后交易日字段數(shù)據(jù)類型為字符型，長度不變。中間開發(fā)版本1.18版的變更，2013年4月進(jìn)行了修訂，主要有：9、 修訂產(chǎn)品基礎(chǔ)信息接口cpxxMMDD.txt，增加集合資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品相關(guān)字段描述。中間開發(fā)版本1.17版的變更：10、 修訂產(chǎn)品基礎(chǔ)信息接口cpxxMMDD.txt，增加退市轉(zhuǎn)讓版標(biāo)識，增加集合資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品子類型取值。市場參與者接口規(guī)格說明書1.16版發(fā)布說明2013年2月進(jìn)行了修訂，主要有：1、 修訂產(chǎn)品基礎(chǔ)信息接口cpxxMMDD.txt，啟用預(yù)留字段發(fā)布債券面值，長度不變支持小數(shù)。2、 其他

10、關(guān)于面值的文字描述。中間開發(fā)版本1.15版的變更：3、 修訂轉(zhuǎn)發(fā)中登的折算率接口，配合債券ETF回購，修訂標(biāo)準(zhǔn)券折算率變更接口和標(biāo)準(zhǔn)券折算比率接口。4、 修訂ETF公告文件修改描述股票為證券。5、 因國債預(yù)發(fā)行變更為在綜業(yè)實現(xiàn)，國債預(yù)發(fā)行相關(guān)需求回退。市場參與者接口規(guī)格說明書1.14版發(fā)布說明2012年10月進(jìn)行了修訂，主要有：1、增加13456錯誤代碼定義。2、補(bǔ)充cjhb表ETF申贖現(xiàn)金替代金額計算方法，補(bǔ)充說明跨境ETF申贖業(yè)務(wù)通過綜合業(yè)務(wù)平臺實現(xiàn)。3、補(bǔ)充說明貨幣市場基金（即“匯添富收益快線”模式）認(rèn)購及申贖業(yè)務(wù)實現(xiàn)平臺，貨幣市場基金產(chǎn)品行情中發(fā)布每百萬元收益，補(bǔ)充產(chǎn)品信息中貨幣市場基

11、金收盤價格字段描述。4、補(bǔ)充603代碼段輔助代碼對應(yīng)信息。5、增加cpxx關(guān)于風(fēng)險警示板產(chǎn)品的標(biāo)識，并正式發(fā)布cpxx。市場參與者接口規(guī)格說明書1.13版發(fā)布說明2011年10月進(jìn)行了修訂，并用紅字標(biāo)明，主要有：更改文檔名稱為IS101 上海證券交易所競價撮合平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書（原文檔名：SSE301 上海證券交易所新一代交易系統(tǒng)市場參與者 接口規(guī)格說明書）,本文檔主要描述本所競價撮合平臺接口規(guī)格及其他平臺公共接口規(guī)格。修定了ETF1.0公告文件內(nèi)容，完善標(biāo)識頭說明，補(bǔ)充跨境跨市場ETF公告文件替代類型取值擴(kuò)展，刪除實時成交回報接口關(guān)于跨境ETF申贖的成交回報描述，修訂跨市場ETF

12、成交回報描述，明確成交回報非滬市資金記錄為1-2條（原為0-2條）。ETF公告文件2.0版暫不啟用，為避免混淆暫刪除此文件接口定義。修正行情接口中IOPV描述，S3為T-1日“上海市場收盤時刻”該ETF的IOPV。修改過戶數(shù)據(jù)ghXXXXX.dbf轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股記錄說明，交易所不再向券商發(fā)送轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)以登記公司的相關(guān)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)（供參考，暫未實施，具體以交易所通知為準(zhǔn)）。增加產(chǎn)品基礎(chǔ)信息接口，增加新非交易信息接口，現(xiàn)有的非交易信息文件（fjyMMDD.txt）將逐步停止發(fā)布（供參考，暫未對市場發(fā)送，具體以交易所通知為準(zhǔn)）。市場參與者接口規(guī)格說明書1.12版發(fā)布說明2011年2月進(jìn)行了修訂，并用紅

13、字標(biāo)明，主要有：增補(bǔ)錯誤代碼13458的描述?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換登記目前配置上不允許撤單，故修改相應(yīng)描述。修改ETF公告文件2.0版文件格式和描述，新版公告文件啟用時間將另行通知。市場參與者接口規(guī)格說明書1.11版發(fā)布說明2010年5月發(fā)布1.11版。包括如下文字修改內(nèi)容：（一） 強(qiáng)調(diào)了委托表、委托確認(rèn)表、成交回報表中索引或者主鍵的設(shè)置方式。（二） 將STEP部分暫時移出進(jìn)行整體修訂。包括如下接口變動內(nèi)容：（三） 委托表和委托確認(rèn)表增加了營業(yè)部代碼字段branchid。對于使用EzOES 2010版及之后的版本， branchid字段可直接填寫有效的營業(yè)部代碼，當(dāng)取值為01000，59999時，r

