小型銀行智能化風(fēng)控與數(shù)據(jù)平臺建設(shè)的一些設(shè)計思路

1、小型銀行智能化風(fēng)控與數(shù)據(jù)平臺建設(shè)的一些設(shè)計思路對于一家典型的小型傳統(tǒng)商業(yè)銀行，在其線上信貸業(yè) 務(wù)風(fēng)控與數(shù)據(jù)管理平臺建設(shè)的設(shè)計過程中，我們結(jié)合小型 商業(yè)銀行開展線上信貸業(yè)務(wù)的特點、以及小型商業(yè)銀行建 設(shè)前沿性的智能化數(shù)字化決策系統(tǒng)的局限性等，將整個平 臺建設(shè)放在為銀行線上信貸業(yè)務(wù)搭建完整的數(shù)字化風(fēng)控體 系這個維度下予以充分的考慮。整個設(shè)計的首要宗旨，就是要在基本滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的 前提下，以低成本快上線的方式，選擇首先需要滿足的核 心功能，留下合理的系統(tǒng)框架以為后期隨業(yè)務(wù)拓展而需拓 展的系統(tǒng)功能提供方便。所以筆者認(rèn)為這項設(shè)計是很好地 符合了小型商業(yè)銀行快速推進(jìn)線上信貸業(yè)務(wù)數(shù)字化風(fēng)控體 系建設(shè)的創(chuàng)新實

2、踐。一,小型商業(yè)銀行開展線上信貸業(yè)務(wù)的一些特點分析首先是小型商業(yè)開展線上信貸業(yè)務(wù)，很難有自己能夠 控制的獲客場景，往往不得不依靠獲客渠道的合作。這種 合作渠道有可能是純線上的，也有可能是線上線下結(jié)合的。 因此通過合作渠道獲取客戶時候帶來的業(yè)務(wù)進(jìn)件數(shù)據(jù)，一 定是很分散很難標(biāo)準(zhǔn)化，相應(yīng)的風(fēng)控審批決策流程，也是 各自為政，很難單從銀行自身的角度滿足合理方便的規(guī)范。即使是通過各種合作渠道獲客，小型商業(yè)銀行在合作 過程中也容易處于市場上的相對弱勢地位，很難與互聯(lián)網(wǎng) 大廠進(jìn)行深度合作，并且從排除風(fēng)險集中度的角度出發(fā)， 較多情況是與多家較小規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)平臺和場景進(jìn)行合 作，由此帶來業(yè)務(wù)過程中的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題和

3、數(shù)據(jù)故障問題 則更為顯得突出。小型商業(yè)銀行當(dāng)前階段開展線上信貸業(yè)務(wù)的探索，自 身數(shù)字化風(fēng)控能力較弱，通過各種合作的戰(zhàn)略意圖應(yīng)該是 長期能力的建設(shè)上，現(xiàn)階段智能化數(shù)據(jù)模型本身可以通過 脫敏數(shù)據(jù)由第三方開發(fā)，銀行自己則須重點抓數(shù)據(jù)治理管 理、數(shù)據(jù)分析能力和模型管理能力。同時從合規(guī)和數(shù)據(jù)安 全的角度，數(shù)據(jù)特征提取和數(shù)據(jù)模型部署則必須掌握在自 己手中。從風(fēng)控的實用效果和數(shù)據(jù)獲得的實際情況出發(fā)，小型 商業(yè)銀行很難進(jìn)行大范圍疑似客戶的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、各種流式 計算、各種前端行為埋點的機(jī)器學(xué)習(xí)等當(dāng)前屬于相對高精 尖的人工智能，合適的做法更多應(yīng)該是與第三方大數(shù)據(jù)供 應(yīng)商合作，通過調(diào)用經(jīng)過整合加工的夕陪B實時數(shù)據(jù)并結(jié)

