銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷及答案解析(三)

1、2013年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷及答案解析（三）一、單選題（本大題90小題每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）第1題 巴塞爾委員會(huì)于( )正式發(fā)布對(duì)國(guó)際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的巴塞爾新資本協(xié)議。A2000年B2002年C2006年D2008年【正確答案】：C答案解析2006年，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布對(duì)國(guó)際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的巴塞爾新資本協(xié)議。第2題 商業(yè)銀行每位員工完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作后，填制員工操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告表屬于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程( )階段的任務(wù)和目標(biāo)。A控制措施評(píng)估B報(bào)告自我評(píng)估工作和日常

2、監(jiān)控C全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告D制定和實(shí)施控制優(yōu)化方案【正確答案】：C答案解析操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估第一階段是全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告，此階段的任務(wù)和目標(biāo)包括：(1)每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位所有工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施的質(zhì)量，并提出控制優(yōu)化的建議。(2)每位員工完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作后，填制員工操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告表。(3)成立自我評(píng)估小組，匯總本部門(mén)員工操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告及下級(jí)行對(duì)口部門(mén)自我評(píng)估工作成果，并進(jìn)行梳理歸并。第3題 資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來(lái)實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的( )。A投資規(guī)模B資

3、產(chǎn)價(jià)值C資本金規(guī)模D風(fēng)險(xiǎn)管理水平【正確答案】：D答案解析在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因?yàn)橘Y本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來(lái)實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。第4題 ( )不是商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。A保證人的資格B保證人的法律責(zé)任C保證人的信用度D保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重

4、點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：(1)保證人的資格。(2)保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系。(5)保證的法律責(zé)任。由此可知，選項(xiàng)C不屬于商業(yè)對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。第5題 ( )應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)。A董事會(huì)B內(nèi)部控制制度C員工D客戶(hù)【正確答案】：D答案解析客戶(hù)應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。第6題 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值被稱(chēng)為( )。A名義價(jià)值B市場(chǎng)價(jià)值C公允價(jià)值D市值重估【正確答案】：B答案解析國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則委員會(huì)(IVSC)發(fā)布的國(guó)際

5、評(píng)估準(zhǔn)則將市場(chǎng)價(jià)值定義為：“在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值?！钡?題 下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的因素是( )。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱/技術(shù)缺失B內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱/缺失D資產(chǎn)負(fù)債/風(fēng)險(xiǎn)管理能力低下【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素：內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失、技術(shù)部門(mén)/外包機(jī)構(gòu)能力欠缺。第8題 巴塞爾委員會(huì)根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因所作的分類(lèi)不包括( )。A操作風(fēng)險(xiǎn)B項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：B答案解析巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、

6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)。第9題 商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的_；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的_。( )A100% 80%B100% 60%C100% 50%D80% 50%【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的100%；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的50%。第10題 巴塞爾新資本協(xié)議將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)同步納入銀行資本計(jì)量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。A信用風(fēng)險(xiǎn)管理B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理D操作風(fēng)險(xiǎn)管理【正確答案】：D答

7、案解析巴塞爾新資本協(xié)議將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)同步納入銀行資本計(jì)量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著操作風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。第11題 商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的( )的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A借短貸長(zhǎng)B借長(zhǎng)貸短C全部資金和部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D部分資金和全部負(fù)債在持有時(shí)間上不一致【正確答案】：A答案解析商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第12題 由于市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)屬于不可控的因素，

8、所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的( )。A管理要求B運(yùn)營(yíng)方式C定價(jià)機(jī)制D服務(wù)模式【正確答案】：C答案解析由于市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的定價(jià)機(jī)制。第13題 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)敘述有誤的是( )。A監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)B監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)C監(jiān)事會(huì)檢查和調(diào)研日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為D監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)【正確答案】：D答案解析監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文件

9、、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪(fǎng)談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事和高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。監(jiān)事會(huì)跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作，檢查和調(diào)研日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為。監(jiān)事會(huì)不干預(yù)正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，擴(kuò)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督工作的深度和廣度，更加客觀、全面地對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和狀況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。故D選項(xiàng)的敘述是錯(cuò)誤的。第14題 外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的_應(yīng)在以_個(gè)月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。( )A20% 3B30% 6C35% 8D40% 9【正確答