14、eff字段的第1和第2字節(jié)不再填寫營業(yè)部代碼的轉(zhuǎn)換碼，reff整個字段全部作為會員內(nèi)部訂單號使用，取值為數(shù)字，區(qū)間為0000000001，3999999999；如果branchid字段的取值為NULL、空或者若干空格時，報盤程序取reff中第1和第2字節(jié)仍按照原營業(yè)部代碼轉(zhuǎn)碼算法得出1000，4843范圍內(nèi)的營業(yè)部代碼。（四） 增加錯誤代碼1102，表示營業(yè)部代碼字段格式錯誤。（五） 增加一個章節(jié)：ETF公告文件2.0版。該2.0版格式把ETF基金管理公司用的定義文件和向市場參與者發(fā)布的公告文件進(jìn)行了統(tǒng)一，并開始支持跨境ETF業(yè)務(wù)。由于每個ETF基金都有一個對應(yīng)的該文件，故該文件的啟用時間根據(jù)

15、各個ETF基金公司的進(jìn)度分別安排。市場參與者接口規(guī)格說明書1.10版發(fā)布說明2009年10月進(jìn)行了修訂，包括如下內(nèi)容：（一） 增加了滬深300 ETF申購和贖回時成交回報的說明。（二） 對向全市場轉(zhuǎn)發(fā)的ETF基金公司ETF公告文件，給出了詳細(xì)說明。（三） 修訂錯誤代碼10932的描述。（四） 增補(bǔ)錯誤代碼10596、11042、13424、13454的描述。市場參與者接口規(guī)格說明書1.09版發(fā)布說明為貫徹落實證監(jiān)會公告200913號文關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見以及上海證券交易所上證發(fā)字20093號文關(guān)于修改上海市場首次公開發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細(xì)則和滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施

16、辦法的請示，修訂了本文檔，并于2009年7月向市場參與者發(fā)布版本1.09。修改描述如下：1. 新交易系統(tǒng)切換后，對各種不即刻產(chǎn)生成交回報記錄的申購/認(rèn)購訂單，系統(tǒng)支持配置為可撤單或者不可撤單。具體采用可撤單或者不可撤單的業(yè)務(wù)規(guī)則，以實施辦法和發(fā)行公告為準(zhǔn)。2. 違反滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法中第二條條款二約定和違反第四條條款二約定的無效申報，在發(fā)行T日GH庫中，成交編號cjbh、成交數(shù)量cjsl 為0，成交金額cjje為0.00，申請編號sqbh為“違規(guī)重復(fù)”和“網(wǎng)下在先”。市場參與者接口規(guī)格說明書1.08版2009年4月重印說明于2009年2月進(jìn)行了勘誤。含委托申報表中日期字段的格式和

17、成交回報部分災(zāi)備恢復(fù)步驟示例中本次日期字段的取值說明。于2009年4月對申報確認(rèn)表中time字段的取值方法進(jìn)行了補(bǔ)充描述。由于2009年2月和4月的修改，沒有對接口進(jìn)行變動，只是文字的修訂，故文件版本號仍維持在1.08 版本，文件名增加“2009年4月重印”的后綴。市場參與者接口規(guī)格說明書1.08版發(fā)布說明根據(jù)德邦證券、東方證券、光大證券、國泰君安、海通證券、南京證券、平安證券、申銀萬國、興業(yè)證券、遠(yuǎn)東證券、銀河證券、中投證券、中銀國際（按照拼音排序）參加實驗室測試和現(xiàn)場測試后反饋意見，上交所修訂了本文檔，于2009年1月向市場參與者發(fā)布版本1.08。修改描述如下：1. 賣出可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換代碼時賣

18、出價格必須填100。2. 賣出可轉(zhuǎn)債回售代碼時賣出價格必須填公告的回售價格。3. 買入權(quán)證行權(quán)代碼時買入價格必須填行權(quán)價格。4. 輸入券源劃轉(zhuǎn)代碼時訂單類型從必須為“LPT”修改為必須為“LPT”或者“ORD”。5. 擔(dān)保品及標(biāo)的證券清單接口的余額字段從C15調(diào)整為N15。6. 對融資融券有關(guān)的錯誤代碼進(jìn)行了細(xì)化，修改236,237,276,10262的描述，增加10100, 10708,11068,11080,11082,11218,13440,13448的場景。市場參與者接口規(guī)格說明書1.07版發(fā)布說明為了配合市場參與者接入新一代交易系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)系統(tǒng)就緒工作，上交所向市場參與者于2008年

19、12月發(fā)布1.07版本。一、新交易系統(tǒng)對接口概括起來有如下主要調(diào)整，詳細(xì)參見有關(guān)章節(jié)：1、對于行情接口show2003文件： a) 買斷式國債回購代碼203*的S5從無業(yè)務(wù)含義調(diào)整為其基礎(chǔ)產(chǎn)品昨日收盤價*S11*10。b) 權(quán)證行權(quán)代碼582*的S15從無業(yè)務(wù)含義調(diào)整為行權(quán)申報總量/1000。2、對于申報接口ordwth表：c) 對于未即時生效的非交易類訂單支持撤單。d) 為便于市場參與人在其柜臺系統(tǒng)發(fā)生災(zāi)難性故障后的后續(xù)處理，不再要求待撤銷申報所對應(yīng)的申報表記錄和申報確認(rèn)表記錄在數(shù)據(jù)庫中存在。市場參與人在 rec_num、date、time、reff、status、owflag字段提供本筆撤

