現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)與防范

1、現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)與防范摘要：金融的全球化成為近年來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)。 在這種新經(jīng)濟(jì)的背景下，國(guó)際金 融業(yè)全球化的發(fā)展也就成為必然， 這種趨勢(shì)既促進(jìn)了國(guó)際金融的極大發(fā)展， 也加 大了金融風(fēng)險(xiǎn)的范圍。在世界經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的經(jīng)濟(jì)背景下，我國(guó)銀行如同 世界金融機(jī)構(gòu)一樣面臨著新的挑戰(zhàn)，我國(guó)銀行不僅面臨著來(lái)自各方面的競(jìng)爭(zhēng)壓 力，而且自身存在著積聚大量不良信貸資產(chǎn)的嚴(yán)重問(wèn)題，這將會(huì)成為引發(fā)我國(guó)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)根本原因。本文首先把商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)與防范看作是一個(gè) 制度或者制度框架，在這樣的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上，分析商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和成因， 探索金融風(fēng)險(xiǎn)的一般規(guī)律性，尋找加強(qiáng)金融監(jiān)管，保證金融的良勝

2、運(yùn)行對(duì)策方略。 關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，金融風(fēng)險(xiǎn)，金融監(jiān)管，防范1研究背景金融全球化過(guò)程導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)增加金融的全球化成為近年來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)。在這種新經(jīng)濟(jì)的背景下，國(guó)際金融業(yè)全 球化的發(fā)展也就成為必然。新興金融市場(chǎng)的興起和發(fā)展打破了原有的舊格局，使 國(guó)際金融市場(chǎng)逐步擴(kuò)展到全球許多國(guó)家和地區(qū)。國(guó)際金融機(jī)構(gòu)（包括商業(yè)銀行，投資銀行和各類保險(xiǎn)公司）在全球大 量設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，形成全球性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)1。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用克服了不同地 區(qū)之間時(shí)差的障礙，使國(guó)際市場(chǎng)的交易一體化。這種趨勢(shì)既促進(jìn)了國(guó)際金融的極 大發(fā)展，也加大了金融風(fēng)險(xiǎn)的范圍。出現(xiàn)債務(wù)的可能性大大增加，而國(guó)際金融組 織面對(duì)巨大的國(guó)際資本流動(dòng)，越來(lái)越顯得力量

3、不足，無(wú)法進(jìn)行協(xié)調(diào)，防范國(guó)際金 融危機(jī)的手段顯得特別脆弱。國(guó)際金融炒作活動(dòng)，進(jìn)一步加劇著國(guó)際金融市場(chǎng)的 動(dòng)蕩。由于金融全球化的發(fā)展，市場(chǎng)之間傳播敏感度的增強(qiáng)，使得一個(gè)市場(chǎng)的變化會(huì)迅 速地傳導(dǎo)給另一個(gè)市場(chǎng)，金融風(fēng)險(xiǎn)因素變得更加復(fù)雜,某一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象會(huì)在世界不同地區(qū)、 不同金融市場(chǎng)之間進(jìn)行傳導(dǎo)，并形成連鎖反 應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能性更加突出。由于國(guó)際資本流動(dòng)，特別是金融市場(chǎng)固有的投 機(jī)性，對(duì)一國(guó)的金融市場(chǎng)的沖擊力和破壞性也越來(lái)越明顯， 進(jìn)而波及到整個(gè)世界 經(jīng)濟(jì)，使各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都不同程度地受到影響。例如：自90年代以來(lái)，1994年墨西哥發(fā)生的金融危機(jī)，1995年 12月巴林銀行的倒閉，1997年發(fā)生的東南

4、亞金融危機(jī)等，都對(duì)世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì) 發(fā)展造成了損失。這些也充分暴露了金融市場(chǎng)國(guó)際化、 一體化的過(guò)程中，金融風(fēng) 險(xiǎn)加劇。我國(guó)銀行如同世界金融機(jī)構(gòu)一樣面臨著新的挑戰(zhàn)在世界經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的經(jīng)濟(jì)背景下，我國(guó)銀行如同世界金融機(jī)構(gòu)一樣面臨專業(yè)技術(shù)資料 著新的挑戰(zhàn)。金融市場(chǎng)之間連接越來(lái)越緊密，風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制越發(fā)密切，金融風(fēng) 險(xiǎn)因素變得更加復(fù)雜。在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)銀行不僅面臨著來(lái)自各方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力， 而且自身存 在著積聚大量不良信貸資產(chǎn)的嚴(yán)重問(wèn)題，這將會(huì)成為引發(fā)我國(guó)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的一 個(gè)根本原因。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展。資本在國(guó)際間流動(dòng)的速度加快，這使得銀行面臨的市場(chǎng) 環(huán)境日益復(fù)雜,國(guó)內(nèi)金融環(huán)境也發(fā)生了變化

