計量經(jīng)濟學(xué)大綱

1、PAGE PAGE 20澳計量經(jīng)濟學(xué)俺課程教學(xué)大綱艾 編寫說明笆一、 課程名稱奧：計量經(jīng)濟學(xué)藹二、 課時及學(xué)按分：疤課時：72課時愛 學(xué)分：耙 4學(xué)分班三、 先修課程斑：鞍西方經(jīng)濟學(xué)癌、微積分、芭線性代數(shù)、矮概率論與數(shù)理半統(tǒng)計等。絆四、 教學(xué)方法霸要求：藹采用多媒體教學(xué)扒與傳統(tǒng)板書教學(xué)八相結(jié)合的方式。絆以多媒體教學(xué)為扳主，授課過程中疤在必要時輔以板敗書講解。礙學(xué)生要求在實驗礙室上機實習(xí)和完案成作業(yè)。矮五、 教材及參捌考書：跋1教材：經(jīng)澳濟計量學(xué)精要襖（第二版）（美皚）達莫達爾N.安古亞拉提著，張爸濤譯，北京：機翱械工業(yè)出版社，般2000年熬2主要參考書瓣：爸（1）計量經(jīng)八濟分析方法與建盎模高鐵

2、梅，北靶京：清華大學(xué)出啊版社，2006氨年疤（2）計量經(jīng)般濟學(xué)李子奈，阿北京：高等教育隘出版社，200邦0年瓣（3）計量經(jīng)伴濟學(xué)暗昂方法與應(yīng)用李愛子奈，北京：清八華大學(xué)出版社，邦1992年盎（4）經(jīng)濟計耙量學(xué)張保法，辦鄭州：河南人民半出版社，199傲2年拌（5）經(jīng)濟計暗量學(xué)李長風(fēng)，愛上海：上海財經(jīng)盎大學(xué)出版社，1叭996年辦3教科書簡介邦：經(jīng)濟計量學(xué)百精要是一本標(biāo)拌準(zhǔn)的教科書。全叭書共分為四個部扳分，第一部分詳?shù)K細(xì)介紹了標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)辦計的內(nèi)容，這是扒計量經(jīng)濟方法的皚理論基礎(chǔ)；第二案部分著重介紹了搬計量經(jīng)濟學(xué)的基唉礎(chǔ)工具傲熬線性回歸方程；啊第三部分對古典癌線性回歸方程的爸若干假設(shè)進行了跋詳細(xì)的闡述；第

3、傲四部分簡要介紹背了聯(lián)立方程技術(shù)愛。通覽本書，具吧有以下兩個突出扒的特點：一是基扳礎(chǔ)性。本書是一拌本計量經(jīng)濟學(xué)初吧級教科書。主要頒以理論分析為主頒，沒有涉及復(fù)雜拔的數(shù)學(xué)計算、推壩導(dǎo)和證明，通過艾宏觀經(jīng)濟、微觀邦經(jīng)濟中的典型實昂例向初學(xué)者通俗澳、形象地介紹單辦方程技術(shù)，再到鞍聯(lián)立方程技術(shù)，敖全面反映了計量搬經(jīng)濟學(xué)研究的主盎要內(nèi)容，并介紹熬了計量經(jīng)濟學(xué)研埃究的最新成果。哎可以預(yù)見，該書佰將對計量經(jīng)濟學(xué)百的教學(xué)和研究起敖到有益的作用。扒六、 課程的性邦質(zhì)、目的、內(nèi)容把和任務(wù)：暗計量經(jīng)濟學(xué)瓣是教育部確定的愛高等學(xué)校經(jīng)濟學(xué)跋門類各專業(yè)8門白共同核心課程之捌一，是經(jīng)濟類專跋業(yè)的必修課，管懊理學(xué)類專業(yè)的選辦

4、修課敖。本課程屬于綜搬合性交叉學(xué)科，芭涉及西方經(jīng)濟學(xué)把、數(shù)理統(tǒng)計及高阿等數(shù)學(xué)的基本知案識。 本課程是矮一門以經(jīng)濟理論暗為前提，利用數(shù)胺學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計方挨法及計算技術(shù)，把根據(jù)實際觀測資扒料來研究經(jīng)濟現(xiàn)背象，分析經(jīng)濟過扒程，探討經(jīng)濟規(guī)爸律，對反映經(jīng)濟稗現(xiàn)象本質(zhì)的經(jīng)濟板數(shù)量關(guān)系進行研隘究的學(xué)科。內(nèi)容熬主要包括計量經(jīng)笆濟學(xué)的基本知識罷、基本理論、基唉本方法和計量經(jīng)愛濟學(xué)模型的主要霸應(yīng)用?；局R笆包括計量經(jīng)濟學(xué)霸的涵義、計量經(jīng)罷濟學(xué)研究的內(nèi)容柏和方法以及給出芭計量經(jīng)濟學(xué)的全靶貌、基本理論和靶基本方法。課程唉的主要特點是理耙論與實際應(yīng)用并巴重，既要認(rèn)真學(xué)扳習(xí)基本理論知識礙，又要注重經(jīng)濟壩計量方法在實踐搬中

5、的應(yīng)用。本書敖拋開了復(fù)雜的數(shù)伴學(xué)計算以及繁瑣襖的推導(dǎo)和證明，吧將深入淺出的理霸論分析貫徹始終敖。同時，計量經(jīng)唉濟學(xué)還是計算機氨、經(jīng)濟學(xué)等多門伴學(xué)科相互聯(lián)系的靶交叉學(xué)科，在社板會生活各個領(lǐng)域哎都起到了很大的胺作用，是各類高唉級人才必備的一罷門方法論工具。哎該課程目的是：笆通過學(xué)習(xí)、掌握鞍計量經(jīng)濟學(xué)的基邦本原理和常用方皚法，研究經(jīng)濟中懊的有關(guān)問題，訓(xùn)翱練學(xué)生運用計量安方法、經(jīng)濟計量八模型進行創(chuàng)造的拜思維方法。掌握瓣計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)襖科性質(zhì)和研究內(nèi)白容，了解計量經(jīng)白濟學(xué)發(fā)展簡史；拌掌握計量經(jīng)濟學(xué)皚與其它學(xué)科之間八的關(guān)系；掌握計般量經(jīng)濟研究的運礙用步驟；了解計按量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體挨系。并在此基礎(chǔ)拔上，培養(yǎng)學(xué)

6、生利鞍用計量經(jīng)濟學(xué)的暗方法，學(xué)習(xí)和實艾踐現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的敗基本理論以及用辦定量的方法分析埃、解決實際經(jīng)濟版生活中有關(guān)經(jīng)濟俺學(xué)問題的能力。俺此外，通過該學(xué)笆科的學(xué)習(xí)，使學(xué)啊生對其他學(xué)科的敗學(xué)習(xí)和深入研究骯做好充分的方法捌論準(zhǔn)備，使學(xué)生伴形成有效的學(xué)習(xí)白遷移。矮 本課程版的內(nèi)容簡介：本般課程講述計量經(jīng)安濟學(xué)的一些基礎(chǔ)拜知識，內(nèi)容包括耙：一、線性回歸巴和多元線性回歸靶的基本原理，重翱點是一元線性回熬歸的回歸方程和拌最小二乘法，誤矮差以及線性回歸案的顯著性檢驗；翱多元線性回歸模阿型及參數(shù)估計、盎假設(shè)檢驗和回歸跋預(yù)測；逐步回歸罷、多項式回歸和般最小二乘解。二敗、虛擬變量回歸按模型。重點是虛傲擬變量作自變量柏

7、的模型設(shè)定和檢頒驗。三、異方差隘和自相關(guān)廣義線班性模型。重點是佰（同時也是難點疤）異方差的檢驗吧、廣義最小二乘隘法、殘差一階自隘回歸模型、權(quán)矩柏陣的最佳選擇等稗。四、聯(lián)立方程皚模型與二階段最柏小二乘法。五、柏回歸方法專題，凹包括滯后變量回鞍歸模型等。本課伴程融計量經(jīng)濟學(xué)耙理論方法與應(yīng)用熬模型為一體；以巴初級水平為主，氨適當(dāng)引入中級水骯平的內(nèi)容；以經(jīng)巴典線性模型為主芭，適當(dāng)介紹一些矮適用的擴展模型拔。課程將詳細(xì)介盎紹經(jīng)典的單方程扒計量經(jīng)濟學(xué)模型板和聯(lián)立方程計量半經(jīng)濟學(xué)模型的理隘論方法。在應(yīng)用八軟件中，課程主版要介紹Exce般l軟件和Evi拔ews軟件在計鞍量經(jīng)濟分析方面奧的具體操作和應(yīng)爸用。癌采

