2012證券投資基金模擬試題三

1、證券投資基金模擬試題（三）1.按照對(duì)未來股利支付的不同假定,股利貼現(xiàn)模型可以分為很多類型.下列表述中不屬于股利貼現(xiàn)模型的是(). 1: A:現(xiàn)值增長模型 對(duì) 2: B:固定增長模型 錯(cuò) 3: C:三階段股利貼現(xiàn)模型 錯(cuò) 4: D:隨機(jī)股利貼現(xiàn)模型 錯(cuò) 2.以下關(guān)于基金管理公司辦事處說法正確的是（）。 1: A：辦事處不得從事經(jīng)營性活動(dòng) 對(duì) 2: B：辦事處經(jīng)公司授權(quán)可以從事公司經(jīng)營范圍以內(nèi)的經(jīng)營性活動(dòng) 錯(cuò) 3: C：辦事處經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)可以從事公司經(jīng)營范圍以內(nèi)的經(jīng)營性活動(dòng) 錯(cuò) 4: D：辦事處的法律責(zé)任有公司承擔(dān) 對(duì) 3.利率期限結(jié)構(gòu)的完全預(yù)期理論認(rèn)為（）。 1: 流動(dòng)溢價(jià)是對(duì)投資者承擔(dān)額外

2、的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償 錯(cuò) 2: 遠(yuǎn)期利率是對(duì)未來短期利率的無偏差的估計(jì)值 對(duì) 3: 市場對(duì)未來利率變動(dòng)方向的預(yù)期會(huì)反映在利率曲線的斜率上 對(duì) 4: 利率曲線的斜率為負(fù)時(shí)，市場預(yù)期短期利率會(huì)下降 對(duì) 4.關(guān)于基金托管人的內(nèi)部控制，下列哪項(xiàng)說法是錯(cuò)誤的（）。 1: 基金托管人必須將自有資產(chǎn)與基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開 錯(cuò) 2: 基金托管人應(yīng)以自己名義代基金開立賬戶 對(duì) 3: 基金托管人應(yīng)行嚴(yán)格的崗位分離制度 錯(cuò) 4: 基金托管人應(yīng)建立會(huì)計(jì)復(fù)核制度 錯(cuò) 5.假設(shè)上證A股指數(shù)上周上漲了10%,本周下跌了10%,下列說法正確的是(). 1: A:兩周累計(jì)收益率為零 錯(cuò) 2: B:兩周累計(jì)上漲1% 錯(cuò) 3: C:周累

3、計(jì)下跌1% 對(duì) 4: D:兩周累計(jì)收益率無法計(jì)算 錯(cuò) 6.證券投資基金資產(chǎn)依其形態(tài)的不同分為（）。 1: 現(xiàn)金類資產(chǎn) 對(duì) 2: 證券類資產(chǎn) 對(duì) 以下內(nèi)容需要回復(fù)才能看到3: 其他類資產(chǎn) 對(duì) 4: 固定資產(chǎn) 錯(cuò) 7.基金托管人內(nèi)部控制的目標(biāo)是（）。 1: 保證基金保值增值 錯(cuò) 2: 保證托管資產(chǎn)的安全完整 對(duì) 3: 維護(hù)持有人的權(quán)益 對(duì) 4: 保障基金托管業(yè)務(wù)安全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行 對(duì) 8.依照證券投資基金法的規(guī)定，封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)審議，并取得參加大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的（）以上通過。 1: A:30% 錯(cuò) 2: B:50% 錯(cuò) 3: C:1/3 錯(cuò) 4:

4、 D:2/3 對(duì) 9.根據(jù)證券投資基金法的規(guī)定，封閉式基金成立的條件包括（）。 1: 基金份額總額超過核準(zhǔn)的最低募集份額總額 錯(cuò) 2: 基金份額總額達(dá)到核準(zhǔn)規(guī)模的60%以上 錯(cuò) 3: 基金份額總額達(dá)到核準(zhǔn)規(guī)模的80%以上 對(duì) 4: 基金份額持有人人數(shù)達(dá)到10000人以上 錯(cuò) 10.如果證券市場是有效市場,那么這個(gè)市場的特征是(). 1: A:未來事件能夠被準(zhǔn)確地預(yù)測 錯(cuò) 2: B:價(jià)格能夠反映所有相關(guān)信息 對(duì) 3: C:證券價(jià)格由于不可辨別的原因而變化 錯(cuò) 4: D:價(jià)格不起伏 錯(cuò) 11.在預(yù)測到股票市場將進(jìn)入繁榮期時(shí),基金經(jīng)理通常會(huì)(). 1: A:降低基金的現(xiàn)金持有比例 對(duì) 2: B:提高

