計(jì)量經(jīng)濟(jì)復(fù)習(xí)題

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)資料第一章 緒 論一、填空題：1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的_為內(nèi)容的分支學(xué)科，挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希，將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為_、_、_三者的結(jié)合。2數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的_關(guān)系，用_性的數(shù)學(xué)方程加以描述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的_關(guān)系，用_性的數(shù)學(xué)方程加以描述。3經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是用_描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對(duì)象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為_計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和_計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。5計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括_和_兩大類。6建模過程中理論模型的設(shè)計(jì)主要包括三部分工作，即選擇變量、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系、擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的取值范圍。7確定理論模型中所包含的變量

2、，主要指確定_。8可以作為解釋變量的幾類變量有_外生經(jīng)濟(jì)_變量、_外生條件_變量、_外生政策_(dá)變量和_滯后被解釋_變量。9選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是_經(jīng)濟(jì)行為理論_。10研究經(jīng)濟(jì)問題時(shí)，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)：_時(shí)間序列_數(shù)據(jù)、_截面_數(shù)據(jù)和_虛變量_數(shù)據(jù)。11樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量包括四個(gè)方面_完整性_、_可比性_、_準(zhǔn)確性_、_一致性_。12模型參數(shù)的估計(jì)包括_對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別_、_估計(jì)方法的選擇_和軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。13計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于預(yù)測(cè)前必須通過的檢驗(yàn)分別是_經(jīng)濟(jì)意義_檢驗(yàn)、_統(tǒng)計(jì)_檢驗(yàn)、_計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)_檢驗(yàn)和_預(yù)測(cè)_檢驗(yàn)。14計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)通常包括隨機(jī)誤差項(xiàng)的_異方差_檢驗(yàn)、

3、_序列相關(guān)_檢驗(yàn)、解釋變量的_多重共線性_檢驗(yàn)。15計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用可以概括為四個(gè)方面，即_結(jié)構(gòu)分析_、_經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)_、_政策評(píng)價(jià)_、_檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論_。16結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是_彈性分析_、_乘數(shù)分析_和_比較靜力分析_。二、單選題：1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門（）學(xué)科。A.數(shù)學(xué) B.經(jīng)濟(jì) C.統(tǒng)計(jì) D.測(cè)量2狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指（）。 A.投入產(chǎn)出模型 B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D.模糊數(shù)學(xué)模型3計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（）。A.隨機(jī)方程模型 B.行為方程模型 C.聯(lián)立方程模型 D.非隨機(jī)方程模型4經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的工作程序（）A.設(shè)定模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，估?jì)模型，改

4、進(jìn)模型B.設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型C.估計(jì)模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，改進(jìn)模型D.搜集資料，設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，應(yīng)用模型5同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）A.橫截面數(shù)據(jù) B.時(shí)間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.平行數(shù)據(jù)6樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（）。A.時(shí)效性 B.一致性 C.廣泛性 D.系統(tǒng)性7有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測(cè)未來煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的( )原則。A.一致性 B.準(zhǔn)確性 C.可比性 D.完整性8判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于( )準(zhǔn)則。A.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則

5、 B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 C.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 D.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則9對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒有實(shí)際價(jià)值的( )。A.（消費(fèi)）（收入）B.（商品需求）（收入）（價(jià)格）C.（商品供給）（價(jià)格）D.（產(chǎn)出量）（資本）（勞動(dòng)）10下列模型中沒有通過經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)的是( )。A. ，其中為第年城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄增加額，為第年城鎮(zhèn)居民可支配收入總額。B. ，其中為第年農(nóng)村居民儲(chǔ)蓄余額，為第年農(nóng)村居民可支配收入總額。C. ，其中為第年社會(huì)消費(fèi)品零售總額，為第年居民收入總額，為第年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額。D. ，其中為第年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值，為第年糧食產(chǎn)量，為第年農(nóng)機(jī)動(dòng)力，為第年受災(zāi)面積。三、多選題：1可

6、以作為單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型解釋變量的有以下幾類變量（ABCD）。A.外生經(jīng)濟(jì)變量 B.外生條件變量 C.外生政策變量 D.滯后被解釋變量 E.內(nèi)生變量2樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題可以概括為（ABCD）幾個(gè)方面。A.完整性 B.準(zhǔn)確性 C.可比性 D.一致性3經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是（ABCD）。A.用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) B.用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià) C.用于結(jié)構(gòu)分析 D.用于檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論 E.僅用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析四、簡答題：1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義。P1答：是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。2建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟。P9

7、-P18答：（1）理論模型的設(shè)計(jì)（ eq oac(,1)確定模型所包含的變量， eq oac(,2)確定模型的數(shù)學(xué)形式， eq oac(,3)擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值）；（2）樣本數(shù)據(jù)的收集；（3）模型參數(shù)的估計(jì)；（4）模型的檢驗(yàn)（ eq oac(,1)經(jīng)濟(jì)意義， eq oac(,2)統(tǒng)計(jì)， eq oac(,3)計(jì)量， eq oac(,4)模型預(yù)測(cè)）；（5）應(yīng)用（ eq oac(,1)結(jié)構(gòu)分析， eq oac(,2)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)， eq oac(,3)政策評(píng)價(jià)， eq oac(,4)檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論）。3理論模型的設(shè)計(jì)包含的三部分工作。P94在確定了被解釋變量之后，怎樣才能正確地選擇解