8、用的教學(xué)方法邦指導(dǎo)思想：以課伴堂講授計量經(jīng)濟班方法原理為主，班由經(jīng)濟管理或經(jīng)斑濟研究案例引出霸對經(jīng)濟計量方法斑的需求，從而激昂起學(xué)生對方法的爸學(xué)習(xí)興趣。教師啊根據(jù)教學(xué)進度給靶出軟件操作指南按，使學(xué)生在學(xué)習(xí)斑方法的同時，掌把握相應(yīng)工具的使骯用。教師把軟件班操作指南放在校把園網(wǎng)上，供學(xué)生柏隨時查閱。同時岸，把理論和實踐昂相結(jié)合，開展當(dāng)扳今熱點問題的討斑論，激發(fā)學(xué)生的邦研究興趣，學(xué)習(xí)爸如何發(fā)現(xiàn)、分析拜和提煉自己的觀捌點，把握寫作的拜技巧等實際應(yīng)用斑問題。七、 其它說明敖該大綱用于72背課時本科計量經(jīng)芭濟學(xué)課程，54岸課時本科計量經(jīng)扳濟學(xué)課程的內(nèi)容啊授課內(nèi)容為：第絆一章至第十三章挨。伴課 時 分 扮配

9、 表岸章絆教學(xué)內(nèi)容啊課時笆討論板第一章哎經(jīng)濟計量學(xué)的特懊征及研究范圍罷2邦第二章笆基本統(tǒng)計概念的鞍回顧傲2般第三章挨一些重要的概率版分布哎2壩第四章安統(tǒng)計推斷：估計愛與假設(shè)檢驗叭3白第五章懊線性回歸的基本按思想：雙變量模昂型昂3爸1胺第六章般雙變量線性回歸霸模型的假設(shè)檢驗凹6安2敖第七章愛多元線性回歸模擺型的估計與假設(shè)般檢驗佰5班1隘第八章敗回歸方程的函數(shù)爸形式扒6靶第九章皚包含虛擬變量的傲回歸模型扮5笆1案第十章岸多重共線性扮4藹第十一章阿異方差伴4罷第十二章板自相關(guān)巴4半第十三章巴模型的選擇：標(biāo)百準(zhǔn)與檢驗氨3隘1艾第十四章扳單方程回歸模型襖：幾個補充專題耙4邦第十五章礙聯(lián)立方程模型巴5癌1

10、百第十六章芭計量經(jīng)濟學(xué)軟件按包Eviews案使用說明叭3芭2絆注：計劃課時為疤72學(xué)時，其中俺有2學(xué)時用于期敖中考試。拜第一章 經(jīng)濟氨計量學(xué)的特征及板研究范圍一、學(xué)習(xí)要求百在經(jīng)濟學(xué)、金融班學(xué)、管理學(xué)、營唉銷學(xué)以及一些相版關(guān)學(xué)科的研究中辦，定量分析用得爸越來越多，對于藹這些領(lǐng)域的初學(xué)背者來說，掌握一搬至兩門經(jīng)濟計量鞍方面的課程是十般分必要的。這個把領(lǐng)域的研究也因吧此變得十分流行扳。本章的目的旨半在給初學(xué)者一個胺經(jīng)濟計量學(xué)的概拔貌。搬通過本章的學(xué)習(xí)拜，要求學(xué)生了解懊經(jīng)濟計量學(xué)的基壩本概念、內(nèi)容體白系和本課程涉及敖的內(nèi)容，以及經(jīng)懊濟計量學(xué)的主要耙應(yīng)用和建立與應(yīng)頒用經(jīng)濟計量學(xué)模八型的工作步驟；斑理解經(jīng)

11、濟計量學(xué)柏是一門經(jīng)濟學(xué)科案以及在經(jīng)濟學(xué)科胺中的地位。 愛本章要了解各種敖基本概念，理解笆經(jīng)濟計量學(xué)的研胺究對象和內(nèi)容。挨本章的重點是經(jīng)耙濟計量學(xué)中的基俺本概念的理解，挨建立與應(yīng)用計量跋模型的工作步驟稗等。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：芭（1）計量經(jīng)濟澳學(xué)與計量經(jīng)濟學(xué)耙模型的概念挨主要介紹計量經(jīng)邦濟學(xué)的產(chǎn)生、計叭量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展拔、計量經(jīng)濟學(xué)在爸中國的發(fā)展。并扳在介紹計量經(jīng)濟懊學(xué)的概念發(fā)展以案及在此基礎(chǔ)上形挨成的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模半型、數(shù)理經(jīng)濟模爸型以及計量經(jīng)濟版模型的概念。昂（2）計量經(jīng)濟奧學(xué)的內(nèi)容體系 伴簡單介紹了廣義哀計量經(jīng)濟學(xué)和狹盎義計量經(jīng)濟學(xué)的隘含義和計量經(jīng)濟哎學(xué)建模理論與方拜法的發(fā)展歷程以鞍及理論

12、計量經(jīng)濟伴學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)礙濟學(xué)研究的主要襖內(nèi)容。拜（3）計量經(jīng)濟懊學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)霸科翱從不同的角度論哀述了計量經(jīng)濟學(xué)礙是一門經(jīng)濟學(xué)科笆，并簡單闡明了半計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)拜濟學(xué)科中的地位懊。敗（4）理論模型敗的設(shè)計瓣詳細(xì)介紹理論模啊型設(shè)計的具體步凹驟，并指出在選霸擇變量時常見的傲幾類錯誤。氨（5）樣本數(shù)據(jù)矮的收集隘介紹了幾種常用哎的樣本數(shù)據(jù)及其皚特點。版（6）模型參數(shù)百的估計和模型的鞍檢驗邦簡單介紹模型參懊數(shù)估計和檢驗的敖方法及其步驟。胺（7）計量經(jīng)濟翱學(xué)模型成功的三板要素及相關(guān)問題罷著重介紹了計量板經(jīng)濟學(xué)模型成功襖的三個要素及相阿關(guān)分析、回歸分跋析和因果分析的八涵義。伴（8）計量經(jīng)濟襖學(xué)應(yīng)用軟件介

13、紹辦主要介紹了計量搬經(jīng)濟學(xué)中常用的絆幾種計量經(jīng)濟分耙析軟件包。拔（9）計量經(jīng)濟挨學(xué)模型的應(yīng)用岸簡單介紹了計量佰經(jīng)濟學(xué)模型應(yīng)用霸的四個方面。敗2、重點與難點般：疤（1）了解計量吧經(jīng)濟學(xué)的相關(guān)概襖念、研究內(nèi)容、巴研究對象，理解挨和掌握理論模型俺設(shè)計的步驟、參芭數(shù)估計和模型的頒檢驗等概念的發(fā)背展過程，以及在矮此過程中統(tǒng)計專挨業(yè)軟件的發(fā)展概矮況。凹（2）掌握計量捌經(jīng)濟學(xué)模型成功暗的三要素和模型襖應(yīng)用的四個方面礙，考試時這一章氨一般只出名詞解癌釋、填空或選擇白題。因此要加強案概念的記憶。礙（3）怎樣理解俺產(chǎn)生于西方國家按的計量經(jīng)濟學(xué)能藹夠在中國的經(jīng)濟拔理論研究和現(xiàn)代安化建設(shè)中發(fā)揮重八要作用？俺第二章 基

14、本艾統(tǒng)計概念的回顧一、學(xué)習(xí)要求靶回顧了概率、概傲率密度、和隨機敖變量等基本概念啊。主要是為了幫凹助那些沒有學(xué)過叭概率論的同學(xué)積敖累一些基本知識瓣，以便后面的學(xué)暗習(xí)能夠順利進行吧。通過本章的學(xué)奧習(xí)，要求學(xué)生能藹夠有一定的概率笆論基礎(chǔ)，對基本扳的統(tǒng)計概念熟練把掌握。并且能夠壩掌握基本的概率瓣運算技能。由于愛我們的目的并不跋是傳授統(tǒng)計學(xué)，襖而是復(fù)習(xí)和回顧俺在本書后面頭輪暗中所必需了解的癌一些基本統(tǒng)計概矮念，因此，對這愛些概念的討論更耙多的是直觀的。岸本章介紹了一些擺重要公式。要學(xué)稗會利用這些公式安計算隨即變量的絆概率以及如何估佰計概率分布的數(shù)白字特征，比如期澳望值、方差、協(xié)白方差、相關(guān)系數(shù)柏、條件期

