計量經濟學及stata應用前言

1、計量經濟學及 S前言a 應用自從 1995 年我以生留校，并執(zhí)教統計學與計量經濟學課程以來，至今 20年已匆匆過去了。期間，西方國家的計量經濟學突飛猛進，國內的計量經濟學教學也取得了長足進步。而也赴美求學多年，并于 2008 年加盟山東大學經濟學院，再次執(zhí)教計量經濟學(本科生、生與博士生)。在山大的最初幾年，我一直使用 Stock and Watson 的roduction to Econometrics 作為本科計量，并以 Wooldridge 的roductory Econometrics: A Modern Approach 作為輔助參考，這是目前國際上最為流行的兩本本科計量。這兩本的作

2、者均為國際計量經濟學大師，分別執(zhí)教于哈佛大學、普林斯頓大學與密西根州立大學，因此他們的能很好地貼近當代計量經濟學的主流方法，對于細節(jié)的交代也很清晰到位。然而，在贊嘆之余，也漸漸發(fā)現這兩本國際暢銷并不太適合中國的國情。首先，這兩本書的英文版均超過 800 頁，教師無法在一學期教完，而學生甚至無法通讀一遍。由于計量經濟學本身技術性較強，再加上英文的語言，則是難上加難。雖然，這兩本均有不同的漢譯本，但面對巨大的翻譯工作量，譯者們往往無法長時間去潤色打磨，不僅難以達到“信雅達”的理想境界，甚至與所熟悉的漢語閱讀也大相徑庭。其次，由于大學數學課開設較晚，而這兩本主要面向讀者，故在正文盡量回避數學，而把矩

3、陣形式的計量模型放到最后的章節(jié)甚至附錄，導致不得不用大量的語言來解釋計量理論，致使篇幅過長。另一方面，中國學生在學習計量經濟學之前，一般已學過微積分、線性代數與概率統計，如果不適當地運用這些數學，則是巨大的資源浪費與效率損失。如何才能讓中國學生更輕松地掌握計量經濟學的當代知識？單純地依賴于國際及其中譯本似乎并非捷徑。時下，的高等教育界，是一股轟轟烈烈的潮流。許多人認為，就是采用英文，進行雙語甚至全英文教學?；蛟S，這適用于一小部分學生，比如全英文實驗班。但對于大多數中國學生而言，恐怕會出現水土，甚至事倍功半的效果。筆者以為，的一個較高境界其實是本土化，即將國際知識洋為中用，以漢語母語的形式最快地

4、讓絕大部分中國學生直接受益。為此，在編著暢銷高級計量經濟學及 Sa 應用(高等教育，2010年第 1 版，2014 年第 2 版)的基礎上，我決心為廣大中國學生編寫一本既通俗易懂、貼近主流，又極具操作性的本科計量。本書的主要特色可概括如下。(1) 接軌現代計量經濟學。本書較多地借鑒了 Baum (2006), Dougherty (2011), Gujaratiand Porter (2008), Hill et al. (2011), Kennedy (2008), Maddala and Lahiri (2009), Stock andWatson (2012), Studenmund (

5、2010), Wooldridge (2009)等國際流行的本科，其中尤以 Stockand Watson (2012)與 Wooldridge (2009)對本書的影響最深。另外，還借鑒了一些經典的研究生，比如 Cameron and Trivedi (2005, 2010), Greene (2012), Hayashi (2000), Poirier(1995),Verbeek(2004), Wooldridge (2010)，以期高屋建瓴。(2) 在內容上堅持不灌水。長期以來，出于教學上的權宜之計，國內本科常常做一些不現實的假設。比如，假定解釋變量為固定、非隨機的(fixed regr

6、essors)；這固然使問題簡化便于理解，但現實中的經濟變量幾乎都是隨機的。假設解釋變量非隨機，便無從解釋變量與擾動項的相關性，給后續(xù)教學造成。又比如，目前國際計量學界的主流方法已是大樣本理論，而多數國內仍側重于小樣本理論。小樣本理論的嚴苛假設(比如，嚴格外生性、正態(tài)分布)，使得它在現實中很難應用。為此，本書堅持在內容上不灌水，自始至終假設隨機解釋變量，并以大樣本理論為，將當代計量的主流方法介紹給學生。試想，如果只給學生灌水的內容，卻要求他們去看的文獻，完成高質量的，則無異于趕著良好訓練的士兵上戰(zhàn)場了?！肮び破涫?，必先利其器”，故須將最好的計量工具交給學生們。(3) 理論與實踐緊密結合。學習

7、計量的學生，既需要了解計量原理，也需要知道如何在電腦上實現，掌握處理數據的實際技能。為此，本書提供一站式服務，在講解每個估計方法后，隨即介紹相應的 Sa 電腦操作(Sa 為目前歐美最為流行的計量)，并深入分析有趣的經典實例，便于讀者迅速掌握相應的理論與操作。本書還較多地使用計算機模擬(蒙特卡羅法)，作為強有力的學習工具，直觀地呈現計量理論與結果。(4) 盡量使用清晰、通俗而生動的語言。在某些方面，寫作計量經濟學本科的難度甚至超過，因為前者無法像后者那樣地使用矩陣等數學工具。當然，一味地回避數學顯然不可取，因為最精確的理解仍然依賴于數學表達式。另一方面，對于必不可少的數學公式，則應輔以清晰、通俗

8、而生動的語言，乃至插圖，加以直觀地解釋。為了清晰地表述某個理論或，有時需要多番修改提煉，以找到最為直指人心的表達方式。在本書之際，特別感謝以下曾教授過我統計學或計量經濟學的授業(yè)恩師們(以時間先后為序)：范培華焜 ()；Dale Poirier (University of California,Irvine) ； Susan Porter-Hudak, Nader Ebrahimi, Mohsen Pourahmadi (Northern IllinoisUniversity)。沒有他們的諄諄教誨，本書是絕不可能完成的。山東大學經濟學院的同事與學生們對本書的寫作給予了大力支持。常東風、哲、博士、孔建寧博士、薛欣欣博士、博士生、生璇、劉春雨、等參加了本書的校對，并提出了很好的修改意見，在此表示衷心感謝(當然，文責自負)。最后，特別感謝高等教育輯及同仁們，為保證本書的高質量，她們付出了辛勤的勞動。的施春花編當