博弈論和信息經(jīng)濟(jì)學(xué)綜述

1、1 博弈論和信息經(jīng)濟(jì)學(xué)綜述21.2 課程目標(biāo)讓同學(xué)們?nèi)?、系統(tǒng)的了解博弈論的基本原理與基本思想，努力培養(yǎng)同學(xué)們對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析能力，而不是從數(shù)學(xué)上、從技術(shù)上嚴(yán)格證明博弈論的基本原理。31.3 考核方式課程成績主要依據(jù)期末開卷考試（70%）和平時(shí)成績（30%）綜合給定。平時(shí)成績:基本分(平時(shí)作業(yè)與出勤情況)、獎(jiǎng)勵(lì)分（課堂表現(xiàn)、實(shí)驗(yàn)參與、撰寫與博弈論相關(guān)的論文）。41.4 課程要求興趣主動(dòng)精神試著多提問，多思考！一份研究想總結(jié)美國商業(yè)領(lǐng)袖成功的原因，例如管理是否民主、是否自由等，但都無法成立。那么是什么原因?qū)е滤麄兂晒δ?人物周刊資料)？5 The Theory of Economics does

2、 notfurnish a body of settled conclusionsimmediately applicable to policy. It isa method rather than a doctrine, anapparatus of the mind, a technique ofthinking which helps its possessor todraw correct conclusions - John Maynard Keynes1.5 經(jīng)濟(jì)理論是什么？62、博弈理論是主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的新發(fā)展 最近10多年來，在電視、報(bào)紙、雜志以及各種談話中，經(jīng)常出現(xiàn)博弈、信息不

3、對(duì)稱、納什 等詞，同學(xué)們稍微留心一下，也會(huì)感覺到。 博弈論現(xiàn)在已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要組成部分，占用了大量的篇幅。在國外研究生微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的教材幾乎全部用到了博弈論的方法。因此，作為一名財(cái)經(jīng)專業(yè)的大學(xué)生了解一些博弈論方面的只是無論是繼續(xù)深造攻讀碩士、博士，還是畢業(yè)后直接參加工作，都是非常必要的。 從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的獲得者看博弈論的重要。 7諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的背景 諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)并非諾貝爾遺囑中提到的五大獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)域之一，是由瑞典銀行在1968年為紀(jì)念諾貝爾而增設(shè)的，全稱應(yīng)為“紀(jì)念阿爾弗雷德-諾貝爾瑞典銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)”，其評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)與其它獎(jiǎng)項(xiàng)是相同的，獲獎(jiǎng)?wù)哂扇鸬浠始铱茖W(xué)院評(píng)選，1969年(該銀行的300周

4、年慶典 )第一次頒獎(jiǎng)，由挪威人弗里希和荷蘭人丁伯根共同獲得，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩繆爾森、弗里德曼等人均獲得過此獎(jiǎng)。8諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng) 1994年、1996年、2001年、2002年、2005年、2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)都頒發(fā)給了在博弈理論方面作出過突出貢獻(xiàn)的學(xué)者(共計(jì)15位) 。9馮諾依曼是二十世紀(jì)最偉大的科學(xué)家之一 他1903年出生于匈牙利首都布達(dá)佩斯，6歲能心算8位數(shù)除法，8歲學(xué)會(huì)微積分，12歲讀懂了函數(shù)論。23歲摘取布達(dá)佩斯大學(xué)的數(shù)學(xué)博士學(xué)位。 1933年，他與愛因斯坦一起被聘為普林斯頓大學(xué)高等研究院的第一批終身教授。雖然電腦界普遍認(rèn)為馮諾依曼是“電子計(jì)算機(jī)之父”，數(shù)學(xué)史界卻堅(jiān)持說，馮諾依曼是本