15、望值等擺等。在介紹公式般的同時，我們會昂仔細(xì)區(qū)分總體矩安和樣本矩，并給巴出相應(yīng)的計算公班式。另一方面，板在統(tǒng)計學(xué)中，總懊體和樣本的兩分隘性非常重要，因奧為在許多實際運凹用過程中，我們稗僅有來自于總體盎的一兩個樣本，拌而且常常是通過唉這些樣本矩來推俺斷總體矩。如何靶利用樣本對總體版進行推斷，我們巴將在隨后的兩章扳中討論。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：拜（1）一些基本礙符號百介紹一些常用的般基本數(shù)學(xué)符號：傲求和符號。以及罷這些符號的性質(zhì)柏。巴（2）試驗、樣柏本空間、樣本點巴、事件扳介紹試驗、樣本昂空間、樣本點、背事件的基本概念稗和性質(zhì)。并通過敗實際的例子來說叭明它們的表征和百識別技巧。疤（3）隨機變量

16、唉與概率爸介紹隨機變量的藹概念和分類，概瓣率的古典定義。爸（4）隨機變量笆與概率密度函數(shù)稗介紹離散隨機變扒量和連續(xù)隨機變霸量的概率密度函隘數(shù)、累計分布函叭數(shù)的定義和數(shù)學(xué)靶表達式。通過首藹先介紹離散型隨般機變量的概率密暗度函數(shù)來過渡到板連續(xù)隨機變量的隘情形。并且詳細(xì)癌講解了它們的分矮布函數(shù)圖像的解拌釋和特征。頒（5）多元隨機絆變量的概率密度澳函數(shù)斑將單變量或一元俺隨機變量的概率礙密度函數(shù)擴展到艾多元的概率密度傲函數(shù)，主要介紹柏雙變量聯(lián)合概率爸密度函數(shù)、邊緣半概率密度函數(shù)、鞍條件概率密度函阿數(shù)以及統(tǒng)計的獨胺立性。并且通過耙實例來的講解來罷加深印象。捌（6）概率密度艾的特征凹介紹期望的定義跋和性質(zhì)，

17、方差的按定義和性質(zhì)，協(xié)拌方差的定義和性跋質(zhì)。定義相關(guān)系擺數(shù)的數(shù)學(xué)表達式懊及其性質(zhì)。介紹白相關(guān)變量的方差笆、條件期望。介擺紹樣本的基本統(tǒng)岸計量。并通過圖拜解的方式來形象埃地展現(xiàn)各個統(tǒng)計按量的特征。挨2、重點與難點般：澳(1)熟練掌握哀概率、概率密度跋、和隨機變量等把基本概念。罷(2)能夠運用俺概率論計算隨機哎變量的概率。扒(3)能夠通過懊概率密度函數(shù)求鞍解不同類型隨機柏事件的概率。白(4)會求樣本藹的基本統(tǒng)計量芭。凹第三章 班一些重要的概率扮分布一、學(xué)習(xí)要求埃在前面的章節(jié)中案我們講到隨機變哀量可以用其概率哎密度函數(shù)的一些敖數(shù)字特征（或矩?。﹣砻枋觯热鐘W期望值和方差。柏但是，由于隨機百變量種類繁

18、多，壩因此假設(shè)知道其八概率密度實際上皚是較高的要求。巴但在實際中，一敖些隨即變量經(jīng)常哀發(fā)生，因此統(tǒng)計白學(xué)家能夠確定其案概率密度函數(shù)并奧歸納出其性質(zhì)。巴這里，我們主要隘關(guān)注的是一些基邦本的概率密度函昂數(shù)。但是，在任俺何一本標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計愛教科書上，你都阿會發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計學(xué)家澳還對其他的一些傲概率密度函數(shù)作柏了仔細(xì)的研究。笆本章討論了計量板經(jīng)濟學(xué)中廣泛應(yīng)敗用的4個重要概案率分布：（1）半正態(tài)分布；（2哀）X辦2哀分部；（3）t襖分布；（4）F岸分布。概括了上霸述4個分布的主皚要特征。通過幾按個具體例子闡明艾了這些分布是構(gòu)阿建許多統(tǒng)計理論扮及實踐的基礎(chǔ)。矮通過本章的學(xué)習(xí)敖，能夠辨別不同叭概率分布的使用傲條件，能

19、夠熟練俺掌握使用各種概爸率分布表。在隨板后的章節(jié)中，將捌會介紹這四種概敗率分布在整個經(jīng)凹濟計量理論和實懊踐中的重要作用埃。因此，對這四翱種概率分布的熟瓣練掌握將是學(xué)習(xí)扮下面內(nèi)容的基礎(chǔ)拌，學(xué)生可以在今皚后的學(xué)習(xí)過程，柏不時地翻回本章埃，仔細(xì)考慮這些昂分布的特殊之處安。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：（1）正態(tài)分布霸 介紹最藹重要的一種分布昂：正態(tài)分布。給巴出了它的定義、安五條性質(zhì)和密度辦函數(shù)。講解了標(biāo)案準(zhǔn)正態(tài)分布的概皚念和標(biāo)準(zhǔn)化的方唉法以及和一般正隘態(tài)分布的關(guān)系。奧并且詳細(xì)分析了隘正態(tài)分布的分布斑圖，以及它在實鞍際經(jīng)濟生活中的擺廣泛應(yīng)用。半（2）樣本均值跋的概率分布襖由于樣本均值是凹依據(jù)某一給定樣哀本

20、而定，因此其案值也會因隨機樣笆本的不同而變化把。也就是說，樣按本均值也可以看背作隨機變量。由澳此給出了樣本均版值的概率分布函案數(shù)的表達式。隨盎后介紹了中心極拌限定理。礙（3）X背2百分布、t分布、芭F分布奧介紹了統(tǒng)計學(xué)中襖另一個常用的概啊率分布：X叭2案分布。給出了它辦的定義、四條性唉質(zhì)和密度函數(shù)的百圖形；介紹了本奧書中最常用的一艾個概率分布：t辦分布。給出了它哎的定義、兩條性辦質(zhì)和密度函數(shù)的百圖形；介紹了又百一個重要的概率愛分布：F分布。柏給出了它的定義氨、三條性質(zhì)和密吧度函數(shù)的圖形。八（4）t分布、鞍F分布、 X岸2壩分布與正態(tài)分布巴的關(guān)系叭 從五個扒方面介紹了t分扮布、F分布、 佰X背2

21、版分布與正態(tài)分布扮的轉(zhuǎn)換和漸近關(guān)拔系。愛2、重點與難點拔：拜（1）能夠熟練版畫出不同概率分懊布的密度函數(shù)圖把形。凹（2）能夠熟練把掌握各個分布的鞍重要性質(zhì)。頒（3）能夠熟練叭應(yīng)用概率分布表扳。凹（4）能夠理解澳各種分布在實際拌經(jīng)濟活動中的應(yīng)搬用。襖第四章 統(tǒng)計頒推斷：估計與假稗設(shè)檢驗一、學(xué)習(xí)要求扒具備了概率、隨扮機變量、概率密氨度、概率密度的笆特征（比如期望懊值、方差、協(xié)方罷差、相關(guān)系數(shù)、百條件期望值）的凹基礎(chǔ)知識后，我稗們將要討論統(tǒng)計搬學(xué)中另一個重要安內(nèi)容：統(tǒng)計推斷班。一般的說，統(tǒng)氨計推斷是根據(jù)來俺自總體的樣本對耙總體（概率密度板函數(shù)）的種種統(tǒng)凹計特征做出判斷拌。前面已經(jīng)講過矮，總體和樣本在

22、瓣統(tǒng)計學(xué)中是兩個罷非常重要的概念唉?？傮w是指我們骯所關(guān)注現(xiàn)象出現(xiàn)絆的可能結(jié)果的全般體；樣本是總體搬的一個子集。更跋寬泛地說，統(tǒng)計愛推斷研究的是總啊體與來自總體的按樣本之間的關(guān)系吧，本章將列舉具奧體的實例來說明案統(tǒng)計推斷的含義唉。稗本章介紹了古典熬統(tǒng)計學(xué)的兩大重隘要分支：估計與百假設(shè)檢驗。學(xué)習(xí)懊文本章后應(yīng)該做熬到對這兩個概念罷能夠正確理解，艾能夠熟練應(yīng)用這氨兩個方法解決實傲際問題。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：吧（1）統(tǒng)計推斷翱的含義板前面已經(jīng)討論了愛總體和樣本這兩俺個非常重要的概伴念。而統(tǒng)計推斷背則是研究總體與疤來自總體的樣本拜之間的關(guān)系。并扮應(yīng)用具體的實例鞍說明統(tǒng)計推斷的懊含義。芭（2）估計和假

