保險(xiǎn)資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)ppt課件

1、保險(xiǎn)資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)養(yǎng)老金及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部 羅忠運(yùn)2021年11月做投資就是管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理是保險(xiǎn)資產(chǎn)管理的生命線保險(xiǎn)業(yè)快速開展，保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模不斷增長(zhǎng)：超越3萬億元保險(xiǎn)資產(chǎn)投資領(lǐng)域不斷拓寬：固定收益基金1999年股票2004年根底設(shè)備工程投資2006年境外投資2007年無擔(dān)保債投資股權(quán)投資、不動(dòng)產(chǎn)投資投資規(guī)模、投資領(lǐng)域的擴(kuò)展需求提高投資管理才干,2003年開場(chǎng)成立資產(chǎn)管理公司，歸根結(jié)底是要提高風(fēng)險(xiǎn)管理才干保險(xiǎn)資產(chǎn)投資管理的主要風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理投資管理不能跨越的紅線由于違反法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定、資產(chǎn)委托方的投資指引等，而承當(dāng)法律責(zé)任、監(jiān)管處分，或蒙受經(jīng)濟(jì)損失、聲

2、譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)法律：保險(xiǎn)法、證券法、銀行法、會(huì)計(jì)法等法規(guī)：保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、人力資源和社會(huì)保證部等相關(guān)監(jiān)管部門出臺(tái)的規(guī)章、制度、政策等投資指引：資產(chǎn)委托方制定的投資指引防備要點(diǎn)指點(diǎn)注重、帶頭遵守全員參與，加強(qiáng)員工合規(guī)教育，提高風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)和認(rèn)知才干建立完善的制度，把各項(xiàng)合規(guī)要求落實(shí)到公司的制度中先進(jìn)的信息技術(shù)系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)合規(guī)要求控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)投資機(jī)構(gòu)中心競(jìng)爭(zhēng)力的表達(dá)因市場(chǎng)價(jià)錢利率、匯率、股票價(jià)錢和商品價(jià)錢等的不利變動(dòng)而使投資發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)利率：保險(xiǎn)資產(chǎn)管理最敏感的目的。超越80%的保險(xiǎn)資產(chǎn)是固定收益產(chǎn)品加強(qiáng)研討，力求對(duì)利率政策有準(zhǔn)確的判別做好資產(chǎn)和負(fù)債的匹配股票價(jià)錢

3、：主要影響要素包括宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政貨幣政策、流動(dòng)性、公司盈利、估值等信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性日漸突出因債務(wù)主體或買賣對(duì)手未能履行合約義務(wù)而呵斥投資損失的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)方式：債務(wù)主體沒有履約才干、買賣對(duì)手不守信投資種類：信譽(yù)債券(有擔(dān)保的企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債、可分別債，短融、中期票據(jù))、協(xié)議存款買賣對(duì)手：銀行間債券買賣、回購買賣防備要點(diǎn)建立內(nèi)部投資評(píng)級(jí)制度，設(shè)立專門團(tuán)隊(duì)對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)展信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，嚴(yán)厲遵照。 對(duì)存量信譽(yù)資產(chǎn)繼續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)采取有利的結(jié)算方式和對(duì)質(zhì)押券高折扣的方法防備買賣對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理每時(shí)每刻都要關(guān)注由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件而呵斥損失的風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)存在于投資流程各個(gè)環(huán)節(jié)投資指令 審核 買賣執(zhí)行 清算 估值核算防備要點(diǎn)建立完善的投