5、世紀(jì)最偉大的數(shù)學(xué)家之一，他在遍歷理論、拓?fù)淙豪碚摰确矫孀鞒隽碎_創(chuàng)性的工作，算子代數(shù)甚至被命名為“馮諾依曼代數(shù)”。物理學(xué)界表示，馮諾依曼在30年代撰寫的量子力學(xué)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)已經(jīng)被證明對(duì)原子物理學(xué)的發(fā)展有極其重要的價(jià)值，而經(jīng)濟(jì)學(xué)界則反復(fù)強(qiáng)調(diào)，馮諾依曼建立的經(jīng)濟(jì)增長橫型體系，特別是40年代出版的著作博弈論和經(jīng)濟(jì)行為，使他在經(jīng)濟(jì)學(xué)和決策科學(xué)領(lǐng)域豎起了一塊豐碑。101994年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者美國人約翰-海薩尼(John C. Harsanyi) 和美國人約翰-納什(John F. Nash Jr.)以及德國人萊因哈德-澤爾騰(Reinhard Selten) 獲獎(jiǎng)理由：在非合作博弈的均衡分析理論方面做

6、出了開創(chuàng)性的貢獻(xiàn)，對(duì)博弈論和經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生了重大影響 。 1112天才約翰納什 納什1928年出生在美國西弗吉尼亞州的一個(gè)富裕家庭。1948年，他進(jìn)入普林斯頓大學(xué)，當(dāng)時(shí)的普林斯頓已經(jīng)成了全世界的數(shù)學(xué)中心，愛因斯坦等世界級(jí)大師均云集于此。他22歲博士畢業(yè)，不到30歲已經(jīng)聞名遐邇。1958年，納什因其在數(shù)學(xué)領(lǐng)域的優(yōu)異工作被美國財(cái)富雜志評(píng)為新一代天才數(shù)學(xué)家中最杰出的人物。約在1958年底到1959年初，約翰的心智狀態(tài)出現(xiàn)問題，他因精神分裂癥被打倒。在納什發(fā)瘋的30多年，他的妻子艾里西亞、朋友和同事們給予了多方面精心的照顧和幫助，80年代末、90年代初納什漸漸康復(fù)，從瘋癲中蘇醒。1994年他獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)

7、學(xué)獎(jiǎng)。他的故事被好萊塢拍成電影美麗心靈，該影片獲得了2002年奧斯卡金像獎(jiǎng)的四項(xiàng)大獎(jiǎng)。13“費(fèi)爾茲獎(jiǎng)”與“諾貝爾獎(jiǎng)” 陳省身，男，1911年10月28日生于浙江嘉興秀水縣，美籍華人，20世紀(jì)世界級(jí)的幾何學(xué)家。1961年被美國科學(xué)院推舉為院士，這是美國科學(xué)界的最高榮譽(yù)職位，并入美國國籍。 美國爾灣加州大學(xué)數(shù)學(xué)系有意延攬有數(shù)學(xué)皇帝美譽(yù)的我國中央研究院院士丘成桐，最近提出總值250萬美元的優(yōu)厚條件，想把這位大師從哈佛大學(xué)挖過來。58歲的丘成桐34歲拿到有數(shù)學(xué)界諾貝爾獎(jiǎng)之稱的費(fèi)爾茲獎(jiǎng)，是該獎(jiǎng)首位華裔得主。他去年赴爾灣加大擔(dān)任冬季班訪問學(xué)人，表現(xiàn)令該校傾倒。14海薩尼（Harsanyi）15澤爾滕（Se

8、lten）161996年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者英國人詹姆斯莫里斯 (James A. Mirrlees)和美國人威廉-維克瑞(William Vickrey) 獲獎(jiǎng)理由：前者在信息經(jīng)濟(jì)學(xué)理論領(lǐng)域做出了重大貢獻(xiàn)，尤其是不對(duì)稱信息條件下的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)理論的論述；后者在信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、激勵(lì)理論、博弈論等方面都做出了重大貢獻(xiàn)。17詹姆斯莫里斯1936年生于英國威廉維克瑞，1914-1996，生于美國182001年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者三位美國學(xué)者喬治-阿克爾洛夫(George A. Akerlof)、邁克爾-斯彭斯(A. Michael Spence)和約瑟夫-斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)

9、獲獎(jiǎng)理由：在“對(duì)充滿不對(duì)稱信息市場進(jìn)行分析”領(lǐng)域做出了重要貢獻(xiàn)。 19約瑟夫斯蒂格利茨，1943年生于美國的印第安納州，1967年獲美國麻省理工學(xué)院博士頭銜，曾擔(dān)任世界銀行的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，現(xiàn)任美國哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授喬治阿克爾洛夫1940年生于美國的紐黑文，1966年獲美國麻省理工學(xué)院博士頭銜，現(xiàn)為美國加利福尼亞州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。邁克爾斯彭斯1948年生于美國的新澤西，1972年獲美國哈佛大學(xué)博士頭銜，現(xiàn)兼任美國哈佛和斯坦福兩所大學(xué)的教授。20斯蒂格利茨 的簡介（一） 斯蒂格利茨1943年2月出生在美國印第安納州的加里。斯蒂格利茨1967年獲得了麻省理工學(xué)院的經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1969年，年僅