4、合 行內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，尤其是結(jié)合渠道場景經(jīng)驗部署各種反欺詐 甄別策略。無論如何，征信數(shù)據(jù)的應(yīng)用是銀行的強(qiáng)項。尤其在當(dāng) 前二代征信推出之后，充分強(qiáng)化征信信息的特征加工，同時充分結(jié)合行內(nèi)的業(yè)務(wù)信息與經(jīng)驗，加強(qiáng)對于數(shù)字化風(fēng)控 策略與模型的效果監(jiān)控，加強(qiáng)結(jié)合業(yè)務(wù)表現(xiàn)的決策結(jié)果分 析，非常方便地不斷微調(diào)數(shù)據(jù)策略與模型，對于小型商業(yè) 銀行來說則是可以起到事半功倍的作用。二小型商業(yè)銀行建設(shè)智能化風(fēng)控系統(tǒng)的一些特點分析小型商業(yè)銀行建設(shè)智能化風(fēng)控體系首先是成本考慮。 數(shù)字化業(yè)務(wù)模式比起傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，前期對于系統(tǒng)建設(shè)投 入比例一定是相對高的，最終長期盈利優(yōu)勢要靠后期業(yè)務(wù) 不斷上量來顯示出來。但對于創(chuàng)新業(yè)務(wù)的探索實踐，

5、小型 銀行不一定能夠很快地獲得業(yè)務(wù)體量，同時還面臨某類產(chǎn) 品最終無法發(fā)展的風(fēng)險。因此，小型商業(yè)銀行在建設(shè)數(shù)字化風(fēng)控體系的時候， 從以低成本開始起步的角度，會更多希望看到先期系統(tǒng)開 發(fā)是合理地平衡地有選擇地配備必須有的核心功能，同時 整個系統(tǒng)架構(gòu)須適合后期能夠隨著業(yè)務(wù)的拓展而逐步增加 系統(tǒng)功能的良好銜接。線上信貸業(yè)務(wù)數(shù)字化風(fēng)控的特點是大量使用從原始數(shù) 據(jù)衍生發(fā)展出來的特征變量，而為了深入開展業(yè)務(wù)分析和 滿足向監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行有效匯報的需要也需要有很好的數(shù)據(jù) 服務(wù)與管理架構(gòu)。因此，小型商業(yè)銀行搭建完整的數(shù)字化 風(fēng)控體系，則不僅僅只是需要一個風(fēng)控決策系統(tǒng)，還需要 與之緊密相結(jié)合的數(shù)據(jù)平臺和監(jiān)控與報表系統(tǒng)

6、。通常在大 中型銀行中這幾件事是分開不同的項目建設(shè)的，但對于小 型商業(yè)銀行往往不得不放在一起考慮。為了對于多渠道合作業(yè)務(wù)很好地做好自主風(fēng)控，需要 一個商業(yè)化的決策引擎。但正如上面所述的原因，對于目 前廣泛多渠道合作的數(shù)據(jù)質(zhì)量尚不能理想的狀態(tài)，對于目 前銀行開展合作的定位更多在于數(shù)字化綜合能力的培養(yǎng)和 提升，小型商業(yè)銀行往往在建設(shè)數(shù)字化風(fēng)控體系的時候， 需要更多地考慮將各種業(yè)務(wù)需求落實在數(shù)據(jù)服務(wù)平臺的設(shè) 計上。我們在設(shè)計這個智能化風(fēng)控與數(shù)據(jù)管理平臺的建設(shè) 中，基本思路為：以低成本快速上線基本核心功能為戰(zhàn)略目標(biāo)；以做好數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析支持為主要導(dǎo)向；以方便策略模型部署與監(jiān)控管理為基本需求；以業(yè)務(wù)

7、多渠道數(shù)據(jù)難于標(biāo)準(zhǔn)化為事實背景；以業(yè)務(wù)功能逐步實現(xiàn)可配置化可視化為推進(jìn)過程；以功能模塊化并后續(xù)可拓展可有必要的拆分為實 現(xiàn)模式。我們將整個的數(shù)字化風(fēng)控體系分別從業(yè)務(wù)需求角度和 系統(tǒng)建設(shè)角度出發(fā)，決定分為三個子平臺系統(tǒng)予以實現(xiàn)三 個業(yè)務(wù)目標(biāo)：風(fēng)險模型與決策管理、風(fēng)險數(shù)據(jù)服務(wù)與管理、風(fēng)險監(jiān)控與服務(wù)管理，并通過松耦合可拆分的模式予以實 現(xiàn)。從業(yè)務(wù)的邏輯出發(fā)，整個風(fēng)控與數(shù)據(jù)管理平臺的大致框架為:,風(fēng)控與數(shù)據(jù)管理平臺的具體設(shè)計思路四下面對于各個子平臺的設(shè)計點進(jìn)行簡單介紹。（一）決策管理平臺決策引擎：引進(jìn)了著名的國際市場品牌商業(yè)化的決策引擎產(chǎn)品Sparking Logic o 我們的基本出發(fā)點是：（1）

