計量經(jīng)濟學-計量經(jīng)濟學考試卷B及答案【大學考試試題】

1、計量經(jīng)濟學-計量經(jīng)濟學考試卷 B及答案【大學考試試題】計量經(jīng)濟學考試卷（B）適用專業(yè)：考試日期： 考試方式：閉卷 考試時間：120分鐘 總分：100分一、單選題（共15小題，每小題2分，共30分）1、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1,則表明模型中存在（）A、異方差性B 、序列相關(guān) C 、多重共線性D 、擬合優(yōu)度2、在經(jīng)典線性回歸模型中 （K為自變量個數(shù)，n為樣本個數(shù)），修正擬合優(yōu)度 R2與擬合優(yōu)R2 TOC o 1-5 h z 的關(guān)系正確的是（）2n 1_2 2_2A R 1 （1 R ） B 、R2 1 R2n k 12 n 122n2C R （1 R ）

2、D 、 R 1 （1 R ）n k 1n k 13、在修正異方差的方法中，不正確的是（）A、加權(quán)最小二乘法C、對模型的對數(shù)變換法4、在一元經(jīng)典線性回歸模型中,B、對原模型變換的方法D、兩階段最小二乘法?T 服從的分布是（）u（）A t(n 2) B 、t(n 1) C2、.N（0,） D 、以上都不正確5、下列對擬合優(yōu)度 R2在含常數(shù)項模型中描述 不正確的是（）A 0 R2 12R R2值越大，模型擬合得越好2G R2值越小，模型擬合得越好6、經(jīng)典線性回歸模型中，關(guān)于最小二乘估計量具有的特性完全正確的是（）A 線性性BC最小方差性D無偏性以上特性都具有7、已知模型的形式為y 12X,在用實際數(shù)

3、據(jù)對模型的參數(shù)進行估計的時候，測得DW統(tǒng)計量為0.6453，則廣義差分變量是（）A、yt0.6453y-，Xt0.6453X1 B、Vt0.6774yt 1, Xt0.6774x1c、 yt yt i , % * id、yt 0.05yt 1, Xt 0.05為 18、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯誤的有（）A、它們都是由某種期望模型演變形成的B、它們最終都是一階自回歸模型C、它們的經(jīng)濟背景不同D、都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用OLS方法進行估計9、在簡單線性回歸分析模型中，認為具有一定概率分布的隨機變量是（）A、內(nèi)生變量B、外生變量C、虛擬變量 D、先決變量計量經(jīng)

4、濟學-計量經(jīng)濟學考試卷 B及答案【大學考試試題】2D R2是指回歸平方和占總離差平方和的比重 TOC o 1-5 h z 10、在線性回歸模型中，斜率系數(shù)表示（）A、y對x的彈性B、當x增加一個單位，y的改變量C、當y增加一個單位，x的改變量D、比值y/x11、擬合優(yōu)度R2 0.8,說明回歸直線能解釋被解釋變量總變差的：（）A、80%B、64%C、20%D、89%12、根據(jù)樣本資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為Iny? 0.2 0.75Inxi ,這表明人均收入每增加 1%人均消費支出將增加（）A、0.2%B、0.75%C、 2%D、7.5%13、一元經(jīng)典線性回歸模型中，隨機擾

5、動項方差的無偏估計量是（）nnnn2222essei 1i 1i 1i 1A、 n 1B、nC、n 2D、n 314、在作殘差檢驗時，如果發(fā)現(xiàn)殘差平方項與自變量有顯著關(guān)系，則認為存在（）A、異方差性 B、自相關(guān) C、多重共線性 D、以上說法都不正確15、假設(shè)用OLS法得到的樣本回歸直線為yiZ?2xi ,以下說法不正確的是（）a、 i 0b、（x,y）一定在回歸直線上c、？ yd、cov（x, i） 0二、判斷題（共10小題，每小題1分，共10分）1、虛擬變量系數(shù)顯著性的檢驗與其他數(shù)量變量是一樣的。2、樣本可決系數(shù)高的回歸方程一定比樣本可決系數(shù)低的回歸方程更能說明解釋變量對被解 釋變量的解釋能

6、力。3、如果一個方程不可識別，則2SLS法對這個方程是不適用的。4、當模型中出現(xiàn)異方差、自相關(guān)和多重共線性時，最小二乘估計將是有偏的，并不再具有有效性。5、格蘭杰因果關(guān)系檢驗的原假設(shè)是被檢驗的變量之間存在因果關(guān)系。6、只要解釋變量個數(shù)大于1,調(diào)整的樣本可決系數(shù)的值一定比未調(diào)整的樣本可決系數(shù)小，且可能為負值。7、Almon多項式法主要是針對無限期分布滯后模型，主要是通過Almon變換，定義新變量,減少解釋變量個數(shù)，從而估計出參數(shù)。8、假定個人服裝支出同收入水平和性別有關(guān)，由于性別是具有兩種屬性（男、女）的定性 因素，因此，用虛擬變量回歸方法分析性別對服裝支出的影響時，需要引入兩個虛擬變量。9、實

7、際中，許多滯后模型都可以轉(zhuǎn)化為自回歸模型，自回歸模型是經(jīng)濟生活中更常見的模型。10、若引入虛擬變量為了反映截距項的變動，則應(yīng)以加法方式引入虛擬變量。三、簡答題：（共4小題，每小題5分，共20分）1、聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的識別狀況可以分為幾類？其含義各是什么？2、多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？試說明在證明最小二乘估計量的無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設(shè)起了作用？計量經(jīng)濟學-計量經(jīng)濟學考試卷 B及答案【大學考試試題】3、模型中引入虛擬變量的作用是什么？有哪幾種基本的引入方式，它們各適用于什么情況？4、應(yīng)用計量經(jīng)濟學方法，建立計量經(jīng)濟模型并用于研究客觀經(jīng)濟現(xiàn)象，一般可以分為哪些步驟？四、模

