時(shí)間序列分析自我回歸模式ppt課件

1、時(shí)間序列分析自我迴歸方式應(yīng)用於臺(tái)灣一等一級(jí)水準(zhǔn)網(wǎng) 前言理論回顧 實(shí)驗(yàn) 結(jié)果分析與討論 前 言 本次報(bào)告擬以臺(tái)灣一等一級(jí)水準(zhǔn)網(wǎng)鄞守毅學(xué)長所編二十六條測線中，選取一條測線作為研討的對(duì)象，將之前所研讀的理論以實(shí)際的例子加以套用分析。 理 論 回 顧 ( I )時(shí)間數(shù)列Time series，係指以時(shí)間順序型態(tài)出現(xiàn)之一連串觀測值集合，或更確切的說，對(duì)某動(dòng)態(tài)系統(tǒng)Dynamic System隨時(shí)間連續(xù)觀察所產(chǎn)生有順序的觀測值集合。平穩(wěn)型時(shí)間數(shù)列Stationary Time Series係指一個(gè)時(shí)間數(shù)列其統(tǒng)計(jì)特性將不隨時(shí)間之變化而改變者。 理 論 回 顧 ( II )平穩(wěn)型過程之理論自我相關(guān)係數(shù)Autoc

2、orrelation或有隨著時(shí)差之添加而漸漸消逝die out之趨勢，或有在某一特殊時(shí)差k=q之後切斷Cut off之趨勢即當(dāng)一切kq時(shí)， 。自我回歸過程Autoregressive Processes，簡稱ARp，被定義為 (1)理 論 回 顧 ( III )式1中 被稱為Xt之第k期差k-th lag的偏自我相關(guān)係數(shù)，k=1,2,；而 被稱為偏自我相關(guān)函數(shù)Partial Autocorrelation Function，PACF。由Cramers法則，可分別解：(2)(3)(4) (5)其中 為模型之ACF由(1)式可知當(dāng) ，即可確定自我迴歸的階數(shù) 實(shí) 驗(yàn) 以臺(tái)灣一等一級(jí)水準(zhǔn)網(wǎng)鄞守毅學(xué)長所

3、編二十六條測線中，選取第一條測線中各測段的閉合差作為研討的對(duì)象，首先將各測段的閉合差圖形繪出，如下圖一 圖一從上圖可知，測線全部117條測段，前82條測段的閉合差跟後35條線段的閉合差有相當(dāng)程度的差異，因此再將前82條測段獨(dú)立出來，組成新的數(shù)列，其閉合差分佈情形下圖123456789100.1551-0.0171-0.0164-0.10830.03920.07010.0727-0.1205-0.27830.06230.1796-0.0198-0.0190-0.12540.04540.08110.0841-0.1395-0.32220.0721PACF: PACF0.1796-0.0538-0.

4、00580.18980.09570.0476結(jié)果分析與討論 由圖一及得知，測線中各段的閉合差很明顯的分為兩個(gè)群集，即前82個(gè)測段為一群集，後35個(gè)測段為另一群集，知此一測線為從臺(tái)中港往基隆方向施測，從目前手邊一切資料實(shí)難足以判斷此現(xiàn)象發(fā)生的緣由，能夠緣由有地形要素、不同日期施測氣溫高低不同及各地重力值不等等要素。依上述實(shí)驗(yàn)，ACF及PACF並未如理論所述，能夠的緣由有計(jì)算錯(cuò)誤、方式選定錯(cuò)誤尚未成平穩(wěn)型、數(shù)據(jù)本身有相異的系統(tǒng)誤差存在導(dǎo)致序列不能吻合或需更高階的階數(shù)等。 結(jié)果分析與討論 (II)曾嘗試過其他種數(shù)列陳列，如後35條測線、閉合差/線段長、26條測線平均閉合差等方法，然實(shí)驗(yàn)結(jié)果皆未如理論所述ACF值呈指數(shù)或正弦函數(shù)下降，PACF值亦未有在Lag=q之後切斷Cut off之