8、銀行后期還是要完全獨立地自己部署管理和迭代各種不同 的復(fù)雜的信貸產(chǎn)品風(fēng)險決策流程與策略；（2）當(dāng)前階段為 互金的線上信貸風(fēng)控決策服務(wù)，未來應(yīng)該推廣為全行各個 部門的各類數(shù)字化決策服務(wù)；（3）一個商業(yè)化的決策引擎， 可以保障我們將后期主要的日常風(fēng)險管理和系統(tǒng)優(yōu)化升級 方面的工作直接集中在數(shù)據(jù)上；（4）便于決策引擎外圍可 以建設(shè)一個便于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的用于管理決策流程調(diào)用的決策 流程管理模塊。決策流程調(diào)用管理：雖然可以有外部的線上信貸業(yè)務(wù) 平臺直接負(fù)責(zé)對于決策引擎中所部署的各項風(fēng)控決策流程 的調(diào)用，但是我們還是在決策管理平臺自身開發(fā)一個可拓 展的決策流程調(diào)用管理模塊。這樣做的好處在于：（1）當(dāng)前的線上信

9、貸業(yè)務(wù)平臺與整個風(fēng)控與數(shù)據(jù)管理平臺不是部 署在同一個云上；（2）為方便后續(xù)決策管理平臺可為全行 各類業(yè)務(wù)的數(shù)字化決策提供調(diào)用；（3）我行當(dāng)前的征信獲 取模式還是通過征信前置的異步接口的模式；（4）非常重要的考慮是從后續(xù)數(shù)據(jù)分析的需求出發(fā)，除了導(dǎo)入決策引 擎的決策流程入?yún)⒅?，我們還要從渠道端各種更為廣泛 和復(fù)雜的數(shù)據(jù)來源中做數(shù)據(jù)挖掘。決策部署和測試環(huán)境：將決策部署環(huán)境與整個的風(fēng)控 與數(shù)據(jù)管理平臺的執(zhí)行環(huán)境分離開，直接部署在互金部本 地的服務(wù)器上，以便于我們的風(fēng)控人員本地操作各種風(fēng)控 策略模型和決策流程的部署和測試，以及實踐和學(xué)習(xí)。完 成了決策流程的部署和測試之后，上傳發(fā)布包到?jīng)Q策引擎 執(zhí)行的預(yù)

10、發(fā)布環(huán)境。決策引擎執(zhí)行：將決策引擎部署在云服務(wù)器上，并從 風(fēng)控及合規(guī)管理的角度，特別配置了決策流程發(fā)布包正式 發(fā)布的按鈕及崗位，并將該崗位的設(shè)置與從決策部署和測 試環(huán)境上傳決策流程發(fā)布包的操作崗位予以嚴(yán)格分離。決策模擬與仿真環(huán)境：區(qū)別于原來在決策引擎商業(yè)版 本中帶有的測試功能，特地在生產(chǎn)環(huán)境中開發(fā)了獨立的決 策模擬與仿真環(huán)境。該環(huán)境的作用是可以對任何決策流程 或子流程，通過數(shù)據(jù)配置后直接調(diào)用風(fēng)控與數(shù)據(jù)管理平臺 中存儲的任何真實數(shù)據(jù)，進(jìn)行模擬仿真。（二）數(shù)據(jù)服務(wù)平臺數(shù)據(jù)資源對接管理：用于通過可配置的界面，管理外 部數(shù)據(jù)資源的對接扎口，管理接入的外陪陵攵據(jù)對于行內(nèi)其 他部門其他系統(tǒng)的供應(yīng)接口，管理