5、基金組合的貝塔值 對(duì) 3: C:提高基金組合的貝塔值 對(duì) 4: D:降低基金組合的貝塔值 錯(cuò) 12.發(fā)達(dá)國家的證券投資基金分類包括(). 1: A:股票基金 對(duì) 2: B:債券基金 對(duì) 3: C:混合基金 對(duì) 4: D:貨幣市場基金 對(duì) 13.關(guān)于證券投資組合的方差，以下描述中正確的是（）。 1: 投資組合的方差等于組合中各證券的方差的加權(quán)平均數(shù)。 錯(cuò) 2: 方差等于組合中各證券的方差的加權(quán)平均數(shù)。 錯(cuò) 3: 投資組合的方差與組合中各證券的方差和權(quán)重均有關(guān)。 對(duì) 4: 投資組合的方差與組合中各證券間的相關(guān)系數(shù)有關(guān)。 對(duì) 14.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置相比（）。 1: 對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和

6、風(fēng)險(xiǎn)偏好的認(rèn)識(shí)和假設(shè)不同 對(duì) 2: 對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好的認(rèn)識(shí)和假設(shè)相同 錯(cuò) 3: 對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資權(quán)益變化的能力要求相同 錯(cuò) 4: 對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同 對(duì) 15.根據(jù)證券投資基金法的規(guī)定，“復(fù)核、審查基金資產(chǎn)凈值和單位基金資產(chǎn)凈值”的職責(zé)應(yīng)該由（）承擔(dān)。 1: 基金管理人 錯(cuò) 2: 基金注冊(cè)登記人 錯(cuò) 3: 基金托管人 對(duì) 4: 基金代銷人 錯(cuò) 16.證券投資基金會(huì)計(jì)核算計(jì)量屬性為（）。 1: 加權(quán)成本 錯(cuò) 2: 非歷史成本 錯(cuò) 3: 公允價(jià)值 對(duì) 4: 最近的交易成本 錯(cuò) 17.下列關(guān)于封閉式基金的募集、交易的陳述正確的有（）。 1: A：封

7、閉式基金的募集是一次性的 對(duì) 2: B：一般由證券公司作為承銷機(jī)構(gòu) 對(duì) 3: C：造交易所上市交易 對(duì) 4: D：通過證券公司進(jìn)行委托買賣 對(duì) 18.其他情況不變時(shí),當(dāng)基金的分散程度提高時(shí),基金的特瑞諾指數(shù)會(huì)(). 1: A:變大 錯(cuò) 2: B:變小 錯(cuò) 3: C:不變 對(duì) 4: D:無法判斷 錯(cuò) 19.內(nèi)部控制必須隨著有關(guān)法律、法規(guī)的調(diào)整、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等外部環(huán)境的變化及時(shí)修改或完善體現(xiàn)的是制定內(nèi)部控制制度的（）原則。 1: A：合法合規(guī)性 錯(cuò) 2: B：全面性 錯(cuò) 3: C：審慎性 錯(cuò) 4: D：適時(shí)性 對(duì) 20.積極型股票投資戰(zhàn)略的重要標(biāo)志之一是（）。 1: 指數(shù)化投資 錯(cuò) 2: 長

8、期持有 錯(cuò) 3: 時(shí)機(jī)抉擇 對(duì) 4: 以上都不是 錯(cuò) 21.證券投資組合的期望收益率等于組合中各證券期望收益率的加權(quán)平均值，其中對(duì)權(quán)數(shù)的描述正確的是（）。 1: 所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的期望收益率 錯(cuò) 2: 所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券未來收益率的概率分布 錯(cuò) 3: 所使用的權(quán)數(shù)是組合中各證券的投資比例 對(duì) 4: 所使用的權(quán)數(shù)可以是正，也可以為負(fù) 對(duì) 22.上市公告書中的基金財(cái)務(wù)資料報(bào)告期間終止日距上市交易日不得超過（）日。 1: 15 錯(cuò) 2: 30 對(duì) 3: 60 錯(cuò) 4: 90 錯(cuò) 23. 投資風(fēng)險(xiǎn)控制措施 基金公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度包含內(nèi)容（） 1: A：按規(guī)定的投資比例進(jìn)行投資 對(duì)