20、單申報自身的內(nèi)容，在acc字段、stock字段、bs字段、price字段、qty字段提供待撤訂單的原內(nèi)容，在ordrec字段提供待撤訂單的原rec_num內(nèi)容，可完成撤單。e) B股結(jié)算會員代碼字段，可以直接填寫中登公司公布的結(jié)算會員代碼，即如果頭兩位為00，無需變換為空格。f) 申報表不再嚴(yán)格要求recnum從1開始，只要連續(xù)遞增即可。如果申報表損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，不需要插入空記錄，只要在新的申報表中直接插入后續(xù)訂單即可申報。由于交易系統(tǒng)后臺對同一個PBU同一個證券產(chǎn)品集SET內(nèi)相同rec_num的訂單不會重復(fù)處理，所以切換時，后續(xù)訂單的編號每切換1次必須超過已經(jīng)向交易所發(fā)出的r

21、ec_num號，市場參與者可以通過累加一個其業(yè)務(wù)上不可能發(fā)生的值比如1000萬，來避免重單。3、對于申報確認(rèn)接口ordwth2表：g) 申報確認(rèn)記錄不按照rec_num順序嚴(yán)格遞增的方式寫入。h) teordernum字段只在同一個證券代碼內(nèi)唯一。i) 如果申報確認(rèn)表損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，可以通過重新設(shè)置申報表中status字段的值為R來選擇性地恢復(fù)申報確認(rèn)數(shù)據(jù)。交易系統(tǒng)后臺保證同一個PBU同一產(chǎn)品集SET內(nèi)相同 rec_num的訂單不會被重復(fù)處理。4、對于成交回報接口cjhb表和過戶數(shù)據(jù)GHXXXXX文件：j) 成交記錄不按照成交編號順序嚴(yán)格遞增的方式寫入。k) gdxm股東姓名字

22、段不再填寫股東姓名，對于cjhb表填寫該產(chǎn)品所屬產(chǎn)品集SET的編號。在新交易系統(tǒng)上線點，A股產(chǎn)品集SET的取值為1、2、3、4、5、6、991。B股產(chǎn)品集SET的取值為20。在一個交易日內(nèi)，SET的有關(guān)配置不會發(fā)生變化。未來如有產(chǎn)品集的擴(kuò)充，另行通知。對于GHXXXXX文件填寫空格。bcye本次余額字段不再填寫本次余額，對于cjhb表填寫該成交在對應(yīng)產(chǎn)品集內(nèi)的序列號。且按照同一SET內(nèi)序列號“字典序”嚴(yán)格遞增的方式寫入成交記錄，即會在左邊補(bǔ)0，例如10存儲為 0000000010。為提高訪問速度，市場參與者可以為gdxm和bcye設(shè)立組合索引，便于快速取出特定SET內(nèi)最后寫入的記錄。對于GHX

23、XXXX文件填寫0。l) 對應(yīng)席位質(zhì)押式國債回購代碼201*、席位質(zhì)押式企業(yè)債回購代碼202*以及賬戶質(zhì)押式國債回購代碼204*時，成交金額字段為100*成交數(shù)量cjsl*10。m) 對應(yīng)買斷式國債回購代碼203*時，成交金額字段為基礎(chǔ)產(chǎn)品昨日收盤價*成交數(shù)量cjsl*10。5、盤后數(shù)據(jù)壓縮發(fā)送方式采用每個文件單獨壓縮的方式，變更部分為zxwXXXXX.dbf和zzhXXXXX.dbf分別壓縮為zxwXXXXX.zip和zzhXXXXX.zip。kghXXXXX.txt和khlXXXXX.txt分別壓縮為kghXXXXX.zip和khlXXXXX.zip。6、證券帳戶資料接口zzhXXXXX.

24、dbf中股東姓名字段被置為空格。7、權(quán)證信息接口 qzxxMMDD.txt，該文件換行方式為Unix方式，即通過0x0A表示換行。二、新交易系統(tǒng)提供給市場參與者使用的報盤程序EzOes和報表下載程序RptGet，須使用其PBU編號和其缺省的交易員000001來登錄。目錄1數(shù)據(jù)格式約定132實時文件和數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范142.1行情接口 show2003.dbf142.2行情接口 mktdt00.txt192.3行情數(shù)據(jù)庫STEP接口262.4申報接口ordwth302.5申報確認(rèn)接口 ordwth2392.6成交回報接口 cjhb423盤后數(shù)據(jù)接口規(guī)范483.1過戶數(shù)據(jù)接口 ghXXXXX.dbf

25、483.2證券帳戶資料接口zzhXXXXX.dbf533.3席位聯(lián)通接口zxwXXXXX.dbf533.4證券權(quán)益接口zqyXXXXX.dbf543.5新股發(fā)行過戶數(shù)據(jù)接口ipoghXXXXX.txt554廣播文件接口規(guī)范584.1上市公司公告文件584.2債券信息公告文件biYYMMDD.txt584.3國債利息接口gzlx.MDD594.4標(biāo)準(zhǔn)券折算率變更接口zslMMDD.txt604.5標(biāo)準(zhǔn)券折算率變更公告文件zslwMMDD.txt604.6標(biāo)準(zhǔn)券折算比率接口 xzslMMDD.txt614.7ETF公告文件1.0版格式614.8權(quán)證信息接口 qzxxMMDD.txt654.9交易公