8、釋變量。P9-P10答：（1）需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。（2）要考慮數(shù)據(jù)的可得性。（3）要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。5如何恰當(dāng)?shù)卮_定模型的數(shù)學(xué)形式。P116常用的樣本數(shù)據(jù)類型。樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量。P12,P13常用的樣本數(shù)據(jù)類型有三類：時(shí)間序列數(shù)據(jù)，截面數(shù)據(jù)和虛變量數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（一致性、可比性、別太集中、序列相關(guān)）；截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)（異方差）；虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0和1，經(jīng)常被用以表征政策、條件等因素。樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量：完整性、準(zhǔn)確性、可比性（口徑）

9、、一致性（母體與樣本一致）。7什么是虛變量；帶常數(shù)項(xiàng)的計(jì)量模型引入虛擬變量個(gè)數(shù)原則。P13,p1458計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型必須通過四級(jí)檢驗(yàn)。P149計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型成功的三要素。P1610相關(guān)分析與回歸分析的區(qū)別與關(guān)系。P23-P2411計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型幾方面應(yīng)用領(lǐng)域。P18-P2012什么是相關(guān)關(guān)系、因果關(guān)系；相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系。13數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的區(qū)別。14從哪幾方面看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科？15時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有何不同？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)資料參考答案第一章 緒 論一、填空題：1數(shù)量關(guān)系，經(jīng)濟(jì)理論，統(tǒng)計(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)2理論，確定，定量，隨機(jī)3數(shù)學(xué)方法4理論，應(yīng)用5單方程模型，

10、聯(lián)立方程模型6選擇變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍7解釋變量8外生經(jīng)濟(jì)，外生條件，外生政策，滯后被解釋9經(jīng)濟(jì)行為理論10時(shí)間序列，截面數(shù)據(jù)，虛變量11完整性，準(zhǔn)確性，可比性，一致性12對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別，估計(jì)方法的選擇13經(jīng)濟(jì)意義，統(tǒng)計(jì)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，預(yù)測(cè)14序列相關(guān)，異方差性，多重共線性15結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，政策評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論16彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析二、單選題：1B2C3C4B5B6B7A8B9B 10C三、多選題：1ABCD2ABCD3ABCD四、簡答題：1答：是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。是經(jīng)濟(jì)

11、理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。4答：（1）需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。（2）要考慮數(shù)據(jù)的可得性。（3）要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。5答：（1）選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。（2）也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點(diǎn)圖，作為建立理論模型的依據(jù)。（3）在某種情況下，若無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就要采用各種可能的形式試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。7答：虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素。對(duì)于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，

12、若想將含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為m-1。9答：成功的要素有三：理論、方法和數(shù)據(jù)。理論：所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的行為理論，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)；方法：主要包括模型方法和計(jì)算方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的工具與手段，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于其他經(jīng)濟(jì)學(xué)分支科學(xué)的主要特征；數(shù)據(jù)：反映研究對(duì)象的活動(dòng)水平、相互間以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的原料。三者缺一不可。10答：相關(guān)分析與回歸分析既有聯(lián)系又有區(qū)別。首先，兩者都是研究非確定性變量間的統(tǒng)計(jì)依賴關(guān)系，并能測(cè)度線性依賴程度的大小。其次，兩者間又有明顯的區(qū)別。相關(guān)分析僅僅是從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上測(cè)度變量間的相關(guān)程度，而無

13、需考察兩者間是否有因果關(guān)系，因此，變量的地位在相關(guān)分析中飾對(duì)稱的，而且都是隨機(jī)變量；回歸分析則更關(guān)注具有統(tǒng)計(jì)相關(guān)關(guān)系的變量間的因果關(guān)系分析，變量的地位是不對(duì)稱的，有解釋變量與被解釋變量之分，而且解釋變量也往往被假設(shè)為非隨機(jī)變量。再次，相關(guān)分析只關(guān)注變量間的具體依賴關(guān)系，因此可以進(jìn)一步通過解釋變量的變化來估計(jì)或預(yù)測(cè)被解釋變量的變化。12答：相關(guān)關(guān)系是指兩個(gè)以上的變量的樣本觀測(cè)值序列之間表現(xiàn)出來的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)來衡量。因果關(guān)系是指兩個(gè)或兩個(gè)以上變量在行為機(jī)制上的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系有單向因果關(guān)系和互為因果關(guān)系之分。具

14、有因果關(guān)系的變量之間一定具有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系。而具有相關(guān)關(guān)系的變量之間并不一定具有因果關(guān)系。13答：數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。14答：（1）從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看；（2）從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看；（3）從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象和任務(wù)看；（4）從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的過程看。15答：時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（上）一、填空題：1.與數(shù)學(xué)中的函數(shù)關(guān)系相比，

15、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的顯著特點(diǎn)是引入隨機(jī)誤差項(xiàng)， 包含了豐富的內(nèi)容，主要包括四方面_、_、_、_。2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型普通最小二乘法的基本假定有_、_、_、_。3.被解釋變量的觀測(cè)值與其回歸理論值之間的偏差，稱為_；被解釋變量的觀測(cè)值與其回歸估計(jì)值之間的偏差，稱為_。4.對(duì)線性回歸模型進(jìn)行最小二乘估計(jì)，最小二乘準(zhǔn)則是_。5.高斯馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計(jì)中，普通最小二乘估計(jì)量具有_的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲得了最廣泛的應(yīng)用。6. 普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有_、_、_統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。7.對(duì)于，在給定置信水平下，減小的置信區(qū)間的途徑主要有_、_、_。8.對(duì)包含常數(shù)