10、26歲的斯蒂格利茨便成為耶魯大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。1979年，斯蒂格利茨獲得了美國經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)專為獎(jiǎng)勵(lì)40歲以下作出突出貢獻(xiàn)青年經(jīng)濟(jì)學(xué)家而設(shè)立的“約翰貝茨克拉克獎(jiǎng)”。 斯蒂格利茨1993年進(jìn)入政界，成為克林頓總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)顧問團(tuán)成員，兩年后則擔(dān)任該團(tuán)主席。1996年底，斯蒂格利茨開始擔(dān)任世界銀行負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高級(jí)副總裁兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。21斯蒂格利茨 的簡介（二） 斯蒂格利茨的導(dǎo)師，也是20世紀(jì)最重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一、諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主薩繆爾森。2001年10月，瑞典皇家科學(xué)院宣布，斯蒂格利茨與其他兩位美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家一起獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，以表彰他們在“使用不對(duì)稱信息進(jìn)行市場分析”領(lǐng)域所做出的重要貢獻(xiàn)。對(duì)于當(dāng)代的經(jīng)

11、濟(jì)學(xué)家而言，斯蒂格利茨幾就是“信息經(jīng)濟(jì)學(xué)”的代名詞。 222002年丹尼爾卡尼曼和弗農(nóng)史密斯卡尼曼把心理學(xué)分析法與經(jīng)濟(jì)學(xué)研究結(jié)合在一起，為創(chuàng)立新的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究領(lǐng)域奠定了基礎(chǔ)。史密斯則開創(chuàng)了一系列實(shí)驗(yàn)法，為通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行可靠的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究確定了標(biāo)準(zhǔn)。23丹尼爾卡尼曼 丹尼爾卡納曼1934年出生在以色列特拉維夫，具有以色列和美國雙重國籍。是著名的現(xiàn)代行為經(jīng)濟(jì)學(xué)大師，2002年獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。24弗農(nóng)史密斯（） 弗農(nóng)史密斯現(xiàn)在喬治-梅森大學(xué)任職經(jīng)濟(jì)學(xué)和法律教授，是經(jīng)濟(jì)學(xué)跨學(xué)科研究中心的研究學(xué)者，同時(shí)是弗吉尼亞州阿林頓中心的成員。他在加州理工學(xué)院獲得了電機(jī)工程學(xué)士學(xué)位，在哈佛獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2520

12、05年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者 以羅伯特奧曼色列經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特奧曼（Robert J. Aumann）和美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家托馬斯謝林（Thomas C. Schelling）.獲獎(jiǎng)原因：“通過博弈論分析加強(qiáng)了我們對(duì)沖突和合作的理解”所作出的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)。他們通過博弈理論分析增加了世人對(duì)合作與沖突的理解。他們的理論被廣泛應(yīng)用在解釋社會(huì)中不同性質(zhì)的沖突、貿(mào)易糾紛、價(jià)格之爭以及尋求長期合作的模式等科學(xué)領(lǐng)域。 26羅伯特奧曼27托馬斯謝林282007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者 2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)在瑞典斯德哥爾摩公布，三位美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家分享2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，以表彰他們?yōu)闄C(jī)制設(shè)計(jì)理論奠定基礎(chǔ)。他們分別是明尼蘇

13、達(dá)大學(xué)的赫維茨、芝加哥大學(xué)的馬斯金，以及美國普林斯頓高等研究中心的羅杰B.邁爾森。 292007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者利奧尼德-赫爾維茨(LeonidHurwicz) 埃里克-馬斯金(Eric S.Maskin) 羅杰-邁爾森(Roger B.Myerson) 30二、什么是博弈論讓我們大家一起參與一個(gè)博弈的實(shí)驗(yàn)！在歐美，經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)中，很早就有實(shí)驗(yàn)教學(xué)，國內(nèi)剛剛起步。在20世紀(jì)70年代中期以前，實(shí)際上所有經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)都只是在標(biāo)準(zhǔn)的教室或會(huì)議室中進(jìn)行，并且僅僅使用紙、鉛筆、黑板和手表。自從20世紀(jì)80年代早期，越來越多的實(shí)驗(yàn)依賴于計(jì)算機(jī)來輸入數(shù)據(jù)、傳遞和保持紀(jì)錄。南京財(cái)經(jīng)大學(xué)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)情況。31博弈