26、開信息公告文件jygkxxMMDD.txt664.10產(chǎn)品非交易基礎(chǔ)信息接口fjyMMDD.txt674.11產(chǎn)品非交易基礎(chǔ)信息接口fjyYYYYMMDD.txt704.12擔(dān)保品及標(biāo)的證券清單接口 dbpMMDD.txt754.13產(chǎn)品基礎(chǔ)信息文件接口cpxxMMDD.txt754.14質(zhì)押式報價回購折算率文件bzsl01MMDD.txt805開放式基金數(shù)據(jù)接口規(guī)范825.1開放式基金凈值數(shù)據(jù)接口kxxMMDD.txt845.2開放式基金分紅數(shù)據(jù)接口khlXXXXX.txt855.3開放式基金帳戶對帳數(shù)據(jù)接口kyeXXXXX.txt885.4開放式基金交易確認(rèn)接口kghXXXXX.txt88

27、5.5取值附表965.5.1基金業(yè)務(wù)代碼與含義表965.5.2銷售人代碼表995.5.3返回代碼表1006附錄：營業(yè)部代碼換碼算法示例1427附錄：申報確認(rèn)接口remark字段取值說明1448后記1511 數(shù)據(jù)格式約定該文檔中描述文件分為兩種類型，dbf格式與txt格式。dbf格式遵循DBF文件有關(guān)定義，采用特殊的文件頭結(jié)構(gòu)與記錄行結(jié)構(gòu)。dbf與txt格式均遵循以下約定：（一）對于字符型字段，不足部分左對齊，右補(bǔ)空格；以 CX格式表示，其中X代表長度。（二）對于整數(shù)數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補(bǔ)空格；以NX格式格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度。（三）對于浮點數(shù)字型字段，不足部分右對齊，

28、左補(bǔ)空格；以NX (Y)格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度，Y代表小數(shù)位數(shù)。X包括一位小數(shù)點。帶浮點的數(shù)字型字段包括小數(shù)位，如：123.00000 顯示為123.00000；（四）無特別聲明，對于數(shù)字字段數(shù)值溢出，將填寫全9數(shù)值，如N6（2）填寫999.99。txt格式遵循以下約定：（一）豎線(|)為字段間分隔符。（二）豎線(|)不應(yīng)用在每條記錄的開頭和結(jié)尾。（三）各字段均為一個遵循格式定義的字符串。每個字段均為定長字段。（四）每行以二進(jìn)制0x0A結(jié)束（五）最后一行也以0x0A結(jié)束其他補(bǔ)充約束參見字段具體描述。開放式基金的txt文件格式另有約定。2 實時文件和數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范本部分描述了市場

29、參與者柜臺系統(tǒng)同上交所交易系統(tǒng)之間的實時接口。2.1 行情接口 show2003.dbfShow2003.dbf行情接口描述：該文件存儲上交所向全市場發(fā)布的實時行情信息。內(nèi)容包括整體行情、指數(shù)行情與單一證券的行情。該文件按照S1字段遞增排序。（1） 第1條記錄為特殊記錄，稱之為整體行情。S1為“000000”；S2為當(dāng)前時間，格式為“HHMMSS ”左對齊，其最后為兩個空格；S3為最新A股指數(shù)；S4為最新B股指數(shù)；S6為當(dāng)前日期；S11為閉市標(biāo)志，交易期間該字段為0，閉市后該字段為“1111111111”，表示市場閉市，所有行情結(jié)束；S13為最新上證指數(shù)；S15為上海行情結(jié)束標(biāo)志，“0”表示行

30、情未結(jié)束，“1”表示行情結(jié)束；S17為上海行情集合競價結(jié)束標(biāo)志，“0”表示集合競價未結(jié)束，“1”表示集合競價結(jié)束。S15與S17的取值僅供深交所用來計算跨市場行情所用，會員柜臺系統(tǒng)和行情系統(tǒng)請勿使用。該記錄被標(biāo)記為“刪除”。（2） 對于指數(shù)代碼（例如000001），S1為指數(shù)代碼；S2為指數(shù)名稱；S3為前收盤指數(shù)；S4為今開盤指數(shù)；S5為參與計算相應(yīng)指數(shù)的成交金額，B股指數(shù)中成交金額S5字段單位為人民幣元；S6為最高指數(shù)；S7為最低指數(shù)；S8為最新指數(shù)；S11為參與計算相應(yīng)指數(shù)的交易數(shù)量，S11的單位和參與計算的證券類型相關(guān)，證券類型是股票的指數(shù)交易數(shù)量單位是100股，基金指數(shù)的交易數(shù)量單位是