16、項(xiàng)的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為_。9.對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括_檢驗(yàn)、_檢驗(yàn)、_檢驗(yàn)。10.總體平方和TSS反映_之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了_之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了_之差的平方和。11.方程顯著性檢驗(yàn)的檢驗(yàn)對(duì)象是_。12.對(duì)于模型，i=1,2,n，一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，滿足模型估計(jì)的基本要求的樣本容量為_。13.對(duì)于總體線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法欲得到參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量應(yīng)滿足_。14.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有_、_、_。15.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模時(shí)，

17、對(duì)非線性模型的處理方法之一是線性化，模型線性化的變量變換形式為_，變換后的模型形式為_。16.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模時(shí)，對(duì)非線性模型的處理方法之一是線性化，模型線性化的變量變換形式為_，變換后的模型形式為_。 17.在家庭對(duì)某商品的消費(fèi)需求函數(shù)模型中加入虛擬變量反映收入層次差異（高、中、低）對(duì)消費(fèi)需求的影響時(shí)，一般需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為_。18對(duì)于引入了反映收入層次差異（高、中、低）的虛擬變量的家庭收入對(duì)某商品的消費(fèi)需求函數(shù)模型，運(yùn)用最小二乘法欲得到參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量應(yīng)滿足_。19對(duì)于總體線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法欲得到參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量應(yīng)滿足_。二、單選題：1.回歸分

18、析中定義的（）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量2.最小二乘準(zhǔn)則是指使（）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。A. B. C. D.3.下圖中“”所指的距離是（）A. 隨機(jī)誤差項(xiàng) B. 殘差 C. 的離差 D. 的離差4.最大或然準(zhǔn)則是從模型總體抽取該n組樣本觀測(cè)值的（）最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。A.離差平方和 B.均值 C.概率 D.方差5.參數(shù)估計(jì)量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有( )的性質(zhì)。A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性6.參數(shù)的估計(jì)量具備有效

19、性是指（）A. B.為最小C. D.為最小7. 設(shè)為回歸模型中的解釋變量的數(shù)目（不包括截距項(xiàng)），則要使含有截距項(xiàng)的模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為( )A.nk+1 B.nk+1 C.n30 D.n3(k+1)8.已知含有截距項(xiàng)的三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為( )。A.33.33 B.40 9.最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和（）。A.方程的顯著性檢驗(yàn) B.多重共線性檢驗(yàn) C.異方差性檢驗(yàn) D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn)10.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是( )。A.總體平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方

20、和 11.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS12.下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（）。A. B. C. D. 13.產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說明（）。 A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元 B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元14.回歸模型，i = 1，25中，總體方差未知，檢驗(yàn)時(shí)，所用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從（）

21、。A. B. C. D.15.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（）。A. B. C. D.16.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（）。A.F=1 B.F=1 C.F+ D.F=017.線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量是隨機(jī)變量的函數(shù)，即。所以是（）。A.隨機(jī)變量 B.非隨機(jī)變量 C.確定性變量 D.常量18.由 可以得到被解釋變量的估計(jì)值，由于模型中參數(shù)估計(jì)量的不確定性及隨機(jī)誤差項(xiàng)的影響，可知是（）。A.確定性變量 B.非隨機(jī)變量 C.隨機(jī)變量 D.常量19.下面哪一表述是

22、正確的（）。A.線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B.對(duì)模型進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是C.相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個(gè)變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系D.當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系20.在雙對(duì)數(shù)線性模型中，參數(shù)的含義是（）。A.Y關(guān)于X的增長量 B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度 C.Y關(guān)于X的邊際傾向 D.Y關(guān)于X的彈性21.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸方程為，這表明人均收入每增加，人均消費(fèi)支出將增加（）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%22.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。 AX的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化BY

23、關(guān)于X的邊際變化 CX的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 DY關(guān)于X的彈性23.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 D.Y關(guān)于X的邊際變化24.雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率 D.Y關(guān)于X的彈性 25.以下選項(xiàng)中，正確表達(dá)了序列相關(guān)的是（）。A. B. C. D. 26已知不含截距項(xiàng)的三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量

24、為(C )。A.33.33 B.40 27下圖中“”所指的距離是( )A.隨機(jī)誤差項(xiàng) B.殘差 C.的離差 D.的離差28設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出Y不僅與收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)。若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 （C ）。A.1個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.4個(gè)29對(duì)于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若想將含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為 （B ） A.m B.m-1 C.m+1 D.m-k三、多選題：1.下列哪些形式是正確的（）。A. B. C.

25、 D. E. F. G. H.I. J.2. 設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則調(diào)整后的多重可決系數(shù)的正確表達(dá)式有（）。A. B. C. D. E.3.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）。A. B.C. D. E.4.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（）。A.直接置換法 B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法5.在模型中（）。A. 與是非線性的 B. 與是非線性的C. 與是線性的 D. 與是線性的E. 與是線性的6.回歸平方和是指（）。A.被解釋變量的觀測(cè)值Y與其平均值

26、的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與其平均值的離差平方和C.被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的離差的大小E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的離差大小7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（）。A. B. C.只能大于零 D.可能為負(fù)值8.下列方程并判斷模型（）屬于變量呈線性，模型（）屬于系數(shù)呈線性，模型（）既屬于變量呈線性又屬于系數(shù)呈線性，模型（）既不屬于變量呈線性也不屬于系數(shù)呈線性。A. B.C. D.E. F.G.9對(duì)于模型，下列錯(cuò)誤的陳述有（ ）A. 與一定呈負(fù)相關(guān) B. 對(duì)的變化要比對(duì)的變化更加敏感C. 變化一單位，將平均變化1.

