SPSS管理統(tǒng)計學作業(yè)

1、洪城水業(yè)2009-2013年日收盤價與大盤走勢分析研究-以上證A股洪城水業(yè)（600461）為例（一）個股分析本文我們將對洪城水業(yè)2009-2013年五年每日的收盤價為樣本研究對象，將大盤走勢用上證綜合指數(shù)來表示。剔除離群值，畫出圖形，并進行數(shù)據(jù)分析。本文數(shù)據(jù)來源于國泰安數(shù)據(jù)庫，利用EXCEL與SPSS21.0進行分析。在我們所要分析的數(shù)據(jù)中，有時會出現(xiàn)個別測定值與其他數(shù)據(jù)相差甚遠，這些數(shù)據(jù)被稱為離群值。而離群值對統(tǒng)計分析會造成影響，造成參數(shù)估計的偏離，統(tǒng)計分布的錯判，以及對統(tǒng)計方法的選擇與結果解釋都會造成一定的影響，從而得出錯誤的統(tǒng)計分析結論。常用的剔除離群值的方法有：（1）可依據(jù)常識和原理直

2、接判斷；（2）箱線圖觀察；（3）Z值觀察。箱線圖法剔除離群值相對精確，因此為提高數(shù)據(jù)的代表性我們選擇此種方法去除離群值對樣本的影響。如圖：圖1-1 箱線圖圖1-2統(tǒng)計量交易日期日收盤價N有效11921192缺失00圖中的點為疑似異常點，相應的序號為245、246、247、256、258、259、260、265、458、463、465、466、469、1177、1176代表異常點在各列對應的位置。將這些離群值去掉所得洪城水業(yè)歷史五年從2009-2013年每日收盤價共1192個數(shù)據(jù)。圖中橫軸表示時間，縱軸表示日收盤價。從箱線圖1-1中我們可以看出2010年日收盤價相對較高，而2011年全年股價的每

3、日收盤價差異較大，并在這一年股價也達到了歷史最高水平，相對前幾年來說2012-2013股價變化平穩(wěn)。圖1-3交易日期頻率百分比有效百分比累積百分比有效200924120.220.220.2201023619.819.840.0201124020.120.160.2201223719.919.980.0201323820.020.0100.0合計1192100.0100.0 圖1-3表示洪城水業(yè)2009-2013年日收盤價的頻率分析圖。 圖1-4 2009-2013年洪城水業(yè)個股收盤價描述性分析N極小值極大值均值標準差偏度峰度統(tǒng)計量統(tǒng)計量統(tǒng)計量統(tǒng)計量標準誤統(tǒng)計量統(tǒng)計量標準誤統(tǒng)計量標準誤20092

4、415.6112.079.1080.093521.45184-.271.157-.167.312201023610.5218.6414.9551.112981.73566-.575.158.554.31620112408.0919.8713.1935.236123.65803.414.157-1.637.31320122376.119.037.4653.04368.67245.385.158-.703.31520132386.269.157.6996.03709.57222.194.158-.283.314數(shù)據(jù)來源：作者手工整理根據(jù)2009-2013年洪城水業(yè)個股收盤價描述性分析圖可以看到5年

5、歷史日收盤價2009年為最低值5.61,在2011年達到最大值19.87，股價波動的最大差距為14.26,反映股價5年間波動較大。2010年日收盤價均值為14.9551均高于其他年度，說明2010年洪城水業(yè)股票價格增長勢頭明顯，可以給投資者帶來更多投資回報。而2012年和2013年日收盤價的最小值分別為6.11和6.26，最大值為9.03和9.15，標準差分別為0.67245和0.57222，表明這兩年股價變化平穩(wěn)，相比以往年度有所下降。圖1-5從圖1-5日收盤價的直方圖中可以看出2009-2013年洪城水業(yè)收盤價具有右偏趨勢 ，不具備明顯的正態(tài)分布。圖1-6正態(tài)性檢驗交易日期Kolmogor

6、ov-SmirnovaShapiro-Wilk統(tǒng)計量dfSig.統(tǒng)計量dfSig.日收盤價2009.067241.010.973241.0002010.124236.000.938236.0002011.274240.000.801240.0002012.082237.001.967237.0002013.068238.010.989238.064a. Lilliefors 顯著水平修正圖中顯示了按時間分為的5個分組的兩種檢驗方法的正態(tài)性檢驗結果，包括各分組的統(tǒng)計量、自由度及顯著性水平，以K-S方法為例分析：2009-2013年洪城水業(yè)日收盤價其自由度sig.分別為0.01、0.000、0.0

7、00、0.001、0.010明顯小于0.05，故應拒絕原假設，認為日收盤價分組中的數(shù)據(jù)不服從正態(tài)分布。圖1-7M-估計器交易日期Huber 的 M-估計器aTukey 的雙權重bHampel 的 M-估計器cAndrews 波d日收盤價20099.12009.19779.15839.2043201015.035815.092315.093215.0907201111.428910.274511.063510.273020127.39177.39547.42617.395820137.66127.65937.67287.6590a. 加權常量為 1.339。b. 加權常量為 4.685。c. 加