9、2: B：堅(jiān)持獨(dú)立性原則 對(duì) 3: C：堅(jiān)持集中交易制度 對(duì) 4: D：內(nèi)部信息控制制度 對(duì) 24.屬于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率的指標(biāo)包括(). 1: A:夏普指數(shù) 對(duì) 2: B:詹森指數(shù) 對(duì) 3: C:特瑞諾指數(shù) 對(duì) 4: D:信息比率 對(duì) 25.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場環(huán)境因素包括（）。 1: 通貨膨脹 對(duì) 2: 利率變化 對(duì) 3: 經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng) 對(duì) 4: 監(jiān)管 對(duì) 26.深證基金指數(shù)的發(fā)布日為（）。 1: 2000年5月8日 錯(cuò) 2: 2000年6月9日 錯(cuò) 3: 2000年6月30日 錯(cuò) 4: 2000年7月3日 對(duì) 27.依據(jù)證券投資基金法的規(guī)定，封閉式基金招募說明書應(yīng)

10、當(dāng)包括下列（）內(nèi)容。 1: 基金募集申請(qǐng)的核準(zhǔn)文件名稱和核準(zhǔn)日期 對(duì) 2: 基金份額的發(fā)售日期和期限 對(duì) 3: 基金份額的發(fā)售方式和發(fā)售機(jī)構(gòu) 對(duì) 4: 基金合同和基金托管協(xié)議的主要內(nèi)容 對(duì) 28. 下列（）情形不可以暫?；鸸乐?。 1: 法定節(jié)假日 錯(cuò) 2: 證券交易所暫停營業(yè) 錯(cuò) 3: 因不可抗力導(dǎo)致基金管理人和托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值 錯(cuò) 4: 基金公布年報(bào) 對(duì) 29.以下關(guān)于封閉式基金和開放式基金說法正確的是（）。 1: A：封閉式基金一般有固定的存續(xù)期限 對(duì) 2: B：開放式基金一般沒有固定的存續(xù)期限 對(duì) 3: C：封閉式基金投資人少 錯(cuò) 4: D：開放式基金投資人多 錯(cuò) 30.

11、在我國，對(duì)（）從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股票的股息、紅利收入，債券 利息收入及其他收入，暫不懲上企業(yè)所得稅。 1: 非銀行金融機(jī)構(gòu) 錯(cuò) 2: 企業(yè) 錯(cuò) 3: 基金 對(duì) 4: 基金公司 錯(cuò) 31.假設(shè)某基金第一收益率為5%,第二年的收益率也是5%,其年幾何平均收益率(). 1: A:小于5% 對(duì) 2: B:等于5% 錯(cuò) 3: C:大于5% 錯(cuò) 4: D:無法判斷 錯(cuò) 32.證券投資基金份額持有人大會(huì)形成的決議須按規(guī)定報(bào)送有關(guān)機(jī)構(gòu)備案或批準(zhǔn)，這個(gè)機(jī)構(gòu)是（）。 1: A：中國證監(jiān)會(huì) 對(duì) 2: B：持有人大會(huì) 錯(cuò) 3: C：主要發(fā)起人 錯(cuò) 4: D：基金管理公司 錯(cuò) 33.

12、下列關(guān)于成長型、收入型和平衡型基金的陳述正確的是（）。 1: A：成長型基金風(fēng)險(xiǎn)大、收益高 對(duì) 2: B：收入型基金風(fēng)險(xiǎn)小、收益較低 對(duì) 3: C：平衡型基金風(fēng)險(xiǎn)收益介于成長型，收入型基金之間 對(duì) 4: D：成長型基金的收益可能低于收入型基金 對(duì) 34.上證基金指數(shù)的發(fā)布日為（）。 1: 2000年5月8日 錯(cuò) 2: 2000年6月9日 對(duì) 3: 2000年6月30日 錯(cuò) 4: 2000年7月3日 錯(cuò) 35.主動(dòng)型基金和波動(dòng)型基金劃分的主要依據(jù)是（）。 1: A：依據(jù)基金的組織形式不同 錯(cuò) 2: B：依據(jù)基金的投資對(duì)象不同 錯(cuò) 3: C：依據(jù)基金的投資目標(biāo)不同 錯(cuò) 4: D：依據(jù)基金的投資理念