11、接入的外部數(shù)據(jù)資源和 分派給行內(nèi)使用的外陪陵攵據(jù)資源之間的調(diào)用關(guān)系，及管理 數(shù)據(jù)資源配置的主備線和優(yōu)先級等事項。該模塊同時管理 由征信前置提供的解析數(shù)據(jù)的調(diào)用和接入管理。數(shù)據(jù)緩存與調(diào)用臺賬：對于平臺獲取的夕卜部數(shù)據(jù)原始 格式文檔進(jìn)行緩存，并對前端決策流程發(fā)送的外部數(shù)據(jù)調(diào) 用請求一一建立詳細(xì)的調(diào)用臺賬，并配置緩存數(shù)據(jù)的定期 清理刪除功能，以方便對于各種數(shù)據(jù)資源調(diào)用過程的各種 審計和合規(guī)檢查。該模塊同時記錄各種類型的數(shù)據(jù)源接入 故障，反饋決策流程調(diào)用使得可作出相應(yīng)的更為詳細(xì)的風(fēng) 控決策。數(shù)據(jù)衍生與封裝管理：對于平臺接入和產(chǎn)生的各種數(shù) 據(jù)原始信息，提供可配置的衍生和封裝功能。該服務(wù)功能 的定位是不僅

12、僅為決策引擎中的決策流程提供夕陪陵攵據(jù)和 征信解析數(shù)據(jù)的衍生封裝服務(wù)，更為廣泛地是為建立在各 種外部數(shù)據(jù)、征信解析數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)進(jìn)件數(shù)據(jù)和決策過程數(shù) 據(jù)整體下開展信貸業(yè)務(wù)深入數(shù)據(jù)分析提供服務(wù)。數(shù)據(jù)服務(wù)查詢管理：重點是配合在生產(chǎn)環(huán)境中的決策 申請進(jìn)件和風(fēng)控決策結(jié)果，提供實時的主要信息界面查詢， 同時提供對于各種原始數(shù)據(jù)接入狀態(tài)、決策流 與數(shù)據(jù)調(diào)用 狀態(tài)、數(shù)據(jù)故障及原因等的查詢等。數(shù)據(jù)調(diào)用策略管理：為更為方便地調(diào)用數(shù)據(jù)和根據(jù)調(diào) 用結(jié)果做出相應(yīng)的決策，開發(fā)了數(shù)據(jù)調(diào)用策略管理模塊， 目前重點針對數(shù)據(jù)接口超時策略、緩存數(shù)據(jù)調(diào)用策略進(jìn)行 管理。（三）數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)輸出管理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲：針對平臺中大量的非結(jié)

13、構(gòu)化的原 始數(shù)據(jù)、緩存數(shù)據(jù)、決策過程數(shù)據(jù),在實時時間,采用 MongoDB數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲和查詢調(diào)用，以支持業(yè)務(wù) 的靈活和敏捷，特別方便各種數(shù)據(jù)增添、衍生和封裝的配 置，同時有利于更好地利用服務(wù)器資源。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲：根據(jù)業(yè)務(wù)與風(fēng)控的實際需要，重點 針對有明確數(shù)據(jù)分析支持、數(shù)據(jù)批量查詢、數(shù)據(jù)報表輸出 需求的行內(nèi)夕卜數(shù)據(jù)衍生字段、風(fēng)控決策結(jié)果字段、有共同 特性的申請進(jìn)件渠道信息，進(jìn)行結(jié)構(gòu)化落地。數(shù)據(jù)跑批：根據(jù)業(yè)務(wù)與風(fēng)控的實際需要，針對數(shù)據(jù)緩 存清理、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)報表輸出、定式數(shù)據(jù)分析 支持等進(jìn)行跑批運行。非定式數(shù)據(jù)分析支持：提供界面給業(yè)務(wù)人員和風(fēng)控分 析人員，在數(shù)據(jù)權(quán)限范圍內(nèi)，可以方便地自由配置所需結(jié) 構(gòu)化落地數(shù)據(jù)的分析支持。（四）智能化監(jiān)控與報表故障監(jiān)控埋點：對于當(dāng)前業(yè)務(wù)流程中常常發(fā)生各類故 障、尤其是數(shù)據(jù)故障的節(jié)點進(jìn)行埋點，定制判別策略與報 警任務(wù)。監(jiān)控報告展示：提供監(jiān)控報告界面展示，并打通郵件 與短信平臺傳送重大監(jiān)控事件。與Tableau報表系統(tǒng)相結(jié)合：引進(jìn)