8、權常量為 1.700、3.400 和 8.500d. 加權常量為 1.340*pi。圖1-7中提供了四種估計方法，每種估計方法的加權量在表下方給出，對于有異常值或極端值的數(shù)據(jù)，M均值估計有很好的穩(wěn)定性，用M估計值代替均值或中位數(shù)，結果更準確。根據(jù)樣本值的權重不同，可以得到不同的估計量。從表中我們可以看到使用每一種方法的出來的估計量相差都不大，證明其穩(wěn)定性較好。 圖1-8圖1-9根據(jù)圖1-8和圖1-9從上圖中可以看出，分組中的數(shù)據(jù)日收盤價與直線的重合度不是很好，故不服從標準正態(tài)分布這與前面的正態(tài)檢驗表中的結果一致。 卡方檢驗分析：圖1-10案例處理摘要案例有效的缺失合計N百分比N百分比N百分比交

9、易日期 * 日收盤價1192100.0%00.0%1192100.0%圖1-11卡方檢驗值df漸進 Sig. (雙側)Pearson 卡方3438.453a2676.000似然比3046.7362676.000有效案例中的 N1192a. 3350 單元格(100.0%) 的期望計數(shù)少于 5。最小期望計數(shù)為 .20。表1-11中顯示行、列變量通過卡方檢驗給出的獨立性檢驗結果。共使用了三種檢驗方法。上表各種檢驗方法顯著水平sig.都遠遠小于0.05，所以有理由拒絕實驗準備與評價結果是獨立的假設，即認為日收盤價這個評價指標和時間是相關的。 （二）大盤走勢分析研究大盤走勢選用上證綜合指數(shù)進行統(tǒng)計分析

10、，選取2009-2013年5年每日收盤指數(shù)共1211個數(shù)據(jù)，同樣利用箱線圖法剔除離群值，根據(jù)離群值的判別法大盤綜合指數(shù)2009-2010年數(shù)據(jù)分布較為合理不存在大于1.5倍四分位數(shù)間距的數(shù)值，故無需剔除離群值。如圖：圖2-1 2009-2013年上證綜合指數(shù)箱線圖圖2-2案例處理摘要日期案例有效缺失合計N百分比N百分比N百分比收盤指數(shù)2009244100.0%00.0%244100.0%2010242100.0%00.0%242100.0%2011244100.0%00.0%244100.0%2012243100.0%00.0%243100.0%2013238100.0%00.0%238100

11、.0%圖2-3日期頻率百分比有效百分比累積百分比有效200924420.120.120.1201024220.020.040.1201124420.120.160.3201224320.120.180.3201323819.719.7100.0合計1211100.0100.0圖2-42009-2013年上證綜合指數(shù)描述性分析N極小值極大值均值標準差偏度峰度統(tǒng)計量統(tǒng)計量統(tǒng)計量統(tǒng)計量標準誤統(tǒng)計量統(tǒng)計量標準誤統(tǒng)計量標準誤20092441863.3673471.4422765.3973927.450758428.794542-.416.156-.975.31020102422363.9473282.1

12、792830.9945114.904126231.853789-.029.156-1.158.31220112442166.2053057.3292666.8918414.853909232.025474-.328.156-.915.31020122431959.7672460.6932219.135498.777490136.827520.072.156-1.290.31120132481950.0132434.4772191.699307.195867111.012435-.134.158-.529.314數(shù)據(jù)來源：作者手工整理從圖2-1到圖2-4中可以看出上證綜合指數(shù)2009年的收盤指數(shù)

13、變動幅度較大，且達到最大值3471.442，極小值為1863.367，兩者差值為1608.075，均高于其他年度，這與洪城水業(yè)2009年個股收盤價走勢相吻合。2010年收盤指數(shù)均值統(tǒng)計量達,5年中的最大值2830.99451，反映出2010年股市走勢相對較好。而2012年和2013年上證綜指的收盤指數(shù)最小值分別1959.767和1950.013，最大值分別為2460.693和2434.477，均值分別為2219.13549和2191.69930，說明相比往年股市有疲軟現(xiàn)象且這兩年大盤走勢相對穩(wěn)定。這又和我們分析的個股走勢不謀而合。圖2-5正態(tài)性檢驗日期Kolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilk統(tǒng)計量dfSig.統(tǒng)計量dfSig.收盤指數(shù)2009.100244.000.946244.0002010.121242.000.957242.0002011.094244.000.959244.0002012.107243.000.945243.0002013.064238.018.985238.014a. Lilliefors 顯著水平修正圖2-5中顯示了按時間分為的5個分組的兩種檢驗方法的正態(tài)性檢驗結果，包括各分組的統(tǒng)計量、自由度及顯著性水平，以K-S方法為例分析：2009-2013年