27、12個(gè)單位D. 若該模型的方程整體顯著性檢驗(yàn)通過了，則變量的顯著性檢驗(yàn)必然能夠通過E. 模型修正的可決系數(shù)（）一定小于可決系數(shù)（）四、簡答題：1隨機(jī)誤差項(xiàng)包含哪些因素影響。P272線性回歸模型的基本假設(shè)。違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否可以估計(jì)。P30,P56-P573最小二乘法和最大似然法的基本原理。P334普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)及其含義。P36-P375最小樣本容量、滿足基本要求的樣本容量。P64-P656在相同的置信概率下如何縮小置信區(qū)間。P727非線性計(jì)量模型轉(zhuǎn)化成線性模型數(shù)學(xué)處理方法。P74-p758.在下面利用給定的樣本數(shù)據(jù)得到的散點(diǎn)圖中，X、Y分別為解釋變量和被解釋變量

28、。問：各圖中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量之間呈什么樣的變化關(guān)系？9什么是正規(guī)方程組。10給定一元線性回歸模型： （1）敘述模型的基本假定；（2）寫出參數(shù)和的最小二乘估計(jì)公式； （3）說明滿足基本假定的最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；（4）寫出隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無偏估計(jì)公式。11對(duì)于多元線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型： （1）該模型的矩陣形式及各矩陣的含義；（2）對(duì)應(yīng)的樣本線性回歸模型的矩陣形式；（3）模型的最小二乘參數(shù)估計(jì)量。12從經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)兩個(gè)角度說明計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項(xiàng)。13為什么要計(jì)算調(diào)整后的可決系數(shù)？14擬合優(yōu)度檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)的區(qū)別與聯(lián)系。第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方

29、法一、填空題：1.在解釋變量中被忽略掉的因素的影響，變量觀測(cè)值的觀測(cè)誤差的影響，模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響，其他隨機(jī)因素的影響2.零均值，同方差，無自相關(guān)，解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相互獨(dú)立（或者解釋變量為非隨機(jī)變量）3.隨機(jī)誤差項(xiàng)，殘差4.5.有效性或者方差最小性6.線性，無偏性，有效性7.提高樣本觀測(cè)值的分散度，增大樣本容量，提高模型的擬合優(yōu)度8.3個(gè)9.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、方程的顯著性檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)10.被解釋變量觀測(cè)值與其均值，被解釋變量其估計(jì)值與其均值，被解釋變量觀測(cè)值與其估計(jì)值11.模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立12.n30或至少n3（k+1）13.n414

30、.直接置換法、對(duì)數(shù)變換法和級(jí)數(shù)展開法。15.Y*=1/Y X*=1/X ，Y*=+X*16.Y*=ln(Y/(1-Y)，Y*=+X17.218. n319. n2二、單選題：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12C13D14D15A16. C17A18C19D20D21C22. C23. A24D25A26C27C28C29B三、多選題：1BEFH2BC3BC4ABC5ABCD6BCD7AD8DG ABCG G EF9ABCD四、簡答題：1. 答：隨機(jī)誤差項(xiàng)主要包括下列因素的影響：（1）代表未知的影響因素；（2）代表殘缺數(shù)據(jù)；（3）代表

31、眾多細(xì)小影響因素；（4）代表數(shù)據(jù)觀測(cè)誤差；（5）代表模型設(shè)定誤差；（6）變量的內(nèi)在隨機(jī)性。2答：（1）解釋變量是非隨機(jī)的或固定的，且相互之間互不相關(guān)（無多重共線性）。（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)具有零均值、同方差及不序列相關(guān)，即E()=0 i=1,2,n Var()= i=1,2,nCov()=0 ij i,j=1,2,n（3）隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)。即 Cov()=0 j=1,2,k i=1,2,n（4）隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布。即 N(0, )i=1,2,n3答：最小二乘法的基本原理是當(dāng)從模型總體隨機(jī)抽取n組樣本觀測(cè)值后，最合理的參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該使得模型能最好地?cái)M合樣本數(shù)據(jù)。最大或然法的基本原理是當(dāng)從

32、模型總體隨機(jī)抽取n組樣本觀測(cè)值后，最合理的參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該使得從模型中抽取該n組樣本觀測(cè)值的概率最大。4答：線性。所謂線性是指參數(shù)估計(jì)量是的線性函數(shù)。無偏性。所謂無偏性是指參數(shù)估計(jì)量的均值（期望）等于模型參數(shù)值，即，。有效性。參數(shù)估計(jì)量的有效性是指在所有線性、無偏估計(jì)量中，該參數(shù)估計(jì)量的方差最小。5答：最小樣本容量，即從最小二乘原理和最大或然原理出發(fā)，欲得到參數(shù)估計(jì)量，不管其質(zhì)量如何，所要求的樣本容量的下限。樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數(shù)目（包括常數(shù)項(xiàng)）。即雖然當(dāng) 時(shí)可以得到參數(shù)估計(jì)量，但除了參數(shù)估計(jì)量質(zhì)量不好以外，一些建立模型所必須的后續(xù)工作也無法進(jìn)行。一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，當(dāng)或者至少時(shí)，才能說

33、滿足模型估計(jì)的基本要求。6答：（1）增大樣本容量n；（2）提高模型的擬合優(yōu)度，減少殘差平方和；（3）提高樣本觀測(cè)值的分散度。7. 答：直接置換法、對(duì)數(shù)（函數(shù)）變換法和級(jí)數(shù)展開法。8答：a圖呈無規(guī)律變化；b圖中當(dāng)X增加時(shí)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差也隨之增大；c圖中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與X的變化無關(guān)；d圖中當(dāng)X增加時(shí)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與之呈U形變化。9答：正規(guī)方程組是根據(jù)最小二乘原理得到的關(guān)于參數(shù)估計(jì)值的線性代數(shù)方程組。10答：（1）零均值，同方差，無自相關(guān)，解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相互獨(dú)立（或者解釋變量為非隨機(jī)變量）（2），（3）線性即，無偏性即，有效性即（4），其中11. 答：（1）； （2）；（3）。12.