5、，使我國(guó)銀行同業(yè)間的影響日益加強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇。因此，在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)銀行目前也面臨著如何控制風(fēng)險(xiǎn)、 消除風(fēng)險(xiǎn)存在 的隱患，增強(qiáng)銀行整體競(jìng)爭(zhēng)力的任務(wù)。就銀行不良信貸資產(chǎn)形成的原因分析來(lái)看 是多方面的，首先，我國(guó)商業(yè)銀行信貸投放的微觀主體主要是以國(guó)有企業(yè)為主， 而由于歷史上遺留下來(lái)的體制原因?qū)е聡?guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善，經(jīng)濟(jì)效益低下， 及缺乏公司治理結(jié)構(gòu)等原因使國(guó)有企業(yè)的預(yù)算軟約束直接轉(zhuǎn)化為國(guó)有商業(yè)銀行 系統(tǒng)的信貸軟約束，致使國(guó)有商業(yè)銀行系統(tǒng)存在著大量的不良信貸資產(chǎn)；同時(shí)， 由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、融資機(jī)制、信貸結(jié)構(gòu)以及商業(yè)銀行自身存在的一 些問(wèn)題也加速了銀行不良信貸資產(chǎn)的形成，進(jìn)一步加大了銀

6、行系統(tǒng)的金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn) 生。研究現(xiàn)狀及意義“前車覆，后車誡”。研究和比較歷史上各國(guó)、各區(qū)域的金融風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)產(chǎn)生的原因及影響，有助于我們從金融風(fēng)險(xiǎn)控制與防范的角 度，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制、經(jīng)濟(jì)制度安排及政策設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行反思和重新認(rèn)識(shí)，通過(guò)修正與完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制、制度與政策目標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與金融的平衡發(fā)展。 擺在我們面前的問(wèn)題：銀行競(jìng)爭(zhēng)不充分，銀行資產(chǎn)質(zhì)量低下，呆帳壞帳比重居高 不下，國(guó)外群雄虎視耽耽，資本市場(chǎng)不完善，投機(jī)氣氛過(guò)濃等等。所有這些問(wèn)題， 稍有不慎，都會(huì)釀成大禍。亞洲金融危機(jī)后，我國(guó)無(wú)論是政界、金融界，還是學(xué) 者，都充分認(rèn)識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，采取很多措施加強(qiáng)監(jiān)管、加強(qiáng)研究。比如1998 年國(guó)家

7、增發(fā)2700億元特別國(guó)債以彌補(bǔ)國(guó)有獨(dú)資銀行資本金的不足：成立資產(chǎn)管 理公司剝離銀行不良資產(chǎn)；加強(qiáng)對(duì)信貸資金的監(jiān)控以降低不良資產(chǎn)的比重； 銀行 等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)化、 企業(yè)化的需要。眾多學(xué)者也紛紛對(duì)全球、 對(duì)我國(guó)的金融形勢(shì)進(jìn)行研究、對(duì)比，發(fā)表了大量的有關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)的著作， 為我國(guó) 防范金融危機(jī)提供了理論的指導(dǎo)和操作的建議。2我國(guó)商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵及現(xiàn)狀金融風(fēng)險(xiǎn)的概念專業(yè)技術(shù)資料 銀行風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)期銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理中因不確定因素導(dǎo)致事后造成的損失或不 利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)因素的總稱。市場(chǎng)金融中，這種風(fēng)險(xiǎn)的大小必然通過(guò)價(jià)格形式加以量 化和度量。某種銀行風(fēng)險(xiǎn)大，其經(jīng)營(yíng)與管理的綜合成本就越高。銀行風(fēng)

8、險(xiǎn)是一種 導(dǎo)致?lián)p失的可能性。金融風(fēng)險(xiǎn)可以從不同層面、不同角度去識(shí)別或測(cè)量。例如，測(cè)度銀行風(fēng)險(xiǎn)損失， 則用銀行損失比銀行資產(chǎn)；測(cè)度金融不利因素所反映的銀行風(fēng)險(xiǎn)程度,則用銀行風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)比銀行資產(chǎn)。金融風(fēng)險(xiǎn)既是一個(gè)經(jīng)濟(jì)范疇，也是一個(gè)歷史 范疇。作為經(jīng)濟(jì)范疇，金融風(fēng)險(xiǎn)根源于：產(chǎn)權(quán)排他性、社會(huì)分工、預(yù)期不確定性、 信息非對(duì)稱性、人類有限理性和機(jī)會(huì)主義傾向。 作為歷史范疇，銀行風(fēng)險(xiǎn)在不同 經(jīng)濟(jì)階段、不同經(jīng)濟(jì)體制下是不斷變化和發(fā)展的。 因此，經(jīng)濟(jì)金融生活中的不確 定性是銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的必要條件或前提，具體經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境和體制是銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn) 生、發(fā)展的充分條件。下面先對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)一般成因進(jìn)行扼要界定，然后重點(diǎn)以中 國(guó)

9、市場(chǎng)過(guò)渡期為背景，分析銀行風(fēng)險(xiǎn)的特殊成因，以便于明確體制轉(zhuǎn)換時(shí)，建立 市場(chǎng)融資機(jī)制對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制和防范的戰(zhàn)略目標(biāo)。如果市場(chǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)具有分散性和可控性的特征，計(jì)劃金融的風(fēng)險(xiǎn)具有集中性和 匿藏性的特征，那么，轉(zhuǎn)軌時(shí)期銀行風(fēng)險(xiǎn)則具有迭加性和加速性的特征。造成這 種銀行風(fēng)險(xiǎn)的原因，除上述銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的一般性因素之外，其根本原因則是制 度性金融風(fēng)險(xiǎn)。所謂制度性金融風(fēng)險(xiǎn)，是現(xiàn)行所采納的習(xí)慣、道德、法律、規(guī)章 等的缺陷和缺位，所引致的金融活動(dòng)不確定性損失。銀行風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀必然性只要有銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)存在，銀行風(fēng)險(xiǎn)總是不依人們意志為轉(zhuǎn)移的必然存在。百分 之百的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)務(wù)在現(xiàn)實(shí)金融生活中不可能存在。

