計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件：第一章 導(dǎo)論

1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第 一 章 導(dǎo) 論12 第一章 導(dǎo)論對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)整體的概略認(rèn)識(shí)對(duì)學(xué)科或課程整體認(rèn)識(shí)的必要性: 大系統(tǒng)與子系統(tǒng)的關(guān)系; 不能瞎子摸象內(nèi)容：什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方式 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)和模型 2第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 本節(jié)基本內(nèi)容: 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 344 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)? 實(shí)例1：對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的定量研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的度量及增長(zhǎng)的狀況怎樣? (GDP的度量、增長(zhǎng)速度、波動(dòng))分析影響中國(guó)GDP增長(zhǎng)的因素有哪些？ （如投資、消費(fèi)、出口、貨幣供應(yīng)量等）中國(guó)GDP與各種影響因素關(guān)系的性質(zhì)是什

2、么？（如增加、減少）各種因素對(duì)中國(guó)GDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？ （各種因素變動(dòng)具體會(huì)引起GDP變動(dòng)多少）所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策效應(yīng)分析、對(duì)中國(guó)GDP發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)等4從感性認(rèn)識(shí)到理性認(rèn)識(shí)先看實(shí)例:55 實(shí)例2：中國(guó)家庭用汽車市場(chǎng)的研究 家用汽車市場(chǎng)狀況如何？（用銷售量觀測(cè)）影響汽車銷量的主要因素是什么？（如收入、價(jià)格、費(fèi)用、道路狀況、政策、消費(fèi)行為特征等）各種因素對(duì)汽車銷量影響的性 質(zhì)怎樣？（正、負(fù)）各種因素影響汽車銷量的具體 數(shù)量關(guān)系是什么？所得的分析結(jié)論是否可靠？今后汽車市場(chǎng)的發(fā)展前景怎樣？ 應(yīng)如何制定汽車的產(chǎn)業(yè)政策？566 實(shí)例3：中國(guó)股票價(jià)格波動(dòng)的研究

3、股票價(jià)格變動(dòng)的情況怎樣? （用股價(jià)指數(shù)觀測(cè)）影響股票價(jià)格變動(dòng)的主要 因素是什么? （基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績(jī)、投資者信心等）股價(jià)與各種影響因素的關(guān)系是什么? （利空、利多）各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？所得的數(shù)量分析結(jié)果可不可靠？今后股票價(jià)格的發(fā)展趨勢(shì)可能會(huì)怎樣？7 這類實(shí)例需要研究的共性問題：提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題及度量方式（如GDP、股票價(jià)格、汽車） 確定作為研究對(duì)象的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的變量分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)） 選擇若干作為影響因素的變量 分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系 決定相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)關(guān)系式 確定所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律 需要有科

4、學(xué)的數(shù)量分析方法 分析和檢驗(yàn)所得數(shù)量結(jié)論的可靠性 需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法 運(yùn)用數(shù)量研究的結(jié)果作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 對(duì)數(shù)量分析的實(shí)際應(yīng)用結(jié)論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學(xué)科去研究78 產(chǎn)生的歷史： 起因：對(duì)經(jīng)濟(jì)問題的定量研究 名詞：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 標(biāo)志：1930年成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) 說明： “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)” “經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展特點(diǎn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計(jì)量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義 從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)

5、的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征9 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少，多個(gè)模型歸并為整體模型 應(yīng)用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用 ，由預(yù)測(cè)為主轉(zhuǎn)向更多地對(duì)經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn)10 理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動(dòng)態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、Panel Data數(shù)據(jù)模型、空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型等新的研究領(lǐng)域 11 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)若干代表性表述：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！?（弗瑞希）“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計(jì)方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！?

6、（美國(guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典）“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測(cè)的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo)，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）各種表述的共性： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系12 一般性定義 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 研究的主體（出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心）： 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具（手段）： 模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法 必須明確： 方法手段要服從研究對(duì)象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）, 方法是為經(jīng)濟(jì)問題服務(wù)13注意：計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的三個(gè)方面理論：即說明所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行

7、為的經(jīng)濟(jì)理論 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對(duì)所研究對(duì)象經(jīng)濟(jì)行為觀測(cè)所得到的信息 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù)方法：模型的方法與估計(jì)、檢驗(yàn)、分析的方法 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的工具與手段三者缺一不可1415計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述： 準(zhǔn) 備 階 段 計(jì) 量 過 程 運(yùn) 用 階 段 根據(jù)數(shù)據(jù)運(yùn)用方法對(duì)模型估計(jì)、檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)政策評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型經(jīng)濟(jì)模型數(shù)量化經(jīng)濟(jì)理論加工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法數(shù)理統(tǒng)計(jì)事 實(shí)反映為補(bǔ)充改造計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量的理論和方法 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問題16三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：