14、實(shí)驗(yàn):規(guī)則1 我要請(qǐng)20位同學(xué)參與一個(gè)卡片游戲，每個(gè)同學(xué)都會(huì)和另一位同學(xué)組成一組（由教師指定）。每個(gè)人都將拿到兩張撲克牌，一張是紅色的（紅桃或者方塊），一張是黑色的（黑桃或者梅花）。牌上的數(shù)字或者圖案不重要，關(guān)鍵是看顏色。32博弈實(shí)驗(yàn):規(guī)則2 游戲開始后，每個(gè)人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以知道你已經(jīng)作出決定，但是不知道這個(gè)決定是什么。你出的牌和小組里另一位同學(xué)出的牌一起決定你的收益。 這個(gè)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行三次。在每次試驗(yàn)中都是由老師決定你博弈的對(duì)象是誰，你自己是不知道的。33博弈實(shí)驗(yàn)：規(guī)則3假如你出紅牌，另一位同學(xué)出紅牌，你將得到 3 元；假如另一位同學(xué)出黑

15、牌，你將得到 0 元。假如你出黑牌，另一位同學(xué)出紅牌，你將得到 5 元；假如另一位同學(xué)出黑牌，你將得到 2 元。34博弈實(shí)驗(yàn):規(guī)則4 游戲開始后，每個(gè)人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以知道你已經(jīng)作出決定，但是不知道這個(gè)決定是什么。你出的牌和小組里另一位同學(xué)出的牌一起決定你的收益。 這個(gè)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行三次。在每次試驗(yàn)中都是由老師決定你博弈的對(duì)象是誰，你自己是不知道的。35博弈實(shí)驗(yàn):規(guī)則5 游戲開始后，每個(gè)人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以知道你已經(jīng)作出決定，但是不知道這個(gè)決定是什么。你出的牌和小組里另一位同學(xué)出的牌一起決定

16、你的收益。 這個(gè)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行三次。在每次試驗(yàn)中都是由老師決定你博弈的對(duì)象是誰，你自己是不知道的。36博弈實(shí)驗(yàn)：規(guī)則6總結(jié)一下：你的收益3，假如你出紅牌，另一位出紅牌； 0，假如你出紅牌，另一位出黑牌。 5，假如你出黑牌，另一位出紅牌； 2，假如你出黑牌，另一位出黑牌。37博弈實(shí)驗(yàn):規(guī)則7 游戲開始后，每個(gè)人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以知道你已經(jīng)作出決定，但是不知道這個(gè)決定是什么。你出的牌和小組里另一位同學(xué)出的牌一起決定你的收益。 這個(gè)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行三次。在每次試驗(yàn)中都是由老師決定你博弈的對(duì)象是誰，你自己是不知道的。38博弈實(shí)驗(yàn)：規(guī)則8在你決定好出什么牌之后，把

17、牌放到自己的胸口。接下來，我們會(huì)宣布你和誰組成一組。注意，每期你將和不同的人搭配。小組成員之間不允許以任何方式溝通。然后，你們同時(shí)公布你們的出牌。并在下面的表格里做好記錄。在各輪游戲結(jié)束后，我們會(huì)按照您表格中記錄的收益給予獎(jiǎng)勵(lì)分。39博弈實(shí)驗(yàn)：規(guī)則9只要你參與過一次實(shí)驗(yàn)，無論表現(xiàn)如何，也就是說，不論最后得分如何，你的平時(shí)成績不會(huì)低于80分。但是，如果你在游戲中收益很高，你將得到獎(jiǎng)勵(lì)分，也就是說，你的平時(shí)成績一定會(huì)超過80分。坐在實(shí)驗(yàn)者傍邊的同學(xué)，請(qǐng)幫忙做好記錄（20位）。其他同學(xué)與我一起，請(qǐng)監(jiān)督實(shí)驗(yàn)者不要作弊！40博弈實(shí)驗(yàn)：規(guī)則10在第二階段游戲中，游戲規(guī)則與前者基本一樣，唯一不同的是：在教師