10、其客觀性的主要原因在于：一是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體的有限理性。由于市場(chǎng)信息非對(duì)稱性和主體對(duì)客觀認(rèn)識(shí)有 限性，因而市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體做出決策往往是不及時(shí)、不全面和不可*的，有時(shí)甚至是錯(cuò)誤的，客觀上可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生 ；二是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體的機(jī) 會(huì)主義傾向。人類的天性有一種道德上的冒險(xiǎn)精神和趨利避害動(dòng)機(jī)，因而可能運(yùn)用不正當(dāng)手段鉆制度、政策空子為其謀取私利。投機(jī)、冒險(xiǎn)和各種鉆營(yíng)性的客觀 存在導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)不可避免；三是信用的中介性和對(duì)象的復(fù)雜性。導(dǎo)致信用關(guān)系、借貸關(guān)系、數(shù)量供求互相交織連動(dòng)。因而，金融不可能永遠(yuǎn) 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。盡管銀行風(fēng)險(xiǎn)是客觀的，但是銀行風(fēng)險(xiǎn)是可控的。所謂銀行風(fēng)險(xiǎn)可控性，是指市 場(chǎng)金融主體依一定

11、方法、制度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事先識(shí)別、預(yù)測(cè)、事中防范和事后的化解。其依據(jù)是：首先，銀行風(fēng)險(xiǎn)是可以識(shí)別、分析和預(yù)測(cè)的。其次，人們可以依據(jù)概 率統(tǒng)計(jì)以及現(xiàn)代化技術(shù)手段，建立各項(xiàng)銀行風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)性參數(shù)。 再次，現(xiàn)代金融專業(yè)技術(shù)資料 制度是銀行風(fēng)險(xiǎn)可控性的有效手段。金融制度是金融活動(dòng)的一組約束金融主體行 為，調(diào)節(jié)金融關(guān)系的規(guī)則（包括正式制度如法規(guī)、條例、管理辦法等；非正式制度 如道德、習(xí)慣等）它的建立、健全與創(chuàng)新發(fā)展，使金融行為主體受規(guī)則的有效約 束，進(jìn)而把銀行風(fēng)險(xiǎn)納入可控的組織保證之中。 正因?yàn)殂y行風(fēng)險(xiǎn)是可控的，才使 健全現(xiàn)代金融制度具有現(xiàn)實(shí)意義。銀行風(fēng)險(xiǎn)是不同于經(jīng)擠其他風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)最顯著的特性是，銀行的風(fēng)險(xiǎn)損失或

12、失 敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多的儲(chǔ)蓄者和投資者的損失 或失敗。這就是銀行風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性。具一，金融機(jī)構(gòu)作為儲(chǔ)蓄和投資的信用中介 組織，它一頭聯(lián)結(jié)或聚集成千上萬(wàn)的眾多儲(chǔ)蓄者，是存款者的集中；另一頭聯(lián)結(jié)或聚集眾多的投資者，是投資者的總代表。銀行經(jīng)營(yíng)管理的失敗，必然連鎖造成 眾多儲(chǔ)蓄者和投資蒙受損失。其二，銀行業(yè)不僅向社會(huì)提供信用中介服務(wù)， 而且 在很大程度上提供創(chuàng)造信用。在保證存款支取兌付的同時(shí)，通過(guò)貸款可以創(chuàng)造派生存款。因 而，銀行風(fēng)險(xiǎn)不僅具有原生存款和初始投資廣泛的影響，而且還具有數(shù)量倍數(shù)擴(kuò)散的效應(yīng)。進(jìn)而，把握銀行風(fēng)險(xiǎn)特性，不僅要從 金融單元層面上認(rèn)識(shí)，還要從多元、多層面、

13、全面系統(tǒng)上認(rèn)識(shí)。銀行風(fēng)險(xiǎn)往往不在爆發(fā)金融危機(jī)或存款支付危機(jī)時(shí)， 一直可能因信用特點(diǎn)而表面 掩蓋金融不確定性損失的實(shí)質(zhì)。其主要原因表現(xiàn)在 ：一是因信用有借有還、存款 此存彼取、貸款此還彼借，導(dǎo)致許多損失或不利因素為這種信用循環(huán)所掩蓋；二是因?yàn)榻鹑诰哂行庞脙A向發(fā)行和創(chuàng)造 信用的功能，使得本屬即期銀行風(fēng)險(xiǎn)的后果，可能由通貨膨脹、借新還舊、貸款 還息來(lái)掩蓋事實(shí)上的金融損失；三是因?yàn)榻鹑趬艛嗪驼深A(yù)或政府特權(quán)，使一 些本己顯現(xiàn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)，被人為的行政壓抑所掩蓋。銀行風(fēng)險(xiǎn)一旦爆發(fā)，不同于經(jīng)濟(jì)其他風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)只在既定的范圍內(nèi)均速變動(dòng)。因?yàn)椋坏┠撤N情況下出現(xiàn)某筆或某幾筆存款不能兌付時(shí)，這時(shí)越是存款兌付不了，就