23、白設(shè)檢驗：統(tǒng)計推氨斷的兩個孿生分叭支按 估計是拔統(tǒng)計推斷的一個奧方面，假設(shè)檢驗敗是統(tǒng)計推斷的另骯一個方面。介紹熬了兩者的區(qū)別和瓣聯(lián)系，以及在實澳際應(yīng)用中應(yīng)注意罷的問題。（3）參數(shù)估計奧介紹參數(shù)估計的邦概念及其分類，按具體介紹每一類背估計方法的概念擺和應(yīng)用。哎（4）點估計量拌的性質(zhì)礙分別介紹點估計凹量的性質(zhì)：線性案、無偏性、有效扳性、最優(yōu)線性無阿偏估計量、一致扳性。（5）假設(shè)檢驗啊更深入的討論假按設(shè)檢驗的重要屬暗性，討論單邊和拜雙邊檢驗；分別拌介紹不同的檢驗絆方法，比如置信半?yún)^(qū)間法，顯著性柏檢驗方法及檢驗疤的P值。區(qū)別了昂第一類錯誤和第罷二類錯誤。以及案如何選擇顯著性八水平和P值。最扮后討論了不

24、同分拌布檢驗統(tǒng)計量的搬構(gòu)造。壩2、重點與難點捌：愛（1）能夠清晰辦理解參數(shù)估計和頒假設(shè)檢驗的概念皚。扒（2）能夠正確阿運用合適的估計骯方法和構(gòu)造相應(yīng)稗的統(tǒng)計量。捌（3）能夠正確挨建立原假設(shè)和備癌擇假設(shè)及相應(yīng)的昂檢驗統(tǒng)計量。吧（4）能夠?qū)腊┯嫼蜋z驗結(jié)果做翱出符合實際的正熬確判斷。拜（5）能夠正確扒理解估計與假設(shè)埃檢驗之間的聯(lián)系耙與區(qū)別。按第五章 線性拜回歸的基本思想澳：雙變量模型一、學(xué)習(xí)要求愛 本章介瓣紹了回歸的基本氨思想。從總體回骯歸函數(shù)開始，引罷入了線性總體回扳歸模型的概念。半這也是本書所關(guān)埃注的主要內(nèi)容。佰線性回歸是指參礙數(shù)是線性的，而暗不論變量線性與把否。我們還介紹盎了隨機的總體回鞍歸

25、函數(shù)，并且詳柏細(xì)討論了隨機擾笆動項的一些特性安及作用。當(dāng)然，耙總體回歸函數(shù)只暗是建立在理論上斑的，或者說是理拔論化的，因為在拔實際中，我們僅俺僅可能從某一總吧體中獲得一個或氨若干個樣本。這盎也正是討論樣本搬回歸函數(shù)的重要笆意義所在。本章拔還討論了如何獲藹得樣本回歸函數(shù)霸。在此介紹了最鞍常用的普通最小扒二乘法，并給出氨估計總體回歸函鞍數(shù)的相應(yīng)計算公疤式。同時本章將扳利用若干具體實班例闡述最小二乘霸法。下一步工作霸是如何判定OL唉S法得到的樣本岸回歸函數(shù)的優(yōu)度挨，這也正是下一阿章所要討論的內(nèi)白容。啊該章是課程的重般點和主要內(nèi)容之骯一。通過本章的拔學(xué)習(xí)，要求學(xué)生阿熟練掌握線性單襖方程計量經(jīng)濟學(xué)胺模型

26、的理論與方白法，能夠運用矩捌陣描述、推導(dǎo)和斑證明與普通最小隘二乘法有關(guān)的過埃程和結(jié)論；能夠奧獨立完成建立線耙性單方程計量經(jīng)按濟學(xué)模型的全過拌程工作，能夠應(yīng)拌用計量經(jīng)濟學(xué)軟邦件實現(xiàn)線性回歸骯模型的擬合，并耙能夠正確判斷模隘型的效果。翱學(xué)習(xí)時，注意課扒堂講授與課外練半習(xí)的結(jié)合，有助版于內(nèi)容的學(xué)習(xí)和版掌握。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：跋（1）回歸的含疤義奧 介紹回霸歸分析的含義以凹及回歸分析的用暗途，經(jīng)濟變量間熬的函數(shù)關(guān)系；經(jīng)哀濟變量間的相關(guān)拔關(guān)系；簡單相關(guān)拌與多重相關(guān)；線巴性相關(guān)與非線性芭相關(guān)；正相關(guān)與把負(fù)相關(guān)；總體相昂關(guān)系數(shù)與樣本相壩關(guān)系數(shù)；復(fù)相關(guān)辦系數(shù)與偏相關(guān)系愛數(shù)；相關(guān)分析的襖注意事項?；貧w襖

27、的古典意義；回案歸的現(xiàn)代意義；案回歸直線與回歸拌曲線；回歸分析罷與相關(guān)分析的聯(lián)背系與區(qū)別。擺（2）總體回歸霸函數(shù)罷 舉例說敖明回歸分析的用笆途，之后定義了叭總體回歸直線及熬其參數(shù)。總體回敗歸函數(shù)的意義；案總體回歸函數(shù)的愛設(shè)定；線性總體皚回歸函數(shù)的含義拌。?。?）總體回歸壩函數(shù)誤差的設(shè)定澳 介紹由藹于樣本的隨機性案和其它不可度量哀的不可測隨機因扒素而產(chǎn)生的總體版回歸模型中的隨矮機誤差項。暗（4）隨機誤差熬項的性質(zhì)愛 介紹阿隨機誤差項的四巴條性質(zhì)：對未包瓣括變量影響的代氨表、反映人類行藹為的一些內(nèi)在隨藹機性、代表測量板誤差、剃刀原則案。隨機擾動項的絆意義；隨機擾動澳項產(chǎn)生的原因；熬隨機擾動項的概白

28、率分布性質(zhì)。氨（5）樣本回歸翱函數(shù)叭 介紹澳樣本回歸函數(shù)的昂定義，如何應(yīng)用擺樣本回歸函數(shù)對百因變量進行預(yù)測安，樣本回歸函數(shù)捌同總體回歸模型岸的區(qū)別，邦“八線性挨”隘回歸的特殊含義版，解釋變量和參鞍數(shù)的線性。以及澳如何從雙變量線艾性回歸模型擴展瓣到多元線性回歸斑。樣本回歸線的暗描述；樣本回歸斑函數(shù)；Y 的樣艾本條件均值；樣跋本剩余項；樣本奧回歸函數(shù)與總體皚回歸函數(shù)的關(guān)系安。礙（6）參數(shù)估計傲：普通最小二乘翱法頒 著重白介紹了參數(shù)估計氨的任務(wù)和參數(shù)估頒計的兩種方法：胺普通最小二乘法叭和最大似然法，辦著重介紹普通最佰小二乘法的基本唉原理以及在具體佰實例中的應(yīng)用。芭2、重點與難點安：吧（1）能夠辨別跋

29、什么情況適合應(yīng)奧用回歸分析。俺（2）能夠清晰罷辨別樣本回歸函般數(shù)同總體回歸模扳型的區(qū)別。白（3）能夠熟練佰應(yīng)用普通最小二拔乘法對總體回歸翱參數(shù)進行估計和礙符合實際的解釋瓣。絆（4）能夠熟練拜運用相應(yīng)軟件進叭行線性回歸模型扒的建立和檢驗，礙解決實際問題。翱第六章 雙拜變量線性回歸模哀型的假設(shè)檢驗一、學(xué)習(xí)要求絆在前面一章里，敖我們介紹了最小奧二乘法得到樣本霸估計回歸方程，笆這是統(tǒng)計推斷的骯階段，現(xiàn)在我們哀把注意力轉(zhuǎn)向統(tǒng)芭計推斷的另一個稗階段擺假設(shè)檢驗。我們懊要回答一個重要凹問題：樣本估計斑回歸方程的盎“暗優(yōu)度背”扒如何？也就是說凹，怎樣判斷它確背實是真實的總體捌回歸函數(shù)的一個艾好的估計量呢？般如何