10、案】：B答案解析外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的30%應(yīng)以6個(gè)月以上(含6個(gè)月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。第15題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)分類(lèi)中交易賬戶(hù)的敘述錯(cuò)誤的是( )。A自營(yíng)頭寸是為交易目的而持有的頭寸B交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按模型定價(jià)C記入交易賬戶(hù)的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制D交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸【正確答案】：B答案解析交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶(hù)的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)。為交易目的

11、而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利(Lock-in Arbitrage Profit)的頭寸，如自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸。交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)(Mark-to-Market，盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model，盯模)。第16題 下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法正確的是( )。A國(guó)際上，監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)電話(huà)視頻的形式進(jìn)行信息溝通B外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量C適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)者

12、與所有者的信息對(duì)稱(chēng)D外部審計(jì)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式【正確答案】：B答案解析在國(guó)際上，監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)三方會(huì)談的形式進(jìn)行信息溝通，則A選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)誤的。適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，則C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的；外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式，則D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的。第17題 在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，( )的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。A表內(nèi)凈額結(jié)算B回購(gòu)交易凈額結(jié)算C信用衍生工具D抵(質(zhì))押品【正確答案】：A答案解析在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。第18題 商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門(mén)

13、職責(zé)不清晰，相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確是指( )。A產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷B錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告C管理信息不準(zhǔn)確D管理信息不及時(shí)【正確答案】：B答案解析錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門(mén)職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確(造成損失)。第19題 對(duì)于( )的單一法人客戶(hù)，商業(yè)銀行需要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。A短期授信B中長(zhǎng)期授信C中長(zhǎng)期貸款D擔(dān)保貸款【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行識(shí)

14、別和分析時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)提供基本資料，并對(duì)客戶(hù)提供的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。對(duì)于中長(zhǎng)期授信，還需要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。第20題 承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任的是( )。A理事會(huì)B高級(jí)管理層C董事會(huì)D監(jiān)事會(huì)【正確答案】：C答案解析董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第21題 客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)( )的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A資金來(lái)源和使用狀況B償債能力和償債意愿C

15、擔(dān)保能力和擔(dān)保意愿D信用級(jí)別和授信資格【正確答案】：B答案解析客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。第22題 購(gòu)房人采取“假按揭”的方式購(gòu)房時(shí)，其向開(kāi)發(fā)商支付_的首付款，而商業(yè)銀行要向購(gòu)房人提供售房總價(jià)_的借款。( )A0 100%B10% 90%C20% 80%D30% 70%【正確答案】：A答案解析采取“假按揭”的方式，購(gòu)房人事實(shí)上未向開(kāi)發(fā)商支付一分錢(qián)的首付款，而商業(yè)銀行要向購(gòu)房人提供售房總價(jià)100%的借款。第23題 下列( )不屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A產(chǎn)品研發(fā)失敗B經(jīng)濟(jì)惡化C系統(tǒng)建設(shè)失敗D進(jìn)入新市場(chǎng)失敗【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行面

16、臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)包括：諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并/收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)屬于其他外部風(fēng)險(xiǎn)。第24題 銀行監(jiān)管原則中的( )是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取依法原則B公正原則C公開(kāi)原則D效率原則【正確答案】：C答案解析公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取９_(kāi)主要有三個(gè)方面的內(nèi)容：一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)；二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)；三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)。第25題 商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的( )。A10%

17、B15%C20%D25%【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。第26題 商業(yè)銀行未經(jīng)( )的批準(zhǔn)不得隨意變更操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量方法。A高級(jí)管理層B外部審計(jì)機(jī)構(gòu)C監(jiān)管機(jī)構(gòu)D董事會(huì)【正確答案】：C答案解析未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，商業(yè)銀行不得隨意變更操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量方法。第27題 通過(guò)設(shè)定( )，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。A組合限額B信用等級(jí)C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額D單一客戶(hù)授信限額【正確答案】：A答案解析通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在