14、越是 沒(méi)有客戶去存款，客戶越是擠兌：越是擠兌和越是存款減少，就越是兌付困難， 從而形成馬太效應(yīng)。同時(shí)，貸款難以收回，越是貸款周轉(zhuǎn)困難 ；越是周轉(zhuǎn)困難， 越是貸款難以收回，越是信用萎縮。形成貸款循環(huán)“鎖定”和惡性循環(huán)。所以，一旦銀行風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，往往都伴有突發(fā)性、加速性，直到金融危機(jī)。充分認(rèn)識(shí)銀行風(fēng)險(xiǎn) 加速性的特征，對(duì)于高度重視銀行風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)危害性是非常必要的。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及基本特征專業(yè)技術(shù)資料商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵一般說(shuō)來(lái)，凡是盈利的事業(yè)都有風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行所從事的貨幣信用業(yè)務(wù)是盈利事 業(yè)，所以它也存在各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)。 與一般盈利性企業(yè)不同，商業(yè)銀行保管著大 量的社會(huì)財(cái)富，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大。商業(yè)銀

15、行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管 理中因受不確定因素的影響，使商業(yè)銀行的資產(chǎn)、收入以及信譽(yù)等遭受損失的可 能性。這種可能性，存在于商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)中，也就是說(shuō)，商業(yè)銀行的每項(xiàng) 業(yè)務(wù)無(wú)一不存在風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以從不同層面、不同角度去識(shí)別或測(cè)量。一般來(lái)說(shuō)，某商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)大，就意味著其經(jīng)營(yíng)與管理的綜合成本就越高。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)六大墓本特征客觀性銀行風(fēng)險(xiǎn)是與銀行業(yè)相伴而生的。經(jīng)濟(jì)社會(huì)中經(jīng)濟(jì)人的行為和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定 性決定了銀行風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性。 換而言之，只要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在不確定性因素 和信息不對(duì)稱的情況，銀行風(fēng)險(xiǎn)就必然存在，這是不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移的。另外，銀行業(yè)不同于其他行業(yè)，自有資金占全

16、部資產(chǎn)的比重一般較小， 絕大多數(shù) 營(yíng)運(yùn)資金都是來(lái)自存款和借入資金，因而銀行業(yè)的特殊性地位決定了社會(huì)公眾與 銀行業(yè)的關(guān)系，是一種依附型、緊密型的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。如果銀行經(jīng)營(yíng)管理不善， 不能償還到期債務(wù)，就會(huì)導(dǎo)致客戶大量擠兌，損害公眾利益，進(jìn)而危害經(jīng)濟(jì)政策 和貨幣政策的執(zhí)行。也就是說(shuō)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)也決定了其風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在 的?？煽匦员M管客觀上存在因經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和情況不確定等因素而給商業(yè)銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，但就微觀意義上的某一金融機(jī)構(gòu)而言，并不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)不能抵御和控制，恰恰相反， 它可以采取增加資本金、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)來(lái)增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，并可以通過(guò)及時(shí) 轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償?shù)确绞綄L(fēng)險(xiǎn)控制在一定的范圍和區(qū)間內(nèi)。擴(kuò)散

17、性現(xiàn)代銀行業(yè)的發(fā)展，使得各家銀行緊密相聯(lián)，互為依存，例如同業(yè)拆借、清算、 票據(jù)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)、金融債券發(fā)行和認(rèn)購(gòu)以及信用形式、 工具的簽發(fā)使用等，都 是在多家機(jī)構(gòu)間發(fā)生的，一家銀行發(fā)生了問(wèn)題，往往會(huì)使整個(gè)金融體系周圍不靈， 甚至導(dǎo)致信用危機(jī)。(4)隱藏性商業(yè)銀行在不爆發(fā)金融危機(jī)或存款支付危機(jī)時(shí)， 一直可能因信用特點(diǎn)而表面掩蓋 金融不確定性損失的實(shí)質(zhì)。盡管隱藏性可以在短期內(nèi)為金融機(jī)構(gòu)提供一些專業(yè)技術(shù)資料 緩沖和彌補(bǔ)的機(jī)會(huì)，但是它終究不是銀行風(fēng)險(xiǎn)控制和防范的有效機(jī)制。(5)加速性商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)不同與其它經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，一旦爆發(fā)，就會(huì)因信用基礎(chǔ)推動(dòng)而加速變動(dòng)。充分認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加速性的特征， 對(duì)于高度重視商

18、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)危害性是非常必要的。(6)周期性所有商業(yè)銀行都是在既定的貨幣政策環(huán)境中運(yùn)營(yíng)的， 而貨幣政策在周期規(guī)律的作 用下，有寬松期、緊縮期之分。一般說(shuō)來(lái)，在寬松期，放款、投資及結(jié)算等環(huán)節(jié) 的矛盾相對(duì)緩和，影響銀行安全性的因素減弱，銀行風(fēng)險(xiǎn)就越小；反之，在緊縮期，金融同業(yè)間以及金融、經(jīng)濟(jì)間的矛盾加劇，影響銀行安全性的因素逐漸增強(qiáng)， 銀行風(fēng)險(xiǎn)就大。因此，貨幣政策寬松期，一般也是銀行風(fēng)險(xiǎn)低發(fā)期；而貨幣政策緊縮期，往往也是銀行風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)期，特別是在兩種貨幣政策交替期間， 這種反應(yīng) 尤為明顯。3建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的緊迫性銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制是按銀行風(fēng)險(xiǎn)客觀性及相關(guān)性設(shè)計(jì)相應(yīng)的指標(biāo)體系與經(jīng)驗(yàn)性 目標(biāo)參