30、僅僅根據(jù)一靶個樣本來確定估叭計的回歸函數(shù)確氨實是真實總體回矮歸函數(shù)的一個好班的近似呢？我們啊無法清楚地回答挨這個問題，除非矮對總體回歸函數(shù)般知道的更多一些般。所有這些都意盎味著：只有假定跋隨機誤差項是如白何生成的，才能扒判定樣本回歸函傲數(shù)對真實回歸函頒數(shù)擬合的好壞。哎否則，假設(shè)檢驗癌將無法進行。凹本章主要討論了藹如何對估計的模襖型進行假設(shè)檢驗邦。雖然雙變量模班型是簡單的線性敖回歸模型，但在俺這章介紹的基本傲思想是后面要討熬論的多元回歸模柏型的基礎(chǔ)。我們藹將會發(fā)現(xiàn)，在許拌多方面，多元回耙歸模型是雙變量按模型的推廣。因敖此學(xué)習(xí)雙變量模暗型對于今后模型胺變量的擴展是非敖常重要的。在學(xué)敖習(xí)過程中，不僅

31、白要學(xué)習(xí)模型的推柏導(dǎo)和檢驗過程，澳還要注重模型的八經(jīng)濟理論基礎(chǔ)，昂或是實際含義，跋保證模型的可用壩性。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：扒（1）古典線性伴回歸模型的基本跋假定案詳細(xì)介紹了線性埃回歸模型的特征搬與普遍性，并舉罷例說明。同時，版著重論述了線性叭回歸模型的五個板基本假設(shè)及其意按義。與此同時用哀圖解的方式更加巴形象地講解各個靶假設(shè)的含義。懊（2）普通最小邦二乘估計量的方拔差與標(biāo)準(zhǔn)差瓣根據(jù)上述假設(shè)，靶給出普通最小二般乘估計量的方差把與標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)學(xué)藹表達式以及對具啊體實例的應(yīng)用。胺由此介紹估計量搬的抽樣差異性，鞍即它們的值隨著隘樣本的變化是如般何變化的。以及八這種抽樣差異性熬如何用估計量的愛方差或

32、其標(biāo)準(zhǔn)差哎來衡量。癌（3）普通最小癌二乘估計量的性奧質(zhì)以及概率分布霸介紹若滿足古典癌線性回歸模型的盎基本假定，則o扮ls估計量具有澳如下性質(zhì)：線性阿、無偏性、最小藹方差性和一致性熬。以及相應(yīng)的無癌偏性檢驗：蒙特隘卡羅檢驗。將介擺紹這些性質(zhì)的計敗算公式以及所代板表的實際經(jīng)濟含拜義。瓣（4）ols估敖計量的抽樣分布翱或概率分布隘 在了解瓣了如何計算ol襖s估計量的方差佰與標(biāo)準(zhǔn)差，也對胺這些估計量的統(tǒng)罷計量的統(tǒng)計性質(zhì)暗進行了研究，接藹下來介紹如何求唉出這些估計量的岸抽樣分布。如果斑不具備上述知識案，就無法辨別這佰些估計量接近統(tǒng)佰計真實值的程度搬如何。本章將詳敗細(xì)介紹它們的推安導(dǎo)和經(jīng)濟含義。爸（5）假

33、設(shè)檢驗癌（對系數(shù)和方差搬的檢驗）俺 分別用捌置信區(qū)間法和顯扮著性檢驗法對回半歸參數(shù)和回歸方瓣差的顯著性進行佰檢驗和分析。并愛用實際的例子說擺明假設(shè)檢驗在判礙別方程系數(shù)顯著暗性和方程優(yōu)度時背的應(yīng)用和經(jīng)驗法昂則。爸（6）擬合優(yōu)度百檢驗：判定系數(shù)爸r捌2佰 在估計澳的斜率和截距均藹為統(tǒng)計顯著的后邦，介紹如何計算藹判定系數(shù)r芭2絆，以及如何進行巴擬合優(yōu)度檢驗，阿從而辨別估計的熬回歸線擬合真實胺Y值的優(yōu)劣。叭（7）回歸分析柏結(jié)果的報告阿介紹如何撰寫正霸規(guī)的回歸分析結(jié)扒果報告。包括正安式報告的格式，靶內(nèi)容等方面的要爸求和技巧。以及岸如何在報告中正般確使用圖表來說瓣明結(jié)論和豐富內(nèi)傲容。疤（8）正態(tài)性檢拔驗靶

34、介紹正態(tài)性檢驗隘的重要性和不同阿的正態(tài)性檢驗方霸法：殘差直方圖愛、正態(tài)概率圖和盎Jarque-頒Bera檢驗。（9）預(yù)測版應(yīng)用通過檢驗的板回歸直線對應(yīng)變百量進行預(yù)測。包疤括點預(yù)測和區(qū)間斑預(yù)測，討論兩者搬的區(qū)別和聯(lián)系，壩以及如何把握在擺實際應(yīng)用中精度埃和費用的關(guān)系。埃2、重點與難點岸：挨（1）能夠?qū)W數(shù)估計量進行正岸確的檢驗。耙（2）能夠?qū)z絆驗結(jié)果進行符合八實際的分析和判懊斷。扒（3）能夠通過哀多種檢驗對回歸斑效果做出總體評絆價。澳（4）能夠在模凹型檢驗不通過時壩有效合理調(diào)整模隘型。藹第七章 多元癌線性回歸模型的阿估計與假設(shè)檢驗一、學(xué)習(xí)要求白 在雙變叭量線性回歸模型案中，我們僅考慮靶了一個自

35、變量或阿解釋變量。本章絆將把模型擴展到矮有多個解釋變量凹影響因變量的情扳形。毋庸置疑，按我們可以舉出許拔許多多多元回歸頒的例子，實際上稗，它們都是多元罷回歸模型，因為敖很少有經(jīng)濟現(xiàn)象胺能夠僅用一個解啊釋變量就能夠解半釋清楚。本章我半們將討論最簡單瓣的多元回歸模型佰，三變量線性回靶歸模型八盎一個因變量，兩捌個解釋變量。雖啊然在許多方面，八三變量模型是雙八變量模型的直接笆擴展，但是通過翱三變量模型，我哎們會接觸到一些埃新的概念，比如氨偏回歸系數(shù)，校斑正的和非校正的奧多元判定系數(shù)，吧多種共線性等。艾就多元回歸參數(shù)敗估計而言，我們把仍然是在普通最氨小二乘法估計的凹框架下進行參數(shù)擺估計的。與雙變絆量模型

36、相同，其百估計量仍然具有哎很好的統(tǒng)計性質(zhì)癌最優(yōu)線拜性無偏估計的高拜斯-馬爾科夫性爸質(zhì)。這兩個模型矮的區(qū)別在于對模暗型的假設(shè)檢驗不皚同，我們將通過盎一些具體的數(shù)字半例子來說明。版本章將把模型擴背展到有多個解釋拔變量影響因變量傲的回歸模型。通愛過本章的學(xué)習(xí)，巴希望能夠掌握如搬何估計多元回歸澳模型，搞清多元凹回歸模型的估計阿過程、假設(shè)過程拜與雙變量模型的礙不同之處，以及頒如何解決多元回佰歸模型中解釋變爸量的個數(shù)問題。岸更重要的是掌握傲多元線形回歸模邦型在實際經(jīng)濟生敖活和研究領(lǐng)域內(nèi)隘的應(yīng)用，因為在百現(xiàn)實生活中，大壩部分經(jīng)濟關(guān)系都拜是多變量的，換俺句話說影響某個矮經(jīng)濟行為的因素把是多元的，因此版，要學(xué)會

37、如何選埃擇主要矛盾，而案忽略次要矛盾，擺如何把復(fù)雜的經(jīng)盎濟現(xiàn)象模型化。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：埃（1）三變量線埃性回歸模型氨為了回答上面的啊問題，首先考慮懊最簡單的三變量安線性回歸模型以罷及偏回歸系數(shù)的矮含義。將詳細(xì)對拌比雙變量線性回壩歸模型和三變量鞍線性回歸模型之傲間的聯(lián)系和區(qū)別伴。芭（2）多元線性哎回歸模型的若干頒假定擺逐一介紹多元線澳性回歸模型的六骯條假定：解釋變安量與擾動項不相頒關(guān)假定，擾動項翱零均值假定，同骯方差假定，無自瓣相關(guān)假定，解釋凹變量之間無線性懊相關(guān)的假定，擾頒動項服從盎。并對比雙變量柏線性回歸模型來百發(fā)現(xiàn)這些古典假敖設(shè)有什么變化。稗（3）多元回歸霸參數(shù)的估計鞍介紹多元線

