機制設計理論

1、2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主作者：發(fā)布時間：2008-05-09 00:03:58 來源:里奧尼德赫維茨里奧尼德赫維茨(Leonid Hurwicz,1917-):2007年諾貝爾經(jīng)濟 學獎得主,機制設計理論最早提出者赫爾維茨目前為美國明尼蘇達大學經(jīng)濟學名譽教授。赫爾維茨在經(jīng)濟學理 論方面進行了先鋒性的探索，其主要研究領域包括機制和機構設計以及數(shù)些經(jīng) 濟學。他曾于1990年由于“對現(xiàn)代分散分配機制的先鋒性研究”獲得美國國 家科學獎。里奧尼德赫維茨簡介里奧尼德赫維茨教授是猶太人,1917年出生于波蘭，他是明尼蘇達大學經(jīng) 濟學名譽教授。20多年以來，一直被提名為經(jīng)濟學諾貝爾獎候選人。一直沒有 獲得

2、。終于在2007年獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎,第二次世界大戰(zhàn)中來到美國，最高學位是在波蘭時拿的相當于碩士學位的一個法學學 位，來美國后,他沒有去拿博士學位，就直接從助教授做到正教授。赫維茨教授在學術上獲得許多榮譽,比如他是美國科學院院士，美國經(jīng)濟學會院士 (一 年只有一個，比美國科學院院士更難拿)，總統(tǒng)獎獲得者，明尼蘇達大學校董事會講座教 授，1990年獲得美國國家科學獎等。當然，他最重要的研究工作是開創(chuàng)了機制設計理論。激勵或激勵兼容現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn) 代經(jīng)濟學中一個核心的概念。應用該激勵機制理論的基本概念和原理，開創(chuàng)信息經(jīng)濟學領域的委托代理人理論的密 勒斯(James Mirrlees) 和維克瑞(Wi

3、lliam Vickrey)已經(jīng)獲得了諾貝爾獎他對中國的經(jīng)濟改革非常有興趣，到中國訪問過多次。為了訪問中國時方便，他還自 學中文，認識好幾百中國字。赫維茨這個人特有意思，可能是猶太人的原因，雖然拿著高工資，卻有時象我這個 窮學生一樣到處找免費停車的地方，而不去要交費的地方停車。赫維茨教授還有一大特色， 他能夠根據(jù)每個人的經(jīng)濟學知識的多少和訓練的不同，用非常通俗或嚴謹?shù)恼Z言把高深問 題講得異常地透徹。他的課非常有趣、且通俗易懂，但他的考試卻很難，他手下的學生一 般要學6、7年才能拿到博士學位，很多人最后往往拿不到學位，所以他的博士生不多。 但是，“嚴師出高徒”，他培養(yǎng)的學生一般都比較優(yōu)秀，比如他

4、的學生麥克法登(Daniel L. McFadden)在2000年獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎。里奧尼德赫維茨的學術研究與貢獻赫維茨做了許多其它開創(chuàng)性的工作：上世紀40年代中后期對動態(tài)計量模型的 識別問題作出了奠基性的工作；早在1947年就首先提出并定義了宏觀經(jīng)濟學 中的理性預期概念,理性預期學派已成為當今宏觀經(jīng)濟學的主流，使得盧卡斯 和普雷斯科特分別獲得1995年和2004年度諾貝爾經(jīng)濟學獎，理性預期學派當 中的其他幾個大人物，象薩金特,巴羅(R. Barro)今后也很可能獲獎；赫維茲對如何從需求函數(shù)的存在來證明效用函數(shù)的存在這一可積性結果 也作出了重要工作，從政治經(jīng)濟學的角度看，這是一個相當重要的結