34、 答：從數(shù)學(xué)角度，引入隨機(jī)誤差項(xiàng)，將變量之間的關(guān)系用一個(gè)線性隨機(jī)方程來描述，用隨機(jī)數(shù)學(xué)的方法來估計(jì)方程中的參數(shù)；從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度，客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是十分復(fù)雜的，是很難用有限個(gè)變量、某一種確定的形式來描述的，這就是設(shè)置隨機(jī)誤差項(xiàng)的原因。13. 答：剔除樣本容量和解釋變量個(gè)數(shù)的影響。14. 答：區(qū)別：它們是從不同原理出發(fā)的兩類檢驗(yàn)。擬合優(yōu)度檢驗(yàn)是從已經(jīng)得到估計(jì)的模型出發(fā)，檢驗(yàn)它對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度，方程顯著性檢驗(yàn)是從樣本觀測(cè)值出發(fā)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ涂傮w線性關(guān)系的顯著性。聯(lián)系：模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度高，模型總體線性關(guān)系的顯著性就強(qiáng)?？赏ㄟ^統(tǒng)計(jì)量之間的數(shù)量關(guān)系來加以表示：。第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（

35、下）一、填空題：1.在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為_問題，給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。2.檢驗(yàn)樣本是否存在多重共線性的常見方法有：_和逐步回歸法。3.處理多重共線性的方法主要有兩大類：_和_。4.普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法都是_的特例。5.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，可表示為_。6.工具變量法并沒有改變?cè)Ｐ停皇窃谠Ｐ偷膮?shù)估計(jì)過程中用工具變量“替代” _。7.對(duì)于模型，i=1,2,n，若用工具變量代替其中的隨機(jī)解釋變量，則采用工具變量法所得新的正規(guī)方程組僅僅是將原正規(guī)方程組中的方程用方程_代替，而其他方程則保持不變。8.狹義工具變量法參數(shù)

36、估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)是小樣本下_，大樣本下_。9.對(duì)于線性回歸模型，i=1,2,n，其矩陣表示為。若用工具變量代替其中的隨機(jī)解釋變量，則采用工具變量法所得參數(shù)估計(jì)量的矩陣表示為_，其中被稱為_。10.以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在_。11.以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在_。二、單選題：1.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測(cè)值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。A.方差非齊性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差2.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。A.多

37、重共線性 B.異方差性 C.序列相關(guān) D.高擬合優(yōu)度3.戈德菲爾德匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（）。A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差4.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法5.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（）。A.無偏且有效 B.無偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效6.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計(jì)量為（）。A. B. C. D.7對(duì)于模型，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，則用權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）。A. B. C.

38、 D. 8.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法 9.用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是()。A.0DW1 B.1DW1 C.2DW2 D.0DW410.已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（）。A.0 B.-1 C.1 11.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于()。A.0 B.1 C.2 D.412.在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dLDW4.32=F0.05(1,

39、21)拒絕假設(shè)H0：，接受對(duì)立假設(shè)H1：。統(tǒng)計(jì)意義：說明在95%的置信概率下，回歸方程所能解釋的方差顯著大于未能解釋的方差，Y與X之間存在顯著的線性關(guān)系。經(jīng)濟(jì)意義：說明在95%的置信概率下，人均居民消費(fèi)支出與人均GDP之間存在顯著的線性關(guān)系。變量的顯著性檢驗(yàn)提出假設(shè) H0： H1： 計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 53.47568 2.08 = 拒絕假設(shè)H0：, 接受對(duì)立假設(shè)H1： 統(tǒng)計(jì)意義：在95置信概率下，顯著異于零，模型通過T檢驗(yàn)；經(jīng)濟(jì)意義：在95置信概率下，人均GDP是人均居民消費(fèi)支出的顯著影響變量。 （3）異方差檢驗(yàn)G-Q檢驗(yàn)命令：sort x smpl 1978 1986 ls y c x得到回歸

40、結(jié)果的殘差平方和1278.497 smpl 1992 2000 ls y c x得到回歸結(jié)果的殘差平方和3001.256所以，模型在5%的顯著水平下不存在異方差。（4）序列相關(guān)檢驗(yàn)DW檢驗(yàn)DW=0.5506 因?yàn)?0DW 所以存在一階正相關(guān)，需要處理序列相關(guān)。 廣義差分法：（注意在此之前要調(diào)整回原順序） 命令： ls y c x ar(1) 得到以下回歸結(jié)果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample(adjusted): 1979 2000Included observations: 22 after adjusting endpoint

41、sConvergence achieved after 3 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C221.342929.561577.4875220.0000X0.3814640.01212431.464570.0000AR(1)0.6328600.1489584.2485700.0004R-squared0.996775 Mean dependent var928.4909Adjusted R-squared0.996436 S.D. dependent var372.6339S.E. of regression22