19、數(shù)，經(jīng)目標(biāo)值與預(yù)測(cè)值比較來(lái)決定銀行風(fēng)險(xiǎn)程度的事前控制手段。銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)作為一種事前控制手段， 有助于使我國(guó)的銀 行監(jiān)管體系從過(guò)去的事后發(fā)現(xiàn)和解決風(fēng)險(xiǎn)，盡快轉(zhuǎn)為事前預(yù)警和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。由于 我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題較為突出，為維護(hù)整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，建立我國(guó)銀行業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，就顯得尤為必要和迫切。緊迫性分析當(dāng)前，我國(guó)尚缺乏一套系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、處置、緩沖、補(bǔ)救機(jī)制。金融監(jiān)管沒(méi) 有形成有效的金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、預(yù)警和防范體系，缺乏早期預(yù)警和早期控制， 監(jiān)管信息沒(méi)有有效利用,風(fēng)險(xiǎn)防范工作忙于事后“救火”，系統(tǒng)化的事前預(yù)警、事中靈敏處置和緩沖化 解、事后及時(shí)補(bǔ)救的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制機(jī)制沒(méi)有建立起來(lái)，不利于有

20、效防范化解金 融風(fēng)險(xiǎn)。目前來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建立并不能僅僅依 *單個(gè)監(jiān)管部門，而應(yīng)當(dāng) 由銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)協(xié)同作戰(zhàn)，共同建立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系， 為有問(wèn) 題的金融機(jī)構(gòu)的救助提供先期預(yù)警和依據(jù)， 以便明確責(zé)任，規(guī)范實(shí)際操作，并與 中央銀行信息共享。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建立，之所以越來(lái)越得到各方面的高度重視， 乃是源于前期中央 銀行處置風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 就以南方證券的行政接管為例，盡 管此前民間屢有關(guān)于此公司的巨虧傳聞， 并且事實(shí)上公司早已虧損累累，但由于 缺乏風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，“蓋子”難以打開(kāi)，監(jiān)管部門不能及時(shí)介入，南方證券仍在專業(yè)技術(shù)資料 虧損的泥潭中掙扎，自營(yíng)股票時(shí)有自救式的驚

21、人表現(xiàn)， 終于越陷越深，以致“突 然死亡”。如果所有的金融機(jī)構(gòu)都能納入一套預(yù)警體系，都有一套預(yù)警指標(biāo)可以 及時(shí)監(jiān)測(cè)其風(fēng)險(xiǎn)狀況，那么，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭，監(jiān)管者就可以提前提高警惕，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小、急緩采取相應(yīng) 措施，防患于未然。必要時(shí)，可以提前進(jìn)行干預(yù)，對(duì)有可能影響整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定的 金融機(jī)構(gòu)可以提前實(shí)施救助，防止風(fēng)險(xiǎn)不斷累積，演變成更大風(fēng)險(xiǎn)，特別是系統(tǒng) 性金融風(fēng)險(xiǎn)。正是基于對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)危害性的深刻認(rèn)識(shí)，監(jiān)管部門才越來(lái)越意識(shí)到 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的急迫。為防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)整個(gè)金融體系的穩(wěn)定，建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，則 顯得非常重要。而通過(guò)以上對(duì)我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)種類、特點(diǎn)的分析，面對(duì)我國(guó)目前金融預(yù)警系統(tǒng)

22、的現(xiàn)狀， 可以看 出，建立銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行及至整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定都具有極其 重要的現(xiàn)實(shí)意義。從商業(yè)銀行自身來(lái)看，商業(yè)銀行以信用為經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，是最大的 負(fù)債經(jīng)營(yíng)者，一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的資本金極易被侵蝕，受到破產(chǎn)倒閉的威脅。由于商業(yè)銀行 在整個(gè)社會(huì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的中樞作用，商業(yè)銀行的破產(chǎn)倒閉必然帶來(lái)整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì) 的動(dòng)蕩，造成不可估量的損失。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，則通過(guò)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)控 風(fēng)險(xiǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)損失控制在最低限度，以穩(wěn)定金融秩序。從外部環(huán)境來(lái)看，當(dāng)前我 國(guó)的金融體制改革正在向縱深發(fā)展， 各項(xiàng)改革措施一一出臺(tái)。隨著國(guó)有獨(dú)資商業(yè) 銀行向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)化，利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)行以及金融市場(chǎng)的完

