（最新版）銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題精講及沖關(guān)試卷

1、（最新版）銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題精講及沖關(guān)試卷1.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（ ）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:根據(jù)巴塞爾協(xié)議，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。2.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，信息披露需保證其（ ），以便市場(chǎng)參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。A.真實(shí)性B.準(zhǔn)確性C.及時(shí)性D.配比性E.充分性【答案】:A|B|C|E【解析】:商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2、信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會(huì)或行長(zhǎng)批準(zhǔn)，并保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、充分性、及時(shí)性、公平性，以便市場(chǎng)參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率做出正確的判斷。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（ ）。A.了解機(jī)構(gòu)B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.風(fēng)險(xiǎn)衡量【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域；用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量；形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。4.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為

3、（ ）。A.70%B.50%C.100%D.0【答案】:B【解析】:在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)、對(duì)我國中央政府和中國人民銀行的債權(quán)、對(duì)我國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級(jí)債券），風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%；對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%；對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%；對(duì)個(gè)人其他債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%。5.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量包括（ ）。A.非違約概率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值【答案】:A|B|C【解析】:根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性

4、定價(jià)模型，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即：P1（1K1）（1P1）（1K1）1i1。其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，（1P1）即其違約概率；K1為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于“1違約損失率”；i1為期限1年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。6.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是（ ）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施【答案】:B【解析】:風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀

5、況及變化趨勢(shì)；分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。ACD三項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中專題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。7.商業(yè)銀行的（ ）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)

6、根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】:C【解析】:C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。9.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)（ ）。A.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案B.定期采取從上至下的方式進(jìn)行C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中D.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低E.全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、

7、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】:A|B|C|D|E【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。在整個(gè)管理過程中，商業(yè)銀行應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案相互促進(jìn)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低。10.核心負(fù)債比中核心負(fù)債的定義為（ ）。A.活期存款的50%以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券B.活期存款以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券C

8、.活期存款的50%以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券【答案】:A【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，核心負(fù)債是指距到期日三個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。11.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（ ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。12.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)

9、相比，具有（ ）的特點(diǎn)。A.普遍性、非營利性B.普遍性、營利性C.特殊性、非營利性D.特殊性、營利性【答案】:A【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和

10、監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】:A【解析】:A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。14.有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（ ）。A.識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C.識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類D.評(píng)估抵（質(zhì)）押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵（質(zhì)）押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)E.對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序【答案】:B|C|D|E【解析】:A項(xiàng)，識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別環(huán)節(jié)的工

11、作，不是信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系中的內(nèi)容。有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，除BCDE四項(xiàng)外還包括：確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)。15.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（ ）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準(zhǔn)利率變化【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對(duì)商

12、業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。16.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法正確的是（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略【答案】:B|C|D|E【解析】:A項(xiàng)，對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過這種分散策略

13、完全消除。17.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（ ）。A.10%B.15%C.18%D.20%【答案】:D【解析】:不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率（次級(jí)類貸款可疑類貸款損失類貸款）/各項(xiàng)貸款余額100%。該商業(yè)銀行的不良貸款率（1073）/（50301073）100%20%。18.信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（ ）。A.死亡率模型B.Logit模型C.線性概率模型D.線性辨別模型【答

14、案】:A【解析】:目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，通常市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。A項(xiàng)，死亡率模型屬于違約概率模型。19.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中，核心負(fù)債比為核心負(fù)債期末余額與總負(fù)債期末余額之比，該比率不得低于（ ）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】:C【解析】:核心負(fù)債比核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額100%，該比率不得低于60%。20.下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說法，不正確的是

15、（ ）。A.市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種D.高級(jí)管理人員的準(zhǔn)入，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】:C【解析】:根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)。21.假定一年期零息國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%

16、，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】:B【解析】:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即P1（1K1）（1P1）（1K1）1i1。其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，（1P1）即其違約概率；K1為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于“1違約損失率”；i1為期限1年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。將題中數(shù)據(jù)代入上式，（110%）（1K1）10%（1K1）60%13%，解得，K17.3%。22.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)

17、的描述，正確的有（ ）。A.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告B.設(shè)計(jì)前臺(tái)部門的薪酬激勵(lì)機(jī)制C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本要求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告D.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)【答案】:A|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行公司治理指引規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但不限于以下職責(zé)：對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告；持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告；了解銀行股東特別是主要股東

18、的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，并制定應(yīng)急預(yù)案；評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。23.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（ ）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】:A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個(gè)交易日內(nèi)