31、100份，債券指數(shù)的交易數(shù)量單位是手。S13為“-.-”，且右對齊。指數(shù)類記錄被標(biāo)記為“刪除”。當(dāng)指數(shù)點數(shù)過萬的時候，（注意，包括第1條記錄000000中的S3、S4、S13和指數(shù)代碼對應(yīng)的S3、S4、S6、S7、S8），采用降低1位精度的方式，即在N8(3)的字段內(nèi)，按照N8(2)的方式來存儲，示例為12345.67。（3） 對于證券交易行情，有如下約定： 對于暫停上市的股票（也稱為PT類股票），show2003文件中不包含該股票的記錄。 對于處于發(fā)行期內(nèi)，且未設(shè)定開始上市買賣交易日期的產(chǎn)品，show2003文件中不包含該產(chǎn)品的記錄。已設(shè)定上市買賣交易日期，但日期還未到的產(chǎn)品，該產(chǎn)品出現(xiàn)在s

32、how2003文件中，且標(biāo)注為“刪除”。 對于最后交易日之后的產(chǎn)品，show2003文件中不包含該產(chǎn)品的記錄。 停牌證券被標(biāo)記為“刪除”。 對于S3前收盤價格、S4今開盤價格、S5今成交金額、S6最高價、S7最低價、S8最新價、S9當(dāng)前買入價、S10當(dāng)前賣出價、S16申買價二、S18申買價三、S22申賣價二、S24申賣價三、S26申買價四、S28申買價五、S30申賣價四、S32申賣價五，它們的單位除B股為美元外，其他均為人民幣元。對于S5，如果累計總量超過999999999999，顯示為999999999999。 對于S15申買量一、S17申買量二、S19申買量三、S21申賣量一、S23申賣量

33、二、S25申賣量三、S27申買量四、S29申買量五、S31申賣量四、S33申賣量五，它們的單位對股票為股，基金、權(quán)證為份，債券與回購為手。對于S15、S17、S19、S21、S23、S25、S27、S29、S31、S33，如果累計總量超過9999999999，統(tǒng)一顯示為9999999999。 S11成交數(shù)量的單位對股票為股，基金為份，債券與回購為手，權(quán)證為100份。如果累計總量超過9999999999，顯示為9999999999。 S13為“-.-”，且右對齊。 對于S3前收盤價格，在開市之前即行發(fā)布。 在開盤集合競價之后的短暫休市和中午休市期間同樣揭示各檔買賣價格數(shù)量等全部信息。 當(dāng)S1為債

34、券（國債、企債、可轉(zhuǎn)債）時，由于債券交易的數(shù)量以手為單位，S5為該債券每筆成交的價格*數(shù)量*10的總和。 當(dāng)S1為席位質(zhì)押式國債回購代碼201*、席位質(zhì)押式企業(yè)債回購代碼202*以及賬戶質(zhì)押式國債回購代碼204*時，S5為100*S11*10。 當(dāng)S1為買斷式國債回購代碼203*時，（2009年11月23日前，S5為100*S11*10）。新交易系統(tǒng)切換后，S5為其基礎(chǔ)產(chǎn)品昨日收盤價*S11*10。 在集合競價時段（從9:15至9:25期間）內(nèi)，S9當(dāng)前買入價和S10當(dāng)前賣出價中同時為虛擬開盤參考價格，即從開盤起到行情發(fā)布時刻，根據(jù)集合競價算法計算得出的虛擬撮合價格。同時S15申買量一和S21

35、申賣量一為行情發(fā)布時刻的虛擬匹配量。S17申買量二為行情發(fā)布時刻的買方虛擬未匹配量。 S23申賣量二為行情發(fā)布時刻的賣方虛擬未匹配量。（4） 對于當(dāng)日的其他交易類對應(yīng)的證券代碼，行情有如下約定： 深發(fā)行滬配售賣出，該業(yè)務(wù)已停止。 國債分銷，同普通交易。（5） 對于當(dāng)日的賬戶注冊類非交易業(yè)務(wù)對應(yīng)的證券代碼，行情有如下約定： 回購注銷/回購登記，回購登記業(yè)務(wù)已經(jīng)停止，代碼799997摘牌；當(dāng)S1為回購注銷代碼799996時，S3為1.000，S2為“回購注銷”。 網(wǎng)絡(luò)密碼激活/網(wǎng)絡(luò)密碼注銷，當(dāng)S1為密碼服務(wù)代碼799988或者939988時，S3為1.000，S2為“密碼服務(wù)”。 指定撤銷/指定登

36、記，當(dāng)S1為指定撤銷代碼799998時，S3為1.000，S2為“撤銷指定”。當(dāng)S1為指定登記代碼799999時，S3為1.000，S2為“登記指定”。（6） 對于當(dāng)日的登記行權(quán)類非交易業(yè)務(wù)對應(yīng)的證券代碼，行情有如下約定： 發(fā)行登記，o 當(dāng)S1為發(fā)行代碼700*、760*；730*、780*；731*、781*；737*、787*；733*、783*、732*、754*等等；ETF認(rèn)購代碼時，S3為發(fā)行價格。該代碼在發(fā)行和中簽時使用。o 增加對應(yīng)的配號代碼：741*、791*；747*、797*；744*、794*、736*、756*等等，S3為發(fā)行價格。并置位為“刪除”。（對于比例配售發(fā)行業(yè)