38、性回把歸模型的一般形稗式以及參數(shù)估計耙的方法和過程，氨并以實例加以說拔明。同時，描述澳了參數(shù)估計量的礙性質(zhì)、正規(guī)方程爸與樣本容量問題拜。?。?）估計多元昂回歸方程的擬合瓣優(yōu)度搬介紹如何計算多爸元判定系數(shù)R斑2搬，以及如何進行皚擬合優(yōu)度檢驗，背從而辨別估計的白回歸直線擬合真靶實Y值的優(yōu)劣。阿從計算公式上來霸理解多元線性回版歸模型假設(shè)檢驗白的步驟、各個偏班回歸系數(shù)之間的皚關(guān)系以及各檢驗拜與雙變量線性回靶歸模型檢驗的區(qū)艾別。稗（5）對多元回叭歸參數(shù)的假設(shè)檢安驗按 主要介按紹了多元線性回巴歸模型統(tǒng)計參數(shù)唉檢驗的兩種方法吧：置信區(qū)間法和斑顯著性檢驗法，阿并介紹如何對回拌歸參數(shù)進行檢驗愛和分析，以及擬澳合

39、優(yōu)度檢驗的一俺般過程。靶（6）對聯(lián)合假奧設(shè)的檢驗佰 介紹了藹聯(lián)合假設(shè)的原假稗設(shè)和備擇假設(shè)的挨一般形式，回歸壩方程顯著性檢驗安F檢驗的一般過芭程以及F檢驗和按多元判定系數(shù)R俺2案的關(guān)系。捌（7）從多元線澳性回歸模型到雙芭變量模型：設(shè)定哀誤差奧 定義設(shè)白定誤差并討論其稗產(chǎn)生的原因；討八論建立線性模型懊的注意點，以及絆在現(xiàn)實經(jīng)濟活動斑中如何有效減少皚和避免設(shè)定誤差扳的一些經(jīng)驗法則襖。班（8）兩個不同隘的R啊2哀比較：校正的判頒定系數(shù)安 定義校八正的判定系數(shù)的拔計算式，并討論斑兩個不同的判定襖系數(shù)的優(yōu)缺點。岸同時強調(diào)雙變量凹和多元線性回歸稗模型分別適用的皚判定系數(shù)。?。?）回歸模型澳的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢拔驗

40、：Chow檢靶驗癌 介紹檢昂驗回歸模型的結(jié)巴構(gòu)穩(wěn)定性的方法懊：Chow檢驗皚的定義及應(yīng)用的柏一般過程和實例癌研究。芭2、重點與難點俺：疤（1）能夠理解笆并掌握多元線性哎回歸模型一般形邦式，正確建立多胺元線性回歸模型澳。邦（2）能夠應(yīng)用板多元線性回歸模耙型的參數(shù)估計方矮法對模型參數(shù)進靶行正確估計。 扳 爸（3）能夠?qū)Χ喟ピ€性回歸模型鞍進行各種統(tǒng)計檢佰驗過程以及對結(jié)絆果做出合適的解埃釋。胺第八章 回歸搬方程的函數(shù)形式一、學(xué)習(xí)要求霸到目前為止，我吧們已經(jīng)討論了參俺數(shù)線性模型和變凹量線性模型。但擺是，在本書我們哀所關(guān)注的是參數(shù)阿線性模型，而不跋是要求因變量和半解釋變量是線性芭的。本章我們將耙會看到，

41、實際上百用以描述許多經(jīng)埃濟現(xiàn)象的參數(shù)線暗性/變量線性回盎歸模型可能并不胺是十分準(zhǔn)確的。哎在第五章中，我昂們已經(jīng)討論過參壩數(shù)之間是線性的巴模型和變量之間唉是線性的模型的白定義。扼要地說吧。對于變量之間奧是線性的模型來盎說，解釋變量每背變動一個單位，罷因變量的變化率八為一常數(shù)，但對邦于變量之間是非翱線性的回歸模型鞍來說，斜率并不版是保持不變的。擺本章討論了幾種按參數(shù)之間是線性拔的模型還是或是稗可通過適當(dāng)?shù)淖儼列纬蓞?shù)線性的擺模型（但變量之伴間并不一定是線爸性的）。這些不壩同的模型都有其襖自己特殊的性質(zhì)奧和特征。學(xué)完本班章應(yīng)該能夠?qū)⒉话胪问降哪Ｐ吐?lián)耙合起來得到多元愛回歸模型，初步叭具備建立經(jīng)濟計疤

42、量模型的能力。板當(dāng)我們研究了這笆些不同模型的性啊質(zhì)，并給出了不扮同模型的使用條按件，無需贅言，跋我們將在本書后辦面的章節(jié)中遇到案這些模型。芭通過本章的學(xué)習(xí)安應(yīng)該學(xué)會在選擇扒模型的時候不過翱分強調(diào)而且不要班僅僅根據(jù)一個統(tǒng)岸計量來判定模型愛的好壞。模型的哀建立需要正確的挨理論，合適有用把的數(shù)據(jù)，對各種拜不同模型統(tǒng)計性挨質(zhì)的完整的理解啊以及經(jīng)驗判斷。鞍由于理論本身不邦是完美的，因此暗也就沒有完美的拔模型，我們只期吧望選擇模型時能翱夠合理地權(quán)衡上澳述各項標(biāo)準(zhǔn)。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：啊（1）對數(shù)線性般模型笆 介紹案了雙對數(shù)模型，案對數(shù)-線性模型啊，線性-對數(shù)模把型的一般形式，澳彈性的概念，對笆數(shù)線性

43、模型的假盎設(shè)檢驗，以及線熬性模型和對數(shù)線笆性模型的比較。俺通過圖形的對比斑來深入理解不同骯形式的模型的趨爸勢特征，從而在皚實際應(yīng)用中能有白效應(yīng)用趨勢圖來靶選擇合適的模型斑形式。把（2）多元對數(shù)邦線性模型案 將一阿元對數(shù)線性模型伴擴展到多元對數(shù)霸線性模型，列舉吧實例：柯布-道巴格拉斯生產(chǎn)函數(shù)凹。詳細(xì)講解該生班產(chǎn)函數(shù)的一些經(jīng)埃典性質(zhì)和廣泛的拌引用。斑（3）半對數(shù)模敖型班 介紹氨測度增長率的模版型：半對數(shù)模型骯。介紹了單利增愛長率和復(fù)利增長扮率以及線性趨勢拌模型的一般形式靶。尤其對單利和懊復(fù)利的概念的區(qū)版別。俺（4）雙曲函數(shù)按模型安 介紹捌了雙曲函數(shù)模型白的一般形式和由隘于參數(shù)符號不同皚所導(dǎo)致的不同

44、分斑布圖，列舉了恩霸格爾消費曲線和百宏觀經(jīng)濟學(xué)中著疤名的菲利普斯曲百線。拜（5）多項式回皚歸模型阿 介紹俺了多項式回歸模氨型的一般形式和板應(yīng)用。尤其將重罷點討論多項式回礙歸模型階數(shù)的確笆定方法和多項式盎回歸模型的一些斑重要的性質(zhì)。壩2、重點與難點疤：傲（1）能夠理解癌不同模型的特殊阿性質(zhì)和適用條件啊。皚（2）能夠根據(jù)傲具體情況建立合癌適的模型并進行安參數(shù)估計及檢驗矮。班（3）能夠把經(jīng)啊濟理論和計量模壩型有機的結(jié)合起拔來，培養(yǎng)建模能斑力。瓣第九章 包含藹虛擬變量的回歸背模型 一、學(xué)習(xí)要求礙 到目前氨為止，在我們所阿考慮的線性回歸跋模型中，解釋變凹量都是定量變量氨。但是，情況并艾非總是這樣，有壩時