19、損失超過780萬元的可能性不會(huì)超過1%，即2.5天。24.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（ ）。A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D.企業(yè)違法違規(guī)E.地方政府行政干預(yù)【答案】:B|C|D|E【解析】:新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉；企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；企業(yè)違法違規(guī)；地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)部原因包括：違反貸款“三查”制度；違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；銀行員工違法等。25.對(duì)于單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露，其存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，下列說法不正確的是（ ）。A.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別

20、計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)B.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分C.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，如果通過增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的回收率，則鼓勵(lì)對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（即采用多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具）來降低違約損失率D.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)證明此種方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法【答案】:B【解析】:對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，

21、但有不同的期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個(gè)獨(dú)立的信用保護(hù)。26.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（ ）向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)【答案】:B【解析】:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。27.監(jiān)管部門參與市場(chǎng)約束的作用表現(xiàn)在（ ）。A.實(shí)施懲戒B.指導(dǎo)市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法C.建立風(fēng)險(xiǎn)的處置和退出機(jī)制D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)E.引導(dǎo)公眾對(duì)銀行業(yè)務(wù)

22、的選擇【答案】:A|B|C|D【解析】:監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用在于：制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查機(jī)制，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督；建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。28.關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（ ）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)包含違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，狹義上，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力；廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密

23、切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，它們之間不存在包含關(guān)系。29.（ ）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】:B【解析】:久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A項(xiàng)，缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響；C項(xiàng)，外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法；D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。30.商業(yè)銀行采用的

24、定量分析方法主要是基于對(duì)_和_的分析。（ ）A.操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率；操作風(fēng)險(xiǎn)的影響程度B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度做出評(píng)估；定量分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。31.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需考慮的因素是（ ）。A.組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)）D.當(dāng)前組合集中度情況【答案】:A【解析】:在確定

25、資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮的因素包括：在戰(zhàn)略層面上的重要性；經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)）；當(dāng)前組合集中度情況；凈資產(chǎn)收益率（ROE）。32.下列情形中，（ ）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響B(tài).因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有/投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】:B【

26、解析】:A項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與策略風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，策略風(fēng)險(xiǎn)源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過程中的錯(cuò)漏和偏差，以及對(duì)外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健運(yùn)行方面的聲譽(yù)，對(duì)于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要。33.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（ ）。A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)

27、銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】:A|B|C【解析】:D項(xiàng)，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升；E項(xiàng)，對(duì)于負(fù)債敏感性缺口，即負(fù)缺口，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。34.下列選項(xiàng)中，（ ）反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.商品資本D.賬面資本【答案】:D【解析】:賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。35.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟中，屬于準(zhǔn)

28、備階段的有（ ）。A.識(shí)別評(píng)估對(duì)象B.繪制流程圖C.收集評(píng)估背景信息D.提出優(yōu)化方案E.整合評(píng)估成果【答案】:A|B|C【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟：準(zhǔn)備階段，包括制定評(píng)估計(jì)劃、識(shí)別評(píng)估對(duì)象、繪制流程圖、收集評(píng)估背景信息；評(píng)估階段，包括識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、召開會(huì)議、開展評(píng)估、制定改進(jìn)方案；報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告。36.（ ）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營，或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:B【解析】:A項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合

29、同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。37.下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（ ）。A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B.正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布C.整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1D.正態(tài)曲線是遞增的【答案】:C【解析

30、】:正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如下圖所示，正態(tài)分布曲線關(guān)于x對(duì)稱；在x左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。圖 正態(tài)分布圖38.下列關(guān)于貸款五級(jí)分類的定義，不正確的有（ ）。A.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素B.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還C.次級(jí)：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少

31、部分【答案】:C|D【解析】:C項(xiàng)，次級(jí)類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款；D項(xiàng)，可疑類貸款是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。39.某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（ ）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】:D【解析】:權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資

32、產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。在計(jì)量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以各自的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候，應(yīng)該將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是5075%20020%75%67.5（億元）。40.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置（ ）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】:B【解析】:一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備分為三級(jí)，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備建

33、立專門的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動(dòng)性最好的國債。41.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.監(jiān)察稽核部門C.公司業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門E.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】:A|D【解析】:風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項(xiàng)屬于第一道防線；BE兩項(xiàng)屬于第三道防線。42.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別？（ ）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信

34、息并批準(zhǔn)放貸C.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D.部分員工因長(zhǎng)期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失【答案】:A|B|C|D|E【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。題中ABCDE五項(xiàng)均屬于“人員因素”風(fēng)險(xiǎn)類別。43.巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是（ ）。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行公司治理

35、指引指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。44.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括（ ）。A.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)：準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失；如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)

36、會(huì)。45.杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（ ）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議B.巴塞爾協(xié)議C.巴塞爾協(xié)議D.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】:A【解析】:杠桿率監(jiān)管覆蓋表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了巴塞爾協(xié)議資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題，減少了銀行向表外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管套利的可能性。46.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（ ）。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】:D【解析】:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，