37、務(wù)不產(chǎn)生配號代碼。）o 增加對應(yīng)的扣款/還款代碼：740*、790*、734*等等，S2為“申購款” ，S3為發(fā)行價格；743*、793*、755*，S2為“發(fā)債款”， S3為發(fā)行價格；ETF認(rèn)購扣款還款代碼，S2為“認(rèn)購款”，S3為發(fā)行價格；并置位為“刪除”。o 恒定設(shè)置一個置位為“刪除”的記錄，其S1為799990，S2為“市值股數(shù)”，S3為1.000。 配股/配轉(zhuǎn)債，o 當(dāng)S1為配股代碼700*或者760*、742*等等時，S3與S4為配股價格。o 當(dāng)S1為配轉(zhuǎn)債代碼704*或者764*、753*等等時，S3與S4為配債價格。 股票要約收購登記/股票要約收購撤銷，當(dāng)S1為股票要約收購代碼

38、706*時，S3為公布的要約收購價格。 網(wǎng)上投票，S1為投票代碼738*、788*或者938*、752*等等。 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，當(dāng)S1為可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼181*、190*或191*時，S3為100.000。 可交換公司債換股，當(dāng)S1為可交換公司債換股代碼192*時，S3為100.000。 可轉(zhuǎn)債回售，當(dāng)S1為可轉(zhuǎn)債的回售代碼1009*時，S3為公布的回售價格。 權(quán)證行權(quán)，當(dāng)S1為權(quán)證行權(quán)代碼582*時，S3為行權(quán)價格。新交易系統(tǒng)切換后，增加披露S15為行權(quán)申報總量/1000。 開放式基金路由，o 當(dāng)S1為貨幣市場開放式基金申購贖回代碼519*時，S3為T-2日每百萬份基金收益；S8存放T-1日每百萬

39、份基金收益（注：若基金百萬份收益為負(fù)，將變?yōu)?以便處理；對于通過綜合業(yè)務(wù)平臺以0.01元價格申報的貨幣市場基金實時申贖業(yè)務(wù)，5198*揭示實時申贖貨幣市場基金A類份額的每億份（即每百萬元）收益，5198*+1揭示實時申贖貨幣市場基金對應(yīng)的B類份額的每億份（即每百萬元）收益）。o 當(dāng)S1為非貨幣市場開放式基金申購贖回代碼519*時，S3為T-2日每百份的基金凈值；S8存放T-1日每百份的基金凈值。o 當(dāng)S1為貨幣市場開放式基金認(rèn)購代碼521*時，S3為1.000。o 當(dāng)S1為貨幣市場開放式基金份額轉(zhuǎn)托管代碼522*時，S3為0.000。o 當(dāng)S1為貨幣市場開放式基金分紅設(shè)置代碼523*時，S3為

40、0.000。o 當(dāng)S1為貨幣市場開放式基金轉(zhuǎn)換代碼524*時，S3為0.000。（7） 對于當(dāng)日的轉(zhuǎn)換類非交易業(yè)務(wù)對應(yīng)的證券代碼，行情有如下約定： 賬戶式質(zhì)押回購入庫/出庫，當(dāng)S1為賬戶質(zhì)押式回購入庫/出庫代碼09*/104*/1059*（105000-105899用于分離126*的出入庫，105900-105999用于企業(yè)債120*、129*的出入庫）時，S3為1.000。o 恒定設(shè)定一個置位為“刪除”的記錄，其S1為888880，S2為“新標(biāo)準(zhǔn)券”，S3為1.000。 ETF申購/贖回，o 當(dāng)S1為ETF申購贖回代碼時（例如510051），S3為T-1日上海市場收盤時刻該ETF的IOPV，

41、S8為該ETF的IOPV。o 當(dāng)S1為ETF申購贖回資金代碼時（例如510052）。該記錄被標(biāo)記為刪除。（8）融資融券業(yè)務(wù)啟用之后，對于當(dāng)日的融資融券非交易過戶類非交易業(yè)務(wù)對應(yīng)的證券代碼，行情有如下約定： 余券劃轉(zhuǎn)，S1為799981，S2為“余券劃轉(zhuǎn)”； 還券劃轉(zhuǎn)，S1為799982，S2為“還券劃轉(zhuǎn)”； 擔(dān)保品劃轉(zhuǎn)，S1為799983，S2為“擔(dān)保劃轉(zhuǎn)”； 券源劃轉(zhuǎn)，S1為799984，S2為“券源劃轉(zhuǎn)”。（9）交易所后續(xù)新增具體產(chǎn)品代碼以及非交易代碼，參見相關(guān)發(fā)文通知，并參考以上處理。序號字段名稱描述類型1S1證券代碼C62S2證券名稱C83S3前收盤價格N8(3)4S4今開盤價格N8(