5、果。效用 是現(xiàn)代微觀經(jīng)濟學消費理論中的一個基本概念，是整個現(xiàn)代經(jīng)濟學的基礎。但 傳統(tǒng)的政治經(jīng)濟學認為效用是一個唯心的概念，它不存在，在以往的國內政治 經(jīng)濟教科書中，效用一直受批判；他和阿羅(Kenneth J. Arrow)等人還對競 爭市場一般均衡的穩(wěn)定性研究作出了開創(chuàng)性的工作。赫維茨與機制設計理論利奧赫維茲在上世紀70年代對經(jīng)濟機制理論做了開創(chuàng)性研究。其研究 對象大到對整個經(jīng)濟制度的一般均衡設計，小到某個經(jīng)濟活動的部分均衡設 計。在他那里，概括地說，經(jīng)濟機制理論所討論的問題是：對于任意給定的一 個目標，在自由選擇、自愿交換的分散化決策條件下，能否并且怎樣設計一個 經(jīng)濟機制(即制定什么樣的方

6、式、法則、政策條令、資源配置等規(guī)則)，使得 經(jīng)濟活動參與者的個人利益和設計者既定的目標一致。赫維茲的經(jīng)濟機制理論包括信息理論和激勵理論，并用經(jīng)濟模型給出了令 人信服的說明。經(jīng)濟機制理論的模型由四部分組成:a.經(jīng)濟環(huán)境;b.自利行為 描述；c.想要得到的社會目標；d.配置機制（包括信息空間和配置規(guī)則）。赫 維茲等人證明：沒有什么經(jīng)濟機制有比競爭市場機制更低的信息空間的維數(shù)， 并且產(chǎn)生了帕累托有效配置。赫維茲在1972年又證明了著名的激勵相容“不可能性定理”:在經(jīng)濟社 會成員數(shù)目有限的條件下，即使對于只有私人商品的經(jīng)濟環(huán)境，不可能存在任 何經(jīng)濟機制，當人們的行為按占優(yōu)策略決策時，它能執(zhí)行帕累托最優(yōu)

7、配置。赫維茲的“真實顯示偏好”不可能性定理（Hurwitz, 1972）是一個類似結 論。在個人經(jīng)濟環(huán)境中，在參與性約束條件下（即導致的配置應是個人理性的）， 不存在一個有效的分散化的經(jīng)濟機制（包括市場競爭機制），能夠導致帕累托 最優(yōu)配置，并使人們有動力去顯示自己的真實信息，也就是說，真實顯示偏好 和資源的帕累托最優(yōu)配置是不可能同時達到的。因為，如果一個人愿意講真話， 那就意味著講真話是他的占優(yōu)策略。因此，在機制設計中，要想得到能夠產(chǎn)生 帕累托最優(yōu)配置的機制，很多時候必須必須放棄占優(yōu)均衡假設，即放棄每個人 都講真話辦真事的假定。赫爾維茨的主要著作著作：設計中的經(jīng)濟機制學術報告：市場經(jīng)濟的缺陷與

8、政府干預埃里克馬斯金埃里克馬斯金(Eric S. Maskin):2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎 得主,被譽當今國際經(jīng)濟學最受尊敬的經(jīng)濟學大師。2007年10月15日，埃里克馬斯金與其他兩位經(jīng)濟學家萊昂尼德赫維奇和 羅杰邁爾森,同時被瑞典皇家科學院授予2007年諾貝爾經(jīng)濟學獎，以表彰他 們在創(chuàng)立和發(fā)展“機制設計理論”方面所作的貢獻。埃里克馬斯金簡介埃里克馬斯金教授1950年出生于美國紐約。1976年獲得哈佛大學應用數(shù)學博士學位。1 985至2000年任哈佛大學教授。2003年出任世界計量經(jīng)濟學會會長。馬斯金現(xiàn)任普林斯 頓高級研究所社會研究學院講座教授，普林斯頓高等研究院社會科學部主任，Maskin教