13、不同 對(duì) 36.影響封閉式基金交易價(jià)格的因素有（）。 1: 基金名稱 錯(cuò) 2: 利率變化 對(duì) 3: 基金資產(chǎn)凈值 對(duì) 4: 市場供求關(guān)系 對(duì) 37.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，形式主義式證券投資基金在（）要公布一次基金資產(chǎn)的凈值。 1: 每個(gè)交易日 對(duì) 2: 每周 錯(cuò) 3: 每個(gè)月 錯(cuò) 4: 每個(gè)季度 錯(cuò) 38.基金管理公司必須以（）為會(huì)計(jì)核算主體。 1: A：所管理基金總體 錯(cuò) 2: B：所管理的每個(gè)基金 對(duì) 3: C：所投資的上市公司 錯(cuò) 4: D：公司自身資產(chǎn) 錯(cuò) 39.以下符合證券投資基金基本內(nèi)涵的有（）。 1: A：通過發(fā)行基金單位向投資人募集資金 對(duì) 2: B：有規(guī)定的投資組合和投資限制 對(duì) 3

14、: C：投資操作與財(cái)產(chǎn)保管相互分離 對(duì) 4: D：基金資產(chǎn)按照規(guī)定的投資方向進(jìn)行投資 對(duì) 40.市場時(shí)機(jī)選擇者試圖維持資產(chǎn)組合的(). 1: A:貝塔值固定 錯(cuò) 2: B:貝塔值變動(dòng) 對(duì) 3: C:阿爾法值變動(dòng) 錯(cuò) 4: D:貝塔值為零 錯(cuò)41.從資產(chǎn)配置的角度看，恒定混合策略適用于有長期計(jì)劃水平并滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的投資者，在市場行 情發(fā)生變化時(shí)通常調(diào)整資產(chǎn)配置的比例。 錯(cuò)42.債券投資者的稅收狀況將影響其稅后收益率，其中包括所得稅收和資本利得稅。 對(duì) 43.目前我國的基金直接在中國證券登記結(jié)算公司開立清算備付金賬戶并進(jìn)行資金結(jié)算。 錯(cuò) 44.過去的表現(xiàn)并不代表未來的表現(xiàn),因此對(duì)基金績效的

15、事后衡量是無用的. 對(duì) 45.基金管理公司崗位分離制度包括投資與交易、交易與清算、基金會(huì)計(jì)與公司會(huì)計(jì)等重要崗位的分離。 對(duì) 46.跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)。 對(duì) 47.證券投資基金監(jiān)管是指監(jiān)管部門運(yùn)用法律的、經(jīng)濟(jì)的以及必要的行政手段，對(duì)基金參與者的行為進(jìn)行的監(jiān)督和管理。 對(duì) 48.基金托管費(fèi)是托管人在投資人申購基金時(shí)向投資人直接收取的。 錯(cuò) 49.證券組合管理就是力爭將期望收益率最大的一組證券組合在一起，以實(shí)現(xiàn)投資組合的優(yōu)化。 錯(cuò) 50.對(duì)投資者從基金分配中獲得的儲(chǔ)蓄存款利息以及買賣股票價(jià)差收入征收所得稅。 錯(cuò) 51.買賣雙方對(duì)價(jià)格的認(rèn)同程度可以通過成交量的大小來確認(rèn).成交量大,則認(rèn)同程度大;成交量小,則認(rèn)同程度小. 對(duì) 52.基金管理公司、基金代銷機(jī)構(gòu)向投資人提供專業(yè)基金投資咨詢服務(wù)的工作人員應(yīng)該具備相應(yīng)的投資咨詢和基金從業(yè)資格. 錯(cuò) 53.根據(jù)規(guī)定,更換基金管理人須經(jīng)持有人大會(huì)通過,但更換基金托管人無須經(jīng)持有人大會(huì)通過. 錯(cuò) 54.反映任意證券組合的期望收益率和總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是證券市場線。 對(duì) 55.目前，我國對(duì)商業(yè)銀行所從事的基金業(yè)務(wù)的監(jiān)管職責(zé)僅由中國證監(jiān)會(huì)行使。 錯(cuò) 56.完