8、型識別(共 1小題，每小題15分，共15分)下面是一完備的聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型：Y 0iM t iCt2 1t itMt 0lYt3Ft2t1、指出該聯(lián)立模型中的內(nèi)生變量、外生變量與先決變量。2、分析每一個方程是否為不可識別，過度識別或恰好識別的？整個模型系統(tǒng)是否可以 識別？五、解答題(共3小題，其中1、2化成標準的線性*II型，每小題 5分，共15分)1、Q AL K eux u2、y e3、設(shè)模型乂X Ut中的隨機項有一階自相關(guān)，形式為UtUt1 Vt,其中 已知，M符合經(jīng)典線性回歸模型的假定。試采用適當?shù)淖儞Q，消除自相關(guān)。六、解答題(共2小題，每小題5分，共10分)(1)試推導出k元線

9、性回歸模型中 R2與R2的關(guān)系；(2)對于模型：yi% Ui存在異方差，形式為 var(Uj)2x2,試進行適當變換消除異方差，并證明之。計量經(jīng)濟學-計量經(jīng)濟學考試卷 B及答案【大學考試試題】計量經(jīng)濟學試卷考（B）參考答案一、單選題（共15小題，每小題2分，共30分）1、C2、A3、D4、A 5、C6、D7、B 8、D9、A10、B11、A12、 B 13、 C 14、 A 15、 D二、判斷題（共10小題，每小題1分，共10分）1、， 2、x 3、， 4、x 5、x 6、，7、x 8、X 9、， 10、，三、簡答題：（共4小題，每小題5分，共20分）1、聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的單方程估計有哪

10、些主要的方法？其適用條件是什么？、 TOC o 1-5 h z 答：單方程估計的主要方法有：狹義的工具變量法（ IV）,間接最小二乘法（ILS）,兩 階段最小二乘法（2SLS）。（ 3分）狹義的工具變量法和間接最小二乘法只適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程的估計。兩階段最小二乘法既適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識別的結(jié)構(gòu)方程。（2分）2、多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？試說明在證明最小二乘估計量的無偏性和有效性 的過程中，哪些基本假設(shè)起了作用？答：多元線性回歸模型的基本假設(shè)是針對隨機干擾項與針對解釋變量兩大類的假設(shè)。針對隨機干擾項的假設(shè)有：零均值，同方差，無序列相關(guān)且服從正態(tài)分布。針對解釋變量

11、的假設(shè)有：解釋變量應(yīng)具有非隨機性，如果是隨機的，則不能與隨機干擾項相關(guān)；各解釋變量之間不存在（完全）線性相關(guān)關(guān)系。（3分）在證明最小二乘估計量的無偏性中，利用了解釋變量非隨機性與隨機干擾項不相關(guān)的假定；在有效性的證明中，利用了隨機干擾項同方差且無序列相關(guān)的假定。（2分）3、模型中引入虛擬變量的作用是什么？有哪幾種基本的引入方式，它們各適用于什么情況？答：在模型中引入虛擬變量，主要是為了尋找某些定性因素對解釋變量的影響。（1分）加法方式與乘法方式是最主要的引入方式，（2分）前者主要適用于定性因素對截距項產(chǎn)生影響的情況，后者主要適用于定性因素對斜率項產(chǎn)生影響的情況。除此之外，還可以加法與乘法組合的

12、方式引入虛擬變量，這是可測度定性因素對截距項與斜率項同時產(chǎn)生影響的情 況。（2分） 4、答： （1）建立模型；（1分）（2）樣本數(shù)據(jù)的收集；（1分）（3）模型參數(shù)的估計；（1分）（4）模型的檢驗；（1分）（5）經(jīng)濟計量模型的應(yīng)用。（1分）四、模型識別（15分）解：1、內(nèi)生變量為 Mt 、Y；外生變量為F!、Ct、It和常數(shù)項；先決變量為 P、&、It和常數(shù)項。2、容易寫出聯(lián)立模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣:（2分）（5分）模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量的數(shù)目為g=2,先決變量的數(shù)目為k=3 （包括常數(shù)項）。對第一個方程，0 0,因此，秩（。）1g 1,即等于內(nèi)生變量個數(shù)減（3分）1,該方程可以識別。又因為 k k1

13、1 g1 1,因此第一個方程恰好識別。計量經(jīng)濟學-計量經(jīng)濟學考試卷 B及答案【大學考試試題】對第二個方程，（0 0）12 ,因此，秩（00）1 g 1,所以該方程可以識別。又因為k k2 4 2 2 g2 1,所以過度識別。（3分）綜合以上結(jié)果，該聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型是可以識別的。 五、解答題（共3小題，其中1、2化成標準的線性模型，（2分）每小題5分，共15分）1、解：兩邊取對數(shù)得：InQ InAInLInK U（2 分）令：Y InQ, 0InA, X1 InL,X2則原模型可化為:（2分）Y 0 InLInK U（1分）2、解：兩邊取對數(shù),可得： Iny（2分）令：y*Iny , （1分）則模型可化為:y*3、解:模型形式為:ytXt（1）兩邊同乘以得:ytXtUt（2）（1分）（1） - （2）得:ytyt（1（XtXt）（Ut（1分）Nt，*Xt（XtXt）,（1）（2分）（2分）則模型變換為:*yt*XtVt（1分）六、解答