9、授 曾在哈佛大學經(jīng)濟系任教16年，在麻省理工學院經(jīng)濟系任教8年。也是普林斯頓大學訪 問教授。2004年受邀擔任武漢大學名譽教授。埃里克馬斯金在現(xiàn)代經(jīng)濟學最為基礎的領域里做出了卓越的貢獻，其中包括公共選 擇理論、博弈論、激勵理論與信息理論以及機制設計，培養(yǎng)了一大批活躍在世界各地的一 流經(jīng)濟學精英。埃里克馬斯金博士以其深邃的理論貢獻，嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度以及對經(jīng)濟學 高級研究人才培養(yǎng)的突出貢獻，被譽當今國際經(jīng)濟學最受尊敬的經(jīng)濟學大師。埃里克馬斯金作為對策論領域的大師級經(jīng)濟學家，它代表了經(jīng)濟學理論形而上 的價值取向。1977年，馬斯金完成論文“納什均衡和福利最優(yōu)化”，但該文時隔22年后 于1999年才正式

10、發(fā)表，并成為機制設計理論的里程碑。在該文中，埃里克馬斯金提出 并證明了納什均衡實施的充分和必要條件，他在證明充分條件時所構造的對策被稱為“馬斯金對策”，廣為流傳。目前他主要的研究課題包括拍賣設計理論、調杳聯(lián)盟的形成、比較不同的選舉制度， 例如多數(shù)投票制、了解貨幣政策的作用、研究保護知識產(chǎn)權的利弊以及探究政府官員歸責 制度等。埃里克馬斯金的學術研究與貢獻馬斯金最突出的貢獻是將博弈論引入機制設計。在他之前，機制設計最重要的學者是利 奧赫維茨(Leo Hurwicz)，機制設計此前只是從中央計劃者(Central planner)的角度考 慮問題。那么，在這個機制里面，誰是中央計劃者呢？最后怎么執(zhí)行

11、？于是，你只能寄希 望于上帝給予一個完美無缺的計劃者，全世界才有幸福？否則就糟了。而馬斯金在這方面有重大的推動，他認為并不需要一個中央計劃者。這里談的博弈理 論，都是非合作博弈，就是不合作的Player之間的博弈。就是說，我們不需要一個中央 計劃者命令人們去怎么做，而是設計好一個機制，這些人都是為了自己的利益作事情，在 這個機制的引導下行動。作為對策論領域的大師級經(jīng)濟學家，馬斯金代表了經(jīng)濟學理論形而上的價值取向，19 77年，馬斯金完成論文“納什均衡和福利最優(yōu)化”一一雖然時隔22年后才正式發(fā)表(19 99年經(jīng)濟研究評論)，成為機制設計理論的里程碑。在該論文中，馬斯金提出并證明 了納什均衡實施的

12、充分和必要條件，他在證明充分條件時所構造的對策被稱為“馬斯金對 策”，廣為流傳。馬斯金對于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學領域的貢獻有：對壟斷和寡頭理論詳盡的分析(Maskin&Ril ey1984, Maskin&Tirole1988，1990，1992)，他與梯若爾等共同開創(chuàng)了產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的對 策論分析框架，充分顯示出對策論這個理論工具的強大力量。羅杰邁爾森羅杰邁爾森(Roger B. Myerson) :2007年獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎 博弈論大師羅杰邁爾森簡介羅杰B 邁爾森(Roger B. Myerson) 1951年出生于波士頓，美國國籍。他有兩名孩子， 分別生于1983年及1985年。1976年邁爾森獲得哈

13、佛大學應用數(shù)學博士學位，其博士課題 為“一種合作博弈理論(A Theory of Cooperative Games)，對博弈論有深入的研究。自2007年以來任芝加哥大學教授。邁爾森是個能讓抽象的經(jīng)濟學理論變得很實用的經(jīng)濟學家。他為美國解決了如加州電 力危機等在內的很多經(jīng)濟難題，在世界經(jīng)濟學屆赫赫有名。20世紀80年代，美國加州的 電力改革要打破電力壟斷的弊端，可是電力行業(yè)實行完全競爭又不可能，最好的辦法是寡 頭壟斷。邁爾森用“機制設計”理論，運用博弈論很好地為加州電力改革設計了方案，這 個方案運行至今，效果良好。此外，邁爾森還解決了美國醫(yī)學院的招生難題。美國醫(yī)生是高收入群體，但是醫(yī)學院 大都