18、組合層面的某些方面(如過(guò)度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類(lèi)客戶(hù)等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。第28題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期審核定價(jià)模型的( )。A精確性和適用性B合理性和可行性C真實(shí)性和有效性D精確性和有效性【正確答案】：A答案解析風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期審核定價(jià)模型的精確性和適用性，同時(shí)完整記錄和監(jiān)督定價(jià)/分析模型的修正工作，有助于降低模型風(fēng)險(xiǎn)，提高定價(jià)/分析質(zhì)量。第29題 內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于( )。A零售暴露B非零售暴露C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D信用風(fēng)險(xiǎn)暴露【正確答案】：B答案解析內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法

19、，就必須自行估計(jì)PD和LGD。第30題 絕對(duì)收益是( )的直接反映，也是實(shí)際生活中對(duì)投資收益最直接和直觀的計(jì)量方式。A投資成果B預(yù)期收益C本期利潤(rùn)D投資風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：A答案解析絕對(duì)收益是實(shí)際生活中對(duì)投資收益最直接和直觀的計(jì)量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報(bào)表中記錄的數(shù)據(jù)。第31題 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的綜合評(píng)級(jí)的結(jié)果數(shù)字越大表明級(jí)別_和監(jiān)管關(guān)注程度_。( )A越低 越低B越低 越高C越高 越高D越高 越低【正確答案】：B答案解析監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的綜合評(píng)級(jí)結(jié)果數(shù)字越大表明級(jí)別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高。第32題 造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是( )。A信息系統(tǒng)不完善B內(nèi)部控制失效C規(guī)章制

20、度不健全D審核監(jiān)管不到位【正確答案】：B答案解析內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運(yùn)行體系的紊亂。第33題 下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系的是( )。A預(yù)期損失率B銷(xiāo)售利潤(rùn)率C產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率D行業(yè)盈虧系數(shù)【正確答案】：A答案解析行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。第34題 商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)( )個(gè)基點(diǎn)時(shí)，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對(duì)其造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試。A100B150C200D250【正確答案

21、】：D答案解析商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)。(2)市場(chǎng)收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%。第35題 在的分子項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)所造成的( )被量化為當(dāng)期成本。A災(zāi)難損失B經(jīng)濟(jì)資本C非預(yù)期損失D預(yù)期損失【正確答案】：D答案解析公式，NI，為稅后凈利潤(rùn)，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。在RAROC計(jì)算公式的分

22、子項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)所造成的預(yù)期損失被量化為當(dāng)期成本，直接對(duì)當(dāng)期收益進(jìn)行扣減，以此衡量經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。第36題 商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理方法不包括( )。A根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組B評(píng)估危機(jī)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失規(guī)模C制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制；開(kāi)通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線(xiàn)D正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理方法包括：(1)根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組。(2)制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制。(3)開(kāi)通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線(xiàn)。(4)正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)。(5)選擇律師或具有良好法律

23、背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人。B選項(xiàng)屬于危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通。第37題 置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視( )而定。A資產(chǎn)組合的特征B模型的用途C模型的使用者D持有期【正確答案】：B答案解析置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。第38題 銀行通常使用( )來(lái)分析利率變化對(duì)其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。A收益率曲線(xiàn)B風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C久期缺口D風(fēng)險(xiǎn)缺口【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行通常使用久期缺口來(lái)分析利率變化對(duì)其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。第39題 風(fēng)險(xiǎn)管理中

24、關(guān)聯(lián)方通常采用( )的形式申請(qǐng)銀行貸款。A單一擔(dān)保B連環(huán)擔(dān)保C部分擔(dān)保D獨(dú)立擔(dān)?！菊_答案】：B答案解析風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請(qǐng)銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，信用風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實(shí)質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無(wú)擔(dān)保狀態(tài)。第40題 采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的( )來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法B業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法C成本評(píng)估方法D資產(chǎn)評(píng)估方法【正確答案】：B答案解析一家商業(yè)銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期能源市場(chǎng)而獲得超額當(dāng)期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)

25、收益率也必然具有短期性，不足以真實(shí)反映其長(zhǎng)期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風(fēng)險(xiǎn)偏好的商業(yè)銀行，隨時(shí)都有可能因?yàn)槭袌?chǎng)的任何風(fēng)吹草動(dòng)而招致巨額損失。因此，采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。第41題 對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當(dāng)中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率后，其市場(chǎng)價(jià)值( )。A上升B降低C不變D不確定【正確答案】：B答案解析中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益；但對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場(chǎng)價(jià)值，甚至造成巨額損失。第42題 資本充足率是指