23、善、發(fā)展， 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的不確定性和不穩(wěn)定性必然增加，這將進(jìn)一步導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的加 劇。建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義為了平抑經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，正確判斷銀行經(jīng)營(yíng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，觀察風(fēng)險(xiǎn)狀況，積極采取有 力措施，控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，都是有必要盡快建立科學(xué)、實(shí)用的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系 統(tǒng)。建立銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義，具體表現(xiàn)在以下幾方面：有助于使我國(guó)的銀行監(jiān)管從事后的發(fā)現(xiàn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，盡快轉(zhuǎn)向事前預(yù)警和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)銀行監(jiān)管當(dāng)局的首要任務(wù)不是處理危機(jī)， 而是通過(guò)及時(shí)采取必要的防范和控制措 施，盡可能避免或減少正常的金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為有問(wèn)題的機(jī)構(gòu)。對(duì)有問(wèn)題的機(jī)構(gòu)及 時(shí)采取必要的應(yīng)對(duì)措施，以防止和控制有問(wèn)題機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為危機(jī)機(jī)構(gòu)。與其亡羊

24、補(bǔ) 牢，不如防患未然。施行事前的風(fēng)險(xiǎn)控制，是風(fēng)險(xiǎn)管理中最為經(jīng)濟(jì)、最為有效的專業(yè)技術(shù)資料方式，也就是說(shuō)金融監(jiān)管的主要目的不是“救火”，而是防患于未然，盡量避免出現(xiàn)市場(chǎng)動(dòng)蕩和金融風(fēng)波。銀行預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制應(yīng)處于金融風(fēng)險(xiǎn)防范的首位，它是銀行安全有效運(yùn)行的重要保 證。但在我國(guó)目前的銀行實(shí)際監(jiān)管過(guò)程中， 由于沒(méi)有有效的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) 來(lái)發(fā)揮早期預(yù)警和監(jiān)管導(dǎo)向功能，銀行監(jiān)管部門往往成為“消防隊(duì)”，大量的監(jiān) 管工作都屬于事后檢查，往往要等問(wèn)題暴露之后才去處理，從而只能起到發(fā)現(xiàn)、 糾正問(wèn)題及控制風(fēng)險(xiǎn)的作用，難以起到事先預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的作用。在高效的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的支持下， 銀行監(jiān)管部門可及時(shí)掌握各銀行的經(jīng)營(yíng) 情

25、況，對(duì)落入警訊范圍的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估分析， 從而能夠在問(wèn)題暴露和情況惡 化之前及早發(fā)現(xiàn)，并尋求解決問(wèn)題的正確途徑，避免那種“馬后炮”式的處理程 序，把金融風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。因此，建立和完善金融機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)狀況預(yù)警系統(tǒng)， 將有助于我國(guó)確立起超前性的監(jiān)管體制， 樹(shù)立以預(yù)防為主的監(jiān)管思想，增強(qiáng)監(jiān)管 部門識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見(jiàn)性，提高防范措施的科學(xué)有效性，使監(jiān)管當(dāng)局在監(jiān)管過(guò) 程中充當(dāng)“保健醫(yī)生”角色，提高監(jiān)管工作效率，保證監(jiān)管工作質(zhì)量。有利于有效分配銀行監(jiān)管資源，實(shí)行差別監(jiān)管銀行監(jiān)管是要以有限的監(jiān)管資源實(shí)施有效的監(jiān)管， 防止因個(gè)別銀行的破產(chǎn)倒閉而 引發(fā)整個(gè)金融體系的混亂。在金融監(jiān)管資源有限的約束條件下，發(fā)達(dá)

26、國(guó)家的銀行 監(jiān)管當(dāng)局往往實(shí)行以問(wèn)題銀行管理為導(dǎo)向的監(jiān)管方式。 這種方式的根本特點(diǎn)在于 通過(guò)某種科學(xué)的方式，將銀行區(qū)分為正常銀行及可能發(fā)生問(wèn)題銀行，而后對(duì)問(wèn)題 銀行實(shí)行專門特別監(jiān)管，即增加檢查頻率并適當(dāng)限制其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等等。而對(duì)于正常銀行，則實(shí)行一般性監(jiān)管，這樣就可使得有限 的金融監(jiān)管資源獲得最佳配置。我國(guó)目前對(duì)銀行的檢查，往往是不論各家銀行的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況而實(shí)施同樣的例行 檢查。此種檢查方式與過(guò)去比較簡(jiǎn)單的金融業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是相適應(yīng)的，但己經(jīng)不能適應(yīng)今天多樣化、復(fù)雜化的金融業(yè)。隨著我國(guó)銀行業(yè)深化改革的推進(jìn)， 銀行數(shù)量日益增多，業(yè)務(wù)規(guī)模日 漸擴(kuò)大，在這種情況下若仍采取以往的檢查方式和頻率， 勢(shì)必影響檢查的

27、深度及 廣度。有鑒于此，適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)的不斷增加，以及放松金融管制、業(yè)務(wù)多樣化、 市場(chǎng)化等外部環(huán)境的變化，銀行監(jiān)管戰(zhàn)略及方式必須進(jìn)行大的調(diào)整， 以更好地協(xié) 調(diào)監(jiān)管的廣泛性與集中性的關(guān)系。通過(guò)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建立和運(yùn)作， 可以識(shí)別和發(fā)現(xiàn)那 些高風(fēng)險(xiǎn)的銀行和高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，比較科學(xué)地區(qū)分銀行業(yè)中存在問(wèn)題的輕重 程度專業(yè)技術(shù)資料,盡早發(fā)出預(yù)警信號(hào)，及時(shí)采取防范和控制措施，最大限度地減輕監(jiān)管負(fù)擔(dān)，實(shí) 現(xiàn)對(duì)銀行進(jìn)行分類管理，重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)銀行的監(jiān)管最終達(dá)到防微杜漸的效 果?？纱龠M(jìn)銀行加強(qiáng)自律管理為維護(hù)金融秩序，監(jiān)管當(dāng)局加強(qiáng)監(jiān)督管理雖是必要的， 但銀行自身加強(qiáng)自律應(yīng)當(dāng) 說(shuō)是最為關(guān)鍵的。我國(guó)目前商業(yè)銀