14、是私立的。不控制醫(yī)學院學生人數(shù)，就不能保證醫(yī)生的質量和高收入。美國政府把邁 爾森的“機制設計”原理引入相關法律，從而限制了醫(yī)學院招生的數(shù)量。邁爾森對現(xiàn)實經(jīng)濟的貢獻讓美國經(jīng)濟學家感嘆：可以因此而創(chuàng)立一門“經(jīng)濟工程學”， 把經(jīng)濟學變得同工程學一樣實用，一樣可以設計經(jīng)濟現(xiàn)象。邁爾森獲得2007年度諾貝爾經(jīng)濟學獎的最直接信號是2002年芝加哥大學高薪把他納入旗下。要知道，芝加哥大學經(jīng)濟系的教授幾乎全部是諾貝爾獎獲得者或者提名者。這個 大學有專門的分析師，評估全球5年內可能得獎的經(jīng)濟學家，然后將其挖進學校里來。邁爾森和馬斯金的機制設計理論亞當頊密曾用見不到的手來比喻市場如何在理想狀態(tài)下保證稀缺資源的有效

15、分配，但是 現(xiàn)實情況經(jīng)常是不理想的，例如，競爭不是完全自由的，消費者沒有得到全部的信息，私 人所要的生產(chǎn)和消費可能會導致社會開支和福利。此外，許多生意是在公司之間進行的， 個人或者利益集團在其它機構的安排下進行討價還價。這些不同的機構或者分配機制是如 何運作的？是否存在最理想的機制來實現(xiàn)某種目標，例如社會福利或者個人收益？政府規(guī) 則是否呼吁這樣作，如果這樣的話，政府的規(guī)則如何進行最佳設計？這些問題是困難的，尤其是有關個人喜好和可用的生產(chǎn)技術經(jīng)常分布在許多參與者 中，他們可能會利用私人信息來實現(xiàn)自己的利益。由赫維茨開創(chuàng)并由馬斯金、羅杰B邁 爾森進一步發(fā)展的機制設計理論極大地加深我們對在這種情況下

16、優(yōu)化分配機制屬性、個人 動機的解釋、私人信息的理解。這種理論使我們能區(qū)分市場運作良好的市場和運作不良好 的市場。它幫助經(jīng)濟學家確定有效的貿易機制、規(guī)則體系和投票程序。機制設計理論今天 已在經(jīng)濟學的許多領域、政治學的一些領域發(fā)揮著重要作用。從所羅門王的故事到機制設計理論圣經(jīng)上所羅門王的故事是大家耳熟能詳?shù)?。兩個女人抱著一個男嬰來到所羅門王 跟前，要求他評判到底誰是真的母親。所羅門王見她們爭執(zhí)不下，便喝令侍衛(wèi)拿一把劍來， 要把孩子劈成兩半，一個母親一半。這時其中一個女人說：“大王，不要殺死孩子。把孩 子給她吧，我不和她爭了 ”。所羅門王聽了卻說：“這個女人才是真的母親，把孩子給她?！?這個關于所羅

17、門王的睿智的故事在流傳了兩千年后，有好吹毛求疵的經(jīng)濟學家跳出來說， 故事中的假母親是不夠聰明的，如果她和真母親說同樣的話，那所羅門王該怎么辦呢？當 然，僅僅會責問別人還不是好樣的，我們的經(jīng)濟學家有備而來。機制設計mechanism de sign）理論及其一個主要部分執(zhí)行（implementation）理論幾乎是完美地回答了這個問題。機制設計理論可以看作是博弈論和社會選擇理論的綜合運用，簡單地說，如果我們假 設人們是按照博弈論所刻畫的方式行為的，并且我們設定按照社會選擇理論我們對各種情 形都有一個社會目標存在，那么機制設計就是考慮構造什么樣的博弈形式，使得這個博弈 的解就是那個社會目標，或者說