45、候解釋變量卻疤是定性的變量；癌我們把這類變量般稱為虛擬變量。凹本章我們將介紹罷如何將虛擬變量骯引入模型并使模罷型更加豐富和完癌善。奧本章介紹了取值敖為0、1的虛擬皚變量是如何引入皚到回歸模型中的捌。我們通過不同敖的例子說明了虛稗擬變量本質(zhì)上是吧“哎變量分類器拌”唉，它根據(jù)樣本的叭屬性將樣本分為頒各個不同的子群背并對每個子群進愛行回歸分析。學(xué)罷習(xí)完本章應(yīng)該能邦夠掌握以下知識俺點：第一，如果敖回歸模型包括了藹一個常數(shù)項，那胺么虛擬變量的個佰數(shù)必須比每個定爸性變量的分類數(shù)敖少一個；第二，笆虛擬變量的系數(shù)柏必須與基準(zhǔn)類相安關(guān)絆背取值為零的一類搬。第三，若模型熬中包括多個虛擬捌變量，且每個虛哎擬變量都有

46、多個白分類，則引入模白型的虛擬變量的壩個數(shù)不能超過樣柏本觀測值的個數(shù)伴。扳本章我們討論了柏模型設(shè)定偏差的芭情況，也即用錯挨誤的模型擬合了半樣本數(shù)據(jù)。如果瓣各個子群體的截頒距和斜率都不同扮，那么我們應(yīng)當(dāng)案建立一個斜率和靶截距均不同的模八型。在這種情況斑下，如果僅僅是藹截距不同將很可頒能導(dǎo)致設(shè)定誤差扮。因此，在具體板的分析中經(jīng)驗是凹至關(guān)重要的，尤般其在缺乏經(jīng)濟理半論的情況下。有隘關(guān)設(shè)定誤差的進挨一步討論后面將俺講到。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：傲（1）虛擬變量巴的性質(zhì)骯 介紹昂了虛擬變量的性暗質(zhì)以及方差分析奧模型和協(xié)方差分安析模型。重點講頒解如何將定性變鞍量進行編碼，以扒及引進虛擬變量敗的重要原因和

47、意捌義。愛（2）虛擬變量哀在回歸模型中的哎應(yīng)用氨 介紹芭了包含一個定量熬變量，一個兩分岸定性變量的回歸熬模型；虛擬變量啊有多種分類的情皚況；一個定量變骯量，兩個定性變昂量的回歸模型，矮給出了它們的一胺般形式和應(yīng)用。吧（3）回歸模型版中的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性罷 介紹頒了變量之間由于哀結(jié)構(gòu)變動導(dǎo)致回捌歸模型變動的解稗決方法：虛擬變扒量法，并且給出襖了不同的引入方擺式。重點介紹了扮三種不同的虛擬哎變量引入方法，礙強調(diào)引入虛擬變八量個數(shù)的準(zhǔn)則。白（4）虛擬變量耙在季節(jié)分析中的埃應(yīng)用矮 介紹隘了在分析許多用扳月度或季度數(shù)據(jù)靶表示的經(jīng)濟時間礙序列時，如何應(yīng)擺用虛擬變量法解班決由于季節(jié)變化霸導(dǎo)致的回歸直線白截距和斜率

48、的變搬化。重點是如何按通過數(shù)據(jù)的時間胺序列圖來選擇虛氨擬變量的引入形笆式。案2、重點與難點癌：凹（1）能夠理解骯虛擬變量的性質(zhì)胺。岸（2）能夠正確白引入虛擬變量。跋（3）能夠正確奧估計虛擬變量的氨系數(shù)。哎（4）能夠熟練班應(yīng)用虛擬變量的翱方法解決實際定跋性變量引入回歸霸模型的問題。壩第十章 多重芭共線性 一、學(xué)習(xí)要求扒 古典假芭設(shè)回歸模型的一八個重要假設(shè)是：吧解釋變量之間不暗存在完全的線性敗關(guān)系，或稱多重般共線性。盡管在案實際中很少有完安全多重共線性，靶但接近或者高度柏多重共線性情形稗卻經(jīng)常發(fā)生。因昂此，在實踐中多傲重共線性這一術(shù)半語是指兩個或多白個變量高度線性凹相關(guān)。本章我們巴介紹幾種檢測多稗

49、重共線性的方法熬，并指出它們各壩自的優(yōu)缺點。我案們也將討論各種拔用來矮“佰解決昂”凹多重共線性問題扮的補救措施并指扳出它們各自的優(yōu)唉劣之處。由于多辦重共線性是樣本愛的特征，因此我礙們無法預(yù)知哪些佰檢測多重共線性白的方法或者哪種熬補救措施在任何唉情況下均適用。哎本章討論了多重笆共線性般兩個或多個解釋敖變量相關(guān)時所發(fā)捌生的情形?；仡櫚竟诺渚€性回歸模奧型的假定之一：胺解釋變量與其他懊解釋變量不完全熬線性相關(guān)。學(xué)習(xí)胺完本章應(yīng)該掌握拌引起多重共線性岸的原因以及解決懊方法，并且理解佰本章的中心思想案：只要解釋變量唉不完全線性相關(guān)芭，普通最小二乘白法估計量仍然是版最優(yōu)線性無偏估瓣計量。此外，還斑要掌握多重共

50、線吧性在不同情況下按的容忍度，即在昂什么情況下可以藹容忍多重共線性半，什么情況下是翱不允許的。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：唉（1）多重共線靶性的性質(zhì)愛介紹了不同情況癌的多重共線性的俺不同性質(zhì)：完全罷多重共線性的情奧況、接近或不完暗全多重共線性的班情況。重點講解藹不完全多重共線跋性的形成原因和安性質(zhì)。懊（2）多重共線扒性的理論和實際礙后果瓣分別討論了多重笆共線性的理論后俺果和在實際應(yīng)用皚時產(chǎn)生的后果。傲（3）多重共線疤性的測定拔首先介紹多重共辦線性存在的客觀氨必然性，然后具埃體介紹了幾種不愛同的多重共線性俺測定方法。最后敖舉例具體實例進捌行練習(xí)。絆（4）多重共線壩性的補救措施扒分別介紹了幾種辦不同

51、對多重共線板性的補救措施：捌刪除法，增加數(shù)搬據(jù)法，重新建模昂法，利用先驗信佰息法以及變量變邦換法的具體應(yīng)用襖過程。啊2、重點與難點扒：鞍（1）能夠從理隘論上理解多重共罷線性的性質(zhì)和存把在的客觀性。胺（2）能夠熟練背掌握不同的多重斑共線性檢驗方法岸。邦（3）能夠應(yīng)用伴合適的方法對多扳重共線性進行補按救。矮第十一章 異壩方差 一、學(xué)習(xí)要求哎古典線性模型強柏調(diào)同方差假定，板但是在實際操作傲中我們無法保證哎這一假設(shè)總能滿懊足。因此，本章巴主要討論當(dāng)同方熬差假定不滿足時耙會發(fā)生什么情況耙。特別是如果忽礙視異方差的存在奧，而繼續(xù)使用最隘小二乘法進行參柏數(shù)估計、建立置岸信區(qū)間和進行假阿設(shè)檢驗時將會得頒到什么

52、樣的偏差案。同時還將介紹跋幾種檢驗和補救皚措施來幫助我們奧發(fā)現(xiàn)和消除異方背差對建模的影響百。皚本章討論了當(dāng)古鞍典線性回歸模型皚的一個重要假設(shè)啊即同方差假定不扒滿足時，方程參矮數(shù)估計量的性質(zhì)襖會有哪些影響，案通過本章的學(xué)習(xí)絆應(yīng)該掌握如何檢奧驗方程異方差以敗及選用合適的方絆法消除異方差。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：懊（1）異方差的捌性質(zhì)捌從產(chǎn)生的原因來翱闡述異方差的表跋現(xiàn)形式及其具有艾的性質(zhì)。尤其是鞍講解當(dāng)存在異方扮差時殘差的表現(xiàn)板趨勢。頒（2）異方差的啊后果瓣討論了由于異方捌差所導(dǎo)致的后果暗：失去有效性，板方差有偏，參數(shù)霸檢驗失效。從而熬說明其對回歸模耙型的嚴(yán)重影響。暗（3）異方差的俺檢驗安介紹了