42、3)5S5今成交金額N126S6最高價格N8(3)7S7最低價格N8(3)8S8最新價格N8(3)9S9當(dāng)前買入價格N8(3)10S10當(dāng)前賣出價格N8(3)11S11成交數(shù)量N1012S13市盈率N8(3)13S15申買量一N1014S16申買價二N8(3)15S17申買量二N1016S18申買價三N8(3)17S19申買量三N1018S21申賣量一N1019S22申賣價二N8(3)20S23申賣量二N1021S24申賣價三N8(3)22S25申賣量三N1023S26申買價四N8(3)24S27申買量四N1025S28申買價五N8(3)26S29申買量五N1027S30申賣價四N8(3)28

43、S31申賣量四N1029S32申賣價五N8(3)30S33申賣量五N102.2 行情接口 mktdt00.txtmktdt00.txt行情文件接口描述：本文件為行情文件接口。對于競價撮合平臺，行情文件名為mktdt00.txt，當(dāng)日開市前至交易結(jié)束期間實時發(fā)送。（對于港交所，僅提供一檔數(shù)據(jù)，其他檔數(shù)據(jù)填空格）行情文件為文本txt文件，格式約定如下：（一）豎線(|)為字段間分隔符，字段數(shù)據(jù)內(nèi)容不應(yīng)含有分隔符；（二）豎線(|)不應(yīng)用在每條記錄的開頭和結(jié)尾；（三）各字段均為一個遵循格式定義的字符串，字段間有嚴(yán)格前后順序；（四）字段定長，字段格式定義約定了長度和精度；字符型字段以CX格式表示，其中X代

44、表字符串長度，不足部分左對齊，右補(bǔ)空格；整數(shù)數(shù)字型字段以NX格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串長度，不足部分右對齊，左補(bǔ)空格；浮點數(shù)字型字段以NX (Y)格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度，Y代表小數(shù)位數(shù)，X包括一位小數(shù)點，整數(shù)部分最多不超過X-Y-1位，小數(shù)部分最多不超過Y位，不足部分右對齊，左補(bǔ)空格；（五）每行以二進(jìn)制0x0A結(jié)束，最后一行也以0x0A結(jié)束。文件描述：（一）行情文件包含文件頭、文件體、文件尾三個部分；（二）注意行情文件可擴(kuò)展性，文件記錄尾部可能隨時增加擴(kuò)展字段，接收處理方應(yīng)能向下兼容處理，即增加擴(kuò)展字段后，對新增字段無需識別處理的用戶，不需要升級系統(tǒng)；注意根據(jù)文件體首字段

45、MDStreamID取值解析不同的文件體記錄格式；（三）文件體中，對于不同的行情數(shù)據(jù)類型，分別定義記錄格式，接收處理方應(yīng)能根據(jù)行情數(shù)據(jù)類型識別處理；（四）文件體記錄按行情數(shù)據(jù)類型遞增，同一行情數(shù)據(jù)類型按證券代碼遞增；（五）對于暫停上市的股票，文件中不包含該股票的記錄。發(fā)行期內(nèi)對于未設(shè)定開始上市交易的產(chǎn)品，文件中不包含該產(chǎn)品的記錄。對于摘牌后的產(chǎn)品，文件中不包含該產(chǎn)品的記錄；（六）如文件中數(shù)值字段取值超過約定格式最大值，取最大值，如N10取9999999999；（七）前收盤價格，在開市之前即行發(fā)布。（八）當(dāng)產(chǎn)品代碼為債券（國債、企債、可轉(zhuǎn)債）時，由于債券交易的數(shù)量以手為單位，成交金額為該債券每筆

46、成交的價格*數(shù)量*10的總和；當(dāng)產(chǎn)品代碼為席位質(zhì)押式國債回購代碼201*、席位質(zhì)押式企業(yè)債回購代碼202*以及賬戶質(zhì)押式國債回購代碼204*時，成交金額為100*成交數(shù)量*10；當(dāng)產(chǎn)品代碼為買斷式國債回購代碼203*時，成交金額為其基礎(chǔ)產(chǎn)品昨日收盤價*成交數(shù)量*10；（九）對于產(chǎn)品價格、金額數(shù)據(jù)單位，除B股為美元外，其他為人民幣元。對于產(chǎn)品數(shù)量數(shù)據(jù)單位，股票為股，基金、權(quán)證為份，債券與回購為手。對于產(chǎn)品TradeVolume成交數(shù)量單位，股票為股，基金為份，債券與回購為手，權(quán)證為100份；對于指數(shù)價格、金額、數(shù)量單位，詳見表格具體定義說明；（十）在集合競價時段內(nèi)，當(dāng)前買入價和當(dāng)前賣出價中同時為

47、虛擬開盤參考價格，即根據(jù)集合競價算法計算得出的虛擬撮合價格。同時申買量一和申賣量一為行情發(fā)布時刻的虛擬匹配量。申買量二為行情發(fā)布時刻的買方虛擬未匹配量。申賣量二為行情發(fā)布時刻的賣方虛擬未匹配量；（十一）在開盤集合競價之后的短暫休市和中午休市期間同樣揭示各檔買賣價格數(shù)量等全部信息；（十二）臨時停牌期間不揭示五檔行情；（十三）字段無意義或無該字段行情數(shù)據(jù)時，字符填空格，數(shù)值填0；（十四）交易所具體產(chǎn)品代碼，參見相關(guān)發(fā)文通知，并參考以上處理。結(jié)構(gòu)圖如下：文件結(jié)構(gòu)描述參考：BeginString|Version|BodyLength|TotNumTradeReports|MDReportID|Send