28、行的經(jīng)營(yíng)狀況、 信息尚不是很公開(kāi)，且一般商 業(yè)銀行自身經(jīng)營(yíng)狀況與同業(yè)很少有比較機(jī)會(huì)，因而降低了其自我督促的動(dòng)力和壓力。通過(guò)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，可以及時(shí)科學(xué)地發(fā)現(xiàn)監(jiān)管對(duì)象可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)銀行自身和其上級(jí)部門，在分析原因后提供切合實(shí)際的對(duì)策措施供其改善經(jīng) 營(yíng)狀況參考，使其引起足夠的重視，從而必定會(huì)有助于商業(yè)銀行增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意 識(shí)和加強(qiáng)自律管理?？傊?，通過(guò)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)用，可以及時(shí)地監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)過(guò)程的動(dòng) 態(tài)及風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行狀況，較好地適應(yīng)金融業(yè)快速發(fā)展的形勢(shì)， 有利于改變我國(guó)目前粗 放型的銀行監(jiān)管方式，大大地改善監(jiān)管的效率和效果，顯著提高我國(guó)金融監(jiān)管的 有效性，充分發(fā)揮其預(yù)防、控制和化

29、解風(fēng)險(xiǎn)的功能?？梢哉f(shuō)，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系 統(tǒng)是一種十分有效和必不可少的金融監(jiān)管工具。4我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的階段性我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)可考慮分初級(jí)法和高級(jí)兩個(gè)階段。第一階段（初級(jí)階段），建立以打分法為分析工具的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)， 如農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和預(yù)警指標(biāo)體系（試行）即是以打分法為分析工具的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。打 分法為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)于初始接觸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的銀行員工來(lái)說(shuō)，理解 起來(lái)相對(duì)容易,且計(jì)算過(guò)程比較簡(jiǎn)單、易行，是建立高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的過(guò)渡階段。針對(duì)我國(guó) 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和水平，我國(guó)銀行業(yè)應(yīng)首先建立初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，然后 再考慮

30、如何將該系統(tǒng)進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化、 升級(jí)。第二階段（高級(jí)階段），建立在掌握 大量信息、數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，以數(shù)學(xué)模型為分析工具的高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是建立我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的最終目標(biāo)，但由于運(yùn)用了數(shù)學(xué)模型，對(duì)銀行員工的個(gè)人素質(zhì)要求較高，需要在對(duì)員工進(jìn)行專門培訓(xùn)才能具備相關(guān)技能。止匕外，大量信息的采集、 歸納和整理，是需要一定過(guò)程的。因此，當(dāng)務(wù)之急是考慮如何建立初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 系統(tǒng)。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建立專業(yè)技術(shù)資料 金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)框架最基本的要素是確定預(yù)警指標(biāo)。影響金融穩(wěn)定的因素不勝 枚舉，而且各種因素的相對(duì)重要性及相互作用也因一國(guó)的發(fā)展水平、開(kāi)放程度 、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)周期、

31、市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度和政府干預(yù)程度的不同而大相徑庭。因此，分析風(fēng)險(xiǎn)的角度不同，所選指標(biāo)也就不同。由于在市 場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下各國(guó)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)原則和運(yùn)作規(guī)律基本相同，因此，對(duì)微觀審慎指標(biāo)的選擇并無(wú)太大分歧。但是，對(duì)宏觀審慎指標(biāo)的選擇差別較大。從我國(guó)現(xiàn)實(shí)出發(fā)，建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系必須遵循一些基本原則，主要包括：第一，要與巴塞爾新資本協(xié)議中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、概念保 持基本一致，與國(guó)際慣例接軌。第二，應(yīng)與人行制定的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例 管理監(jiān)督指標(biāo)要求一致，便于各級(jí)銀監(jiān)會(huì)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、易于實(shí)施與度量。第三，通過(guò)金融風(fēng) 險(xiǎn)綜合度量可準(zhǔn)確反映可控風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)狀況，以便建立風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，有效地防范、 監(jiān)測(cè)、轉(zhuǎn)化風(fēng)

32、險(xiǎn)，促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。第四，由于商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)可分 為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)此可將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分為宏觀和微觀兩 個(gè)層次，即銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。無(wú)論是構(gòu)建單個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，還是構(gòu)建銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，一般情況下， 應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則：（1）可操作性。鑒于我國(guó)商業(yè)銀行正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，且 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警剛處于起步階段，因此指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)盡量簡(jiǎn)單、明確，力求做到少而精， 易收集，且能夠抓住核心內(nèi)容，突出側(cè)重點(diǎn)。指標(biāo)體系的數(shù)據(jù)都應(yīng)是商業(yè)銀行會(huì) 計(jì)制度所具有的或通過(guò)努力容易得到的數(shù)據(jù)，具有較強(qiáng)的可操作性。（2）可比性。為了便于與其他機(jī)構(gòu)或歷史 數(shù)據(jù)進(jìn)行橫向或縱向?qū)Ρ?，在設(shè)置指標(biāo)