26、資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行( )的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來(lái)。A資本公積B盈余公積C實(shí)收資本D信托賠償準(zhǔn)備【正確答案】：C答案解析資本充足率是指資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來(lái)。第43題 當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在的問(wèn)題不包括( )。A披露方式不規(guī)范B信息披露內(nèi)容不全面C風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分D信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善【正確答案】：A答案解析當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在的問(wèn)題包括：(1)信息披露內(nèi)容不全面。(2)風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分。(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分。(4)信息披露監(jiān)控

27、機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。第44題 下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款的違規(guī)事項(xiàng)的是( )。A內(nèi)外勾結(jié)編造客戶(hù)資料騙取商業(yè)銀行貸款B質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺陷C內(nèi)部人員編造、竊取客戶(hù)資料，假名、冒名騙取貸款D貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無(wú)效抵押或抵押不足【正確答案】：D答案解析A選項(xiàng)屬于個(gè)人住房按揭貸款的違規(guī)事項(xiàng)，B選項(xiàng)屬于個(gè)人質(zhì)押貸款的違規(guī)事項(xiàng)，C選項(xiàng)屬于個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款的違規(guī)事項(xiàng)。第45題 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，( )的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。A技術(shù)/市場(chǎng)B產(chǎn)品/服務(wù)C產(chǎn)品/營(yíng)銷(xiāo)D技術(shù)/服務(wù)【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行的品牌風(fēng)險(xiǎn)：即激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然

28、形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。第46題 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循的原則不包括( )。A由局部到整體B自下而上C從已知到未知D由表及里【正確答案】：A答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。第47題 當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的( )。A90%以上B80%以上C70%以上D60%以上【正確答案】：B答案解析當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的80%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)商品期貨的交易規(guī)模。第48題 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算公式中，其

29、附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在( )。A01B12C23D34【正確答案】：A答案解析對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定其最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值為01；VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。第49題 下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)狀況B資本金水平C關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D資金利用情況【正確答案】：D答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部分。第50題 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就_，整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也_。(

30、)A越高越小B越低越大C越高越大D越低越小【正確答案】：C答案解析資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。第51題 各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是( )。A現(xiàn)金流分析法B缺口分析法C流動(dòng)性比率/指標(biāo)法D久期分析法【正確答案】：C答案解析流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。第52題 在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的( )配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。A風(fēng)險(xiǎn)管理B資源C經(jīng)濟(jì)資本D經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】：C答案解析在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)

31、資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。第53題 違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，下列選項(xiàng)不屬于其經(jīng)濟(jì)損失范圍的是( )。A債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本B違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值C銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響D債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對(duì)還款能力的影響【正確答案】：D答案解析違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響。第54題 商業(yè)銀行風(fēng)

32、險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的( )。A風(fēng)險(xiǎn)性B獨(dú)立性C權(quán)威性D制度性【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正。第55題 如果模型是用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的( )。A80%B85%C90%D99%【正確答案】：D答案解析如果模型是用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。第56題 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少( )重

33、新檢查一次。A一個(gè)月B半年C一年D三年【正確答案】：C答案解析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次。第57題 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)( )造成的最大損失。A資產(chǎn)價(jià)值B市場(chǎng)價(jià)值C成本價(jià)值D信用價(jià)值【正確答案】：A答案解析風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。第58題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)敘述錯(cuò)誤的是( )。A使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息B實(shí)施并支持多種的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)C保證

34、對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)D利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持【正確答案】：B答案解析風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。(3)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息。(5)告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持。(7)保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資

35、者報(bào)告。第59題 JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險(xiǎn)損失的效力低于( )。A10%B15%C20%D25%【正確答案】：C答案解析JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：在貸款決策前預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)控措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%60%；在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%30%；而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。第60題 下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是( )。A計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)B巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)

36、施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率時(shí)，只可以使用一項(xiàng)技術(shù)C針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專(zhuān)家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整D違約概率是借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性【正確答案】：B答案解析違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)。違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無(wú)論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法