18、為各位參與者配置了游戲小組后，允許二者在出牌之前進(jìn)行口頭溝通。然后再進(jìn)行三輪實(shí)驗(yàn)。41囚徒困境實(shí)驗(yàn)結(jié)果經(jīng)濟(jì)學(xué)081、經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班084 第一輪，17黑，3紅， 第二輪，16黑，4紅 第三輪，16黑，4紅 第四輪，7黑，13紅經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班081、082、083 第一輪，16黑，3紅 第二輪，16黑，3紅 第三輪，16黑，3紅 第四輪，4黑，15紅 第五輪，8黑，11紅42對(duì)博弈的思考請(qǐng)收益大的同學(xué)談?wù)?，你為什么能夠在在這個(gè)游戲（game）中取得非常好的成績？構(gòu)成一個(gè)博弈有哪些要素？博弈（game）有哪些特征？43博弈實(shí)驗(yàn)：1144 剛才的實(shí)驗(yàn)揭示的其實(shí)就是 “囚徒困境”的思想. 囚徒的困境是圖克

19、（Tucker）1950年提出的。該博弈是博弈論最經(jīng)典、著名的博弈。該博弈本身講的是一個(gè)法律刑偵或犯罪學(xué)方面的問題，但可以擴(kuò)展到許多經(jīng)濟(jì)問題，以及各種社會(huì)問題。三、什么是博弈論：從“囚徒困境”談起45 兩個(gè)小偷甲和乙聯(lián)手作案，私入民宅被警方逮住但未獲證據(jù)。警方將兩人分別置于兩間房間分開審訊，政策是若一人招供但另一人未招，則招者立即被釋放，未招者判入獄10年；若二人都招則兩人各判刑8年;若兩人都不招則未獲證據(jù)但因私入民宅各拘留1年。囚徒困境：模型的故事背景46囚徒困境博弈 乙 招 不招 招 甲 不招 思考：如果甲乙都追求個(gè)人利益的 最大化，那該如何選擇？47四、如何理解模型的結(jié)論？ 模型的結(jié)論可

20、能與自己的經(jīng)濟(jì)學(xué)感覺不一致盾，為什么？此時(shí)，要注意理論的相對(duì)性！模型是在怎樣一個(gè)假設(shè)前提下得到的？囚徒困境：一個(gè)重要的假定就是博弈只進(jìn)行一次。如果博弈重復(fù)進(jìn)行，囚徒困境多次，囚徒困境也許就不存在了（重復(fù)博弈）。這也是大家關(guān)心的如何走出囚徒困境一種方法。當(dāng)然還有很多方法可以走出囚徒困境，例如通過法律規(guī)定、制度設(shè)計(jì)等等。這里我們可以舉幾個(gè)例子，來討論如何走出囚徒困境。48囚徒困境模型的啟示（一）囚徒甲或者乙在做自己的決策時(shí)，不僅要考慮到自己的選擇，而且還要考慮到其他人的選擇，即在存在相互外部經(jīng)濟(jì)條件下的個(gè)人選擇問題。這是博弈論與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)最大的不同（見下表）。 49囚徒困境模型的啟示（二） 個(gè)體理性與集體理性的不一致 傳統(tǒng)教科書上講，經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究如何將稀缺的資源有效地配置給相互競爭的用途的科學(xué)。不過，從現(xiàn)代的觀點(diǎn)看，更為恰當(dāng)?shù)卣f，經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究人的行為的。這就是說經(jīng)濟(jì)學(xué)假定人是理性的。理性人是指有一個(gè)很好定義的偏好，在面臨給定的約束條件下最大化自己的偏好（人總是在約束條件下追求利益最大話）。 50囚徒困境模型的啟示（二） 我們每天所需的食料和飲料，不是出自屠戶、釀酒家或烙面師的恩惠，而是出于他們自利的打算。亞當(dāng).斯密著 國民財(cái)富的性質(zhì)和原因的研究中文版商務(wù)印書館2002年北京第14頁。51傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)：個(gè)體理性與集體理性的一致 一般來