33、時(shí)，指標(biāo)的名稱、指標(biāo)計(jì)算的口徑、數(shù)據(jù) 的選取和體系結(jié)構(gòu)等方面應(yīng)盡量與現(xiàn)行的有關(guān)制度保持統(tǒng)一，且相對(duì)穩(wěn)定。這樣計(jì)算出的指標(biāo)既可以與本行的歷史數(shù)據(jù)縱向比較， 確定本行的變化發(fā)展趨勢(shì)，對(duì) 其中的異常點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整；又可與其他商業(yè)銀行的平均水平相比,找出本行管理中存在的缺陷和差距，這樣的指標(biāo)體系才具有實(shí)際意義。（ 3） 預(yù)警性。指標(biāo)體系的建立是預(yù)警過(guò)程的一個(gè)重要環(huán)節(jié)， 預(yù)警功能是該指標(biāo)體系的 一個(gè)重要功能。這就要求指標(biāo)的選擇與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系密切，確實(shí)能反映銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)程度。（4）全面性。根據(jù)銀行現(xiàn)狀和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，我們把反映業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面指標(biāo)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，系統(tǒng)地反映了銀行資產(chǎn)，負(fù)債的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和

34、收益。 指標(biāo)既要有一定的廣度，盡可能覆蓋銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的各種風(fēng)險(xiǎn)，又要有 一定的深度，能層層遞進(jìn)地分析出發(fā)生這些風(fēng)險(xiǎn)的原因及抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。 （5）專業(yè)技術(shù)資料開(kāi)放性。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的目的在于找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)分析和控制提供線索。鑒于我國(guó)金融體制正處于重大變革之中， 新的金融品種也層出不窮，新的 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也隨之出現(xiàn)，這就要求指標(biāo)體系的設(shè)置不能一成不變，而是必須隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展及時(shí)改造和完善。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的根本措施在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的過(guò)程中，必須結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)信息化狀況，堅(jiān)決采取以下三方面的措施，建立與之相適應(yīng)的預(yù)警信息系統(tǒng)，只有這樣才是我 國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)避讓的

35、根本途徑。一方面，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要依據(jù)是數(shù)據(jù)信息，因而必須建立靈敏的預(yù)警信息系統(tǒng)。 預(yù)警信息是原始信息向征兆信息轉(zhuǎn)換的結(jié)果。原始信息包括歷史信息和即時(shí)信 息，也包括實(shí)際信息和判斷信息，還包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)信息和國(guó)際市場(chǎng)信息以及與之 相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)信息。一個(gè)完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)需要有遍布全國(guó)及海內(nèi)外的信 息網(wǎng)來(lái)進(jìn)行支撐。信息網(wǎng)的作用是進(jìn)行信息搜集、統(tǒng)計(jì)與傳輸；除信息網(wǎng)外，還應(yīng)包括高效的中央信息處理系統(tǒng)，同時(shí)，還應(yīng)建立科學(xué)的信息推斷系統(tǒng)，即中央 處理系統(tǒng)。中央信息處理系統(tǒng)的功能是儲(chǔ)存和處理從信息網(wǎng)傳入的各種信息，進(jìn)行綜合、辨別和規(guī)范化。信息推斷系統(tǒng)是對(duì)缺乏的信息進(jìn)行推斷， 并進(jìn)行征兆信 息的推理和判斷。另

36、一方面，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端的聯(lián)網(wǎng)，建立安全高效的信息 采集、傳遞、分析系統(tǒng)要建立安全高效的信息采集、傳遞、分析系統(tǒng)，為實(shí)時(shí)、 動(dòng)態(tài)、全面、持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理奠定基礎(chǔ)。在保證信息安全的前提下，使風(fēng)險(xiǎn)管理 信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息的收集、整理、分析、評(píng)價(jià)、 預(yù)警以及建議方案等生成自動(dòng)化、 傳輸網(wǎng)絡(luò)化，盡量減少人工操作，以確保風(fēng)險(xiǎn) 管理信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。在此基礎(chǔ)上，監(jiān)管人員結(jié)合非量化信息，針對(duì)計(jì)算 機(jī)生成結(jié)果進(jìn)行深入分析，運(yùn)用VAR1型和加壓測(cè)試(Stress Testing)模型對(duì)銀 行的各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、臨界范圍和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)比，評(píng)價(jià)銀行在一定風(fēng)險(xiǎn)程 度下的承受能力。所謂加壓測(cè)試，主要通過(guò)專家對(duì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行深入細(xì) 致的分析，以歷史極端事件作為假設(shè)條件，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行單因素或多因素的極 端數(shù)據(jù)測(cè)試，測(cè)量銀行在極端情況下可能造成的最大損失。最后，充分發(fā)揮監(jiān)管統(tǒng)計(jì)部門的監(jiān)督功能， 使其成為銀行業(yè)監(jiān)管的“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中 心，銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的基本功能包括：信息功能、咨詢功能和監(jiān)督功能。信息功 能是指統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)科學(xué)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法，系統(tǒng)地采集、處理、 傳遞、存儲(chǔ)和提供銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，