53、檢驗異方矮差的幾種方法：把圖形檢驗法，帕巴克檢驗法，Gl盎ejser檢驗愛法，White盎檢驗法等等。其澳基本思想是根據(jù)半問題的性質(zhì)來判阿斷。昂（4）異方差的隘補救措施岸介紹了當(dāng)確認(rèn)方暗程存在異方差時板，可以采用的幾疤種常用的解決方柏法：加權(quán)最小二瓣乘法，重新設(shè)定艾模型法。最后通笆過實例來進行深絆入講解。拔2、重點與難點骯：斑（1）能夠辨別扮什么是異方差以絆及方差的性質(zhì)。笆（2）能夠選用壩合適的方法進行跋檢驗。哀（3）能夠選用啊合適的方法消除版異方差。邦（4）能夠在實八際應(yīng)用中正確判哀斷異方差，并能瓣有效消除異方差頒的影響。擺第十二章 自笆相關(guān) 一、學(xué)習(xí)要求背 在上一絆章中，我們對放哎松古典線

54、性回歸瓣模型假設(shè)之一巴半同方差假定的后吧果進行了考察。頒本章我們將考慮罷放松古典線性回笆歸模型的另一個搬假設(shè)總體暗回歸模型的擾動暗項無序列相關(guān)或絆自相關(guān)。本章將跋深入討論這一問頒題。埃本章討論了當(dāng)自捌相關(guān)存在時，方癌程參數(shù)估計量的氨性質(zhì)有哪些變化暗，并且介紹了相皚應(yīng)的檢驗方法和伴解決方法。通過佰本章的學(xué)習(xí)應(yīng)該熬能夠理解自相關(guān)澳的成因以及相應(yīng)扒的檢驗方法，能敖夠通過適當(dāng)?shù)姆桨厥较韵嚓P(guān)。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：靶（1）自相關(guān)的懊性質(zhì)艾 介紹昂了自相關(guān)的定義挨，自相關(guān)的產(chǎn)生案原因：慣性，模爸型設(shè)定誤差，蛛啊網(wǎng)現(xiàn)象和數(shù)據(jù)加搬工等原因，并由愛此得出自相關(guān)的半性質(zhì)。藹（2）自相關(guān)的敖理論和實際后果版

55、 介紹阿了自相關(guān)的后果唉：參數(shù)估計失去骯有效性，方差估跋計有偏，參數(shù)檢矮驗失效，可決系佰數(shù)有偏。熬（3）自相關(guān)的半診斷啊 介紹版了幾種常用的自罷相關(guān)檢驗方法：癌圖形法，游程檢凹驗，杜賓-瓦爾哀森檢驗（一階自叭相關(guān)）的一般過愛程。百（4）自相關(guān)的挨補救措施霸 介紹柏了幾種常用的自案相關(guān)補救措施：挨一階差分法，杜癌賓兩步法，迭代襖法的一般過程和背實例講解。尤其拌是要討論一階自傲相關(guān)和高階自相壩關(guān)時應(yīng)采取的補哎救措施。盎2、重點與難點挨：啊（1）能夠理解暗自相關(guān)的性質(zhì)及皚成因。半（2）能夠選用叭合適的方法對自斑相關(guān)進行檢驗。跋（3）能夠選用哀合適的方法消除矮自相關(guān)。奧第十三章 模哎型的選擇：標(biāo)準(zhǔn)皚與

56、檢驗 一、學(xué)習(xí)要求把在前面幾章中我胺們考慮了單方程岸線性回歸模型，艾在給出這些模型壩時，我們隱含地骯假定了所選擇的八模型時捌“凹對現(xiàn)實的真實反八映芭”壩；也就是說，它拌正確地反映了所哎要研究的現(xiàn)象。翱更專業(yè)地說，我板們假定所選模型癌中不存在設(shè)定誤皚差或者設(shè)定偏差背。設(shè)定誤差的產(chǎn)礙生是由于估計了矮“百不正確俺”跋的模型，盡管是邦不經(jīng)意的。然而絆，在實踐中，我拌們可能永遠(yuǎn)都無靶法知道真實的模安型是什么，我們盎所希望的是尋找扒一個能夠案“懊相對岸”挨精確反映現(xiàn)實的傲模型。正是由于阿實踐的重要性，扮我們需要對如何捌建立經(jīng)濟計量模哀型進行深入探討澳。稗本章討論了古典翱模型假設(shè)的無設(shè)皚定偏差和無設(shè)定案誤差

57、，當(dāng)存在設(shè)案定偏差和無設(shè)定凹誤差時模型參數(shù)頒估計量的性質(zhì)，啊學(xué)習(xí)完本章要理癌解設(shè)定偏差和無愛設(shè)定誤差的含義挨和產(chǎn)生的原因，扮要牢記幾個實踐拔標(biāo)準(zhǔn)：第一，節(jié)罷儉；第二，可識拜別；第三，擬合斑優(yōu)度；第四，理拌論一致性；第五拜，預(yù)測能力。二、課程內(nèi)容1、教學(xué)內(nèi)容：佰（1）邦“辦好般”斑的和熬“背正確的?！钡K模型具有的特性敖 分別解癌釋了著名經(jīng)濟學(xué)辦家哈維提出的五骯條檢驗?zāi)Ｐ秃脡陌獾臉?biāo)準(zhǔn)。以及這昂些標(biāo)準(zhǔn)和含義和跋如何量化來檢驗唉。氨（2）設(shè)定誤差按的類型敖 本節(jié)暗介紹了幾種導(dǎo)致安模型失效的設(shè)定按誤差：隘“啊過低擬合爸”澳模型；笆“擺過度擬合阿”扒模型；不正確的胺函數(shù)形式。重點澳討論導(dǎo)致設(shè)定誤昂差的原因

58、。按（3）設(shè)定誤差藹的檢驗胺 本節(jié)頒討論了根據(jù)不同澳情況如何檢驗設(shè)扳定誤差：診斷非般相關(guān)變量的存在爸；對遺漏變量和搬不正確的函數(shù)形半式的檢驗；殘差癌檢驗以及其他檢襖驗設(shè)定誤差的方耙法。拌（4）用于預(yù)測柏的模型選擇板 本節(jié)盎討論了用于預(yù)測哎的模型選擇有哪扮些標(biāo)準(zhǔn)。介紹了挨最常用的AIC半和SIC信息標(biāo)俺準(zhǔn)。邦2、重點與難點八：翱（1）能夠理解岸模型正確設(shè)定的霸含義。扳（2）能夠應(yīng)用巴不同的診斷方法邦對設(shè)定誤差進行岸檢驗。芭（3）能夠?qū)δ０π皖A(yù)測能力進行熬評價。扒第十四章 單柏方程回歸模型：鞍幾個補充專題 一、學(xué)習(xí)要求爸 在這一瓣章里，我們討論安了四個很有實踐按意義的專題。第吧一個專題是有限拔最小

59、二乘法。如瓣果經(jīng)濟理論表明把回歸模型的一個拜或者多個參數(shù)必拌須滿足一個或多鞍個線性約束，有巴限最小二乘法把翱這類約束直接加伴到估計過程中；阿第二個專題是動熬態(tài)建模，就是把辦時間或者滯后因扒素引入模型。在哎這類模型中，被瓣解釋變量的當(dāng)前搬值依賴于一個或邦多個解釋變量的俺滯后值。這種依扳賴可能是由于心扳理、技術(shù)或者制澳度等等原因。通罷常稱這種模型位白分布滯后模型。胺在討論動態(tài)模型暗時，我們指出了阿它們是如何幫助跋我們估計解釋變按量對被解釋變量奧的短期和長期影皚響；第三個專題扒是取值為0，1罷的虛擬變量。盡愛管這類模型可以唉用OLS法加以絆估計（這種情況柏下，稱作線性概案率模型），但我安們建議最好不

60、用般，因為這類模型背估計得到的概率半有時可能為負(fù)或懊大于1。因此，板通常用分對數(shù)模挨型或概率模型來耙估計；我們所討昂論的最后一個專氨題是偽回歸現(xiàn)象扒，即當(dāng)我們用一耙個或多個非平穩(wěn)阿隨機變量來回歸拜另一個非平穩(wěn)隨傲機變量時，就產(chǎn)版生了偽回歸。此奧外我們還引入了拔協(xié)整的概念。兩八個或多個時間序耙列被稱作是協(xié)整伴的，如果盡管單邦獨來看兩個時間敗序列是非平穩(wěn)的鞍，但它們之間卻叭存在著穩(wěn)定的、搬長期的關(guān)系。如稗果是這樣的話，唉則根據(jù)這樣的時啊間序列得到的回岸歸結(jié)果就不是虛柏假的。最后我們疤介紹了帶或者不巴帶漂移的隨機游般走模型。許多金敗融時間序列都認(rèn)霸為是服從隨機游百走的，也就是說按，它們是非平穩(wěn)埃的，