37、其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。在業(yè)務(wù)外包過程中由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成的損失屬于外部事件。47.下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（ ）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會(huì)責(zé)任感C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰D.商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮【答案】:A|B|C|D|E【解析】:聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長(zhǎng)期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行

38、聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。48.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行評(píng)估的要素有（ ）。A.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督D.全面的內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與其內(nèi)部資本充足評(píng)估程序相互銜接和配合的、完善的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督；適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控

39、制。49.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是（ ）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，周期性屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。50.關(guān)于久期公式dP/dyDP/（1y），下列各項(xiàng)理解正確的是（ ）。A.久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)幅度越大B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短無關(guān)C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價(jià)格同向變動(dòng)【答案】:A【解析】:當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期的長(zhǎng)短，久期越長(zhǎng)，其變動(dòng)幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1y），y表示市場(chǎng)利率。51.在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，最基本和最重要的

40、是（ ）。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】:D【解析】:國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。國別風(fēng)險(xiǎn)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素很復(fù)雜，最基本和最重要的是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。52.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)（ALCO）會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)（LCR）僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃

41、出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終（17:00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級(jí)。根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。(1)A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是（ ）。（單選題）A.90%B.110%C.100%D.120%【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率（LCR）應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動(dòng)性覆蓋率低于100%時(shí)，應(yīng)對(duì)這種情況出現(xiàn)的原因、持

42、續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析，并視情況采取一系列應(yīng)對(duì)手段。(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是（ ）。（單選題）A.同業(yè)交易對(duì)手單一B.未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大C.在央行的備付金不足D.利率迅速飆升到13.44%，市場(chǎng)同業(yè)“現(xiàn)金為王”【答案】:B【解析】:金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，在“錢荒”中無疑會(huì)使A銀行雪上加霜，面臨流動(dòng)性危機(jī)。(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有（ ）。（多選題）A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為250億元，則為違規(guī)B.6月5

43、日央行備付金賬戶30億元不違規(guī)C.6月5日央行備付金賬戶30億元為透支違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】:A|C【解析】:超額備付金率（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款庫存現(xiàn)金）/各項(xiàng)存款，該指標(biāo)不得低于2%，通常為2%5%。A項(xiàng)，若6月5日央行備付金賬戶透支額為250億元，則超額備付金率230（250）/228000，違規(guī)；BC兩項(xiàng)，6月5日央行備付金賬戶30億元時(shí)，超額備付金率230（30）/22800100%0.88%，低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，屬于違規(guī)；D項(xiàng)，備付率一般按月度監(jiān)測(cè)，日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中則按日

44、監(jiān)測(cè)；E項(xiàng)，總行平均備付金6075657066（30）10012090808588/1272.42（億元）。(4)A銀行要降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有（ ）。（多選題）A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性B.拉長(zhǎng)負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差E.拉長(zhǎng)資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】:A|B|D【解析】:在“錢荒”期間，整個(gè)市場(chǎng)流動(dòng)性不足，利率有上升趨勢(shì)，此時(shí)如果資產(chǎn)久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高，應(yīng)縮短資產(chǎn)久期，加快資產(chǎn)的回收，增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性；同時(shí)拉長(zhǎng)負(fù)債久期，緩解流動(dòng)性壓力；

45、并注意控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差，使其處于合理范圍之內(nèi)。(5)LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（ ）日的流動(dòng)性需求。（單選題）A.10B.20C.60D.30【答案】:D【解析】:流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動(dòng)性需求。流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算公式為：流動(dòng)性覆蓋率合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量100%。(6)下列對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行

46、形成合理的資金來源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（ ）。（多選題）A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散E.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況【答案】:A|B|C|E【解析】:D項(xiàng)，通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性

47、質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。(7)下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（ ）。（多選題）A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150%B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100%C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25%D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25%E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75%【答案】:B|C|E【解析】:A項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于100%；D項(xiàng)，監(jiān)管部門并未對(duì)商業(yè)銀行的核心存款比提出要求。53.根據(jù)我國商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），符合條件的優(yōu)先股屬于（ ）。A.資本扣除項(xiàng)B.核心一級(jí)資本C

48、.其他一級(jí)資本D.二級(jí)資本【答案】:C【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。其他一級(jí)資本包括其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)）、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。54.國別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是（ ）。A.國別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B.國別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險(xiǎn)是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的【答案】:B【解析】:B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。投保人通過支付一定的保費(fèi)將所承擔(dān)的國別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。承保機(jī)構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機(jī)構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)性保險(xiǎn)公司。55.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差？（ ）A.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)組合ZC.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0.8的資產(chǎn)組合X【答