37、的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率，可選擇一項(xiàng)主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。此外，針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專(zhuān)家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。第61題 商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用的盯市是按( )計(jì)價(jià)。A市場(chǎng)價(jià)格B上月交易價(jià)格C當(dāng)月交易價(jià)格D模型【正確答案】：A答案解析商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。(2)盯模，按模型計(jì)價(jià)。第62題 為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，( )必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)管機(jī)制和懲罰

38、機(jī)制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任。A董事會(huì)B監(jiān)管當(dāng)局C高級(jí)管理層D外部審計(jì)機(jī)構(gòu)【正確答案】：B答案解析為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)督機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。第63題 下列不屬于有效銀行監(jiān)管的核心原則內(nèi)容的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)管理程序B目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力、透明度和合作C依法、公開(kāi)、公正和效率D大額風(fēng)險(xiǎn)暴露限額【正確答案】：C答案解析C選項(xiàng)屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。第64題 對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。A合理補(bǔ)償B合理定價(jià)C合理分配D合理處置【正確答案】：B答案解析對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)

39、容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)。如果定價(jià)過(guò)低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以獲得合理的補(bǔ)償；定價(jià)過(guò)高又會(huì)使自身的業(yè)務(wù)失去競(jìng)爭(zhēng)力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。第65題 下列( )不屬于銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況B中央銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況C區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況D銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況【正確答案】：B答案解析監(jiān)管部門(mén)高度關(guān)注銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況。第66題 違約概率模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )的數(shù)據(jù)。A2年B3年C5年D8年【正確答案】：C答案解析違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信

40、用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。與傳統(tǒng)的專(zhuān)家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。第67題 商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括( )。A銀行承兌匯票B貼現(xiàn)業(yè)務(wù)C法人客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)D第三方保證業(yè)務(wù)【正確答案】：D答案解析法人信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類(lèi)之一，包括法人客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。第68題 巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型要求至少每( )個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。A1B3C6D12【正確答案】：B答案解析巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型要求至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。第6

41、9題 商業(yè)銀行的( )是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A安全性B流動(dòng)性C效益性D實(shí)用性【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行的流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。第70題 反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)的是( )。A遠(yuǎn)期凈敞口頭寸B單幣種敞口頭寸C期權(quán)敞口頭寸D總敞口頭寸【正確答案】：D答案解析總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般的計(jì)算方法包括：(1)累計(jì)總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。第71題 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括( )。A黃金B(yǎng)礦產(chǎn)品C農(nóng)

42、產(chǎn)品D貴金屬【正確答案】：A答案解析商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。第72題 下列( )不是商業(yè)銀行常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額。A價(jià)值限額B止損限額C交易限額D風(fēng)險(xiǎn)限額【正確答案】：A答案解析常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。第73題 下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部欺詐行為的是( )。A故意錯(cuò)誤估價(jià)B差別待遇事件C賄賂/回扣D盜用資產(chǎn)【正確答案】：B答案解析內(nèi)部欺詐是指故意騙

43、取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類(lèi)事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯(cuò)誤估價(jià)、欺詐/信用欺詐/不實(shí)存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶(hù)資金/假賬/假冒開(kāi)戶(hù)人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶(hù))。故B選項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐行為。第74題 在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，這是收益率曲線(xiàn)形態(tài)中的( )。A波動(dòng)收益率曲線(xiàn)B反向收益率曲線(xiàn)C水平收益率曲線(xiàn)D正向收益率曲線(xiàn)【正確答案】：D答案解析正向收益率曲線(xiàn)，意味

44、著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，這是收益率曲線(xiàn)最為常見(jiàn)的形態(tài)。第75題 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于_，其中核心資本充足率不得低于_。( )A8% 4%B8% 6%C10% 5%D7% 3%【正確答案】：A答案解析對(duì)于三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計(jì)量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和商業(yè)銀行是否達(dá)到巴塞爾委員會(huì)針對(duì)每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。第76題 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在( )上進(jìn)行分類(lèi)匯總。A