48、erCompID|MDTime|MDUpdateType|MDSesStatusMDStreamID|SecurityID|Symbol|TradeVolume|TotalValueTraded|PreClosePx|OpenPrice|HighPrice|LowPrice|TradePrice|BuyPrice1|BuyVolume1|SellPrice1|SellVolume1|BuyPrice2|BuyVolume2|SellPrice2|SellVolume2|BuyPrice3|BuyVolume3|SellPrice3|SellVolume3|BuyPrice4|BuyVolume

49、4|SellPrice4|SellVolume4|BuyPrice5|BuyVolume5|SellPrice5|SellVolume5|TradingPhaseCode|TimestampEndString|CheckSum文件頭定義，第一行特殊記錄：序號域名字段名字段類型描述1BeginString起始標(biāo)識符C6HEADER2Version版本C8MTP1.003BodyLength數(shù)據(jù)長度N10計算出的長度字段分隔符后面的字節(jié)數(shù)（不包含本字段后面的分隔符），包含其他字段后面的分隔符、換行符。4TotNumTradeReports文件體記錄數(shù)N5文件體記錄數(shù)5MDReportID行情序號N

50、8行情文件序號（預(yù)留，暫不填）6SenderCompID發(fā)送方C6發(fā)送方標(biāo)示符，取XSHG017MDTime行情時間C21行情時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.0008MDUpdateType發(fā)送方式N10 = 快照Full refresh1 = 增量Incremental（暫不支持）9MDSesStatus市場行情狀態(tài)C8全市場行情狀態(tài)：該字段為8位字符串，左起每位表示特定的含義，無定義則填空格。第1位：S表示全市場啟動期間（開市前），T表示全市場處于交易期間（含中間休市）， E表示全市場處于閉市期間。第2位：1表示開盤集合競價結(jié)束標(biāo)志，未結(jié)束取0。第3位：1表示市場行情結(jié)束標(biāo)

51、志，未結(jié)束取0。擴(kuò)展區(qū)域不定系統(tǒng)應(yīng)能支持記錄尾部擴(kuò)展新的字段。文件文件體定義，多條記錄。行情數(shù)據(jù)類型取值標(biāo)識字母MD加類型編號，當(dāng)取值為MD001時，文件體記錄格式如下：序號域名字段名字段類型描述1MDStreamID行情數(shù)據(jù)類型C5行情數(shù)據(jù)類型標(biāo)識符，取值MD001 表示指數(shù)行情數(shù)據(jù)格式類型，其中指數(shù)目前實際精度為4位小數(shù)；2SecurityID產(chǎn)品代碼C6指數(shù)代碼3Symbol產(chǎn)品名稱C8指數(shù)簡稱4TradeVolume成交數(shù)量N16參與計算相應(yīng)指數(shù)的交易數(shù)量，股票指數(shù)交易數(shù)量單位是100股，基金指數(shù)的交易數(shù)量單位是100份，債券指數(shù)的交易數(shù)量單位是手。5TotalValueTraded成

52、交金額N16(2)參與計算相應(yīng)指數(shù)的成交金額，單位均為人民幣元。6PreClosePx昨日收盤價N11(4)前收盤指數(shù)7OpenPrice今日開盤價N11(4)今開盤指數(shù)8HighPrice最高價N11(4)最高指數(shù)9LowPrice最低價N11(4)最低指數(shù)10TradePrice最新價N11(4)最新指數(shù)11ClosePx今收盤價N11(4)今收盤指數(shù)，無取值取空格12TradingPhaseCode指數(shù)實時階段及標(biāo)志C8該字段為8位字符串，左起每位表示特定的含義，無定義則填空格。（預(yù)留）13Timestamp時間戳C12HH:MM:SS.000擴(kuò)展區(qū)域不定系統(tǒng)應(yīng)能支持記錄尾部擴(kuò)展新的字段

53、。行情數(shù)據(jù)類型取值標(biāo)識字母MD加類型編號，當(dāng)取值為MD002、MD003、MD004時，文件體記錄格式如下：序號域名字段名字段類型描述1MDStreamID行情數(shù)據(jù)類型C5行情數(shù)據(jù)類型標(biāo)識符，取值MD002 表示股票（A、B股）行情數(shù)據(jù)格式類型；MD003 表示債券行情數(shù)據(jù)格式類型；MD004 表示基金行情數(shù)據(jù)格式類型；2SecurityID產(chǎn)品代碼C6證券代碼3Symbol產(chǎn)品名稱C8證券簡稱4TradeVolume成交數(shù)量N165TotalValueTraded成交金額N16(2)6PreClosePx昨日收盤價N11(3)7OpenPrice今日開盤價N11(3)8HighPrice最高價N11(3)9LowPrice最低價N11(3)10TradePrice最新價N11(3)最新成交價11ClosePx今收盤價N11(3)12BuyPrice1申買價一N11(3)當(dāng)前買入價13BuyVolume1申買