42、.24612 Akaike info criterion9.168336Sum squared resid9402.911 Schwarz criterion9.317115Log likelihood-97.85170 F-statistic2936.586Durbin-Watson stat1.602492 Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots .63再次檢驗(yàn)序列相關(guān)：DW=1.602492 DW 2.042 = 10.43388 2.042 = 所以，拒絕假設(shè)H0: bi = 0, 接受對(duì)立假設(shè)H1: bi0 統(tǒng)計(jì)意義：在95置信概率下，b

43、1、b2都顯著地不等于0，X1、X2對(duì)Y的彈性系數(shù)都顯著不為0。經(jīng)濟(jì)意義：在95置信概率下，農(nóng)村居民家庭人均經(jīng)營收入和其他收入對(duì)人均消費(fèi)支出的彈性系數(shù)都顯著不為0。 解：=0.796507統(tǒng)計(jì)意義：在LNY的總變差中，有79.6507%可以由LNX1和LNX2做出解釋?；貧w方程對(duì)于樣本觀測(cè)點(diǎn)的擬合效果良好。經(jīng)濟(jì)意義：在農(nóng)村居民家庭人均消費(fèi)支出的對(duì)數(shù)的總變差中，有79.6507%可以由農(nóng)村居民家庭人均經(jīng)營收入和其他收入的對(duì)數(shù)做出解釋。= = 0.781971統(tǒng)計(jì)意義：用方差而不用變差，考慮到自由度，剔除解釋變量數(shù)目與樣本容量的影響，使具有不同樣本容量和解釋變量數(shù)目的回歸方程可以對(duì)擬合優(yōu)度進(jìn)行比較

44、。解：提出假設(shè)H0: b1 =b2= 0 H1: b1、b2不全為0計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量：3.34=F0.05(2,28)所以，拒絕假設(shè)H0: b1 =b2= 0，接受對(duì)立假設(shè)H1: b1、b2不全為0。統(tǒng)計(jì)意義：在95的置信概率下，LNY與LNX1和LNX2之間的線性關(guān)系顯著成立。經(jīng)濟(jì)意義：在95的置信概率下，農(nóng)村居民家庭人均消費(fèi)支出與人均經(jīng)營收入和其他收入之間的線性關(guān)系是顯著的。解：提出假設(shè)H0: = 0(不存在一階自回歸) H1: 0(存在一階自回歸)計(jì)算DW統(tǒng)計(jì)量：DW = = 1.964715 由于DW = 1.9647152，可以肯定模型不存在自相關(guān)。 或者，由于dU0.05, 31,3

45、=1.57DW= 1.9647152.43 = 4- dU0.05, 31,3，所以，在95置信概率下，認(rèn)為模型不存在自相關(guān)。（3）答：從OLS回歸的殘差平方項(xiàng)e2與LNX2的散點(diǎn)圖可以看出，模型可能存在遞增型異方差。（4）答：在完成子樣本的回歸之后，如繼續(xù)進(jìn)行子樣本的回歸，重新定義樣本區(qū)間的命令格式為：smpl 20 31解：提出假設(shè)H0: H1:由于F = = =0.203827 / 0.064960 = 3.13773，但是在5的顯著性水平下，不能拒絕兩個(gè)子樣本方差相同的假設(shè)，也即模型隨機(jī)干擾項(xiàng)不存在異方差。（5）解：用加權(quán)最小二乘法得到的最后的回歸結(jié)果為：LN = 1.227831 +

46、 0.375749 LNX1 + 0.510134 LNX2(4.130084) (6.611842) (28.68396)R2=0.999990 =0.999989和OLS法的回歸結(jié)果進(jìn)行比較，我們可以發(fā)現(xiàn)，用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行回歸，無論是變量LNX1和LNX2對(duì)應(yīng)的回歸系數(shù)的顯著性，還是整個(gè)模型的擬合優(yōu)度，都有顯著地改善。所以，盡管在5的顯著性水平下，不能認(rèn)為模型隨機(jī)干擾項(xiàng)存在異方差，但是如果采用加權(quán)最小二乘法估計(jì)方程，仍可以取得更好的回歸效果。這反過來說明，模型可能存在微弱的異方差。解：上述用加權(quán)最小二乘法得到的回歸方程沒有通過序列相關(guān)性檢驗(yàn)。因?yàn)镈W值偏小，可能存在正自相關(guān)。這可能是由

47、于對(duì)各個(gè)樣本點(diǎn)按照解釋變量LNX2排序而引起的。第四章 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法一、填空題： 1.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中一個(gè)隨機(jī)變量可能在結(jié)構(gòu)方程中是因變量，而在另一個(gè)結(jié)構(gòu)方程中又是解釋變量。于是造成_，違背了OLS的基本假定。2.在聯(lián)立方程模型中，_既可作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。3.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨(dú)立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于_，每個(gè)_變量都分別由一個(gè)方程來描述。 4.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，模型中的結(jié)構(gòu)方程可以分類為_和_，在對(duì)模型結(jié)構(gòu)式進(jìn)行識(shí)別時(shí)，只需要識(shí)別前一種方程。5.如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有_組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識(shí)別；如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有_組參數(shù)估