18、落在社會目標集合里，或者無限接近于它。它和所謂的信 息經(jīng)濟學也幾乎是一回事，只不過后者有不同的發(fā)展線索，但毫無疑問所有信息經(jīng)濟學成 果都可以在機制設計的框架中處理。機制設計理論的思想淵源可以追溯到本世紀三四十年代關于社會主義的哈耶克-米塞 斯與蘭格-勒納之間的著名論戰(zhàn)。后來赫維茨在數(shù)篇文章中提出了一個分析制度問題的一 般化框架。近幾十年來，機制設計理論一直是現(xiàn)代經(jīng)濟學研究的核心主題之一，有眾多經(jīng) 濟學家在這個領域作出了重要貢獻，代表性人物除了赫維茨，還有里特爾，拉德納，馬斯 金，梅耶森，格羅夫斯，萊德亞德，湯姆森，吉巴德，薩特斯維特，繆林，喬丹，摩爾， 帕爾弗雷，波斯特維特，施克米德，杰克遜，

19、阿布魯，森，斯堯斯特拉姆，史瑞娃施塔娃， 田國強（赫維茨的華裔學生），周林等人。其中最杰出者當屬赫維茨和馬斯金。從研究者的角度看，一個機制的最值得關注的特征有兩個，信息和激勵。機制的運行 總是伴隨著信息的傳遞，那么信號空間的維度成為影響機制運行成本的一個重要因素，所 謂信息問題就是要求機制的信號空間的維度越小越好，當然必要時還須考慮信息的復雜 性。而激勵問題就是我們通常說的激勵相容，這是赫維茨1972年提出的重要概念。在不 同的博弈解前提下，激勵相容有不同的表現(xiàn)形式。機制設計理論家們幾乎對各種情形下什 么樣的社會選擇規(guī)則是可執(zhí)行（馬斯金貢獻的概念）的問題都進行了探討。最初，占優(yōu)策略均衡受到青睞

20、，因為占優(yōu)策略的好處是顯而易見的。所謂占優(yōu)策略就 是不管別人采取什么策略，我的策略總是不差的，以不變應萬變。不管別人怎么樣總說真 話就是一種占優(yōu)策略。但經(jīng)典的吉巴德-薩特斯維特操縱（manipulation）定理講，能被 占優(yōu)策略均衡所執(zhí)行的社會選擇規(guī)則只能是獨裁性的，即好和壞由一個人說了算。赫維茨 1972年的著名結果也說的是這個道理，在信息分散的個人經(jīng)濟環(huán)境里，不存在一個有效率 的機制讓人有動力顯示他的真正信息。在納什均衡行為假設下，馬斯金1978年的文章證明，能被執(zhí)行的社會選擇規(guī)則一定 是滿足單調性的。單調性意味著，如果某一方案在一種環(huán)境中是可取的社會選擇，而在另 一環(huán)境中，在大家的偏好

21、排序中這個方案與其它方案比較其相對地位沒有下降（本文最 初發(fā)表時此處有誤），那么在后一環(huán)境中，這個方案也應該成為社會選擇。馬斯金還證明， 在博弈參與者三人或三人以上時，單調性加上無否決權條件還是一個充分條件。無否決權 就是，如果有一個方案是大家都最喜歡的，而最多一個人例外，那么這個方案應該成為社 會的選擇。馬斯金這篇影響極大的文章二十年后終于發(fā)在經(jīng)濟研究評論上。后來發(fā)現(xiàn)， 幾乎在貝葉斯均衡，完美均衡等各種行為假設下，單調性都是一個社會選擇規(guī)則能被執(zhí)行 的必要條件。詳細結果可以參看第六次世界經(jīng)濟學家大會后拉豐特主編的論文集（劍橋大 學出版社1992年）中摩爾和帕爾弗雷的兩篇綜述，也可以閱讀田國強的介紹文章?，F(xiàn)在我們回到所羅門王問題上來（以下相關內容主要取自雷內的一篇文章）。這可以 通過一個類似競標的機制來解決。顯然，所羅門王不知道誰是真母親（計劃者不知道博弈 者的個人信息，這是幾乎所有機制設計問題都堅持的一個假設，否則問題退化為一個簡單 的優(yōu)化問題，他可以強迫執(zhí)行），但他