45、管理層面B組合層面C監(jiān)控層面D風(fēng)險(xiǎn)層面【正確答案】：B答案解析在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在組合層面上進(jìn)行分類(lèi)匯總。第77題 下列不屬于商業(yè)銀行特定時(shí)段內(nèi)存款分類(lèi)的是( )。A敏感負(fù)債B脆弱資金C核心存款D不良貸款【正確答案】：D答案解析商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類(lèi)：(1)敏感負(fù)債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。第78題 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是( )。A遠(yuǎn)期凈敞口頭寸B即期凈敞口頭寸C單幣種敞口頭寸D期權(quán)敞口頭寸【正確答案】：B答案解析即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期

46、資產(chǎn)減去即期負(fù)債。第79題 所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱(chēng)為( )。A累計(jì)總敞口頭寸B遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C單幣種敞口頭寸D凈總敞口頭寸【正確答案】：D答案解析凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng)。第80題 貸款定價(jià)不僅受客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前( )的影響。A行業(yè)結(jié)構(gòu)B區(qū)域結(jié)構(gòu)C資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)D客戶(hù)規(guī)模【正確答案】：C答案解析貸款定價(jià)不僅受客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項(xiàng)貸款在放入資產(chǎn)組合后將會(huì)改變組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。第81題 采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，

47、規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的( )。A違約概率估計(jì)值B違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值C違約金額估計(jì)值D違約損失率估計(jì)值【正確答案】：B答案解析采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值。第82題 在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線(xiàn)分類(lèi)中，交易和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的系數(shù)是( )。A12%B18%C15%D10%【正確答案】：B答案解析在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線(xiàn)分類(lèi)中，交易和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的系數(shù)是18%，它的業(yè)務(wù)種類(lèi)有：銷(xiāo)售、做市商交易、自營(yíng)業(yè)務(wù)、資金管理。第83題 戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)是在( )的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做

48、好準(zhǔn)備。A市場(chǎng)管理B戰(zhàn)略管理C風(fēng)險(xiǎn)分散D內(nèi)部防控【正確答案】：B答案解析戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。第84題 企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有( )的特點(diǎn)。A多向交互式、程序化B單向交互式、獨(dú)立化C單向動(dòng)態(tài)式、智能化D多向交互式、智能化【正確答案】：D答案解析企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)，能夠及時(shí)、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，并對(duì)這些信息進(jìn)行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理人員作出正確決策。第85題 中國(guó)人民銀行從( )年開(kāi)始實(shí)行差別存

49、款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。A2004B2005C2006D2007【正確答案】：A答案解析中國(guó)人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。第86題 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敘述有誤的是( )。A信用風(fēng)險(xiǎn)在傳統(tǒng)上又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)B債務(wù)人或交易對(duì)手信用質(zhì)量下降時(shí)，資產(chǎn)的價(jià)格上升導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C投資組合會(huì)因交易對(duì)手違約造成損失D對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源【正確答案】：B答案解析傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)。但隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展以及對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的深入認(rèn)識(shí)，當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)

50、，市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格也會(huì)隨之降低，因此導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)損失。例如，投資組合不僅會(huì)因?yàn)榻灰讓?duì)手(包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對(duì)手)的直接違約造成損失，而且，交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失，2007年爆發(fā)的美國(guó)次貸危機(jī)就充分說(shuō)明了這一點(diǎn)。對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。故B選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)誤的。第87題 下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)使用的外部數(shù)據(jù)的是( )。A實(shí)際損失金額B損失事件的原因和背景C總損失中收回部分D發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)?！菊_答案】：C答案解析商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)使用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，包括公開(kāi)數(shù)據(jù)、銀行業(yè)共享數(shù)據(jù)等，

51、并書(shū)面規(guī)定外部數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限。外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。C選項(xiàng)屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。第88題 商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。A內(nèi)部控制的健全性和有效性B與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況C是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)D風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括：(1)經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況。(2)內(nèi)部控制的健全性和有效性。(3)風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性。(4)信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的

52、情況。(5)會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性。(6)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況。(7)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員履職情況等。第89題 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可劃分為( )。A企業(yè)客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)B一般客戶(hù)與特殊客戶(hù)C抵押客戶(hù)與信用客戶(hù)D法人客戶(hù)與個(gè)人客戶(hù)【正確答案】：D答案解析按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同商業(yè)銀行的客戶(hù)可劃分為法人客戶(hù)與個(gè)人客戶(hù)，法人客戶(hù)根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)，企業(yè)類(lèi)客戶(hù)根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)。第90題 按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于_，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核心