48、計(jì)量，稱其為過渡識(shí)別。6.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)方法有_估計(jì)方法與_估計(jì)方法兩大類。7.單方程估計(jì)方法按其原理又分為兩類_和_。 8.二階段最小二乘法是_和_的結(jié)合。9.聯(lián)立方程計(jì)量模型在完成估計(jì)后，還需要進(jìn)行檢驗(yàn)，包括_檢驗(yàn)和_檢驗(yàn)。 10.聯(lián)立方程計(jì)量模型的系統(tǒng)檢驗(yàn)主要有_檢驗(yàn)、_檢驗(yàn)、_檢驗(yàn)和_檢驗(yàn)。11.在聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)方法中，參數(shù)估計(jì)量為_估計(jì)方法的結(jié)果；為_估計(jì)方法的結(jié)果；_估計(jì)方法的結(jié)果。12.將下面的二階段最小二乘法和間接最小二乘法的參數(shù)估計(jì)結(jié)果等價(jià)的證明補(bǔ)齊。證：顯然只需證明=兩端同時(shí)左乘，則有_兩端同時(shí)右乘，則有_=_ 二、單選題：1.（）是具有一

49、定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。 A.外生變量 B.內(nèi)生變量 C.先決變量 D.滯后變量2.在聯(lián)立計(jì)量模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（）。 A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.先決變量 3.先決變量是（）的合稱。A.外生變量和滯后內(nèi)生變量 B.內(nèi)生變量和外生變量 C.外生變量和虛擬變量 D.解釋變量和被解釋變量4.生產(chǎn)函數(shù)是（）。A.恒等式 B.制度方程式 C.技術(shù)方程 D.定義方程5.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是先決變量，也可以是（）。A.外生變量 B.滯后變量 C.內(nèi)生變量 D.外生變量和內(nèi)生變量6.簡化式模型

50、就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為（）。 A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系 B.先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 C.滯后變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 D.外生變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型7.簡化式模型是用所有（）作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量。A.外生變量 B.先決變量 C.虛擬變量 D.滯后內(nèi)生變量8.簡化式參數(shù)反映其對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（）。A.直接影響 B.直接影響與間接影響之和C.間接影響 D.直接影響與間接影響之差9.當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是（）。A.可識(shí)別的 B.不可識(shí)別的 C.過度識(shí)別 D.恰好識(shí)別10.如果一個(gè)模型中的（）隨機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方

51、程模型系統(tǒng)是可以識(shí)別的。A.一個(gè) B.所有 C.二個(gè) D.三個(gè)或以上11.在一個(gè)結(jié)構(gòu)式模型中，假如有個(gè)結(jié)構(gòu)方程需要識(shí)別，其中個(gè)方程過渡識(shí)別，個(gè)方程恰好識(shí)別，個(gè)方程不可識(shí)別。，則該聯(lián)立方程模型是( )。A.過度識(shí)別 B.恰好識(shí)別 C.不可識(shí)別 D.部分不可識(shí)別12.如果聯(lián)立方程中一個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，則稱該隨機(jī)方程為（）。A.不可識(shí)別 B.恰好識(shí)別 C.過度識(shí)別13.聯(lián)立方程模型中，如果某一個(gè)方程具有一組參數(shù)估計(jì)量，則該方程為（）。A.不可識(shí)別 B.恰好識(shí)別C.過度識(shí)別 D.模型可識(shí)別14.如果聯(lián)立方程模型中兩個(gè)結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（）。A.二者之一可以識(shí)別

52、B.二者均可以識(shí)別C.二者均不可識(shí)別 D.不確定15.如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程（）。A.恰好識(shí)別 B.不可識(shí)別C.過度識(shí)別 D.不確定16.表示模型系統(tǒng)中先決變量的個(gè)數(shù)（含常數(shù)項(xiàng)），表示第個(gè)方程中先決變量的個(gè)數(shù)（含常數(shù)項(xiàng)），表示第個(gè)方程中內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)當(dāng)識(shí)別的階條件為：，則表示（）。 A.第個(gè)方程恰好識(shí)別 B.第個(gè)方程不可識(shí)別 C.第個(gè)方程過度識(shí)別 D.第個(gè)方程具有唯一統(tǒng)計(jì)形式 17.下面有關(guān)聯(lián)立方程計(jì)量模型的哪一說法是錯(cuò)誤的（）。A. 在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量受模型中的其他內(nèi)生變量和前定變量的影響，同時(shí)又影響其他內(nèi)生變量B. 結(jié)構(gòu)參數(shù)一定是從簡化式參數(shù)計(jì)算

53、而來的C. 模型的簡化式是從模型的結(jié)構(gòu)式導(dǎo)出的D. 聯(lián)立方程模型的任何一種估計(jì)方法，均要求被估計(jì)的模型系統(tǒng)是可識(shí)別的18.在下列模型中投資函數(shù)的識(shí)別情況是（）。A.不可識(shí)別 B.恰好識(shí)別 C.過度識(shí)別 D.不確定19.對(duì)于聯(lián)立方程模型，若在第1個(gè)方程中被解釋變量為，解釋變量全部為先決變量；在第2個(gè)方程中被解釋變量為，解釋變量中除了作為第1個(gè)方程被解釋變量的內(nèi)生變量外，全部為先決變量；第3個(gè)方程依次類推。這類模型稱為（）。A.結(jié)構(gòu)式模型 B.簡化式模型C.遞歸系統(tǒng)模型 D.經(jīng)典模型20.對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：（）。A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法 B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估

54、計(jì)法C.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D.工具變量法和間接最小二乘法21.能同時(shí)對(duì)聯(lián)立方程的全部方程進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)得到所有方程的參數(shù)估計(jì)量的方法是( )。A.單方程估計(jì)方法 B.系統(tǒng)估計(jì)方法 C.有限信息估計(jì)方法 D.二階段最小二乘法22.如果某個(gè)結(jié)構(gòu)方程是恰好識(shí)別的，估計(jì)其參數(shù)可用（）。A.最小二乘法 B.極大似然法C.廣義差分法 D.間接最小二乘法23.聯(lián)立方程模型中既可適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，又可適用于過度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計(jì)方法是（）。A.狹義的工具變量法 B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法 D.簡化式方法24.間接最小二乘法只適用于（）的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)。A.恰好識(shí)別