8、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān) 系的數(shù)量規(guī)律 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng) 濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果：對(duì)經(jīng)濟(jì)理論確定的原則 加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善 17 18區(qū)別： 經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析，并不對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計(jì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容聯(lián)系：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計(jì)量經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實(shí)驗(yàn)，只能被動(dòng)地觀測(cè)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動(dòng)的既成事實(shí)，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)192、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系區(qū)別：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì) 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)

9、象進(jìn)行描述和計(jì)量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量 間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量20 聯(lián)系： 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ) 區(qū)別： 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一 般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性； 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù) 的估計(jì)和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn) 假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的 經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法 213、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系 第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法 需要做的工作 選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式 模型設(shè)定 確定變量間的數(shù)量關(guān)系 估計(jì)參數(shù) 檢驗(yàn)所得結(jié)論的可靠性 模型檢驗(yàn) 作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 模型應(yīng)用22 一、模型設(shè)定經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定模型：對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或

10、過程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定（Specification）: 模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素 對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡(jiǎn)化地表達(dá)出來 模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍具有一定主觀性 23 構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素經(jīng)濟(jì)變量 不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測(cè)的因素。是模型的研究對(duì)象或影響因素。經(jīng)濟(jì)參數(shù) 表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對(duì)穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測(cè)。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)模型中沒有包含的所有因素的代表例如： Y 消費(fèi)支出 X收入 、 參數(shù) u隨機(jī)誤差項(xiàng)24 設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求要有科學(xué)的理論依據(jù)選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式 類

11、型: 單一方程、聯(lián)立方程 線性形式、非線性形式 模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性 兩種不好的模型： 太過復(fù)雜真實(shí)但不實(shí)用 過分簡(jiǎn)單不真實(shí) 包含隨機(jī)誤差項(xiàng) 經(jīng)濟(jì)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別 方程中的變量要具有可觀測(cè)性25 二、估計(jì)參數(shù)為什么要對(duì)參數(shù)作估計(jì)？ 一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測(cè)的。由于隨機(jī)項(xiàng)的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計(jì)算。只能通過變量樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。 （如何通過變量樣本觀測(cè)值去科學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容） 26兩個(gè)概念 參數(shù)的估計(jì)值：所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計(jì)式：估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計(jì)的常用方法 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估

12、計(jì)、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法27 三、模型檢驗(yàn)為什么要檢驗(yàn)？ 建模的理論依據(jù)可能不充分 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然 結(jié)果 可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定對(duì)模型檢驗(yàn)什么？ 對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)判，判定在理 論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否可靠28 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)的方式經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符 統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn) 檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定 預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 將模型預(yù)測(cè)的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對(duì)比29四、模型應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如： 邊際分析、彈性

13、分析、乘數(shù)分析） 例：分析消費(fèi)增加對(duì)GDP的拉動(dòng)作用 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 由預(yù)先測(cè)定的解釋變量去預(yù)測(cè)應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù) （動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、空間預(yù)測(cè)） 例：預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)30政策評(píng)價(jià) 用模型對(duì)政策方案作模擬測(cè)算，對(duì)政策方案作評(píng)價(jià)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室） 例：分析道路收費(fèi)政策對(duì)汽車市場(chǎng)的影響驗(yàn)證理論 驗(yàn)證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論3132經(jīng)濟(jì)理論實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)搜集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)設(shè)定計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)模型應(yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)結(jié)構(gòu)分析政策評(píng)價(jià)修訂模型符合不符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程驗(yàn)證理論 第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型 本節(jié)基本內(nèi)容: 將貫穿于全部課程的基本概念和基本問題 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中

14、的變量 參數(shù)的估計(jì)方法 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立33一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量（應(yīng)變量）要分析研究的變量解釋變量（自變量）說明應(yīng)變量變動(dòng)主要原 因的變量（非主要原因歸入隨機(jī)誤差項(xiàng)）34 從變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是 模型求解的結(jié)果 外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量） 注意: 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量35二、參數(shù)的估計(jì)方法單一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計(jì) 法等聯(lián)立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等準(zhǔn)則： 參數(shù)估計(jì)值應(yīng)符合“盡可能地接近總體參數(shù)真 實(shí)值”的準(zhǔn)則”。36三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的來源： 各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù) 人工制造的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型: 時(shí)間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時(shí)間） 截面數(shù)據(jù)（同一時(shí)間、不同空間） 混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù) Panel Data） 虛擬變量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的要求： 真實(shí)性、完整性、可比性 37四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立經(jīng)濟(jì)模型是對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬，是對(duì)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的簡(jiǎn)化與抽象特點(diǎn)：只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素38可利用來建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的關(guān)系