53、資本的_。( )A5% 80%B4% 100%C4% 90%D10% 100%【正確答案】：B答案解析按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的100%。多選題二、多選題（本大題40小題每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）第1題 風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)有( )。A 贏利能力指標(biāo)B 增長(zhǎng)能力指標(biāo)C 償債能力指標(biāo)D 管理能力指標(biāo)E 營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)【正確答案】：A,B,C,E答案解析風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：(1)

54、償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。(4)增長(zhǎng)能力指標(biāo)。第2題 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是( )得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。A 經(jīng)濟(jì)資本配置B 資源合理分配C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理D 資本監(jiān)管E 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制【正確答案】：A,C,D答案解析風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來(lái)正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)一收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第3題 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于( )。A 控制風(fēng)險(xiǎn)量化B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化C 信用風(fēng)險(xiǎn)量化D 管理風(fēng)險(xiǎn)量化E 操作風(fēng)險(xiǎn)量化【正確答案】：B,C,E答案解析在商業(yè)銀行

55、的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化，經(jīng)過(guò)修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。第4題 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了( )等主要發(fā)展階段。A 專(zhuān)家判斷法B 系統(tǒng)判斷法C 科學(xué)計(jì)算法D 違約概率模型E 信用評(píng)分模型【正確答案】：A,D,E答案解析信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。第5題 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括( )。A 洗錢(qián)B 走私C 監(jiān)管規(guī)定D 業(yè)務(wù)外包E 賄賂/回扣【正確答案】：A,C,D答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括：外部欺詐、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外

56、包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項(xiàng)和E選項(xiàng)屬于人員因素。第6題 正態(tài)分布曲線(xiàn)具有( )等性質(zhì)。A 若固定，隨值小同，曲線(xiàn)位置不同，故也稱(chēng)為位置參數(shù)B 關(guān)于x=對(duì)稱(chēng)，在x=處曲線(xiàn)最高，在x=2處各有一個(gè)拐點(diǎn)C 整個(gè)曲線(xiàn)下面積為1D 正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(-2.5x+2.5)99%E 若固定，隨值不同，曲線(xiàn)肥瘦不同，故也稱(chēng)為形狀參數(shù)【正確答案】：A,B,C,D,E答案解析正態(tài)分布曲線(xiàn)具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=對(duì)稱(chēng)，在x=處曲線(xiàn)最高，在x=2處各有一個(gè)拐點(diǎn)。(2)若固定，隨值不同，曲線(xiàn)位置不同，故也稱(chēng)為位置參數(shù)。(3)若固定，隨值不同，曲線(xiàn)肥瘦不同，故也稱(chēng)為形狀

57、參數(shù)。(4)整個(gè)曲線(xiàn)下面積為1。(5)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：P(-x+)68%，P(-2x+2)95%，P(-2.5x+2.5)99%。第7題 商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注( )事項(xiàng)。A 抵押物登記B 抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)C 抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移D 抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容E 可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類(lèi)【正確答案】：A,B,C,D,E答案解析商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：(1)可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類(lèi)。(2)抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載：被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi)、數(shù)額；債務(wù)的期限；抵押品的名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬；抵押擔(dān)保的

58、范圍；當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)等。(3)抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。(4)抵押物登記。(5)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)。第8題 商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括( )。A 收益率曲線(xiàn)的斜率和形狀發(fā)生變化B 參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確C 利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)D 主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化E 主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)【正確答案】：A,B,C,D,E答案解析商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括：(1)利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)。(2)主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)。(3)收益率曲線(xiàn)的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。第9題 在巴塞

59、爾新資本協(xié)議中對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行采用( )計(jì)算方法。A 標(biāo)準(zhǔn)法B 內(nèi)部模型法C 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法D 高級(jí)計(jì)量法E 基本指標(biāo)法【正確答案】：A,D,E答案解析在巴塞爾新資本協(xié)議中對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：(1)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算。(2)對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算。(3)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。第10題 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有( )。A 對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失B 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力C 避免因贏利

60、能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本E 強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程【正確答案】：A,C,D,E答案解析商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：(1)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件。(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)。(3)對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失。(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本。(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件。第11題 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/手旨標(biāo)來(lái)研究企