55、 B.過度識(shí)別C.不可識(shí)別 D.充分識(shí)別25.考察下述聯(lián)立方程模型Y1= a1Y2+ b1 Z1+c1Z2+ u 1Y2= a2Y1+ b2 Z3+u2如果用工具變量法估計(jì)該模型的第一個(gè)方程，則最宜作為Y2的工具變量的是（）。A.Z1 B.Z2 C. Z3 D.與Y2高度相關(guān)的某一另外變量26.間接最小二乘法也是一種（）。A.工具變量法 B.結(jié)構(gòu)式估計(jì)方法 C.簡化式估計(jì)方法27.可以用于聯(lián)立計(jì)量模型方程間誤差傳遞檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量是（）。A.均方百分比誤差 B.F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 C.均方根誤差 D.模型內(nèi)生變量的預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值之間的相對(duì)誤差三、多選題：1.與單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型相比，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)

56、模型的特點(diǎn)是（）。A.適用于某一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究B.適用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究C.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的單項(xiàng)因果關(guān)系D.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間相互依存、相互因果的關(guān)系E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)系F.用一組方程來描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間的數(shù)量關(guān)系2.對(duì)于聯(lián)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，若我們依然采用單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的方法來進(jìn)行估計(jì)會(huì)出現(xiàn)哪些問題？（）A.隨機(jī)解釋變量問題B.損失變量信息問題C.工具變量問題D.損失方程之間的相關(guān)信息問題 E.結(jié)構(gòu)式估計(jì)問題3.下列哪些變量屬于先決變量（）。 A.內(nèi)生變量 B.隨機(jī)變量 C.滯后內(nèi)生變量 D.外生變量 E.工具變量4.聯(lián)立方程

57、計(jì)量模型每一個(gè)結(jié)構(gòu)方程中的解釋變量可以是（）。A. 外生變量 B. 滯后內(nèi)生變量 C. 虛擬變量 D. 滯后外生變量E. 模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量5.隨機(jī)方程包含（）四種方程。 A.行為方程 B.技術(shù)方程 C.經(jīng)驗(yàn)方程 D.制度方程 E.統(tǒng)計(jì)方程6.一個(gè)完備的結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示為（）。A. B. C. D. E. F.G.7.下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中消費(fèi)函數(shù)所在方程(即第二個(gè)方程)的類型為（）。 A.技術(shù)方程式 B.制度方程 C.恒等式 D.行為方程E.結(jié)構(gòu)式方程 F.隨機(jī)方程G.線性方程 H.包含有隨機(jī)解釋變量的方程8.簡化式模型的矩陣表示為（）。A. B. C. D. E.9.簡化式

58、模型中的各個(gè)簡化式方程（）。A.解釋變量都是先決變量B.方程中的參數(shù)反映相應(yīng)的先決變量對(duì)被解釋變量的間接影響C.在滿足線型回歸模型的基本假設(shè)下簡化式參數(shù)的最小二乘估計(jì)具有線性、無偏性、有效性。D.從簡化式參數(shù)中計(jì)算出來的結(jié)構(gòu)參數(shù)也具有無偏性。10.聯(lián)立方程中結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài)有（）。不可識(shí)別 B.恰好識(shí)別 C.過度識(shí)別11.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件，表述正確的有（）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定可以識(shí)別 C.方程識(shí)別的階條件和秩條件相互獨(dú)立 D.秩條件成立時(shí)，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識(shí)別還是過度識(shí)別12.對(duì)聯(lián)立方程模型的單方程參數(shù)估計(jì)法包括（）。

59、 A.工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似然估計(jì)法 D.二階段最小二乘法 E.三階段最小二乘法 13.聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)法中，適用于恰好識(shí)別結(jié)構(gòu)方程的方法有（）。A.狹義的工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息最大或然法 D.二階段最小二乘法 14.在某個(gè)結(jié)構(gòu)方程過度識(shí)別的條件下，不適用的估計(jì)方法是（）。A.間接最小二乘法 B.工具變量法C.二階段最小二乘法 D.有限信息極大似然法15.用二階段最小二乘法估計(jì)結(jié)構(gòu)方程一般要求（）。A.結(jié)構(gòu)方程一定是過度識(shí)別的B.相應(yīng)的簡化式方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足線性模型的基本假定C.模型中所有的先決變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性D.樣

60、本容量足夠大16.兩階段最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)有（）。A.小樣本下有偏 B.大樣本下漸近無偏 C.有效性17.聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計(jì)法（）。A.主要有三階段最小二乘法和完全信息最大似然法B.比單方程估計(jì)法利用更多的信息，因而更為有效C.對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)結(jié)構(gòu)方程中存在的關(guān)系誤差十分敏感D.要求有更大的樣本容量E.估計(jì)過程比單方程估計(jì)法更為復(fù)雜和困難18.系統(tǒng)估計(jì)方法有( )。A.三階段最小二乘法 B.二階段最小二乘法 C.完全信息最大或然法19.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的參數(shù)估計(jì)普遍采用普通最小二乘法的原因是（）。A.小樣本特性 B.大樣本特性 C.充分利樣本數(shù)據(jù)信息 D.確定性誤差傳遞 E.樣